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Multi Strategy EAs


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20 replies to this topic

#1 RAiNWORM

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Posted 27 December 2010 - 11:09 AM

Hat jemand schon Erfahrungen mit EAs gemacht, die mehrere Strategien verfolgen?

Ich habe meine verschiedenen einzelnen EAs mal hergenommen und in einen großen zusammengefügt. Dieser prüft die Einstiegskriterien der einzelnen Strategien in einer priorisierten Reihenfolge. Zwei EAs habe ich schon integriert und nun das verblüffende Ergebnis:
  • Strategie 1 einzeln: +2.923 EUR
  • Strategie 2 einzeln: +3.480 EUR
  • Strategie 1+2 zusammen in einem EA: +7.781 EUR
Das war der Backtest für 2010 EUR/USD auf meinem Demokonto. Es klingt zu schön, um wahr zu sein: die Gesamtheit ist mehr als die Summe der Einzelteile. Wie aus dem Lehrbuch :sunglass:

meine Kriterien:
  • es laufen nie zwei Trades unterschiedlicher Strategien auf dem gleichen Symbol parallel
  • bei einem bestimmten Tagesloss wird kein weiterer Trade mehr eingegangen
  • es gibt ein max. Risiko per Trade und ein max. Portfolio-Risiko (offene Positionen verschiedener Symbole)

Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder sollte in die Kriterienliste sinnvoller Weise noch was mit aufgenommen werden?
  • 3
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#2 conglom-o

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Posted 27 December 2010 - 11:17 AM

Wir haben ja auch mehrere Systeme am laufen. Die sind allerdings recht komplex, so dass man sie nicht in einen EA packen kann. Durch die Zusammenstellung (sprich: in unterschiedlicher Gewichtung parallel auf einem Konto) glättet sich aber die Equity und der Drawdown sinkt.

Deine Kriterienliste würde ich nicht zu lang machen sondern erstmal schauen, wie der EA im Out-of-Sample / live Bereich funktioniert. Das wichtigste - das eingeplante Risiko - ist ja drin.
:esis:
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#3 RAiNWORM

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Posted 27 December 2010 - 11:22 AM

... in unterschiedlicher Gewichtung parallel auf einem Konto ...

Habt ihr die Gewichtung fix oder ändert diese sich manuell/automatisch?

Deine Kriterienliste würde ich nicht zu lang machen sondern erstmal schauen, wie der EA im Out-of-Sample / live Bereich funktioniert.

In einer live-Umgebung stellt sich mir allerdings das Problem, dass ich nicht herausfinden kann "was wäre, wenn ich es anders gemacht hätte". Aber du hast schon recht, im Backtest / auf dem Demokonto mag es anders aussehen, als real.
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#4 conglom-o

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Posted 27 December 2010 - 11:25 AM

Habt ihr die Gewichtung fix oder ändert diese sich manuell/automatisch?

Die ist fix - wird zwar nach jedem Quartal mal überprüft, aber an sich nicht verändert.
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#5 Rumpel

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Posted 27 December 2010 - 01:45 PM

Hört sich gut an. Die Frage wäre jetzt: Was für Systeme sind es? Vielleicht könntest du aus der normalen "Priorisierung" ja noch eine verbesserte Lösung bauen. Also je nach Marktumfeld den besseren EA stärker gewichten.
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#6 RAiNWORM

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Posted 27 December 2010 - 02:15 PM

Was für Systeme sind es? ... Also je nach Marktumfeld den besseren EA stärker gewichten.

Die Strategietypen sind auch die Erklärung für o.g. Verhalten. Die Strategie 1 ist eine Momentum-Strategie auf Tickbasis, die zweite handelt Breakouts am Vortages high/low. Beide Strategien sind gefiltert mit Indikatoren. Durch ein auftretendes Momentum greift Strategie 1 und wenn der Schwung reicht, dann fällt auch das Vortages-High/Low. Daher ergänzen sich beide Strategien recht gut.

Die Idee, die Strategien aufgrund des Marktumfelds anders zu gewichten hatte ich auch schon. Allerdings wird das Marktumfeld indirekt beim Einstieg durch die Indikatoren berücksichtigt. Im Grunde erfolgt somit keine Gewichtung, aber zumindest ein Handelsausschluss.
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#7 Rumpel

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Posted 27 December 2010 - 04:18 PM

Die Idee, die Strategien aufgrund des Marktumfelds anders zu gewichten hatte ich auch schon.


Mh, ich werde mit zunehmendem Alter auch immer langsamer. :mosking:

  • Strategie 1 einzeln: +2.923 EUR
  • Strategie 2 einzeln: +3.480 EUR
  • Strategie 1+2 zusammen in einem EA: +7.781 EUR


Btw.: Kann dein EA die Steuererklärung auch schon selbst machen? Oder kommt das noch?^^
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#8 RAiNWORM

RAiNWORM

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Posted 27 December 2010 - 05:14 PM

Mh, ich werde mit zunehmendem Alter auch immer langsamer. :mosking:

Ach, ich bin für jede geäußerte Idee dankbar. :gum:

Btw.: Kann dein EA die Steuererklärung auch schon selbst machen? Oder kommt das noch?^^

Nö, das macht der Steuerberater. Die Dame freut sich immer besonders auf viele Transaktionen.
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#9 Ecart

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Posted 27 December 2010 - 05:59 PM

Das war der Backtest für 2010 EUR/USD auf meinem Demokonto. Es klingt zu schön, um wahr zu sein: die Gesamtheit ist mehr als die Summe der Einzelteile. Wie aus dem Lehrbuch :sunglass:

Hallo RAiNWORM,

würde gerne deinen o.g. EA für mein nächstes Projekt mit der JForex - Plattform (Java) testen. Posted Image

Warum? Dein EA ist sicher in MQL4 geschrieben und für die JForex-Plattform gibt es einen JForex Strategy Converter (z.B. MQL4 > JAVA)... und wir könnten hier im Forum darüber berichten.
Wie ist deine Meinung dazu? Habe die JForex-Demo noch nicht... Posted Image

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#10 RAiNWORM

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Posted 27 December 2010 - 07:01 PM

würde gerne deinen o.g. EA für mein nächstes Projekt mit der JForex - Plattform (Java) testen.

Können wir von mir aus machen. Allerdings wird das mein Contest-EA und der bleibt ersteinmal geheim. Außerdem muss ich noch ein wenig daran herumschrauben, der Drawdown ist mir noch zu hoch und der EA muss auch auf anderen Währungspaaren funktionieren.

Für alle anderen, die aufgrund der absoluten Zahlen neugierig auf den EA sind: Demokonto-Kapital sind 20.000 EUR und max. Drawdown liegt bei 4.500 EUR. Backtestzeitraum war 01.01.2010 bis 27.12.2010 im EUR/USD.
  • 1
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#11 Ecart

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    Erbsenzähler

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Posted 27 December 2010 - 07:12 PM

Allerdings wird das mein Contest-EA und der bleibt ersteinmal geheim.

Hallo RAiNWORM,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Posted Image Na klar, ist so für mich in Ordnung. Muss mich ja auch noch in diese Plattform einarbeiten.
Wenn es soweit ist, werde ich aber nur mit dem EURUSD experimentieren... mir geht's um gemeinsame 'Forenarbeit-/entwicklung. Posted Image ... man(n) muss ja nicht am Anfang schon € 599 für einen EA zahlen... Posted Image




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#12 Ecart

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    Erbsenzähler

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Posted 27 December 2010 - 07:49 PM

Wenn der TN Contest beendet ist, dann können wir uns ja hier die $ 5.000 als 'Gemeinschaftsarbeit' holen... Posted Image {abzüglich Spende fürs Forum + $-Anerkennung für TN-Admi} Posted Image
http://dukascopy.tv/player_light.swf?id=38707&source=dukascopy

Attached Files


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#13 Vola

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Posted 27 December 2010 - 08:07 PM

Gute Idee, dann müssen aber auch 100 Lot Live gehandelt werden (Wenn ich das richtig verstehe)
Attached File ww.png   10.3K  164 downloads
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Gruß Vola
Ich zähle lieber bis 4
Alle von mir gemachten Aussagen und Antworten auf Fragen entsprechen lediglich meiner persönlichen Meinung und stellen keinerlei Rechts- und Anlageberatung oder ähnliches dar


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#14 Kleinerbroker

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Posted 04 January 2011 - 07:17 AM

Nun komme ich dazwischen : der Titel des Thread paßt, der Inhalt des Thread geht aber eher in eine andere Richtung . Ich poste dennoch hier , da ich sonst nichts passenderes gefunden habe :

Aus einem Brief an einen Freund , der mir seine Hilfe angeboten hat :

Und da will ich so vorgehen, dass ich von jedem EA eine Matrix immer wieder neu anlege, die mir den
kompletten Orderstatus des MT4-Konto anzeigt . Und vermutlich werde ich das über einen externen File
machen müssen der über Fileread/Filewrite angesprochen wird -. Dann könnte jeder EA darauf zugreifen,
den Handel für andere EA sperren, wenn er selber gerade eine Order öffnet/schließt/modifiziert .....
Es müßte funktionieren wie Flugzeuge und die Flugsicherung . Jeder EA ist ein Flugzeug, selbstständig
von der Besatzung gesteuert, aber die Flugsicherung achtet darauf, dass diese Flugzeuge sich nicht gegenseitig
gefährden .



Mein erster EA, der Gold-Hopper ist fast fertig und ich will auf demselben Konto weitere EA laufen lassen , andere Märkte aber auch Gold . Dabei habe
ich mindestens 4 oder 5 sehr konkrete Ansätze im Kopf, jeder EA wird recht einfach sein . Aber ich weiss , dass die Zahl der einzelnen EA die Komplexität
im Laufe der nächsten wenigen Monate deutlich steigen lassen wird . DAS will ich nun vorbereiten, bevor ich die einzelnen EA´s schreibe . Ähnlich der
Visualisierung , die ich ebenfalls vorbereitend , mit Eurer freundlichen Hilfe geschrieben habe .

Kennt jemand hier eine Plug&Play-Lösung die ich übernehmen könnte und dann meine weiteren EA gleich angepaßt an diese Lösung konzipieren und schreiben könnte ?

KB

PS.: Auf http://book.mql4.com/appendix/examples gibt es ja die "Include"-Files (ganz unten) und darunter auch einige Files für das Ordermanagment .
Soll ich damit beginnen und dann noch den File-R/W einbauen ? Besonders gut gefallen mir diese nicht, drum poste ich auch hier nochmal bevor ich beginne .
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#15 WOGO

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Posted 04 January 2011 - 08:29 AM

Kennt jemand hier eine Plug&Play-Lösung die ich übernehmen könnte und dann meine weiteren EA gleich angepaßt an diese Lösung konzipieren und schreiben könnte ?

Du kannst aber auf einen Wert immer nur einen EA laufen lassen. Wenn du unterschiedliche Strategien gleichzeitig handeln willst, dann mußt du die alle in einen EA packen.
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#16 Rumpel

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Posted 04 January 2011 - 04:50 PM

Du kannst aber auf einen Wert immer nur einen EA laufen lassen.


Wie läuft das wenn ich den gleichen Wert in einem 2. Chart öffne?
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#17 WOGO

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Posted 04 January 2011 - 06:54 PM

Wie läuft das wenn ich den gleichen Wert in einem 2. Chart öffne?

So weit hab ich wieder nicht gedacht. Das geht schon. :huh:

Also Kommando zurück und meine Aussage von vorhin revidiert.

Wenn du also die beiden EAs synchronisieren willst, dann machst du das am besten mit globalen Variablen.
Soll also das Öffnen einer Position in EA1 die Signale von EA2 sperren, dann setzt du über GlobalVariableSet() in EA1 eine globale Client-Variable, die du dann in EA2 über GlobalVariableGet() abfragen kannst (und natürlich umgekehrt). So kannst du die beiden EAs miteinander kommunizieren lassen...
  • 2
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#18 Kleinerbroker

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Posted 04 January 2011 - 10:06 PM

du die beiden EAs miteinander kommunizieren lassen...


Wenn wir dieses Konzept nun weiter überlegen ... und anstatt von 2 EA´s mal von 5 ausgehen wollen (das ist doch realistisch), dann vielleicht auch nach ein weiteres mal an die Metafer der Luftfahrt denken, dann ....

=> könnte man doch auch an einen RM/MM - EA denken, der nur das RM/MM übernimmt ? Dieser würde einen File kontinuierlich aktualisieren , unter anderem ganz "oben" eintragen, ob einer der anderen EA´s traden darf oder nicht (weil ein anderer EA gerade handelt, weil ein Handelverbot für alle EA gilt oder aus anderen Gründen ) .

oder soll ich einfach ActiveTrades anrufen und sagen "gebt mir noch nen paar Konten!" Würden die sicher machen .... :loungelizard:

KB
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#19 Rumpel

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Posted 05 January 2011 - 01:28 AM

=> könnte man doch auch an einen RM/MM - EA denken, der nur das RM/MM übernimmt ?


Klar, wieso auch nicht. machbar ist viel. Für Sinn und Performance gibt es sicherlich viele Pro´s und Kontra´s.

Viele Grüße,
Rumpel
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#20 tnickel

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Posted 03 November 2012 - 12:12 AM

Hi,
ich finde das Konzept mit unterschiedlichen Strategien gut.

Der Forex-Markt ändert sich ja sehr schnell und meines Erachtens muss man einfach mehrere Strategien haben die sich auf den
Markt einstellen.
Meine Idee ist folgende.

Ich lasse z.B. 40 Strategien parallel im Demomodus laufen. Die besten 5 Strategien werden dann für eine Zeit ins Lifesystem geschaltet.

Ich schreib das mal etwas genauer auf.

a) Lasse 40 Strategien auf einen Demokonto laufen Zeitbasis H1
b) Einmal im Monat wird überprüft welche 5 Strategien das meiste Geld gemacht haben.
Die Überprüfung kann ich ganz einfach anhand der Magic-Number machen.
c) Die 5 erfolgreichsten Strategien werden dann auf dem Lifesystem für den nächsten Monat aktiviert.

Das ein und ausschalten auf dem Lifesystem mache ich einfach über Files.
z.B. <Magicnumber>.on oder <Magicnumber>.off, die ich in .../experts/files auf dem Lifesystem ablege.

Das ganze kann dann vollkommen automatisch erfolgen.

Im Prinzip müsste das eigentlich funktionieren?

Ich weiss der Teufel steckt bestimmt im detail. Ich glaub nur den Gewinn zur Beurteilung einer Strategie zu betrachten ist bestimmt zu wenig? Man müsste hier noch die Equtiy Kurve aus dem Backtest mit der des Demoaccounts für die einzelnen Strategien vergleichen.

thomas
  • 1

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