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Zwischenbericht

Posted by Mythos , 18. November 2012 · 2.129 Aufrufe

Es wird wiedermal Zeit für einen Zwischenbericht. Derzeit gehts leider etwas mühsam voran um nicht zu sagen gar nicht.

Was sich bereits abzeichnet: Je höher der TF desto besser die Trefferquote. Zumindest die Trefferquote die mir angezeigt wird.
Nach ein paar 100000 Generationen ist das beste gefundene Pattern in M15 bei 35%, M30 bei 40%, H1 61%, H4 77% und D1 auf unglaublichen 90%.

Ich hab ein bissl die Befürchtung das diese hohen Trefferquoten in größeren TFs auch darauf beruhen das hier schnellmal in einem Bar eine Bewegung passiert. Sprich Breakout etc. Aber die genaue Analyse steht hier leider noch aus.

Als nächstes wird jetzt mal getestet wie sich die gut klingenden Patterns in einem Handelssystem schlagen. Wenn die 90% mit halbwegsem CRV umsetzbar sind ist alles in Ordnung.

Die Hoffnung lebt ;)

  • 3



Ist es möglich dass im H4 und D1 die Stichprobe dann langsam zu klein ist?

Lutz
    • 0
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Stichprobe zu klein oder curvefitting?
Ich muss mir dein ganzes Projekt nochmal durchlesen da du dieses fitting ja eliminieren wolltest.
    • 0
  • Report

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