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Tom Next - Daytrading Community

Risk- & Money-Management für Trader


oldschuren

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Bin vor kurzem über ne Seite gestolpert, die sich primär nur mit Risk- & Money-Management beschäftigt. Ich hoffe den Link hat noch keiner Veröffentlicht. Die Seite heißt Solina-Traders.com und scheint von Leuten gestrickt zu werden, die mit automatischen Handelssystemen rumhantieren. Leider habe ich keine passende Rubrik hier gefunden. Daher der Speicherort unter Technische Analyse > Techn. Analyse & Handelsstrategien in der Praxis > Psychologie. Aber ich finde, sowas darf hier nicht fehlen... :)

 

Währe erfreut, wenn wir das Thema noch weiter aufbohren. Beschäftige mich gerade mit diesem Thema. Eine Frage an einem diskretionärem Träder am Rande: Wie hoch ist der IR (initial Risk) und wieviele R-Vielfache in der Woche und im Monat strebst Du an? Hintergrund ist der, viele vertreten die Meinung, dass ein Risiko pro Position von 1% bis 2% ok sind. Weiter gibs ja Diskussionen bei gestandenen Tradern, die ein dauerhaftes Wachstum von 30% pro Jahr (im Durchschnitt über längere Zeit) kategorisch ablehnen. Jetzt mal den Zinseszins bei Seite gelegt macht das ca. 2,5 % im Monat um diese 30% zu erreichen. Geht man aber von ein IR von 2% aus kann es ja passieren, dass man Montag morgen am Anfang des Monats einen Trade macht der ein CRV (Chance/Risiko/Verhältnis) von 1,5 hat und Zack, hat man das Monatssoll erreicht. Wer bitte schön packt da seine Sachen ein und kommt nächsten Monat nochmal wieder? Professionelle Trader ackern gerne mal die 9 - 10 Stunden am Tag. Wird ja heutzutage verlangt, dass Angestellt höher bezahlter Jobs "freiwillig" länger bleiben.

 

Ich kann mir nur vorstellen, dass der IR im professionellen Bereich deutlich niedriger ist, 0,3% vielleicht und die Leute bestrebt sind ein vielfaches an R mit nach Hause zu nehmen. Aber was ist normal oder angebracht? An was kann man gutes Trading erkennen?

 

P.S.

Das Bsp. ist rein hypothetisch und dienen nur als Grundlage für diese Diskussion. Extreme in die eine sowie andere Richtung wird es geben und sind durchaus im Bereich des Möglichen. Des weiteren ist die Betrachtung auch stark vom Handelstyp abhängig. Schlagwort Opportunity... Ein Trendfolger, der 4 Trades im Monat macht, wird bei einem IR von 0,3% keine Freude haben. Da verlangt es schon der Handelsansatz, dass er ein höheres Risiko fährt....

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Also 2% sind schon teilweise zu hoch. Da ist der maximale Drawdown ziemlich fies.

Ich meine mal gelesenen zu haben dass man eher so zwischen 0,5% und 1% liegt. Eher Richtung 1%.

Wieso sollte sich der Trendfolger damit nicht zu frieden geben? Wenn er Setups hat mit 90%er Trefferquote 3% macht.

Das sollte für ihn doch auch akzeptabel sein

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Ich denke diskretionär und automatisch unterscheiden sich.

 

 

Ist mein Account schmall, ist mein Risiko größer um meinen Acc. zu füllen - 2%.

Ist mein Account groß, ist mein Risiko kleiner um meinen Acc. zu vergrößern - 0.5%.

 

1.

Acc. 10.000 €

Risk 2% a 200 €

 

Ziel 2R/3R die Woche a 400 €/ 600€

 

2.

Acc. 100.000,00 €

Risk 0.5% a 500 €

 

Ziel 2R/3R die Woche a 1000 €/ 1500€

 

Die Sache lässt sich nicht einfach beantworten, da sie abhängig von jeweiligen Trading (Ziel, Art, ...) ist.

 

Wenn ich ein automatisches Handelssystem hätte, wäre mein Risiko definitiv kleiner (siehe Quickbeam).

 

Hier mal zwei Bücher:

 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/518WD9Y7C1L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg

 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qhjO0YYbL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg

 

Automatisch würde ich folgend handeln:

 

Ich hätte ein tägliches Ziel und einen maximalen Verlust, danach würde mein RiskSoftware den Computer herunterfahren, so wie es auch in

Firmen üblich ist und ich würde mich nach Hause schicken.

  • Upvote 1
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Ich persönlich finde 2% Risk bei einer hohen Trefferquote nicht zuviel,

 

viel wichtiger finde ich das man mental stark genug ist, dann auch eine Verlustserie von 7 bis 10 Trades

auszuhalten ohne gleich wieder an seinem Ansatz rumzuschrauben.

 

Weil dann nutzt Imho das beste MM rein gar nichts, da ständig Parameter verändert werden und man nichts

nachvollziehbares auf dem Papier hat.

 

Alles bezogen auf diskretionäre Ansätze.

 

Edit

Und natürlich vorrausgesetzt das die Winner größer als die Looser sind.

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Ich sehe da auch einen Unterschied zwischen Systemhandel und diskretionärem Trading. Meinen Systemen gewähre ich bspw. einen (Not-)Stop von 5%, da sie im Normalfall vorher selbst erkennen, dass sie falsch liegen. Manuell gehe ich aber ein weitaus geringeres Risiko ein. Da spielen dann auch wieder psychologische Faktoren eine Rolle.
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Rein mathematisch spielt es erstmal keine Rolle mit welchem R man tradet (vernünftige Werte vorrausgesetzt). Hab das mal in Baktest durchgespielt und am Ende war das Ergebnis identisch, also egal ob R=0,3 oder R=3. Lediglich der Drawdown war bei hohen R´s heftiger, natürlich dann auch die Aufwärtsbewegung. Wähle ich das R zu hoch (zb. 10%) laufe ich natürlich Gefahr bei mehreren Fehltrades bereits Pleite zu sein und die positiven Phasen meines System nicht mehr zu erleben.

Somit verstehe ich auch nicht, was das R mit der Kontogrösse zu tun hat.

Man sollte sich mit seinem R wohlfühlen, zb. gestaltet sich der Drawdown bei kleinem R angenehmer und ich laufe weniger Gefahr Fehler zu machen, weil ich nervös werde.

Also nochmal meine These: das gewählte R ändert nichts an der Gesamtperformance des Systems!

 

 

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Wieso sollte sich der Trendfolger damit nicht zu frieden geben? Wenn er Setups hat mit 90%er Trefferquote 3% macht.

...eher unwahrscheinlich, dass ein Trendfolgesystem auf 90% TQ kommt. Das lebt ja von einen guten CRV von den einen dicken Treffer, der die kleinen Verluste ausgleicht. Also geringe TQ dafür hoher CRV bei relativ geringer Signalhäufigkeit.

 

Die Sache lässt sich nicht einfach beantworten, da sie abhängig von jeweiligen Trading (Ziel, Art, ...) ist.

Stimmt, die Feinheiten werden für jemanden aus dem anderen Lager nicht leicht zu erkennen sein.

 

Ich hätte ein tägliches Ziel und einen maximalen Verlust, danach würde mein RiskSoftware den Computer herunterfahren, so wie es auch in

Firmen üblich ist und ich würde mich nach Hause schicken.

Das mit der RiskSoftware wird ja auch bei TradingDesks eingesetzt. Währe ne gute Idee. Da ich ein Einmannunternehmen bin und mein eigener Chef, muss ich da selber aufpassen. Ist aber manchmal nicht leicht aufzuhören...

 

Ich persönlich finde 2% Risk bei einer hohen Trefferquote nicht zuviel,

 

viel wichtiger finde ich das man mental stark genug ist, dann auch eine Verlustserie von 7 bis 10 Trades

auszuhalten ohne gleich wieder an seinem Ansatz rumzuschrauben.

 

Weil dann nutzt Imho das beste MM rein gar nichts, da ständig Parameter verändert werden und man nichts

nachvollziehbares auf dem Papier hat.

 

Alles bezogen auf diskretionäre Ansätze.

 

Edit

Und natürlich vorrausgesetzt das die Winner größer als die Looser sind.

Das hingt ein bisschen. Hohe TQ und hoher CRV währe ja der Heilige Gral, meiner Meinung nach.

 

Was man da noch betrachten müsste ist die Signalhäufigkeit. Ich Trade manchmal so 8 Trades am Tag. Da kollidiert es schon rein theoretisch mit meinen Moneymanagment. Öffter ließte man von einer RisikoTagesOberGrenze, an der man das Trading aussetzen sollte, von -3%. Mach ich zwei Verluste in Folge, hab ich diese Regel schon verletzt, denn ich bin bei -4%. Schlimmer ist aber die mentale Belastung. -4% würden mich nicht mehr klar aus den Augen schauen lassen. Das öffnet Tür und Tor für alle schlechten Angewohnheiten beim Trading.

-Parameter verändern (Gewinne früher mitnehmen, Stopps weiter setzen)

-Regeln biegen (willkürliche Sachen traden, nachkaufen/verbilligen, Verlustgrenzen missachten)

-emotional traden (Kontrollverlust über sein Handeln)

 

Manuell gehe ich aber ein weitaus geringeres Risiko ein. Da spielen dann auch wieder psychologische Faktoren eine Rolle.

 

Man sollte sich mit seinem R wohlfühlen, zb. gestaltet sich der Drawdown bei kleinem R angenehmer und ich laufe weniger Gefahr Fehler zu machen, weil ich nervös werde.

 

Bin auch der Meinung. Das R sollte so groß gewählt werden, dass es einen nicht nervös macht. Goso hat mal geschrieben, mann muß sich an große Positionen gewöhnen.

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Bin auch der Meinung. Das R sollte so groß gewählt werden, dass es einen nicht nervös macht. Goso hat mal geschrieben, mann muß sich an große Positionen gewöhnen.

 

2 Paar Schuhe,

ob ich es Relativ sehe oder Absolut.

 

Für meine Tradingregeln sollte mein R einen bestimmten % Satz haben damit ich

a, genug verdiene (in Bezug auf meine Kontogröße)

b, nicht gleich bei der ersten Verlustserie Pleite bin.

 

Ist mein Konto nachher so groß das das R Absolut so groß wird das ich wegen dem Betrag dahinter Probleme bekomme ist es ein Ganz anderes Problem.

Wo bei ich behaupten will das das Konto bei einem vorsichtigen RM/MM schon Ganz schön groß sein muss bevor das Problem auftritt.

 

Wo bei ich aber zugeben muss das mein RM/MM so ausgelegt ist das ich mit a Probleme habe, dafür aber b Jahre durchhalten würde.

Ist aber natürlich auch nicht das Gelbe vom ei sondern zeigt schwächen im Selbstvertrauen.plorar1.gif

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Ich persönlich finde 2% Risk bei einer hohen Trefferquote nicht zuviel,

 

 

 

kenne ich auch einen der meinte sein Konto ist klein da muss er mit 5-7% Risiko handeln.

 

Er hielt glaube ich knapp ein halbes Jahr durch bis er Pleite war.

Bei seinen Depot Sprüngen wäre ich wahrscheinlich schon vorher gestorben.

 

Aber man braucht natürlich nicht lange wenn man am Tag ein R Gewinn macht bis man in der Südsee am Strand liegt.

 

Bei einem 10K Konto und einer 5 Tage Woche hat man nen Tausender die Woche.

Bei welchem Gewerbe hat man das schon mit so wenig Eigenkapital?

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Ich persönlich finde 2% Risk bei einer hohen Trefferquote nicht zuviel,

 

 

kenne ich auch einen der meinte sein Konto ist klein da muss er mit 5-7% Risiko handeln.

Ich sprach von 2% - nicht von 5 bis 7 :laugh:

 

Bei einer Verlustserie von 10 Trades in Folge wären das 20% Drawdown der mental überstanden werden muß.

Bei einer Verlustserie von 20 Trades in Folge sollte man vllt. mal überlegen ob man das "system" einfach andersrum verwendet....

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Ich persönlich finde 2% Risk bei einer hohen Trefferquote nicht zuviel,

 

 

 

 

Ich sprach von 2% - nicht von 5 bis 7 :laugh:

 

Bei einer Verlustserie von 10 Trades in Folge wären das 20% Drawdown der mental überstanden werden muß.

Bei einer Verlustserie von 20 Trades in Folge sollte man vllt. mal überlegen ob man das "system" einfach andersrum verwendet....

 

 

Für mich hört sich "nicht zuviel" so an als wenn man auch durchaus oft mehr nimmt.

 

 

Einigen wir uns also erst mal darauf das ich die 2% nehmen kann wenn ich ein System habe das ich kenne und wo ich weiss das es läuft. door.gif

 

Dann würde ich nicht alleine nach der TQ schauen, sondern nach der Trade Verteilung.

 

Habe ich ein System mit 50%TQ und Serien die sich im Allgemeinen auf 2-3 Trades beziehen sind die 2 % kein Problem.

Habe ich eine TQ von 70%, dafür aber Serien die sich auf > 10 Trades in Folge ziehen würde ich vielleicht über ein Variables R nachdenken.

 

Einigen wir uns also erst mal darauf das ich die 2% nehmen kann wenn ich ein System habe das ich kenne und wo ich weiss das es läuft.

 

Wo bei für mich als EOD Trader die 2% noch zu wenig sind um auf ein sehr gutes Ergebnis zu kommen.

Ich müsste die 2% als einzel Wert Risiko nehmen(wo bei ich hier lieber die doppelte Anzahl an Werten nehme und den R Wert halbiere wegen dem GAP Risiko bei EOD)

und circa 5% Gesamt Risiko auf das Depot.

Bei einem anfänglichen Stopp von ca 3-4% und dem handel von Aktien mit einer einfachen Hebelung (mehr bekommt man ja im allgemeinen auf EOD nicht) ist man dann auch am Limit des Kontos.

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@ibelieve

Du als EOD-Trader, was war dein bestes R-Ergebniss für den Monat?

 

 

Du handels doch auch Intraday. Sind da die 2% nicht ein bisschen hoch?

 

Von früher habe ich nichts, bzw. habe ich auch nie wirklich durchgehend was gescheites gehandelt.

Also bleiben nur die letzten 4 Monate und 16 Trades.

http://www.editgrid....usmunn/System39

 

und da sieht es so aus das mein erstes Ziel 1.5R waren wo ich 70% glatt stellte,

der Rest sollte Trendfolgend laufen.

Schaue ich mir die Entwicklung so an, hätte es sich aber eigentlich nur bei der TRW gelohnt wo ich aber leider knapp ausgestoppt wurde.

Da wären es jetzt etwas über 10R wenn ich es Richtig überschlage.

Aber wirklich lohnen tut es wohl nicht und ich bin am überlegen alles bei 1.5R zu verkaufen.

 

 

Was soll es mit dem Zeitrahmen zu tun haben in dem ich handele?

Ist Intraday ja eigentlich noch Risikoloser.

Ich als EOD Trader gehe immer davon aus das ich es ohne weiteres erlebe das ich in einem Wert bin wo ich eigentlich ein Risiko von 3% habe durch ein Gap mit Minus 15% raus fliege.(das ist jetzt nicht wirklich ein unerwartetes Ereignis sondern ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit. Pech ist wenn man Short ist und der Wert ist durch eine Übernahme morgen das 3 Fache Wert. In der Demo auch schon gehabt). dann wird aus 1R ganz schnell 5R

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Vola: Ich persönlich finde 2% Risk bei einer hohen Trefferquote nicht zuviel,

Du handels doch auch Intraday. Sind da die 2% nicht ein bisschen hoch?

Jein... Ich komme zum Glück nicht so oft in die Verlegenheit diese 2% ausreitzen zu müssen, da ich erstens eine gute TQ habe

und zweitens meine Stops an Markttechnischen Punkten zu liegen habe > darauf dann auch meine Posi Größe anpasse.

 

Desweiteren gehe ich selten mit der vollen Posi Größe in den Markt, sondern nur mit 50% und baue die Position dann weiter aus.

 

Mein Problem ist nicht so wirklich der Einstieg, ich habe eher Probleme wann schließe ich die Position im Gewinnfall > weil der Ausstieg im Verlustfall ist ja durch den Stop Loss geregelt.

 

Desweiteren arbeite ich nicht mit festem TP, ich mache auch schon mal den Laden früher dicht, da ich es nicht einsehe einen Winner wieder ins Minus laufen zu lassen, dadurch habe ich unter anderem auch Trades mit nur 2 Pips plus im Trackrecord - was kann ich dafür wenn das mal 20 waren aber der Markt dreht. Aber diese 2 Pips nehme ich dann ganz frech doch noch mit.

 

Im Gegensatz zu Aurelius der mal schrieb das er die Posi nicht gerne dreht, drehe ich sehr häufig und habe teilweise entgegengesetzte Positionen gleichzeitig im Markt.

 

Aber nicht als Hedge Gedanke dahinterstehend sondern, z.B. H4 Long aber im M15 trade ich gleichzeitig die Korrektur des Longtrades.

Wenn ich nun schon händisch trade dann will ich mich nicht nur auf den einen Trend verlassen, sondern beide Richtungen traden, wenn ich bei dem einen Trend falsch liege

so fängt der andere entgegengesetzte Trade aber auch wieder einiges auf.

 

Ist aber insgesamt nicht grade ein relaxter Weg zu traden, da ständig diverse TFs beobachtet werden müssen.

Aber vielleicht dadurch bedingt komme ich mit teilweise 2% Risk ganz gut zurecht.

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Rechnen wir uns Reich mailpen.gif

oder ist Börsenhandel so einfach, aber warum Gewinnen dann so Wenige?dash1.gif

 

Nehmen wir wieder meine Trades und sagen das es so weiter geht.

http://www.editgrid....usmunn/System39

 

3 Änderungen,

1) ich verkaufe aus Angst nicht vor meinen 1.5R(wie ich es am Anfang 3 mal gemacht habe)

2) ich verkaufe Alles bei 1.5R(die 1.5R sind inclusive Gebühren und sonstiges)

3) ich nehme ein R von 2%

 

dann hätten wir jetzt,

9*1.5R = 13,5 R - 7R = 6,5R / 4 Monate = ca 1,5R pro Monat oder aber 3%

ohne die absolute Vergrößerung von R zu nehmen kämme ich auf 36% im Jahr.

Ich habe viele Signale ausgelassen und bei einer durchschnittlichen Haltedauer von 5 Tagen sollte es ohne Probleme möglich sein die Trade Zahl zu verdoppeln.

Dann wäre ich schon bei 72% im Jahr.

Eine Andere Rechnung.

Ich habe eine TQ von 50%

und nehme 1.5R Gewinn.

Heist im Schnitt habe ich bei 2 Trades 0.5R Gewinn.

Strebe ich jetzt 16 Trades im Monat an komme ich auf 4R bzw. 8% Gewinn im Monat oder aber 96% Gewinn im Jahr.

 

Die 50%TQ bei einem Ziel von 1.5R sollten doch machbar sein,

wo also ist das Problem das man nicht Reich wird? god.gif

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Beim automatischen Handel

Ich nutze natürlich MM und da spielt der Wahrscheinlichkeitsgewinn eine große Rolle. Wenn ich z.B. einen Scalper habe so ist ein Risk von 2% ein Witz. Da setzt man gerne 5% oder höher ein - aber nur als Not-Stopp da andere Kriterien es bereits vorher aussteigen lassen. Man hat schließlich mehrere Exit-szenarien/-bedingungen.

Kommt auch drauf an in wie weit man seinem System vertraut.

Bei kleinen Gewinnwahrscheinlichkeiten ist man ja gezwungen einen kleinen Risk einzusetzen. Wäre ja selbstmörderisch es nicht zu tun.

 

Beim diskretionären Handel

Leider kenne ich meine Schmerzgrenze wo ich paralysiert vor dem Monitor hänge. Ich wähle meine Posigröße entsprechend aus. Da ist mir der Risk so was von egal.

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Also nochmal meine These: das gewählte R ändert nichts an der Gesamtperformance des Systems!

Hi Leute,

bin heute etwas verwundert, dass mir noch niemand widersprochen hat, denn meine aufgestellte These stimmt so nicht! :plorar1:

 

Habs heute nochmal getestet und habe festgestellt, dass das gewählte R sehr wohl Einfluss auf die Gesamtperformance nimmt.

Grund zu meiner ersten Annahme war ein Backtest, den ich im Dezember mit einem selbst geschrieben EA durchgeführt habe: ich spielte den Backtest mit verschiedenen R´s durch und am Ende kam immer dasselbe Gesamtergebnis heraus. Grund kann nur ein Eingabefehler gewesen sein, heisst, der von mir eingebene Wert wurde vom Programm garnicht berücksichtigt. Ich hatte an diesem Tag schon sehr viel getestet und irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, sonst wäre mir der Fehler vielleicht aufgefallen.

Fatal an diesem Test ist nur, dass sich dieses Ergebnis in mein Hirn eingebrannt hat, also das R spielt keine Rolle.

Die These stimmt nur in einem Fall: wenn nämlich Gewinner und Verlierer gleich gross sind und sich 50/50 verteilen.

Dieser Fall ist aber höchst selten und wer braucht schon so ein System?

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Hi Leute,

bin heute etwas verwundert, dass mir noch niemand widersprochen hat, denn meine aufgestellte These stimmt so nicht! :plorar1:

Liegt zumindest bei mir daran, dass ich nicht mit diesen R arbeite und dann meist nicht mehr weiter lese :wink:. Für mich ist "nur" der Erwartungswert einer Strategie entscheidend. Sprich: die Kombination aus Trefferquote und RRR muss passen.

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Hi Leute,

bin heute etwas verwundert, dass mir noch niemand widersprochen hat, denn meine aufgestellte These stimmt so nicht! :plorar1:

Wir wollten dir doch nur Zeit lassen den Fehler selbst zu finden... :laugh:

 

Da mich diese ganzen Rechenspielchen nicht wirklich interessieren, verfolge ich das auch nicht intensiver.

 

Grund:

Ersten bin ich noch nicht in der Größenordnung unterwegs das es bis ins kleinste ausgerechnet werden muß.

Ich habe einen Trefferquote und bin bemüht diese stetig zu verbessern oder aber zumindest einzuhalten.

Das reicht mir solange ich mein Risiko und meine Positionsgrößen im Griff habe.

Schließlich habe ich mich im Trade ja auch noch um meine Nerven zu kümmern - da nutzt mir persönlich die schönste Mathematik gar nichts.

 

Und wenn diese allein das ganze Traden bestimmen würde, müssten unter den max. 10% der erfolgreichen Trader sehr viele Mathematiker unterwegs sein.

 

Ich sage nicht das diese Rechenexampel Quatsch oder sinnlos sind, sondern nur das es "im Trade" meist auf andere Dinge ankommt.

Wie Ibelieve schon schrieb, Reich rechnen, Position zu früh schließen aus Angst Gewinne wieder abzugeben usw. etc.

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Und wenn diese allein das ganze Traden bestimmen würde, müssten unter den max. 10% der erfolgreichen Trader sehr viele Mathematiker unterwegs sein.

 

oha - da ist was dran.

 

Aurelius hat in seinem Blog auch grad eine thematisch ähnliche Diskussion laufen :scare3: ,da ging es u.a. um diesen Ausspruch hier:

 

ich sag dir dass es mathematisch unmöglich is… wenn du weniger als 2% riskieren willst und unter 1.000.000 Euro hast...
und über 2% wirst du verlieren aufgrund der gesetze der mathematik
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Aurelius hat in seinem Blog auch grad eine thematisch ähnliche Diskussion laufen :scare3:

:ot:

Interessante Diskussion...

 

Erstaunlich finde ich immer wieder das es scheinbar ne Menge Leute gibt die einerseits selber nichts für andere auf die Beine stellen - sich dann aber auch noch hinstellen und es Leuten die etwas bewegen dann sagen müssen wie es besser gemacht werden kann und zweitens für jedes eigene Fehlverhalten (von anderen empfunden) noch eine plausible Begründung haben.

(Anstatt sich einfach mal zurück zunehmen und zu sagen - okay, beim nächsten mal mache ich es anders.

 

Nichts gegen konstruktive Kritik - diese muß dann aber auch dementsprechend angebracht und ausgedrückt werden.

 

Andererseits denke ich dann im Hinterkopf - na gut, sei ruhig stur - das sind eh meistens die, die dann einzahlen....

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Da mich diese ganzen Rechenspielchen nicht wirklich interessieren, verfolge ich das auch nicht intensiver.

 

Grund:

Ersten bin ich noch nicht in der Größenordnung unterwegs das es bis ins kleinste ausgerechnet werden muß.

Ich habe einen Trefferquote und bin bemüht diese stetig zu verbessern oder aber zumindest einzuhalten.

Das reicht mir solange ich mein Risiko und meine Positionsgrößen im Griff habe.

Schließlich habe ich mich im Trade ja auch noch um meine Nerven zu kümmern - da nutzt mir persönlich die schönste Mathematik gar nichts.

 

 

 

Es sollte auch nicht wirklich wichtig sein den Optimalen R Wert zu errechnen, ausser vielleicht bei Automatischen Systemen.

 

Was ich aber für Wichtig halte ist immer den gleichen R Wert zu nehmen für eine glatte Kapitalkurve.

 

Habe ich mir einen Risikobetrag ausgeschaut mit dem ich leben kann sollte ich Ihn bei jedem Trade nehmen.

Ich kann im voraus nicht bestimmen das das jetzt ein guter Trade wird und erhöhe den Betrag, genauso sinnlos ist es zu sgane eigentlich gefällt mir der Trade nicht deshalb riskiere ich weniger. Dann sollte ich den Trade gar nicht machen,

und noch weniger kann ich nach 5 Verlust Trades sagen jetzt kommt der große Gewinn deshalb nehme ich das 3 Fache Risiko um mein Geld wieder rein zu bekommen.

 

Ansonsten halte ich die Sache gerade für Leute die mit CFD´s oder sonstigen Hebelpapieren arbeiten schon für Wichtig und bin davon überzeugt wenn Sie sich früh genug damit beschäftigt hätten einige Kontos weniger geschrottet hätten.

 

Für mich als EOD Aktien Händler ist es eigentlich ein kleineres Problem da das Risiko durch die Positionsgröße die ich kaufen kann schon beschränkt wird.

Ich muss mein R so auslegen das ich es im Allgemeinen schaffe möglicht viel von meinem Kapital an zu legen.(Arbeiten zu lassen)

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