Ecart Posted November 29, 2010 Report Share Posted November 29, 2010 Zur Zeit teste ich 2 Broker {Alpari + FXCM} mit der Tradency-Plattform. [bei AFA FX nennt sich diese Plattform AutoTrader (AAT) - bei Alpari Systematic - Version 2 - bei FXCM Forex System Selector (FSS) Was fällt mir auf? Spread (fast) gleich FXCM 3.2 | Alpari 3.1Tick-Quoten bei FXCM etwas schneller, dafür aber auch im 'Verkaufen' 1.2 Pips bzw. 'Kaufen' 1.3 Pips schlechter als Alpari. [siehe Screenshot) Hm, dafür bietet aber FXCM z.B. beim 'Zeitrahmen' 7 Tage auch 300 Strategien an u.a. mit T-Score Werten von 9.6. Was ist T-Score?"T-score" (Tradency score) ist ein einzigartiges Bewertungsverfahren, das ausschliesslich für Strategien entwickelt wurde, die auf der Tradency-Plattform verfügbar sind. T-Score bietet für jede Strategie eine Bewertung zwischen 0-10 und repräsentiert die derzeitige Leistung jeder Strategie auf dem Markt. Je höher die Bewertung, desto besser die Leistung. Ich habe mir 10 Strategien, zum besseren Vergleich alle nur EUR/USD ausgesucht und mit 0.1 Lot aktiviert. Aktuell + 132.9 Pips seit heute morgen... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted November 29, 2010 Report Share Posted November 29, 2010 Ich habe mir 10 Strategien, zum besseren Vergleich alle nur EUR/USD ausgesucht und mit 0.1 Lot aktiviert. Aktuell + 132.9 Pips seit heute morgen...Ecart, wir müssen jetzt noch viel mehr zusammenhalten, als vorher schon.Siehst du sicher genauso !Guck mal, wie kennen uns doch schon ewig .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 1, 2010 Author Report Share Posted December 1, 2010 Hier die aktuellen Ergebnisse vom 30.11.2010Alpari | + 157.6 Pips = + 120,51 € | 14 Trades = 140K FXCM | + 141.6 Pips = + 108,19 € | 14 Trades = 140K bei beiden wurden die selben Strategien EUR/USD durchgeführt. FXCM also 16 Pips weniger, das sind immerhin 11 % ||| bei 14 Lots a 1.0 sind das immerhin € 123,20 weniger für diesen Tag! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted December 1, 2010 Report Share Posted December 1, 2010 Danke für den ausführlichen Vergleich, au ja da kommt schnell was zusammenwenn der Spread, Trade für Trade höher ist, tut richtig weh beim lesen wenn man das nur auf ein Lot hochrechnet... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 1, 2010 Author Report Share Posted December 1, 2010 Solange ich die Demo's habe werde ich weiter berichten. Habe auch eine Demo von FXopen, (war von der Website sehr begeistert).Bei denen nennt sich dies FASS ECN (FXOpen Autotrading System Selector). Hmm, ECN hört sich ja richtig gut an, aber in der Demo laufen gar keine Tick-Daten... Bei Alpari und FXCM laufen die (aktivierten) Strategien zu 100 % parallel. Bei FXopen (leider) nicht. Hier mal per jetzt 12:00 Uhr die Screenshots. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted December 1, 2010 Report Share Posted December 1, 2010 Gehe ich recht in der Annahme das die Strategien in keinster Form einsehbar sind, sondern höchstens eine Textbeschreibung des Ansatzes vorliegt ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
whipsaw Posted December 1, 2010 Report Share Posted December 1, 2010 Solange ich die Demo's habe werde ich weiter berichten. Habe auch eine Demo von FXopen, (war von der Website sehr begeistert) Die Rechnung scheint aufzugehen - Dr. Alex K. fängt mit Speck Mäuse. Hmm, ECN hört sich ja richtig gut an Was versteht FXopen unter einem ECN? ... und hier noch einmal zur Erinnerung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wingman Posted December 1, 2010 Report Share Posted December 1, 2010 Hier die aktuellen Ergebnisse vom 30.11.2010Alpari | + 157.6 Pips = + 120,51 € | 14 Trades = 140K FXCM | + 141.6 Pips = + 108,19 € | 14 Trades = 140K bei beiden wurden die selben Strategien hmm... hört sich interessant an... aber ist die Demo wirklich auch aussagekräftig??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 1, 2010 Author Report Share Posted December 1, 2010 Gehe ich recht in der Annahme das die Strategien in keinster Form einsehbar sind, sondern höchstens eine Textbeschreibung des Ansatzes vorliegt ? Ja!Anbei mal ein aktuelles (super) Beispiel. Dabei interessiert mich die eigentliche Strategie nicht, sonder nur die 'nackten' Zahlen und die können sich sehen lassen... Beispiel: EA Tiverlustek | EUR/USD | die letzten 7 Tage | 15 Trades | + 647.8 Pips + Score von 9.00 | Mix von Buy + Sell - Trades Was mir an Tradency so gut gefällt, ist die absolute 'Vergleichbarkeit'. Der Anwender kann zu jeder Zeit selber eingreifen. Die Stop's liegen fest bzw. könnten verändert werden. Aussagekräftig ist auch die Information Hoch/ Niedrig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 1, 2010 Author Report Share Posted December 1, 2010 Gehe ich recht in der Annahme das die Strategien in keinster Form einsehbar sind, sondern höchstens eine Textbeschreibung des Ansatzes vorliegt ?Ja!Anbei mal ein aktuelles (super) Beispiel. Dabei interessiert mich die eigentliche Strategie nicht, sonder nur die 'nackten' Zahlen und die können sich sehen lassen... Beispiel: EA Tiverlustek | EUR/USD | die letzten 7 Tage | 15 Trades | + 647.8 Pips + Score von 9.00 | Mix von Buy + Sell - Trades Was mir an Tradency so gut gefällt, ist die absolute 'Vergleichbarkeit'. Der Anwender kann zu jeder Zeit selber eingreifen. Die Stop's liegen fest bzw. könnten verändert werden. Aussagekräftig ist auch die Information Hoch/ Niedrig. Bei Alpari: "System trading fee: 1.5 pips per lot incorporated into the spread". Bei einem EUR/USD Gesamt-Spread von ~ 3.1 Pips finde ich dies in Ordnung. Nach der Demo kann der Anwender bei Alpari den 'Classic Account' für Systematic/Tradency freischalten. Minimum Deposit: $ 500 ; sinnvoll um z.B. nur mit der "Watch List" zu arbeiten. Noch schnell die Ergebnisse vom 01.12.2010 [siehe oben; Beitrag zuvor]... konnte nichts mehr ändern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 3, 2010 Author Report Share Posted December 3, 2010 Ergebnisse 02.12.2010FXCM | - 57.4 Pips | € 42,73 | 19 TradesAlpari | - 76.8 Pips | € 57,55 | 19 Trades Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 4, 2010 Author Report Share Posted December 4, 2010 Ergebnisse 03.12.2010FXCM - 651.4 Pips | - € 488,39 | 5 Trades a 0.1 LotAlpari - 642.0 Pips | - € 481,29 | 5 Trades a 0.1 Lot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted December 4, 2010 Report Share Posted December 4, 2010 @Ecartwir müssen uns wieder trennen, so wird das nichts mit heiraten Ist schon erstaunlich wie die Ergebnisse starrer Systeme innerhalb weniger Tagen differieren,ist glaube ganz gut das ich weiterhin händisch trade. Danke für die Fortführung deines Tests Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 4, 2010 Author Report Share Posted December 4, 2010 Ergebnisse 03.12.2010FXCM - 651.4 Pips | - € 488,39 | 5 Trades a 0.1 LotAlpari - 642.0 Pips | - € 481,29 | 5 Trades a 0.1 Lot Die Strategie 'Trend Follower' habe ich gelöscht, da keine Aktivitäten erfolgten. Eine neue Strategie, die beide Broker anbieten ist nicht so einfach. Beim 7 Tage Vergleich z.B. werden bei Alpari nur 235 Strategien angeboten.FXCM listet die Top 300 Platzierungen entsprechend T-Score aus. Jetzt habe ich als Ersatz die Strategie 'Auto-Hedge Fund' aktiviert. Score-Wert z.Z. von 7.73Siehe Gewinn-Pips seit 18.05.2009 >>> + 3.784.7 Pips Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 4, 2010 Author Report Share Posted December 4, 2010 Ist schon erstaunlich wie die Ergebnisse starrer Systeme innerhalb weniger Tagen differieren, Na, so schnell wollen wir doch nicht aufgeben. Hier im Test (zum kennenlernen) habe ich bewusst 10 Strategien a 0.1 Lot ausgewählt, so würde ich es 'Live' nie machen. Schau dir das doch hier mal an... geht doch... Seit Beginn!!! [27.07.2010] EUR/GBP :: 61 Trades :: + 248.4 PipsEUR/CHF :: 91 Trades :: - 494.9 PipsEUR/USD :: 96 Trades :: + 340.7 Pips + das mit nur einem T-Score Wert von 6.33 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted December 4, 2010 Report Share Posted December 4, 2010 Na, so schnell wollen wir doch nicht aufgeben. Schau dir das doch hier mal an... geht doch...Hast schon recht, es geht. Mein persönliches Problem bei diesen EA Geschichten ist dahin gehend gelagert, das es mich an meine Indikatoren erinnert,jeden Wochentag passte einer, aber ich wußte nie welchen Tag ich welchen benutzte sollte.Wenn der Tag allerdings beendet war, hatte ich immer die Antwort..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 5, 2010 Author Report Share Posted December 5, 2010 Man(n) findet immer etwas neues... Durch Zufall 'klicke' ich auf diese 3 kleinen 'grünen' ["Ordner"] und siehe da... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 7, 2010 Author Report Share Posted December 7, 2010 Per 07.12.2010 || Minus - 1.210.7 Pips || Minus 813,71 € || 88 Trades || 9.7 Lot || seit 29.11.2010 Gewinner: Eurogenic 2 || + 116.6 Pips || + 88,42 € || 7 Trades || 0.7 Lot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 8, 2010 Author Report Share Posted December 8, 2010 08.12.2010 | + 161.0 Pips > € +121,78 | 26 Trades | 2.6 Lot | habe die 9 negativen Trades mal nach oben gesetzt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 9, 2010 Author Report Share Posted December 9, 2010 Nach langem 'rumtesten' habe ich festgestellt, dass ein niedriger Score-Wert (z.B. 2.60) nichts aussagt. (hier im Beispiel für die letzten 180 Tage ! ) T-Score dient den Tradern, die die Tradency-Plattform für das Auswerten der Strategien benutzen, als ein perfektes Hilfsmittel. Beispiel: Strategie Psyco Gene - aktueller T-Score - WERT :: 2.60 [ max. = 10.0] Aktuelle Ergebnisse EUR/USD:: die letzten 7 Tage || 2 Trades || + 191.0 Pipsdie letzten 14 Tage || 4 T. || + 324.2 Pipsdie letzten 30 Tage || 12 T. || + 346.0 Pips die letzen 60 Tage || 20 T. || +1.164,0 Pipsdie letzten 90 Tage || 28 T. || + 776.1 Pipsdie letzten 180 Tage || 54 T. || + 1.463,9 Pipsdie letzten 12 Monate || 292 T. || - 6.454,7 Pips ob's daran liegt?seit Beginn [25.05.2009] || 2.674 T. || - 12.150,1 Pips Screenshot mal für 30 Tage:: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 Woche:: 06.- 10.12.2010 HandelsendeErgebnisse:insgesamt 73 Trades || 7.3 Lot (73 x 0.1 Lot) || - 228.1 Pips || - € 170,92 Bester Trade || + 129.8 PipsHöchster Verlust || - 151.8 Pips Beste Strategie: APSGTS15 Trades || 0.5 Lot || + 137.8 Pips || + € 104,41 (siehe Screenshot) Aktuell:: 4 Positionen offen || 0.4 Lot || - 29.6 Pips || - € 22,33davon 3 Sell | 1 Buy 1 neue Strategie 'upperfx' aktiviert.Die letzten 30 Tage || 50 Trades || + 1.336,3 Pips || nur 3 VerlustTrades - 69.0 Pips || Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 14, 2010 Author Report Share Posted December 14, 2010 Gewinner / Verlierer || EUR/USD || ATT=Durchschnittliche Handelszeit || LLT=Größter Verlust Trade (Pips) || Die letzten 7 Tage + 655.2 Pips || 25 Trades || ATT = 11:13:08 || LLT - 118.90 Pips || Auto-Hedge Fund - 932.5 Pips || 7 Trades || ATT = 79:53:31 || LLT - 170.20 Pips || omkar_T_4 Die letzten 14 Tage + 1.173,6 Pips || 18 Trades || ATT = 35:00:28 || LLT 0.00 Pips || AC - 783.1 Pips || 9 Trades || ATT = 78:55:25 || LLT - 300.30 Pips || PipSniper Die letzten 30 Tage + 1.167,4 Pips || 29 Trades || ATT = 46:15:31 || LLT - 300.30 Pips || AC - 2.421,5 Pips || 280 Trades || ATT = 08:17:38 || LLT - 79.10 Pips || Antisthens Die letzten 60 Tage + 1.842,9 Pips || 44 Trades || ATT = 189:18:34 || LLT - 244.20 Pips || Omkar_LT_6 - 5.790,2 Pips || 681 Trades || ATT = 05:03:30 || LLT - 81.70 Pips || Fxdt00 Die letzten 90 Tage + 3.812,0 Pips || 27 Trades || ATT = 286:49:38 || LLT - 168.70 Pips || BreakoutMaster - 7.463,4 Pips || 1.085 Trades || ATT = 05:08:33 || LLT - 81.70 Pips || Fxdt00 Was fällt auf?========================================Jetzt noch ein Beispiel (Die letzten 12 Monate) von einer Strategie mit Ergebnissen aller 12 Währungspaare: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted December 14, 2010 Report Share Posted December 14, 2010 Was fällt auf?Das du nur in der Zeit von vor 14 Tagen ein Plus gemacht hättest ? ,alle anderen Perioden wären Verlierer gewesen.Und das die Ergebnisse im längern Testphasen immer schlechter werden ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ecart Posted December 14, 2010 Author Report Share Posted December 14, 2010 Jetzt ein Beispiel das für mich ganz klar herausstellt, dass der T-Score Wert keine Aussagekraft hat. Währungspaar: EUR/USDDie letzten 12 Monate 1. Sieger mit + 12.468,3 Pips >>> T-Score von 3.78 Strategie AFX-Profit2. Sieger mit knapp 6.000 Pips weniger, also + 6.747,7 Pips Strategie TidalWave aber ein T-Score Wert von 9.6 [mögliche Erklärung: ~ 500 Trades weniger, aber dafür eine ATT von 162:32:40 = durchschnittliche Handelszeit, fast ~ 7 Tage] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ronner Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Das du nur in der Zeit von vor 14 Tagen ein Plus gemacht hättest ? ,alle anderen Perioden wären Verlierer gewesen. seh ich irgendwie genauso - ich glaub da laufen manche EAs unserer User sicher besser Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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