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#112142 Trading mit T&S, Dom und Orderbuch

Posted by Aurelius on 10 February 2011 - 04:40 PM

Viele Leser unseres Blogs und bekannte Trader fragen immer wieder wie man mit Hilfe T&S, Dom und Orderbuch handeln kann. In der Tat gibt es im deutschen Sprachraum nicht so viel Video-Material und ich dachte mir, vielleicht hat der eine oder andere Interesse sich anzuschauen, wie ich das mache. Das Video ist ein paar Minuten alt und ich habe mir Mühe gegeben die Basis-Ansätze kurz zu erklären.
Dieser Ansatz eignet sich nicht für jeden Markt!


Wenn Interesse besteht, poste ich dazu noch weitere Informationen, möchte allerdings diesen Thread auch nutzen, damit alle ihr Wissen mit einbringen können und hier noch mehr Informationen gesammelt werden können.



Hier noch Erklärung zum Indikator jtRealstats, der das DOM abbildet.
DOM.png

  • 18


#123614 Wo ist Vola?

Posted by Susan on 07 October 2011 - 09:54 PM

Bevor ich nicht näheres über Volas Situation weiß, bin ich garnicht fähig irgendeinen Event zu predicten.   :cry:

Hallo an euch!
Ich checke Volas Email Account und da viele Mails aus diesem Forum kamen, denke ich das ihr informiert werden solltet.
Ging ja auch recht leicht, da ich seinen Namen gleich auf der Anfangsseite fand.
Vola geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat sich mit einem recht gefährlichen Virus infiziert, lag 2 Wochen auf der Intensivstation
und ist seit Mittwoch in der Quarantäne.
Sein Zustand ist mittlerweile weitestgehend stabil, das schlimmste ist jetzt hoffentlich nach diversen Antibiotika überstanden.
Er wird sich sicherlich melden, sobald es ihm wieder besser geht.

by the way
Nettes Forum hier, wohl ein recht freundschaftlicher Kontakt-wenn auch erst mal die Hürde dieser Anmeldung zu nehmen ist.
Ist aber nicht so meine Materie

Herzliche Grüße Susan
  • 13


#130059 Projekt: Entwicklung Community-EA

Posted by Mythos on 29 January 2012 - 05:50 PM

Ok Leute, ich entschuldige mich gleichmal vorweg für den (vermutlicherweise) Megapost den ich hier verfasse.   :punishR:
So mancher EA-Experte wird sich großteils sicher denken "nona, für wir blöd hältst du uns?", auch dafür ein "sorry". Aber ich will auch mal die absolut offensichtlichen Basics herausstreichen, da sie in dem Business leider von vielen Anfängern absolut ignoriert und übergangen werden. Also alle die bereits einige EAs gebaut und optimiert haben, können diesen Post überfliegen/ignorieren, aber bitte auf keinen Fall als Belehrung verstehen.

So, nach diesem Disclaimer legen wir mal los ;)
mMn ist die Parameterauswahl und Optimierung ein wesentlicher Bestandteil der EA-Entwicklung (nona, ich weiß). Eigentlich jede Systemlogik hat gewisse Stellschrauben an denen man drehen kann. Und ich glaube jedes System kann durch ungünstige Wahl der Parameter zur effektivsten Geldverbrennmaschine degradiert werden.

Um aus dem eigenen System einen profitablen EA zu generieren sollte man mMn bei der Optimierung und Parameterauswahl vor allem Hausverstand und Logik einsetzen. Man sieht es zuhauf im Netz das EA Verkäufer empfehlen den EA nach Kauf auf dem gewünschten Markt und Timeframe für die letzen x Monate zu optimieren (am besten in einem riesigen Parameterraum, um ja nix zu übersehen) und dann das beste Resultat in live einzusetzen. Abgesehen von Themen wie curvefitting und überoptimierung (also angenommen man beachtet alles zu dem Thema) manövriert man sich damit extrem leicht in eine Sackgasse aus der man nie wieder rausfindet.

Was ist das Problem?
Automatische Optimierungen liefern Parametersettings die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. ggf. mit out-of-sample etc. Alles schön und gut aber es liefert uns nicht "warum" dieses setting gut funktioniert. Und wenn ich nicht weiß "warum" der EA funktioniert, woher weiß ich dann in zukunft ob der noch gut läuft? Macht der EA in der ersten Woche 20 Trades und einen DD von 10% kann das bedeuten das der EA absolut korrekt läuft und demnächst alles wieder reinholt und durchstartet, kann aber auch bedeuten das sich der Markt geändert hat und es in dem Stil weitergeht. Nur woher sollen wir das wissen wenn wir das Setting nur nach dem Kriterium "das erste in der Liste der Backtests" gewählt haben?

Wenn jetzt jemand sagt "Ich weiß doch was mein EA tut, ich hab ja die Logik entwickelt und implementiert", muss ich fragen "wirklich?". Die Logik eines EA kann sich durch ändern der Parameter komplett verändern. Sei es das sich ein Trendfolger auf News-Breakouts spezialisiert oder einfach zum highspeed scalper wird. Oder umgekehrt ein Scalper entscheided erfolgreiche posis laufen zu lassen. Wenn ich die Resultate nicht analysiere und verstehe, kann alles passieren.

Konkret: der Goldesel
Genug theoretisches "Ihr macht das alle falsch"   :white_flag: , hin zum praktischen Beispiel: Unser Goldesel.
Geplant war ein mittelfristiger Trendfolger, also viele kleine Verlierer, ein paar große Gewinner die alles in den grünen Bereich ziehen.

Mit den Defaultparametern ist er im letzten Jahr erstmal negativ, eine Analyse der Kennzahlen macht stutzig:
Pips pro Trade (vom Spread bereinigt, natürlich mit fixer Lotsize 1): 0.6 , TQ: 72%, avg. Profit:avg. Loss ~ 1:4
Das ist weit weg von einem typischen Trendfolger. Wir könnten jetzt eine Optimierung aller >14 Parameter (wenn man die "offensichtlichen" mal weglässt) laufen lassen, am besten den gesamten theortisch interessanten Bereich und uns morgen (so eine Optimierung dauert) der Analyse der Millionen von Ergebnissen widmen, oder wir schauen uns mal den Tradeverlauf im Chart an:
firstTestFail.png
Hier als Beispiel eine schöne Abwärtsbewegung mit einigen schönen Einstiegssignalen unseres EA, der Stop lässt dem Trend Raum, aber irgendwie schließt der die Trades sobald sie auch nur minimal im Plus sind. Ein Blick auf die Parameter zeigt: nona, wir haben auch einen TP von 5 Pips (50 Punkte im 5 digitsbroker)...

Setzen wir das mal auf 100 Pips (wir sind ja mittelfristig unterwegs, also Trends die bis zu ein paar Stunden dauern). Und siehe da plötzlich siehts schon besser aus: Pips pro Trade: 2.3, TQ: 34%, Profit:Loss 1.81 : 1
Der Chart zeigt auch wieso, jetzt lassen wir die Gewinner (wie für einen Trendfolger üblich) laufen:
Second.png
Das Ergebniss ist noch weit weg davon optimal zu sein, aber doch deutlich besser.

Als nächstes fällt auf das in den Defaultparametern der Parabolic-Trailing deaktiviert ist, aber den wollen wir durchaus dabeihaben, also aktivieren. Das bringt praktischerweise gleich nochmal 0.2 Pips pro Trade mehr.
Der Beispielchart zeigt das der EA gut in den Trend kommt, der Chandelier-Trailing hat einen guten Abstand, aber der Parabolic wirkt teils etwas zu eng und schnell.
inklParabolic.png
Wir fliegen aus dem Trend obwohl er noch voll intakt ist, das wollen wir nicht, also passen wir den Parabolic an. SARStep auf 0.015 und SARMax auf 0.1 sollte ihm ein wenig Einhalt gebieten. Der Lohn sind weitere 0.2 Pips pro Trade mehr und ein Chartbild in dem uns Trailing und Ausstiege deutlich besser gefallen (mir zumindest;)
betterPara.png
Natürlich ist es mit der Betrachtung eines Chartausschnittes und von ein paar Parameterwerten nicht getan, aber der Post wird so schon lang genug, und ich glaub die Message ist klar.

Schauen wir uns jetzt noch kurz die Einstiege an:
Die Idee war wie gesagt ein Trendfolger, Entrysignal durch drehen des HeikenAshi, Einstiegsfilter liefert der Abstand von 2 MAs im H4. (also Einstiege nur in Richtung des höheren Trends).
Um die Sinnhaftigkeit des Filters zu testen hab ich den Code kurz geändert und den Filter ignoriert: Ein desaströses Ergebnis bestätigt die Sinnhaftigkeit des Filters. Soviel dazu ;)
Scrollt man durch den Chart fällt einem aber auf, das wir Trends die stark starten und ohne Rücksetzer sind "übersehen", weil der Filter noch falsch steht, und der Heiken Ashi danach aber nicht mehr "dreht" weil er bereits dauerhaft im Trend ist.

Auf der anderen Seite ist unser Defaultsetting mit den Perioden 3 für den schnellen und 6 für den langsamen schon ein sehr "direktes" Setup, welches eigentlich auch schnelle Richtungswechsel zulassen sollte. Hier sind  wir jetzt in einem Bereich wo konkrete Chartbeispiele mMn wieder weniger Sinn machen. Denn im Fall eines starken kurzen Trends sollte der Filter defakto nicht vorhanden sein, in Seitwärtsmärkten hingegen schon. Es geht also darum einen Mittelweg zu finden der nicht alle guten Einstiege rausfiltert, aber möglichst viele Falsche.

Hier macht mMn eine Optimierung über einen ausgewählten Parameterraum sehr viel Sinn, denn eine solche Optimierung liefert uns genau die Antwort auf die Frage "was tritt häufiger auf?" bzw. "wo ist der gute Mittelweg?".
Aber keine blinde Optimierung auf alles sondern nur auf die Parameter des Filters: MASchnell, MASlow, MinGap und den Mode.
Interessantes Ergebniss: Die besten Resultate liefert ein SMA  als Filter wobei MASchnell auf 1 und MASlow relativ klein gehalten wird. (wobei auch EMA und WMA ähnliche Ergebnisse liefern, wichtig ist MASchnell = 1).

Sprich der Filter "erkennt" keinen großen Trend, sondern fragt nur "bin ich gerade unter dem Mittel der letzten x Stunden oder darüber?". Dieses Verhalten passt ja auch zu der Erkenntniss das intradaytrends defakto nichts mit dem "großen" Trend zu tun haben, sondern wirklich nur von aktuellen Geschehen beeinflusst sind. Interessanterweise ist dieser Filter scheinbar "strenger" als die Defaulteinstellung, da 30-50% weniger Trades eingegangen werden.
Ein gutes Ergebniss aus dieser Ecke sieht zB so aus:
Pips pro Trade: 10.5, TQ: 45%,  Win:Loss 2,15 : 1

Aber Achtung vor der Optimierung: So hat die Optimierung auch ergeben das Schnell= 9 und Langsam=8 ein Resultat von 21.7 Pips pro Trade produziert. Mir fällt hier aber keine gute Begründung ein, die diese Parameter "erklärt". Außerdem ist die Anzahl der Trades auf 18 im Jahr reduziert (die andere Variante hat ca 1500)... noch Fragen? ;)

Conclusio
Wie man sieht kann man sich viel Optimierungszeit ersparen wenn man den EA einfach mal anhand von ein paar Trades im Chart analysiert und die Parameter anpasst.
Gleichzeitig sieht man aber auch das man teils mit einer Optimierung (im logisch eingeschränkten Parameterraum) schneller auf gute Resultate kommt, man muss nur immer darauf achten die Resultate auch zu analysieren und überprüfen ob sie zur gewünschten EA-Logik passen.
Das hier war natürlich nur ein kleiner Auszug. Diese Überlegungen sollte man für jeden Parameter anstellen und dann auch beachten wie stabil das Resultat gegenüber kleinen Änderungen ist. Dazu dann Forwardtests etc.

Konkret für unseren Goldesel meine ersten Erkenntnisse: Wir brauchen einen weiteren TP und der Filter sollte nicht auf "langfristige" Trends achten sondern nur das "übergeordnete" Bild der letzten Stunden abbilden.

So, wer es bis hierher durchgehalten hat: Danke für die Aufmerksamkeit, und einen schönen Abend ;)

@konkrete Resultate: da mein EURUSD Spread dank wochenende auf 3.1 Pips steht, halte ich mich damit zurück. Die werden nachgeliefert sobald ich wieder einen halbwegs realistischen Spread habe.
  • 12


#129576 Metatrader für Insider (und die es werden wollen)

Posted by Vola on 21 January 2012 - 05:01 PM

Ich bin vor einiger Zeit durch einen anderen User auf ein Video über Metatrader Plug-Ins usw. aufmerksam gemacht worden und habe aus Neugierde ein bisschen recherchiert.

Das es einige Firmen gibt die als Zusatzlieferanten für Metaquotes fungieren ist ja sicher einigen bekannt.

In diesem Beitrag soll es u.a. um das Plug-In Virtual Dealer gehen, dass im eigentlichen Sinne für das Risikomanagement des Brokers verwandt wird, es hat jedoch diverse Einstellungen die es auch erlauben es so einzurichten, dass es gegen den Trader arbeitet.

Meines Wissens nach wird dieses Plug-In bei jedem Brokerage mitgeliefert, sollte dies nicht der Fall sein, so kann es jedoch zusätzlich jederzeit erworben und verwendet werden.

Ich habe einige Bilder zu den Einstellungen und Features gemacht, das später noch folgende Video hat allerdings nicht die Beste Qualität.

1.PNG    1abc.png    1abcd.png

Das erwähnte Video ist eines aus einer ganzen Serie die in den letzten Wochen kurzzeitig im Internet aufgetaucht sind, allerdings war Metaquotes sehr schnell in der Inanspruchnahme ihrer Urheberrechte und hat innerhalb weiger Wochen (könnten auch Tage gewesen sein, schwer feststellbar) alle Videos über weitere Hintergründe und Features löschen lassen.

Scheinbar hat der Poster der Videos eine Rechnung mit Metaquotes offen oder er hat einfach nur versucht Hintergründe zu beleuchten - es könnte aber auch die Konkurrenz gewesen sein.

Es sind in vielen großen Foren zum Thema Threads eröffnet wurden, einige wurden vllt. gelöscht, andere bestehen noch, aber die Videos sind nicht mehr abrufbar.

Hier nun also der Link zu einem noch existierenden Video
Stop Hunting ?

Sehr interessant an diesem Link ist die Tatsache, dass der Uploader noch andere Videos auf der Seite hat (TA), diese bewerben allerdings den Broker FX Primus

Unten wäre die Liste der eröffeneten Threads, die bereits geschlossenen sind in dieser Liste nicht enthalten, ich habe diese auch nie gesehen, dass Thema der geschlossenen Threads ist reines Hörensagen aus dem Internet.Wer sich für dieses Thema interessiert, kann auch über folgenden Link den User Guide für Metatrader Manager 4 (Brokeranleitung) einsehen.
Ich bitte darum,  diese PDF hier im Forum nicht zu posten, da sind eindeutig Urheberrechte drauf, aber es kann niemand dafür wenn die PDF über Google auf dem Server von Nordmarkets.com abrufbar ist  Posted Image

ppp.01.png PDF Link

Diesen Artikel bitte auch nicht falsch verstehen, ich selbst bin einer der größten Fans von Metatrader
(Hätten die Bettwäsche oder Shorts, Vola würde sie benutzen) Posted Image

Aber ein jeder der Metatrader im Livehandel benutzen möchte sollte um die Möglichkeiten des Brokers ein bißchen Bescheid wissen.
Nicht jeder Broker nutzt die Möglichkeiten der Manipulation, viele werden es sicher nicht tun.

Also sollte man sich den ins Auge gefassten Broker sehr genau ansehen, Erfahrungen anderer einholen usw.
Eben genau das, was beim Autokauf eigentlich auch jeder als selbstverständlich ansieht....

So, nun wisst ihr wieder ein bißchen mehr über Metatrader, ganz sicher sehr viel mehr, als die meisten anderen.

Zur Entlastung der Broker hier noch eine Geschichte von jemanden der im Back Office gearbeitet hat. Inwiefern das aus sicherer Quelle stammt vermag ich leider nicht zu sagen.

Attached File  Forex Brokers - Tales from the Back Office How Brokers View - Forex Articles.pdf   57.53K   38 downloads

Good Trading and Happy Pipsing @all
  • 12


#123530 Scrutiny of cxalgo

Posted by cxalgo on 06 October 2011 - 07:35 AM

Viele kennen mich seit geraumer Zeit bei Tom Next, kennen jedoch nicht meine Zeit vor Tom Next und dies hat auch so seine Gründe.
Bevor ehemalige "Kunden" wieder auf mich aufmerksam werden auch bedingt durch mein Buch, möchte ich hier einige Fakten zu meiner
Historie und wie es so weit kommen konnte aufzeigen und klar legen. Sich seiner Vergangenheit so öffentlich in diesem Forum zu stellen,
hat mich einige Zeit und Kraft gekostet, aber irgendwann kommt der Tag und wie heißt es so schön "Farbe zu bekennen".

Eines möchte ich von vorherein klar stellen:
Alles was da passiert ist geht auf meine Kappe und dafür habe ich auch "bezahlt" und bin dafür gerade gestanden und tue es immer noch.
Es war die schwerste und bitterste Zeit meines Lebens. Schuldfragen sind erledigt sowie meine damalige Finanzmathematik.

In diversen anderen Foren wurde seit 2003 bis Ende 2006 einiges über mich geschrieben/vermutet/zusammengereimt und selten diskutiert.
Fakten kamen zu 99% nie vor. Wie auch, wenn nur ich und der damalige Justiziar der Force Worldwide Investments Inc. alle Details kannten.
Aber nun alles der Reihe nach:

Seit Anfang 2000 habe ich mit Investox und Lisp bis Mitte 2002 an einem Handelssystem für Forex/Futures und Rohstoffe gearbeitet.
Als ich nach unendlichen Test endlich life ging, hatte ich über 8 Monate einen super Lauf. Ich hatte meine ersten Konten bei Refco
und Interactive Brokers. Einigen Freunden und Bekannten hatte ich ja bereits von Anfang an bei diversen Anlässen etwas Einblick gegeben, die,
je besser es lief, auch etwas Geld mit "anlegen" wollten. Ich in meiner damaligen Naivität, ich war immerhin erst knapp 24,
sagte schön brav ja und so ging es schnell, bis ich bei beiden Brokern das "Friends & Family" - Programm voll hatte. Nartürlich hatte jeder
weiter erzählt, obwohl verboten, was die für ne tolle Anlage hatten und pro Monat eine überdurchschnittliche Rendite auf Ihre Einlage erwirtschafteten.
Es riefen immer mehr Leute an, die ich gar nicht kannte und wollten auch Geld bei mir Anlegen. Nach einigen Recherchen und Informationen im Internet,
war mir klar, dass ich einen Fond, eine Bank oder Broker gründen müsste um alle Anfragen zu bedienen.

Nach 2 Monaten eingekaufter Beratung bei  "einer der big Four Gesellschaften" für Wirtschaftsberatung hatte ich auf einmal 2 weitere Optionen. Eine Banklizenz aus New York
für knapp 250.000$ oder in Pananma für 50.000$, aber, so wurde mir gesagt, würde diese Wirtschaftsberater mir diese Konstelation nur mit eigenem Anwalt empfehlen.
Gesagt und gesucht. Schnell wurde ich auch fündig. Ein Anwalt im Wirtschaftsrecht, fast jeden Prozess seiner Mandanten gewonnen und extrem Ehrgeizig.
Da ich bereits Anfang 2003 über 1 Mio € nach Steuern auf meinem Konto hatte, warb ich Ihn für mein Projekt als Firmenjustiziar und er willigte nach
2 Wochen Verhandlung ein. 500.000€ Nettosalär pro Jahr + Porsche 911 Tecart Turbo als Firmenwagen incl. Tankkarte.

Da ich schon Anfragen von Kunden über 31 Mio € Einlage hatte, machten wir es fix und die Firma "Force Worldwide Investments Inc." wurde gegründet.
Ich sage meinen 30 Kunden bescheid, dass ich ein Internetportal baue, wo jeder Einzahlen kann und bei Forex mit Hebelwahl (5,10 und 20er Hebel),
Festgeld (1% im Monat) an meinem Handelssystem profitieren kann. Ich habe nur im Gewinnfall jeden Tag 20% für mich abgezogen, was den Kunden aber
mitgeteilt wurde. So weit so gut, den Run auf mein Portal (www.clocklock.com) konnte ich kaum glauben.

Ende 2004 hatte ich über 3.000 Kunden aus aller Welt, sehr hohe Einlagen und verdiente prächtig. Jedem Kunden empfahl ich auch, bei 100% Rendite
die Einlage sofort raus zu nehmen um keine Verluste im Fall der Fälle zu erleiden. Die Rendite sank natürlich mit der Zeit bedingt durch die hohen Kontrakte, aber alle waren zufrieden.

Anfang 2005 flossen auch größer Einzelassets (1 Mio € +) von großen deutschen Banken auf meine Konten.
Hier begannen die Probleme und mein Absturz wurde eingeleitet. Mein Anwalt versicherte bei jeder Präsentation weltweit, dass mein Firmenkonstrukt,
rechtlich einwandfrei sei und er es überprüft hatte. In diesem Vertrauen, nach dem Motto, verdopple dem Firmenanwalt sein Gehalt + Bonus, wird er interessiert
sein, alles zu tun, damit es so weitergeht und noch gesteigert wird. Mein Firmenjustiziar und Ich wurden natürlich mit der Zeit "Freunde", da wir täglich
teilweise 20 Stunden zusammen im Büro, Terminen und weltweit unterwegs waren und auch privat, Situationsbedingt viel gemeinsam unternahmen in der freien Zeit.

Inzwischen hatte er auch die Generalvollmacht, über die Firma und Kontoprokura, da ich oft in der wenigen Freizeit sehr riskant unterwegs war.
Mein Testatment wurde natürlich auch schon gemacht, da ich ein paar extrem gefährliche "Kunden" aus Russland, China, und Afrika hatte, wovon ich teilweise
keine Ahnung mehr hatte, da mein Anwalt alles eingefädelt, aquiriert und verwaltet hat.

2005 dann der Hammer. Refco meldet sich pleite. Über 60% aller Kundeneinlagen unter Chapter 11 und keine Chance auf Auszahlung des Geldes
meiner Kunden. Meine Hausbank hat sofort alle Auszahlungen an meine Kunden gestoppt, da ich per Swift MT 760 bei Refco die Gelder hatte und somit die Summen
bei meiner Hausbank gespeert wurden. Als ich das im Portal postete, zogen alle Kunden, verständlicher Weise, Ihre Gelder ab und ich hatte ein riesiges Problem.

Das Geld bei Interactive Brokers war sicher, soweit und noch genügend vorhanden war. Ich informierte mich bei einigen Banken zwecks eines Powerperformance Programms,
in den informierten Kreisen als MTN bzw. Govermentnotes bekannt. Bei einem englischen großen Geldhaus in London hatte man mir einen fertigen Kontrakt angeboten.
10-100 Mio € Einlage per Swift von IB und pro Monat mit Hebel 100, 200% Netto auf die Einlage. Am 18 November machte ich den Vorvertrag und sollte am 22.11.2005
den Kontrakt dann unterzeichnen.

Soweit kam es leider bzw. zum Glück nicht mehr. Da ich keine Auszahlungen mehr leisten konnte und auch schon mein privates Geld für Auszahlungen zur Verfügung
gestellt hatte, haben einige "Kunden" Anzeige erstattet und die Justiz war hinter mir her.

Am 21.11.2005 war es dann soweit. 8 Uhr morgens klopfte es an meine Wohnungstür und 8 vermummte SEK Polizisten stürmten mit Gewehr und Pistolen meine Wohnung.
Ich wusste gar nicht wie mir geschah. Was ich mittlerweile nicht wusste und erst ca. 1 Jahr später erfahren hatte. Mein Firmenanwalt war Kronzeuge der Justiz .

Ein Dealvorschlag der Staatsanwaltschaft München hiess dann:
Mach ein Teilgeständnis und du bekommst nur 5 Jahre, ohne Geständnis 10 Jahre. Da ich die ungesetzliche 18 monatige U-Haft, normalerweise max. 12 Monate,
endlich durch haben wollte, habe ich eingewilligt.

Mein Fazit:
Ich war einfach zu naiv, gutgläubig und zu oft im "Gott-Modus" in diesem Business und in diesem Alter und habe einfach zu viel falsch und extrem dumme Fehler gemacht.
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#113107 Wie entstehen Backtestdaten?

Posted by WOGO on 18 February 2011 - 02:24 PM

Da es in letzter Zeit immer wieder Fragen/Kommentare zu den Backtestdaten des MT4 gab, hab ich ein paar Tests gemacht um herauszufinden, wie genau der MT4 Strategietester seine Backtest-Tickdaten generiert.
Verglichen wird hierbei die Generierung von Daten im M1 und im H1 TF. Man bekommt hierdurch auch eine Vorstellung, wie die Generierung in anderen TFs abläuft.

Vorneweg, das Ergebnis ist keineswegs aufregend.
Hier die Details:

Alle Daten wurden generiert, nachdem „saubere“ M1-Daten in die MT-Historie geladen wurden und diese Daten dann per period-converter Script in die höheren TFs umgerechnet wurden.
Daten sind somit lückenlos.

Backtest mit M1-Daten
BT_M1.jpg
Die dunkelblaue Linie mit den Rauten stellt die Tickdaten dar. Es werden pro M1-Candle maximal 4, minimal 1 Tick generiert.
Die blau-grauen großen Balken stellen die Range high-low der einzelnen Minuten dar.
4 Ticks gibt es, wenn High und Low außerhalb von Open/Close liegen aber nicht zwangsläufig bei großer Candle-Range.
Die Tickdaten sind linear über den Candle-Körper verteilt.

Backtest mit H1-Daten
BT_H1.jpg
Die H1-Tickdaten scheinen sich von den M1 Tickdaten leicht zu unterscheiden. Läuft der selbe Zeitraum im M1 TF durch, dann werden dort etwas mehr Daten generiert.
Anzahl generierter Tickdaten
BT_Tabelle.jpg

Backtest bei schlechter Datenqualität

Wie die Tickdaten für den H1-Timeframe aussehen können, wenn man schlechte Kursdaten hat zeigt folgendes Diagramm (Orginal MT-Kursdaten)
BT_H1_BadQuality.jpg

Man beachte, daß beispielsweise in der Stunde zwischen 14:00 und 14:59 nur 3 (!!!) Tickdaten generiert wurden!


Einfluß von Trades auf die Tickdaten

Um zu testen, ob offene Positionen die Anzahl der generierten Tickdaten erhöhen habe ich den selben Zeitraum nochmal getestet und dabei eine Long Position geöffnet.
Ergebnis:
Eine offene Position hat keinen Einfluß auf die generierten Tickdaten. Die besagte Position wurde bei
Ask: 1.3415 geöffnet mit einem TP von 1.3463
Die Position wurde dann zu 1.3465 geschlossen.
Die generierten Tickdaten waren exakt dieselben wie beim Lauf ohne offener Position.


Option Kontrollpunkte
Verwendet man als Modell die Option Kontrollpunkte, so werden:
*im H1
alle 2-4 Minuten 1 Tick erzeugt
*im M1
2-3 Ticks pro Minute erzeugt

Option Open Price
Verwendet man als Modell die Option Open-Price, so werden:

*im H1
1 Tick pro Stunde erzeugt, der dem jeweiligen Open-Preis entspricht
*im M1
1 Tick pro Minute erzeugt der dem jeweiligen Open-Preis entspricht

Zusammenfassung:
Generell kann man sagen, dass man aufgrund der recht grob generierten Tickdaten einen ziemlich großen Schlupf sowohl bei SL als auch bei TP haben kann.
Die Verwendung von hochwertigen Daten ist dringend zu empfehlen.
Ein Backtest von Strategien, die auf Tickdaten beruhen, ist wenig bis garnicht sinnvoll.
Am Besten, man verwendet die Methode, die im Post von Bull68 beschrieben wurde.

Hoffe das hilft dem einen oder anderen bei seinen nächsten Tests.
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#129581 Metatrader für Insider (und die es werden wollen)

Posted by whipsaw on 21 January 2012 - 05:45 PM

Vielen Dank für den Beitrag Vola.
Ich kenne ja viele der schmutzigen Geheimnisse, die sich um Metatrader ranken.
Der Virtual Dealer ist nur eines davon.

Vorab: ich wünsche mir eine sachliche Diskussion, kein Fingerpointing.

Zur Sache: Ein OTC Broker braucht aus Gründen des Risikomanagments Tools, die die Handlungsfreiheit einzelner Kunden im Bedarfsfalle einschränken.
Ich will keine Lobbyarbeit leisten, noch will ich den MT4 Plug and Play Brokern eine Rechtfertigung für den Einsatz solcher Tools liefern.
Letztlich ist es eine Lebensversicherung gegen Cheater - Leute die aufgrund ihres Zugangs zu Informationen (Institutionelle) schneller am Markt operieren können bzw. aufgrund ihrer Kaufkraft selbst einen Markt an den Referenzmärkten machen.
Insbesondere beim Aktien-CFD-Handel bestehen relativ einfache Möglichkeiten, den Basiswert zu manipulieren um sich dann über den CFD beim CFD-Broker zu   :pleasantry: bedienen.
Und dann gibt es Insider, die die Pressemitteilung gelesen haben, lange bevor sie das Unternehmen verlässt.

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, der es aus Sicht der Anbieter notwendig macht, so ein Teil einzusetzen.
Die können sich nämlich keine Risikomanager leisten, die die Handelsaktivitäten der Kunden überwachen. Also muss es eine "Mustererkennung" im Backend geben, die wiederum Hürden aktiviert, um die erfolgreichen Trader auszubremsen.
Diverse Erfahrungen durften einige von uns ja bereits machen.
MT bringt im Set alles mit, was benötigt wird, um diese Finanzdienstleistung anzubieten.
Alles was dann noch erforderlich ist, ist ne Webseite, ein Omnibusaccount und die Werbetrommel rühren.

Metatrader ist in erster Linie ein Tool, um schnell reich zu werden.
Nicht umsonst gibt es so viele unbekannte Klitschen, die auf einmal dick Werbung machen.
Alle kann man nicht in einen Topf werfen, aber es ist schon etwas dran, dass von 1.000 € 900 € an den Broker gehen. Der Rest ist Spread, Financing/ SWAP, Slippage.

Aus 1.000 € -> 70.000 € machen? LOL, dass ich nicht lache. Mal ehrlich - Wer soll das bezahlen? Das Geschäftsmodell der Plug and Play "Broker" basiert darauf, dass Kunden ihre Einlagen verlieren.

Und dann kommt noch die   :pleasantry: Zulieferindustrie. Hahn und Co., die gut gläubigen Leuten das Märchen verkaufen, dass sie bald im Geld schwimmen werden.
Ein gefundenes Fressen für die Anbieter. Hier hilft einer dem anderen.

ECN - Leute, informiert Euch bitte.
Für 500 € bekommt niemand einen Zugang zu einem Tier1 Liquidity Pool? Wie soll das funktionieren?


RE: Virtual Dealer
Die Broker, bei denen der Einsatz dieser Tools ein Teil der Geschäftsstrategie ist, gehören auf den Index.
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#117099 Forex Growth Bot

Posted by ajkonly on 30 April 2011 - 06:23 PM

So nun ist es soweit. Jetzt kommt endlich mein lange angekündigtes Review auf den EA
Forex Growth Bot.Diesen habe mir am 18. März gekauft.
Wer meine Beiträge ein wenig verfolgt hat, wird festgestellt haben das  ich eigentlich ein Gegner von Kaufeas bin.Ich tendiere eher dazu das man sich eigene Handelsidee programmieren lässt oder wenn man kann selber programmiert.

Da ich aber schon seit längerer Zeit die Seite von Forex peace Army verfolge peace army.(Ich habe bisher noch keine bessere Seite im Netz gefunden zum Testen vvon Kaufeas) bin ich auf den Growth Bot aufmerksam geworden.

Dieser hat auf den ersten Blick eine sehr gute Performance.fx book Natürlich war auch der Preis ausschlagebend. Mit 84,99 Doller eigentlich ein Schnäppchen.
Den Link zur Firmenseite verkneife ich mir aber, nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.Von wegen und so.Ich habe jetzt hiervon nichts.
Den kann sich jeder selbst suchen. :blush:

Gestartet wurde mein LifeTest am 1.4. 2011 mit ca. 150 €.(genau 147.24 €)
Gehandelt wird mit 0,01 Lot.
Einstellungen wurden vom Hersteller übernommen.
Broker ist Activtrades

Mein Notbook läuft nun 24 Stunden am Tag.(beim Growth sehr wichtig, aber darauf komme ich später zurück.)
Nach einem positiven Monatsabschluß erhöhe jeweils um 0.01 Lot.
Da die Erbauer des Growth Bots mit 250 € und 0.05 Lot gestartet sind finde mein Risiko mehr als vertretbar.

Tja der Monat ist rum.Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles ganz gut aus.Aber ich hatte auch viel Glück.Meine Performance ist besser als die My fx book.


Mitte des Monats sah aber nicht so gut aus , wie man an der Kurve erkennen kann. Der Bot machte Gewinne verlor sie aber wieder im Seitwärtsmarkt . Er ist halt ein Trendfolger.
Nach welchen Kriterien er handelt kann ich leider aber nicht sagen.Ich habe die Basic version gekauft, die meiner Meinung aber ausreicht.Viel einstellen kann man aber nicht, das muß ich gleich sagen.

Auch habe ich jetzt schon das dritte Update mitgemacht.Man kann jetzt auch nur mit einem Account handeln. Mehr geht nicht.Der Nachteil des Growth besteht auch darin, schließt am WE z.b seinem Metatrader verliert der Bot die Kontrolle über den Trade und er wird sofort geschlossen, wenn man den Rechner wieder anmacht.Das hat mir aber einmal einen kleinen Gewinn beschert. Bei FX-Book lief der Trade ins Minus.Dies kann man vermeiden wenn kostenpflichtig sich einen sogenanten
Tradecopier zulegt.Dieser soll den Trade verwalten.Kaufe ich aber nicht.

Das kam aber auch erst nach dem dritten Update. Ich habe auch den Eindruck das der EA ständig weiterentwickelt wird oder aber auch noch nicht ganz fertig ist.
Das liegt alles im Sinne des Betrachters. Auch soll demnächst ein Forum entstehen.
Das muß ja auch nicht zum Nachteil sein.Allerdings gerade bei den Updates sie kamen sehr schnell hintereinander handelte er sehr schlecht.(Mitte des Monats)

Gut hier erstmal mein Auszug habe aber meinen Namen und Kontonummer weggelassen.
Ich bitte um Verständnis ich handle aber life !Mit Demos wollte ich mich nicht aufhalten.
Wer noch Fragen hat nur her damit.Ich werde monatlich meine Miß- oder Erfolge hier posten.

Ach wer sich wundert die Trades sind wiegesagt mit fx-book nicht ganz identisch. Das liegt zum Teil auch mir.
Die Trades am 25.1. gleich Montags früh hatte mein Router gesponnen und keine Trades eröffnet Glück für mich sie liefen alle Minus.
Tja und dann noch der Trade vom 19.4. mit 15,40 €, dieser war bei fx-book auch nicht eröffnet worden.

Was ich so aus anderen Foren herausgelesen habe ist, das er doch anscheinend je nach Broker anders handeln kann, deswegen bedeutet meine Performance auf jeden Fall  -NICHT-
das man  bei jeden Broker das gleiche Ergebnis erreicht.So das wärs erstmal.

Attached Thumbnails

  • 2011-04-30 19 17 27.jpg
  • 2011-04-30 19 18 05.jpg

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#130105 Projekt: Entwicklung Community-EA

Posted by Mythos on 30 January 2012 - 12:46 PM

:girl_blush: Dann machen wir mal weiter.

Hier der Report über das Jahr 2011:
StrategyTester.gif
Attached File  StrategyTesterCut.htm   4.79K   3 downloads
(Trades gelöscht um Speicherplatz zu sparen, wer den vollen Auszug braucht einfach melden)

Einstellungstechnisch hab ich die oben erklärten Änderungen vorgenommen und die Possize auf 1% Eröffnungsrisiko gesetzt (wir wollen ja konservativ bleiben ;). Ich muss dazusagen das ich die Kontogröße auf 10000USD setzen musste damit die Lots nit durch die Decke gehen...

Für alle die jetzt "Überoptimiert" schreien: Eigentlich nicht, die Parameter wurden im wesentlichen nach Hausverstand gewählt. Mit Optimierung könnte man das Ergebniss vielleicht noch verbessern.
Falls jemand Interesse hat, der EA steht natürlich auch zum Verkauf, Erlös geht an die Community   :loungelizard:

Soweit so gut. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit: Wie performt der EA mit diesen Einstellungen out of sample?
2010:
StrategyTester_2010.gif
Sagen wirs diplomatisch: Es gibt noch Verbesserungspotential... :moveaway:

Wann handeln wir eigentlich?
Der nächste Punkt den man sich anschauen muss ist bei dem EA aus meiner Sicht die Handelszeiten.
mMn entstehen Trends wenn viele aktive Trader die gleiche Meinung haben. Zumindest solche die man handeln kann. Gibt es ein paar BigBoys die einen Trend erzeugen, dann kann man als kleiner Trader selten davon profitieren. Aus der Überlegung heraus würde es mehr Sinn machen die Handelszeiten auf Zeiten einzuschränken wo die Trader auch wach sind ;)

Zusätzlich ist ein EA, der in der Nacht ruht auch für die Nerven entspannter. Untertags hat man doch mehr das Gefühl das man ihn überwachen kann.

Ergo: Einschränkung der Handelszeiten. Um die Möglichkeiten derweil klein zu halten hab ich mir mal angeschaut wie sich die Ergebnisse ändern wenn man eine Vormittagssession (startet zwischen 0-8, endet 8-12) und eine Nachmittagssession (startet 12-16 endet 18-24) macht.

Ergebnis im Jahr 2011:
Der absolute Gewinn ist maximal wenn man nur die Zeit zwischen 22 und 24h ausnimmt, Profitfaktor und durchschnittlicher Gewinn pro Trade geht jedoch rauf wenn man in der früh erst nach 4 startet und mittags auch pause macht.
Wobei hier ein Mittelweg gefragt ist: maximaler PF ist bei Handel nur von 16-18h... das wär mir zu extrem.
Ich wähl jetzt einfach mal eine Kombination die gut mittendrin passt: 8-10 & 12-22 (ich will nit um 6 aufstehen ;)
2011 hat das ganze nicht gravierend viel Effekt, der absolute Gewinn sinkt leicht und der PF geht leicht rauf. Aber es passt von der Logik her besser und sorgt für ruhigere Nächte.

Der (unerwartete) Effekt: 2010 ist deutlich besser, noch nicht optimal aber deutlich besser:
StrategyTester_2010_2_Tick.gif

Und der Ritterschlag: Komplett neues Out-of-sample (hab ich mir selber mit der Kombi das erste mal angeschaut) ist Jänner 2012:
StrategyTester_201201.gif

Also zusammengefasst: Mit diesem Parameterset sind wir mMn "logisch" gut aufgestellt und auch was die Ergebnisse und Out-Of-Samples zeigen, dürfte da was drin sein. Getestet wurde alles auf dem MetaQuotes-MT, ich glaub der arbeitet mit FOREX.com oder so. Spread war immer um die 2 Pips.

Noch was wichtiges zum Thema backtesten was mir beim erstellen des Posts selber aufgefallen ist: Out-Of-Sample tests sind schön und gut. Aber wenn man optimiert, und bei den besten Ergebnissen immer wieder mal "schnell schaut" wies im out-of-sample ausschaut, betrügt man sich selbst. Denn das ist Zusatzinfo die man unterbewusst verarbeitet und damit die Optimierungsergebnisse entsprechend auswählt.

Als kleiner Drüberstreuer noch die Performance 2010 bis heute:
StrategyTester_all.gif
Attached File  StrategyTester_alcut.htm   4.8K   4 downloads

wieder die Trades gelöscht, wer alle 17k Einträge haben will soll sich melden ;)

So, weitere Vorschläge, Ideen, Verbesserungen? Anschauen sollten wir uns auf jeden Fall noch den Breakeven und die TimeFrames.

EDIT: das txt is das parametersetting, nicht der EA ;)

Attached Files


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#154424 Market Structure EA

Posted by Mythos on 06 June 2015 - 08:21 PM

Ok, muss meine Skepsis zurücknehmen.... DAMIT WIRD MAN REICH loungelizard.gif

 

Hier meine ersten Testresultate: (noch kein EA, sondern reine Skriptanalysen)

Ablauf: Ich betrachte getrennt Support und Resistance Levels. Für jeden Bar werden die gewichteten Levels berechnet (max 100 Level), für jedes Level wird dann betrachtet ob der Bar das Level durchbrochen hat. (Am Beispiel Resistance: wenn high[1] < Level-Clustersize/2 && high[0] >= Level+ClusterSize/2) Wurde durchbrochen, so zählt es als Hit. Dann betrachte ich das Close des nächsten Bars. war es über dem Cluster zählts als Upmove, darunter als Downmove.

Aufgrund der Gewichte werden die Hits in 100 Gewichtsbuckets geteilt. Natürlich haben die unteren Gewichte deutlich mehr hits.

Zum Schluss werte ich dann aus wie das Verhältniss der Upmoves gegen die Downmoves pro Cluster aussieht, und dann noch gesammelt + gewichtet gesammelt (also wenn man in höhere Gewichte mehr investieren würde).

 

Ursprünglich wollte ich mir den maximalen Move ansehen (also wieweit zB das High nach dem Durchbruch raufschießt), aber solche Zahlen sind am Papier schön, aber in der Praxis eher sinnfrei weil man ja nie am High austeigen wird. Am Close des nächsten Bars kann man aber sehr gut aussteigen ;) Am besten kommt mir Timeframe M15 und M30 vor, darüber wirkts zwar auch profitabel, aber ich denke die haltedauer wäre zu hoch und man müsste sich hier eine andere Strategie einfallen lassen. Interessant ist auch das zB in M5 die direkte Summe negativ ist, aber mit Gewichtung das ganze wieder positiv wird. Durchschnittlich 9 Pips Gewinn pro Hit sind ja glaub ich nicht so schlecht ;)

 

ich häng auch noch den Code an, den ich zum Testen verwendet hab, vielleicht findet ja wer den "Fehler" warum das alles so toll aussieht. Ich hör für heute auf. Dann hab ich mindestens eine Nacht das Gefühl das ich Reich werd :D

 

 

Ich betrachte mal nur EURUSD.

Um meinen Rechner nicht zu überlasten betrachte ich erstmal immer nur die letzten 1000 Bars.

Generell fällt auf das es wenig hits gibt. von 25 hits in M1 rauf zu 160 im H1 und natürlich viel mehr in den unteren Gewichtsclustern. Dafür sind die oberen Gewichtscluster deutlich erfolgreicher.

 

Ich erspar euch die Details, hier die "harten" Fakten:

 

es ist geweils <upMove>/<downMove>=<absoluteDiff> <Verhältnis>, alle Werte in Pips

M1: 

Res       : sum with 20 hits: 52.5/775.0=-722.5 0.07 weighted: 507.9/27279.2 = -26771.3 0.0
Support:  sum with 7 hits: 96.0/6.0=90.0 16.00        weighted: 9342.6/17.2 = 9325.4 543.2
 
M5:
Res:       sum with 49 hits: 400.5/900.3=-499.8 0.44 weighted: 13048.4/4582.1 = 8466.3 2.8
Support: sum with 38 hits: 536.0/105.5=430.5  5.08 weighted: 23250.7/1710.5 = 21540.2 13.6
 
M15:
Res:       sum with 65 hits: 693.7/444.9=248.8 1.56 weighted: 14363.2/2816.0 = 11547.2 5.1
Support: sum with 54 hits: 559.0/148.5=410.5 3.76 weighted: 9442.4/1728.7 = 7713.7 5.5
 
M30:
Res:       sum with 66 hits: 1110.7/534.6=576.1 2.08 weighted: 24683.4/1832.5 = 22850.9 13.5
Support: sum with 81 hits: 1249.9/448.8=801.1 2.78 weighted: 20101.5/2082.0 = 18019.5 9.7
 
H1:
Res:    :  sum with 84 hits: 2024.5/608.4=1416.1 3.33 weighted: 24069.7/2120.1 = 21949.6 11.4
Support: sum with 82 hits: 1256.9/765.8=491.1 1.64   weighted: 11013.2/6038.6 = 4974.6 1.8
 
H4:
Res:  :    sum with 98 hits: 2863.2/2138.4=724.8 1.34     weighted: 27212.0/12837.8 = 14374.2 2.1
Support: sum with 117 hits: 2867.0/1534.7=1332.3 1.87 weighted: 29385.3/3749.1 = 25636.2 7.8
 
 
Attached File  SRTest.mq4   4.82K   15 downloads
 
 
 
 
 
 

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#138588 AgenaTrader - erster Eindruck

Posted by Henrik on 24 August 2012 - 08:44 PM

So,
ich habe mal ein wenig mit AgenaTrader gespielt.

Vorweg: eine ausführliche Rezension folgt noch. Ich muss mich erst einmal einarbeiten. Es gibt viel zu entdecken, und noch einige Klippen zu umschiffen. Dass die Hilfe noch nicht alle Punkte (aber die meisten) beschreibt, erschwert die Sache etwas, besonders, da es andere Funktionen gibt als bei NT oder MC. Das möchte ich aber AT (noch) nicht anlasten - es ist eben noch die erste Version - deswegen gebe ich AT noch Welpenschutz.
Wenige Bugs sind mir aufgefallen:
Z.B konnte man deutsche Stocks noch nicht verarbeiten. Nach Kontakt des Supports geht es nun. Man muss sagen, die geben sich richtig Mühe! Mir sind auch einige weitere kleinere Bugs aufgefallen, kleine Unstimmigkeiten bei den Buttons und ähnliches, aber nichts wildes bzw. etwas, was vermutlich demnächst gefixt wird. Grundlegende Bugs sind mir nicht aufgefallen.

AT hat ein ganz eigenes Bedienkonzept. Es orientiert sich nicht an Charts, sondern an den Instrumenten. Das klingt erstmal komisch - stellt sich aber als genial heraus, wenn man viel mit Strategien arbeitet. Dann kann man die Charts Charts sein lassen und arbeitet mit Strategien.
NT hat ja auch einen Strategie-Tab...aber bei AgenaTrader geht das noch weiter. Man muss nicht die einzelnen Strategien anklicken, um sie zu aktivieren. Sie werden aktiviert beim aufsetzen. Man kann anscheinend ganze Instrumentenlisten so einpflegen ohne Aufwand. Sogar dynamische Instrumentenlisten, also ich kann eine Liste von Stocks nach Kriterien filtern, die dann gleich aktiviert werden.
Ob das wirklich so funzt muss sich noch zeigen - aber wenn dann wäre das genial.

Dort in dem Strategie-Manager werden auch halbautomatische Strategien verwaltet. Das heißt, die verwalteten Exits. Die sind demnach auch unabhängig vom Chart. Man kann also im Chart eine Posi eingehen und den Exit von einer Strategie verwalten lassen. Der Chart kann dann geschlossen werden.  

Jedoch kann man nicht dieselbe Strategie mit anderen Parametern auf demselben Instrument mehrmals laufen lassen. Dafür muss man entweder ein anderes TF nehmen (ungünstig) oder aber, das wäre jetzt mein Trick17, die Strategie umbenennen und neu compilieren und so eine zweite "andere" Strategie laufen lassen. EDIT: nein, das geht auch nicht. Das werde ich mal melden, ich denke das wird noch geändert.

Das ist jedoch anscheinend so gewollt, um eben ganze Listen mit Strategien füllen zu können. So kann man auch dynamische Listen eben aktualisieren ohne dass eine Strategie dann doppelt aktiv ist. Erst habe ich nämlich das System nicht verstanden und war wütend - da ich ja bekanntermaßen gerne die gleiche Strategie mit verschiedenen Parametern auf einem Instrument laufen lasse. (ich hoffe, es wird noch klappen)


Was ich auch genial fand ist die Möglichkeit, sich eine (dynamische/statische) Liste von Instrumenten anzulegen, die dann als Liste immer zB links sichtbar bleibt. Rechts sind dann 3 Charts offen mit verschiedenen TFs, zB 5 min, 1H und 1D. Klickt man jetzt auf ein Instrument in der Liste, werden alle Charts automatisch auf dieses Instrument umgeschaltet. Sehr praktisch für den schnellen Überblick! Man kann sich so zB durch die 30 DAX-Werte klicken.

IB ist damit natürlich ruck zuck überfordert mit der Datenlieferung. Wenn man sich auf wenige Instrumente beschränkt oder damit umzugehen weiß, geht das aber. Man ertappt sich aber schnell, sich mal eben andere Instrumente anzugucken und kommt sofort in die 10 Minuten IB-Datensperre für historische Daten. Aber wenn die eigenen Instrumente erstmal geladen sind, geht das ja. Das kann man AT auch nicht anlasten, sondern zu 100 % IB.

Was noch fehlt ist die Möglichkeit zu backtesten. Aber das kommt noch laut der Funktionsmatrix auf der Webseite.


Mein erster Eindruck ist also sehr positiv. Zwar sind die Versprechen auf der Homepage noch etwas übertrieben - aber und Agena kämpft genauso wie die anderen Plattformen mit besch....eidenen API-Funktionen der Broker (ich sage nur: langfristige Tradeverwaltung/-abfrage bei IB) - aber wenn die Funktionen die ich sehe in Live auch so funktionieren dann bin ich ehrlich beeindruckt. Ein Teil ist auch erkennbar noch nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet, aber vorbereitet (siehe Backtest, Optimizer, vollständiger Script-Assistent, ...). Ich hoffe, mehrere Strategien auf einem Instrument werden noch möglich. Die Plattform befindet sich also noch voll in der Entwicklung, was nicht negativ gemeint ist, da der Ausblick hervorragend ist, um es mal so zu sagen.

Ich werde nach und nach weiter berichten was ich an Funktionen und Bugs finde. Wenn auch der Backtest "freigeschaltet" ist, dann werde ich eine umfassende Rezension schreiben.

Attached Thumbnails

  • ATportfolio.JPG
  • ATchart.JPG

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#113299 High-Risk Strategie mit subjektiver Wahrscheinlichkeit

Posted by Aurelius on 20 February 2011 - 09:13 PM

Henrik's Poker-Thread hat mich dazu animiert meine neue Nebenbeschäftigung einmal schriftlich niederzulegen. Falls das hier mal ein Neuling in diesem Forum liest, möchte ich dies mal als Beispiel nennen, wozu einen diese Community inspiriert - ich habe seit dem ich hier mitlese und aktiv bin zu meinem früheren Experimentierverhalten zurückgefunden und haben ganz neue Seiten an meinem üblichen Handelsaltag entdeckt. In diesem Sinne vielen Dank an alle Ideen-Geber in diesem Forum.

Nachdem ich nun einiges kenne und auch viel gelernt habe, bin ich nun vorerst doch bei meiner Strategie hängen geblieben. Ich gebe nun mal weiter, was ich die letzten drei Wochen so nebenbei gemacht habe und hoffe, dass Ihr nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, weil es einen Harakiri-Touch hat.

Ich habe nun in gut zwei Wochen das Konto verdoppelt und hatte bis auf die ersten Tage nur wenig unangenehme Gefühlswallungen, was vielleicht an der kleinen Kontogröße liegt. Vorne weg muss ich klar sagen, dass ich mich von meinen eingezahlten 350 Euro sofort verabschiedet habe und um das zu untermauern, habe ich auch die ersten 30 Euro im Casino und beim Pokern locker verzockt.

Also hier mein kleines Regelwerk, das auch eine leichte Nähe zu meinem Scalping-Stil aufweist:

  • Die Grundidee ist nur ganz kurzfristig im Markt zu sein und nur die wahrscheinlichsten "Setup's" zu handeln. Dabei nutze ich nur "Märkte", die ich gut kenne und auch schon länger "beobachtet" habe. Da ich mich im Fußball ganz gut auskenne, nehme ich also ausschliesslich "Fussballwetten".
  • Es werden nur "in-play"-Wetten abgeschlossen (dies entspricht auch meiner Philosophie beim Trading, auch dort handle ich nur Werte die "in-play" sind).
______ Bildschirmfoto 2011-02-20 um 20.53.21.jpg
  • Bis ich 50 Euro im Gewinn bin, riskiere ich die gesamte Basis-Einlage, ab 50 Euro riskiere ich nur noch 80% davon, ab 100 Euro nur noch 60% ab 150 Euro nur noch 40%, ab 200 Euro Gewinn noch 20%; ab 250 Euro nur noch den Gewinn. Die Einzige Ausnahme sind "Best-Setup's" (s.u.); dort etnscheide ich individuell.
  • Gewettet wird nur auf Paarungen, die einen klaren Favoriten vor Spielbeginn aufweisen, d.h. eine gute Differenz der Quoten auf den Gewinner. Z.B. wie folgt (darf aber auch ein wenig geringer ausgeprägt sein):
______ Bildschirmfoto 2011-02-20 um 18.57.49.jpg
  • Die Wette erfolgt, frühestens ab der 60. Minute (bevorzugt 70.) und das Spiel sollte dann einen Spielstand von 0:0, 0:1, 1:0 oder 1:1 aufweisen. Bei Spielständen von 2:1, 1:2 wird das Risiko halbiert. Bei Spielständen über oder gleich 2:2 wird nicht mehr gewettet.
  • Es werden nur "Lay"-Wetten auf Endstand gespielt (d.h. ich setze gegen ein bestimmtes Ereignis).
______ lay.jpg



Wir suchen nach Setup's des folgenden Musters:

Standard-Setup's:
Vor Spielstart gibt es einen Favoriten. Wenn sich dieser in der ersten Halbzeit nicht klar durchsetzt, bleiben die Back- und Lay-Quoten auf Ergebnisse stabil (ausgeglichen) und verhältnismäßig niedrig. Wir suchen nun nach einer Wette folgenden Schemas:
Favorit:Nichfavorit endet mit x:y mit x=(aktueller Spielstand+1) und y-x >= 1;
oder einfacher ausgedrückt: Der Nicht-Favorit gewinnt mit einem Tor Vorsprung, welche(s) er in der Restzeit noch erzielen muss. "Spielstand+1" bedeutet zusätzlich, dass ich ausserdem beachte, dass vorher weitere Tore fallen müssen. Bei einem 0:0 suche ich also eine Wette mit einem "1:2" (Sieg für den Nichtfavoriten), bei einem 1:1 suche ich eine Wette mit einem "2:3", also Spiele die in der 2. Hälfte noch 3 Tore erfordern.
Diese Ergebnisse sind erfahrungsgemäß sehr selten und von daher setze ich gegen (Lay) diese Art Ergebnisse.
Bildschirmfoto 2011-02-20 um 19.14.04.jpg

Best-Setup's:
Diese Setups unterscheiden sich in im Bereich der Formel y-x>=2. Der Nichtfavorit gewinnt mit zwei Toren Vorsprung und ausserdem müssen ganze vier Tore in der zweiten Halbzeit geschossen werden. Diese bekommt man nach der 60. Minute nur sehr selten und dann muss man schnell sein und im Vorfeld eine schlechtere Quote als aktuell angezeigt angeben.

Emergency-Stop:
Wir nutzen die "Cash-Out-Funktion" und verlassen die Wette bei unvorhergesehen Ereignissen; wir verlieren dann zwar einiges, aber nicht alles.
Solch ein Ereignis könnte z.B. auftreten wenn der Fovorit zwei rote Karten erhält oder der dessen Torwart wegen Verletzung ausscheiden muss.
Bildschirmfoto 2011-02-20 um 20.38.27.jpg

Risikobetrachtung
Zahlenmäßig und unter Gesichtspunkten eines ordentlichen MMs/RMs betrachtet, sind dieser Quoten nicht vernünftig; im Beispiel sieht man, dass ich manchmal für 5 Euro Gewinn gute 250 riskieren muss. Im Trading wäre für mich solch ein Ansatz untragbar. Ein vernünftiges MM/RM gibt es also nicht - es ist Zocken in seiner Urform.

Würdigung des Ansatzes:
Die zu Grunde liegende Idee, die ich nutze, um diesen Ansatz tragbar zu machen ist, dass ich darauf setze, dass ein bestimmtes Ereignis nicht eintritt: Man stelle sich das im Lotto vor: Wie wäre es, wenn man einen Tip abgibt und darauf wetten darf, dass genau diese sechs Zahlen nicht erscheinen? Wieviel ist man bei solch einer Spielvariante bereit als Einsatz zu riskieren? Oder andersherum gedacht, wäre ich nicht gegen dieses Ergebnis, was würde ich für eine Chance sehen das es eintritt? Ergänzend nutze ich meine Erfahrung über Spielverläufe von Favoritenspielen und spekuliere darauf nur selten daneben zu liegen. Nicht selten ist man wirklich nur sehr kurz im Markt; denn geht der Favorit dann tatsächlich in Führung ist die Wette häufig schon gewonnen. Bildschirmfoto 2011-02-20 um 20.35.47.jpg

Nun bin ich mal gespannt, ob dass schon mal jemand in ähnlicher Form versucht und damit irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Ich werde hier zukünftig zu jeder Vervielfachung der Basiseinlage kommentieren und wenn das Konto erheblich zurückfällt ebenfalls berichten.
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#149405 RM/MM: Sigmoides Risiko im Trading

Posted by RAiNWORM on 06 April 2014 - 12:49 PM

Privat:
Entschuldigt, dass ich die letzten Wochen/Monate hier eher nicht anwesend war. Es lag nicht an euch wink2.gif Ich habe geheiratet, Kind ist unterwegs und um eine Firmenakquisition musste ich mich auch kümmern. sunglass.gif Aber nun zum Thema.

Ausgangslage:
Nahezu jede Tradingliteratur und vor allem gefühlt alle Tradingportale empfehlen bei Trade-Eröffnung ein initiales Risiko basierend auf dem aktuellen Equity/Balance. Es herrscht gefühlte Einigkeit, dass das eingesetzte Kapital zwischen 1% und 3% des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals betragen soll.


Ich persönlich konnte mich damit noch nie richtig anfreunden. Ich widerspreche keineswegs der Notwendigkeit einer sinnvollen Begrenzung, wie vor allem der http://www.equitycurvesimulator.com/ zeigt. Viel mehr suggeriert dieses Vorgehen vor allem in Backtests, dass sich Kapital beliebig steigern lässt. Das relative Risiko bleibt konstant, das absolute Risiko variiert: Risiko ist bspw. immer 3%, aber 3% von 10.000 Euro ist in absoluten Zahlen und vor allem gefühlrt was anderes, als 3% von 100.000 Euro. Kurz könnte man sagen, dass mein emotionales Risikoempfinden sich eher an absoluten Größen orientiert und die Gewöhnung sich langsamer volzieht, als die Veränderung des Kapitalstocks. Dies führt zu Stressempfinden.

Mathematisch ausgedrückt ist der anscheinenden im breiten Konsens - bei z.B. 3% - abgesegnete Risikoeinsatz g(x)=x*0,03. Das absolute Risiko verhält sich somit linear zum eingesetzten Kapital. Siehe Graph 1.

 

Graph1.png


x-Achse: Kapital
y-Achse: Risiko (absolut) für den nächsten Trade
Werte in Euro

Modifikationsparameter des Modells:
Rein subjektiv würde ich mir wünschen, dass ich mit vereinnahmten Gewinnen größere Risiken eingehen würde, aber ab einem gewissen Limit doch eher Gewinnsicherung betreibe. Im Verlustfalle fühle ich mich sicherer, wenn das Risiko überproportional sinkt.

Umsetzung in eine mathematische Formel:
Die Lösung für meine Situation - und sicherlich für viele andere Trader - ist, den Risikoeinsatz mit einer Sigmoid-Funktion abzubilden. Eine Sigmoid-Funktion besitzt eine exponentielle Steigung, einen Wendepunkt und ein degressives Auslaufen. Perfekt für meine Ansprüche. Das Ergebnis ist in Graph 2 abgebildet: f(x)=300+300*tanh((x-10000)/2*0,0005)

Graph2.png

Der Wendepunkt liegt auf dem eingangs vorhandenen Kapital (hier 10.000 Euro) mit einem ersten Risikoeinsatz von 300 Euro (3%). Im Gewinnfall (Kapital > 10.000 Euro) wird ein erhöhtes Risiko eingegangen bis eine von mir persönlich festgelegte Zielgröße erreicht wird. Das Risiko eines jeden weiteren Trades nimmt rapide ab, es erfolgt Gewinnsicherung. --> Beschleunigungsphase mit Gewinnsicherung
Umgekehrtes Verhalten ist im Verlustfall (Kapital < 10.000 Euro) zu erwarten. Jeder weitere Verlusttrade führt zu einem überproportionalen Abnehmen des Risikos. --> Entschleunigungsphase mit Kontosicherung

Graph 3 verdeutlicht den positiven und negativen Hebel auf das Risiko im Vergleich zum Standardvorgehen und zeigt eine Art Cap im Risiko zum Zwecke der Gewinnsicherung.

Graph3a.png

Graph3b.png


Das Vorgehen ist also wie folgt:

  • ich lege Tradingkapital bereit (z.B. 10.000 Euro)
  • ich lege das initiale Risiko fest (z.B. 3% = 300 Euro)
  • neu und wichtig: ich lege ein persönliches Ziel fest (z.B. 20.000 Euro)
  • diese Parameter setze ich in die Formel ein


f(x) = y+y*tanh((x-w)/2*s)
y: Wendepunkt Risiko = initiales absolutes Risiko
x: Kapital zum Zeitpunkt des Trades (Variable)
w: Wendepunkt Kapital = anfangs zur Verfügung stehendes Kapital
s: Steigung, "Steilheit"

Zu visualisieren unter:
http://rechneronline...nktionsgraphen/


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