Zyklus-Chart

[Tapereader]

Hallo Leute,

 

ein Zyklus-Chart ist nichts anderes als der Durchschnittskurs über die Jahre gerechnet. Ich möchte gerne einen Zyklus-Chart eines Jahres haben. Mein Ziel ist es, den üblichen saisonalen Kursverlauf des Jahres zusehen.

Beispielberechnung für den Zyklus-Chart der letzten 10 Jahre wäre.

Kursveränderung des 1.1.2010 zum 1.1.2009 des Vorjahres. (usw.von 2009 zu 2008) anschließend wird die Summe der Jahresveränderungen durch 10 geteilt.

Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann? Ich habe das Gefühl, entweder ist es total simpel, oder Amibroker kann es gar nicht. Momentan habe ich keinen klaren Gedanken wie die Programmierung aussehen könnte.

 

Wäre schön, wenn jemand einen Ansatz oder eine Idee äußern würde.

 

Beste Grüße

[wh]

Seeing into the futures with cycles?

 

FFT und Wavelets

 

Bei Wavelets kannst Du Dein Signal zerlegen.

1. Cycles/Trends

2. Saisonals

 

Und hier FFT

[wh]

Hier kannst auch mal schauen. Ist ein guter Einstieg. Primär im

heutigen Zeitalter Wavelets. Muss mal schauen, habe irgendwo noch

ne PDF, was Deine Zyklen schön beschreibt. Bei Amibroker basiert

meines Erachtens (ist subjektiv) die Cycle Geschichte auf FFT.

 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VPbBm2hXL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg

 

Habe es doch noch gefunden (aber nicht lokal): Wellen und Hurst und Axel

[Philipp]

@tapereader: Ich kenne mich mit AB nicht aus, aber wie wärs denn wenn Du dir einfach die relevanten Daten exportierst und in Excel auswertest?

Die technische Seite kann hierbei kaum das Problem sein, eher die fachliche. Der Knackpunkt ist ja, was Du eigentlich auswerten willst. Die absoluten Änderungen? Die relativen Änderungen - wenn ja was in Relation wozu?

Ich nenne an dieser Stelle bewusst keine konkreten Lösungsvorschläge...

[wh]

Hier kann man auch ein bisl Lesen ->Terminmarkt.

PS. Ich halte das Thema für überzeichnet.

[Tapereader]

Hallo Leute,

 

vielen Dank für eure Tipps. Ich habe gestern Nacht noch die Amibroker-Foren abgesucht, und habe eine brauchbare Programmierung gefunden. Diese habe ich nun modifiziert. Was ich gesucht habe, basiert nicht auf der Sinus-Kurve sondern auf Saisonalität. Übrigens John Ehlers, der Cycle-King, konzentriert sich auf die Sinuskurve.

 

Für diejenigen, die sich für Zyklus-Charts interessieren, findet Ihr nachfolgend meine AFL-Datei.

 

Der Zyklus-Chart zeigt die wahrscheinliche Kursbewegung aus der Vergangenheit. Diese Art der Charts sind sehr brauchbar, wenn man die richtigen Objekte aussucht (z.B. bei Rohöl gibt es wiederholt immer die gleichen Kursverläufe). Oder auch beim DAX gibt es sehr häufig zum August/September einen Kursverfall.

 

Beste Grüße

 

 

//Zyklus-Chart

SetChartOptions(0, chartShowDates);

baseColor = colorDarkRed; 
boundaryColor = colorLightGrey; 

years = Param( "Years", 10, 1, 100, 1 ); 
newYear = Year() != Ref( Year(), -1 ); 
avgROC = 0; 

// Create dynamic variables for each year (excluding current) 
for ( y = 1; y <= years; y++ ) 
{ 
   initialValue = ValueWhen( newYear, Close, y + 1 ); 
   barValue = Ref( Close, -252 * y ); 
   runningROC = ( ( barValue / initialValue ) - 1 ) * 100; 
   VarSet( "Year" + y, runningROC ); 
   avgROC += runningROC; 
} 
avgROC /= years; 

ColorZ=IIf(AvgRoc>MA(AvgRoc,20),colorGreen,colorRed);
Plot(AvgRoc," Zyklusjahre="+years,ColorZ,4);

//Plot(MA(AvgRoc,20),"",7,1);

Plot(0,"",50,1);

Plot(C,"Close",1,128|styleOwnScale);

Edited September 17, 2010 by whipsaw