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Wie man den MarketMaker schlägt


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2 replies to this topic

#1 Mythos

Mythos

    TEFEx CEO

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Posted 24 March 2011 - 01:49 PM

Hi,

ich starte das Forum gleich mal mit ein bissl "Insiderinfo" ;)
Wenn in einem Symbol hautpsächlich der MM aktiv ist, kann man diesen Umstand mit ein bissl Zeit und Wissen sehr gut nutzen um dem MarketMaker ein bissl Geld abzuknöpfen.

Wie funktioniert der MM?
Eigentlich recht simpel. Er nimmt immer den zuletzt gehandelten Preis und stellt zufällig neue Orders um diesen Preis in den Markt. Hauptsächlich sind das Limitorders die auf beiden Seiten des Preises erstellt werden (also zB LIMITBUYS auch über dem Kurs), damit sich der Kurs auch bewegt.
Damit der Kursverlauf interessanter ist und auch nicht ganz so einfach vorherzusagen, gibt es zufällige "Trends" die im Hintergrund das Verhältniss zwischen den neu erzeugten BUY und SELL Orders verändern.

Wo ist jetzt der Schwachpunkt des MM?
Der MM stellt immer um den aktuellen Kurs seine Orders rein. Egal wo der aktuelle Kurs steht (diese Tatsache kann man sich mit mehr Kapital zu nutze machen, aber dazu ein andermal). Weiters gibt es immer ähnlich viele Orders und Volumen. Bei Kiwee ist es derzeit zB maximal 5 Kontrakte pro Order.
Wenn man jetzt zB im Orderbuch einen Block von 200+ Kontrakten sieht, so wird es sicher ein bissl dauern bis der MM sich da durchfrisst (wenn überhaupt).
Man kann also zB eine 10er (oder kleiner) Order "vor" (also bei Buy über, bei Sell unter) den Block stellen weil der große dahinter dafür sorgt das der MM ziemlich sicher erstmal zurückpendeln wird. Sobald die eigenen Limits ausgeführt sind, stellt man ein paar Punkte darüber (abhängig von der aktuellen Situation im Orderbuch 5-10 Pips) einen TP (also gegenläufige LIMIT Order) rein und freut sich über ein paar fast risikofreie Gewinne.

Wo ist das Risiko?
Natürlich besteht auch ein kleines Risiko. Einerseits wenn man es übertreibt, und zu große Positionen im Vergleich zum Block dahinter reinstellt, kann es sein das man nicht mehr aus der Position kommt. Vor allem wenn der MM gerade einen starken Trend hat und nur 1-2 mal bounced.
Oder wenn nicht nur der MM aktiv ist und jemand anders gegen einen arbeitet, sprich die eigenen und den Block wegraucht und den Kurs schiebt... dann heißt es Verluste realisieren oder beten ;)

Gibt es aber viele kleine Trader die diese Technik gleichzeitig versuchen, führt das vielmehr dazu das sich der Sicherungsblock für jeden einzelnen durch die anderen vergrößert, weil der MM sieht ja nicht das da ein Block ist und alle gegen ihn arbeiten, sondern stellt schön dumm weiter seine Orders rein.

Ich freu mich auf Eure Berichte ob ihr mit der Strategie Erfolg habt.

Happy Trading
mythos
  • 0

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Es ist nicht deine Schuld, das die Welt ist wie sie ist. Es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt.


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#2 eisenvater

eisenvater

    penny-pincher

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Posted 01 May 2011 - 09:39 AM

Hallo!

Welche Marketmaker kommen da infrage?

mfg
  • 0

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#3 Mythos

Mythos

    TEFEx CEO

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  • 16642 thanks

Posted 01 May 2011 - 10:01 AM

Welche Marketmaker kommen da infrage?

Im wesentlichen beide. Der bei Kiwee ist nur deutlich aktiver wodurch es einfacher und schneller geht.
  • 0

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