ICHIMOKU

[ibelieve]

Ich scheine mein Spielzeug für die nächsten Tage gefunden zu haben.

 

Habe jetzt noch nicht Kontrolliert in wie weit die Signale so wirklich handel bar sind.

Sollte aber eigentlich gehen da ich nach Signalgenerierung zum nächsten Open kaufe.

 

Getestet auf den Russel 1000

Start 01.01.2007

3% Kapital pro Trade

Backtest jetzt mit Margin Konto 1 zu 2

 

Ich lasse jetzt erst mal die Zahlen auf mich einwirken

bevor dann bei genauer Betrachtung das nicht machbare sichtbar wird

 

Morgen folgen dann die Einzelheiten

[oldschuren]

Sieht nicht schlecht aus. Avg. Bars Held: 65 Ist ne ganze Menge...

[conglom-o]

Über Einzelheiten würde ich mich auch freuen - und bereit erklären, das Ding auch für den MT4 zu bauen. Habe vor ner Weile mal mit Ichimoku auf den FDAX als System rumprobiert, aber das war leider nicht soooo erfolgreich. Eventuell hast Du ja einen besseren Ansatz .

[ibelieve]

Bei dem Backtest habe ich auf Long und Short geändert,

allerdings erst mal einfach als endlos System.

heist, Buy = Cover Short = Sell

 

eine Grundsatzerklärung gibt es hier

http://www.derforexmillionaer.de/?p=157

(eigentlich nur Interessant für Leute die Ihn gar nicht kennen)

 

einen Thread auch hier

http://www.traderji.com/futures/30600-ichi...html#post333589

 

wo jetzt der Code her ist kann ich nicht sagen da er von Jemanden anders ist und ich daher die Herkunft nicht weiss.

(könnte aber aus oben genannten Forum sein)

 

Als Bild mal wie er in AmiBroker aussieht.

 

_SECTION_BEGIN("IchimokuBrian20080624");

/*

ICHIMOKU CHART



A bullish signal occurs when the Tenkan-Sen (RED line) crosses the Kijun-Sen (BLUE line) from below.

Conversely, a bearish Signal is issued when the Tenkan-Sen crosses the Kijun-Sen from above.



Support and resistance levels are shown as Kumo (or clouds). The Kumo can also be used to help identify

the prevailing trend of the market. If the price line is above the Kumo, the prevailing trend is said to be up,

while if the price is below the Kumo, the prevailing trend is said to be down. The default colour here for the clouds is

light blue - but the hue, etc, parameters can be adjusted to suit the user's display.



The theory is that the bullish signals are strong when the TL,SL cross occurs above the cloud; it is medium within the

cloud, and weak if it occurs below the cloud. These are shown here as green solid up arrows, green up triangles and hollow

indigo up arrows respectiveley.

Conversely, the bearish signals are said to be strong when the cross is below the cloud and weak when above. These signals

are plotted as down red arrows or triangles, or brown hollw down arrows.



As an attempt at clarity on a cluttered plot, all signal arrows, etc are plotted within the clouds (rather than near the

candles as is normal). The user can also toggle between a candle plot or a line plot of the close price, to reduce

the clutter somewhat.



A final feature of the Ichimoku chart is the VIOLET line, or Chikou Span (or Lagging Span). It is said that this line

indicates the strength of the buy or sell signal. If the Chikou Span is below the closing price and a sell signal occurs,

then the strength is with sellers, otherwise it is a weak sell signal. Conversely, if a buy signal occurs and the Chikou

Span is above the price, then there is strength to the upside. These considerations could be coupled with the other

signals, if desired, but this has not been done here.



Final Comment: This program produces quite a pretty graph - but I have not so far been impressed with the signals!

I have seen many weak signals followed by strong moves and strong signals followed by weak moves. Typical of technical

analysis I guess. If anyone finds the Ichimoku approach useful I would be keen to hear about it.

*/



SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line

TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line

DL = Ref( C, 25 ); // delayed close price, or chikou span

Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the clouds

Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25);



CStyle = ParamToggle("Showcandles?","N|Y");//Choose Candle or Line for Price plot

hue = Param("Hue",140,0,255,1);

sat = Param("Sat",100,0,255,1);

bri = Param("bri",220,0,255,1);



MaxGraph = 8;

Refline = (Span1 + Span2)/2;

Graph0 = Refline;

Graph0Style = 16;//No line plotted, used as a reference line for arrows etc.

if(Cstyle )

Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);

else

Plot(Close,"Close",colorBlack,styleThick);

Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick);

Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick);

Plot(DL,"DL",colorLime,styleThick);

PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud);



above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0);

within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0);

below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0);

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

Sell = Cross(SL,TL) AND (DL<SL);

StrongBuy = Buy AND above;

MediumBuy = Buy AND within;

WeakBuy = Buy AND below;

StrongSell = Sell AND below;

MediumSell = Sell AND within;

WeakSell = Sell AND above;



IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);

IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);

IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);

IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);

IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);

IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0);

_SECTION_END();

Edited July 22, 2009 by ibelieve

[ibelieve]

Sieht nicht schlecht aus. Avg. Bars Held: 65 Ist ne ganze Menge...

 

Ja,

aber man muss das im Verhältnis zum Risiko sehen.

 

Alle Leute sagen man kann mit kleinem Konto nicht Traden,

bzw. kein gescheites RM/MM machen.

 

Der Backtest war mit einem 10k Konto,

mit 3% Risiko pro Trade,

Das heist am Anfang wurden Positionen von 300$ gekauft wo 1 $ Gebühr pro half Turn anfielen.

 

Wenn das System nur halb so Gut wäre wie der Backtest,

kann keiner behaupten ich kann mit kleinem Geld/Depot nicht anfangen Systematisch zu Traden.

[ibelieve]

Ich liebe Backtest mit Programmen wo man noch nicht geschaut hat ob Sie so handelbar sind

Aber so lange bis man das gegenteil festgestellt hat darf man ja träumen

 

Ein paar Tage im 1 Min im YM

[conglom-o]

Kannst Du nochmal in Deinen Worten erläutern, welche Strategie (Ein- und Ausstieg) da gehandelt wird?

Beim Traden mit Ichimoku gibt es ja (mindestens) fünf verschiedene, welche dann nochmal in 3 (schwaches, neutrales, starkes Signal) Kategorien eingeteilt werden .

[ibelieve]

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

 

StrongBuy = Buy AND above;

 

MediumBuy = Buy AND within;

 

WeakBuy = Buy AND below;

 

 

Im Moment wird das Obere gehandelt,

was wohl eigentlich ein Falsches Signal ist so wie ich auf den Charts sah da es auch unter der Wolke gilt.

Wie es genau aussieht habe ich jetzt auch noch nicht geschaut.

Muss mich jetzt da dann auch erst durch wühlen.

 

Die anderen habe ich noch nicht getestet.

 

Beim Traden mit Ichimoku gibt es ja (mindestens) fünf verschiedene, welche dann nochmal in 3 (schwaches, neutrales, starkes Signal) Kategorien eingeteilt werden

 

wo bei eine Beschreibung der 5 verschiedenen Signalen von Vorteil wäre.

Ich kenne mich mit dem Ding eigentlich nicht so aus.

Vielleicht findet man ja Verbesserungen.

[conglom-o]

[...]

wo bei eine Beschreibung der 5 verschiedenen Signalen von Vorteil wäre.

Ich kenne mich mit dem Ding eigentlich nicht so aus.

Vielleicht findet man ja Verbesserungen.

Als da wären:

- kijun sen / tenkan sen cross (das ist das, was Du hast, quasi der Klassiker)

- price / kijun sen cross

- senkou span cross

- chikou span cross

- kumo breakout

 

Darüber hinaus habe ich mir noch eine kleine (diskretionäre) Strategie entwickelt, welche auf price / tenkan sen cross beruht. Allgemein ist es aber - wie bei jedem Tradingansatz - so, dass man zunächst verstehen sollte, was da passiert. Ichimoku zeigt einem ein Bild von Markt und die einzelnen Strategien sollte man immer alle in Kombination betrachten, da sie sich gegenseitig verstärken können. Wenn schon der Klassiker in verschiedenen Zeitebenen bei Dir auf dem Amimärkten funktioniert scheint es als automatisches Handelssystem dort profitabler zu sein als beim FDAX. Dort waren die Ergebnisse eher enttäuschend, was aber den Wert dieser Strategie im diskretionären Handel nicht verringert. Eventuell kann man das mal in einem getrennten Topic abhandeln, da es wenig mit dem Amibroker allein zu tun hat.

[ibelieve]

Eventuell kann man das mal in einem getrennten Topic abhandeln, da es wenig mit dem Amibroker allein zu tun hat.

 

Ja ein Austausch wäre schön.

 

Bin jetzt mal die einzelnen Sachen am raus filtern.

Habe es aber noch nicht ganz fertig(über das Grund Buy Signal) und muss jetzt erst mal was tun.

[ibelieve]

Die Signale.

 

Wo bei ich jetzt beim ersten Chart sagen muss es ist wohl nichts für Risiko bewusste Leute.

Ist wohl eher eine Sache die man mit

"Augen zu und durch"

beschreiben kann.

 

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

 

StrongBuy = Buy AND above;

 

MediumBuy = Buy AND within;

 

WeakBuy = Buy AND below;

 

So wie das Programm im Moment ist wird nur das Obere gehandelt.

 

Was haben wir da?

 

TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line

(Rot im Chart)

 

Es wird hier, wenn ich es den Richtig verstehe der Mittelwert der letzten 9 Tage berechnet.

Höchste Hoch der letzen 9 Tage und Höchstes Tief der letzten 9 Tage geteilt durch 2.

 

SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line

(Blau im Chart)

Das gleiche wie Oben nur auf 26 Tage.

 

 

Buy = Cross(TL,SL)

Wir haben also eigentlich einfach 2 Durchschnitte und es wird gehandelt wenn die schnelle die langsame durchkreuzt.

Bis auf die Berechnung der Linien noch nichts besonderes.

 

 

AND (DL>Close)

 

DL = Ref( C, 25 ); // delayed close price, or chikou span

(Hellgrün im Chart)

 

Hier mit habe ich jetzt meine Probleme.

Was es ist?

Was es Aussagt?

Und ich glaube es ist damit auch ein Fehler im Programm.

 

Von daher gibt es zur DL Linie ein extra Post.

[conglom-o]

Die DL Linie nennt sich Chinkou Span. Sie ist eine um x (in Deinem Fall 25/26) Einheiten nach hinten versetzte Linie des aktuellen Schlusskurses. Dort ist zu prüfen, ob sie sich eben über oder unter dem Preis von vor eben diesen x Einheiten befindet. Da ich den Amibroker nicht nutze, kann ich Dir leider nicht sagen, ob das korrekt umgesetzt ist, sieht aber so weit richtig aus.

[ibelieve]

Die DL Linie nennt sich Chinkou Span. Sie ist eine um x (in Deinem Fall 25/26) Einheiten nach hinten versetzte Linie des aktuellen Schlusskurses. Dort ist zu prüfen, ob sie sich eben über oder unter dem Preis von vor eben diesen x Einheiten befindet. Da ich den Amibroker nicht nutze, kann ich Dir leider nicht sagen, ob das korrekt umgesetzt ist, sieht aber so weit richtig aus.

 

Ich habe noch so meine Denk Probleme mit dem Ding,

vor allem was die Programmierung angeht.

Aber wahrscheinlich denke ich auch nur zu Kompliziert.

 

Aber fassen wie mal zusammen.

 

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

 

TL muss SL von unten nach oben schneiden,

 

der heutige Close muss kleiner sein wie der Close vor 25 Tagen.

[ibelieve]

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

 

Sell = Cross(SL,TL) AND (DL<SL);

 

Das eigentliche Programm ist ja nur auf Long ausgelegt.

Hatte in der Eile ohne genau zu schauen dann einfach die Sell bedingungen für Short genommen und ein Endlos System draus gemacht.

 

Jetzt ist mir aber aufgefallen das es ja Unterschiede gibt.

 

Beim Kauf muss die DL über dem Close sein,

bei der Sell Order die DL unter der SL Linie.

[ibelieve]

Habe die Sache jetzt mal angepasst,

im Moment sieht es dann so aus für Long und Short.

_SECTION_BEGIN("IchimokuBrian20080624");


PosSizePercent = 3;
SetPositionSize(PosSizePercent,spsPercentOfEquity);

SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen line

TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line

DL = Ref( C, 25 ); // delayed close price, or chikou span

Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the clouds

Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25);



CStyle = ParamToggle("Showcandles?","N|Y");//Choose Candle or Line for Price plot

hue = Param("Hue",140,0,255,1);

sat = Param("Sat",100,0,255,1);

bri = Param("bri",220,0,255,1);



MaxGraph = 8;

Refline = (Span1 + Span2)/2;

Graph0 = Refline;

Graph0Style = 16;//No line plotted, used as a reference line for arrows etc.

if(Cstyle )

Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);

else

Plot(Close,"Close",colorBlack,styleThick);

Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick);

Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick);

Plot(DL,"DL",colorYellow,styleThick);

PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud);



above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0);

within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0);

below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0);

Buy = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

Sell= Cross(SL,TL) AND (DL<SL);

Short = Cross(SL,TL) AND (DL<Close);
Cover = Cross(TL,SL) AND (DL>SL);



BuyLong = Cross(TL,SL) AND (DL>Close);

StrongBuy = Buy AND above;

MediumBuy = Buy AND within;

WeakBuy = Buy AND below;

StrongSell = Sell AND below;

MediumSell = Sell AND within;

WeakSell = Sell AND above;



IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);

IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);

IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);

IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);

IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);

IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0);

AddColumn( BuyLong, "BuyLong", 1 );
Filter = BuyLong;
_SECTION_END();

 

Die Ergebnisse sind für mich aber immer noch nicht glaubhaft.

Muss die Sache mal so weit ändern das mir das Programm die Signale liefert und ich sie dann im Demokonto kontrolliere.

 

Links das System mit dem Fehler,

Rechts das jetzige.

 

Seit Jahresanfang,

Russel 1000

3% Risiko pro Trade

IchimokuBriantest___Backtest_Report.htm

Edited July 23, 2009 by ibelieve

[conglom-o]

Beim Kauf muss die DL über dem Close sein,

bei der Sell Order die DL unter der SL Linie.

Für mich wäre es hilfreicher, wenn Du die Bezeichnungen der Ichimoku verwenden könntest. Dann wüsste ich gleich, was Du meinst. Ansonsten mache doch einfach einen extra Thread im Bereich Handelsstrategien auf, damit wir da fachsimpeln können. Ist bestimmt auch für Leute, die nicht den Amibroker nutzen interessant. Programmieren kannst man danach ja immer noch .

[ibelieve]

Für mich wäre es hilfreicher, wenn Du die Bezeichnungen der Ichimoku verwenden könntest. Dann wüsste ich gleich, was Du meinst. Ansonsten mache doch einfach einen extra Thread im Bereich Handelsstrategien auf, damit wir da fachsimpeln können. Ist bestimmt auch für Leute, die nicht den Amibroker nutzen interessant. Programmieren kannst man danach ja immer noch .

 

Hast Du Beschreibungen über das Ding?

 

Ich habe ja jetzt nur den Code ohne zu wissen wie es wirklich gehen soll.

Irgend was Grundsätzliches wäre als Einleitung für einen Neuen Thread schöner.

 

Beim Kauf muss die DL über dem Close sein,

bei der Sell Order die DL unter der SL Linie.

 

Beim kauf muss chikou span(delayed close price) größer dem heutigen Close sein

beim verkauf muss chikou span(delayed close price) unter der kijun-sen line sein

[conglom-o]

Eine Einführung findest Du bspw. hier:

http://marketindex.rbs.com/de/AnalyseTools...kuKinkoHyo.aspx

 

... oder hier:

http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Ichimoku_Kinko_Hyo

 

Um die ganzen Handelsstrategien zu verstehen, muss man etwas tiefer in die Materie eintauchen. Für die Grundbegriffe sollte es aber erstmal genügen. Alles Schritt für Schritt .

[duncan]

wo jetzt der Code her ist kann ich nicht sagen da er von Jemanden anders ist und ich daher die Herkunft nicht weiss.

(könnte aber aus oben genannten Forum sein)

Hi,

der Code kommt von hier

Gruß Duncan

[duncan]

Sieht nicht schlecht aus. Avg. Bars Held: 65 Ist ne ganze Menge...

Teste mal das System mit 10% TP -> Avg. Bars Held: 21 und der Profit

[Ecart]

H@llo Dunc@n,

 

 

herzlich willkommen hier bei uns im Forum...

[duncan]

H@llo Dunc@n,

herzlich willkommen hier bei uns im Forum...

 

Danke.

[ibelieve]

Teste mal das System mit 10% TP -> Avg. Bars Held: 21 und der Profit

 

Wenn das mal kein Fehler war sich hier an zu melden

 

Wie viel Arbeit macht es eine Automatische Anbindung mit dem System zu IB zu bauen?

Würde ich das mal im Test mit dem Future und dem 1 Min Chart laufen lassen.

Sieht man nach 2 Tagen ob Backtest und Real gleich laufen.

 

Kann ich da das Konto eigentlich Einstellen?

Muss ja mein Real Konto offen haben für die RT Daten?

 

Edit,

Ich kann doch mit AmiBroker auch mehrere Testläufe machen so das er mit verschiedenen Werten testet, oder nicht?

So wie ich das im Moment sehe gibt es Zeiten da kann ich nicht alle Werte kaufen die Angezeigt werden.

Von daher wäre das Interessant um zu sehen wie große Schwankungen es da gibt.

 

 

 

@Duncan

PS,

 

Wenn es heute oder am Montag nicht runter geht rutsche ich mit dem Swing System ins Minus.

 

PSS,

Bild ist Geheim und nur für Duncan

Edited July 24, 2009 by ibelieve

[ibelieve]

Ansonsten mache doch einfach einen extra Thread im Bereich Handelsstrategien auf, damit wir da fachsimpeln können. Ist bestimmt auch für Leute, die nicht den Amibroker nutzen interessant. Programmieren kannst man danach ja immer noch .

 

Gegen Vorschlag.

 

Wir lassen den Thread hier in einen Allgemeinen Bereich verschieben.

(Es gibt sonst viel zu viele doppel Postings bzw. ergeben sie sonst in einem der beiden Threads keinen Sinn)

Du postest Deine Sachen die Du in Deinem Programm geschrieben hast damit alle was davon haben.

Wir vergleichen mal auf einen Wert die Ergebnisse um zu schauen ob wir gleich arbeiten.

Wir überlegen Gemeinsam Verbesserungen und setzen Sie um.

 

Wenn wir beide offen sprechen erhöht das die Arbeitsgeschwindigkeit ungemein.

Also wie sahen Deine Kauf/Verkaufsbedingungen aus?

[duncan]

Wenn das mal kein Fehler war sich hier an zu melden

Ja, aber es macht auch Spass gemeinsam ein Thema woran zu bringen.

Wie viel Arbeit macht es eine Automatische Anbindung mit dem System zu IB zu bauen?

Würde ich das mal im Test mit dem Future und dem 1 Min Chart laufen lassen.

Sieht man nach 2 Tagen ob Backtest und Real gleich laufen.

Es gibt zwar die Aussage, das ein System auf allen Märkten und Zeitebenen stabil laufen sollte, aber davon halte ich nicht viel. Wenn ich ein System für den Russel 1000 entwickle und es läuft auf dem DAX nicht oder einen Future, dann ist das für mich vertretbar. Es gibt auch Systeme, die im Rohstoffbereich super laufen, aber bei Aktien nichts bringen ….

Kann ich da das Konto eigentlich Einstellen?

Muss ja mein Real Konto offen haben für die RT Daten?

Ich könnte das auf dem Paperaccount aktivieren und Langzeit auswerten … das Swingsystem ist genug getestet, um zu wissen, das es läuft, aber die Margin- Kontrolle ist nicht ohne, soll heißen ist mir momentan zu stressig.

Edit,

Ich kann doch mit AmiBroker auch mehrere Testläufe machen so das er mit verschiedenen Werten testet, oder nicht?

So wie ich das im Moment sehe gibt es Zeiten da kann ich nicht alle Werte kaufen die Angezeigt werden.

Von daher wäre das Interessant um zu sehen wie große Schwankungen es da gibt.

Damit habe ich bei AmiBroker noch keine Erfahrung, eine Rotation von Werten wäre hier sicher wichtig.

 

@Duncan

PS,

 

Wenn es heute oder am Montag nicht runter geht rutsche ich mit dem Swing System ins Minus.

 

PSS,

Bild ist Geheim und nur für Duncan

JA, bei mir läuft das System auch am Limit ... aber noch läuft es