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Markttechnisches Handelssystem programmieren


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98 replies to this topic

#21 frlaspina

frlaspina

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Posted 22 July 2011 - 07:20 PM

Hallo Eddy,

die Markttechnik hat es mir auch schon seit Jahren angetan, einiges der Handelsansätze berücksichtige ich in den TS Programmierungen in der Agentur (MT4).
Habe einiges versucht um Voigts Theorien zu programmieren, aber es scheinen zu viele Faktoren die technisch sich sehr schwer ermitteln lassen, aber deine Threads haben mein Interesse wieder geweckt doch weiter daranzustricken.
In der letzt erwähnten Situation, kann der Wieder-Einstieg auch bei Bestätigung der Umkehrkerze im selbem TF liegen und dazu die Bestätigung des kleinerem TF. Vorteil ist der kurze Stopp bei Einstieg an P3 (Long). Ist rel. einfach in der Programmierung und ähnelt einen Gegentrend Einstieg im großem TF und zugleich Trendfolge im kleinen. Geht gut.
Selbst wenn die Position noch offen ist, kann hier eine Positions-Aufstockung oder nach einer Teilung die Posi wieder "aufgefüllt werden" usw.

Ciao,
frlaspina
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#22 Eddy

Eddy

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Posted 22 July 2011 - 07:57 PM

Hallo frlaspina,

ich freue mich sehr, noch einen (eine) Markttechniker (in) gefunden zu haben (frl)

Mit dem Einstieg an Umkehrstäben (=Umkehrkerze?) habe ich mich bis auf das Lesen des Kapitels in GBDM sowie dem Erkennen im Programm noch nicht weiter beschäftigt. Korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege.

Ich werde im kleinen TF ausgestoppt. Nun warte ich auf einen Umkehrstab im Handels-TF. Wird dieser im kleinen TF bestätgt (d.h. beide Trends zeigen in die gleiche Richtung) steige ich mit einer Market Order ein. Den Stopp würde ich jetzt an den P3 des kleinen TF legen.

Was meinst du aber mit:

Vorteil ist der kurze Stopp bei Einstieg an P3 (Long)


Kannst du das mit einer kleinen Skizze verdeutlichen?

Edit: Habe in deinem Profil gesehen: männlich
Eddy

Edited by Eddy, 22 July 2011 - 08:08 PM.

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#23 frlaspina

frlaspina

    penny-pincher

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Posted 22 July 2011 - 09:05 PM

Hi Eddy,

du wunderst dich über das männliche Geschlecht?
Enttäuscht ?
Der Name ist aus meinem echten Namen zusammen gesetzt italienischer Abstammung. Siehe meine Homepage.

Anbei ein Bild einer Umkehr Kerze mit Range ca.14 Pips aus TF 15M und ein Bild in 1M zur selben Zeit ist es der Beginn eines Trends in M1= Bewegung in 15M usw. evtl. Fortführung eines trend in XX TF
In M1 siehst du MA´s und MACD, aber auch daß close > highest xx Periode durchbricht und steigende Vola.

Fazit: Der periodische Ausbruch kann in M1 die Bestätigung der U Kerze auf 15M sein.

Logischerweise geht so etwas auch mit 4H und 5M oder 15M.


frlaspina

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Edited by frlaspina, 22 July 2011 - 09:16 PM.

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#24 wh

wh

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Posted 22 July 2011 - 10:59 PM

Ohne Mustererkennung ist da nicht viel zu machen, da du immer einen zeitlichen Nachlauf haben wirst. Denn sonst würde ich den Ninja PriceAction
nehmen und gut ist.

Ich würde und das habe ich schon mal geschrieben mich mit Pattern beschäftigen (in diesem Zusammenhang)
Neurale Netze. Die Literatur und APIs sind recht gut (Encog, Aforge). Üben kannst Du mit Matlab oder auch R /
Python und dann in C# / C umsetzen. Ich denke für einen alleine ist das schon eine mächtige Aufgabe, da nicht nur
progammiertechnisch sondern auch mathematisch sehr ansprechend. Da würde ich mir erstmal eine kleine Armee von
Thais organisieren (Wissenschaftler und Informatiker).

Bzw. du nimmst die Sachen von BMT aka Dorschden bzw. Ninjatrader PriceAction. Ich würde mich nicht an Voigt festhalten,
vielleicht hat Voigt ja auch ein bisl von Ross geklaut. Wer weiß ...

Hast den ein Konzept oder wollt Ihr nur bunte Bilder programmieren ... Vielleicht mal ne Spec. schreiben und nen SVN aufmachen
und die Sache als Open Source vermarkten und sich ein paar Programmierer suchen.

Vielleicht ...
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#25 frlaspina

frlaspina

    penny-pincher

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Posted 23 July 2011 - 06:32 AM

Hi,

Im Trading ist nichts 100%, auch nicht nach einer wissenschaftlichen Studie, aber wer mag, warum nicht!

Meine Überzeugung zur Markttechnik, ob Voigt, Ross, Gann usw. liegt darin, daß der Dreh und Angelpunkt im 1,2,3 liegt, denn technisch gesehen, kann eine Bewegung nur dort entstehen. Alle Theorien, egal von welchem Autor basieren in der Charles Dow Theorie Vater der Technischen Analyse aus dem Jahre 1889. 1,2,3 nannte er, steigende Hochs und steigende Tiefs(LongTrend).
Alle anderen haben das selbe Prinzip! Manche Autoren haben es, moderner, verständlicher und "anders verpackt", vor allem Voigts ist es sehr gut gelungen die Sache (für mich) in seinem Buch, sehr gut zu "verpacken".

Da also eine U-Kerze des übergeordneten TF im kleineren TF ein 1,2,3 darstellt, denke ich mal daß man einfach damit loslegen sollte, was die Zukunft bringt, das werden wir sehen.

Ich bin nicht der Initiator des Threads, sondern Eddy, deshalb möchte ich hier keine eigene Initiative ergreifen, sollte diese Studie in MT4 mal begonnen werden, biete ich mich, trotz meiner beschränkten zur Verfügung stehenden Zeit, als MT4 Mitprogrammierer an, wichtig ist daß auch andere Tester und Programmierer sich melden, sonst dauert die Sache ewig.

Gruß,
frlaspina
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#26 Eddy

Eddy

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Posted 23 July 2011 - 02:12 PM

Ohne Mustererkennung ist da nicht viel zu machen, da du immer einen zeitlichen Nachlauf haben wirst. Denn sonst würde ich den Ninja PriceAction
nehmen und gut ist.


Aber den zeitlichen Nachlauf hast du doch bei jeglicher Form von Mustererkennung, oder etwa nicht?

Ich würde und das habe ich schon mal geschrieben mich mit Pattern beschäftigen (in diesem Zusammenhang)
Neurale Netze. Die Literatur und APIs sind recht gut (Encog, Aforge). Üben kannst Du mit Matlab oder auch R /
Python und dann in C# / C umsetzen. Ich denke für einen alleine ist das schon eine mächtige Aufgabe, da nicht nur
progammiertechnisch sondern auch mathematisch sehr ansprechend. Da würde ich mir erstmal eine kleine Armee von
Thais organisieren (Wissenschaftler und Informatiker).


Würde ich grundsätzlich auch machen. Leider habe ich nicht so viel Zeit und auch keine Kenntnisse über Neuronale Netze, Matlab, R.

Ich würde mich nicht an Voigt festhalten,
vielleicht hat Voigt ja auch ein bisl von Ross geklaut. Wer weiß ...


Schauen nicht Alle voneinander ab? Das ist doch grundsätzlich nicht schlecht. Machen wir doch in den Foren auch.
Für mich als "Frischling" in Markttechnik / Technische Analyse ist die Markttechnik noch am verständlichsten.

Hast den ein Konzept oder wollt Ihr nur bunte Bilder programmieren ... Vielleicht mal ne Spec. schreiben und nen SVN aufmachen
und die Sache als Open Source vermarkten und sich ein paar Programmierer suchen.


Ein vollständiges Konzept zur programmtechnischen Umsetztung der Markttechnik habe ich nicht. Ich habe GDBM und die Händler-Serie gelesen. Meine Strategie war am Anfang: einfach mal ein bischen rumprogrammieren. Mittlerweise ist mir klar, das es so nicht geht. Ich gehe jetzt schrittweise vor (ein allumfassendes Konzept kann man alleine in angemessener Zeit nicht erstellen). Die ersten Schritte waren / sind:

  • Erkennung der 123 auf Basis eines skalierbaren Regelwerks
  • Erkennen, ob ein Trend ein Untertrend eines vorherigen Trends ist (Voraussetzung für die Trendphasenbestimmung)
  • Verschmelzen von Trends (d.h. Fortsetzung des gebrochennen übergeordneten Trends
  • Charttechnische Darstellung der beteiligten Timeframes (notwendig, da ich beliebig viele Timeframes in einer Handelsstrategie verwenden kann und SEHEN will, wie jeder neu hereinkommende Tick verarbeitet wird (zum Testen unerlässlich)
  • Erstellen einer Testumgebung, um auch Offline Entwickeln und Testen zu können

Ein gewisses Konzept habe ich also schon. OpenSource ist ein sehr interssanter Weg. Ich habe (außer das ich sie nutzte, Eclipse, OO, ...) keine Erfahrung, wie man ein solches Projekt aufsetzt. Viele OS-Projekte starten ja vielversprechend und schlafen dann irgendwie ein.

Und ja, bunte Bilder erzeuge ich auch. Da ich ein visueller Mensch bin, bringen sie mir sehr viel. (Trends ein-/ausblenden, verschmolzene Trends ein-/ausblenden).

Ich habe mein diskretionäres Trading (was nicht wirklich erfolgreich war) vollständig eingestellt. Ich habe schon die Absicht mit Hilfe des Systems wieder zu traden. Ob Voll- oder Halbautomatisch wird die Zukunft zeigen.
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#27 Eddy

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Posted 23 July 2011 - 02:23 PM

Meine Überzeugung zur Markttechnik, ob Voigt, Ross, Gann usw. liegt darin, daß der Dreh und Angelpunkt im 1,2,3 liegt, denn technisch gesehen, kann eine Bewegung nur dort entstehen. Alle Theorien, egal von welchem Autor basieren in der Charles Dow Theorie ...

Sehe ich auch so.

Ich bin nicht der Initiator des Threads, sondern Eddy, deshalb möchte ich hier keine eigene Initiative ergreifen, sollte diese Studie in MT4 mal begonnen werden, biete ich mich, trotz meiner beschränkten zur Verfügung stehenden Zeit, als MT4 Mitprogrammierer an, wichtig ist daß auch andere Tester und Programmierer sich melden, sonst dauert die Sache ewig.

Da wir hier in verschiedenen Programmiersprachen entwickeln, wird der Austausch von Programmcode nicht ganz einfach.

Wäre es nicht sinnvoll (wh hat es oben mal angeregt, Spec), wir würden versuchen bestimmte Markttechnische Aspekte zu identifizieren (z.B. Erkennen einer Trendphase) und daraus eine Spec zu erstellen. Für die Implementierung des Spec in die einzelnen Programmiersprachen finden sich dann vielleicht doch einige zusammen.

Eddy
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#28 frlaspina

frlaspina

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Posted 23 July 2011 - 08:37 PM

Hi,

ja, du hast Recht! Das hatte ich nicht berücksichtigt!
Der Austausch wird schwierig, da ich nie ein NT Script gesehen habe, kann ich nichts dazu sagen.
Natürlich habe ich auch keine Lust zusätzlich zu easylanguage und Metatrader, noch ne Sprache zu erlernen, wie ihr wahrscheinlich auch nicht.

Wenn mit "Spec" eine Beschreibung gemeint ist, wäre es sowieso die Basis für jedes Vorhaben, bis dahin kann ich mitwirken, dann würde aber die gemeinsame Basis des gemeinsamen Scriptes fehlen und man kann sich nicht wirklich gegenseitig bei der Programmierung helfen.

Ich weiß nicht so Recht...

Gruß,
frlaspina
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#29 Eddy

Eddy

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Posted 26 July 2011 - 04:12 PM

Nach Voigt ist es wesentlich, die Marktphase zu bestimmen, damit man einen Entry mit hoher Ertragswahrscheinlichkeit findet. Ich habe einen ersten Entwurf einer Spezifikation geschrieben, mit der die Marktphasen bestimmt werden können. Was haltet ihr davon? Gibt es etwas, was ich übersehen habe bzw. was undeutlich oder falsch formuliert ist? Liege ich vielleicht komplett falsch?

Z.Z. fehlt noch die Beschreibung eines Verfahrens zur Abstandsmessung und Bewertung zweier Punkte. Dies ist m.M.n. wichtig zur Beantwortung der Frage:
steht man kurz vor dem Durchbruch durch einen P2 bzw. P3.

Aus der Spec könnte man dann einen Pseudocode entwickeln, der in eine Zielsprache überführt werden kann.

Eddy

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#30 wh

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Posted 26 July 2011 - 04:39 PM

@Eddy nimmst Du AI (in diesem Zusammenhang ein Netzwerk /RBF oder ANFIS) kannst du Dein zeitliches Lag auf null setzten.
Tendenziell hast du aber Recht.
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#31 Eddy

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Posted 26 July 2011 - 05:06 PM

@Eddy nimmst Du AI (in diesem Zusammenhang ein Netzwerk /RBF oder ANFIS) kannst du Dein zeitliches Lag auf null setzten.
Tendenziell hast du aber Recht.

Hallo wh,

ich habe keine Ahnung von neuronalen Netzwerken und fuzzy logic. Ist das dann nicht ein fast aussichtsloses Unterfangen damit anzufangen? Wie soll man denn als Einzelkämpfer da schnell reinkommen?

Worin würde denn der Nutzten bestehen? Bei der Regelerstellung? Kann man dann aus den Regeln auch Code generieren?
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#32 frlaspina

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Posted 26 July 2011 - 08:49 PM

Hi,

wollte vorab mitteilen , da ich Ende der Woche in den Urlaub fahre, und somit. falls keine Reaktion meinerseits kommt, dann íst es kein Mangel an Interesse, sondern daß ich mir einfach die Sonne auf dem Bauch scheinen lasse, ab Sept. bin ich wieder aktiv, bzw. auch aus dem Urlaub wenn es Regentage gibt (hoffentlich nicht!)

Zum Thema könnte ich auf einige fertige Funktionen hinweisen, aber diese betreffen den MT4, er hat sogar Fractal integrierte Funktionen und ein etwas geänderter ZigZag Indikator der nicht repaintet kann dabei helfen.

Gruß,
frlaspina
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#33 frlaspina

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Posted 26 July 2011 - 10:08 PM

So würde der Indikator in 15M auf höchste Empfindlichkeit aussehen.

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#34 Eddy

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Posted 27 July 2011 - 05:15 AM

Zum Thema könnte ich auf einige fertige Funktionen hinweisen, aber diese betreffen den MT4, er hat sogar Fractal integrierte Funktionen und ein etwas geänderter ZigZag Indikator der nicht repaintet kann dabei helfen.

Wo findet man denn diese Funktionen?

Edit: Vergess die Sonnencreme nicht. Schönen und vor allem erholsamen Urlaub.

Edited by Eddy, 27 July 2011 - 05:16 AM.

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#35 Vola

Vola

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Posted 27 July 2011 - 08:01 AM

Wo findet man denn diese Funktionen?

Eine Möglichkeit wäre dieser ZigZag Indikator.
Parameter Length auf 1 stellen, dann hast du die höchste Empfindlichkeit der Anzeige.
Desweiteren kannst du wählen ob er auf High/Low usw. berechnen soll (Siehe Code)

//+------------------------------------------------------------------+
//| NonLagZigZag_v2.mq4 |
//| Copyright © 2006, TrendLaboratory |
//| http://finance.group...TrendLaboratory |
//| E-mail: igorad2003@yahoo.co.uk |

Attached File NonLagZigZag_v2.mq4   5.72K  25 downloads
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Gruß Vola
Ich zähle lieber bis 4
Alle von mir gemachten Aussagen und Antworten auf Fragen entsprechen lediglich meiner persönlichen Meinung und stellen keinerlei Rechts- und Anlageberatung oder ähnliches dar


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#36 frlaspina

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Posted 27 July 2011 - 09:33 AM

Hallo, danke,

daß von Vola müßte auch funktionieren, man muß nur testen ob der Indikator nachzeichnet, wenn dies der Fall ist, dann würde die Ermittlung des letzten Hoch/Tief sich ständig ändern und zu Fehlinputs führen, durch das einfügen der FractalFunktion reagiert er anders. Durch testen kommst du dahinter mit welchem du deine Ziele erreichst.
Alle Funktionen sowie den Standard ZigZag (für diskretionär) Indikator findest du im Editor in jeder kostenlosen Demo von Metatrader als Standard integriert.

Hier findest du grundsätzlich alles was mit MT Programmierung zu tun hat: (Vorsicht, viele Scripte sind nur Teil- oder Beispiele und nicht als System zu benutzen!) Jedoch Ausbaubar, Hilfreich und Umfangreich!
www.mql4.com

Beispiele über Indikatoren, EA´s und Abhandlungen über Fractal findest du hier:
http://www.mql4.com/...keyword=fractal

Hier der Indikator ZigZagFractal wovon ich das Bild eingefügt habe, zum Download:
http://codebase.mql4.com/7215

Die Ermittlung des Signals daß für deinen Vorhaben passen würde, wäre höchstwahrscheinlich der Schlußkurs der fertigen Kerze, also close[1] statt bid/ask.

Viel Erfolg!
frlaspina
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#37 Eddy

Eddy

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Posted 27 July 2011 - 09:48 AM

@Vola
Danke für den Link. Manchmal wünscht man sich doch den einen oder anderen sinnvollen Kommentar im Programmcode.
Werde den Code mal analysieren. Vielleicht kann ich die Idee dahinter verwenden.
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#38 Eddy

Eddy

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Posted 27 July 2011 - 10:20 AM

@frlaspina
Danke auch für die Links.

Ich habe schon ein Verfahren, um die 123's zu finden. Basiert auf die Auswertung der High/Low und Open/Close Situation an einem Bar. Die Empfindlichkeit stelle ich nicht über eine einstellbare Abweichung her. Einserseits kann ich die Anzahl Bars einstellen, in denen eine saubere Klärung des HHHL bzw. LHLL stattfinden muss (habe ich bei Ross gesehen). Der zweite Weg ist zu erkennen, ob ein Trend angeschlagen ist, d.h. ob es einen kleineren Trend in die gleiche Richtung gibt. Wenn der kleinere Trend über/unter den letzten P2 steigt/fällt, "verschmelze" ich die Trends. Der gebrochene Trend wird dann fortgesetzt. Damit hat sich dann auch ein neues HHHL bzw. LHLL gebildet.

Allerdings verwende ich hierzu einige Klassen (gibt es so etwas in MT?) wie z.B. MtTrend (verwaltet Trendeigenschaften wie Trendtyp, Marktphase), MtPart (verwaltet einen Trendabschnitt (Bewegung, Korrektur).

Gibt es eine Möglichkeit, den Sourcecode von Indikatoren (z.B. iFractals) einzusehen?

Eddy
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#39 frlaspina

frlaspina

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Posted 27 July 2011 - 11:17 AM

Hi Eddy,

iFractal ist ne integrierte Funktion und Quellcode kann soviel ich gesehen habe, nicht gelesen werden, evtl. findest du mehr in der Abhandlung Online. Schaue auch nach Array.

So wie ich es verstehe geht es dir darum die QuellCodes zu haben um es in deinem System umzuschreiben nachdem das Prinzip klar ist, ich benutze fertige Funktionen, schaue in
www.mql4.com
dort findest du evtl. was du über Klassen suchst. Mich würde es wundern wenn MT4 irgendwas nicht hätte...
In den Standard Indikatoren findest du Bear- und Bull Power Indikator den man durch umprogrammierung auf eigene Bedürfnisse anpassen kann, aber es ist wahrscheinlich nicht das was du suchst.

Allgemeines:
Die Problematik in der Erkennung ob Trend angeschlagen ist oder nicht mit absolute Hoch/Tiefs Levels und Bewegungen zwischen 1 und 2 zu Ermitteln wird egal wie, immer bleiben!
Der Markt ist nicht so rational wie es die Buchbilder lehren. Es ähnelt einer Anleitung wie man im Idealfall ein Ikea-Schrank zusammenbaut, die Schwierigkeiten und daß man sich auf die Finger hämmern kann, steht nicht drin.
Ich denke daß eine Relative Abweichung und Tolleranz (Evtl. Volatilität wenn nicht zu kleine TF´s) dein System zum Teil vor Kurs-Abprallungen und Fehlinputs(Fehleinstiege) an diesen Levels bewahrt. Dazu kommt, daß z.B. Punkt 2 erst Punkt 2 ist wenn 3 Bestätigt wurde usw. daher die Fractale Idee. Wenn periodisch ob Bar oder/und HL vorgegangen wird und die Range der Perioden Variiert, dann ist daß Ergebnis nie wirklich korrekt.
Egal wie, die Trefferwahrscheinlichkeit wird immer xx % sein und somit entscheidet letzendlich ein Backtestergebniss und noch besser ein Livetest, was sich mehr lohnt.

Ich weiß ... komplizierte Sache... :-)

Es geht besser wenn man drüber spricht als schreibt.

Ciao,

frlaspina@yahoo.de
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#40 Tibo

Tibo

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Posted 27 July 2011 - 12:00 PM

double iFractals( string symbol, int timeframe, int mode, int shift)
Calculates the Fractals and returns its value.
Parameters:

symbol 	  -   	Symbol the data of which should be used to calculate indicator. NULL means the current symbol.timeframe -    	Timeframe. It can be any of Timeframe enumeration values. 0 means the current chart timeframe.mode 	  -   	Indicator line index. It can be any of the Indicators line identifiers enumeration value.shift 	  -   	Index of the value taken from the indicator buffer (shift relative to the current bar the given amount of periods ago).

Sample:
double val=iFractals(NULL, 0, MODE_UPPER, 3);

so viel steht in der Dokumentation zu mql4 zu der Funktion iFractals
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Eine Familie ist der schlimmste Eingriff ins Privatleben. (Woody Allen)
Ich bereue nicht meine Vergangenheit! Sondern nur die Zeit..die ich für falsche Menschen opferte!
Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die wenigsten, sich belehren zu lassen. (Winston Churchill)

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