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Tom Next - Daytrading Community

Umstieg auf MultiCharts?


RAiNWORM

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Die vergangenen Tage habe ich intensiv nach alternativen Handelsplattformen Ausschau gehalten. Der MT4 gefällt mir zwar recht gut, die allermeisten Broker dahinter jedoch nicht. Bislang habe ich noch keine Testphase gestartet, sondern mich lediglich anhand von Videos und Artikeln informiert. In die engere Auswahl gekommen sind MultiCharts und NinjaTrader. Ich schreibe jetzt gerade hier im Themenbereich MultiCharts, da meine Tendenz eher hierher geht. Ich stehe allerdings auf dem Standpunkt, dass eine schlechte Strategie durch eine gute Handelsplattform nicht unbedingt besser wird. Andererseits erleichtert ein gutes Werkzeug das Erstellen eines guten Handelssystems...

 

Die Funktionslisten kenne ich nun fast auswendig. Mich würde viel mehr interessieren, wie die Praktiker hier MultiCharts im Dauereinsatz bewerten. Zum Beispiel: 3 Gründe pro und 3 Gründe contra MultiCharts :palomitas:

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MC:

Datenanbieter:

NT bevorzugt. NT kann man an Kinetick anbinden. MC hat nur yahoo, google und msn als kostenlosen Anbieter - aber jetzt kommt es - bis zu einer Woche verzögert. Kinetickdaten sind gleich da, super Quali und extrem schnell ohne künstliche Begrenzung.

IB-Daten haben eine Grenze von 100 Daten gleichzeitig und eine bestimmte Menge an Daten. Anders ausgedrückt - ein Realtime Datenabo von IB wo man nur EoD Daten runterlädt von 1000 Aktien für den EoD Marktscanner braucht länger als einen Tag.... Also nicht zu gebrauchen...

 

PortfolioBacktesten:

MC kein Portfolioforwardtest möglich. Portfolio sind auf 100 Aktien begrenzt gleichzeitig. Es gibt bisher nur eine 32bit Version. Man kommt schnell (sogar sehr schnell) an seine Grenzen. Sie wollen bis Ende des Jahres ein 64bit rausbringen. Nicht mal die PreAlpha - die ich teste - noch die spätere MC7 unterstützt 64bit. Dadurch kann man im PortfolioBacktesten nur sehr wenige Märkte testen. IMHO für Aktientrader die ständig mehrere Aktien durchtesten nicht geeignet.

Das max 100 Werte gleichzeitig testen wollen sie jetzt in der Beta von MC7 aufheben (geschlossene prealpha Version noch nicht aufgehoben). Das spielt sowieso keine Rolle da man wegen der 1,5GB Speichergrenze sowieso nicht rankommt.

Die Ergebnisse sind im MC besser dargestellt.... Also die Optimierungsergebnisse. Bei MC kann man Als Zusammenfassende Ergebnisse sowie jede Aktie einzeln sich anzeigen lassen.

Bei NT kann man nur jede einzelne Aktie anzeigen lassen und EINE Zusammenfassende. Bei MC mehrere zusammenfassendes Ergebnisse mit jeweils verschiedenen Parameter.

Ergebnisse besser bei MC aber das Testen selbst besser bei NT

Etwas ist mir bei NT noch aufgefallen...

Ich benutze dieselben Daten und dieselben Parameter - bekomme aber unterschiedliche Ergebnisse beim NT portfoliobacktesten. Wenn ich z.B. auf Max avg Profit einstelle und dort Parametersettings als Ergebnisse erhalte und die Ergebnisse natürlich und dann nochmal optimiere mit max Profit Faktor und dieselben Settings als Ergebnisse erhalte - habe ich aber unterschiedliche Ergebnisse. Die sind zwar vernachlässigbar klein aber es sind unterschiedliche Ergebnisse bei den gleichen Daten und Parametern.

 

Scanner:

Da tun sich nicht viel bei MC und NT. Mir gefällt trotzdem NT besser da ich dort Kinetick als Datenanbieter eintragen kann. Sogar die kostenlose Daten von Kinetick ist besser als die bezahlten Abos von IB.

 

Sprache:

MC ist zwar viel einfacher jedoch gibt es kein codereplacement. Es gibt Funktionen - klar aber MC ist für einen Entwickler am Anfang zwar extrem einfach aber mit der Zeit vermisst man sehr viel.

NT ist ja auf C# aufgebaut und hat entsprechend eine sehr großen Umfang was man machen kann. Da man für das Traden aber wirklich nur einen sehr kleinen Teil braucht und MC diesen Teil abdeckt ist die Sprache C# einfach zu viel. Aber wie geschrieben deckt MC nicht alles ab und Entwickler werden Probleme haben Ihre eigene Bibliothek aufzubauen.

Fazit Sprache:

MC einfacher zu lernen aber wegen der Bibliothekenmöglichkeit von C# für spätere (faule) Entwickler besser geeignet.

Bei NT schreibst du ein Indikator und dein System ruft diesen Indikator auf.

Bei MC schreibst du eine Funktion und dein Indikator ruft diese Funktion auf. Dein System ruft diese Funktion auf. Dein System ruft NICHT deinen Indikator auf.

 

Eigentlich könnte ich mal einige Videos machen die MC und NT direkt miteinander vergleicht. Man kann sich beim schreiben nicht wirklich vorstellen wie teilweise gravierend die Unterschiede sind und wie nervend diese 32bit Begrenzungen sind oder welchen Unterschied kostenlose Kinetickdaten im direkten Vergleich zu bezahlten IB-Abo oder yahoo darstellt.

 

Service:

Klarer Vorteil bei MC. Die Leute kommen via Teamviewer auf deinen Rechner, sind extrem freundlich und Hilfsbereit. Dein Problem ist extrem schnell gelöst.

Bei NT.... Da muss jeder selbst durch.

 

MC7 beta soll die 100 Markt Begrenzung fallen lassen.

Bis Ende des Jahres soll eine 64bit Version raus kommen.

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Eigentlich könnte ich mal einige Videos machen die MC und NT direkt miteinander vergleicht. Man kann sich beim schreiben nicht wirklich vorstellen wie teilweise gravierend die Unterschiede sind und wie nervend diese 32bit Begrenzungen sind oder welchen Unterschied kostenlose Kinetickdaten im direkten Vergleich zu bezahlten IB-Abo oder yahoo darstellt.

Wow, ersteinmal ein dickes Dankeschön! So umfrangreich hatte ich mir die Antworten nicht vorgestellt - ich beschwer mich aber nicht :wink2: Das zeigt, wie unterschiedlich die bloße Betrachtung von reinen Funktionslisten sein kann, in der Praxis dreht es sich meist um bestimmte vorhandene oder fehlende Features.

 

Einen Backtestvergleich gab es bei BigMikeTrading:

http://vimeo.com/10369963

 

Die Programmiersprache ist mir im Grunde egal. Bei der Power/EasyLanguage habe ich allerdings Bedenken, dass diese zu einfach ist und daher späteren Ansprüchen nicht genügt. In diese Richtung ging ja auch deine Feststellung. Von der Programmierseite gesehen bin ich mit dem MT4 im Grunde sehr zufrieden. Die Broker und der Backtest (samt Auswertungen) nerven jedoch mittlerweile sehr.

 

Was soll ich denn eigentlich mit einer Woche verzögerten Kursen von Yahoo & Co bei MC? Hat jemand ggf. was gehört, ob Kinetick absehbar angebunden wird? Wie wahrscheinlich ist der Releasetermin "Ende des Jahres" für die 64bit-Version? Mir ist bewusst, dass es keine belastbare Aussage dazu geben wird, aber vielleicht gibt es Gerüchte :biggrin:

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Etwas ist mir bei NT noch aufgefallen...

Ich benutze dieselben Daten und dieselben Parameter - bekomme aber unterschiedliche Ergebnisse beim NT portfoliobacktesten. Wenn ich z.B. auf Max avg Profit einstelle und dort Parametersettings als Ergebnisse erhalte und die Ergebnisse natürlich und dann nochmal optimiere mit max Profit Faktor und dieselben Settings als Ergebnisse erhalte - habe ich aber unterschiedliche Ergebnisse. Die sind zwar vernachlässigbar klein aber es sind unterschiedliche Ergebnisse bei den gleichen Daten und Parametern.

 

Sowas gibt's bei Amibroker nicht, dass mit selben Daten und selben Parametern unterschiedliche Ergebnisse herauskommen.

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In die engere Auswahl gekommen sind MultiCharts und NinjaTrader.

Darf ich aus reiner Neugierde fragen, welche Plattformen von den gefühlten 1000 Stück du dir angesehen hast,

was es kosten darf und auf was du allergrößten Wert legst ?

 

Es könnte ja durchaus sein, das dein "must have" von einem nicht so bekannten Anbieter abgedeckt wird.

Frage nur deshalb noch mal gezielt nach, da eine Handelsplattform Auswahl ja eine weitreichende

Entscheidung darstellt, die man bei falscher Wahl auch schnell bereuen kann....

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Ich nehme auch gerne subjektive und objektive Argumente von Amibroker-Fans entgegen :nictation:

 

Bin heute etwas schreibmüde, deshalb kopiere ich hier mal etwas von einem anderen Forum rein, das einen kurzen Bericht über das Backtesten bei unterschiedlichen Plattformen enthält. Ansonsten stimme ich Vola erst mal zu.

 

Hello All,

 

I have just completed a few days of testing several modeling/backtesting

programs. I thought, perhaps, the other members of the list might find the

results useful; as I am new here, hopefully this can serve as my first

productive contribution.

 

I do a lot of testing & modeling on (a) daily bars (looking to execute intraday

trades) and (b) tick data (for short-term trades). In the case of the first, I

need to create signals on a daily series but execute orders against a 1M

intraday series. So, in order to test an idea over five years of data, I have to

do it over 5Y of 1M data. This gets into performance issues when you start

wanting to run a test on several issues and want to run multiple revisions of

the test. As for testing on tick data, I am sure you are familiar (at least

conceptually) with the performance issues there.

 

I took a look at NinjaTrader, TradeStation, OpenQuant & AmiBroker. I created an

ASCII file of 5Y of EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD & USDCAD 1M data. In each

program, I ran a simple EMA crossover test (10/50). It was an obnoxious test,

resulting in +300,000 trades, but it was easy to implement and was a good stress

test. What I wanted to do was see if I could get: a) reliable (e.g.

reproducible) results from a single-security test and b) a test of the five FX

pairs as a portfolio (again, in a reliable/reproducible manner).

 

1. Ninja: I use Ninja daily to scalp with and execute some short-term system

code. I had dim hopes for the backtesting since I am familiar with the program -

Ninja really is an execution platform first and an analytical platform second.

The results were more or less what I expected: I could get it to test one issue

with reproducible results at an okay speed (about 3:00M) but it would start to

go into fits when I ran it against all five at once. The results of the five

issue test would vary from instance to instance - it would usually show the

results for the first 3 issues correctly, but on the last 2 it would suffer some

kind of memory issue and give me numbers that were totally off. In one pass, it

even managed to corrupt itself and I had to reload all the data.

 

2. TradeStation: I have a lot of time invested in TradeStation and I was already

familar with it's problems - mainly, that over a large test set, TS will return

different test results. I have talked with TS support and posted on the message

board about this, but I never got anyone interested in what I found to be a

critical issue. The results of this test were as expected: I could not get two

results to match. Any time I would refresh data from the TS data servers and run

the test again, I would get a different result. Sometimes it was as much as test

1 being -$190K and test 2 being +$74K. I do not understand how anyone can use

this tool for successful modeling if they are testing over a large dataset;

just making up a number would have been as useful. I even exported and imported

the data to ensure that it wasn't an issue with the TS data servers. Same

inconsistency. I couldn't test all five pairs together since TS does not do

portfolio backtesting. As

for time of a single test, it is hard to tell with TS as to what, exactly, it

is waiting for/trying to do at any given moment, but I would say it would

usually take about 2/4M per test (although, I have no idea what it was doing in

that 2/4M since the results it returned seemed random at times).

 

3. OpenQuant: This platform looked interesting. I set it up, imported the data

and ran a test. After 20M I noticed that the first EURUSD 1M test was at 10%. I

closed it down and uninstalled it. The performance was just not going to work

for me.

 

4. AmiBroker: You can likely guess the results as I am here as a new member. AB

was able to test EURUSD in about 30 seconds and was able to do the portfolio of

all 5 pairs in about 2M. No matter how many times I ran the test, the numbers it

would return were the same. This fact is pretty crucial to my work. I understand

that data will have errors in it, but I at least need my modeling software to

consistently return results (which AB did). I even created new databases and

populated them with the same data - all test results returned were the same.

 

As you all know, AB was, by far, the cheapest option out of all of the above.

 

I hope some members find these results useful/interesting and I think that these

results really are a credit to Tomasz.

 

I would be

interested to hear from anyone who has tested AB against any other

off-the-shelf tools that I did not look at.

 

- Tim

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Was soll ich denn eigentlich mit einer Woche verzögerten Kursen von Yahoo & Co bei MC? Hat jemand ggf. was gehört, ob Kinetick absehbar angebunden wird? Wie wahrscheinlich ist der Releasetermin "Ende des Jahres" für die 64bit-Version? Mir ist bewusst, dass es keine belastbare Aussage dazu geben wird, aber vielleicht gibt es Gerüchte :biggrin:

Kinetick ist exklusive nur für NT7. Nicht mal für NT6.5. -> Also wird dies für MC nie möglich sein.

Das mit dem 64 bit Version habe ich auch nur von hier. Es wird demnach noch eine weile dauern. MC7 ist noch in der geschlossenen prealpha und 64bit soll es für MC7 nicht geben. Also wir sprechen hier von MC8 oder später wobei MC7 nicht mal eine Beta hat.

MC hat seine Nachteile – klar deswegen werde ich hier nochmal einen klaren wichtigen Vorteil nennen:

Wenn du eine Strategie hast und willst nur die Parameter beim Optimieren haben so erhältst du sie bei MC. Es wird schön aufgezeigt mit welchem Parameter du welche Ergebnisse erhälst in deinem Portfolio.

Bei NT bekommst du nur die beste als Summe. Die verschiedenen Varianten kannst du aber nur bei den einzelnen Werte sehen und nicht in der Summe wie bei MC. Die Auswertungen von Backtests (wenn sie mal funktionieren wegen der Speicherprobleme) sind viel besser als NT. Eine Aussage dass beide sich da nicht viel nehmen ist einfach falsch.

Marktgruppierungen:

NT kann man Aktien schön gruppieren in S&P500 (ist im Default bereits drinnen) oder DAX oder sonst was.

Bei MC kann man das im QuoteManager leider nicht. Da gibt Sortierungen nach Stock, Forex und dann noch vom Datenanbieter/Markt – IBIS, Freequotes, Smart usw. Man kann leider nicht nach DAX, S&P500 oder Favoriten sortieren.

 

Das fallen der 100ter Grenze von MC:

Hier steht zwar dass diese Grenze fallen wird jedoch war dies bereits im August und da war die Version MC6 gerade weniger als einen Monat alt. PreAlpha MC7 hat diese Grenze noch und es ist mittlerweile 6 Monate her. Ich glaube es erst wenn ich es sehe da jede Anspielung auf die 100er Grenze in anderen Threads immer dazu führte dass man diese künstliche Grenze benötigt. Es wurde in anderen Threads nie was davon erwähnt dass diese Grenze fallen wird. Es waren ganze 5 Monat Pause seit dem letzten Post in diesem Thread. Jeder weitere Thread hat dies nicht erwähnt. Ich hätte einfach mehr erwartet wenn so eine wichtige künstliche Grenze fällt.

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Darf ich aus reiner Neugierde fragen, welche Plattformen von den gefühlten 1000 Stück du dir angesehen hast,

Ich bin anders herum vorgegangen und live angesehen habe ich mir noch kein System (so viel Zeit habe ich nicht). Mein Ziel ist es aus einer Vorauswahl durch Funktionsblätter, Forenmeinungen und Videos dann gezielt zwei System live zu testen. Dabei kann ich dann den Schwerpunkt auf die Dinge liegen, die z.B. hier im Thread genannt werden.

Ansprüche:

  • programmierbare Handelsplattform
  • Programmiersprache "egal", aber leistungsstark
  • Multi-Broker-Anbindung bzw. auf jeden Fall brokerunabhängig
  • sehr gute Backtest- und Optimierungsmethoden und Analysewerkzeuge (Portfoliotesting, Walkforward, Multicore-Unterstützung etc.)
  • spürbare Weiterentwicklung der Handelsplattform
  • Preislage bis max. 2000 $ für eine life-time-Lizenz
  • leistungsstarkes historic data center
  • diskretionäres Trading muss nicht unbedingt möglich sein
  • größere Verbreitung, sodass ich im Internet genügend Material finde
  • Anbindung gängiger Datafeeds
  • stabil 24/7 ohne Neustart

 

Angeschaut (nicht getestet) habe ich mir (Aufzählung in willkürlicher Reihenfolge):

  • MultiCharts
  • NinjaTrader
  • eSignal
  • MetaTrader4
  • Infos zu MetaTrader5 leider zu wenig
  • OpenQuant
  • AmiBroker
  • TradeStation
  • JForex
  • TradeBullet
  • StrategyTrader

 

PS: Yes, mein Budget ist gerade gestiegen - danke DAX.

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Ich habe ja bereits einige Tests durch mit gefühlten unendlichen Plattformen. Ich kann coden und verstehe es auch - behaupte ich mal einfach so.

Hab bereits verschiedene Sprachen durch und nicht nur Blocksprachen.... ABER mit Amibroker kam ich einfach nicht zurecht. Deren Logik ist mir einfach zu abstrakt. Deren Geschwindigkeiten - wenn ich es mal geschafft habe eine Strategie fertig zu bekommen - waren mit Abstand die schnellsten der getesteten Plattformen.

Ich wurde mit Fehlern konfrontriert dessen späteren Lösungen mir bis heute nicht Logisch vorkommen.

 

Wer von euch AB User hat jemals (vor AB) ein Programm geschrieben/entwickelt? Ich dachte ich kenne Arrays....

@RAiNWORM

Du bist ein Coder... Schau es dir mal spasseshalber mal an ob du so eine verdrehtes denken mit klarkommen könntest. Wenn ja wäre das eine sehr günstige und von der Geschwindigkeit sehr kompetente Software.

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Wer von euch AB User hat jemals (vor AB) ein Programm geschrieben/entwickelt? Ich dachte ich kenne Arrays....

@RAiNWORM

Du bist ein Coder... Schau es dir mal spaßeshalber mal an ob du so eine verdrehtes denken mit klarkommen könntest. Wenn ja wäre das eine sehr günstige und von der Geschwindigkeit sehr kompetente Software.

Kann mir vorstellen was Du meinst. Wenn man erst mal mit dieses ArrayDenken warm geworden ist, macht das richtig Spaß. Man brauch es aber nicht. Unterstützt auch das normale durchtackern der Datenreihe. Die internen Funktionen sind aber natürlich schneller als die ganzen Schleifen, die man bei der zweiten Methodik häufig bräuchte. Ein bisschen mischen der beiden Sachen geht auch. Ich mag sowieso diese Scriptsprachen und vorallem die, bei dem man intuitive Wege finden kann. Ich zähle AFL dazu... Bin aber auch nur ein HobbyCoder...

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Die vergangenen Tage habe ich intensiv nach alternativen Handelsplattformen Ausschau gehalten. Der MT4 gefällt mir zwar recht gut, die allermeisten Broker dahinter jedoch nicht.

 

 

Vielleicht wäre dann MT4 und MBT etwas für dich?

Die haben auch € - Konten auf Anfrage (Standort: GB).

 

Geht dann aber nur mit FX.

 

 

Es kommt eben drauf an was du machen möchtest.

CFDs sind momentan auch fast nur über MT4 handelbar (AT und andere Broker).

Mit MC / NT kannst du wieder nur Futures handeln wenn du den DAX traden willst.

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MC:

Datenanbieter:

NT bevorzugt. NT kann man an Kinetick anbinden. MC hat nur yahoo, google und msn als kostenlosen Anbieter - aber jetzt kommt es - bis zu einer Woche verzögert. Kinetickdaten sind gleich da, super Quali und extrem schnell ohne künstliche Begrenzung.

IB-Daten haben eine Grenze von 100 Daten gleichzeitig und eine bestimmte Menge an Daten. Anders ausgedrückt - ein Realtime Datenabo von IB wo man nur EoD Daten runterlädt von 1000 Aktien für den EoD Marktscanner braucht länger als einen Tag.... Also nicht zu gebrauchen...

Nur nochmal zur genauen Klärung.

 

Wenn du von "Kinetick anbinden" sprichts, dann meinst du abonierte, kostenpflichtige Daten, oder?

Kostenlos gibt's bei Kinetick ja nur EOD-Daten...

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Angeschaut (nicht getestet) habe ich mir (Aufzählung in willkürlicher Reihenfolge):

  • MultiCharts
  • NinjaTrader
  • eSignal
  • MetaTrader4
  • Infos zu MetaTrader5 leider zu wenig
  • OpenQuant
  • AmiBroker
  • TradeStation
  • JForex
  • TradeBullet
  • StrategyTrader

Zumindest sind durch meine Frage ja 2 bisher noch nicht erwähnte Plattformen dazu gekommen.

Da Programmierung ja nicht mein Ding ist, fallen mir da auch nicht mehr so viele ein.

Aber vllt. ist ja doch was dabei....

 

 

Matlab

Weath-Lab

Neuroshell

 

Zu den wenigen Informationen in Richtung MT5 ist FinGer sicher ein guter Ansprechpartner

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Mathlab ist aber in erster Linie eine mathe-Software, um Strategien zu bauen und auszuwerten, traden dürfte damit schon sehr schwierig werden, wenn ich das richtig sehe...

 

Die Frage ist zuerst:

Welcher Instrumente handelt man in welcher Größenordnung?

Davon hängt dann der Rest ab.

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Mathlab ist aber in erster Linie eine mathe-Software, um Strategien zu bauen und auszuwerten, traden dürfte damit schon sehr schwierig werden, wenn ich das richtig sehe...

 

 

Matlab-to-Interactive Brokers API

Matlab2IB API

 

C++/C#/Java und Matlab Integration

 

Ich nehme Matlab nur zum testen und charten.

 

Mit Matlab kann man sich aber auch Signale für Entry oder Exit Strategien an seine Handelsplattformen liefern lassen.

 

Ninjatrader - Matlab - einfach / Open Source Schnittstelle

Metatrader - Matlab - einfach / DDE/COM

Multichart/Tradestation - einfach / Kommerziell

(alternativ eigenen Wrapper schreiben)

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Nur nochmal zur genauen Klärung.

 

Wenn du von "Kinetick anbinden" sprichts, dann meinst du abonierte, kostenpflichtige Daten, oder?

Kostenlos gibt's bei Kinetick ja nur EOD-Daten...

Um MC und NT zu vergleichen muss ich deren kostenlosen EoD Datenanbindung auch hinzunehmen und da ist Kinetick einfach unschlagbar. Kinetick im EoD Bereich ist sogar besser als mein IB bezahl Abo da IB künstliche Grenzen aufbaut wo mein Scanner länger braucht als ein Tag.

Beispiel vom

kostenlosen NT Daten...

Scanner von S&P500 EoD -> dauer 1 Minute

Chart von AAPL letzter Bar (aktuell gestern) 24.02.2011

Deutsche Aktien scheint er nicht anzubieten

 

MC

Scanner von FQ dauer ca 45min. Scanner von IB dauert wie geschrieben über einen Tag.

AAPL

Chart von AAPL bei FreeQuote

Summe letzter Bar (wow sogar aktuell) 24.02.2011

Yahoo letzter Bar 24.02.2011

google letzter Bar 24.02.2011

msn letzter Bar 24.02.2011

 

DBK

Summe 23.02.2011 (nach Reload davor 11.02.2011)

yahoo 23.02.2011

google 23.02.2011

msn 23.02.2011

 

Ok Vorführeffekt. Man kann sich aber auf keinen Fall drauf verlassen. Gestern stand noch 12.02.2011 da und nach dem Reload 18.02.2011. Was nutzen mir Daten auf die ich mich nicht 100% verlassen kann.

Noch was - wenn man den Chart bei FQ aufmacht so sieht man veraltete Daten. Ich weiss nicht warum aber dies scheint normal zu sein bei FQ. Erst beim drücken von Strg+R (Reload all Data) bringt er wirklich den letzten Balken - wie aktuell das auch sein mag.

Ein Merge von History habe ich nicht eingestellt.

Dies ist mir aber nur bei FQ aufgefallen und nicht bei IB.

Für den Scanner um potentielle Aktien herauszufinden somit nicht zu gebrauchen.

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@Rainworm,

 

um die Liste zu vervollständigen, kannst Du Dir ja auch mal den "Oldie" unter diesen ganzen Tools anschauen: Metastock. Bzgl. der verkauften Lizenzen sind sie zumindest immer noch "Weltmarktführer" (also vor Tradestation). D.h. Du wirst sicherlich genügend Infos im Web finden. Das Tool ist m.E. auch ganz gut für "Nicht-Programmierer" geeignet, da die implementierte Scriptssprache nicht zu schwierig ist und sehr viele Beispiele/Funktionen fertig mitgeliefert werden, d.h. ohne Programmierung zugänglich sind. Für Spezialisten ist diese Scriptsprache übrigens per Win32-DLL erweiterbar (Metastock Developer Kit + Win32 Language wie C, Delphi , PowerBasic etc.).

 

http://www.metastock-forum.de/ms/10.1/ms_preise.htm

 

Ansonsten schliesse ich mich Henrik an:

Man sollte genau wissen was man mit den Werkzeugen bzw. der Umgebung genau machen möchte und dann eben die entsprechende Wahl treffen!

 

ciao,

zentrader

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Ich habe ja bereits einige Tests durch mit gefühlten unendlichen Plattformen. Ich kann coden und verstehe es auch - behaupte ich mal einfach so.

Hab bereits verschiedene Sprachen durch und nicht nur Blocksprachen.... ABER mit Amibroker kam ich einfach nicht zurecht. Deren Logik ist mir einfach zu abstrakt. Deren Geschwindigkeiten - wenn ich es mal geschafft habe eine Strategie fertig zu bekommen - waren mit Abstand die schnellsten der getesteten Plattformen.

Ich wurde mit Fehlern konfrontriert dessen späteren Lösungen mir bis heute nicht Logisch vorkommen.

 

Wer von euch AB User hat jemals (vor AB) ein Programm geschrieben/entwickelt? Ich dachte ich kenne Arrays....

@RAiNWORM

Du bist ein Coder... Schau es dir mal spasseshalber mal an ob du so eine verdrehtes denken mit klarkommen könntest. Wenn ja wäre das eine sehr günstige und von der Geschwindigkeit sehr kompetente Software.

 

AFL ist für meine Begriffe eine der einfachsten überhaupt. Und wenn man mit Excel zurecht kommt, kommt man auch mit AFL klar. Wie Oldschuren schon schrieb, macht es ziemlich Spass und geht schnell von der Hand, deshalb verstehe ich die Probleme nicht. Kann ich mich nicht hineinversetzen. Alles ziemlich logisch für meine Begriffe und kompakt gehalten, aber Logik liegt vielleicht in the eye of the beholder. Und natürlich, wie erwähnt, habe(n) ich/wir schon selber gecodet. AB ist aber auch beliebig erweiterbar, also du könntest auch C# verwenden. http://www.dotnetforab.com/

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Zunächst einmal vielen Dank für die vielen differenzierten Antworten!

 

Ich ziehe für mich ein Zwischenfazit: die reinen Funktionsbeschreibungen sind für eine grobe Vorauswahl ganz nett, sagen im Grunde aber über die Software ansich nicht viel aus. Die hier geäußerten Meinungen zeigen mir, dass es selbst in diesem Bereich viel mit persönlichen Geschmack und Vorlieben zu tun hat. Das hängt einerseits mit den Vorkenntnissen und andererseits mit den eigenen Ansprüchen zusammen - wer hätte das gedacht :shok:

 

Tja, ich hatte mir ein wenig mehr nach dem Motto "weiß ist besser als schwarz" erhofft. Nun bleibt mir nichts weiteres übrig, als eigenständig die 30-tägigen Testphasen zu absolvieren. Dabei greife ich natürlich die hier gewonnenen Eindrücke auf :shocked:

 

Ich werde berichten. Aus meiner Sicht. :nictation:

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Tja, ich hatte mir ein wenig mehr nach dem Motto "weiß ist besser als schwarz" erhofft.

 

Tjoa, wie beim Autokauf :mocking_mini:

Ich brauch mir keinen Porsche kaufen wenn ich Drillinge habe und einen VW T5 Business Line brauche ich nicht wenn ich alleine jeden Tag 30 km zur Arbeit fahre.

Also muss ich erst überlegen was man machen will, und dann aus dem dann noch in Frage kommenden Angebot (Porsche? Audi R8? Skyline?) das passende raussuchen.

Hab auch geschluckt als ich gecheckt habe, dass ich mit MC und NT keine DAX-CFDs handeln kann.

 

Erzähle uns doch mal was du handeln möchtest.

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Erzähle uns doch mal was du handeln möchtest.

Mit vollautomatischen EAs handele ich derzeit nur Forex. Im Bereich von Indizes und Aktien lasse ich derzeit passende Setups scannen, die Ein- und Ausstiege erfolgen jedoch diskretionär. Indizes handele ich ausschließlich via CFDs. Für Index-Futurekontrakte reichen meine Nerven noch nicht :shok:

 

Dein Autobeispiel ist mir schon bewusst, dennoch sind Aussagen von Anwenderseite, wie "der Wagen steht nur in der Werkstatt", "der Verbrauch ist viel höher als angegeben", "nach einigen Stunden bekommst du Rückenschmerzen" oder "das Cockpit ist hervorragend designed" etc. für die Entscheidungsfindung wichtig. Vielleicht braucht man auch mehrere Wagen: mit dem Porsche schnell zur Arbeit und am Wochenende die Großfamilie mit dem Van ausführen und im Winter mit dem X5 die Schneeräumfahrzeuge überholen.

 

Wie handelst du denn derzeit CFDs? Oder handelst du diese gar nicht mehr?

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Dann würde ich NT7 empfehlen. Damit kannst du diskretionär Handeln, mit MC dauert es noch ein ein paar Monate bis die pre alpha zur richtigen Version gegangen ist.

CFSs kannst du momentan nur vernünftig mit MT4 handeln. Broker, die an NT/MC etc anbinbar sind, haben m.E. keine vernünftigen CFDs im Angebot.

 

Ich selber handel momentan gar nichts, da ich ein Haus baue.

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