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Die Eckpfeiler, ab hier gehts zweigleisig

Posted by Mythos , 07. August 2012 · 653 views

handelssystem basics ki evolution
Also die Eckpfeiler.
Ich möchte das System eigentlich möglichst "einfach" halten. Vor allem zu Beginn und solange noch nicht klar ist was die Ansätze überhaupt können.

Die Eckpfeiler bestehen für mich (u.a.) aus diesen Punkten:
  • Welcher Markt/Märkte
  • Welcher Timeframe
  • Einstiegslogik
  • Ausstiegslogik
  • MM/RM
Markt: Da die Systeme selbstlernend werden (sollen), werde ich mich auf keinen Markt einschränken, sondern die Systeme dann mit diversen Märkten füttern und schaun was passiert, Schwerpunkt aber FOREX.
Timeframe ergibt sich aus der Grundannahme: M1 bzw. ggf. M5. Die Systeme werde ich Timeframe unabhängig bauen damit man auch Test auf höheren Timeframes machen kann, aber der produktive Einsatz ist für kleine TF geplant.
Die Ausstiege und MM/RM wird wie gesagt sehr simpel sein, jede Position bekommt TP und SL (abhängig von dem erkannten Muster). Später werde ich sicher auch mit trailing und BreakEven testen, aber derweil reicht TP und SL. Risiko bekommt jeder Trade gleich viel, es soll ja jeder die gleiche Chance haben.

Kommt das spannenste hier: die Einstiege.
Wie schon gesagt wird alles auf Mustererkennung beruhen. Eigentlich macht das fast jedes Handelssystem, also konkreter: Muster in der PriceAction. Der Knackpunkt ist natürlich "wie" diese Muster erkannt werden und welches Muster wie gehandelt werden soll.
Und hier beginnen sich die beiden Systeme zu unterscheiden:

klassische KI
Der KI Teil, wird ein neuronales Netz bekommen, mit diversen (noch zu definierenden Eingängen) und damit klassifizieren ob der Kurs innerhalb der nächsten 2 Bars nach oben oder nach unten geht. (Details dazu später). Entsprechend dieser Klassifikation wird dann die Position eröffnet.

Evolution
Beim Evolutionsteil wird es noch etwas leichter sein zu verstehen warum das System etwas macht. Hier versuche ich zuerst einige mögliche Muster zu definieren. Das System wird dann diese Muster in der Vergangenheit testen und analysieren welche "funktionieren" und welche nicht. Die "guten Muster" werden dann einerseits gehandelt, andererseits werden durch Mutation und Vermischung neue "Muster" definiert die bei Erfolg automatisch zum Pool hinzugefügt werden.
(Auch hier Details später).


Um mir für das ganze rundherum die Arbeit zu erleichtern, werde ich das ganze in das EA-Kitchen Framework einbetten.

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