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IB Datenfeed schlecht?


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17 replies to this topic

#1 Henrik

Henrik

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Posted 22 August 2011 - 04:38 PM

Ich habe mit MultiCharts und IB das Problem, dass der Datenfeed vom FGBL schlecht ist. Es wird immer grau und es kommen keine Ticks. Ich weiß auch nicht, ob die eingezeichneten Spikes Fehlticks sind oder echte Marktausreisser waren.
Mit NT und IB dasselbe. Es scheint nur beim FGBL zu sein, jedenfalls ist es mir bei den Stocks oder bei FX nicht aufgefallen. Es tritt recht häufig auf, wie man sieht. ICH KANN SO NICHT ARBEITEN!!! ^^

Ist das bei euch auch so?
Was tun?

Eigenen Datenfeed abonnieren oder gibt es irgend eine andere Lösung?

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  • Attached File  grau.JPG   124.01K   206 downloads

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#2 Henrik

Henrik

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Posted 22 August 2011 - 05:03 PM

Oder ist das graue was anderes? Ich kenne eigentlich nur grün und rot...aber es tritt so häufig auf...
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#3 cxalgo

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Posted 22 August 2011 - 05:55 PM

der Datenfeed von IB ist nicht wirklich prickeln, wenn du da für Backtest 60-70% gute Tickdaten bekommst, kannst du froh sein, hab mir die dann früher immer von Lenz&Partner geholt auch für den Devisenbereich, einfach nur grausam.
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regards
Marcus

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#4 goso

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Posted 22 August 2011 - 07:05 PM

Die Daten sehen unbrauchbar aus, selbst mei Billig-Backupfeed liefert da bessere Qualität


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#5 Henrik

Henrik

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Posted 22 August 2011 - 07:15 PM

Na super.
Diese Spikes nerven mich, die machen meine Backtests VÖLLIG unbrauchbar. Auf den Bid/Ask-Tick-Linien sind die Spikes nicht zu sehen, nur auf den "Trade"Linien.
Ich glaub ich wechsel doch mal den Broker, am besten zu MirusFutures mit ZenFire - da sollte man nichts verkehrt machen für den FGBL?
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#6 goso

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Posted 22 August 2011 - 07:23 PM

Zen-Fire ist im bezahlbaren Bereich sicher der beste Feed, da machst du meiner Einschätzung nach nichts verkehrt.


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#7 Henrik

Henrik

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Posted 22 August 2011 - 07:29 PM

Ich glaub Mirus hat keine Euro-Accounts....gibt es noch Future (Eurex) Broker mit Euro-Account? MBT wäre ja meine allererste Wahl, aber die lassen nicht über die Eurex handeln.
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#8 askerix

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Posted 22 August 2011 - 09:20 PM

zB Velocity futures, advantage futures haben EUR Konten - allerdings sind das TT-Feeds - d.h. du bekommst bei Mutlicharts keine tick history.

Hab gerade noch mal meine Aufzeichnungen meiner Brokersuche geprüft - Mirus sollte EUR accounts anbieten...

grüsse,
askerix
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#9 Henrik

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Posted 22 August 2011 - 09:34 PM

Danke, hab bei Mirus vorhin nachgefragt per Mail und promt Antwort erhalten, sie haben für Futures u.a. EUR-Accounts, nur für FX gibts nur USD-Accounts. Aber FX interessiert mich nicht...

Jetzt ist mir nur noch nicht ganz klar wie das mit Mirus und Zenfire funktioniert. Die Infos auf den Webseiten sind ja mehr als kärglich. Ich eröffne ein Konto bei Mirus und bekomme kostenlos den ZenFire Datenfeed dazu? Und traden tu ich auf der Zenfire-Leitung?
Multicharts wirbt mit Mirus/Zenfire aber bei den Verbindungen im Quotemanager von MultiCharts finde ich nur Zenfire. Deswegen ist mir nicht klar wie das abläuft mit dem Orderrouting...
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#10 askerix

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Posted 22 August 2011 - 10:08 PM

mirus ist der broker
Zenfire die Technologie für Datenfeed und Orderrouting
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#11 Aurelius

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Posted 22 August 2011 - 11:28 PM

Also ich glaube da läuft etwas durcheinander! Hier mal ein Screenshot vom Bund aus dem IB-Chart:
Attached File 178.77.67.237.jpg   218.75K  181 downloads


Da ich den Bund auch handle kann ich diese Fehler definitiv nicht bestätigen! Ich vermute es ist ein Problem der API und wenn es sowohl bei NT als auch bei Multicharts auftritt sollte es tatsächlich ein Problem auf der Seite IB's sein, wobei ich auch mit NinjaTrader so etwas nicht gesehen habe.

Der Chart zeigt daher eindeutig, das es nicht die Qualität des Feeds ist, die diese seltsamen Spikes hervorruft.

Allgemein stimme ich aber natürlich den anderen zu; der IB-Feeds ist soweit ich weis von Pat Systems und von Problemen mit der API habe ich schon öfter gehört. Der feed liefert komprimierte bzw. kumulierte Ticks, was leider einen exakte Abbildung des Marktes via Tick- oder Volume-Charts unmöglich macht; wenn Du nicht vor 50+ Dollar/M zurückschreckst hol Dir den Kinetick-Feed der ist auch sehr gut ansonsten ist Zen-Fire, wie goso schon sagt, das beste im privaten Bereich was man bekommen kann: Also Konto bei Mirus aufmachen (mittlerweile nur noch 2,5K Initialeinlage) und Du hast den Feed.

Auch hier noch mal bestätigend: das Konto bei Mirus wird sowohl in Dollar als auch in Euro geführt - so zumindest bei Dorman-Clearing (Rosenthal weiss ich nicht) eine Umwandlung in Dollar muss man explizit beim Broker anfordern, ansonsten werden die Europositionen in Euro gelistet und die Dollar-Positionen in Dollar gehalten.
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LG Aurelius
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#12 aiti

aiti

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Posted 23 August 2011 - 07:45 AM

Hallo Henrik,

Du bist ja auch im MC-Forum.Dort wurde zum Problem der Spikes von Multicharts bereits geschrieben,daß es ein API-Problem von seiten IB´s gibt.Dieses Problem aber nur durch IB selbst gelöst werden kann.
Aurelius muß ich zustimmen,daß die Spikes in den Charts von IB nicht auftreten - dagegen im parallel laufenden MC !!
Ich hatte diese Spikes nicht nur im Bund sondern auch im Bobl und Schatz.Ebenso sporadisch in Emini.
Im Moment habe ich große Probleme mit den Volumen-Daten im Emini.Da tauchen in MC immer wieder 3-5000er Blöcke auf,während bei IB nur "normale" Volumenwerte vorhanden sind.Nach einem "reload one day back" korrigiert sich das wieder.Ab und zu sind die 3-5000er Blocktrades allerdings auch echt.Im livetrading ist das aber schon nervend,wenn man zuerst einen reload machen muß und der Kurs schon eine Minute weggelaufen ist.Eine automatische Orderauslösung ist insoweit absolut unmöglich.

Die graue Farbe einzelner Bars kann ich allerdings bei mir im MC ( letzter release ) nicht nachvollziehen.

aiti :smile:
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#13 Henrik

Henrik

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Posted 23 August 2011 - 08:11 AM

Ah, danke, aiti, jetzt hab ich das auch gefunden dort.
Es kam mal eine Email mit dem Inhalt

Dear users,

If you are using Interactive Brokers as a data source you may sometimes get bad ticks, so-called "spikes" with the price 10-15 points higher or lower than current price. This is a known issue on IB API side and has been confirmed by IB as a bug.

In order to solve the issue please enable "Generate new tick if total volume changes" option in Quote Manager --> Tools --> Data Sources --> Interactive Brokers --> Settings. This will eliminate spikes however some ticks may slightly differ from IB TWS data as they will be formed on volume change basis.

Happy Trading
MultiCharts Team
http://www.multicharts.com


...ist bestimmt untergegangen bei mir weil ich das letzte halbe Jahr wg. privaten Verpflichtungen nicht getradet habe.
Mal schauen ob der vorgeschlagene Lösungsweg bei mir funzt...
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#14 aiti

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Posted 23 August 2011 - 08:29 AM

Hallo Henrik,

nach dem Tip von MC sind (zumindest bisher) die Spikes im Kurschart des Emini weggeblieben.
Die Volumen-Spikes blieben mir leider erhalten.

aiti :smile:
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#15 Henrik

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Posted 24 August 2011 - 08:58 PM

Ach der Datenfeed bei IB nervt mich einfach nur.
Nicht nur, dass er grottenschlecht ist, auch bekomme ich seit 2 Tagen überhaupt keine (historischen) Daten mehr für deutsche Stocks, trotz lange bestehenden Datenabos dafür.
Außerdem warte ich seit letzten Donnerstag auf Freischaltung meines Paperaccounts für "live" Forwardtests.
...ich will nicht hunderte Euros im Monat hinlegen für einen externen Datenfeed...der einzige Datenfeed der alles was ich brauche unterstützt kostet dann knappe 200 € im Monat (eSignal).
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#16 RAiNWORM

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Posted 28 August 2011 - 11:32 AM

Oder ist das graue was anderes? Ich kenne eigentlich nur grün und rot...aber es tritt so häufig auf...

Die Anzeige (bei MC) des aktuellen Preises auf der Skala hat immer die Farbe des aktuellen Balkens. Da die aktuelle Bar bei dir grau ist, ist auch der dargestellte Kurs grau. Das "grau" an sich ist sicherlich kein Problem, sondern soll so sein. Wenn keine Ticks reinkommen, dann wird der Preis natürlich auch grau dargestellt, weil es keine Veränderung gab.
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#17 Aurelius

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Posted 28 August 2011 - 01:09 PM

An dieser Stelle möchte ich jetzt nicht noch zusätzlich motzen, da ich seit einem Jahrzehnt einer der zufriedensten Kunden von IB bin - gibt sicher nur wenige bessere Broker (wenn überhaupt) für private Trader und Anleger.

Allerdings ist die Feststellung zum Feed richtig und wichtig; denn es ist defacto nicht möglich im derzeitigen Umfeld kurzfristig mit der API zu traden. Ich habe nicht nur einmal in etlichen volatilen Instrumenten falsche Höchst und Tiefst-Kurse bekommen. Die API schiebt die Kurse nicht durch, d.h. extreme Ausbrüche und Spikes werden nicht an die Software (NT oder Multicharts) übertragen und somit ist ein permanentes "Reload" notwendig oder das Vorhalten der TWS-Charts - es fehlen auch einige Prints im T&S.

Bleibt die Frage, ob es am Feed liegt oder nur an der API - leider habe ich in den letzten Tagen auch mehrfach Probleme mit den Charts der TWS gehabt, die z.T. nur sehr zögerlich auf Instrumentenwechsel reagierten.
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#18 Henrik

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Posted 28 August 2011 - 02:18 PM

Die Anzeige (bei MC) des aktuellen Preises auf der Skala hat immer die Farbe des aktuellen Balkens. Da die aktuelle Bar bei dir grau ist, ist auch der dargestellte Kurs grau. Das "grau" an sich ist sicherlich kein Problem, sondern soll so sein. Wenn keine Ticks reinkommen, dann wird der Preis natürlich auch grau dargestellt, weil es keine Veränderung gab.


Das kuriose ist ja, dass auch die grauen Bars sich bewegen, also Ticks hereinkommen. Deswegen bin ich etwas verwundert...Naja, egal, der Datenfeed taugt wirklich nichts.
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