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Markttechnisches Handelssystem programmieren


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98 replies to this topic

#1 Eddy

Eddy

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Posted 12 June 2011 - 04:24 PM

Vor einiger Zeit hatte ich mal geschrieben, das ich ein (vollautomatisches) Handelssystem, das nach Markttechnik arbeitet, entwickeln möchte.
Die generelle Schwierigkeit Markttechnik zu programmieren liegt m.M.n. in der Erkennung der 123's. Lt. Voigt sollten nur sogenannte 5 Sterne Setups
gehandelt werden. Als besondere Herausforderung empfinde ich die Erkennung der 123's, die die Basis der 5 Sterne Setups darstellen.

Nach vielen Wochen (oder waren es Monate) in meinem Programmierkeller (leider bin ich kein Super-Programmierer) habe ich nun eine erste Version,
über die die 123-Erkennung durchgeführt wird. Die 123-Erkennung kann über verschiedene Parameter beeinflußt werden. Z.B.
  • Anzahl Bars zur Erkennung eines P2 bzw. P3
  • Sollen Insidebars ignoriert werden,
  • Wie stehen High/Low des aktuellen Bars zum High/Low des vorherigen Bars
  • Wie stehen Open/Close des aktuellen Bars zum High/Low des aktuellen Bars

Gibt es hier im Forum Interesse an einem Ideenaustausch? Gerne stelle ich dann auch die DLL zum experimentieren bereit.

Ich würde mich freuen, wenn Interesse besteht. Jedoch möchte ich nicht über Sinn/Unsinn von Markttechnik diskuttieren. Damit sind andere Foren schon voll.

Mein System habe ich in C# unter Visual Studio programmiert. Es wird als DLL in ein NinjaTrader-Script eingebunden.

Zum Testen kann das System aber auch außerhalb von NinjaTrader benutzt werden. Die Kursdaten werden dann über eine Textdatei (im NT-Format) eingelesen.

Eddy
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#2 Kleinerbroker

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Posted 12 June 2011 - 05:46 PM

Hallo Eddy , "Ja" daran bin ich interessiert und in mir hast Du eher einen Freund der Markttechnik n.V. . Konkret finde ich diesen Ansatz z Zt häufiger im Silber am vormittag wieder , dabei beobachte ich den Markt ab 07:30 , würde vor 09:00 Long (und NUR Long) in den Markt gehen und auf einsetzende Bewegung hoffen . Ich code (noch) MT4 und bin z Zt noch sehr mit meinem aktuellen System Ernten beschäftigt . Aber auf meiner Liste der Märkte die ich im Automaten handeln will,steht nach dem FX das Silber an der ersten Stelle . Und Silber folgt eben (oft) der Markttechnik . Was meinst Du ? Wie kann ich Dir helfen und wann ... oder hast Du ganz anderes Vorgehen im Sinn ? KB PS.: NT nutze ich nicht .
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#3 Eddy

Eddy

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Posted 14 June 2011 - 10:43 AM

Hallo Kleinerbroker,

einen konkreten Markt betrachte ich z.Z. noch nicht.

Die Erzeugung der 123's kann ich über diverese Parameter beeinflussen. Als nächstes möchte ich die Aussage von Voigt, die 'saubersten' Bewegungen entstehen von einem P3 zu einem P2, überprüfen (anhand historischer Daten). Hierzu erstelle ich eine Textdatei mit auszuwertenden Daten (Bar-Nr, Time, High, Low, ...). Als Ergebnis dieser Auswertungen erhoffe ich mir eine Ausagen wie:

  • welcher Parametersatz liefert die saubersten Bewegungen
  • welche Instrumente sind geeignet
  • zu welchen Zeiten sind die jeweiligen Parametersätze sinnvollerweise einsetztbar (dieses Ziel leite ich aus deiner Aussage: 'dabei beobachte ich den Markt ab 07:30 , würde vor 09:00 Long (und NUR Long) in den Markt gehen und auf einsetzende Bewegung hoffen'.

Leider habe ich nur sehr grundlegende Kenntnisse in Statistik. Ich weiss, das man z.B. mit MathLab so ziemlich alles auswerten kann, aber das Teil muss man auch richtig 'füttern'. Und wie bekomme ich dann die Ergebnisse in mein Programm? An dieser Stelle könnte ich schon Unterstützung gebrauchen.

Nach welchen Regeln erzeugt du denn die 123's.

Eddy
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#4 Kleinerbroker

Kleinerbroker

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Posted 14 June 2011 - 12:01 PM

Hallo

generell möchte ich automatisieren, was ich manuell , reproduzierbar und in der Mehrheit der Fälle erfolgreich Traden konnte . Das bedeutet viel => für mich sind die erlernten Lektionen "meine Wahrheit", "SO ist das für mich gut" => entweder trade ich für mich komplett abstrakte Märkte (FX) , dann versuche ich garnicht erst zu verstehen, warum der Preis steigt oder fällt . Ich stelle mich einfach auf alle Möglichkeiten ein (RM/MM) .

Oder umgekehrt, ich trade nur einen Fall den ich halbwegs "verstehe" bzw nachvollziehen kann und minimiere dann meine Risiken . => Markttechnik, Bewegung und Korrekturen oder aber flat gehen .

Für mich ist das Silber als einer von vielen Märkten, aber einer auf dem ich schon trade und daher etwas Erfahrung habe (Monate, keine Jahre) .

Relativ kleiner Hebel möglich . Nur Long . Nur Ausbruch über die letzten HighestHigh . Im MT4 habe ich einen kleinen Algorythmus (in "Ernten", siehe mein Blog) , mit dem ich auf einfachste Weise Trend , Korrekturen , HighestHigh und Ausbrüche erkennen und nutzen kann . Die Variablen kann ich gestalten . Weitere Indis wie ATR und SlowStocha lassen sich leicht anflanschen , wenn das Sinn macht . Du könntest durchaus die Logik (welche TF, welche Indi´s , eventuelle Kerzenkörper-Größen messen) durch Deine Tools vortesten .

Aber hier im Forum gibt es User die bestimmt sehr viel mehr Ahnung haben als ich . Vermutlich hättest Du von deren Support mehr Nutzen als von dem , was ich mitbringen kann .

Ansonsten aber ... in ein paar Wochen sollte ich soweit sein, dass ich auf meinem Arbeitsplan bei "Silber" ankomme und den bringe ich mit Markttechnik in Verbindung .

KB
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#5 Eddy

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Posted 21 July 2011 - 05:55 PM

Hallo,

leider gibt es hier nicht so viele markttechnisch Orientierte. Wer interesse hat, kann hier ja mitmachen (dort bin ich der ETrader).
Markttechnisches Handelssystem programmieren

Eddy
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#6 ronner

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Posted 21 July 2011 - 06:40 PM

man könnte es umgekehrt aber auch so deuten, das Du den Thread hast einschlafen lassen.

btw. ob das im AB besser klappt ? Ich seh auch dort bisher nicht viel Output.
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247-365.info
Börsen-News
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#7 Vola

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Posted 21 July 2011 - 07:05 PM

leider gibt es hier nicht so viele markttechnisch Orientierte.

Du bist hier schon genau richtig.(Wie in jedem anderem Tradingforum auch) -> Ega welcher Ansatz, welche Idee in der TA,
jeder Trend baut sich nun mal auf 123 oder HH/LL auf. Selbst diese kranken News Ausbrüche haben ihren Ursprung in einem 123, wenn vllt. mnachmal auch nur im Tickchart sichtbar :vola2:

Wer interesse hat, kann hier ja mitmachen (dort bin ich der ETrader).

Danke für das Angebot :nictation:
Von Tom-Next zu AB ? Warum diesen Weg machen ? (Sehr viele gute Leute bei Tom-Next kommen aus den großen Foren) :moveaway:
Quantität hat nichts mit Qualität zu tun......

Edit

Du hast aber einen guten Griff mit Capitain Mauser getan, er existiert ja schon noch aus den Zeiten als FinGer noch bei AB war.
Also warum nicht einfach beide Foren nutzen.

Hier bei Tom-Next hatten wir diese Thema schon mehrmals besprochen, nur da nannte es sich nicht "Markttechnik" sondern Joe Ross oder Price Action.
Wenn du das in die Suche eingibst, wirst du auch fündig, es existieren auch einige Programmieranfänge zur Thematik.

btw.
Bei Fipertec gibts momentan auch alle 2 Wochen glaube ich, Webinare zur Programmierung von 123s, u.a. mit Herrn Voigt persönlich.
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#8 Eddy

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Posted 21 July 2011 - 07:05 PM

Hallo ronner,

wahrscheinlich hast du Recht. Aber bis auf KleinerBroker hat niemand geantwortet. Das habe ich als "kein Interesse" gedeutet. Mein Fehler. Sorry.

Eddy
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#9 Vola

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Posted 21 July 2011 - 07:41 PM

@Eddy
Habs dir mal rausgesucht, siehe Post Nr. 7 und Bild
Seminar
(Ab und zu gibt es auch ein kostenloses Webinar dazu)

Attached File tz.png   32.94K  369 downloads
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#10 Eddy

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Posted 21 July 2011 - 07:51 PM

@Vola
Danke für den Link. Aber ich möchte die Markttechnik so programmieren, wie sie Voigt in GBDM und seiner Händler-Reihe beschreibt. Was Meier-Paape macht ist auch sehr interessant. Habe die Unterlagen und die Webinare schon intensiv durchgearbeitet. Vielleicht erfinde ich ja grad das Rad ein zweites mal.
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#11 Kleinerbroker

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Posted 21 July 2011 - 08:01 PM

Eddy, alles Gute Dir wo auch immer .

:bye2:
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#12 Eddy

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Posted 21 July 2011 - 08:16 PM

Eddy, alles Gute Dir wo auch immer .


Danke. Das Thema ist (für mich) extrem komplex. Und wenn man einige Mitstreiter findet, ist das schon toll, ist aber auch nicht leicht.

Man findet in verschiedenen Foren Beiträge zur Markttechnik. Sehr häufig wird aber sehr polemisch darüber diskutiert. Mal wird die Markttechnik
als Sch... bezeichnet, allerding ohne es sinnvoll zu begründen, mal wird der Voigt als Idi/Stümper bezeichnet. Aber all das hilft nicht weiter, wenn man
das Thema sachlich diskutieren will.
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#13 Vola

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Posted 21 July 2011 - 10:07 PM

Danke. Das Thema ist (für mich) extrem komplex. Und wenn man einige Mitstreiter findet, ist das schon toll, ist aber auch nicht leicht.

Das meinte ich u.a. mit Quantität -> Qualität


Man findet in verschiedenen Foren Beiträge zur Markttechnik. Sehr häufig wird aber sehr polemisch darüber diskutiert. Mal wird die Markttechnik
als Sch... bezeichnet, allerding ohne es sinnvoll zu begründen, mal wird der Voigt als Idi/Stümper bezeichnet. Aber all das hilft nicht weiter, wenn man
das Thema sachlich diskutieren will.

Genau das ist eben der Punkt.
Weder Ross, noch Voigt, Ehlers oder Gann`s Ansätze usw. sind als Shayze zu bezeichnen, jeder Ansatz hat sehr wohl seine Berechtigung.
Jeder Ansatz wird imho funzen (selbst der Münzwürf) wenn die Nerven und das MM/RM stimmen.

Wenn es den Holy Grail wirklich gibt, ist dieser eher im MM als in der TA zu finden....
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#14 Vola

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Posted 22 July 2011 - 08:35 AM

  • welcher Parametersatz liefert die saubersten Bewegungen
  • welche Instrumente sind geeignet
Nach welchen Regeln erzeugt du denn die 123's.


Da ich immer wieder mein "Optisches Russisch" zu verbessern versuche ^^, treibe ich mich ab und an auch in diesen Foren rum, da es dort auch immer wieder Top Leute gibt.
Mein "lesen" beschränkt sich dann auf die Sichtung der Bildbeiträge, oft reicht das schon um guten Content zu finden.

Da du nach Regeln zur Erzeugung von 123s gefragt hattest, hier mal 1 Fundstück dazu.

Das erste Bild mit der Punktbewertung bezieht sich auf die Richtung des Trends, umso höher die jeweilige Zahl, umso besser die Set Up Einschätzung.
+/- steht nur für die Trendrichtung, die Zahl ist als Bewertungsfaktor anzusehen. (So würde ich es als Trendfolger zumindest deuten)
Ein Counter Trend Trader bewertet die Bilder vllt. genau entgegengesetzt.

Das zweite Bild stammt aus dem Price Action Thread, den ich mal unter Tutorials gepostet hatte.

Vllt. nutzt dir das zu einer Einschätzung oder Regelerstellung, es wird jedoch sicher sehr schnell extrem umfangreich....
Ohne mich weiter mit Programmierung auszukennen, sagt mir mein Verstand bei der Ansicht der 16 Set Up´s das man 100 + Regeln dazu erstellen muß.

Attached File geometria000357hd.jpeg   72.5K  355 downloads Attached File Anekdoten die Wahrheit.jpg   98.41K  362 downloads
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#15 Eddy

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Posted 22 July 2011 - 10:24 AM

Sieht auch sehr interessant aus. Mal schauen, wie ich es verarbeiten kann.

Hier ist mal die Phasenerkennung nach Voigt (zur Erkennung von 5*-Setup's) sowie meine Bewertung. (Leider habe ich OpenOffice nicht dazu bewegen können, aus einer Textseite ein Bild zu erzeugen. Deshalb gehe ich den das PDF).

Programmtechnisch sind die Muster (besonders 3 und 4) schwierig zu lösen, da es auf den Abstand der letzten beiden P2-Punkte zueinander ankommt. Wenn die Bewegung schon weit fortgeschritten ist (= der Abstand der letzten beiden P2), wird die Phase gering bewertet. Wie definiert man aber "weit fortgeschritten". Eine Möglichkeit wäre vielleicht, die Volatilität zu messen (über einem bestimmten Zeitraum, nur des aktuellen Trends, ???) und über die High/Low-Spanne des Zeitraums sowie des Abstandes der beiden P2's einen Bewertungsfaktor zu bekommen. Also:

faktor = "Abstand P2/P21" * "ATR(des Zeitraums)" / "High/Low-Spanne"

Das Muster 7 wird als 5*plus Setup bezeichnet. Der P2 des kleinen Trends könnte durchstoßen werden. Dadurch könnte Bewegung entstehen um auch den P2 des großen Trends zu durchstoßen. Bevorzugter Handel wären dann der Bewegungs- oder Ausbruchshandel.

PS: Ich bezeichne den letzten Punkt auch als P2 bzw. P3. Allerdings haben sie den Zusatz: "Unbestätigt".

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#16 Vola

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Posted 22 July 2011 - 11:58 AM

Wenn ich mir dein PDF so angucke, dann passt ja das Bild aus dem russischen Forum sehr gut zu deinen eigenen Ideen.
Na dann mal weiter gutes gelingen :doubleup:

Edit
Warum ist Phase 2 bei dir ein Trend bzw. was ist der Unterschied zu Phase 1 ?

btw.
Wenn ich mal was bei den Japanern finde, melde ich mich wieder ^^
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#17 Eddy

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Posted 22 July 2011 - 12:30 PM

Mein "Optisches Russisch" wird auch immer besser. Aber japanisch ...

Warum ist Phase 2 bei dir ein Trend bzw. was ist der Unterschied zu Phase 1 ?


Die Erläuterungen gelten für einen Uptrend entsprechend.

In Phase 1 wurde noch kein gültiger P2 gebildet. Der kommt erst dann Zustande, wenn der letzte abgeschlossene Bar ein LHLL gebildet hat (Phase 2 ist also eigentlich noch kein Trend). Ich unterscheide hier im Programm, ob das Low NACH dem High aufgetreten ist. Die Tabelle ist somit nicht richtig. Für Phase 2 muss gelten:

Low nach High --> Trend, Bewertung = 2
High nach Low --> Trend, Bewertung = 0
Low und High gleichzeitig:
Open > Close --> Trend, Bewertung = 2
Open < Close --> Trend, Bewertung = 0
Open = Close --> der aktuelle Bar wird zur weiteren Klärung mit dem nachfolgenden Bar zu einem "virtuellen Bar" zusammengafasst.

Lt. Voigt muss die Trendphase im höheren Timeframe ermittelt werden. Im Handels-TF wird dann z.B. in Trendrichtung der Phase gehandelt.
Meier-Paape verwendt für die "Phasenfindung = Trendfindung" einen SAR-Prozess (MACDSAR, InOutbarSAR). Ich habe diese Indikatoren mal nachgebaut. Allerdings noch keine vergleichenden Auswertungen gemacht (Zeitmangel). Zusätzlich habe ich aus den 123's einen MTISAR gebaut (MTI ist mein Basisindikator).
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#18 Eddy

Eddy

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Posted 22 July 2011 - 12:43 PM

Das zweite Bild stammt aus dem Price Action Thread, den ich mal unter Tutorials gepostet hatte.


Also das sieht schon sehr nach Markttechnik aus. Muss ich mir unbedingt mal anschauen.
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#19 Vola

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Posted 22 July 2011 - 12:49 PM

Was diese ganzen 123 Geschichten angeht, habe ich hin und wieder sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man diese 123s nicht nur auf die Highs and Lows berechnet/sichtet,
sondern sich Bestätigungen im Open and Close einholt.

Ist aber nur ein weiteres Puzzlestück zu dem ganzen, wenn man allerdings mit keinem Indikator arbeiten möchte (Vola/ausser Volumen), dann hat man ja keine andere Möglichkeit den Kurs zu filtern.

Trendlinien und die reine Pivotberechnung sind mir da zu "subjektiv" da ich mich dann immer wieder erwische, das ich anfange Kerzenkonstellationen zu interpretieren.
Das ist dann meist auch der Anfang vom Ende :vola2:
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#20 Eddy

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Posted 22 July 2011 - 06:34 PM

Ich möchte euch mal meine Stoppsetzung im Trendhandel vorstellen.

Der initiale Stopp wird mit der Order-Ausführung auf den letzten P3 gesetzt.
Das Nachziehen des Stopps kann jetzt im gleichen oder tieferen Timeframe erfolgen.

Stoppsetzung im gleichen Timeframe
Grundsätzlich wird mit jedem neuen (bestätigten) P2 ein neuer P3 gebildet. Auf diesen wird der Stopp nachgezogen.

Sollte der Trend T1, aus dem die Order erstellt wurde, gebrochen sein, die Order aber noch aktiv sein und der neue sich bildene Trend T2 nicht unter den T1.P3 gefallen sein, wird der Stopp auf diesen T1.P3 nachgezogen (in der Grafig S2).


Die Motivation für dieses Vorgehen ist: falls sich der Trend doch fortsetzten sollte, „sitzt“ der Stopp bereits richtig. Andernfalls wurden noch einige Punkte gesichert.

Stoppsetzung im niedrigeren Timeframe
Die Stoppsetzung erfolgt immer nach der Standard-Regel. Mit jedem neuen (bestätigten) P2wird ein neuer P3 gebildet. Auf diesen wird der Stopp nachgezogen.

Um das Problem zu früh aus einem intakten Trend ausgestoppt zu werden zu lösen, habe ich folgende Idee:
Sollte der Trend T1 NICHT gebrochen sein, wird im niedrigeren Timeframe ein Wiedereinstieg mit dem nächsten erscheinenden Trend (in die gleiche Richtung wie T1) vorgenommen.

Attached Files

  • Attached File  B1.png   2.59K   214 downloads

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