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Tom Next - Daytrading Community
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Chancenlos im Gewinn ;(


Maerl Brontius

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Wann f?llt das Dax All-Time High  

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In einem Posting hatte ich ja mal geschrieben, dass die meisten Systeme/Systemansätze, die mir so über den Weg laufen entweder keine akzeptablen Ergebnisse liefern, sei es hinsichtlich MoneyManagement, Stabilität, Performance, etc. oder aber die Systeme sind i.O. nur aber eben aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich praktisch einsetzbar. Jetzt grübel ich gerade über eine Entwicklung, die sowohl akzeptable Ergebnisse beim manuellen und automatischen Tests liefert als auch von der Nutzung her keine großen Probleme generiert.

 

Dieses früher entwickelte System habe ich mir die Tage erneut genauer angeschaut. Was ich auch prüfe, wirklich grobe Schnitzer weshalb es für einen Forwardtest nicht tauglich ist, kann ich beim besten Willen nicht finden. Bei Währungen scheint es nicht zu funktionieren, bei Indices wie DAX, S&P und T-Note / T-Bond scheint es zu funktionieren (Russel2000 natürlich nicht). Die Tests sind mit Real-Daten auf M1 gemacht, beim S&P (angehängte Grafiken) von 1998 - 2009. Die ursprüngliche Parametrisierung wurde mit verschiedenen (etwa) 1 Jahres-Samples zwischen 2004 u. 2009 gemacht. Wichtig dabei war mir die Stabilität der Parameter, was für diese Samples der Fall war. Nachfolgende Änderungen an der Parametrisierung wurden nicht vorgenommen, ausser beim TP und der Skalierung hinsichtlich der genutzten Lots. Und trotzdem scheint das Verhalten der kleineren Samples auf den Gesamtbereich übertragbar zu sein, was ja schon mal einen kleinen Freudensprung wert ist. Das System agiert auf immer Tagesbasis, nutzt aber für die Berechnunge H1 bzw. H4, sofern das eingestellt ist. Das System setzt entsprechend der aktuellen Bewegung bzw. der entsprechenden Motivation StoppOrders in den Markt, die davon profitieren, dass der Markt für üblich diese Bereiche nicht im Blickfeld hat und wenn doch, dann können diese StoppOrders mit einer Risk-Reward-Ration zwischen 2:1 bis 3:1 (im Test) gehandelt werden.

 

Die aktuellen Testgrafiken hatten 2% der open equity als Risiko, es gab zwei Phasen, wo das System sehr gut gestiegen ist, das sind die hochvolatilen Bereiche, in den anderen Bereichen performt das System allerdings auch. Im weissen Chart sieht man, dass selbst bei steigender Equity der Lotcount gleichbleibt, teils geringer ist, als möglich, da ist noch irgendwo ein Tippfehler im Code, ohne dem die Performance wesentlich besser wäre, da mehr Lots bei EquityUp ...

 

Profitfaktor ist etwa 2,2 und da ich bestimmte Positionssachen noch einbauen kann, denke ich de Profitfaktor auf 2,6 - 3,* erhöhen zu können (So arbeitet dieses System bislang ohne meine 5 Positionen, die ich für üblich nutze und immer einiges an Performance bringen) An den schwarzen Grafiken sieht man, dass zur Laufzeit des EAs der nicht realisierte Gewinn (grüne Balken im zweiten Indikator von unten) meist kurz unter 2% von der Gesamtequity ist, also ganz ok, der laufende Verlust dagegen relativ zu den grünen und auch absolut einem sehr hohen Wohlfühlfaktor entspricht.

 

Trefferquote: Je nach TakeProfit zwischen 70 und 40, bei 8 S&P - Punkten (also 32 Ticks) ist die Trefferquote bei 41,6 u. 47,5% für Short u. Long. Ursprünglich waren es etwa 70% bei etwa 16 Ticks als TP, so scheint es aber sinnvoller zu sein und für die noch offene Skalierung bei der Positionsbestimmung sinnvoller, da dann mit mehr Erfolg auf BE gesetzt werden kann und somit das 4. u./o. 5. open end laufen kann.

 

Was mich ein wenig wurmt ist die prozentuale Performance, die für ein Jahr etwa bei 15-20% liegt. Quasi alle Berechnungen mit gleichen Parametern z.B. bei DAX, S&P liefern ohne Optimierung auf den Gesamtbereich solch weiche Kurve, wie auf dem angehängten Bild. Bei T-Note, T-Bond ist das eher grobkörnig aber irgendwie scheint das zyklisch zu sein. Die Anzahl der Trades pro Jahr könnte höher sein die letzten 23 Monate etwa 76 Trades. Mit meinen Indikatoren lass ich mit während dem EA-Arbeiten ausgeben, was aktuell im Depot passiert, was sehr aufschlussreich ist und Risiko- oder sonstige TODOs oft ans Tageslicht bringt. Zudem habe ich natürlich die Signalqualität der gehandelten Signale im Chart begutachtet, macht alles Sinn.

 

Trotz-alle-dem bin ich dem eher skeptisch eingestellt, weiss nur noch nicht, wo der Hase begraben werden kann. Fakt ist auch, dass die Jahresperformance auf 30% erhöht werden müsste, da es immer Abstriche gibt und ich pauschal gerne mal ein Drittel im Vorab abziehe.

Vielleicht fällt mir dazu die Tages etwas ein, andernfalls schafft es dieses System dann eben doch in die nächste Runde, Forward-Test im Demo-Konto, danach wäre Forward im Real-Konto angesagt. Aber ab morgen ist erstmal mein geliebtes Breakoutsystem dran, musste schon einige Wochen ruhen, da keine Zeit

 

:unsure: :wub: :wub:

1 Comment


Recommended Comments

Trotz-alle-dem bin ich dem eher skeptisch eingestellt, weiss nur noch nicht, wo der Hase begraben werden kann

 

unter Umständen könntest Du das System ja mal gegenchecken lassen im Board, wir könnten auch eine geschlossene Nutzergruppe daraus machen damit der EA nicht öffentlich sichtbar wird.

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