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#112142 Trading mit T&S, Dom und Orderbuch

Posted by Aurelius on 10 February 2011 - 04:40 PM

Viele Leser unseres Blogs und bekannte Trader fragen immer wieder wie man mit Hilfe T&S, Dom und Orderbuch handeln kann. In der Tat gibt es im deutschen Sprachraum nicht so viel Video-Material und ich dachte mir, vielleicht hat der eine oder andere Interesse sich anzuschauen, wie ich das mache. Das Video ist ein paar Minuten alt und ich habe mir Mühe gegeben die Basis-Ansätze kurz zu erklären.
Dieser Ansatz eignet sich nicht für jeden Markt!


Wenn Interesse besteht, poste ich dazu noch weitere Informationen, möchte allerdings diesen Thread auch nutzen, damit alle ihr Wissen mit einbringen können und hier noch mehr Informationen gesammelt werden können.



Hier noch Erklärung zum Indikator jtRealstats, der das DOM abbildet.
DOM.png

  • 18


#123614 Wo ist Vola?

Posted by Susan on 07 October 2011 - 09:54 PM

Bevor ich nicht näheres über Volas Situation weiß, bin ich garnicht fähig irgendeinen Event zu predicten.   :cry:

Hallo an euch!
Ich checke Volas Email Account und da viele Mails aus diesem Forum kamen, denke ich das ihr informiert werden solltet.
Ging ja auch recht leicht, da ich seinen Namen gleich auf der Anfangsseite fand.
Vola geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat sich mit einem recht gefährlichen Virus infiziert, lag 2 Wochen auf der Intensivstation
und ist seit Mittwoch in der Quarantäne.
Sein Zustand ist mittlerweile weitestgehend stabil, das schlimmste ist jetzt hoffentlich nach diversen Antibiotika überstanden.
Er wird sich sicherlich melden, sobald es ihm wieder besser geht.

by the way
Nettes Forum hier, wohl ein recht freundschaftlicher Kontakt-wenn auch erst mal die Hürde dieser Anmeldung zu nehmen ist.
Ist aber nicht so meine Materie

Herzliche Grüße Susan
  • 13


#114292 Indikatoren richtig nutzen und verstehen

Posted by Aurelius on 08 March 2011 - 01:29 PM

Viele neigen dazu in Indikatoren autarke Werkzeuge zu sehen, deren Nutzung nur individuell sinnvoll ist. Das Problem ist hier, wie bei vielen anderen Werkzeugen auch, dass man nicht nur wissen muss, was ein Werkzeug wirklich kann und wo seine Grenzen sind, sondern auch wissen muss, wie man diese Werkzeuge handhaben muss - und dazu gibt es hier mal meine Ansicht.

Die Idee zu diesem Video basiert auf der Tatsache, dass ich jedem neuen Kontakt immer wieder erklären muss, wie ich Indikatoren nutze und wie ich sie interpretiere; viele streiten sich auch gerne mit mir darüber ohne eigentlich zu wissen, wie unterschiedlich die Interpretation und Nutzung von Indikatoren sein kann.

Dieses Video geht gute 18 Minuten ist interessant für Trader ..

..., die schon etliche Indikator-Kombinationen getestet haben, aber ihren Gral nicht finden konnten,
..., die glauben es gibt "bessere und schlechtere" Indikatoren,
..., die schon viele Ansätze mit Indikatoren verworfen haben,
..., die den Glauben an den Nutzen der Standardindikatoren verloren haben,
..., die die bei System- und Backtests verwundert sind, warum diese nicht so gut aussehen wie erwartet,
..., die die auf der Suche nach neuen Indikatoren und Ideen sind,
..., die ewig an Indikatoren zweifeln, und
..., die noch Erfahrungen im kurzfristigen bis ultrakurzfristigen Bereich sammeln wollen.

Trotz der Länge ... viel Spass!


  • 13


#149405 RM/MM: Sigmoides Risiko im Trading

Posted by RAiNWORM on 06 April 2014 - 12:49 PM

Privat:
Entschuldigt, dass ich die letzten Wochen/Monate hier eher nicht anwesend war. Es lag nicht an euch wink2.gif Ich habe geheiratet, Kind ist unterwegs und um eine Firmenakquisition musste ich mich auch kümmern. sunglass.gif Aber nun zum Thema.

Ausgangslage:
Nahezu jede Tradingliteratur und vor allem gefühlt alle Tradingportale empfehlen bei Trade-Eröffnung ein initiales Risiko basierend auf dem aktuellen Equity/Balance. Es herrscht gefühlte Einigkeit, dass das eingesetzte Kapital zwischen 1% und 3% des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals betragen soll.


Ich persönlich konnte mich damit noch nie richtig anfreunden. Ich widerspreche keineswegs der Notwendigkeit einer sinnvollen Begrenzung, wie vor allem der http://www.equitycurvesimulator.com/ zeigt. Viel mehr suggeriert dieses Vorgehen vor allem in Backtests, dass sich Kapital beliebig steigern lässt. Das relative Risiko bleibt konstant, das absolute Risiko variiert: Risiko ist bspw. immer 3%, aber 3% von 10.000 Euro ist in absoluten Zahlen und vor allem gefühlrt was anderes, als 3% von 100.000 Euro. Kurz könnte man sagen, dass mein emotionales Risikoempfinden sich eher an absoluten Größen orientiert und die Gewöhnung sich langsamer volzieht, als die Veränderung des Kapitalstocks. Dies führt zu Stressempfinden.

Mathematisch ausgedrückt ist der anscheinenden im breiten Konsens - bei z.B. 3% - abgesegnete Risikoeinsatz g(x)=x*0,03. Das absolute Risiko verhält sich somit linear zum eingesetzten Kapital. Siehe Graph 1.

 

Graph1.png


x-Achse: Kapital
y-Achse: Risiko (absolut) für den nächsten Trade
Werte in Euro

Modifikationsparameter des Modells:
Rein subjektiv würde ich mir wünschen, dass ich mit vereinnahmten Gewinnen größere Risiken eingehen würde, aber ab einem gewissen Limit doch eher Gewinnsicherung betreibe. Im Verlustfalle fühle ich mich sicherer, wenn das Risiko überproportional sinkt.

Umsetzung in eine mathematische Formel:
Die Lösung für meine Situation - und sicherlich für viele andere Trader - ist, den Risikoeinsatz mit einer Sigmoid-Funktion abzubilden. Eine Sigmoid-Funktion besitzt eine exponentielle Steigung, einen Wendepunkt und ein degressives Auslaufen. Perfekt für meine Ansprüche. Das Ergebnis ist in Graph 2 abgebildet: f(x)=300+300*tanh((x-10000)/2*0,0005)

Graph2.png

Der Wendepunkt liegt auf dem eingangs vorhandenen Kapital (hier 10.000 Euro) mit einem ersten Risikoeinsatz von 300 Euro (3%). Im Gewinnfall (Kapital > 10.000 Euro) wird ein erhöhtes Risiko eingegangen bis eine von mir persönlich festgelegte Zielgröße erreicht wird. Das Risiko eines jeden weiteren Trades nimmt rapide ab, es erfolgt Gewinnsicherung. --> Beschleunigungsphase mit Gewinnsicherung
Umgekehrtes Verhalten ist im Verlustfall (Kapital < 10.000 Euro) zu erwarten. Jeder weitere Verlusttrade führt zu einem überproportionalen Abnehmen des Risikos. --> Entschleunigungsphase mit Kontosicherung

Graph 3 verdeutlicht den positiven und negativen Hebel auf das Risiko im Vergleich zum Standardvorgehen und zeigt eine Art Cap im Risiko zum Zwecke der Gewinnsicherung.

Graph3a.png

Graph3b.png


Das Vorgehen ist also wie folgt:

  • ich lege Tradingkapital bereit (z.B. 10.000 Euro)
  • ich lege das initiale Risiko fest (z.B. 3% = 300 Euro)
  • neu und wichtig: ich lege ein persönliches Ziel fest (z.B. 20.000 Euro)
  • diese Parameter setze ich in die Formel ein


f(x) = y+y*tanh((x-w)/2*s)
y: Wendepunkt Risiko = initiales absolutes Risiko
x: Kapital zum Zeitpunkt des Trades (Variable)
w: Wendepunkt Kapital = anfangs zur Verfügung stehendes Kapital
s: Steigung, "Steilheit"

Zu visualisieren unter:
http://rechneronline...nktionsgraphen/


  • 12


#130059 Projekt: Entwicklung Community-EA

Posted by Mythos on 29 January 2012 - 05:50 PM

Ok Leute, ich entschuldige mich gleichmal vorweg für den (vermutlicherweise) Megapost den ich hier verfasse.   :punishR:
So mancher EA-Experte wird sich großteils sicher denken "nona, für wir blöd hältst du uns?", auch dafür ein "sorry". Aber ich will auch mal die absolut offensichtlichen Basics herausstreichen, da sie in dem Business leider von vielen Anfängern absolut ignoriert und übergangen werden. Also alle die bereits einige EAs gebaut und optimiert haben, können diesen Post überfliegen/ignorieren, aber bitte auf keinen Fall als Belehrung verstehen.

So, nach diesem Disclaimer legen wir mal los ;)
mMn ist die Parameterauswahl und Optimierung ein wesentlicher Bestandteil der EA-Entwicklung (nona, ich weiß). Eigentlich jede Systemlogik hat gewisse Stellschrauben an denen man drehen kann. Und ich glaube jedes System kann durch ungünstige Wahl der Parameter zur effektivsten Geldverbrennmaschine degradiert werden.

Um aus dem eigenen System einen profitablen EA zu generieren sollte man mMn bei der Optimierung und Parameterauswahl vor allem Hausverstand und Logik einsetzen. Man sieht es zuhauf im Netz das EA Verkäufer empfehlen den EA nach Kauf auf dem gewünschten Markt und Timeframe für die letzen x Monate zu optimieren (am besten in einem riesigen Parameterraum, um ja nix zu übersehen) und dann das beste Resultat in live einzusetzen. Abgesehen von Themen wie curvefitting und überoptimierung (also angenommen man beachtet alles zu dem Thema) manövriert man sich damit extrem leicht in eine Sackgasse aus der man nie wieder rausfindet.

Was ist das Problem?
Automatische Optimierungen liefern Parametersettings die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. ggf. mit out-of-sample etc. Alles schön und gut aber es liefert uns nicht "warum" dieses setting gut funktioniert. Und wenn ich nicht weiß "warum" der EA funktioniert, woher weiß ich dann in zukunft ob der noch gut läuft? Macht der EA in der ersten Woche 20 Trades und einen DD von 10% kann das bedeuten das der EA absolut korrekt läuft und demnächst alles wieder reinholt und durchstartet, kann aber auch bedeuten das sich der Markt geändert hat und es in dem Stil weitergeht. Nur woher sollen wir das wissen wenn wir das Setting nur nach dem Kriterium "das erste in der Liste der Backtests" gewählt haben?

Wenn jetzt jemand sagt "Ich weiß doch was mein EA tut, ich hab ja die Logik entwickelt und implementiert", muss ich fragen "wirklich?". Die Logik eines EA kann sich durch ändern der Parameter komplett verändern. Sei es das sich ein Trendfolger auf News-Breakouts spezialisiert oder einfach zum highspeed scalper wird. Oder umgekehrt ein Scalper entscheided erfolgreiche posis laufen zu lassen. Wenn ich die Resultate nicht analysiere und verstehe, kann alles passieren.

Konkret: der Goldesel
Genug theoretisches "Ihr macht das alle falsch"   :white_flag: , hin zum praktischen Beispiel: Unser Goldesel.
Geplant war ein mittelfristiger Trendfolger, also viele kleine Verlierer, ein paar große Gewinner die alles in den grünen Bereich ziehen.

Mit den Defaultparametern ist er im letzten Jahr erstmal negativ, eine Analyse der Kennzahlen macht stutzig:
Pips pro Trade (vom Spread bereinigt, natürlich mit fixer Lotsize 1): 0.6 , TQ: 72%, avg. Profit:avg. Loss ~ 1:4
Das ist weit weg von einem typischen Trendfolger. Wir könnten jetzt eine Optimierung aller >14 Parameter (wenn man die "offensichtlichen" mal weglässt) laufen lassen, am besten den gesamten theortisch interessanten Bereich und uns morgen (so eine Optimierung dauert) der Analyse der Millionen von Ergebnissen widmen, oder wir schauen uns mal den Tradeverlauf im Chart an:
firstTestFail.png
Hier als Beispiel eine schöne Abwärtsbewegung mit einigen schönen Einstiegssignalen unseres EA, der Stop lässt dem Trend Raum, aber irgendwie schließt der die Trades sobald sie auch nur minimal im Plus sind. Ein Blick auf die Parameter zeigt: nona, wir haben auch einen TP von 5 Pips (50 Punkte im 5 digitsbroker)...

Setzen wir das mal auf 100 Pips (wir sind ja mittelfristig unterwegs, also Trends die bis zu ein paar Stunden dauern). Und siehe da plötzlich siehts schon besser aus: Pips pro Trade: 2.3, TQ: 34%, Profit:Loss 1.81 : 1
Der Chart zeigt auch wieso, jetzt lassen wir die Gewinner (wie für einen Trendfolger üblich) laufen:
Second.png
Das Ergebniss ist noch weit weg davon optimal zu sein, aber doch deutlich besser.

Als nächstes fällt auf das in den Defaultparametern der Parabolic-Trailing deaktiviert ist, aber den wollen wir durchaus dabeihaben, also aktivieren. Das bringt praktischerweise gleich nochmal 0.2 Pips pro Trade mehr.
Der Beispielchart zeigt das der EA gut in den Trend kommt, der Chandelier-Trailing hat einen guten Abstand, aber der Parabolic wirkt teils etwas zu eng und schnell.
inklParabolic.png
Wir fliegen aus dem Trend obwohl er noch voll intakt ist, das wollen wir nicht, also passen wir den Parabolic an. SARStep auf 0.015 und SARMax auf 0.1 sollte ihm ein wenig Einhalt gebieten. Der Lohn sind weitere 0.2 Pips pro Trade mehr und ein Chartbild in dem uns Trailing und Ausstiege deutlich besser gefallen (mir zumindest;)
betterPara.png
Natürlich ist es mit der Betrachtung eines Chartausschnittes und von ein paar Parameterwerten nicht getan, aber der Post wird so schon lang genug, und ich glaub die Message ist klar.

Schauen wir uns jetzt noch kurz die Einstiege an:
Die Idee war wie gesagt ein Trendfolger, Entrysignal durch drehen des HeikenAshi, Einstiegsfilter liefert der Abstand von 2 MAs im H4. (also Einstiege nur in Richtung des höheren Trends).
Um die Sinnhaftigkeit des Filters zu testen hab ich den Code kurz geändert und den Filter ignoriert: Ein desaströses Ergebnis bestätigt die Sinnhaftigkeit des Filters. Soviel dazu ;)
Scrollt man durch den Chart fällt einem aber auf, das wir Trends die stark starten und ohne Rücksetzer sind "übersehen", weil der Filter noch falsch steht, und der Heiken Ashi danach aber nicht mehr "dreht" weil er bereits dauerhaft im Trend ist.

Auf der anderen Seite ist unser Defaultsetting mit den Perioden 3 für den schnellen und 6 für den langsamen schon ein sehr "direktes" Setup, welches eigentlich auch schnelle Richtungswechsel zulassen sollte. Hier sind  wir jetzt in einem Bereich wo konkrete Chartbeispiele mMn wieder weniger Sinn machen. Denn im Fall eines starken kurzen Trends sollte der Filter defakto nicht vorhanden sein, in Seitwärtsmärkten hingegen schon. Es geht also darum einen Mittelweg zu finden der nicht alle guten Einstiege rausfiltert, aber möglichst viele Falsche.

Hier macht mMn eine Optimierung über einen ausgewählten Parameterraum sehr viel Sinn, denn eine solche Optimierung liefert uns genau die Antwort auf die Frage "was tritt häufiger auf?" bzw. "wo ist der gute Mittelweg?".
Aber keine blinde Optimierung auf alles sondern nur auf die Parameter des Filters: MASchnell, MASlow, MinGap und den Mode.
Interessantes Ergebniss: Die besten Resultate liefert ein SMA  als Filter wobei MASchnell auf 1 und MASlow relativ klein gehalten wird. (wobei auch EMA und WMA ähnliche Ergebnisse liefern, wichtig ist MASchnell = 1).

Sprich der Filter "erkennt" keinen großen Trend, sondern fragt nur "bin ich gerade unter dem Mittel der letzten x Stunden oder darüber?". Dieses Verhalten passt ja auch zu der Erkenntniss das intradaytrends defakto nichts mit dem "großen" Trend zu tun haben, sondern wirklich nur von aktuellen Geschehen beeinflusst sind. Interessanterweise ist dieser Filter scheinbar "strenger" als die Defaulteinstellung, da 30-50% weniger Trades eingegangen werden.
Ein gutes Ergebniss aus dieser Ecke sieht zB so aus:
Pips pro Trade: 10.5, TQ: 45%,  Win:Loss 2,15 : 1

Aber Achtung vor der Optimierung: So hat die Optimierung auch ergeben das Schnell= 9 und Langsam=8 ein Resultat von 21.7 Pips pro Trade produziert. Mir fällt hier aber keine gute Begründung ein, die diese Parameter "erklärt". Außerdem ist die Anzahl der Trades auf 18 im Jahr reduziert (die andere Variante hat ca 1500)... noch Fragen? ;)

Conclusio
Wie man sieht kann man sich viel Optimierungszeit ersparen wenn man den EA einfach mal anhand von ein paar Trades im Chart analysiert und die Parameter anpasst.
Gleichzeitig sieht man aber auch das man teils mit einer Optimierung (im logisch eingeschränkten Parameterraum) schneller auf gute Resultate kommt, man muss nur immer darauf achten die Resultate auch zu analysieren und überprüfen ob sie zur gewünschten EA-Logik passen.
Das hier war natürlich nur ein kleiner Auszug. Diese Überlegungen sollte man für jeden Parameter anstellen und dann auch beachten wie stabil das Resultat gegenüber kleinen Änderungen ist. Dazu dann Forwardtests etc.

Konkret für unseren Goldesel meine ersten Erkenntnisse: Wir brauchen einen weiteren TP und der Filter sollte nicht auf "langfristige" Trends achten sondern nur das "übergeordnete" Bild der letzten Stunden abbilden.

So, wer es bis hierher durchgehalten hat: Danke für die Aufmerksamkeit, und einen schönen Abend ;)

@konkrete Resultate: da mein EURUSD Spread dank wochenende auf 3.1 Pips steht, halte ich mich damit zurück. Die werden nachgeliefert sobald ich wieder einen halbwegs realistischen Spread habe.
  • 12


#129576 Metatrader für Insider (und die es werden wollen)

Posted by Vola on 21 January 2012 - 05:01 PM

Ich bin vor einiger Zeit durch einen anderen User auf ein Video über Metatrader Plug-Ins usw. aufmerksam gemacht worden und habe aus Neugierde ein bisschen recherchiert.

Das es einige Firmen gibt die als Zusatzlieferanten für Metaquotes fungieren ist ja sicher einigen bekannt.

In diesem Beitrag soll es u.a. um das Plug-In Virtual Dealer gehen, dass im eigentlichen Sinne für das Risikomanagement des Brokers verwandt wird, es hat jedoch diverse Einstellungen die es auch erlauben es so einzurichten, dass es gegen den Trader arbeitet.

Meines Wissens nach wird dieses Plug-In bei jedem Brokerage mitgeliefert, sollte dies nicht der Fall sein, so kann es jedoch zusätzlich jederzeit erworben und verwendet werden.

Ich habe einige Bilder zu den Einstellungen und Features gemacht, das später noch folgende Video hat allerdings nicht die Beste Qualität.

1.PNG    1abc.png    1abcd.png

Das erwähnte Video ist eines aus einer ganzen Serie die in den letzten Wochen kurzzeitig im Internet aufgetaucht sind, allerdings war Metaquotes sehr schnell in der Inanspruchnahme ihrer Urheberrechte und hat innerhalb weiger Wochen (könnten auch Tage gewesen sein, schwer feststellbar) alle Videos über weitere Hintergründe und Features löschen lassen.

Scheinbar hat der Poster der Videos eine Rechnung mit Metaquotes offen oder er hat einfach nur versucht Hintergründe zu beleuchten - es könnte aber auch die Konkurrenz gewesen sein.

Es sind in vielen großen Foren zum Thema Threads eröffnet wurden, einige wurden vllt. gelöscht, andere bestehen noch, aber die Videos sind nicht mehr abrufbar.

Hier nun also der Link zu einem noch existierenden Video
Stop Hunting ?

Sehr interessant an diesem Link ist die Tatsache, dass der Uploader noch andere Videos auf der Seite hat (TA), diese bewerben allerdings den Broker FX Primus

Unten wäre die Liste der eröffeneten Threads, die bereits geschlossenen sind in dieser Liste nicht enthalten, ich habe diese auch nie gesehen, dass Thema der geschlossenen Threads ist reines Hörensagen aus dem Internet.Wer sich für dieses Thema interessiert, kann auch über folgenden Link den User Guide für Metatrader Manager 4 (Brokeranleitung) einsehen.
Ich bitte darum,  diese PDF hier im Forum nicht zu posten, da sind eindeutig Urheberrechte drauf, aber es kann niemand dafür wenn die PDF über Google auf dem Server von Nordmarkets.com abrufbar ist  Posted Image

ppp.01.png PDF Link

Diesen Artikel bitte auch nicht falsch verstehen, ich selbst bin einer der größten Fans von Metatrader
(Hätten die Bettwäsche oder Shorts, Vola würde sie benutzen) Posted Image

Aber ein jeder der Metatrader im Livehandel benutzen möchte sollte um die Möglichkeiten des Brokers ein bißchen Bescheid wissen.
Nicht jeder Broker nutzt die Möglichkeiten der Manipulation, viele werden es sicher nicht tun.

Also sollte man sich den ins Auge gefassten Broker sehr genau ansehen, Erfahrungen anderer einholen usw.
Eben genau das, was beim Autokauf eigentlich auch jeder als selbstverständlich ansieht....

So, nun wisst ihr wieder ein bißchen mehr über Metatrader, ganz sicher sehr viel mehr, als die meisten anderen.

Zur Entlastung der Broker hier noch eine Geschichte von jemanden der im Back Office gearbeitet hat. Inwiefern das aus sicherer Quelle stammt vermag ich leider nicht zu sagen.

Attached File  Forex Brokers - Tales from the Back Office How Brokers View - Forex Articles.pdf   57.53K   38 downloads

Good Trading and Happy Pipsing @all
  • 12


#123530 Scrutiny of cxalgo

Posted by cxalgo on 06 October 2011 - 07:35 AM

Viele kennen mich seit geraumer Zeit bei Tom Next, kennen jedoch nicht meine Zeit vor Tom Next und dies hat auch so seine Gründe.
Bevor ehemalige "Kunden" wieder auf mich aufmerksam werden auch bedingt durch mein Buch, möchte ich hier einige Fakten zu meiner
Historie und wie es so weit kommen konnte aufzeigen und klar legen. Sich seiner Vergangenheit so öffentlich in diesem Forum zu stellen,
hat mich einige Zeit und Kraft gekostet, aber irgendwann kommt der Tag und wie heißt es so schön "Farbe zu bekennen".

Eines möchte ich von vorherein klar stellen:
Alles was da passiert ist geht auf meine Kappe und dafür habe ich auch "bezahlt" und bin dafür gerade gestanden und tue es immer noch.
Es war die schwerste und bitterste Zeit meines Lebens. Schuldfragen sind erledigt sowie meine damalige Finanzmathematik.

In diversen anderen Foren wurde seit 2003 bis Ende 2006 einiges über mich geschrieben/vermutet/zusammengereimt und selten diskutiert.
Fakten kamen zu 99% nie vor. Wie auch, wenn nur ich und der damalige Justiziar der Force Worldwide Investments Inc. alle Details kannten.
Aber nun alles der Reihe nach:

Seit Anfang 2000 habe ich mit Investox und Lisp bis Mitte 2002 an einem Handelssystem für Forex/Futures und Rohstoffe gearbeitet.
Als ich nach unendlichen Test endlich life ging, hatte ich über 8 Monate einen super Lauf. Ich hatte meine ersten Konten bei Refco
und Interactive Brokers. Einigen Freunden und Bekannten hatte ich ja bereits von Anfang an bei diversen Anlässen etwas Einblick gegeben, die,
je besser es lief, auch etwas Geld mit "anlegen" wollten. Ich in meiner damaligen Naivität, ich war immerhin erst knapp 24,
sagte schön brav ja und so ging es schnell, bis ich bei beiden Brokern das "Friends & Family" - Programm voll hatte. Nartürlich hatte jeder
weiter erzählt, obwohl verboten, was die für ne tolle Anlage hatten und pro Monat eine überdurchschnittliche Rendite auf Ihre Einlage erwirtschafteten.
Es riefen immer mehr Leute an, die ich gar nicht kannte und wollten auch Geld bei mir Anlegen. Nach einigen Recherchen und Informationen im Internet,
war mir klar, dass ich einen Fond, eine Bank oder Broker gründen müsste um alle Anfragen zu bedienen.

Nach 2 Monaten eingekaufter Beratung bei  "einer der big Four Gesellschaften" für Wirtschaftsberatung hatte ich auf einmal 2 weitere Optionen. Eine Banklizenz aus New York
für knapp 250.000$ oder in Pananma für 50.000$, aber, so wurde mir gesagt, würde diese Wirtschaftsberater mir diese Konstelation nur mit eigenem Anwalt empfehlen.
Gesagt und gesucht. Schnell wurde ich auch fündig. Ein Anwalt im Wirtschaftsrecht, fast jeden Prozess seiner Mandanten gewonnen und extrem Ehrgeizig.
Da ich bereits Anfang 2003 über 1 Mio € nach Steuern auf meinem Konto hatte, warb ich Ihn für mein Projekt als Firmenjustiziar und er willigte nach
2 Wochen Verhandlung ein. 500.000€ Nettosalär pro Jahr + Porsche 911 Tecart Turbo als Firmenwagen incl. Tankkarte.

Da ich schon Anfragen von Kunden über 31 Mio € Einlage hatte, machten wir es fix und die Firma "Force Worldwide Investments Inc." wurde gegründet.
Ich sage meinen 30 Kunden bescheid, dass ich ein Internetportal baue, wo jeder Einzahlen kann und bei Forex mit Hebelwahl (5,10 und 20er Hebel),
Festgeld (1% im Monat) an meinem Handelssystem profitieren kann. Ich habe nur im Gewinnfall jeden Tag 20% für mich abgezogen, was den Kunden aber
mitgeteilt wurde. So weit so gut, den Run auf mein Portal (www.clocklock.com) konnte ich kaum glauben.

Ende 2004 hatte ich über 3.000 Kunden aus aller Welt, sehr hohe Einlagen und verdiente prächtig. Jedem Kunden empfahl ich auch, bei 100% Rendite
die Einlage sofort raus zu nehmen um keine Verluste im Fall der Fälle zu erleiden. Die Rendite sank natürlich mit der Zeit bedingt durch die hohen Kontrakte, aber alle waren zufrieden.

Anfang 2005 flossen auch größer Einzelassets (1 Mio € +) von großen deutschen Banken auf meine Konten.
Hier begannen die Probleme und mein Absturz wurde eingeleitet. Mein Anwalt versicherte bei jeder Präsentation weltweit, dass mein Firmenkonstrukt,
rechtlich einwandfrei sei und er es überprüft hatte. In diesem Vertrauen, nach dem Motto, verdopple dem Firmenanwalt sein Gehalt + Bonus, wird er interessiert
sein, alles zu tun, damit es so weitergeht und noch gesteigert wird. Mein Firmenjustiziar und Ich wurden natürlich mit der Zeit "Freunde", da wir täglich
teilweise 20 Stunden zusammen im Büro, Terminen und weltweit unterwegs waren und auch privat, Situationsbedingt viel gemeinsam unternahmen in der freien Zeit.

Inzwischen hatte er auch die Generalvollmacht, über die Firma und Kontoprokura, da ich oft in der wenigen Freizeit sehr riskant unterwegs war.
Mein Testatment wurde natürlich auch schon gemacht, da ich ein paar extrem gefährliche "Kunden" aus Russland, China, und Afrika hatte, wovon ich teilweise
keine Ahnung mehr hatte, da mein Anwalt alles eingefädelt, aquiriert und verwaltet hat.

2005 dann der Hammer. Refco meldet sich pleite. Über 60% aller Kundeneinlagen unter Chapter 11 und keine Chance auf Auszahlung des Geldes
meiner Kunden. Meine Hausbank hat sofort alle Auszahlungen an meine Kunden gestoppt, da ich per Swift MT 760 bei Refco die Gelder hatte und somit die Summen
bei meiner Hausbank gespeert wurden. Als ich das im Portal postete, zogen alle Kunden, verständlicher Weise, Ihre Gelder ab und ich hatte ein riesiges Problem.

Das Geld bei Interactive Brokers war sicher, soweit und noch genügend vorhanden war. Ich informierte mich bei einigen Banken zwecks eines Powerperformance Programms,
in den informierten Kreisen als MTN bzw. Govermentnotes bekannt. Bei einem englischen großen Geldhaus in London hatte man mir einen fertigen Kontrakt angeboten.
10-100 Mio € Einlage per Swift von IB und pro Monat mit Hebel 100, 200% Netto auf die Einlage. Am 18 November machte ich den Vorvertrag und sollte am 22.11.2005
den Kontrakt dann unterzeichnen.

Soweit kam es leider bzw. zum Glück nicht mehr. Da ich keine Auszahlungen mehr leisten konnte und auch schon mein privates Geld für Auszahlungen zur Verfügung
gestellt hatte, haben einige "Kunden" Anzeige erstattet und die Justiz war hinter mir her.

Am 21.11.2005 war es dann soweit. 8 Uhr morgens klopfte es an meine Wohnungstür und 8 vermummte SEK Polizisten stürmten mit Gewehr und Pistolen meine Wohnung.
Ich wusste gar nicht wie mir geschah. Was ich mittlerweile nicht wusste und erst ca. 1 Jahr später erfahren hatte. Mein Firmenanwalt war Kronzeuge der Justiz .

Ein Dealvorschlag der Staatsanwaltschaft München hiess dann:
Mach ein Teilgeständnis und du bekommst nur 5 Jahre, ohne Geständnis 10 Jahre. Da ich die ungesetzliche 18 monatige U-Haft, normalerweise max. 12 Monate,
endlich durch haben wollte, habe ich eingewilligt.

Mein Fazit:
Ich war einfach zu naiv, gutgläubig und zu oft im "Gott-Modus" in diesem Business und in diesem Alter und habe einfach zu viel falsch und extrem dumme Fehler gemacht.
  • 12


#115793 Kann man vom Daytrading leben?

Posted by Vola on 04 April 2011 - 10:14 AM

Hallo;
ich weiß nicht, ob man es als Druck empfinden muss. Nicht mehr und nicht weniger, als gegenwärtig jeden Morgen aufstehen zu müssen, ins Büro zu fahren, und
ein Spiel zu spielen, bei dem man keine Entscheidungen mehr selbst treffen darf. Ob da der Druck nicht größer ist ?


Das ist ein wenig Äpfel mit Birnen vergleichen.
Du kannst den miesesten Job dieser Welt haben, aber du weißt wenn du deine Stunde "absitzen" tuest, bekommst du dein Geld um deine Kosten zu decken.
Bei anspruchslosen Arbeiten kannst du im Kopf sogar abschalten und in Gedanken den Urlaub planen, dich mental mit deinem Hobby beschäftigen etc.
Wenn du im Job Kontakt mit Menschen hast, erhälst du teilweise sogar willkommene Abwechslung von deiner ungeliebten Arbeit.

Hast du beim Daytraden alles nicht. Wenn du mit deiner Position im Minus bist, wirst du ganz sicher nicht an Urlaub denken.
Wenn Rechnungen oder Miete offen sind ebenfalls nicht. Wenn du aus welchem Grund auch immer beim Traden gewinnen mußt, hast du eigentlich schon verloren.

Auch der Druck der durch Verluste in der Partnerschaft entsteht ist nicht zu unterschätzen, irgendwie hast du dabei auch ein Gesicht zu verlieren,
wer steht schon gerne als Looser da... Da können die simpelsten Alltagsaufgaben plötzlich zu einer Riesenlast werden.
Die wenigsten fühlen sich im Wettkampf als zweiter richtig wohl, wenn sie hart traniert haben um erster zu werden.
Beim Traden hast du aber als zweiter zusätzlich auch noch Geld verloren...

Auch wird im allgemeinem jede Arbeit bezahlt, beim traden wird nur ausgezahlt wenn du richtig lagst.
Ein himmelweiter Unterschied. Bei "normaler" Arbeit hast du auch nicht das Gefühl, da hätte ich mehr machen können, der Arbeitstag ist nun mal bei ca. spätestens 14 Stunden vorbei, mehr geht nicht.
Beim traden brauchst du nur deine Gewinnerposition nicht so schnell schliessen und hättest das dreifache Geld (Wenn ich doch usw. Gefühl)
Schon baut sich selbst im Gewinnfall ein unangenehmes Gefühl auf.

Nächstes mal bist du dann aber klüger und schliesst den Gewinner nicht so schnell - und schwupps sind die ehemaligen Buchgewinne weg und du hast wieder eine auf den Deckel bekommen.
Der nächste Trade ist ein Verlierer, puh, was ist das alles für ain Shayze denkst du....
Dann kommt die Frau, sage mal, hast du das und das schon erledigt ? Du könntest ausflippen, weil diese Erledigungen interessieren dich momentan nulll, nicht mal in Ruhe arbeiten kannst du, soll sie
doch gefälligst erst mal selber machen, denkst du dir...

Traden ist der schönste Beruf der Welt wenn es läuft, wenn du aber Geld benötigst, der Markt es dir aber nicht "gibt" ist es dir mieseste Job der Welt.
Und du wünschst dir in dem Moment wieder einen Job, bei dem um 17 Uhr der Hammer fällt, du keine Verantwortung mehr ab 17 Uhr hast und dein Geld verdient ist.

Soviel zum Druck - wenn du noch keinen Druck beim traden gefühlt hast, dann hast du für deine Begriffe der Größenordnung von "Geld" auch noch keine nennenswerten Positionen bewegt.

Deine Vorbereitungszeit sehe ich allerdings als realistisch an, auch das du schon ein Konto zerlegt hast ist eigentlich "gut". Die Frage ist eben was du daraus gelernt hast
und wie du mit dem Druck größerer Positionen umgehen kannst. Man muß imho in größere Positionen reinwachsen, du kannst nicht einfach mal mit 20 Lot handeln, wenn du vorher
immer nur 2 Lot erfolgreich gehandelt hast. Da spielt der Kopf einfach nicht mit.

Hier kam der Vorschlag den Jahresurlaub mal zum antesten des Vollzeit tradens zu nutzen, sicher eine gute Idee. Aber den Urlaub nicht unbedingt in die Hauptsaison legen,
in den Sommermonaten machen die Märkte dann teilweise komische Sachen, zumindest kam es mir gefühlt so vor.

Eine weitere Idee wäre mal ein Demokonto ganz ernsthaft zu traden (Mit Posi Größen die du später Live traden willst) Da steigerst du dich dann in das Konto mental
ganz intensiv rein, als wenn es echtes Geld wäre, und beobachstest dich mal, was so in dir abläuft.
Funktioniert aber nur, wenn du es wirklich als dein echtes Geld betrachtest.

Gibt es jemanden, der diesen Schritt gemacht hat, und ein wenig davon erzählen will ?

Ja, 2 Jahre Vorbereitung, 6 Monate dann Vollzeit. Konto mit etwas Hilfe eines befreundeten Traders fast verdoppelt, Gierig geworden, Position immer größer gemacht.
Konto komplett an die Wand gefahren, dann 2 Jahre mentales Loch/Tief wie immer man das ausdrücken möchte..
  • 12


#113107 Wie entstehen Backtestdaten?

Posted by WOGO on 18 February 2011 - 02:24 PM

Da es in letzter Zeit immer wieder Fragen/Kommentare zu den Backtestdaten des MT4 gab, hab ich ein paar Tests gemacht um herauszufinden, wie genau der MT4 Strategietester seine Backtest-Tickdaten generiert.
Verglichen wird hierbei die Generierung von Daten im M1 und im H1 TF. Man bekommt hierdurch auch eine Vorstellung, wie die Generierung in anderen TFs abläuft.

Vorneweg, das Ergebnis ist keineswegs aufregend.
Hier die Details:

Alle Daten wurden generiert, nachdem „saubere“ M1-Daten in die MT-Historie geladen wurden und diese Daten dann per period-converter Script in die höheren TFs umgerechnet wurden.
Daten sind somit lückenlos.

Backtest mit M1-Daten
BT_M1.jpg
Die dunkelblaue Linie mit den Rauten stellt die Tickdaten dar. Es werden pro M1-Candle maximal 4, minimal 1 Tick generiert.
Die blau-grauen großen Balken stellen die Range high-low der einzelnen Minuten dar.
4 Ticks gibt es, wenn High und Low außerhalb von Open/Close liegen aber nicht zwangsläufig bei großer Candle-Range.
Die Tickdaten sind linear über den Candle-Körper verteilt.

Backtest mit H1-Daten
BT_H1.jpg
Die H1-Tickdaten scheinen sich von den M1 Tickdaten leicht zu unterscheiden. Läuft der selbe Zeitraum im M1 TF durch, dann werden dort etwas mehr Daten generiert.
Anzahl generierter Tickdaten
BT_Tabelle.jpg

Backtest bei schlechter Datenqualität

Wie die Tickdaten für den H1-Timeframe aussehen können, wenn man schlechte Kursdaten hat zeigt folgendes Diagramm (Orginal MT-Kursdaten)
BT_H1_BadQuality.jpg

Man beachte, daß beispielsweise in der Stunde zwischen 14:00 und 14:59 nur 3 (!!!) Tickdaten generiert wurden!


Einfluß von Trades auf die Tickdaten

Um zu testen, ob offene Positionen die Anzahl der generierten Tickdaten erhöhen habe ich den selben Zeitraum nochmal getestet und dabei eine Long Position geöffnet.
Ergebnis:
Eine offene Position hat keinen Einfluß auf die generierten Tickdaten. Die besagte Position wurde bei
Ask: 1.3415 geöffnet mit einem TP von 1.3463
Die Position wurde dann zu 1.3465 geschlossen.
Die generierten Tickdaten waren exakt dieselben wie beim Lauf ohne offener Position.


Option Kontrollpunkte
Verwendet man als Modell die Option Kontrollpunkte, so werden:
*im H1
alle 2-4 Minuten 1 Tick erzeugt
*im M1
2-3 Ticks pro Minute erzeugt

Option Open Price
Verwendet man als Modell die Option Open-Price, so werden:

*im H1
1 Tick pro Stunde erzeugt, der dem jeweiligen Open-Preis entspricht
*im M1
1 Tick pro Minute erzeugt der dem jeweiligen Open-Preis entspricht

Zusammenfassung:
Generell kann man sagen, dass man aufgrund der recht grob generierten Tickdaten einen ziemlich großen Schlupf sowohl bei SL als auch bei TP haben kann.
Die Verwendung von hochwertigen Daten ist dringend zu empfehlen.
Ein Backtest von Strategien, die auf Tickdaten beruhen, ist wenig bis garnicht sinnvoll.
Am Besten, man verwendet die Methode, die im Post von Bull68 beschrieben wurde.

Hoffe das hilft dem einen oder anderen bei seinen nächsten Tests.
  • 12


#129581 Metatrader für Insider (und die es werden wollen)

Posted by whipsaw on 21 January 2012 - 05:45 PM

Vielen Dank für den Beitrag Vola.
Ich kenne ja viele der schmutzigen Geheimnisse, die sich um Metatrader ranken.
Der Virtual Dealer ist nur eines davon.

Vorab: ich wünsche mir eine sachliche Diskussion, kein Fingerpointing.

Zur Sache: Ein OTC Broker braucht aus Gründen des Risikomanagments Tools, die die Handlungsfreiheit einzelner Kunden im Bedarfsfalle einschränken.
Ich will keine Lobbyarbeit leisten, noch will ich den MT4 Plug and Play Brokern eine Rechtfertigung für den Einsatz solcher Tools liefern.
Letztlich ist es eine Lebensversicherung gegen Cheater - Leute die aufgrund ihres Zugangs zu Informationen (Institutionelle) schneller am Markt operieren können bzw. aufgrund ihrer Kaufkraft selbst einen Markt an den Referenzmärkten machen.
Insbesondere beim Aktien-CFD-Handel bestehen relativ einfache Möglichkeiten, den Basiswert zu manipulieren um sich dann über den CFD beim CFD-Broker zu   :pleasantry: bedienen.
Und dann gibt es Insider, die die Pressemitteilung gelesen haben, lange bevor sie das Unternehmen verlässt.

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, der es aus Sicht der Anbieter notwendig macht, so ein Teil einzusetzen.
Die können sich nämlich keine Risikomanager leisten, die die Handelsaktivitäten der Kunden überwachen. Also muss es eine "Mustererkennung" im Backend geben, die wiederum Hürden aktiviert, um die erfolgreichen Trader auszubremsen.
Diverse Erfahrungen durften einige von uns ja bereits machen.
MT bringt im Set alles mit, was benötigt wird, um diese Finanzdienstleistung anzubieten.
Alles was dann noch erforderlich ist, ist ne Webseite, ein Omnibusaccount und die Werbetrommel rühren.

Metatrader ist in erster Linie ein Tool, um schnell reich zu werden.
Nicht umsonst gibt es so viele unbekannte Klitschen, die auf einmal dick Werbung machen.
Alle kann man nicht in einen Topf werfen, aber es ist schon etwas dran, dass von 1.000 € 900 € an den Broker gehen. Der Rest ist Spread, Financing/ SWAP, Slippage.

Aus 1.000 € -> 70.000 € machen? LOL, dass ich nicht lache. Mal ehrlich - Wer soll das bezahlen? Das Geschäftsmodell der Plug and Play "Broker" basiert darauf, dass Kunden ihre Einlagen verlieren.

Und dann kommt noch die   :pleasantry: Zulieferindustrie. Hahn und Co., die gut gläubigen Leuten das Märchen verkaufen, dass sie bald im Geld schwimmen werden.
Ein gefundenes Fressen für die Anbieter. Hier hilft einer dem anderen.

ECN - Leute, informiert Euch bitte.
Für 500 € bekommt niemand einen Zugang zu einem Tier1 Liquidity Pool? Wie soll das funktionieren?


RE: Virtual Dealer
Die Broker, bei denen der Einsatz dieser Tools ein Teil der Geschäftsstrategie ist, gehören auf den Index.
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#117099 Forex Growth Bot

Posted by ajkonly on 30 April 2011 - 06:23 PM

So nun ist es soweit. Jetzt kommt endlich mein lange angekündigtes Review auf den EA
Forex Growth Bot.Diesen habe mir am 18. März gekauft.
Wer meine Beiträge ein wenig verfolgt hat, wird festgestellt haben das  ich eigentlich ein Gegner von Kaufeas bin.Ich tendiere eher dazu das man sich eigene Handelsidee programmieren lässt oder wenn man kann selber programmiert.

Da ich aber schon seit längerer Zeit die Seite von Forex peace Army verfolge peace army.(Ich habe bisher noch keine bessere Seite im Netz gefunden zum Testen vvon Kaufeas) bin ich auf den Growth Bot aufmerksam geworden.

Dieser hat auf den ersten Blick eine sehr gute Performance.fx book Natürlich war auch der Preis ausschlagebend. Mit 84,99 Doller eigentlich ein Schnäppchen.
Den Link zur Firmenseite verkneife ich mir aber, nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.Von wegen und so.Ich habe jetzt hiervon nichts.
Den kann sich jeder selbst suchen. :blush:

Gestartet wurde mein LifeTest am 1.4. 2011 mit ca. 150 €.(genau 147.24 €)
Gehandelt wird mit 0,01 Lot.
Einstellungen wurden vom Hersteller übernommen.
Broker ist Activtrades

Mein Notbook läuft nun 24 Stunden am Tag.(beim Growth sehr wichtig, aber darauf komme ich später zurück.)
Nach einem positiven Monatsabschluß erhöhe jeweils um 0.01 Lot.
Da die Erbauer des Growth Bots mit 250 € und 0.05 Lot gestartet sind finde mein Risiko mehr als vertretbar.

Tja der Monat ist rum.Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles ganz gut aus.Aber ich hatte auch viel Glück.Meine Performance ist besser als die My fx book.


Mitte des Monats sah aber nicht so gut aus , wie man an der Kurve erkennen kann. Der Bot machte Gewinne verlor sie aber wieder im Seitwärtsmarkt . Er ist halt ein Trendfolger.
Nach welchen Kriterien er handelt kann ich leider aber nicht sagen.Ich habe die Basic version gekauft, die meiner Meinung aber ausreicht.Viel einstellen kann man aber nicht, das muß ich gleich sagen.

Auch habe ich jetzt schon das dritte Update mitgemacht.Man kann jetzt auch nur mit einem Account handeln. Mehr geht nicht.Der Nachteil des Growth besteht auch darin, schließt am WE z.b seinem Metatrader verliert der Bot die Kontrolle über den Trade und er wird sofort geschlossen, wenn man den Rechner wieder anmacht.Das hat mir aber einmal einen kleinen Gewinn beschert. Bei FX-Book lief der Trade ins Minus.Dies kann man vermeiden wenn kostenpflichtig sich einen sogenanten
Tradecopier zulegt.Dieser soll den Trade verwalten.Kaufe ich aber nicht.

Das kam aber auch erst nach dem dritten Update. Ich habe auch den Eindruck das der EA ständig weiterentwickelt wird oder aber auch noch nicht ganz fertig ist.
Das liegt alles im Sinne des Betrachters. Auch soll demnächst ein Forum entstehen.
Das muß ja auch nicht zum Nachteil sein.Allerdings gerade bei den Updates sie kamen sehr schnell hintereinander handelte er sehr schlecht.(Mitte des Monats)

Gut hier erstmal mein Auszug habe aber meinen Namen und Kontonummer weggelassen.
Ich bitte um Verständnis ich handle aber life !Mit Demos wollte ich mich nicht aufhalten.
Wer noch Fragen hat nur her damit.Ich werde monatlich meine Miß- oder Erfolge hier posten.

Ach wer sich wundert die Trades sind wiegesagt mit fx-book nicht ganz identisch. Das liegt zum Teil auch mir.
Die Trades am 25.1. gleich Montags früh hatte mein Router gesponnen und keine Trades eröffnet Glück für mich sie liefen alle Minus.
Tja und dann noch der Trade vom 19.4. mit 15,40 €, dieser war bei fx-book auch nicht eröffnet worden.

Was ich so aus anderen Foren herausgelesen habe ist, das er doch anscheinend je nach Broker anders handeln kann, deswegen bedeutet meine Performance auf jeden Fall  -NICHT-
das man  bei jeden Broker das gleiche Ergebnis erreicht.So das wärs erstmal.

Attached Thumbnails

  • 2011-04-30 19 17 27.jpg
  • 2011-04-30 19 18 05.jpg

  • 11


#130105 Projekt: Entwicklung Community-EA

Posted by Mythos on 30 January 2012 - 12:46 PM

:girl_blush: Dann machen wir mal weiter.

Hier der Report über das Jahr 2011:
StrategyTester.gif
Attached File  StrategyTesterCut.htm   4.79K   3 downloads
(Trades gelöscht um Speicherplatz zu sparen, wer den vollen Auszug braucht einfach melden)

Einstellungstechnisch hab ich die oben erklärten Änderungen vorgenommen und die Possize auf 1% Eröffnungsrisiko gesetzt (wir wollen ja konservativ bleiben ;). Ich muss dazusagen das ich die Kontogröße auf 10000USD setzen musste damit die Lots nit durch die Decke gehen...

Für alle die jetzt "Überoptimiert" schreien: Eigentlich nicht, die Parameter wurden im wesentlichen nach Hausverstand gewählt. Mit Optimierung könnte man das Ergebniss vielleicht noch verbessern.
Falls jemand Interesse hat, der EA steht natürlich auch zum Verkauf, Erlös geht an die Community   :loungelizard:

Soweit so gut. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit: Wie performt der EA mit diesen Einstellungen out of sample?
2010:
StrategyTester_2010.gif
Sagen wirs diplomatisch: Es gibt noch Verbesserungspotential... :moveaway:

Wann handeln wir eigentlich?
Der nächste Punkt den man sich anschauen muss ist bei dem EA aus meiner Sicht die Handelszeiten.
mMn entstehen Trends wenn viele aktive Trader die gleiche Meinung haben. Zumindest solche die man handeln kann. Gibt es ein paar BigBoys die einen Trend erzeugen, dann kann man als kleiner Trader selten davon profitieren. Aus der Überlegung heraus würde es mehr Sinn machen die Handelszeiten auf Zeiten einzuschränken wo die Trader auch wach sind ;)

Zusätzlich ist ein EA, der in der Nacht ruht auch für die Nerven entspannter. Untertags hat man doch mehr das Gefühl das man ihn überwachen kann.

Ergo: Einschränkung der Handelszeiten. Um die Möglichkeiten derweil klein zu halten hab ich mir mal angeschaut wie sich die Ergebnisse ändern wenn man eine Vormittagssession (startet zwischen 0-8, endet 8-12) und eine Nachmittagssession (startet 12-16 endet 18-24) macht.

Ergebnis im Jahr 2011:
Der absolute Gewinn ist maximal wenn man nur die Zeit zwischen 22 und 24h ausnimmt, Profitfaktor und durchschnittlicher Gewinn pro Trade geht jedoch rauf wenn man in der früh erst nach 4 startet und mittags auch pause macht.
Wobei hier ein Mittelweg gefragt ist: maximaler PF ist bei Handel nur von 16-18h... das wär mir zu extrem.
Ich wähl jetzt einfach mal eine Kombination die gut mittendrin passt: 8-10 & 12-22 (ich will nit um 6 aufstehen ;)
2011 hat das ganze nicht gravierend viel Effekt, der absolute Gewinn sinkt leicht und der PF geht leicht rauf. Aber es passt von der Logik her besser und sorgt für ruhigere Nächte.

Der (unerwartete) Effekt: 2010 ist deutlich besser, noch nicht optimal aber deutlich besser:
StrategyTester_2010_2_Tick.gif

Und der Ritterschlag: Komplett neues Out-of-sample (hab ich mir selber mit der Kombi das erste mal angeschaut) ist Jänner 2012:
StrategyTester_201201.gif

Also zusammengefasst: Mit diesem Parameterset sind wir mMn "logisch" gut aufgestellt und auch was die Ergebnisse und Out-Of-Samples zeigen, dürfte da was drin sein. Getestet wurde alles auf dem MetaQuotes-MT, ich glaub der arbeitet mit FOREX.com oder so. Spread war immer um die 2 Pips.

Noch was wichtiges zum Thema backtesten was mir beim erstellen des Posts selber aufgefallen ist: Out-Of-Sample tests sind schön und gut. Aber wenn man optimiert, und bei den besten Ergebnissen immer wieder mal "schnell schaut" wies im out-of-sample ausschaut, betrügt man sich selbst. Denn das ist Zusatzinfo die man unterbewusst verarbeitet und damit die Optimierungsergebnisse entsprechend auswählt.

Als kleiner Drüberstreuer noch die Performance 2010 bis heute:
StrategyTester_all.gif
Attached File  StrategyTester_alcut.htm   4.8K   4 downloads

wieder die Trades gelöscht, wer alle 17k Einträge haben will soll sich melden ;)

So, weitere Vorschläge, Ideen, Verbesserungen? Anschauen sollten wir uns auf jeden Fall noch den Breakeven und die TimeFrames.

EDIT: das txt is das parametersetting, nicht der EA ;)

Attached Files


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#129813 Virtual Dealer in Action

Posted by EcnJesus on 25 January 2012 - 03:26 PM

Hello Guys,

Thanks you for the warm welcome.

I have been working for various brokers in the past in different positions.
I started of as a customer support manager and later on climbed up to the
dealing room to work with client accounts.

Work as dealer - you are assigning people to different groups, let's say "big fish", "scalpers",
"risky clients(ones that might win)", ones that get "stp" to liquidity providers etc.
All of them get different treatment. The risky clients are heavily monitored and "often"
are helped to loose. The "noobs" are left alone on automatic - VD (if enabled) is more then
enough, they loose the money themselves. We interfere only if they start winning.
You try to do your best, to stay undetected. If you are hunting stops, you do it in hourly
charts candles high/low borders.

The important stuff you see in my videos. I tried to show the most "exciting" stuff. If you
want to ask something, try making to be more specific. I will do my best to help you
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#128283 Lebenseinstellung

Posted by Vola on 29 December 2011 - 12:46 AM

Kurz vor dem Jahreswechsel nochmal ne` Geschichte zum drüber nachdenken in vllt. etwas ruhigeren Momenten.

Wer ist wirklich reich ?


Alles nur eine Frage der Sichtweise..



Eines Tages fuhr ein reicher Vater mit seinem Sohn aufs Land. Er wollte ihm zeigen, wie arm die Leute dort leben. Auch damit der Bub den Luxus besser schätzen lernt, den er ihm bietet. So verbrachte der Mann mit seinem Sohn ein paar Tage auf dem Bauernhof einer armen Familie.

Nachdem sie sich wieder verabschiedet hatten und sich auf dem Heimweg machten, fragte der Mann seinen Sohn: „Hast du jetzt gesehen, wie gut es dir geht und was du alles hast, wovon diese armen Leute nur träumen können?“

Darauf der Bub: „Ich habe vieles gesehen. Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben, und die armen Leute auf dem Bauernhof mehrere Tiere haben. Wir haben ein großes Schwimmbad im Garten, die armen Leute haben einen See. Unser Haus ist am Abend auch Außen hell beleuchtet. Die armen Leute haben den Sternenhimmel. Wir haben einen großen eingezäunten Garten, wo ich spielen kann. Die Kinder der armen Leute spielen im Wald und in den Wiesen.“

Der Vater wurde nachdenklich. Der Sohn sah in an und sagte: „Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind!“

Autor unbekannt

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diese kurze Geschichte gefällt mir deshalb so gut, weil sie zeigt, dass uns oft gar nicht bewusst ist, welche „Reichtümer“ wir besitzen. Und diese Reichtümer sind selten von großem materiellem Wert.

Manch einer mit ner Mio auf dem Konto, aber z.B. nur einem Bein, oder schwerkranker Frau, gestorbenem Kind, keine Eltern o.ä. würde gerne die Mio in 50K tauschen....

Jetzt aber nicht sagen "Ja wenn ich doch 50K hätte, wäre alles schön - es ist nur die Sichtweise der eigenen Umstände die den Unterschied macht !

Klar ist mit Geld in unserer Gesellschaft vieles erst mal schöner, vieles wird aber auch überbewertet, weil man es nicht kennt und sich den UMstand des "viel" Geld haben rosarot ausmalt)
Manche kennen das vllt. aus dem Traumjob, der erhofften und dann geglückten "Traumbeziehung" dem Traumauto usw....

Geld macht nicht Glücklich (Ich hatte vor Jahren ganz gut davon, Langfristig Glücklicher war ich dadurch nicht, kurzzeitig allerdings sehr wohl) Geld verlagert nur die eigenen Probleme, Prioritäten und Sichtweisen ändern sich durch "viel" Geld nämlich automatisch mit.
Ansprüche des "zufrieden sein Gefühls" bei den meisten übrigens ebenfalls...
Soll aber auch nicht heissen, das Geld unglücklich macht, es kommt eben nur darauf an, wie man mit alle dem umzugehen weiß....


Bei Interesse an solchen kleinen "denk nach"  Geschichten, poste ich diese in loser Folge einfah mal weiter.
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#113613 Umstieg auf MultiCharts?

Posted by siscop on 24 February 2011 - 06:58 PM

MC:
Datenanbieter:
NT bevorzugt. NT kann man an Kinetick anbinden. MC hat nur yahoo, google und msn als kostenlosen Anbieter - aber jetzt kommt es - bis zu einer Woche verzögert. Kinetickdaten sind gleich da, super Quali und extrem schnell ohne künstliche Begrenzung.
IB-Daten haben eine Grenze von 100 Daten gleichzeitig und eine bestimmte Menge an Daten. Anders ausgedrückt - ein Realtime Datenabo von IB wo man nur EoD Daten runterlädt von 1000 Aktien für den EoD Marktscanner braucht länger als einen Tag.... Also nicht zu gebrauchen...  

PortfolioBacktesten:
MC kein Portfolioforwardtest möglich. Portfolio sind auf 100 Aktien begrenzt gleichzeitig. Es gibt bisher nur eine 32bit Version. Man kommt schnell (sogar sehr schnell) an seine Grenzen. Sie wollen bis Ende des Jahres ein 64bit rausbringen. Nicht mal die PreAlpha - die ich teste - noch die spätere MC7 unterstützt 64bit. Dadurch kann man im PortfolioBacktesten nur sehr wenige Märkte testen. IMHO für Aktientrader die ständig mehrere Aktien durchtesten nicht geeignet.
Das max 100 Werte gleichzeitig testen wollen sie jetzt in der Beta von MC7 aufheben (geschlossene prealpha Version noch nicht aufgehoben). Das spielt sowieso keine Rolle da man wegen der 1,5GB Speichergrenze sowieso nicht rankommt.
Die Ergebnisse sind im MC besser dargestellt.... Also die Optimierungsergebnisse. Bei MC kann man Als Zusammenfassende Ergebnisse sowie jede Aktie einzeln sich anzeigen lassen.
Bei NT kann man nur jede einzelne Aktie anzeigen lassen und EINE Zusammenfassende. Bei MC mehrere zusammenfassendes Ergebnisse mit jeweils verschiedenen Parameter.
Ergebnisse besser bei MC aber das Testen selbst besser bei NT
Etwas ist mir bei NT noch aufgefallen...
Ich benutze dieselben Daten und dieselben Parameter - bekomme aber unterschiedliche Ergebnisse beim NT portfoliobacktesten. Wenn ich z.B. auf Max avg Profit einstelle und dort Parametersettings als Ergebnisse erhalte und die Ergebnisse natürlich und dann nochmal optimiere mit max Profit Faktor und dieselben Settings als Ergebnisse erhalte - habe ich aber unterschiedliche Ergebnisse. Die sind zwar vernachlässigbar klein aber es sind unterschiedliche Ergebnisse bei den gleichen Daten und Parametern.

Scanner:
Da tun sich nicht viel bei MC und NT. Mir gefällt trotzdem NT besser da ich dort Kinetick als Datenanbieter eintragen kann. Sogar die kostenlose Daten von Kinetick ist besser als die bezahlten Abos von IB.

Sprache:
MC ist zwar viel einfacher jedoch gibt es kein codereplacement. Es gibt Funktionen - klar aber MC ist für einen Entwickler am Anfang zwar extrem einfach aber mit der Zeit vermisst man sehr viel.
NT ist ja auf C# aufgebaut und hat entsprechend eine sehr großen Umfang was man machen kann. Da man für das Traden aber wirklich nur einen sehr kleinen Teil braucht und MC diesen Teil abdeckt ist die Sprache C# einfach zu viel. Aber wie geschrieben deckt MC nicht alles ab und Entwickler werden Probleme haben Ihre eigene Bibliothek aufzubauen.
Fazit Sprache:
MC einfacher zu lernen aber wegen der Bibliothekenmöglichkeit von C# für spätere (faule) Entwickler besser geeignet.
Bei NT schreibst du ein Indikator und dein System ruft diesen Indikator auf.
Bei MC schreibst du eine Funktion und dein Indikator ruft diese Funktion auf. Dein System ruft diese Funktion auf. Dein System ruft NICHT deinen Indikator auf.

Eigentlich könnte ich mal einige Videos machen die MC und NT direkt miteinander vergleicht. Man kann sich beim schreiben nicht wirklich vorstellen wie teilweise gravierend die Unterschiede sind und wie nervend diese 32bit Begrenzungen sind oder welchen Unterschied kostenlose Kinetickdaten im direkten Vergleich zu bezahlten IB-Abo oder yahoo darstellt.

Service:
Klarer Vorteil bei MC. Die Leute kommen via Teamviewer auf deinen Rechner, sind extrem freundlich und Hilfsbereit. Dein Problem ist extrem schnell gelöst.
Bei NT.... Da muss jeder selbst durch.

MC7 beta soll die 100 Markt Begrenzung fallen lassen.
Bis Ende des Jahres soll eine 64bit Version raus kommen.
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#123622 Trading mit Formationen

Posted by Aurelius on 07 October 2011 - 11:18 PM

Diesen Thread möchte ich als Sammelthread eröffnen für Tradingsetups, die überwiegend auf Formationen beruhen; von mir werden dabei überwiegend Inhalte zum Intradaytrading kommen.

Ich mache hier mal den Anfang mit einer Formation die ich sehr häufig intraday handle und setze die Folge nächste Woche mit einem Video zu SKS-Formationen fort.
Das Traden der Formationen beruht nicht nur auf den Nutzen des Abbildes selbst, sondern auch auf zusätzlichen Ideen und weiteren Beobachtungen zum Marktverhalten.

Für das Bullishe-W gilt, dass es besonders stark ist, wenn ...
  • das linke Tief (linker Schenkel) ein signifikantes Swing-Low ist,
  • das rechte Tief (rechter Schenkel) höher ist als der linke,
  • die Nackenlinie (Hoch in der Mitte des W's) ein vielfach getesteter Preis ist.

Die Umkehrformation für die Shortrichtung ist dann das "Bearische M".

Als Beispiel hier ein älteres Video, in dem ich diese Formation gehandelt und eine paar zusätzliche Gedanken festgehalten habe, insbesondere wird hier der Nutzen in Kombination mit einem Trendbruch beschrieben.


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#118600 Indikatoren richtig nutzen und verstehen

Posted by Aurelius on 10 June 2011 - 01:32 PM

Hier ein weiteres Video (zur dieser Serie), das aus einer Diskussion mit einem Freund entstanden ist, der nach einer praktischen Anwendung von Fibo-Retracements gesucht hat. Ich handle hier ein simples EMA-Setup und suche die Einstiege mittels der Retracements. Wer mehr zu Fibos wissen möchte, einfach kurz kommentieren, dann mach ich mal ein eignes Video dazu.


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#114033 Trading mit T&S, Dom und Orderbuch

Posted by Aurelius on 04 March 2011 - 01:13 PM

Hier ein neues Video, indem ich vor allen Dingen auch versuche die Frage zu beantworten, warum es manchmal scheint, dass der Kurs sich zu "gewissen Orders hingezogen fühlt" ... aber seht selbst:


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#126949 Diverse Handelsansätze als PDF (Englisch)

Posted by Vola on 05 December 2011 - 11:54 PM

Habe mal einige Handelsansätze in eine Zip Datei gezimmert, sind alle ohne Copyright.
Hat sich im Laufe der Zeit des suchens so angesammelt.

Viele von euch werden ähnlche Sammlungen auf den Rechnern haben, ich sortiere in loser Folge einfach mal aus, was ich persönlch so für lesenswert halte.
Vielleicht schließen sich andere an.
Je nach Anzahl der Downloads und dem Feedback behalte ich mir vor, diese Serie weiter zuführen.

Das Material ist zwar "Vola sondiert" aber natürlich ist nicht alles gleichwertig gut oder schlecht für den einzelnen.
Newbies die grade anfangen sich mit der Materie der Technischen Analyse zu befassen, erhalten hier allerdings erst mal einen Rundumschlag.
Aber vllt. ist auch für den einen oder anderen Trading Veteranen etwas mit dabei, was er/sie als lesenswert betrachtet.
Man wird von dem Stoff nicht dümmer, aber einiges "passt" einem halt einfach nicht. (Oder man kennt es schon)

Entscheidet bei Interesse einfach selbst, ich habe zumindest darauf geachtet, das in meinen Augen kein absoluter Bullsh** in der .ZIP enthalten ist.
Insofern ist es vllt. für den einen oder anderen vorteilhafter, als sich über diverse Quellen des www. blind etwas zu saugen.

Download_10 PDF_15 MB
(Verlinkt, da die Datei zu groß zum Direktposten in einem Beitrag ist)

btw.
Über Feedback zur "Qualität" oder Freude über neu entdecktes freue ich mich natürlich.
Aber wehe, ich werde hier zerissen  :laugh: :vola2:
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