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Bounceback-System


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5 replies to this topic

#1 siscop

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Posted 27 February 2009 - 11:39 PM

Hab gerade mal ein System entwickelt was mit dem Bounceback funktionieren könnte.
Wir gehen bei Markt Eröffnung in ein Bounceback ceiling und floor mit Grenzen des aktuellen DAX wertes ein. TP=80PIPS bei beiden Positionen

Findung und Erklärung :


Die nachfolgenden Zeilen zeigen den Bouncebackwert, den Abstand zum DAXwert und den Abstand zur jeweiligen Grenze (floor, ceiling)

09:00 .......................//Uhrzeit
DAX 3899 .................//Daxwert
40 ...........................//Abstand
Floor 3860 = 3916 /17 /56

/*Bouncewert 3916 --- 17PIPS entfernt vom DAX --- 56 PIPS von der Grenze --- Zählt man die Entfernung und die Grenze zusammen gibt es immer eine Zahl um die 60-70 (dies ist unser MAX Verlust der jedoch in der Regel nicht vorkommt da ein Bouncewert immer kleiner wird in der Nähe von der Grenze. Eigentlich ist der Verlust bei diesem Wert nicht 73 sondern 56 jedoch mindert die 17 den Gewinn und die muss erstmal gewonnen werden)
Bei über 70 stimmen die Bouncewerte mit dem DAX in etwa überein. Wir haben ja eine Gegenposition also haben wir KEINEN Verlust*/

Ceiling 3940 = 3887 /12 /53
50
Floor 3850 = 3914 /15 /64
Ceiling 3950 = 3889 /10 /61
60
Floor 3840 = 3911 /12 /71
Ceiling 3960 = 3892 /7 /68
30
Floor 3870 = 3920 /20 /50
Ceiling 3930 = 3883 /17 /47
20
Floor 3880 = 3923 /23 /43
Ceiling 3920 = 3879 /21 /41
10
Floor 3890 = 3927 /27 /37
Ceiling 3910 = 3875 /25 /35
0
Floor 3900 = 3932 /32 /32
Ceiling 3900 = 3870 /30 /30

-10
Floor 3910 = 3937 /37 /27
Ceiling 3890 = 3865 /35 /25

In der Liste oben kann man gut sehen dass bei einem DAXwert von 3899 Floor und Ceiling beide bei 3900 liegen sollte.

Excel Wert
A-E ist klar :-)
G: Range High- Low
H: Abstand zwischen Open und dem nächsten LOW bzw HIGH
I: Abstand zwischen Open und dem weitesten LOW bzw. High (max Gewinn möglich)
J: Median 20 von H
K: Median 20 von I
L: Zur Übersicht Schnitt vom den letzten 20 Tage von H
M: Zur Übersicht Schnitt vom den letzten 20 Tage von I

Ich persönlich arbeite lieber mit dem Median statt dem Durchschnitt da bei Median Ausreißer keine Auswirkung auf das Ergebnis haben.

Addiert man den Abstand zum DAXwert und den Abstand zur jeweiligen Grenze so bekommt man den Maximalen Verlust -für diese eine Position- den man haben kann der jedoch in der Regel nicht erreicht wird da der Wert immer kleiner wird desto näher man zur Grenze kommt.
Im Anhang findet Ihr eine Excel Tabelle die euch Zeigt dass 110 Punkte vom open zu 50% möglich ist. Selbst wenn dieser Wert nicht erreich wird so hat man wegen den Grenzen der Sicherungsposition maximal den Spread verloren.

Schaut man jetzt auf den max Verlust vom DAXwert Ceiling und Floor so beträgt dieser 60PIPS.
Alles was drüber geht kann man als Gewinn bezeichnen. Zieht man jetzt von den 110 Punkte (Median von open zum weiten High bzw Lows) die 30 Punkte (Differenz vom Anfangsbouncewert zum AnfangsDAXwert) ab so erhält man die 80 PIPS als Gewinn.

FAZIT: Gewinnchance 50%
Gewinn 20 PIPS
MAX Verlust 8 PIPS (Spread)


Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt habe ich Schwächen in der Rechtschreibung und Erklärungen. Also fragt einfach falls was nicht verständlich war.

Ich werde nächste Woche dies mal versuchen und poste hier das Ergebnis.

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Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen
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80% der Ego-Shooter Spieler sind zu Fett um einen Amoklauf durchzuführen


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#2 whipsaw

whipsaw

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Posted 28 February 2009 - 10:36 AM

Ich finde es toll, dass jemand die Diskussionsplattform nutzt, um seine Gedanken zu einem bestimmten Produkt bzw. Handelsansatz (in dem Fall treffen beide Kriterien zu) der Community vorzustellen.

IG ist, was das "Erfinden" pfiffiger Produkte angeht, anderen Anbietern um Welten vorraus. Die Bounce Back Kontrakte mögen nicht unbedingt für jeden Trader geeignet sein, trotzdem finde ich, besitzen sie einen gewissen Charme und strategisch eingesetzt, kann man mit ihnen durchaus proditabel arbeiten.

Ich hatte mir nach dem Aufsetzen der ersten Produktgruppe im Bereich FSB kurz mal auseinandergesetzt und bin ähnlich systematisch vorgegangen wie Du jetzt hier in dem Fall. Ich habe es dann aber nicht mehr so stark verfolgt, da ich durch andere Projekte weniger Zeit zum Traden hatte.

Interessant an den BBO ist, dass der Maximalverlust bereits vor Abschluss der Transaktion bekannt ist. Es ist ein Kontrakt mit einem garantieren Stoplevel, für welchen ein Aufschlag im Spread gezahlt wird (quasi eine Art Risikobegrenzungsprämie). Und, was einige vielleicht noch gar nicht richtig realisiert haben, eine Option wird nicht "ausgeknocked", sondern wird nur "deaktiviert". Kommt der Mark bis zur Expiry des Kontrakts in die Range zurück, kann diese sogar noch mit Gewinn geschlossen werden.
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#3 Krümel

Krümel

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Posted 28 February 2009 - 10:59 AM

Aber wäre es dann nicht besser/sinnvoller/preiswerter, Optionen direkt zu handeln ? Da kann man ja denselben Effekt erzielen ohne diese komische Risikoprämie an IG zu zahlen, oder ?
  • 0
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Alle von mir gemachten Aussagen und Antworten auf Fragen entsprechen lediglich meiner persönlichen Meinung und stellen keinerlei Rechts- oder Anlageberatung dar.

#4 siscop

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Posted 28 February 2009 - 03:57 PM

Es ist ein Kontrakt mit einem garantieren Stoplevel, für welchen ein Aufschlag im Spread gezahlt wird (quasi eine Art Risikobegrenzungsprämie).

Man zahlt zwar einen Spread von 4. bzw 8 Pips jedoch stimmt der Bouncewert nicht mir dem DAXwert überein. Er hat eine Differenz von min. 30 PIPS den man am Ende auch zahlt.
Demnach ist diese „kleine“ Gebühr am Ende nicht mehr so klein (34PIPS wenn es richtig schlecht läuft).

Aber wäre es dann nicht besser/sinnvoller/preiswerter, Optionen direkt zu handeln ? Da kann man ja denselben Effekt erzielen ohne diese komische Risikoprämie an IG zu zahlen, oder ?

Dieses Packet hat doch nichts mit Börse zu tun. Es ist was selbst gestricktes wie die BOX vom Marketindexplattform.
Welches Zerti bzw. Option hat diese Eigenschaft den man direkt Handeln kann?
Ich kenne keine jedoch wäre ich daran interessiert.
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#5 Krümel

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Posted 28 February 2009 - 04:24 PM

Dieses Packet hat doch nichts mit Börse zu tun. Es ist was selbst gestricktes wie die BOX vom Marketindexplattform.

Man baut sich ja auch selbst was zusammen aus verschiedenen Optionen. Ich vermute, im Grunde wird das, was IG da mit dem Bounceback macht auch sowas sein, nur dass es wie immer einen netteren Namen bekommt und paar Kosten oben drauf.

Im AB gibts nen schönen (langen) Thread u.a. zu Straddles/Strangles ( die Keywords zum googlen) usw.:
http://www.aktienboa...thread-t110050/

Ich denke, wenn man sich mal durch die Basics gearbeitet hat, kann man beim Selberbauen mehr Gewinn rausholen als wenn man das fertige Produkt von IG kauft.
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#6 siscop

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Posted 01 March 2009 - 09:29 PM

Krümel…
Du hast mir ja extrem viel Lesestoff gegeben. :pfue:
Jetzt sehe ich auch ein dass ich viele Daten in diesem System nicht bedacht habe und es mir da zu einfach gemacht habe.
Ich fühle mich gerade wie ein 6-Jähriger der versucht die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu lernen.
Diese Möglichkeiten mit Optionen – manmanman :pfue:
Danke dir nochmals für den Link.
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