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Tom Next - Daytrading Community

FOREX Anfänger + EA? Bitte um Review / Meinung von Profis ;). Danke.


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Das Konzept soll schlüssig sein, und bisher habe ich in der Diskussion zum Glück noch keine Punkte gefunden, die prinzipiell gegen das Konzept sprechen.

 

Und das Ding muss auch nicht das erfolgreichste sein. Es reicht, wenn mir das das EA pro Stunde durschnittlich 0,2 PIP ertradet - was eigentlich im Bereich des machbaren liegen sollte.

Ich weiß am Anfang hört man das nicht gern bzw. glaubt es einfach nicht. "Man braucht immer nur eine funktionierende Strategie, der Rest rundherum ist schon geregelt, und einen passenden Ansatz findet man schon, gibt ja soviele". Das Problem ist, das es alles andere als einfach ist einen halbwegs funktionierenden Ansatz zu finden. Es gibt Millionen falsche Ansätze. Prinzipiell hast du ein schlüssiges Konzept, aber ohne erfolgreiche Strategie wird das gesamte komplexe Konstrukt einfach nach der Reihe neue Strategien versuchen, Geld verbrennen bis die Strategie verworfen wird und die nächste Strategie nehmen.

Ich will dich jetzt nicht entmutigen, vor allem weil ich das vermutlich/hoffentlich eh nicht kann, aber nur weil es "einfach klingt" eine passende Strategie zu finden, ist es nicht so.

 

Und zu dem "nicht das erfolgreichste". Es gibt im wesentlichen nur 2 Arten von Systemen: Erfolgreich oder nicht. Entweder es läuft und schlägt die von goso perfekt beschriebenen 50% oder nicht. Alles andere ist wie "ein bissl schwanger" - das gibts nicht.

 

Aber wie gesagt, lass dich nicht entmutigen. Es ist spannend und sehr lehrreich es zu versuchen. Aber nimm dir die Ratschläge zu Herzen (vor allem den von goso, der weiß wirklich wovon er redet ;) und hab immer einen "Plan B" mit dem du emotional und finanziell gut aussteigst auch wenn es nicht funktioniert. Wäre schade wenn du nach ein paar Jahren Entwicklung vor ein paar verbrannten Konten sitzt und dich fragst warum zum Geier du soviel Zeit mit dieser Idee "vergeudet" hast.

 

Ich bin derzeit noch ein bisschen "Zeitgeist" geschädigt

 

Das Problem kenn ich. Ist auch mit ein Grund warum ich mich aus dem aktiven Systementwickeln zurückgezogen hab, aber das ist ein anderes Thema ;)

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@Goso: Ich hoffe, dass ich Dich nicht mit irgendeiner von meinen Aussagen verschreckt habe ;-). Auf jeden Fall vielen Dank für den Input.

Nur Interessehalber:

- Was ist den so eine Zielmarge für einen professionellen Trader? Welchen ROI sollte den am Ende des Monats vorweisen? Das ist doch sicherlich auch abhängig von dem Investionsvolumen – mit weniger sollte es ja ein ganzes Stück einfacher sein.

 

@ Mythos:

Ganz so naiv gehe ich das inzwischen auch nicht mehr an – den scientific way verfolge ich schon unterbewußt eine ganze Weile. Deswegen hier noch mal für alle (und für mich selbst ;) Strategie für dieses Projekt:

 

Ich hatte das Glück, in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn für DAX Unternehmen sehr autark große transaktionale Systeme zu konzipieren und einhergehend zur Umsetzung auch größere Projektteams zu leiten – im Bereich von tausenden Manntagen und 8-stelligen Kostenpositionen. Ich kenne die grossen Jungs also auch ein bisschen – meistens sind die gar nicht so gross. Dabei habe ich glücklicherweise auch einiges gelernt, u.a. die Relevanz eines sauberen Konzepts. Konzeptionelle Probleme sind tödlich und nur mit sehr hohem Einsatz beheben. Deswegen hilft es in der Konzeptionphase sehr, möglichst viele Punkte bewusst provokativ oder zynisch und z.T. auch naiv zu hinterfragen. Je mehr Feedback, desto besser. Die Fachabteilung ist hier dein bester Freund (in diesem Fall Ihr lieben Leute von Tom-Next ;)

Der zweite relevante Punkt ist Fehlervermeidung. Was führt normalerweise zu dem Versagen des Projektes/Konzeptes? Welche Fehler haben andere Leute gemacht? Lassen sich Fehler- und Erfolgsfaktoren auf Basis objektiver Kriteren frühzeitig erkennen? Welche KPIs sind hierfür relevant? Hier habe ich für mich aus verschiedenen Aussagen im Forum und in der Fachliteratur folgende Maxime abgeleitet: Es geht in erster Linie nicht um das Erwirtschaften von Gewinn, sondern um die Vermeidung von Verlust. Somit ist für mich die Phase 1 meines Projektes: „Wie müssen die Rahmenbedingungen aussehen (unabhängig von Strategien), um dieser Maxime zu entsprechen?". In der nächsten Projektphase wird es dann um die Erarbeitung der Strategien gehen und in Phase 3 um die Verbesserung/Optimierung von beiden. Bei geschätzten 60 MT Aufwand ist es zwar fast schon lächerlich, von einem Projekt zu sprechen, aber es ist die beste Methode, sich zu organisieren.

Als dritten, wichtigen Punkt aus meiner Projekterfahrung sehe ich die oft als Plattitüde gehandelte Aussage: „Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen". Das würde ich jederzeit unterschreiben. Es gibt immer und für alles Möglichkeiten – die Lösung ist immer und ohne Ausnahme eine Frage von Kreativität, Zeit und Aufwand. Es gibt nichts, was mich in den letzten Jahren mehr genervt hat, als wenn jemand in einem Meeting „Das geht aber nicht" erzählt. Geht nicht gibt es nicht. Punkt. (natürlich nur solange es keinen fundamentalen wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht ;). Und das ist eine sehr anstrengende, scheinbar vor allem in deutschen Grossunternehmen verbreitete Krankheit (hier klingts aber auch abundzu durch ;). Zum Glück ist es größtenteils einfach nur Faulheit. Und im Normalfall gibt nicht nur Möglichkeit A,B oder C (wie Berater es gerne machen), es gibt auch noch D, E, F, G .....

 

So, dass also nochmal zu meiner grundsätzlichen Strategie/Projektansatz. Wie gesagt, keine Sorge, ihr werdet mich schon nicht von meinem Vorhaben abbringen. Ich bin wild auf Kritik – konstruktiv ist am besten (dann muss man selbst nicht mehr so viel überlegen), aber in diesem Fall freue ich mich auch über jedes „das geht aber nicht" ;). Hier nochmal Beispiele, die ich mir aus dem bisherigen Thread ableiten würde:

Problem: Du bist am Ende der Nahrungskette und musst Dem Broker Swaps zahlen , konkret bei ActivTrades: Rollovers take place for all positions opened before 00:00 that are still open after 00:00 (Brussels time)

Lösung: Ich verkaufe etwaige offene Positionen um 23:59 und vermeide somit SWAPs.

Problem: Du bist am Ende der Nahrungskette und musst Dem Broker Spreads zahlen

Lösung: Comission Based ist wahrscheinlich profitabler, muss allerdings per KPI geprüft werden (wahrscheinlich wirds auf ECN hinauslaufen)

 

So kann man aus meiner Sicht sehr viele Nachteile entkräften - man muss nur Probleme identifizieren. Deswegen hier mal eine kleine, provokative Herausforderung:

 

Welchen Vorteil hat ein institutioneller Anleger, den man als Privatanleger nicht lösen kann? Welchen Vorteil hat er überhaupt? Und bitte keine Plattitüden wie "er sitzt in nem Büro in Frankfurt und seine Order ist 10 Millisekunden schneller an der Börse" oder "er hat Kurse über Makroökonomie und Buchführung besucht" - für den FOREX Handel sind diese beiden Aussagen ziemlich irrelevant. Warum kann er konkret den Einstieg in einen Trade oder Austieg besser bewerten? Anhand von welchen Kriterien? Eine Sammlung von solchen Aussagen fände ich wahnsinnig interessant.

 

 

Naja, und wenn mein kleines Projektchen nicht funktionieren sollte, dann gehe ich halt wieder in die alte Welt zurück – da findet sich immer ein Job. Wenn es einen Job gibt, der mittelfristig nicht automatisiert wird, dann ist es die Automatisierung selbst. Das große Problem ist halt, wie Goso völlig zurecht beschreibt, dass auch hier die Bezahlung direkt proportional zur Anwesenheit/zum Aufwand ist. Das ist beim diskretionären Händler genauso wie in meinem Bereich. Allerdings gilt die von Goso beschriebene Motivation aus meiner Sicht für Privatpersonen genauso wie für Unternehmer:

Warum soll ich Profit/Gehalt auf Basis eines Abhängigkeitsverhältnisses erwirtschaften („menschliche Arbeit"), wenn es auch anders geht? Und die Perfektionierung dieses Konzept wird uns seit sehr langer Zeit vorgelebt und übernimmt selbst den „Trading" Bereich. Der Vorteil beim Trading : Man benötigt keine Fabrikhallen, Werksgelände, physikalische Ressourcen, etc. Es reicht ein Rechner und das Internet – somit verbleibt dem institutionellen Anleger nur noch eine Wissendifferenz. Diese Wissendifferenz wird dank Internet immer überwindbarer – ist bspw. der kleine institutionelle Anleger mit 4 Mitarbeitern intelligenter bzw. mit besserem Wissen ausgestattet als das Tom-Next Forum? Somit verbleibt also ein lernfähiger Mensch, der zur Überwindung dieser Differenz nur noch eine Komponente benötigt: Zeit.

 

Und jetzt wird nochmal ein wenig philisophisch: Letztendlich geht es nur um Freiheit und Unabhängikeit – hier schlägt der Zeitgeist wieder durch: Warum soll ich mein Leben auf Basis eines Abhängigkeitsverhältnisses führen – ich würde gerne frei entscheiden, was ich für mich (und die Gesellschaft) als sinnvollen und nachhaltigen Einsatz von Lebenszeit ansehe und möchte dadurch in unser monetären ausgerichteten Welt in keiner Form benachteiligt sein. Diese Freiheit habe ich derzeit nicht, aber ich werde sie mir erarbeiten – denn, wie oben schon gesagt, „geht nicht, gibt' s nicht" ! Und den Luxus, mir die einzige benötigte Komponente „Zeit" zu nehmen, habe ich zu meinem Glück.

 

Hmm, nach einem zweiten Durchlesen klingt irgendwie schon so nach Midlife-Crisis – das ist mit Anfang dreißig noch ein bisschen früh, oder?

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Ich weiß am Anfang hört man das nicht gern bzw. glaubt es einfach nicht. "Man braucht immer nur eine funktionierende Strategie, der Rest rundherum ist schon geregelt, und einen passenden Ansatz findet man schon, gibt ja soviele". Das Problem ist, das es alles andere als einfach ist einen halbwegs funktionierenden Ansatz zu finden. Es gibt Millionen falsche Ansätze. Prinzipiell hast du ein schlüssiges Konzept, aber ohne erfolgreiche Strategie wird das gesamte komplexe Konstrukt einfach nach der Reihe neue Strategien versuchen, Geld verbrennen bis die Strategie verworfen wird und die nächste Strategie nehmen.

Ich will dich jetzt nicht entmutigen, vor allem weil ich das vermutlich/hoffentlich eh nicht kann, aber nur weil es "einfach klingt" eine passende Strategie zu finden, ist es nicht so.

Ach, und jetzt bin ich in dem langen Post nicht einmal auf Deine Argumentation eingegangen. Über die Strategien mache ich mir bisher ja kaum Gedanken – aber dieses implizite „das geht nicht" hat mich doch wieder gefuchst. Dazu eine weitere Sache, die ich nicht ganz ohne Schmerz lernen mußte: Man kann und sollte niemals versuchen, alles selber zu machen. Es funktioniert nicht, delegieren macht es einfacher und in den meisten Fällen kennen sich andere einfach besser aus.

 

Also, bzgl. der Identifikation von Strategien würde ich deswegen folgenden Ansatz wählen (einfach mal eine erste Idee über ein mögliches Vorgehen).

Teil 1: Im Internet schwirren sehr viele Strategien/Theorien in Form von EAs, käuflichen Kursen, Büchern o.ä. rum. Vor allem gibt es aber Foren, in denen mitteilungsbedürftige Menschen sehr oft Strategien preisgeben (allein hier im Forum sollte man einige finden). Da man sich im Forex Markt durch die Verbreitung von Schwachsinn (á la Kursexplosion bei XYZ erwartet) kaum Hoffnung auf eigenen Gewinn erwarten kann, repräsentiert eine solche in einem Forum kommunizierte Strategie normalerweise die ehrliche Meinung eines intelligenten Menschen.

Teil 2: Man nehme einen dem Englisch mächtigen BWL-Studenten (alternativ auch einen Dienstleister in Indien oder China) und bezahle ihn dafür, sich durch diese Foren durchzuarbeiten und die dargestellten Strategien in eine vordefinierte Form – z.B. ein Excel zu bringen und ggf. sogar durch einen Strategy Tester zu jagen. Bei der ersten Strategie wird dies noch 6-8 Stunden dauern, die Effizienz wird sich aber sehr schnell steigern. Somit hätte man am Ende von einer Woche ca. 15-20 Strategien, bei zwei Wochen sicherlich schon 50 Strategien.

Teil 3: Man teste diese (von einem Menschen als gut befundenen) Strategien automatisiert durch einen Backtest und durch einen kurzen Forward-Test. Dabei stellt sich heraus, dass meinetwegen nur 20% den Qualitätskriterien entsprechen und sich für den Produktiven Einsatz eignen.

Ergebnis:

Man hat jetzt also (konservativ geschätzt) 10 Strategien, welche erfolgreich durch 2 Quality-Gates geprüft wurde und auch während dem Betrieb durch KPIs geprüft werden. Ähnliches könnte man nun mit Büchern / Reverse Engineering von EA etc. machen.

 

Wieso würden diese Strategien ausschliesslich Geld verbrennen? Wo liegt der konzeptionelle Fehler?

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Wieso würden diese Strategien ausschliesslich Geld verbrennen? Wo liegt der konzeptionelle Fehler?

Ich glaube nicht, dass sie ausschließlich Geld verbrennen würden, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch groß. Das Hauptproblem ist (und das musste ich selber schmerzlich lernen): was in der Vergangenheit funktionierte, muss nicht in der Zukunft funktionieren. Daher behaupte ich: langfristig im Dauereinsatz wird ein EA Geld verbrennen.

 

Ein EA, also eine Strategie, funktioniert nur in einem bestimmten Marktumfeld. Also beginnt man (mit Erkenntnissen aus der Vergangenheit) Filter einzubauen, damit die Strategie nur in den Marktlagen handelt, in der sie funktioniert.

 

Beispiel Trendfolger: diese funktionieren nur in einem Trend und wahrscheinlich nur mit hoher Volatilität. Was mache ich? Ich prüfe, ob ein Trend vorliegt und die Volatilitätsschwelle überschritten wird. Was passiert dadurch? Meine Signale verzögern sich immer weiter (da ja erstmal über verschiedene Zeitperioden hinweg "gemessen" wird). Somit sinkt meine Trefferquote oder ich erhöhe mein Risiko.

 

Warum sinkt die Trefferquote: je mehr Filter ich habe, desto später steige ich ein. Dann setze ich meinen Stop laut RM/MM. Wenn Trends also nicht immer länger anhalten, wird meine Gewinnmitnahme schmaler und schmaler. Das habe ich anfangs nicht verstanden. Schließlich baue ich Filter ein, um meine Trefferquote zu erhöhen. Das funktioniert auch im Backtest wunderbar.

Warum steigt das Risiko: wenn ich später einsteige, kann ich natürlich meinen Stop so setzen, als wenn ich direkt am Anfang des Trends mitgemacht hätte. Dann steigt meine Treffequote wieder, ich habe aber ein höheres Risiko.

 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der Ausstieg wichtiger ist, als alles andere. Einen Einstieg findest du auch durch würfeln.

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aber dieses implizite „das geht nicht" hat mich doch wieder gefuchst.

 

Sorry wenns falsch rübergekommen ist, war definitiv kein "geht nicht".

Kurze Zusatzinfo warum ich teils ein bissl negativer formuliere: Man sieht hier (und allgemein im Bereich Trading) regelmäßig neue vollmotivierte Menschen, die gerade etwas von "börse" und "reich ohne arbeit durch trading" gehört haben, und denken/hoffen in ein paar Monaten so einen Zauberea zu basteln. Um diese Vorstellungen an die Realität anzupassen muss man dann leider teils ein bissl deutlicher die Stolpersteine herausheben.

 

Zu deinem Post:

Die instituionellen haben aus meiner Sicht 2 große Vorteile:

1. langjährige Erfahrung. Theoretisches Wissen über die börse etc. ist das eine, aber screentime und das Entwickeln eines "Gefühls" für den Markt ist was ganz anderes und viel wichtiger.

2. Geld. Es ist vermutlich unmöglich ein System zu bauen das mit einer Strategie auf einem Symbol kontinuierlich gewinnt (ich sag bewusst "vermutlich", ich schließ es nicht aus ;). Das Zauberwort heißt Diversifikation und dafür braucht man Geld. Um 20 Strategien auf je 50 verschiedenen Symbolen sinnvoll handeln zu lassen muss die Kontogröße entsprechend sein.

 

Wieso würden diese Strategien ausschliesslich Geld verbrennen? Wo liegt der konzeptionelle Fehler?

Und damit sind wir bei dem was ich mit meinem Post sagen wollte. Aus heutiger Sicht kann man nicht sagen "es geht nicht" oder eben "die Strategien verbrennen nur Geld". Deswegen sag ich ja auch das du es versuchen sollst. Es ist nur realistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit das du es schaffst deutlich unter 50%, und ich finde es ist wichtig das einerseits im Hinterkopf zu behalten, und eben auch darauf vorbereitet zu sein.

Man kann das Systementwickeln sehen wie das traden einer Position selbst. Irgendwo braucht man den Stoploss um die Verluste zu begrenzen wenn es doch nicht funktioniert.

 

Zu den Strategien: Nochmal, das klingt so "logisch" wenn man sagt aus 1000 Systemen sind vermutlich 10 dabei (weil 1% is eh pessimistisch geschätzt) die die hohen Qualitätssicherungen schaffen, die alle verteilt eingesetzt werden dann wohl funktionieren. Es reicht ja wenn 1 gut läuft, denn die zeitweiligen Verluste der anderen werden eh begrenzt etc.

Ich wollt dir nur sagen das solche Schätzungen ziemlich wertfrei sind. Es kann in 1000000 "logischen" Systemen kein einziges profitables sein. Es kann dir leicht passieren das du 10 "gute" hast die 1 Monat wunderbare Gewinne machen und dann im nächsten Monat das gesamte Konto leer räumen.

 

Es kann aber natürlich auch sein das du 10 hast die in Kombination sich perfekt ergänzen und wunderbar laufen (für eine gewisse Zeit bis deine Sicherheitsmerkmale anschlagen und du sie durch neue Systeme ersetzt die wieder gut laufen), das sag ich nur meist nicht dazu, weil das denkt sich der motivierte neue Trader sowieso selber und hört sonst die mahnenden Worte nicht ;)

 

Wie Rainworm schon sehr schön gesagt hat: Backtest sagt fast nix aus. Damit kann man testen ob das System richtig implementiert ist, und merkt wenns absoluter schrott ist. Obs was kann zeigt sich dann im livetest.

 

Und damit sind wir beim "wie verbrennen Strategien die die hohen Qualitätsmerkmale haben Geld?". Indem sie in der Zukunft sich ganz anders verhalten als im Backtest.

 

Und bzgl. Zeitgeist und "freiheit durch traden": Es klingt zwar schön, aber wenn du Systeme am laufen hast wirst du viel Zeit und Energie in die Erhaltung und Verbesserung stecken (müssen/wollen). Es macht also nur Sinn sowas zu starten wenn du es wirklich gern tust und voll dahinter stehst (klingt so als würdest du, ich sags nur). Wenn du "Probleme" damit hast, Geld zu verdienen indem du es anderen "wegnimmst" (brutal gesagt ist das alles was beim Daytrading passiert), solltest du dir ein lustigeres Hobby suchen.

Man muss nicht reich sein um das Leben zu genießen, und man muss nicht traden um erfolgreich zu sein.

(Ich sag das auch extra dazu weil ich mit der gleichen Einstellung und Motivation gestartet bin wie du ;)

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Muß hier auch mal etwas los werden, obwohl, oder grade weil ich von der ganzen Programmiererei null Plan habe.

Ich finde das bei diesen ganzen (sehr oft ausführlichen) Anmerkungen einfac h die mentale Komponente zu kurz kommt.

 

Ein profitables System zu finden -> schreiben -> Live handeln ist ja das eine, das ganze dann aber auch dauerhaft erfolgreich durch zuziehen wieder etwas anderes.

Nicht das ich etwas gegen HQ oder Algo Trading hätte, nur wenn es so "einfach" wäre, dann würden die wirklich hochbezahlten und Top ausgebildeten

"Big Boys" ALLE ein Riesen Geld verdienen.

Tun sie aber nicht, manche springen auch mal zwischendurch aus dem 80zigsten Stock, derweil sich der "Kollege" nebenan grade die 3te Insel kauft.

Oder den 4ten Maybach...

Die mentalen Hürden (Blockaden, Ängste, Gier, beweisen wollen, Disziplin usw. mit zunehmender Kontogröße wirklich zu bewältigen, zu meistern, das ist der Knackpunkt.

Mit 10 € Einsatz halten sich viele noch an ihre Regeln, auch lassen sie den EA noch weiter laufen, mit 100 € Einsatz (gleiche Gesellschaftsschicht und Verdienst)

sind es schon weniger, mit 1000 € Einsatz fast keiner mehr.....

 

Will damit nur sagen, (ich weiß, wissen die meisten, trotzdem verlieren auch viele die es schon wissen) das Mentale, die Psyche ist der eigentliche Knackpunkt beim Traden.

Schon 1000 mal geschrieben, 10.000.00 gelesen und trotzdem will es eigentlich niemand wirklich wahr haben.( Ich beim ersten "großen" Konto auch nicht)

Wenn dann das erste nennenswerte Konto mit "großen" Beträgen zerschossen ist, denken manche wenigstens ein bißchen anders drüber.

 

Auch ich will hier niemanden entmutigen, aber es soll gesagt sein, es ist kein einfacher Weg, nebenbei geht schon mal gar nicht, ob Algo Trading oder nicht, um davon leben zu können, oder aber wenn man nicht drauf angewiesen ist, und "nur" eine akzeptable Rendite erwirtschaften will bleibt es trotzdem ein Volltime Job, da ist mal nichts mit 3-4 Stunden "nebenbei"

Zumindest nicht im Daytrading, EOD und Positions Trader da mag das schon etwas anderes sein, aber eben nicht im Daytrading.

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Und ich bin das Paradebeispiel für das was Vola geschrieben hat , auf den Punkt . Hauptgrund ist die psychologische Belastung (OK, Herausforderung) und ausserdem bin ich EOD Trader der immer wieder vielen Zügen hinterher gucken muss . Ernten soll das lösen . KB

 

PS.: Meinen allergrößten Respekt an dieser Stelle all denjenigen Tradern, denen es gelingt sich und Ihre Familie vom manuellen Traden selber dauerhaft bzw zuverlässig zu ernähren .

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Ach, hier tut sich ja schon wieder so viel – ich sollte doch eigentlich an meinem EA arbeiten und hier nicht so viel diskutieren. Aber der etwas unausgeglichene Kampf „der unerschütterbare Optimist Lucky gegen Tom-Next" muss ja weitergehen ;-). Und ihr bringt mich so langsam wirklich ins Grübeln...

 

Auf jeden Fall aber lieben Dank für die ganzen Beiträge - gerne weiter so.

 

Also, fangen wir mal von hinten an( Vola / Kleinerbroker ):

Dem Thema mit der Psychologie muss ich leider gleich mal widersprechen (für meinen Teil, versteht sich). Die Psychologie ist ja mein Beweggrund für die Automatisierung.

 

Punkt 1:

Ich saß bspw. diese Woche bei der Entscheidung vom griechischen Parlament vorm Metatrader und war sehr geneigt, einen von den beiden Knöpfen zu drücken. Und was macht der komische EURUSD da auf einmal – innerhalb von 3 Minuten einem kleinen 100 PIP Roundtrip. In genau diesem Moment habe ich den Metatrader geschlossen und mir geschworen, bei meinem ursprünglichen Plan zu bleiben, ausschliesslich automatisiert zu handeln – beim Live-Trading würde ich nur mit Herzinfarkt im Krankenhaus enden. Da ist es mir lieber, dass ich genau weiss, was mein EA in einer solchen Situation macht – und das viel schneller als ich es je könnte.

Punkt 2:

Wenn ich meinem EA bspw. 10.000€ überlasse und das Money/Riskmanagement so gebaut habe, dass der maximale Verlust bei 25% liegt (was man wirklich problemlos kontrollieren kann), dann schreibe ich die 2.500€ in dem Moment ab, wo ich den EA anschalte. Alles andere wäre ja ignorant. Ich gehe in der Hoffnung, einen Gewinn zu machen, ein Risiko ein – da muss ich mir ja nichts anderes vormachen. Ausserdem gibt es viele Möglichkeiten, den Zeitraum bis zum erreichen der „Dropout"-Zone zu maximieren, so dass man danach wenigstens möglich viel Daten zum auswerten hat (wenn es überhaupt soweit kommt).

Das ist aus meiner Sicht (bzw. für mich) psychologisch viel einfacher, da es absehbar ist und Risiken bewusst eingegangen werden können.

Und Vola, ein einfacher Weg wird es sicher nicht, da wird selbst mir immer bewußter. Ich versuch halt nur jetzt schon, die Zukunft zu optimieren (schon von Berufs wegen).

 

@Mythos:

Die Börse/schnell reich werden Geschichte hatten wir vor 2 Wochen glaub ich schonmal. Du hast vollkommen recht, aber da werde ich erst selbst ein paar Bauchklatscher machen müssen, um das zu lernen. Weil:

  1. Ich bin von ganzem Herzen überzeugt davon, dass man mit entsprechendem Willen, Einsatz und entprechender Zeitinvestition in so ziemlich in jeden Lebensbereich zu den Top 25% gehören kann (Sport/Musik/Politik/Arbeit/Trading/...). Man muss es nur wirklich wollen. Alles darüber hängt dann viel mit anderen Faktoren zusammen (Talent/Glück/Gene/...), danach wird es aber schwieriger, vor allem ab den Top 10%.
  2. Hier stimmen mich die von Goso genannten Zahlen recht positiv – das ist weit weg von den vielzitierten 90% verlieren ihr Geld.
  3. Die Ergebnisse von dem letzten Automated Trading Contest 2010 stimmen mich ebenfalls sehr positiv (bestätigt übrigens auch die von Goso genannten Werte, die Top 30% sind profitabel). Hier wundert es mich sehr, dass bei einem Preisgeld von 40.000$ weltweit nur 300 Leute mitgemacht haben. Bei jedem anderen Programmierwettbewerb ist es die x-fache Zahl. Dies zeigt eigentlich nur, dass das automatisierte Trading durch Privatpersonen wirklich noch recht neu ist. Und die Ergebnisse sind sehr überzeugend. Oder ist das alles Fake?
  4. Meinen Ansatz, die Strategie zu abstrahieren und nicht in den EA aufzunehmen ist zumindest nicht der normale 0815 Ansatz (jeder soll sein eigenes Konzept entwickeln). Einzig auf der MQL5 Seite gibt es ein Beispiel-EA, welches hardcodiert viele Strategien parallel ausführt (http://www.mql5.com/en/articles/217), Das Ergebnis sieht zwar gut aus, aus meiner Sicht fehlen aber wichtige Funktionalitäten in Bezug auf Quality Assurance und Money Management. Und das Standardkonstrukt für Eas gefällt mir nicht..
  5. Und als letzten Punkt – wenn ich mir diesen Pseudo 7.500% Forex Millionär Kay anschaue, dann verliere ich ja den Glauben an die Menschheit. Da kann mein Bügeleisen besser Dampfplaudern – aber bevor ich jetzt abfällig werde...

@Rainworm / Mythos:

Mit den Strategien muss ich wirklich mal schauen – ich bin ziemlich sicher dass man da an einigen Stellscharuben drehen kann. Die in dem referenzierten Artikel oben genannte Strategien scheinen mir z.B. nicht besonders "sophisticated", da Ergebnis sieht aber nicht schlecht aus. Des Weiteren läßt sich eine beschriebene Situation wie „1 Monat wunderbare gewinne und im nächsten Monat Konto leer" ganz einfach vermeiden. Bei dem Thema mit den Filtern (da werde ich glaub ich eh einen anderen Ansatz wählen) fehlt mir noch die Erfahrung. Dafür muss ich aber wirklich erstmal noch ein bisschen arbeiten, ansonsten diskutiere ich vollkommen im hypothetischen Raum. Ich bin nur ziemlich sicher, dass es auch hier sehr viele Kontrollmöglichkeiten und Risikominimierungsmaßnahmen gibt.

 

Und jetzt halte ich mal für ein paar Tage die Klappe...ansonsten wird das ja nie was...

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Punkt 2:

Wenn ich meinem EA bspw. 10.000€ überlasse und das Money/Riskmanagement so gebaut habe, dass der maximale Verlust bei 25% liegt (was man wirklich problemlos kontrollieren kann), dann schreibe ich die 2.500€ in dem Moment ab, wo ich den EA anschalte. Alles andere wäre ja ignorant.

Wenn du das mental so umsetzen kannst kannst ist die Welt ja okay.

25 % Risk ist aber nichr grade konservatives Money Management ^^

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Wenn du das mental so umsetzen kannst kannst ist die Welt ja okay.

25 % Risk ist aber nichr grade konservatives Money Management ^^

Mitnichten – die 25% Verlust werden nämlich niemals erreicht, aber mental fällt es mir einfacher, diese gleich bei Aktivierung des EAs zu akzeptieren. Dann ist nämlich alles andere ein Gewinn ;).

Mein Standardrisiko wird bei 5% liegen und im Verlustbereich wird der EA extrem konservativ handeln. Mathematisch gesprochen benutze ich im negativen Marginbereich eine quadratische, gegen 0 divergierende Funktion [5%*(1+(4*aktuelleMarge))^2]. Die hat nur den Sinn und Zweck, dass der EA, selbst wenn er über hundert mal hintereinander verliert, immer noch im Microlotbereich tradet. Beim 97ten consecutive Loss wäre bei 7.650€ auf dem Konto das erlaubte Risiko noch 1,4€ (ein Microlot Einsatz mit einen SL von 20 PIPs). Und ich habe dann im Nachgang ausreichend Daten (Tradingvorgänge), um eine Fehleranalyse zu betreiben.

Im positiven Bereich wird der EA extrem „übermütig" (das werd ich noch ein bisschen anpassen müssen) und erhöht das erlaubt Risiko pro Trade proportional zur erzielten Marge auf bis zu 25% (bei 50% Gewinn). Bei 6 aufeinanderfolgenden positiven Trades mit einem Risk/Reward Verhältnis von 1:1 hätte ich somit dann 100% Gewinn. Da kommen noch ein paar Faktoren ins Spiel (Leverage Hebel, Einsatz, ...), das muss ich aber alles kritisch betrachen, wenn ich Beispielstrategien habe.

 

Und dieses Spielchen geht alle 24 Stunden von neuem los. Im Excel sieht das Ganze zumindest gut aus und ergibt eine sehr schöne Kurve/Linie. Und psychologisch super: Man kann im vorraus genau berechnen, was passiert wenn man x-mal verliert bzw. gewinne.

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verstehe ich dass richtig?

Um bei deinem Beispiel mit den 6 Gewinntrades zu bleiben bist du beim 6. Trade (wenn der in deinen Stop läuft) bereit einen Drawdown auf dein Kapital (was ja auch die gebuchten Gewinne von Trade1-5 beinhaltet) von 25% hin zu nehmen? Und nach dem einen Loser? Ich würde da etwas konservativeres vorschlagen und mehr auf Werterhaltung setzen.

 

Grüsse,

askerix

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Hi askerix, habe ich Dich nun auch aus der Reserve gelockt ;). Dazu zwei Punkte:

 

Bei dem Verfahren habe ich (meine Interpretation) allerhöchstens einen Drawdown auf mein "Arbeitskapital" für den Tag (= die Gewinne/Verluste an dem Tag). Im Trade 5 wäre ich bei 14.829€ und würde ein Risiko von 3.707€ (25%) eingehen. Ich würde also die Gewinne von Trade 3 und 4 aufs Spiel setzen - wäre also auf jeden Fall noch im positiven Bereich. Hier gehts auch erstmal nur um das maximal akzeptable Risiko - das bestimmt mein Riskmanager und der ist Gott. Ich habe ja noch zwei weitere Stufen, die auf Basis von verschiedenen Kriterien die Investitionshöhe bestimmen und somit das Risiko potentiell reduzieren.

 

Folgende Beispielsituation:

In dem EA laufen 5 Strategien. Eine von diesen Strategien greift bei einer Marktsituation, die nur alle 3 Wochen auftritt, hat aber dann eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 95% (weils bei 19 von den letzten 20 Malen funktioniert hat). Der berechnete Risikofaktor ist das maximale Kapital, was ich in diesem Fall einsetzen würde - und das Risiko gehe ich dann gerne ein.

 

Beispielswiese erscheint es mir ein sinnvoller Weg zu sein, das oben errechnete Risiko mit der Gewinnwahrscheinlichkeit einer Stratgie zu gewichten, um die Investitiontshöhe zu bestimmen. Ist auf den ersten Blick sehr logisch und die Statistik erledigt theoretisch den Rest.

 

Die Mathemathik ist hier wirklich das beste Mittel, um die Entscheidungen zu treffen. In den Banken wird bei strategischen Entscheidungen letztendlich jeder Trader und jedes automatisierte Tradingsystem auch nur mit einer "Gewinnwahrscheinlichkeit" und einem Kostenfaktor versehen. Auf dieser Basis werden Entscheidungen (=Zukunftsprognosen) getroffen. Warum sollte ich das anders machen, das System scheint ja irgendwie zu funktionieren.

 

P.S.: Das oben ist übrigens "konvergiert gegen 0". Der Mathe-LK und die Uni sind schon ne Weile her....

Edited by Lucky_1
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P.S.: Das oben ist übrigens "konvergiert gegen 0". Der Mathe-LK und die Uni sind schon ne Weile her....

 

lol, gegen 0 divergieren wär aber auch mal spannend...

 

bzgl. dem ganzen hin und her wegen Risiko etc.: Ich denke du hast verstanden was wir dir sagen wollen. Aber die Erfahrungen das wir möglicherweise mehr Recht haben als du jetzt denkst, musst du selber machen.

Hmm das klingt jetzt wieder zu negativ. Ich denke du solltest es einfach versuchen. Wir freuen uns wenn du ein bissl berichtest wies dir geht und noch mehr natürlich wenn du es wirklich schaffst. Falls es auf dem Weg Probleme gibt, einfach Fragen, wie du siehst ist das Feedback hier sehr ausgiebig ;)

 

Also konzentrier dich erstmal auf die Entwicklung, sobald du die erste Version mal auf einem Demokonto live laufen hast, kann man viel besser über Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte diskutieren.

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Bei dem Verfahren habe ich (meine Interpretation) allerhöchstens einen Drawdown auf mein "Arbeitskapital" für den Tag (= die Gewinne/Verluste an dem Tag). Im Trade 5 wäre ich bei 14.829€ und würde ein Risiko von 3.707€ (25%) eingehen. Ich würde also die Gewinne von Trade 3 und 4 aufs Spiel setzen - wäre also auf jeden Fall noch im positiven Bereich. Hier gehts auch erstmal nur um das maximal akzeptable Risiko - das bestimmt mein Riskmanager und der ist Gott. Ich habe ja noch zwei weitere Stufen, die auf Basis von verschiedenen Kriterien die Investitionshöhe bestimmen und somit das Risiko potentiell reduzieren.

 

Ich verspreche Dir, wenn dein EA an 2 Tagen in folge hätte mit + 4829€ nach Hause hätte gehen können und am Ende des Tages stehen "nur" +1122€ wirst du wissen was ich meine. Aber das soll nur eine Anmerkung sein - dein Herangehen an die EA-Entwicklung ist sehr professionell. Sonst bin in ganz bei Mythos - du solltest jetzt erstmal eine Version entwickeln und dann kannst du noch genau an den Parametern des Risk-Mgmt arbeiten.

 

Viel Erfolg,

askerix

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Sorry, so eine schöne Kontervorlage kann ich nicht auslassen (nicht böse sein ;)

 

Ich verspreche Dir, wenn dein EA an 2 Tagen in folge hätte mit + 4829€ nach Hause hätte gehen können und am Ende des Tages stehen "nur" +1122€ wirst du wissen was ich meine.

 

Ich verspreche Dir, dass mir das völlig Schnuppe sein wird, selbst wenn das hunderte male passiert. Denn:

  1. Es wäre bei einer alternativen (konservativeren) Strategie wahrscheinlich gar nicht erst zu diesen Zahlen gekommen !
  2. Ich hätte faktisch nicht 370.000€ Verlust sondern 112.000€ Gewinn.

Zur Zeit betreibe ich hier einfach nur Anforderungsanalyse. Normalerweise müßte ich dafür jetzt von einem Meeting zum nächsten rennen und bei dem Wetter mit einem Anzug rumlaufen. Da ist das so schon angenehmer - im Park sitzen und ein bisschen grübeln und recherchieren.

 

Übrigens danke für die "vorsichtig optimistischen" Worte - wenn ich mir das nicht auch schon wieder einbilde ;-). Heute abend finde ich hoffentlich die Motivation, mal wieder ein bisschen am EA weiter zu programmieren. EIn paar neue Kästchen und Funktionalitäten sind in meinen Konzepten dazugekommen.

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Aber das soll nur eine Anmerkung sein - dein Herangehen an die EA-Entwicklung ist sehr professionell.

Das muss ich auch unterstreichen. Wenn du einerseits so hartnäckig bei deiner Konzeptentwicklung bleibst und andererseits auch die programmtechnische Umsetzung meisterst, dann steigen deine Erfolgsaussichten sicherlich.

Ich muss noch ergänzen, dass ich Anfangs ähnliche bis gleiche Ideen und Ansätze hatte. So schlecht waren diese nicht. Allerdings erfordert ein multi-strategy Ansatz sehr viel zeitliche Pflege und darauf hatte ich keine Lust mehr, bzw. ich brauchte die Zeit anderweitig in meinem Leben. Nun bin ich back to the roots mit lediglich zwei Strategien. Damit bin ich glücklich, wenn auch nicht reich und berühmt. Zeit kosten diese trotzdem noch.

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@Lucky

Habe den Thread mal kurz überflogen. Sind ja ganze Romane hier - aber (Tom-Next like) auf einem hohen Niveau.

Kannst Du bitte nochmal in Kurzfassung das Riskmanagement erläutern? Vielleicht kannst Du ja auch Deine Exceltabelle mal hochladen, wenn die kein Betriebsgeheimnis darstellt. Dann könnte es vielleicht einleuchtender werden, was Du meinst.

 

Wie Mythos schon erwähnt hat, gehst Du aber strukturiert an die Sache ran. Bin mal gespannt, was da raus kommt. Viel Erfolg dabei :doubleup:!

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Auf in die nächste Runde:

 

@Asterix, Rainworm:

Danke für die Blumen – wohltuende positive Worte nach diesen ganzen Kämpfen (auch wenn ich noch einiges vor mir habe). Es ist schön, dass die letzten Jahre anscheinend nicht spurlos an mir vorübergegangen sind (davor hätte ich einfach planlos drauflosprogrammiert). Und ich sehe schon, diese bisher eher destruktive Diskussion („das geht aber nicht") wandelt sich so langsam zu einer konstruktiven Diskussion („das wird schwierig, aber unter folgenden Prämissen ...").

 

Bzgl. programmtechnischer Umsetzung: Das schöne (bzw. langweilige) an technischen Konzepten ist ja, das sie immer wieder verwendet werden können. Ich war bspw. vor einiger Zeit (9 Jahre?) bei einem Projekt in der Research&Innovations Abteilung der Deutschen Börse. Fand ich damals sehr beeindruckend, wimmelte von Profs.und Docs, und die hatten grad so ein kleines System namens XETRA erdacht und fertig gestellt. In unserem Projekt gings leider nur um irgendnen Kram auf EJB Basis. Fürs automatisierte Testen haben wir uns dann aber genau dieses Template Konzept (definiere Anweisungen/Testbedindungen im Excel und interpretiere sie danach) ausgedacht. Die von der Börse fandens toll, und ich konnte es in anderen Projekten fast immer wieder verwenden. Mal schauen obs hier auch klappt – ist zumindest der einfachste Teil.

 

Um aber doch weiterhin in bisschen kontrovers zu bleiben, muss ich doch noch ein paar Worte zu diesem ständig mitschwingenden „Das ist auch im Betrieb so pflegeaufwändig" loswerden. Übrigens, ich hoffe wirklich, dass ich hier durch das Äußern meiner Meinung keinem auf die Füße trete (ich hab das Gefühl, dass das bei ein paar Leuten schon passiert ist). Es ist NUR meine Meinung, und ich möchte damit niemande angreifen. Falls doch entschuldige ich mich hier explizit dafür – es ist wirklich nicht so gemeint. Und ich freue mich über jedes Kontra...

 

Zurück zum Pflegeaufwändig: Also, ich automatisiere doch nicht mit dem Ziel, das ich dann ständig daneben sitzen muss und meine EA streicheln muss. Wenn das der Fall ist, dann habe ich meinen Job nicht verstanden und etwas falsch gemacht. Das wäre ja als ob ich alle 2 Stunden bei meinem Kühlschrank vorbeischaue und prüfen muss, ob der seine Arbeit noch macht. Entweder gehört menschlicher Input zum Konzept (z.B. eine Waschmaschine) oder halt nicht. Mein Konzept sieht menschlichen Input nur in Ausnahmefällen vor (e.g. wenn eine Strategie wirklich nicht mehr funktioniert). Ich habe ganz sicher nicht vor, dass ich mittelfristig mehr als 2 Stunden pro Woche vor dem Ding verbringe. Am Anfang geht es nicht anders, aber wenn ich in 12 Monaten immer noch mehr als einen Tag pro Monat für das Ding aufwende, dann trete ichs in die Tonne.

 

@Conglom-o:

Wilkommen in der illustren Runde ;).

Also, mein Risk/Money-Mgmt in a Nutshell:

  • Minimiere (vor allem bei Pechstränen) deine Verluste und maximiere (vor allem bei Glücksstränen) deine Gewinne
  • Nutze hierfür konsequent und radikal alle Vorteile des vollautomatisierte Handel hat und die zur Verfügung stehenden Hebelmechanismen
  • Nutze die emotionslosigkeit der Maschine

Führt zwar zu einem seltsamen Konzept und ist fernab von dem, was in den ganzen Büchern steht (zumindest das, was ich gelesen habe), ist aber aus meiner Sicht in Bezug auf Gesamtrisiko recht konservativ. Fürs automatische Trading find ich außerdem viel lustiger. Ein emotional denkenden Mensch könnte nie und nimmer so handeln – er würde im Verlustbereich spätestens aussteigen, wenn es darum geht, nach dem 30ten Verlust immer noch aus Prinzip (=> zum Gewinnen von Erfahrung und zur Bewertung von Strategien) mit Cent-Beträgen weiter zu Handeln. Im Gewinnbereich würde selbst der abgebrütetste Händler durchdrehen, wenn er an einem Tag bspw. 100% Gewinn gemacht hat und dann 75% des Gewinns für den nächsten Trade aufs Spiel setzen soll (Ausnahme: http://online.wsj.co...3291519,00.html ).

 

Und natürlich eine wichtige Vorraussetzung: Ich schaffe es, die Gewinnwahscheinlichkeit auf mindestens 51% zu bekommen ;).

 

Das Excel ist kein Geheimnis (auch wenn ich die Idee toll finde, was besonderes ist es leider nicht – Copyright im Erfolgsfall aber bei mir ;). Es ist wahrscheinlich ists sogar sinnvoll wenn ihr damit ein bisschen rumspielt. Die einzige Bedingung ist aber, dass Ihr mir ein bisschen Feedback gebt und mir die konzeptionellen Fehler aufzeigt ;).

 

Zu dem Excel gibts folgendes zu sagen:

Auf Sheet 1 ist quasi die Strategie dargestellt, mit den ganzen Werten kann gespielt werden. Hier sieht man hauptsächlich die schöne gegen 0 konvergierende Funktion für den Verlusbereich und den wirklich brutalen Hebeleinsatz im Gewinnbereich (180).

Auf Sheet 2 wird das ganze dann über eine Zeitreihe (100 Tage mit jeweils 5 Trades pro Tag)dargestellt und mit Zufallswerten gefüllt. F9 aktualisiert die Werte (meine F9 Taste ist bald kaputt) – bei jeder Änderung werden die Zufallswerte ebenfalls aktualisiert.

Am wichtigstens ist hier das Feld „Profit Probability", also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade erfolgreich ist. Genau diesen Wert will ich durch den Einsatz der Strategien ja maximieren. Initial ist er bei 60% . Wenn man das ganze auf 0% stellt (jeder einzelne Trade läuft in den Stop-Loss) sieht man die schöne gegen 0 konvergierende Kurve. Nach 20 Tagen hätte ich noch 1000€ und nach 73 Tagen noch 1€. Aber man muss ja nicht immer so negativ denken. Und alles über 200.000€ kann getrost ignoriert werden – die Hebel sind dann normalerweise nicht mehr möglich und ab einer gewissen Summe hat das, was man tut, dann auch einen Einfluss auf den Markt.

 

An die Profis: Was ist denn hier eine realistische Verteilung von Gewinn zu Verlusttrades?

Und bitte ans Feedback denken, da sind sicher noch ziemlich brutale Fehler drin. Das sieht bei 55% Erfolgquote nämlich schon zu gut aus (okok, das ist wirklich nur die Statistik). Aber andereseits rechne auch nur mit einem Risk-Reward Verhältnis von 1:1.

 

 

P.S.: (http://www.n-tv.de/w...cle3734171.html) . Die Jungs von Google sind schon cool – das mache ich beim nächsten Gebrauchtwagenkauf glaub ich auch. Führt dieses Pseudo System so richtig schön ad absurdum – bei den Summen schon ziemlich dreist ;).

RiskCalc.xlsx

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An die Profis: Was ist denn hier eine realistische Verteilung von Gewinn zu Verlusttrades?

Und bitte ans Feedback denken, da sind sicher noch ziemlich brutale Fehler drin. Das sieht bei 55% Erfolgquote nämlich schon zu gut aus (okok, das ist wirklich nur die Statistik). Aber andereseits rechne auch nur mit einem Risk-Reward Verhältnis von 1:1.

 

 

Das Win/Loss Verhältnis sagt isoliert betrachtet nichts aus, denn ich kann mit jeder TQ, die kleiner als 100% ist, bankrott gehen, wenn meine Gewinne in Summe nicht höher als meine Verluste sind, hilft mir auch 99% TQ nichts.

 

Gleich wenig sagt das AvgWin/AvgLoss Ratio aus, denn was helfen mir extrem hohe Gewinne wenn sie zu selten sind.

 

Ausweg: Profit Factor berechnen: (Durchschnittlcher Gewinntrade/ Durchschnittlicher Verlusttrade) * (Anzahl Gewinntrades/ Anzahl Verlusttrades), das Ergebnis soll grösser als 1 sein, dann kommt unterm Strich ein Plus raus.

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Das Win/Loss Verhältnis sagt isoliert betrachtet nichts aus, denn ich kann mit jeder TQ, die kleiner als 100% ist, bankrott gehen, wenn meine Gewinne in Summe nicht höher als meine Verluste sind, hilft mir auch 99% TQ nichts.

 

Gleich wenig sagt das AvgWin/AvgLoss Ratio aus, denn was helfen mir extrem hohe Gewinne wenn sie zu selten sind.

 

Ausweg: Profit Factor berechnen: (Durchschnittlcher Gewinntrade/ Durchschnittlicher Verlusttrade) * (Anzahl Gewinntrades/ Anzahl Verlusttrades), das Ergebnis soll grösser als 1 sein, dann kommt unterm Strich ein Plus raus.

 

Erstmal Danke ;).

 

Bei dem Excel Model ist der durchschnittliche Gewinntrade = Durchschnittlicher Verlusttrade

(was aus meiner Sicht die konservative Version ist, da jeder Trade bei Verlust erst beim StopLoss abgefangen wird und Gewinn Trades niemals weiter als der SL laufen würden), also Chance/Risk ist immer 1:1

 

Das Verhältnis Anzahl Gewinntrades zu Anzahl Verlusttrades möchte ich ja genau durch den Einsatz der Strategien auf einen Faktor von >1 bringen (entspricht genau den 51%).

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Also Lucky , auch auf die Gefahr hin, dass ich nun vom gesamten Forum hier "fürchterliche Dresche" bekomme :

 

Der Thread ist bislang richtig interessant gewesen, eine ganze Menge vorab diskutiert und analysiert und auch ein schönes Excel .

 

Und an der Börse warst Du auch .... bist Du nun Profi oder nicht ?

 

Aber eigentlich ist das nicht mein Punkt .

 

Mein Punkt ist, dass weiter oben von 6 Gewinnertrades am Tag gesprochen wird .

 

Heute abend schreibst Du nun :

 

Genau diesen Wert will ich durch den Einsatz der Strategien ja maximieren

 

Gewinn maximieren bedeutet soweit mir bekannt , dass man Gewinn macht und dann daran arbeitet, dass es noch mehr wird .

 

Meine kleine Kleinerbrokerfrage nun : Wie machst Du denn nun einen Gewinn ? Welches HS bzw "Strategie" wirst Du Dir konkret entwickeln (6 Gewinner am Tag) ?

 

Und den Excel habe ich mir angesehen, auch F9 gedrückt . Und da ist wirklich gutes Gedankengut zum RM/MM enthalten ...aber ich glaube kein HS ... :ungeduldig: hab ich da etwas verpaßt ?

Ist das die Diskusion am Anfang des Thread Post #1 :

 

Zusätzlich zu den 25 Regeln würde ich die folgenden Anforderungen/Punkte/Grundprinzipien als sehr wichtig einschätzen:

  • es muss der einfache Einsatz verschiedener Strategien (mind. 5-10) unterstützt werden (Swing-Trading, Scalping,..., hier kenn ich mich noch nicht aus)
  • eine Strategie ist eine Kombination von Entry-Kriterien, Exit-Kriterien, Risk-Management und MM
  • bei jeder Strategie wird jeder Trade in Bezug auf Erfolgswahrscheinlichkeit und ROI ausgewertet und gemonitored

 

Wenn ja, wie sieht es damit aus ? Dort ist doch der Rohdiamant den man danach schleifen kann .

 

KB

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(was aus meiner Sicht die konservative Version ist, da jeder Trade bei Verlust erst beim StopLoss abgefangen wird und Gewinn Trades niemals weiter als der SL laufen würden), also Chance/Risk ist immer 1:1

 

Hast du dich da vertippt oder bin ich nur zu blöd? Verlusttrades enden normalerweise im SL ja. Bei Gaps etc. auch darunter. Aber wieso laufen Gewinner nie weiter als der SL?

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Hast du dich da vertippt oder bin ich nur zu blöd? Verlusttrades enden normalerweise im SL ja. Bei Gaps etc. auch darunter. Aber wieso laufen Gewinner nie weiter als der SL?

@Lucky

Bitte berichtigen falsch ich da nicht richtig liege.

Ich würde das so verstehen, das du den Breakeven meinst, wenn der TP des "ehemaligen" Winner Trades nicht erreicht wird, das er dann am Einstand wieder ausgestoppt wird.

 

@KB

Also Lucky , auch auf die Gefahr hin, dass ich nun vom gesamten Forum hier "fürchterliche Dresche" bekomme :

Hier wird nie einer verdroschen, (ausser EA Verkäufer und Spammer) Member werden höchstens hinterfragt :nictation:

 

Meine kleine Kleinerbrokerfrage nun : Wie machst Du denn nun einen Gewinn ? Welches HS bzw "Strategie" wirst Du Dir konkret entwickeln (6 Gewinner am Tag) ?

 

Ich denke es geht dabei immer noch um Post Nr.1 und Nr.15

 

@Lucky

Ich habe ganz sicher nicht vor, dass ich mittelfristig mehr als 2 Stunden pro Woche vor dem Ding verbringe. Am Anfang geht es nicht anders, aber wenn ich in 12 Monaten immer noch mehr als einen Tag pro Monat für das Ding aufwende, dann trete ichs in die Tonne.

Puh, halte ich für ganz schön optimistisch, bin gespannt wie deine Weiterentwicklung läuft.

Bitte halte uns in 6 Monaten aber auch noch auf dem laufendem, hört sich interessant an, auch wenn mir mein "normales" denken sagt "Das geht nicht" so bin ich doch neugierig

ob deine Erwartungen nicht doch eintreten könnten.

Grade weil ich weiß, das "normales" denken oft auch nicht richtig und eher hinderlich auf dem Weg zum Erfolg ist.

Die Masse denkt normal und die Masse verliert....

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[*]Minimiere (vor allem bei Pechstränen) deine Verluste und maximiere (vor allem bei Glücksstränen) deine Gewinne

Führt zwar zu einem seltsamen Konzept und ist fernab von dem, was in den ganzen Büchern steht (zumindest das, was ich gelesen habe), ist aber aus meiner Sicht in Bezug auf Gesamtrisiko recht konservativ.

Das einzige was mir in der Richtung einfällt, ist das Verfahren nach Kelly.

 

 

Ausweg: Profit Factor berechnen: (Durchschnittlcher Gewinntrade/ Durchschnittlicher Verlusttrade) * (Anzahl Gewinntrades/ Anzahl Verlusttrades), das Ergebnis soll grösser als 1 sein, dann kommt unterm Strich ein Plus raus.

Alternativ kann man auch den Erwartungswert berechnen. Der muss größer als 0 sein, um langfristig profitabel zu arbeiten.

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