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Zyklus-Chart


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5 replies to this topic

#1 Tapereader

Tapereader

    penny-pincher

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Posted 16 September 2010 - 06:45 PM

Hallo Leute,

ein Zyklus-Chart ist nichts anderes als der Durchschnittskurs über die Jahre gerechnet. Ich möchte gerne einen Zyklus-Chart eines Jahres haben. Mein Ziel ist es, den üblichen saisonalen Kursverlauf des Jahres zusehen.
Beispielberechnung für den Zyklus-Chart der letzten 10 Jahre wäre.
Kursveränderung des 1.1.2010 zum 1.1.2009 des Vorjahres. (usw.von 2009 zu 2008) anschließend wird die Summe der Jahresveränderungen durch 10 geteilt.
Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann? Ich habe das Gefühl, entweder ist es total simpel, oder Amibroker kann es gar nicht. Momentan habe ich keinen klaren Gedanken wie die Programmierung aussehen könnte.

Wäre schön, wenn jemand einen Ansatz oder eine Idee äußern würde.

Beste Grüße
  • 0

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#2 wh

wh

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Posted 16 September 2010 - 07:24 PM

Seeing into the futures with cycles?

FFT und Wavelets

Bei Wavelets kannst Du Dein Signal zerlegen.
1. Cycles/Trends
2. Saisonals

Und hier FFT
  • 0
Causality is the relationship between an event (the cause) and a second event (the effect), where the second event is a consequence of the first.

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#3 wh

wh

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Posted 16 September 2010 - 09:13 PM

Hier kannst auch mal schauen. Ist ein guter Einstieg. Primär im
heutigen Zeitalter Wavelets. Muss mal schauen, habe irgendwo noch
ne PDF, was Deine Zyklen schön beschreibt. Bei Amibroker basiert
meines Erachtens (ist subjektiv) die Cycle Geschichte auf FFT.

Posted Image

Habe es doch noch gefunden (aber nicht lokal): Wellen und Hurst und Axel
  • 0
Causality is the relationship between an event (the cause) and a second event (the effect), where the second event is a consequence of the first.

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#4 Philipp

Philipp

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Posted 16 September 2010 - 10:48 PM

@tapereader: Ich kenne mich mit AB nicht aus, aber wie wärs denn wenn Du dir einfach die relevanten Daten exportierst und in Excel auswertest?
Die technische Seite kann hierbei kaum das Problem sein, eher die fachliche. Der Knackpunkt ist ja, was Du eigentlich auswerten willst. Die absoluten Änderungen? Die relativen Änderungen - wenn ja was in Relation wozu?
Ich nenne an dieser Stelle bewusst keine konkreten Lösungsvorschläge...
  • 0

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#5 wh

wh

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Posted 17 September 2010 - 07:46 AM

Hier kann man auch ein bisl Lesen ->Terminmarkt.
PS. Ich halte das Thema für überzeichnet.
  • 0
Causality is the relationship between an event (the cause) and a second event (the effect), where the second event is a consequence of the first.

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#6 Tapereader

Tapereader

    penny-pincher

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Posted 17 September 2010 - 07:02 PM

Hallo Leute,

vielen Dank für eure Tipps. Ich habe gestern Nacht noch die Amibroker-Foren abgesucht, und habe eine brauchbare Programmierung gefunden. Diese habe ich nun modifiziert. Was ich gesucht habe, basiert nicht auf der Sinus-Kurve sondern auf Saisonalität. Übrigens John Ehlers, der Cycle-King, konzentriert sich auf die Sinuskurve.

Für diejenigen, die sich für Zyklus-Charts interessieren, findet Ihr nachfolgend meine AFL-Datei.

Der Zyklus-Chart zeigt die wahrscheinliche Kursbewegung aus der Vergangenheit. Diese Art der Charts sind sehr brauchbar, wenn man die richtigen Objekte aussucht (z.B. bei Rohöl gibt es wiederholt immer die gleichen Kursverläufe). Oder auch beim DAX gibt es sehr häufig zum August/September einen Kursverfall.

Beste Grüße


//Zyklus-ChartSetChartOptions(0, chartShowDates);baseColor = colorDarkRed; boundaryColor = colorLightGrey; years = Param( "Years", 10, 1, 100, 1 ); newYear = Year() != Ref( Year(), -1 ); avgROC = 0; // Create dynamic variables for each year (excluding current) for ( y = 1; y <= years; y++ ) {     initialValue = ValueWhen( newYear, Close, y + 1 );     barValue = Ref( Close, -252 * y );     runningROC = ( ( barValue / initialValue ) - 1 ) * 100;     VarSet( "Year" + y, runningROC );     avgROC += runningROC; } avgROC /= years; ColorZ=IIf(AvgRoc>MA(AvgRoc,20),colorGreen,colorRed);Plot(AvgRoc," Zyklusjahre="+years,ColorZ,4);//Plot(MA(AvgRoc,20),"",7,1);Plot(0,"",50,1);Plot(C,"Close",1,128|styleOwnScale);

Edited by whipsaw, 17 September 2010 - 08:10 PM.

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