Teil 2: Indikatorentwicklung 1-2-3-Detektion

[TraderFox]

Edit by Krümel: Neuer Ansatz ausgelagert Teil 1.

 

@ibelieve

 

Habe die Diskussion über die 1-2-3 Trenderkennung auf CT verfolgt. Da ich diese - aufgrund des "Klientels" - dort jedoch für sinnfrei halte, anworte ich Dir hier auf Tom.Next.

 

Ich habe bereits vor über 3 Jahren verschiedene Underlyings auf deren Volatilität, während eines Zeitraums von ca. 6 Monaten, untersucht. Da ich jedoch mit Programmierung auf "Kriegsfuß" stehe, musste ich diese statistische Auswertung in Excell vornehmen. Anbei ein Beispiel auf den Bund-Future (FGBL) um meine Vorgehensweise zu erläutern, die ich heute immer noch so in der Form anwende:

 

Dazu habe ich mal einen alten Screenshot rausgekramt, indem ich im FGBL jeden Tag die Anzahl der Impulse ausgezählt habe (08:15 - 18:15 Uhr). Meine Auswertung hat ergeben, dass ich eine Bewegung von

 

In der Folge bin ich am Tagesende den Chart durchgegangen und habe folgendes notiert:

 

1. Anzahl der Impulse > 5 Ticks (Spalte: Anzahl Impulse >50%-Durchschn.)

2. Die genaue "Länge" eines jeden einzelnen Impulses - nach Nr. 1 - in Ticks

 

In einem zweiten Schritt habe ich dann die Summe aller Impulse (Spalte: Summe Impulse >50%-Durchschn.) während eines Tages aufsummiert und durch die Anzahl der Impulse während dieses Tages geteilt. Das Ergebnis wurden in der Spalte "Durchschn. Impuls Ticks" dokumentiert.

 

Was habe ich nun damit erreicht?

 

1. Zum einen ist mir aufgrund dieser statistischen Erhebung nun bekannt, dass im FGBL der durchschittliche Impuls während dieses Zeitraums ca. 11 Ticks betragen hat. Dieses Ergebnis dient mir als "Richtgröße" und gleichzeitig als Minimal-Vorgabe zur Zählung einer Impulsbewegung, sofern von einem zurückliegenden lokalen Hoch/Tief eine Bewegung in diesem Ausmaß auftrat.

 

2. Per meiner damaligen Definition muss eine Korrekturbewegung mind. >50% einer durchschn. Impulsbewegung - also mind. 6 Ticks - betragen, um diese auch als solche zu erkennen - gerechnet von einem zurückliegenden lokalen Hoch/Tief.

 

Mit diesen Angaben kann ich nun hergehen und die Punkte 1, 2 und 3 im Chart definieren, um damit einerseits den vorherrschenden Trend festzulegen und andererseits einen möglichen (automatischen?) Handelsplan zu erstellen. Leider habe ich kein passendes Chart auf den FGBL mehr gefunden... deshalb anbei ein Chart auf den DowMini-Future (YM), um die Vorgehensweise aufzuzeigen.

 

Das Fragezeichen bzgl. der automatischen Erkennung dieser Kursmuster ist dem Umstand geschuldet, dass ich selbst nicht Programmieren kann und auch nicht will. Aber es kann sich gerne jemand Anderes damit beschäftigen oder auch verfeinern...

 

Ich hoffe, dass ich es verständlich formulieren konnte und der Sinn dahinter klar wurde!

 

Bild Statistik

 

 

 

EDIT: Grün = Long-Entry, Pink = Short-Entry und Blau = fixes TP

 

Über die genaue Strategie dahinter, werde ich zur Abwechslung mal auf tf1 einen eigenen Artikel dazu schreiben...

Edited July 29, 2009 by Krümel
Thema geteilt

[ibelieve]

Ich hoffe, dass ich es verständlich formulieren konnte und der Sinn dahinter klar wurde!

Ich glaube schon.

 

Aber auf Anhieb fallen mir 2 Fragen ein.

Für die Restlichen muss ich dann erst mal eine Nacht drüber schlafen.

Deine Long/Short Striche sind immer etwas vom Hoch/Tief entfernt.

Ist das Deine zusätzliche Spanne die der Kurs machen muss damit Du kaufst?

 

 

Die letzte 3 im laufenden Chart (Richtig) zu erkenne halte ich schon für gut.

(Wenn meine Überlegung zu 3 stimmt enfällt die Frage die ich hier stellen wollte)

 

Habe jetzt noch nee 3 gefunden.

 

Am Tief hast Du eine 3 und dann daneben eine 1.

 

Deine 3 war eigentlich 3 Stäbe vor der 1?

Weil Deine Korrektur erreicht wurde und es ein höheres Hoch wie am Vorstab gab?

Aber weil die 2 nicht genommen wurde gab es keinen Einstieg?

 

Das tiefere Tief brachte Dir dann eine neue 1?

Hast Du dann die alte 2 gehandelt oder würdest Du auf ein neues komplettes 123 warten?

 

Ansonsten sieht es sehr sauber aus.

Ist schon lange her wo ich mich mit dem YM in dem Zeitfenster beschäftigt habe.

Kam aber mit dem 3 Min nie zurecht, eigentlich erst ab 5 Min.

Wenn ich mir aber jetzt Dein Bild anschaue könnte ein Grund gewesen sein das ich mich zu stark auf die einzelnen Bars konzentriert habe.

 

Wo nach bestimmst Du deinen TP?

 

Über die genaue Strategie dahinter, werde ich zur Abwechslung mal auf tf1 einen eigenen Artikel dazu schreiben...

 

Wäre nett wenn Du bescheid sagst wenn er Fertig ist.

Edited July 25, 2009 by ibelieve

[TraderFox]

Am Tief hast Du eine 3 und dann daneben eine 1.

 

Deine 3 war eigentlich 3 Stäbe vor der 1?

Weil Deine Korrektur erreicht wurde und es ein höheres Hoch wie am Vorstab gab?

Aber weil die 2 nicht genommen wurde gab es keinen Einstieg?

 

Das tiefere Tief brachte Dir dann eine neue 1?

Hast Du dann die alte 2 gehandelt oder würdest Du auf ein neues komplettes 123 warten?

 

Wo nach bestimmst Du deinen TP?

 

Wäre nett wenn Du bescheid sagst wenn er Fertig ist.

 

Hätte ich schon lange machen können, wenn mich unser Admin nicht auf der eigenen Site zwecks "Terrorabwehr" ausgesperrt hätte... macht er automatisch, wenn ich mich zu dort lange aufhalte - angeblich zu meinem eigenen Schutz! Und wie das Ergebnis dann aussieht - siehe Bild

 

Daher das zugrunde liegende Regelwerk in vereinfachter Form zunächst hier:

 

Dieses Setup ist besonders zur Disziplinierung seiner Handelsaktivitäten zu empfehlen, da nach dem Entry die Wette gilt und zwischenzeitlich nur das vordefinierte Profit-Target (welches aus psychologischen Gründen "leicht" erreichbar ist), der vordefinierte Initial-Stop oder das Gegensignal zu Handeln ist. Von daher kann ich es Jedem empfehlen, der unter "Verlustangst" leidet, oder auch nur Probleme mit der systematischen Umsetzung eines Regelwerks hat. Auf alle Fälle ein gutes Training.

 

Wie aus dem Chart ersichtlich ist, werden Ausbrüche per Stop-Limit-Order 1P über Punkt 2 (Long) bzw. 1P unter Punkt 2 (Short) gehandelt, vorausgesetzt Punkt 3 liegt höher oder gleich Punkt 1 (Long) bzw. Punkt 3 liegt tiefer oder gleich Punkt 1 (Short) und es gab im Vorfeld eine "erkennbare" Impulsbewegung von mind. 10P in Richtung Punkt 1. Zur Definition von Punkt 2 ist ferner erforderlich, dass am Punkt 3 ein "Down-Tick" unter das Tief der potentiellen "Punkt-2-Candle" (Long) bzw. dass am Punkt 3 ein "Up-Tick" über das Hoch der potentiellen "Punkt-2-Candle" (Short) gehandelt wurde.

 

Profitziel und Initial-Stop stehen sich 1:1 gegenüber und betragen jeweils 15P. Am Gegensignal ist die Position, vor Erreichen der genannten Marken zu drehen.

 

Die Position wird 5P unter (Long) bzw. 5P über (Short) breakeven abgesichert, sobald sie sich 10P im Buchgewinn befindet. Somit kann ab diesem Zeitpunkt nur noch ein max. Verlust von 5P eintreten.

 

Gehandelt werden dürfen max. nur drei Trades in eine Handelsrichtung in Folge, sofern diese ihre Profitziele jeweils erreicht haben.

 

Die erfordelichen Punktwerte ergaben sich damals aus meiner täglichen "statistischen Erhebungen" zum YM.

 

 

 

P.S. Von der 1-2-3-Logik her gilt es ja generell zu beachten, dass jeder Punkt 3 auch gleichzeitig einen potenziellen Punkt 2 darstellen kann - je nachdem, in welche Richtung diese Formation aufgelöst wird und insofern die Zählweise umgestellt werden muss. In meinem Chart ist daher immer nur das Endergebnis dokumentiert. Bei einem "Trendwechsel" ergibt es sich ja zwangsläufig, dass ein zurückliegender Punkt 3 zum Punkt 1 für die Gegenrichtung wird.

 

Im Nachhinein sieht das ja bekanntlich immer alles sehr einfach aus... die Herausforderung besteht jedoch darin, diese Formation richtig zu werten, während sie sich ausbildet! Und das erfordert durchaus Übung - besonders in solch niedrigen Timeframes. Da muss die Logik schon in "Fleisch & Blut" übergegangen sein.

 

Gleichzeitig zeigt es jedoch auch, dass sich Leute mit dieser Thematik, bereits lange vor der Voigt´schen Markttechnik, auseinander gesetzt haben... das angehängte Chart ist nämlich von September 2005. Nichts desto Trotz hat Michael ein geniales Buch geschrieben, was die Art und Weise der Aufbereitung seines fachlichen Wissens betrifft. Wenn gleich auch nichts Neues drin stand, was nicht andere Leute auch schon publiziert hatten.

[ibelieve]

Profitziel und Initial-Stop stehen sich 1:1 gegenüber und betragen jeweils 15P. Am Gegensignal ist die Position, vor Erreichen der genannten Marken zu drehen.

 

Das heist der zurück liegende Punkt 3 hat im laufenden Trade keine Bedeutung für die Stop Setzung.

 

Ist ja auch eigentlich verständlich da du ja nicht den Trend sondern die Bewegung handeln willst.

 

TP zu SL von 1 zu 1 setzt natürlich vertrauen in das Signal voraus.

[TraderFox]

Das heist der zurück liegende Punkt 3 hat im laufenden Trade keine Bedeutung für die Stop Setzung.

 

Ist ja auch eigentlich verständlich da du ja nicht den Trend sondern die Bewegung handeln willst.

 

TP zu SL von 1 zu 1 setzt natürlich vertrauen in das Signal voraus.

 

1. Genau - für die Stopp-Setzung findet der aktuelle Punkt 3 keine Berücksichtigung, da mit dieser Vorgehensweise nur ein kurzfristiger Bewegungsimpuls in diese Richtung gehandelt werden soll.

 

2. Bei genauer Betrachtung sollte jedoch das initiale Risiko bzw. das CRV von 1:1 nur von kurzer Dauer akut sein! Hierzu muss man sich nur vor Augen führen, was eigentlich genau die Logik dahinter ist. Sprich: Weshalb man eigentlich einen möglichen Punkt 2 überhaupt handelt? Der wird ja eigentlich nur gehandelt, weil man davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit an solchen Punkten generell erhöht ist, um Bewegung in den Markt zu bringen. Sonst könnte man ja gleich einen zufälligen Einstiegszeitpunkt wählen.

 

Folglich sollte sich das Risiko, durch den nachgezogenen 5P-Stopp-Loss (ab 10P-Buchgewinn minus 15P durchschnittliche Bewegung) auch schnell auf 3:1 vermindern. Wodurch eine Handelsstrategie dieser Art, auch bei einer statistischen Trefferwahrscheinlichkeit von unter 50% (man steht sich ja häufig genug immer selbst im Weg), noch profitabel umsetzbar wäre.

 

Außerdem kann sich im 3min-Timeframe auch sehr schnell, bereits vor Erreichen dieses 15P-Initial-Stopps, ein Gegensignal ausbilden und die aktuelle Position an diesem Punkt ausstoppen. Grundsätzlich bringt es auch nichts, dass man Positionen nicht genügend Spielraum einräumt und zuviele davon einfach nur "abwürgt", bevor sie sich für einen entwickeln.

 

Zudem ist für jede andere Handelslogik, ebenfalls ein gewisses Vertrauen von Nöten. Zumindest ist die Handelsstrategie möglichst einfach definiert, daher auch reproduzierbar (wichtig!) und somit geeignet, auch das nötige Vertrauen dazu aufzubauen, sofern man sich genau an das Regelwerk hält.

 

Vielleicht findet sich ja auch jemand dafür, dies in MT4 oder der NinjaTrader-Umgebung zu programmieren, um das nötige Vertrauen anhand eines Backtest zu fördern und die derzeit notwendigen Parameter zu bestimmen.

Edited July 25, 2009 by TraderFox

[ibelieve]

Vielleicht findet sich ja auch jemand dafür, dies in MT4 oder der NinjaTrader-Umgebung zu programmieren, um das nötige Vertrauen anhand eines Backtest zu fördern und die derzeit notwendigen Parameter zu bestimmen.

 

So, habe jetzt stunden vor deinem Chart hier gesessen,

und komme ja fast zu dem Ergebnis das es der "heilige Gral" ist.

 

Sollt ja eigentlich nur 1 Trade gewesen sein der sein Ziel nicht erreicht hat.

 

Könntest Du mal deine Regeln für das Programm konzentriert posten.

Ich glaube zwar es übersteigt meinen Fähigkeiten, aber vielleicht findet man gemeinsam Lösungen.

[TraderFox]

So, habe jetzt stunden vor deinem Chart hier gesessen,

und komme ja fast zu dem Ergebnis das es der "heilige Gral" ist.

 

Sollt ja eigentlich nur 1 Trade gewesen sein der sein Ziel nicht erreicht hat.

 

Könntest Du mal deine Regeln für das Programm konzentriert posten.

Ich glaube zwar es übersteigt meinen Fähigkeiten, aber vielleicht findet man gemeinsam Lösungen.

 

Die "Eierlegendewollmilchsau" ist es mit Sicherheit nicht!

 

Aber Du hast recht. An diesem Tag wären nur 2 Trades "in die Hose" gegangen.

 

Nämlich der erste Short-Trade kurz nach US-Börseneröffnung um 15:30 (zu dieser Zeit ist ein Trade ja generell "Glücksspiel") wäre am nachgezogenen TS mit -5P ausgestoppt worden, bevor er sein TP erreichte. Hier liegt es an Jedem selbst, ob er diesen TS nutzt, oder das Setup generell "Hop-oder-Top" ohne diesen TS handelt.

 

Ferner wurde der vorletzte Trade des Tages (Long) am Gegensignal im Verlust ausgestoppt.

 

Bezüglich der konzentrierten Darstellung des Handelsplans muss ich Dich jedoch leider auf heute Abend vertrösten, da ich momentan keine Zeit dafür habe - daher erstmal meine kurze Antwort auf Deine Fragen.

[ibelieve]

Die "Eierlegendewollmilchsau" ist es mit Sicherheit nicht!

 

Schon klar,

aber bei Leuten die sich mit dem Traden nicht beschäftigt haben könnte es so aussehen.

 

Beim ersten Fehl Trade war ich zu faul die genauen Punkte zu schauen.

Der 2 war ja klar ersichtlich, trotzdem halte ich es auch im nachhinein für Richtig das man es gehandelt hätte.

 

Ansonsten keinen Eile,

(wenn Du nicht auf ein mal laufen gehst)

 

muss meine Arbeit auch erst mal sortieren.

 

Aber ich finde das Trading wie in dem Chart am besten,

bis auf kleine Anpassungen sollte es ewig Funktionieren und ich ziehe es jedem System mit Indikatoren vor.

 

Ist halt nur schwierig in ein Programm zu packen,

und meine damalige Erfahrung wo ich in dem Zeitrahmen und nach solchen Bedingungen gehandelt habe,

zeigten mir eigentlich man braucht seine Erfahrung und muss am Ende eins mit dem Wert und dem Chart werden.

 

Obwohl es eigentlich klare Regeln gibt,

entscheidet über Gewinn und Verlust nachher doch das Bauchgefühl.

(wo bei ich jetzt Bauchgefühl mit Erfahrung und Unterbewussten handel gleich setze)

[ibelieve]

Zur Definition von Punkt 2 ist ferner erforderlich, dass am Punkt 3 ein "Down-Tick" unter das Tief der potentiellen "Punkt-2-Candle" (Long) bzw. dass am Punkt 3 ein "Up-Tick" über das Hoch der potentiellen "Punkt-2-Candle" (Short) gehandelt wurde.

 

Eine Frage,

Was wenn der Punkt 2 Stab sehr lang ist?

Reicht es da nicht das eine der Kerzen ein tieferes Tief wie die vorherige macht?

(bei Long)

 

Ansonsten hatten wir hier jetzt von der 2 zur 3 13 Punkte und es wäre ein handelbares Signal gewesen?

 

Was ich mich im Moment frage ist ob man nicht anstatt den festen 10 Punkten für die Korrektur einen Wert nimmt der über den ATR berechnet wird.

 

Erstens wird die Vola was mit berücksichtige,

1 wäre es einfacher wenn ich es auf verschiedene Werte anwenden will.

(wenn man es den mal als Programm hat)

[duncan]

Eine Frage,

Was wenn der Punkt 2 Stab sehr lang ist?

Reicht es da nicht das eine der Kerzen ein tieferes Tief wie die vorherige macht?

(bei Long)

Hi ibelieve,

 

vielleicht testest Du die 1-2-3 suche mit dem Swing High Low Code:

 

 

IF ( Ref(SL,-1) REF(SL,-1)) then

If C > SH or O > SH then Long=1

 

und dann noch Stopp = SL

 

ist nur so eine Idee.

Gruß Duncan

Edited July 28, 2009 by ronner
Zitat gekürzt - bitte auf notwendige Länge achten.

[ibelieve]

Hi ibelieve,

 

vielleicht testest Du die 1-2-3 suche mit dem Swing High Low Code:

 

Ich muss mir so was immer erst nee Zeit auf dem Chart anschauen.

 

Dann überlegen wie es aussehen soll,

und dann schauen wie man es programmiert bekommt.

 

Als Vorlage wollte ich dann schon aus den Sachen wählen.

(oder komme halt auf dich zurück)

 

Aber deshalb bin ich im Moment bei den anderen Sachen was still,

ist hier ja eigentlich das was ich seit Urzeiten versuche.

 

Wo bei ich leider sagen muss das die Versuche die ich mal jetzt so auf dem Chart gehandelt habe überwiegend in die Hose gingen.

[duncan]

Hi,

 

ich habe es dann gleich mal getestet und eine einfache Version läuft sofort

 

 

Das System muss aber jetzt so angepasst werden, das nur die Entrys genutzt werden, wo das Risiko gering ist, also SHX in der Nähe von SLX ist ! Wie hier:

 

Und dann

 

Gruß Duncan

 

Buy=IIf(Ref(SLX,-1) < SHX AND SHX > SLX AND (O > SHX OR C > SHX),1,0); 
Short=IIf(Ref(SHX,-1) > SLX AND SLX < SHX AND (O < SLX OR C < SLX),1,0);

SLX ist Swing LOW und SHX ist Swing High ...

 

PS: Das ist doch nun ein Anfang für Dich oder ... gähn gute Nacht

 

PPS: Nun sind dreiecke,W, etc, bestimmt auch kein Hit mehr ...

[duncan]

2. Bei genauer Betrachtung sollte jedoch das initiale Risiko bzw. das CRV von 1:1 nur von kurzer Dauer akut sein! Hierzu muss man sich nur vor Augen führen, was eigentlich genau die Logik dahinter ist. Sprich: Weshalb man eigentlich einen möglichen Punkt 2 überhaupt handelt? Der wird ja eigentlich nur gehandelt, weil man davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit an solchen Punkten generell erhöht ist, um Bewegung in den Markt zu bringen. Sonst könnte man ja gleich einen zufälligen Einstiegszeitpunkt wählen.

Hi,

 

Ihr könntet auch einfach eine weitere Zeitebene oder Widerstand/Unterstützung zur Analyse dazu nehmen und nur die Ausbrüche über /unter die 2 handeln an der min. 2 Vorgaben erfüllt sind, wie z.B.:

1. sauberes 1-2-3

a. 1-2-3 auch in größer Zeitebene (15m/1h oder 1d / 1w)

b. ist ein Widerstand oder eine Unterstützung auf Tages- oder Wochenbasis

 

-> größere Bewegung

 

Gruß Duncan

 

PS: Ich glaube das ist mittlerweile nur noch eine Fleißarbeit das in einen Backtest zu bringen

Edited July 29, 2009 by duncan

[ibelieve]

PS: Ich glaube das ist mittlerweile nur noch eine Fleißarbeit das in einen Backtest zu bringen

 

Ich mach mal ein paar Charts wie es aussehen soll.

 

und in einem Moment wo Krümel mal nicht hin hört,

bitte ich Dich mir bei der Programmierung zu helfen

 

Bleibe aber am Anfang hier bei dem Future Chart und Rechne mit den Absoluten Punkten,

als 2tes ändern wir dann auf den ATR und können es für jeden Wert nehmen.

 

Edit,

 

hat sich erledigt,

Danke.

Edited July 29, 2009 by ibelieve

[TraderFox]

Eine Frage,

1. Was wenn der Punkt 2 Stab sehr lang ist?

Reicht es da nicht das eine der Kerzen ein tieferes Tief wie die vorherige macht?

(bei Long)

 

2. Ansonsten hatten wir hier jetzt von der 2 zur 3 13 Punkte und es wäre ein handelbares Signal gewesen?

 

Was ich mich im Moment frage ist ob man nicht anstatt den festen 10 Punkten für die Korrektur einen Wert nimmt der über den ATR berechnet wird.

Erstens wird die Vola was mit berücksichtige...

 

So - und nun zu Deinen Fragen hier:

 

Zu 1.

Wenn Du das Chart genau ansiehst, dann wird Dir auffallen, dass das Setup auch hier erfüllt war, da nicht die lange Candle den Hochpunkt (Punkt 2) markiert hat, sondern die danach.

 

Zu 2.

Wie ich im 1. Posting versucht habe darzustellen (siehe Statistik zum FGBL), waren die angegebenen Punktwerte im YM damals in gewisser Weise Vola-basiert! Aber eben nicht über eine ATR, sondern über die durchschnittliche Impulslänge gleitend während der letzten 5 Tage.

[duncan]

Aber eben nicht über eine ATR, sondern über die durchschnittliche Impulslänge gleitend während der letzten 5 Tage.

Interessant ... Sorry, wie geht so etwas ma((H-L),5)

[ibelieve]

So - und nun zu Deinen Fragen hier:

 

Zu 1.

Wenn Du das Chart genau ansiehst, dann wird Dir auffallen, dass das Setup auch hier erfüllt war, da nicht die lange Candle den Hochpunkt (Punkt 2) markiert hat, sondern die danach.

 

Zu 2.

Wie ich im 1. Posting versucht habe darzustellen (siehe Statistik zum FGBL), waren die angegebenen Punktwerte im YM damals in gewisser Weise Vola-basiert! Aber eben nicht über eine ATR, sondern über die durchschnittliche Impulslänge gleitend während der letzten 5 Tage.

 

1.

Hier jetzt ja,

aber es gibt sicherlich auch Beispiele für meinen Frage.

 

2.

 

Interessant ... Sorry, wie geht so etwas hmmmm.gif ma((H-L),5) hmmmm.gif

 

 

Über ein aufaddieren wenn man die einzelnen Punkte 1-2-3 halbwegs genau bestimmt bekommt.

 

Ist dann der 3,4 oder 10 Schritt wenn wir erst mal einen Anfang haben.

Edited July 29, 2009 by ibelieve

[Krümel]

Offtopic ausgelagert: .

[TraderFox]

Interessant ... Sorry, wie geht so etwas? ma((H-L),5)

 

Ich dachte eigentlich, dass ich die genaue Vorgehensweise in meinem ersten Posting klar zum Ausdruck gebracht habe? Wenn nicht...

[duncan]

Ich dachte eigentlich, dass ich die genaue Vorgehensweise in meinem ersten Posting klar zum Ausdruck gebracht habe? Wenn nicht...

Soory, mein Fehler. Wer lesen kann ist klar im Vorteil

[Krümel]

Ich habe die Rosshaken-Idee mal ausgelagert: , denn TraderFox' Ansatz ist eigentlich auch recht interessant. Vielleicht greift die Idee ja noch einer auf oder implementiert es sogar mal.

[ibelieve]

Ich komme der Sache zwar schon ziemlich nah,

aber das Ergebnis ist grausam.

 

Hatte auch mal ein paar Tgae den Chart per Hand gehandelt und kam eigentlich auch nicht auf ein Positives Ergebnis, was sich jetzt mit den Backtests bestätigt.

 

Frage ich mich was im Moment Falsch läuft.