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MonteCarlo Simulation und System Trading


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22 replies to this topic

#21 wh

wh

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Posted 14 February 2011 - 12:27 PM

Habe hier heute noch ein Buch gefunden ...

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Causality is the relationship between an event (the cause) and a second event (the effect), where the second event is a consequence of the first.

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#22 zentrader

zentrader

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Posted 14 February 2011 - 03:32 PM

Habe hier heute noch ein Buch gefunden ...


@wh,

das ist wohl mehr ein Buch um VB.NET-Programmierung zu lernen anhand von Beispielen aus der Finanzindustrie. Gut daran ist natürlich, dass konkrete Code Samples enthalten sind.

Wenn man wirklich noch tiefer in MCS Aspekte bzgl. Finance etc. eintauchen will (aber dies muss man wirklich wollen...) kann ich noch dieses Werk von Jaeckel empfehlen:
http://www.amazon.com/Monte-Carlo-Methods-Finance-Jaeckel/dp/047149741X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1297693104&sr=8-4

oder man schaut einfach mal selbst, welches der aktuellen MCS Werke einen so anspricht:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=monte+carlo+simulation+finance

Zur praktischen, konkreten Anwendung bei der Chancen- und Risikenbeurteilung bzgl. mechanischer Handelssysteme gab's zumindest 2006 noch nichts - und so hab ich damals halt mit meinem Buch diese (kleine) Lücke gefüllt... :-)

ciao,
zentrader
  • 1
www.zentrader.de (Trading system development and simulation tools)

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#23 wh

wh

    Floor Broker

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Posted 14 February 2011 - 04:29 PM

Danke, dass ist mir schon bewusst. Bloß sind einfache Beispiele mit einfachen Lösungen besser als
wenn ich mich im Formelnirwana befinde ... Das Du (und ich) den Inhalt dieser Bücher verstehst, nehme
ich mal an.

Monte Carlo ist ja nur eine Schleife+Zufallsvariablen um einen Erwartungswert, Annährung etc. zu erhalten.
  • 1
Causality is the relationship between an event (the cause) and a second event (the effect), where the second event is a consequence of the first.

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