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ICHIMOKU


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79 replies to this topic

#61 ibelieve

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Posted 25 July 2009 - 02:24 PM

scheint das auf den ersten Blick mehr Arbeit zu sein.


Ist ja nicht meine Zeit,
ich warte einfach bis Duncan wieder da ist :wink2: :pfue:

Ich muss jetzt dann aber erst noch mal das grundsätzliche lesen.
Wir hatten das ding eigentlich schon vor ein paar Monaten mal wo es im Trader stand.

Da hatte es aber eigentlich 2 Wolken,
eine Langfristige und eine kurze, wenn ich nicht irre,

Sie wurden eigentlich auch etwas in die Zukunft gezeichnet.

war wohl eine Wochen Wolke und ein mal die Tageskurs Wolke.
Kann mich aber nicht mehr so genau dran erinnern.
War die Sache wo es auch um den digital Stochastic nach Philip Kahler ging.

Wir hatten es aber nie geschafft das die Wolken oder der Digi wirklich gleich aussah wie bei Kahler.
Irgend wie immer etwas Verschiebung drin :sad:

/* ICHIMOKU CHART FOR DAY / WEEK Screen*/DSL=(HHV(H,26)+LLV(L,26))/2;DTL=(HHV(H,9)+LLV(L,9))/2;DSp1=((DSL+DTL)/2);DSp2=((HHV(H,52)+LLV(L,52))/2);TimeFrameSet( inWeekly); // switch to Weekly frame WSL=(HHV(H,26)+LLV(L,26))/2;WTL=(HHV(H,9)+LLV(L,9))/2;WSp1=((WSL+WTL)/2);WSp2=((HHV(H,52)+LLV(L,52))/2);TimeFrameRestore(); // restore time frame to original WSP1e = TimeFrameExpand( WSP1, inWeekly ); WSP2e = TimeFrameExpand( WSP2, inWeekly );MP=(( O + C ) / 2);//Short_S1 = MP < WSp1e AND MP < WSp2e AND MP < DSP1 AND MP < DSP2;//LONG_S1 = MP > WSp1e AND MP > WSp2e AND MP > DSP1 AND MP > DSP2;Short_S1 = MP < Ref(WSp1e,-115) AND MP < Ref(WSp2e,-115) AND MP < Ref(DSP1,-25) AND MP < Ref(DSP2,-25);LONG_S1 = MP > Ref(WSp1e,-115) AND MP > Ref(WSp2e,-115) AND MP > Ref(DSP1,-25) AND MP > Ref(DSP2,-25);Color=IIf (LONG_S1,colorGreen,IIf(Short_S1,colorRed,Graph1Color = 0));/* plot color ribbon */Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 ); Plot(C,"Price",Color,styleBar);PlotOHLC (WSp1e,WSp1e,WSp2e,WSp2e,"Weekly",colorLightBlue,styleCloud,0,0,115);PlotOHLC (DSp1,DSp1,DSp2,DSp2,"Daily",colorGreen,styleCloud,0,0,25);

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#62 wegi

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Posted 25 July 2009 - 02:31 PM

Ja, es war eine Wochenwolke und eine Tageswolke, hab zufällig den Traders hier.

Longtrend, wenn Tageswolke über Wochenwolke und Kurs über Tageswolke
Short umgekehrt.
Den Digitalstochastik hat er dann als Entry genommen, in Richtung des ermittelten Trend.

Ich habe bei ihm den Code angefordert,
dann kann ich das hoffentlich mal nachstellen.

#63 ibelieve

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Posted 25 July 2009 - 02:33 PM

Eigentlich sind es 26 Perioden zurück, aber ob man dann im Amibroker 25 (weil er bspw. bei 0 anfängt zu zählen) eingeben muss, weiß ich nicht.


schon blöd wenn man keine Ahnung hat und langsam denkt :wink2:

Mal angenommen Amibroker fängt mit 0 an,
dann wäre ja die 25 Richtig.

Aber wie sieht es den dann hier bei aus?

SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen lineTL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen line

Müsste ich dann nicht auch hier einen weniger zählen?

#64 ibelieve

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Posted 25 July 2009 - 02:39 PM

Ich habe bei ihm den Code angefordert,
dann kann ich das hoffentlich mal nachstellen.


Welchen?
Für welches Programm?

Den für den Digi haben wir hier
http://www.tom-next....5697#entry75697

Den für den ICHIMOKU müsste ich suchen,
muss ihn aber meine ich auch haben.
(Je nach Programm)

#65 whipsaw

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Posted 25 July 2009 - 02:53 PM

@ibelieve

OT - muss aber jetzt an der Stelle sein.
Schau mal,
Du zitierst conglom-o und setzt direkt darunter das Statement

schon blöd wenn man keine Ahnung hat und langsam denkt :pfue:



Jetzt überlege mal, ich hätte den Satz direkt an eines Deiner Zitate angehängt.
Was hättest Du in dem Moment gedacht :wink2: ? Ehrlich!
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#66 ibelieve

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Posted 25 July 2009 - 03:11 PM

Was hättest Du in dem Moment gedacht


opps, dumm gelaufen, sorry.

Ich hoffe man weiss beim 2 lesen das es auf mich bezogen ist.

PS,

kann man das bild in Posting 57 durch diese ersetzen?
Attached File Bildschirminhalt_erfassen_9.gif   47.21K  6 downloads

#67 wegi

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Posted 25 July 2009 - 03:15 PM

Welchen?
Für welches Programm?


Für TS5. Ichimoku ist bereits dabei,
der Digitale Stochastik hat mir gefehlt, danke für den Link.

Ich hoffe ich erhalte einen Arbeitsbereich, der dann so aussieht wie das Bild im Traders....

Kenne mich in Amibroker leider gar nicht aus....

#68 ibelieve

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Posted 25 July 2009 - 04:35 PM

So, habe das ganze mal auf die Sachen Reduziert die ich verstehe.

Schaut das jetzt so aus
_SECTION_BEGIN("IchimokuBrianneu"); PosSizePercent = 3;SetPositionSize(PosSizePercent,spsPercentOfEquity);SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;// standard, base, or kijun-sen lineTL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen lineDL =  C; // delayed close price, or chikou spanSpan1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the cloudsSpan2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25);hue = Param("Hue",140,0,255,1);sat = Param("Sat",100,0,255,1);bri = Param("bri",220,0,255,1); Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick);Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick);Plot(DL,"DL",colorLime,styleThick,0,0,-25);PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud); above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0);within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0);below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0);Buy = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-25));Sell= Cross(SL,TL) AND (DL > SL);Short = Cross(SL,TL) AND (C < Ref(Close,-25));Cover = Cross(TL,SL) AND (DL>SL);BuyLong = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-25));StrongBuy = Buy AND above;MediumBuy = Buy AND within;WeakBuy = Buy AND below;StrongSell = Sell AND below;MediumSell = Sell AND within;WeakSell = Sell AND above; IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0);AddColumn( BuyLong, "BuyLong", 1 );Filter = BuyLong;_SECTION_END();


Ein Problem habe ich jetzt mit der Sell Bedingung.

Sell= Cross(SL,TL) AND (DL > SL);


delayed close price, or chikou span > standard, base, or kijun-sen line

heist das der Close heute > der kijun-sen line vor 26 Tagen sein muss?
Kann ich mir jetzt irgend wie nicht vorstellen.

Wäre nett wenn mal irgend wer ein Aktuelles Bild mit dem Indi einstellen könnte so das ich mal das aussehen der Linien vergleichen könnte.

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#69 Krümel

Krümel

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Posted 25 July 2009 - 04:39 PM

Offtopic ausgelagert nach: Posted Image
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#70 ibelieve

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Posted 26 July 2009 - 06:34 AM

Bei den meisten Beschreibungen die ich finde steht ja das,

Ichimoku Kinko Hyo wurde in einer Zeit entwickelt, als eine Trading-Woche aus 6 Handelstagen bestand. Bedingt durch die heutige 5-tägige Handelswoche müssten die Perioden auf 7, 22, und 44 modifiziert werden.


Von daher mal der angepasste Code.
Wo bei ich noch doppelt testen werde um zu schauen was besser geht.
Wenn man sich mal über die Regeln klar ist kann man dann auch mal den Optimizer drüber laufen lassen um zu schauen wie anfällig das System für veränderungen der Werte ist.

_SECTION_BEGIN("IchimokuBriann7-22-44"); PosSizePercent = 10;SetPositionSize(PosSizePercent,spsPercentOfEquity);SL = ( HHV( H, 22 ) + LLV( L, 22) )/2;// standard, base, or kijun-sen lineTL = ( HHV( H, 7 ) + LLV( L, 7 ) )/2;// turning, conversion, or tenkan-sen lineDL =  C; // delayed close price, or chikou spanSpan1 = ( SL + TL )/2; //Span1 and Span2 define the cloudsSpan2 = (HHV( H, 44) + LLV(L, 44))/2;hue = Param("Hue",140,0,255,1);sat = Param("Sat",100,0,255,1);bri = Param("bri",220,0,255,1); Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick);Plot(TL,"TL",colorRed,styleThick);Plot(DL,"DL",colorLime,styleThick,0,0,-21);PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud,0,0,21); above = IIf(TL>Span1 AND TL>Span2,1,0);within = IIf(TL>Span1 AND TL<Span2,1,0);below = IIf(TL<Span1 AND TL<Span2,1,0);Buy = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-21));Sell= Cross(SL,TL) AND (DL > SL);Short = Cross(SL,TL) AND (C < Ref(Close,-21));Cover = Cross(TL,SL) AND (DL>SL);BuyLong = Cross(TL,SL) AND (C > Ref(Close,-21));StrongBuy = Buy AND above;MediumBuy = Buy AND within;WeakBuy = Buy AND below;StrongSell = Sell AND below;MediumSell = Sell AND within;WeakSell = Sell AND above; IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSelL,colorBrown),0);AddColumn( BuyLong, "BuyLong", 1 );Filter = BuyLong;_SECTION_END();

Hier im Code möchte ich eine Stelle etwas genauer Erklären.

Die Versetzung der Wolke wird im Ursprünglichen Code ja so erreicht,
Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 ); //Span1 and Span2 define the cloudsSpan2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25);
über die REF wird die Anzeige vor 26 Tagen Heute angezeigt.

Jetzt ist es aber ja hier so, das ich mir eigentlich die Wolke schon 26 Tage in der Zukunft anzeigen lasse.
(Ist ja nichts magisches da es ja schon heute bekannt ist wie Sie in 26 Tagen aussieht)

Dann sieht das ganze im Code so aus,
Span1 = ( SL + TL )/2; //Span1 and Span2 define the cloudsSpan2 = (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2;PlotOHLC(Span1,Span1,Span2,Span2,"Cloud",ColorHSB( Hue,sat,bri),styleCloud,0,0,25);


Ich nehme das REF bei der Span Berechnung weg weil ich Sie vom heutigen Tag will,
und versetze die Anzeige in der Plot Zeile durch die letzte Zahl um 26 Einheiten in die Zukunft.


Zu den Glattstell Regeln ist mir noch nichts passendes eingefallen.
Die aus dem Ursprünglichen Code sind ja eigentlich mit Vorsicht zu geniessen da Sie auf der Fehlerhaften Berechnung des DL(delayed close price, or chikou span) Wertes beruhen.

Zu den Kaufbedingungen muss man sich wohl erst mal klar sein was man will.

Laut Beschreibung sollte ein Long Signal über der Wolke sicherer sein als unter der Wolke.
Bei den meisten Charts die ich mir jetzt angeschaut habe sieht es aber so aus,
das wenn ich das Signal unter der Wolke nicht nahm,
den größten Teil der Bewegung verpasste,
und dann am Ende der Bewegung über der Wolke kaufte.

Von daher muss man das alles dann in einem sehen,
Trendhandel oder Ausbruch = Kaufpunkt = Stop

Wie bei jedem Trendfolge System sind auch hier die größeren Seitwärtsbewegungen Tödlich.

Als Bild ein Beispiel von vielen wo man sieht was man verpasst wenn man erst über der Wolke kauft.

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#71 conglom-o

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Posted 26 July 2009 - 08:35 AM

Wie bei jedem Trendfolge System sind auch hier die größeren Seitwärtsbewegungen Tödlich.

Nicht ganz - wie bei jedem anderen Handelsstil ist auch hier nicht der Einstieg sondern der Ausstieg entscheidend (ist so ein Punkt, auf den wir in unserern Sendungen tagtäglich erneut hinweisen müssen). Dann endet das auch nicht tödlich.
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#72 duncan

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Posted 26 July 2009 - 07:38 PM

Ist ja nicht meine Zeit,
ich warte einfach bis Duncan wieder da ist :pfue: :wink2:

Ha ha :sad: ... :sad:

war wohl eine Wochen Wolke und ein mal die Tageskurs Wolke.

jup.

Kann mich aber nicht mehr so genau dran erinnern.
War die Sache wo es auch um den digital Stochastic nach Philip Kahler ging.

Wir hatten es aber nie geschafft das die Wolken oder der Digi wirklich gleich aussah wie bei Kahler.
Irgend wie immer etwas Verschiebung drin

alte Mail aus dem Archiv:
Hi,
das ist der gleiche Artikel, so dass Du den aus dem Traders nicht mehr brauchst … nimm einfach mal den Code von Kahler (erste Mail) und packe den in TradeSignal dann siehst Du den Unterschied. Ich hoffe es ist erkennbar was ich meine … hast Du eine Idee dazu? Wenn die Entrys besser werden würden dann wäre es für mich perfekt …
TradeSignal -> Code von Kahler
Attached File Digi1_nach_Kahler.jpg   97.19K  7 downloads
AmiBroker -> mein alter Code
Attached File Digi2_AmiBroker.jpg   91.33K  2 downloads

//digital Stochastic nach Philip Kahlerperiods = Param( "Periods", 5, 1, 200, 1 );KAdjust = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );DAdjust= Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );KAdjusted = StochK(periods,KAdjust);DAdjusted = StochD(periods,KAdjust,DAdjust);CON=((22*KAdjusted)+(8*DAdjusted))/30;summ=IIf(CON > 50,1,-1);Plot( Summ, _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );Plot( EMA(Summ,periods), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );_SECTION_BEGIN("ATR");periods = Param( "Periods", 15, 1, 200, 1 );InsideDay = H < Ref(High,-1) AND Low > Ref(Low,-1);Plot(IIf(InsideDay AND LLV(ATR(6),6),ATR(periods),0), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );_SECTION_END();

Antwort:
hab hier was gefunden,
http://www.intalus.d...ert-trading.php

kann es sein das der orginal länger auf der 1 bleibt?
bei amibroker kommt er doch so gut wie nie auf 1.
und er hat schwankungen die er bestimmt nicht machen soll.
den rest schaue ich mir morgen an, mach jetzt schluss.

Das ist so ziemlich unser alter Stand, mal sehen, ob ich das alte System auch noch finde ...Gruß Duncan
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#73 duncan

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Posted 26 July 2009 - 08:11 PM

Von daher mal der angepasste Code.
Wo bei ich noch doppelt testen werde um zu schauen was besser geht.
Wenn man sich mal über die Regeln klar ist kann man dann auch mal den Optimizer drüber laufen lassen um zu schauen wie anfällig das System für veränderungen der Werte ist.

Hi,
schau Dir das mal an: Amibroker Lib ist interessant wie dort DL definiert ist. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal eine entsprechend Frage platzieren.
Gruß Duncan
PS: Und noch ein Code zum spielen ... :wink2:
/*ICHIMOKU CHARTA bullish signal is issued when the Tenkan-Sen (RED line) crosses the Kijun-Sen (BLUE line) from below. On the other hand, a bearish signal is issued when the Tenkan-Sen crosses the Kijun-Sen from above.Moreover, there are, in fact, different levels of strength for the buy and sell signals of an Ichimoku chart.First, if there was a bullish crossover signal and the crossover occurred above the Kumo (or WHITE clouds), this would be considered a very strong buy signal (indicated with three green up arrows). In contrast, if there was a bearish crossover signal and the crossover occurred below the Kumo, this would be considered a very strong sell signal (indicated with three red down arrows, as above).Secondly, a normal buy or sell signal would be issued if the crossover took place within the Kumo (or clouds). These signals would be indicated with two green up arrows, for a buy signal, and two red down arrows, for a sell signal.Thirdly, a weak buy signal would be issued if there was a bullish crossover that occurred below the Kumo (or clouds). This is indicated with only one green up arrow (as above). On the other hand, a weak sell signal would be issued if there was a bearish crossover that occurred above the Kumo. This is indicated with only one red down arrow.Another striking feature of the Ichimoku charting technique is the identification of support and resistance levels. These levels can be predicted by the presence of Kumo (or WHITE clouds). The Kumo can also be used to help identify the prevailing trend of the market. If the BLACK price line is above the Kumo, the prevailing trend is said to be up. And if the price is below the Kumo, the prevailing trend is said to be down.A final feature of the Ichimoku chart is the PURPLE line, or Chikou Span (or Lagging Span). This line can be used to determine the strength of the buy or sell signal. If the Chikou Span is below the closing price for 26 periods ago and a sell signal is issued, then the strength is with sellers, otherwise it is a weak sell signal. Conversely, if there was a buy signal and the Chikou Span is above the price for 26 periods ago, then there is strength to the upside, otherwise, it can be considered a weak buy signal. This feature can also be incorporated into the other signals.*/SL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26) )/2;TL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) )/2;DL = Ref( C, 25 );Span1 = Ref( ( SL + TL )/2, -25 );Span2 = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25);MaxGraph = 6;Plot(SL,"SL",colorBlue,styleThick); // standard, base, or kijun-sen linePlot(TL,"TL",colorRed,styleThick); // turning, conversion, or tenkan-sen linePlot(DL,"DL",colorViolet,styleLine); // delayed, lagging, or chikou spanPlot(Span1,"A",colorWhite,styleLine); // senkou span A, kumo, or white cloudsPlot(Span2,"B",colorWhite,styleLine); // senkou span B, kumo, or white cloudsPlot(Close,"Close",colorBlack,styleLine); // price closeBuy1 = IIf(Cross(TL,SL) AND TL>Span1 AND TL>Span2,1,0);Buy2 = IIf(Cross(TL,SL) AND ( (TL>Span1 AND TL<Span2) OR (TL<Span1 AND TL>Span2) ),1,0);Buy3 = IIf( (Buy1 OR Buy2) AND C>Ref(DL,-26),1,0);Short1 = IIf(Cross(SL,TL) AND SL<Span1 AND SL<Span2,1,0);Short2 = IIf(Cross(SL,TL) AND ( (SL>Span1 AND SL<Span2) OR (SL<Span1 AND SL>Span2) ),1,0);Short3 = IIf( (Short1 OR Short2) AND C<Ref(DL,-26),1,0);IIf( (Buy1),PlotShapes(shapeDownArrow*Buy1,colorGreen),0);IIf( (Short1),PlotShapes(shapeUpArrow*Short1,colorRed),0);

Edited by duncan, 26 July 2009 - 08:14 PM.

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#74 duncan

duncan

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Posted 26 July 2009 - 10:43 PM

Das ist so ziemlich unser alter Stand, mal sehen, ob ich das alte System auch noch finde ...Gruß Duncan


Das alte System, mit ganz vielen Testzeilen ...
[size="1"]/* ICHIMOKU CHART FOR DAY / WEEK Screen*///WERT=0.5;//CON1= Close > WERT AND MA( V * C * 100, 5 ) > 500000;CON1 = 1;//var defLONGSTOP = 0;ShortSTOP = 0;DSL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26 ) ) / 2;DTL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) ) / 2;DSp1 = Ref( ( DSL + DTL ) / 2, -25 );DSp2 = Ref( ( HHV( H, 52 ) + LLV( L, 52 ) ) / 2, -25 );TimeFrameSet( inWeekly ); // switch to Weekly frameWSL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26 ) ) / 2;WTL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) ) / 2;WSp1 = Ref( ( WSL + WTL ) / 2, -25 );WSp2 = Ref( ( HHV( H, 52 ) + LLV( L, 52 ) ) / 2, -25 );TimeFrameRestore(); // restore time frame to originalWSP1e = TimeFrameExpand( WSP1, inWeekly );WSP2e = TimeFrameExpand( WSP2, inWeekly );MP = ( ( O + C ) / 2 );Short_S1 = MP < WSp1e AND MP < WSp2e AND ( MP < DSP1 OR MP < DSP2 );LONG_S1 = MP > WSp1e AND MP > WSp2e AND ( MP > DSP1 OR MP > DSP2 );ROCL = IIf( ROC( Close, 200 ) > 0, 1, 0 );ROCS = IIf( ROC( Close, 200 ) < 0, 1, 0 );Color = IIf ( LONG_S1, colorGreen, IIf( Short_S1, colorRed, Graph1Color = 0 ) );Color2 = IIf( ROCL, colorGreen, IIf( ROCS, colorRed, colorYellow ) );/* plot color ribbon */Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );Plot( 2, "", Color2, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );Plot( C, "Price", Color, styleBar );//_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} "));PlotOHLC ( WSp1e, WSp1e, WSp2e, WSp2e, "Weekly", colorLightBlue, styleCloud );PlotOHLC ( DSp1, DSp1, DSp2, DSp2, "Daily", colorGreen, styleCloud );//digital Stochastic nach Philip Kahlerperiods = Param( "Periods", 5, 1, 200, 1 );KAdjust = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );DAdjust = Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );KAdjusted = StochK( periods, KAdjust );DAdjusted = StochD( periods, KAdjust, DAdjust );CON = ( ( 22 * KAdjusted ) + ( 8 * DAdjusted ) ) / 30;summ = IIf( CON > 50, 1, -1 );DSS = Optimize( "digiStoch_Short", 0.5, 0.50, 1, 0.05 );Short_S2 = IIf( Ref( EMA( Summ, periods ), -1 ) > DSS, 1, 0 );//Plot( Summ, _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );//Plot( EMA(Summ,periods), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );LONGSTOP = IIf( ( L > Ref( L, -1 ) AND Ref( L, -1 ) < Ref( L, -2 ) ), Ref( L, -2 ), IIf( LONGSTOP < Ref( L, -2 ), Ref( L, -2 ), LONGSTOP ) );ShortSTOP = IIf( ( H > Ref( H, -1 ) AND Ref( H, -1 ) < Ref( H, -2 ) ), Ref( H, -2 ), IIf( ShortSTOP < Ref( H, -2 ), Ref( H, -2 ), ShortSTOP ) );STOP = IIf ( LONG_S1, LONGSTOP, ShortSTOP );//LONGDSL = Optimize( "digiStoch_Short2", -0.75, -1, 0, 0.05 );Long_S2 = IIf( Ref( EMA( Summ, periods ), -1 ) < DSL, 1, 0 );Buy = IIf( ( Long_S1 AND Long_S2 AND Ref( Summ, -1 ) < Summ )AND CON1, 1, 0 );//Sell = IIf((Ref(Summ,-1) > Summ),1,0);//Sell=0;//P=Optimize("perst",18,1,20,1);Sell = IIf( Low < STOP, 1, 0 );SellPrice = STOP;//Buy = ExRem( Buy, Sell );//Sell = ExRem( Sell, Buy );//PlotShapes( Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow, IIf( Buy, colorGreen, colorRed ) );//SHORTShort = IIf( ( Short_S1 AND Short_S2 AND Ref( Summ, -1 ) > Summ )AND CON1, 1, 0 );//RSIC=Optimize("RSIC",12,1,20,1);RSIC = 12;//Cover = IIf((Ref(Summ,-1) < Summ)OR RSI(3)<5,1,0);//Cover = IIf((Ref(Summ,-1) < Summ),1,0);DSS2=Optimize("digiStoch_Short2",-0.75,-1,0,0.05);Cover = IIf((Ref(EMA(Summ,periods),-1)< DSS2 AND Ref(EMA(Summ,periods),-1) < EMA(Summ,periods)) ,1,0);//Cover = IIf( High > STOP, 1, 0 );//CoverPrice = STOP;//Short = ExRem( Short, Cover );//Cover = ExRem( Cover, Short );//Cover=0;//P=Optimize("ptstop",1,1,20,1);//X=Optimize("factor",2.7,0.1,3,0.1);//ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePoint, x*ATR(p), True, True );//PlotShapes( Cover * shapeUpArrow + Short * shapeDownArrow, IIf( Cover, colorGreen, colorRed ) );//BACKTESTSetTradeDelays( 1, 0, 1, 0 );//PositionsgrößeSize = 10;//% des verfügbaren Kapital bei 10.0000€ odr 10 % bei 100.000€SetPositionSize( Size, spsPercentOfEquity ); // kaufe Shares für max. x %[/size]
Gruß Duncan
PS:
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blau ist die Wolke für den Wochenchart und grün für den Tageschart ... das sollte man sich nun auf Trendmärkte ansehen Forex, etc.
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andere Code basis
[size="1"]/* ICHIMOKU CHART FOR DAY / WEEK Screen*///WERT=9;//CON1= Close > WERT AND MA( V * C * 100, 5 ) > 500000;CON1=1;DSL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26 ) ) / 2;DTL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) ) / 2;DSp1 = Ref( ( DSL + DTL ) / 2, -25 );DSp2 = Ref( ( HHV( H, 52 ) + LLV( L, 52 ) ) / 2, -25 );TimeFrameSet( inWeekly ); // switch to Weekly frameWSL = ( HHV( H, 26 ) + LLV( L, 26 ) ) / 2;WTL = ( HHV( H, 9 ) + LLV( L, 9 ) ) / 2;WSp1 = Ref( ( WSL + WTL ) / 2, -25 );WSp2 = Ref( ( HHV( H, 52 ) + LLV( L, 52 ) ) / 2, -25 );TimeFrameRestore(); // restore time frame to originalWSP1e = TimeFrameExpand( WSP1, inWeekly );WSP2e = TimeFrameExpand( WSP2, inWeekly );MP=(( O + C ) / 2);Short_S1 = MP < WSp1e AND MP < WSp2e AND (MP < DSP1 OR MP < DSP2);LONG_S1 = MP > WSp1e AND MP > WSp2e AND (MP > DSP1 OR MP > DSP2);Color = IIf ( LONG_S1, colorGreen, IIf( Short_S1, colorRed, Graph1Color = 0 ) );/* plot color ribbon */Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );Plot( C, "Price", Color, styleBar );//_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} "));PlotOHLC ( WSp1e, WSp1e, WSp2e, WSp2e, "Weekly", colorLightBlue, styleCloud );PlotOHLC ( DSp1, DSp1, DSp2, DSp2, "Daily", colorGreen, styleCloud );//digital Stochastic nach Philip Kahlerperiods = Param( "Periods", 5, 1, 200, 1 );KAdjust = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );DAdjust= Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );KAdjusted = StochK(periods,KAdjust);DAdjusted = StochD(periods,KAdjust,DAdjust);CON=((22*KAdjusted)+(8*DAdjusted))/30;summ=IIf(CON > 50,1,-1);//Plot( Summ, _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );//Plot( EMA(Summ,periods), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );//LONGBuy = IIf((Long_S1 AND Ref(Summ,-1) < Summ)AND CON1,1,0);//Sell = IIf((Ref(Summ,-1) > Summ),1,0);Sell=0;P=Optimize("perst",18,1,20,1);ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePoint, 3*ATR(p), True, True );//Buy = ExRem( Buy, Sell );//Sell = ExRem( Sell, Buy ); PlotShapes(Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow, IIf( Buy, colorGreen, colorRed ) ); //SHORTShort = IIf((Short_S1 AND Ref(Summ,-1) > Summ)AND CON1,1,0);RSIC=Optimize("RSIC",12,1,20,1);//Cover = IIf((Ref(Summ,-1) < Summ)OR RSI(3)<5,1,0);Cover = IIf((Ref(Summ,-1) < Summ),1,0);Short = ExRem( Short, Cover ); Cover = ExRem( Cover, Short );PlotShapes( Cover * shapeUpArrow + Short * shapeDownArrow, IIf( Cover, colorGreen, colorRed ) );//BACKTEST//PositionsgrößeSize = 25;//% des verfügbaren Kapital bei 10.0000€ odr 10 % bei 100.000€SetPositionSize( Size, spsPercentOfEquity ); // kaufe Shares für max. 50 %[/size]

Edited by duncan, 26 July 2009 - 10:45 PM.

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#75 ibelieve

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Posted 27 July 2009 - 05:51 AM

Nicht ganz - wie bei jedem anderen Handelsstil ist auch hier nicht der Einstieg sondern der Ausstieg entscheidend (ist so ein Punkt, auf den wir in unserern Sendungen tagtäglich erneut hinweisen müssen). Dann endet das auch nicht tödlich.


Jein,
Es bringt aber doch meist Verluste.
Halte ich den Stop zu eng, verpasse ich zu viele gute Trends,
fahre ich einen weiten Stop gleichen die wenigen guten Trades das Minus nicht aus.

#76 ibelieve

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Posted 27 July 2009 - 06:13 AM

Hi,
schau Dir das mal an: Amibroker Lib ist interessant wie dort DL definiert ist. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal eine entsprechend Frage platzieren.
Gruß Duncan
PS: Und noch ein Code zum spielen ... :wink2:


Moin,

Ich habe dort schon viel "Wunder Programme" gefunden.
Deshalb habe ich dann aufgehört da was zu suchen,
höchstens wenn ich mal einen Tip für eine Programmierung brauche schaue ich da noch rein.
Kann jeder sein Programm einstellen ohne das Sie wirklich geprüft sind.

Ansonsten sollten wir erst mal wieder einen Schritt zurück schalten und schauen was wir wollen.

Ich halte Kahlers doppel Wolke für anders handelbar wie hier den Urspünglichen.

Man sollte sich jetzt erst mal einigen was man will,
Trendfolge, Ausbruch oder so und dann genau überlegen wann Einsteigen und wie Aussteigen.

Sonst wissen wir hier nachher nicht mehr wer wo von spricht.

Und Krümel hat mir ja verboten dich mit Programmierarbeit zu überfordern :pfue:

Muss jetzt dann mal Deine ganzen Sachen hier durch arbeiten.

PS,

Das ist so ziemlich unser alter Stand, mal sehen, ob ich das alte System auch noch finde ...Gruß Duncan


Beim Digi sollten wir den Stoch vielleicht mal komplett selber berechnen.

Welches alte System meinst du?

#77 duncan

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Posted 27 July 2009 - 06:55 AM

Gäh ist noch zu früh :pfue:

Moin,

Ich habe dort schon viel "Wunder Programme" gefunden.
Deshalb habe ich dann aufgehört da was zu suchen,
höchstens wenn ich mal einen Tip für eine Programmierung brauche schaue ich da noch rein.
Kann jeder sein Programm einstellen ohne das Sie wirklich geprüft sind.

JA, das ist richtig, deswegen schaue ich immer ob ich den Chef als Autor finde: Tomasz Janeczko

Ansonsten sollten wir erst mal wieder einen Schritt zurück schalten und schauen was wir wollen.

Ich halte Kahlers doppel Wolke für anders handelbar wie hier den Urspünglichen.

Man sollte sich jetzt erst mal einigen was man will,
Trendfolge, Ausbruch oder so und dann genau überlegen wann Einsteigen und wie Aussteigen.

Sonst wissen wir hier nachher nicht mehr wer wo von spricht.

Wir können doch noch einmal mit dem der ursprünglichen Idee von Kahler anfangen und wenn das getestet ist modifizieren ...

Und Krümel hat mir ja verboten dich mit Programmierarbeit zu überfordern :sad:

... ich sag Dir schon bescheid, wenn ich im Stress bin, bin heute eh fast den ganzen Tag unterwegs, d.h. heute werde ich nicht sehr viel beitragen können ...

Muss jetzt dann mal Deine ganzen Sachen hier durch arbeiten.
PS,
Beim Digi sollten wir den Stoch vielleicht mal komplett selber berechnen.
Welches alte System meinst du?

Das aus meinem vorherigen Beitrag 74 (Code 1&2) , ich weiß nicht ob es jetzt Sinn macht das alte System noch einmal aufzuarbeiten oder einfach neu anzufangen? Frei nach dem Moto, bin heute über diesen Beitrag von Philip Kahler gestolpert und will das mit AmiBroker Backtesten.
Gruß Duncan :wink2:
PS:
Vielleicht auch den Thread vorher bereinigen neuen auf machen, was auch immer …
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#78 Krümel

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Posted 27 July 2009 - 07:09 AM

Vielleicht auch den Thread vorher bereinigen neuen auf machen, was auch immer …

Macht lieber nen neuen auf und verlinkt diesen hier im ersten Beitrag. Die langen Biester liest ja keiner mehr ;).
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#79 oldschuren

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Posted 12 September 2009 - 04:56 PM

Divecall, Kollege aus nem NachbarBoard, erklärt gerade den Ichimoku Kinko Hyo:
http://www.forexfabr...hp?topic=1536.0

Sehr interessant...
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ich raube, also bin ich....

#80 ibelieve

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Posted 30 September 2009 - 08:47 PM

Auch anderen ist unser Problem wohl aufgefallen.

Something is not correct in Brian's version. Signal shown to good to be truw but back test show opposit result


I haven't looked at this indicator too closely in a long time. However, if you are backtesting this indicator, realize that the results will be skewed since this indicator uses future data --see this line of code for example: (DL = Ref( C, 25 );

If you want to properly backtest this indicator as a system, remove all references to "DL" in your system. You will miss half the buy and sell signals this way, but your other option is to be backtesting a system that really can't be properly backtested (a waste of your time). So do without the DL -- only use it for the visual indicator, and not as part of the trading system.

For the record, I (as a rule of thumb) build trade system that use absolutely NO future data. This means not using functions such as trough, peak, zigzag, and the like. These functions all appear to use linear regression, which is based in regression analysis -- which is an analysis method used specifically to predict the FUTURE. You want to analyze what's happening NOW, and not what might be in the future. The future is not indicative of present results ;-)


http://www.amibroker...tail.php?id=677


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