Indikator | Spread (absolut) EuroFX / ES

[TraderFox]

Heute zeigte der Handelsverlauf des Spreads (EuroFX vs. S&P) wieder klare kurzfristige Trendverläufe...

Bereits wie gestern schon, die komplette Handelsspanne von 1.000$ pro Kontrakt einmal rauf und fast wieder runter.

 

 

@Aurelius

 

Ist für Dich abschätzbar, ob man das Script dieses "Ultimate_Expression" zur Implementierung von anderen Charttypen (Bsp. Candle oder Bar) verwenden kann?

[Aurelius]

@Aurelius

Ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, vermute aber, wenn es kein native Unterstützung für Bars und Candles gibt, so lässt es sich über das manuelle Zeichnen von Boxen und Linien lösen - kommt aber natürlich darauf an, was für Werte (H,L,O,C) verfügbar sind. Ich schau' es mir am WE an.

[TraderFox]

Ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, vermute aber, wenn es kein native Unterstützung für Bars und Candles gibt, so lässt es sich über das manuelle Zeichnen von Boxen und Linien lösen - kommt aber natürlich darauf an, was für Werte (H,L,O,C) verfügbar sind. Ich schau' es mir am WE an.

 

Das wäre natürlich genital!

Zumal man beim Pair-Trading nur mit sog. Dollar-Stops arbeiten kann und dazu benötigt man die absoluten Hochs/Tiefs im Spread-Chart zur Orientierung... und die liefert einem ein Line-Chart auf Close-Basis leider nicht.

 

 

Heute war Einiges geboten in diesem Spread-Pair. Die Handelsspanne vom Tief bis zum Hoch hatte sich heute, bedingt durch die Veröffentlichung von U.S. Wirtschaftsdaten (14:30 und 16:00), auf "sagenhafte" 1.900$ pro Kontrakt ausgeweitet und damit - gegenüber gestern - fast verdoppelt! Ein Extremwert, wenn man die letzten Handelswochen betrachtet. Zum Vergleich: Ein EuroFX-Kontrakt, bekanntlich auch nicht gerade "unvolatil", brachte es mit 130Pips alleine lediglich auf 1.625$. Für diese 900$ Aufschlag, gegenüber gestern, war definitiv der S&P mit umgerechnet 18 Punkten relativer Schwäche verantwortlich, da beim EuroFX heute zum wiederholten Male an der 1,2900 der "Deckel" drauf war.

 

An sich lässt der Verlauf des Handelscharts ein positives Tagesergebnis erwarten... dem ist aber leider nicht so. Die wenigen impulsiven Marktbewegungen waren heute ausschließlich bedingt durch die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten. Und News an sich handel ich generell nicht, da dies einem Glücksspiel gleich kommt. Damit meine ich natürlich, sich vor Veröffentlichung für eine Marktrichtung zu entscheiden und zu hoffen, dass man richtig liegt. Und nach Veröffentlichung ist die Volatilität häufig sehr hoch. Wenn man dann, wie ich es bevorzuge, enge Verluststops sucht, dann findet man entweder keinen geeigneten Einstieg, oder man fliegt mit seinen Positionen zu oft im Verlust raus, bevor sie sich in den Gewinn entwickeln können... so heute geschehen.

 

Ein horizontales Grid beträgt heute im Chart 300$. Die Pfeile dienen mir lediglich zur Visualisierung der Swing-Highs/Lows. Was sich gut handeln lässt, sind Formationen (Flaggen, Wimpel, Dreiecke etc.).

[ronner]

@Wolfgang,

 

halte uns ruhig weiterhin auf dem Laufenden

 

Finde das Thema interessant, weil man sonst recht wenig Infos darüber erhält und sowas mit Sicherheit auch eher selten(er) gehandelt wird.

 

@all: wer noch nicht richtig durchsieht, was Traderfox hier so macht - in Post #7 hat er den Handelsansatz gut beschrieben.

[TraderFox]

@Wolfgang,

 

halte uns ruhig weiterhin auf dem Laufenden

 

Finde das Thema interessant, weil man sonst recht wenig Infos darüber erhält und sowas mit Sicherheit auch eher selten(er) gehandelt wird.

 

Danke ronner - freut mich!

 

Ich kenne eigentlich niemanden in D, der Future-Spreads auf diese Art und Weise handelt... aber vielleicht findet sich ja noch jemand zum Erfahrungsaustausch!?

 

In meinem Blog gibt es noch mehr Informationen zum Pair-Trading | Spread-Trading.

 

Dort habe ich heute auch mal einen real durchgeführten Trade und das entsprechende Setup - einschließlich meiner Gedanken bei diesem Trade - näher versucht zu erläutern.

 

Es sei mir verziehen, dass ich es hier nicht nochmal beschreibe...

[TraderFox]

Heute endlich einmal wieder früher Feierabend

 

Anbei die beiden Handelscharts bis dahin (1min + 3min)

[Aurelius]

@TraderFox

 

Ich habe mir jetzt das ganze ein wenig angeschaut und musste natürlich gleich erst mal feststellen, dass der Ultimate-Indikator nicht editierbar ist. Er wir nur als dll importiert und ein decompilen ist vermutlich nicht erwünscht :-).

Ersatzweise habe ich mir ein paar andere Spread-Indikatoren angeschaut, welche aber definitiv andere Graphen zeichnen. Ich werde mich jetzt mal in Dein Spread-Trading einarbeiten und schauen, wie ich damit klarkomme. Wenn ich es dann für sinnvoll für mich erachte, würde ich eh einen Indikator neu bauen. Also ... es kommen bestimmt bald Fragen :-)

[TraderFox]

Ich werde mich jetzt mal in Dein Spread-Trading einarbeiten und schauen, wie ich damit klarkomme. Wenn ich es dann für sinnvoll für mich erachte, würde ich eh einen Indikator neu bauen. Also ... es kommen bestimmt bald Fragen :-)

@Aurelius Das wäre natürlich super nett!

 

Ansonsten hieß es heute wieder einmal 2 Schritte vor und 1 Schritt zurück! Es gibt Handelstage, da soll es eben nicht sein. Von 22:00 Uhr bis kurz vor 22:15 noch short gewesen. Wollte die Position aber während der 15minütigen Pause des S&P (22:15 - 22:30) nicht offen halten. Die Spekulation auf eine große 1-2-3-Korrektur im Handelsspread ging dann doch noch auf. Allerdings erst kurz vor der Handelspause des EuroFX um 23:00 Uhr. Das Kursziel stand schon fest und wurde auch fast noch erreicht. Allerdings dann ohne uns! Ein weiterer Grund für den Short-Trade um 22:00 Uhr war, dass der Kassa-Schluss häufig den Verkaufsdruck auf den S&P-Future nimmt... dem war leider heute kaum so.

 

Vom Tagestief gab es einen satten 1.600$ Sprint, welchen die 16:00 Uhr U.S. Wirtschaftsdaten noch verschärften.

[Aurelius]

So, ich habe mich heute mal daran ein enig ausgelassen und kann dem einen gewissen Reiz abgewinnen.

 

Ich habe vor ewigen Zeiten bei uns im Blog schon mal beschrieben, dass ich besonders gerne EURUSD und USDCHF hedge und da sich dafür damals niemand interessiert hat, habe ich auch keine weiteren Informationen dazu verteilt. Ich mache das dort im Grunde ähnlich und nutze dafür auch ähnliche Werkzeuge des MT4, daher hatte ich am Anfang dieses Threads auch auf MT4 hingewiesen.

 

Heute habe ich einige Trades durchgeführt und bin unterm Strich auch im Plus, jedoch sehe ich teils sehr große Schwankungen im Intraday-Bereich bzgl. der Korrelation, weshalb ich einen Korrelationsindikator ergänzt habe. Den Ultimate-Indikator habe ich erstmal rausgeschmissen und einen anderen eingesetzt, den ich zwar noch nicht ganz überschaue, aber von dem ich zumindest Highs und Lows erzeugen kann; wenn das erledigt ist, poste ich das gesamte Template inkl. Indikatoren. Vielleicht findet sich dann noch einer für die Candle-Programmierung.

 

Hier ein Beispiel-Hedge mit Tradesausführung bei steigender Korrelation:

Er zeigt beide Kurse (6E und ES) inkl. Tradeausführung (oben), den Spread-indikator (mitte) und die Korrelation des Paares über unterschiedlich Periodenlängen nach Pearson (unten).

[TraderFox]

So, ich habe mich heute mal daran ein enig ausgelassen und kann dem einen gewissen Reiz abgewinnen. Ich habe vor ewigen Zeiten bei uns im Blog schon mal beschrieben, dass ich besonders gerne EURUSD und USDCHF hedge und da sich dafür damals niemand interessiert hat, habe ich auch keine weiteren Informationen dazu verteilt. Ich mache das dort im Grunde ähnlich und nutze dafür auch ähnliche Werkzeuge des MT4, daher hatte ich am Anfang dieses Threads auch auf MT4 hingewiesen.

 

Das untere Chart-Drittel blicke jetzt zwar ich noch nicht auf Anhieb, aber ein Tick-basierter Indikator ist schon mal mehr, als ich erwarten konnte... Respekt!

 

Der Reiz liegt vermutlich an der Einfachheit, wenn auch der Leser vielleicht fälschlicher Weise vermutet, dass der Hintergrund des Pair-Tradings extrem kompliziert wäre, was aber gar nicht so ist. Trendlinien, Retracements und die grobe Kenntnis über Markttechnik (Impuls / Korrektur und deren Verhältnis zueinander) sind eigentlich völlig ausreichend. Etwas Markterfahrung, sowie der Umgang und die Interpretation der Korrelation der beiden Handelsinstrumente gehören natürlich auch dazu. Die Grundzüge habe ich ja weiter oben näher erläutert.

 

Extremes Momentum baut sich IMMER newsbedingt auf... man sollte die Veröffentlichung also genau im Kopf haben... aber da gibt es ja nur ein paar relevante zu immer gleichen Tageszeiten. Vorher bin ich nur in Ausnahmefällen positioniert. Kurz danach kann man in die Bewegungsrichtung des Kursspreads "aufspringen".

 

Da hast Du einen schönen Trend erwischt, wenngleich er auf Deiner niedrigen tickbasierten Einstellung später mal kurz durch eine Korrektur unterbrochen wurde, bevor es dann weiter nach oben ging. Würde mich sehr freuen, wenn ich Dein Template bald mal testen könnte.

 

Da kann ich mir ja heute mal meine Spread-Charts sparen....

[Aurelius]

Das Spread-Fenster (Mitte) enthält jetzt zwei weitere Spreads, nämlich die Highs und die Lows (gepunktete Linien). Allerdings sind da noch offensichtliche Fehler enthalten; es scheint, dass die Berechnung der Highs und Lows nur auf das zweite Instrument greift ... bin aber noch dran.

Interessant ist das Phänomen der hohen, stetigen Korrelation (blaue Indikatoren) bei geschlossenem US-Markt (ist eigentlich auch logisch), was natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit enorm erhöhen kann.

 

[TraderFox]

Interessant ist das Phänomen der hohen, stetigen Korrelation (blaue Indikatoren) bei geschlossenem US-Markt (ist eigentlich auch logisch), was natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit enorm erhöhen kann.

 

Die häufig auftretende hohe Korrelation bis zur Eröffnung der U.S. Vorbörse um 14:30, wenn dann die ersten News rauskommen, habe ich auch schon festgestellt, daher handle ich am liebsten nur während dieser Zeit wenn möglich.

 

Da hast Du ja wieder einen schönen Trendwechsel erwischt... 325$ wenn ich richtig sehe. Habe mir mal erlaubt ein paar Markierungen in Deinem Chart vorzunehmen, damit für den Leser klar wird, weshalb Du diesen Trade gerade an dieser Stelle eingegangen bist!?

 

EDIT: Was ist eigentlich der Unterschied in der Berechnungslogik der beiden Korrelations-Indikatoren?

[Aurelius]

Da hast Du ja wieder einen schönen Trendwechsel erwischt... 325$ wenn ich richtig sehe. Habe mir mal erlaubt ein paar Markierungen in Deinem Chart vorzunehmen, damit für den Leser klar wird, weshalb Du diesen Trade gerade an dieser Stelle eingegangen bist!?

 

Das Signal war sogar noch stärker, man kann die Linie nach links verlängern, dann ist das Signal noch eindeutiger, der Ausstieg war leider zu spät; 450 wären sicher drin gewesen.

 

EDIT: Was ist eigentlich der Unterschied in der Berechnungslogik der beiden Korrelations-Indikatoren?

Es gibt kein Unterschied, es sind drei gleiche Indikatoren: Korrelation über 10, 100 und 300 Periodenlängen. Ich lese daraus wie stabil und vor allen Dingen wie lang kurzfristige Korrelationen sind und wie stark ein Paar allgemein korreliert. Diese Angabe nutze ich i.d.R. beim Hedgen von Aktien aus dem gleichen Sektor.

 

Bei extrem korrelationsfreudigen Paaren sind das dann in etwas so aus (z.B DOW, NQ).

 

 

[TraderFox]

Bei extrem korrelationsfreudigen Paaren sind das dann in etwas so aus (z.B DOW, NQ).

 

Die beiden habe ich im Jahr 2008 verstärkt gehandelt... siehe Blog-Artikel

 

Dann kann ja ich heute zur Abwechslung mal wieder einen Chart einstellen, wenn auch Deine viel interessanter sind !

Die Handelsspanne (High/Low) war heute mit 1.550$ wieder mal ziemlich ordentlich!

[Aurelius]

Vorne weg: das interessiert vielleicht nicht jeden im Detail, ich wäre aber erfreut, wenn TraderFox zum heutigen Tag mir seine Sicht der Dinge mitteilen könnte. Das wäre für mich vermutlich hilfreich. Wird aber länger, dafür erkläre ich ausführlich, damit der eine oder andere vielleicht Gefallen an der Methode findet und alles nachvollziehen kann.

Die letzten Tage habe ich mich intensiver mit dieser Art des Tradings bzgl. des Paares 6E und ES beschäftigt und bin einerseits beeindruckt vom Potential, anderseits erkenne ich eine sehr große Glückskomponente durch die schwankenden Korrelationen auf verschiedensten Zeitebenen. Ich trade schon sehr lange paarweise, allerdings nur Aktien und bestimmte Forex-Paare und bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen dieses Paar zu handeln, weil ich intuitiv die Bewegung des 6E zu heftig empfand und die Korrelation nicht meinem Wunsch entspricht.

 

Heute gab es bis zum Abend aus meiner Sicht keinen "sicheren" Einstieg, da der Markt vor den News lahmte und Korrelationsgraphen wie dieser hier auftraten:

 

Bestätigt wurde das durch einige Verluste in meinen Forex-Pair-Trades.

 

Mein heutiger Versuch sollte klären, ob man die mangelhafte Korrelation nicht für den Aufbau einer größeren Position nutzen könnte, d.h. durch MM ausgleichen. Riskieren wollte ich dabei 800$ zu maximal 2*5 Kontrakten, den Betrag, den ich seit Dienstag unterm Strich durch dieses Paar rausgeholt habe. Weiterhin habe ich mir vorgenommen nicht zu wechseln sondern nur einen Versuch zu starten: Entweder auf Schwäche des Euro oder auf seine Stärke. Parallel handle ich sowieso, wie bereits erwähnt, die EURUSD/USDCHF/EURCHF-Kombination; von daher hatte ich auch ein klares Bild von der Schwäche des Euro am Nachmittag:

 

Man erkennt den klaren Abwärtstrend des Spreads (und unterhalb der Bollingers).

 

Meine Idee war nun auf einen fallenden Spread im 6E/ES-Chart zu setzen und die erste Paarung eröffnete ich beim ersten Kreis. Das ganze ging leider nicht auf, denn der Trend wurde gebrochen. Die Postionen liefen in Summe 175$ in Minus - Stop wäre der Bruch der zweiten Trendlinie gewesen. Beim zweiten Kreis eröffnete ich die zweite Paarung aufgrund der Fibos und der horizontalen Unterstüzung (türkis) - von nun an war das Pair wieder break-even, die dritte Paarung an der türkisfarbenen Trendlinie führte mich dann in die Gewinnzone und als die rote Unterstützung fiel, eröffnete ich das letzte Pair. Geschlossen habe ich den Trade mit +1165$ um ca. 20.00 Uhr. Feine Sache.

 

 

Das Problem ist, dass ich bisher nur wenige Trades mit diesem Pair durchgeführt habe, allerdings scheint mir das Vorgehen eine recht hohe TQ zu haben, wenn man geduldig genug auf die beste Gelegenheit wartet. Das ist nicht ungewöhnlich, aber da ich hier keine Automatismen oder fertigen Systeme nutzen kann, die mich per Alarm informieren, sitze ich wie ein blöder stundenlang vorm Rechner und zeichne Linien - das wollte ich eigentlich nicht mehr. Um das ganze in ein System zu packen müsste man eine Menge technische Werkzeuge mit einbeziehen, von daher eignet es sich eigentlich nur für diskretionäres Trading.

Bevor ich es vergesse zu erwähnen, weil es für mich und andere Pair-Trader vielleicht selbstverständlich ist: Der Vorteil ist der großzügige Umgang mit den Stops; gerade wenn der Markt choppy ist, bietet sich das hedgen an. Für den Forex-Markt habe ich vor Jahren mal aus meinen Ergebnissen rausgerechnet, dass ich weniger als die ein Drittel meiner Trades auf Grund eines Kursstops beenden musste - im Gegensatz zu herkömmlichen Trades.

 

Meine Frage an Dich, TraderFox ist nun: Wieviele Trades hast Du mit diesem Pair so ungefähr durchgeführt und wenn es einige sind (was ich annehme), hast Du schon irgendwelche Kennzahlen?

 

EDIT: Es sollte klar sein, dass der Gewinn beider Paare eben gerade wegen der mangelhaften Korrelation entsteht.

[TraderFox]

Meine Frage an Dich, TraderFox ist nun: Wieviele Trades hast Du mit diesem Pair so ungefähr durchgeführt und wenn es einige sind (was ich annehme), hast Du schon irgendwelche Kennzahlen?

 

 

@Aurelius

 

Du hast Dir wirklich Mühe gegeben - vielen Dank dafür!

 

Vorne weg... viele Deiner Feststellungen kann ich bestätigen, würde Dich aber bitten, dass Du mir bis morgen Zeit für eine Antwort gibst, da diese dann auch ausführlicher sein wird, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Momentan habe ich allerdings etwas zeitliche Probleme.

 

EDIT: Welche Kennzahlen meinst Du genau???