karlos10 Posted December 29, 2009 Author Report Share Posted December 29, 2009 Hallo ich habe jetzt gemerkt das das Prog so nicht gut funktioniert.meine Idee einen ma als SL zu nehmen, mit der Periode 2 und Ebene 25/ -25.long/shortnur ich weiß nicht das in einen Code zu bringen,kann einer da mir weiterhelfen.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conglom-o Posted December 29, 2009 Report Share Posted December 29, 2009 Hallo ich habe jetzt gemerkt das das Prog so nicht gut funktioniert.meine Idee einen ma als SL zu nehmen, mit der Periode 2 und Ebene 25/ -25.long/shortnur ich weiß nicht das in einen Code zu bringen,kann einer da mir weiterhelfen.?Was meinst du denn mit Ebene? Beim Kurs 25 Punkte über dem 2er MA SL für long und 25 Punkte drunter SL für short? Auf welcher Zeitebene soll er denn laufen? Und auf welchem Underlying? Versuche mal bitte etwas genauer zu definieren, was Du willst. Dann helfen wir Dir auch gerne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlos10 Posted December 29, 2009 Author Report Share Posted December 29, 2009 Was meinst du denn mit Ebene? Beim Kurs 25 Punkte über dem 2er MA SL für long und 25 Punkte drunter SL für short? Auf welcher Zeitebene soll er denn laufen? Und auf welchem Underlying? Versuche mal bitte etwas genauer zu definieren, was Du willst. Dann helfen wir Dir auch gerne.ja okay werde ich morgen machen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ronner Posted December 29, 2009 Report Share Posted December 29, 2009 @karlos, bitte sei so nett und zitiere nicht immer den kompletten Text des Vorposters. Einfach den überschüssigen Teil rauslöschen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlos10 Posted December 29, 2009 Author Report Share Posted December 29, 2009 in Ortnung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlos10 Posted January 5, 2010 Author Report Share Posted January 5, 2010 Versuche mal bitte etwas genauer zu definieren, was Du willst. Dann helfen wir Dir auch gerne.@conglom-o ich habe jetzt einen Indikator gefunden der 3 mas beinhaltet,die Programmierarbeit wie in meinem Versuchkönnte man sich ja sparen,auch wenn der Indikator repaintet.meine Frage wie kann man ihn in einen E/A einpflegen,so das wenn die Schwarze Linie von unten nach obendie Blaue Linie kreuzt Long geht,und im gegenfall Short.(in meinem Bild habe ich die schwarze Linie Weiß eingestellt),besser Sichtbar.wenn man ihn nicht einpflegen kann,wie muß er extern aufgerufen werden,bzw was ist Prog technisch besser.?bis dannFX_FISH_2MA.mq4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlos10 Posted January 17, 2010 Author Report Share Posted January 17, 2010 hallo ich habe beim durchlesen des forums gemerkt das diese Frage nicht so allgemein beantwortet werden kann.kennt den einer/eine diesen Indikator.?Gruß karlos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ronner Posted January 17, 2010 Report Share Posted January 17, 2010 kennt den einer/eine diesen Indikator.? kennen nicht direkt, es könnte eine Abwandlung des durchaus bekannten Fisher Transform sein, ist aber nur eine Vermutung. Auf jeden Fall sieht er im Sinne von Divergenzen sehr gut aus, zumindest auf dem Zeitrahmen. Du hast weiter oben geschrieben, das er repaintet, die Vergangenheit also verändert. Wenn ja, dann würde ich keinen Versuch eines automatischen Systems starten, das führt zu nichts. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlos10 Posted January 17, 2010 Author Report Share Posted January 17, 2010 Auf jeden Fall sieht er im Sinne von Divergenzen sehr gut aus, zumindest auf dem Zeitrahmen. Du hast weiter oben geschrieben, das er repaintet, die Vergangenheit also verändert. Wenn ja, dann würde ich keinen Versuch eines automatischen Systems starten, das führt zu nichts.@ronnernein ronner ob der repaintet weiß ich nicht,ich habe nur irgendwo gelesen das alle Indikatoren repainten,ich habe das so als wahr angenommen.ist es nicht so ?weißt du mehr über repainten.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ronner Posted January 17, 2010 Report Share Posted January 17, 2010 ich habe das so als wahr angenommen.ist es nicht so ? Repainten kommt bei einigen Indikatoren vor, vorrangig solchen die Zyklusberechnungen durchführen. Bei den überwiegend meisten anderen (normalen) Indikatoren bleibt der Wert auch rückblickend gleich. Anders wären auch kaum Ergebnisse zu erzielen, da man sich nie darauf verlassen könnte was angezeigt wird. Ich würde nicht sagen, das der obige repaintet da er doch recht normal ausschaut im Sinne von MACD etc. Dann sollte eine Automatisierung möglich sein. Aber ob die Ergebnisse den des händischen Handels übertreffen können - müßte man herausfinden. Das subjektive Sehen von z.B. Divergenzen kann oft nicht nachgebildet werden (oder zumindest nicht so einfach). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted February 19, 2011 Report Share Posted February 19, 2011 meine Frage wie kann man ihn in einen E/A einpflegen,so das wenn die Schwarze Linie von unten nach oben Der Code stammt von einem Spanier und er hat die Fisher Transformation nach Ehlers programmiert . Quellen dazu zum einen http://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient#Fisher-Transformationund zum anderen das Buch http://www.amazon.de/Cybernetic-Analysis-Stocks-Futures-Cutting-Edge/dp/0471463078/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books-intl-de&qid=1298150350&sr=8-1-catcorr Grundlage : Ehlers bezweifelt die (unsere !!) unausgesprochene aber immerwährende Annahme, dass (unsere) Kurse sich innerhalb der Gausschen Normalverteilung ("Glockenkurve") bewegen und nutzt stattdessen einen Korrelationskoef. (eben den nach Fisher, gibt noch mehr ) . Und genau das wurde in dem Indi FX_FISH von diesem spanischen Kollegen programmiert : Zeilen 115/116/117 in seinem Code . Das alles schreibe ich hier, weil ich die Information "repaint" nicht verstehe und mir Klärung dazu wichtig ist . Denn ich arbeite gerade an genau dem Thema E/A und Fish in Verbindung mitCoG . KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Quickbeam2k1 Posted February 19, 2011 Report Share Posted February 19, 2011 das die kurse nicht in ner gaußschen normalverteilung liegen ist aber eigentlich bekannt.Steht auch schon im Kahler Buch "Trading (nicht) nur für Extremsituationen".Es gibt halt einfach viel zu häufig Tage mit extremen Kursbewegungen wie z.B +- 2% bei einem der Majorindizes.Was meinst du da mit "unsere" Annahme? Fürs repainting gibts ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir einen ZigZag-indikato vor.Wir haben ein Tief lokalisiert. Danach zeichnet der Indikator eine Linie zum Hoch des nächsten Bars (bis ein eindeutiges neues höchstes Hoch ausgewiesen ist).Wenn du jetzt z.B mehrere höhere Hochs und Tiefs hintereinander hast ("und die Steigung nicht gleich ist") wird die zuvor gezeichnete Linie sicher bei jedem neuen Bar verändert sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 19, 2011 Report Share Posted February 19, 2011 Grundlage : Ehlers bezweifelt die (unsere !!) unausgesprochene aber immerwährende Annahme, dass (unsere) Kurse sich innerhalb der Gausschen Normalverteilung ("Glockenkurve") bewegen und nutzt stattdessen einen Korrelationskoef. (eben den nach Fisher, gibt noch mehr ) .Nun, Ehlers verwendet die Fisher Transformation dafür, dass er die Datenverteilung einer Normalverteilung annähert. Die Fishertransformation hat eine nichtlineare Transferfunktion, die die mittleren Werte stärker gewichtet als die am Rand liegenden. Der Effekt ist, dass dadurch Oszillatoren sehr "scharfe" Spitzen bekommen. Das alles schreibe ich hier, weil ich die Information "repaint" nicht verstehe und mir Klärung dazu wichtig ist . Denn ich arbeite gerade an genau dem Thema E/A und Fish in Verbindung mitCoG . KBUnd dieser Indikator repaintet (leicht). D.h. er verändert bei der Berechnung nicht nur den aktuellsten Bar, sonder auch noch den Vorletzten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 Danke, WOGO (für "repaint") Der Effekt ist, dass dadurch Oszillatoren sehr "scharfe" Spitzen bekommen. und das konnte ich bislang besonders schön bei einem Vergleich des Fish-Indi mit einem MACD beobachten .Nun hege ich scheinbar wohl zu recht Hoffnung auf bessere Signale . KB PS.: Q2k1 =>"alles bekannt" => dann ist erstaunlich, wieviele Trader unverändert konventionelle Tools einsetzen,denn schon eine SMA gewichtet gleich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 Das alles schreibe ich hier, weil ich die Information "repaint" nicht verstehe und mir Klärung dazu wichtig ist [KB@KBSiehe auch hier Repaint Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Quickbeam2k1 Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 PS.: Q2k1 =>"alles bekannt" => dann ist erstaunlich, wieviele Trader unverändert konventionelle Tools einsetzen,denn schon eine SMA gewichtet gleich Sorry das verstehe ich nicht. was hat die gewichtung des SMA damit zu tun, dass die Kurse nicht die Form einer Gaußcshen Normalverteilung haben? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 @Q2k1 : Gauss geht von Normalverteilungen aus , dass trifft bei Kursen nicht (immer) zu, da Kurs theoretisch von menschlichen Emotionen beeinflußt sind (ok, nun kann man automatischen Handel dagegen stellen). Diese sind eben nicht immer normal verteilt (Panik, Gier ,s. oben von Dir benannte Quelle von Kahler) . 1.) Was ich meine, ist das Verhalten bzw die Bedeutung von bestimmten Kursen , die besonders häufig vorzufinden sind => Widerstände und Support . 2.) Und der Volatilität : Wenn der Kurs bei einem bestimmten Kurs verharrt, dabei aber eine hohe Volatilität zu verzeichnen ist, dann hat dieser mehr Bedeutung als derselbe Kurs bei geringer Vola. Eine SMA würde platt den mathematischen Durchschnittswert bestimmen . Aber bei dem was ich hier schreibe , merke ich schon auch , dass ich kräftig vermische . Denn den 2.Punkt, die Volatilität decke ich weder mit Gauss noch mit Fisher ab . Da gibt es - glaube ich - gewichtete Indi´s . Volumentrading ist da wohl ein Stichwort, nicht wahr ? KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mythos Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 Das ganze geht immer noch nicht gegen einen SMA. Wenn man schon mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen argumentiert, kann man auch sagen, das aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes jede Verteilung gegen die Normalverteilung konvergiert und der SMA ist ja ein Schritt dorthin. d.h. Egal welche Verteilung die Kurse haben, mit dem SMA kommst wieder in Richtung Normalverteilung (wenn auch nur einen kleinen Schritt ;) Disclaimer: W!theorie is schon ein paar Jährchen her und will jetzt nit meine Unterlagen suchen, also korrigiert mich wenn ich mich irre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 Wenn man schon mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen argumentiert, mein Beitrag beginnt mit #86 . Und da beziehe ich mich auf den Post #81 , versuche ein wenig beizutragen und dabei für mich selber auch zu lernen . Nun habe ich mit Interesse http://de.wikipedia.org/wiki/Zentraler_Grenzwertsatz gelesen . .... und schweige um nicht weiteren Stoff zu liefern , sonst divergiert diese Diskusion noch in das Uferlose . Aber einen Nachsatz habe ich doch noch und das meine ich ernst und nicht ironisch, und ist Grund warum ich mich mitsolcher Theorie befasse : In vielen vielen Charts habe ich immer wieder versucht, mathematisch (und somit eben programmierbar) Widerständeund Supports zu beschreiben . Dabei ist mir aufgefallen, dass der Preis sich eben nur schlecht mit Gauss beschreiben läßt . Die Suche nachAlternativen und ein "Treffen mit CoG" haben mich dann zur Fisher Transform gebracht . Und so bin ich in diesem Thread gelandet (#81). Und wer mir da bessere Wege weisen kann, dem wäre ich wirklich dankbar . KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mythos Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 mein Beitrag beginnt mit #86 . Und da beziehe ich mich auf den Post #81 , versuche ein wenig beizutragen und dabei für mich selber auch zu lernen . .... und schweige um nicht weiteren Stoff zu liefern , sonst divergiert diese Diskusion noch in das Uferlose . Sorry, falls es falsch rübergekommen ist, war absolut keine Kritik an dir. Hab die Diskussion auch interessiert verfolgt und wollte einfach mal wieder meinen Senf dazugeben ;) Das Problem mit Wahrscheinlichkeiten ist eben das sie nur wahrscheinlich sind und nicht fix. Es gibt da soviele tolle Modelle um Aktienkurse zu modelieren. Ich hab ein paar Jahre am Statistikinstitut der Uni gearbeitet wo sich die Profs damit beschäftigen und sagen wir so: Seltsamerweise ist keiner der Profs an der Börse aktiv geschweige denn reich... Also analysieren und für sich was daraus lesen: gut. Aber sich davon den Gral versprechen is eher nicht. Im Endeffekt basiert doch alles auf dem gleichen Chart, Indikatoren sollen es nur für uns Menschen "leichter lesbar" machen. Nur die Frage was man selber eben am leichtesten "liest". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Quickbeam2k1 Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 Zum Zentralen Grenzwertsatz:Eine Voraussetzung ist schon dass die Zufallsvariablen unabhängig sein müssen.Da stellt sich schon die Frage ob das wirklich gegeben ist :-) Zur nicht Standardverteilung.Kahler hat in seinem Buch ne Grafik drinnen wo er halt einfach die Veränderungen von Close zu Close des Dow Jones (von 1928-2008) auflistet und nach Häufigkeit gewichtet. z.B in 0,25% Schritten und dann die Auftrtittswahrscheinlichkeit angibt Das ganze sieht halt wunderbar nach ner Normalverteilung aus (in nem Bereich von -2,75% bis 3%. Aber weiter links und weiter recht also bei -3% und 3,25% gibt es auf einmal einen Ausreißer nachen oben.Summiert sind dass irgendwie 2% der Fälle. Das sind dann deutlich mehr als 2 Standardabweichungen erlauben würden. Am besten einfach mal die Schlusskursdifferenzen von irgendner Aktie so untersuchen (das muss man diskret machen). Dann sieht man das auch ganz schön. @kb das mit dem mathematischen was automatisch programmierbar ist leuchtet mir nicht ganz ein. Dann würden wir ja nur noch computergestütze beweise haben :) Ich glaube aber ich weiss worauf du hinaus willst Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 20, 2011 Report Share Posted February 20, 2011 Zur nicht Standardverteilung.Kahler hat in seinem Buch ne Grafik drinnen wo er halt einfach die Veränderungen von Close zu Close des Dow Jones (von 1928-2008) auflistet und nach Häufigkeit gewichtet. z.B in 0,25% Schritten und dann die Auftrtittswahrscheinlichkeit angibtDas Selbe macht Ehlers auch mit US Treasury Bond Futures. Die Zeitachse wird in Sektoren von z.B. 10 Bars eingeteilt und es wird für jeden Bar geschaut, wo - bezogen auf das Hoch und das Tief innerhalb dieses Sektors - liegt der Kurs.Ehlers kommt hier auch auf eine Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung, die an den Rändern stark ansteigt.Ich hab dann mal eine Messroutine für den EURUSD programmiert. Da sieht das dann aber ganz anders aus.(Das Rote stellt übrigens die Fisher-Transformierte des Balkendiagramms dar) Die obige Aussage gilt als nicht für den Forex-Markt. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Quickbeam2k1 Posted February 21, 2011 Report Share Posted February 21, 2011 Danke für die Mühe. Aber das sieht auch lange nicht aus wie ne Normalverteilung, oder? Was ist denn da der Erwartungswert. Der liegt ja irgendwie nicht in der Mitte. Das sieht ja eher aus wie ne M-Kurve. Aber vielleicht ists bei Devisen auch wieder was anderes :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 21, 2011 Report Share Posted February 21, 2011 Aber vielleicht ists bei Devisen auch wieder was anderes :)Genau das wollte ich damit sagen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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