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Tom Next - Daytrading Community

Backtest mit eigenen Daten (MT5)


Lucky_1

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Hi zusammen,

ich überlege gerade wie ich gewisse Funktionalitäten in einem EA zukünftig testen möchte und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich unbedingt ein Zugriff auf eigene (synthetische) Testdaten benötige. Nun habe ich im MT5 mal ein bisschen geschaut, und es scheint keine Möglichkeit zu geben, andere als die vom Server erhaltenen Testdaten zu nutzen.

 

Bin ich einfach nur blind? Ich habe schon überlegt, die Testdaten im History Folder zu kapern, aber die haben ein seltsames, komprimiertes Format.

 

Kann ich irgendwie eigene Testdaten im MT5 für einen Backtest nutzen? Im MT4 gabs ja das History Center, das gibts nun nicht mehr. Ich müsste zwei Märkte/Symbole gleichzeitig simulieren können. Ich befürchte, dass ich doch noch beim Ninja Trader landen werde. Der scheint da zumindest ein wenig flexibler zu sein.

 

 

Schonmal Danke !

Edited by Lucky_1
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Danke für die schnelle Antwort - den Thread hab ich nicht gefunden. Dann wird das in allzunaher Zukunft wahrscheinlich auch nicht möglich sein.

 

Das ist dann wohl das endgültige KO Kriterium - dann freunde ich mich mal mit dem Gedanken an, nicht auf MetaTrader zurückzugreifen. Aber Ninja Trader klingt ja auch nicht schlecht ;-).

 

Eine Alternative wäre der ForexTester. http://www.forextester.com/

 

Damit kann ich aber kein in MQL geschriebenen EA testen, oder? Das scheint ja "nur" für Strategien zu sein - die möchte ich mit den synthetischen Daten ja nicht testen...

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  • 2 years later...
  • 4 months later...

Ich habe mich seit langer Zeti auch wieder mit Metatrader beschäftigt und würde gerne auf Metatrader 5 switchen. Allerdings muss ich auch eigene Backtestdaten importieren - was wohl nicht möglich ist, soweit ich das aus dem Internet recherchiert habe.

 

Weiss irgendjemand eine Lösung? Ist das .hcc Datenformat bekannt? sprich gibt es konverter davür .csv -> hcc?

...Hoffnung hab ich keine aber ich frag einfach mal...

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ja. hab ich mir schon alles durchgelesen. Das ist leider für mich ein echtes K.O. Kriterium und auf MT4 habe ich aufgrund der archaischen Programmierung keine Lust mehr - hab in letzter Zeit viel c# programmiert und da ist mql4 dann doch seeehr primitiv.

 

Generell sind meine Erfahrungen mit Metatrader-Brokern, dass deren Backtest-Daten extrem unterschiedlich sind und ein Backtest bei einem Broker ein ganz anderes Ergebnis erzeugt, wie bei einem anderen Broker. Ich will zwar nichts unterstellen aber ich habe bei Metaquotes das Gefühl, dass sie den Backtester einfach nicht "gut" machen wollen, damit sie keinen Ärger mit ihren Broker Kunden bekommen.

 

Das ist auch der Grund warum ich "Fremddaten" importieren will und nicht die von einem Broker benutzen möchte.

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Ehrlich gesagt bin ich ziemlich überrascht , schwer für mich vorstellbar, dass sich Trader die professioneller unterwegs sind , als ich, das gefallen lassen . Insbesondere der Inhalt des 2.Link von Vola oben ist sehr ernüchternd und eigentlich inakzeptabel , auch für mich . Andererseits wird ja die Implementierung von MQL5 doch sehr forciert . Allerdings wird dort diskutiert, dass das nur für solche Systeme ein Nachteil sei, die auf Tick-Basis arbeiten, und nur sehr wenige PIP´s Profit erzielen wollen , der Trade sich im TF des Sekundenbereich abspielt .

 

Stellt sich die Frage , nun auch für Wingman (#10 .."KO" ) wie für mich (der ich mich bereits in der Einarbeitung befinde) , welche Alternative sich bietet . Denn MT4 wird kontinuierlich weiter geändert werden und Ziel ist es ja, dass auf Sicht beide , MQL4 und MQL5 auf einer gemeinsamen Basis arbeiten können sollen . So zitiert & kommentiert FinGeR an anderer Stelle ab #31 . Wir die Option der frei wählbaren Datenquelle bei MQL4/MT4 vielleicht sogar entfallen .... ?

 

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Ehrlich gesagt bin ich ziemlich überrascht , schwer für mich vorstellbar, dass sich Trader die professioneller unterwegs sind , als ich, das gefallen lassen

 

Auch ich möchte niemanden etwas unterstellen, aber vllt. kann man auch sagen, dass man ab einem gewissen Kenntnisstand einfach schon zu "Professionell" für Metatrader ist.

Wenn man dann noch weiß, dass Metatrader ein Marketmaker Modell ist, und das sich u.a. aus diesem Grunde damit nicht scalpen lässt, dann ist das natürlich für viele schon ein KO Kriterium.

Wer mit den erstgenannten Dingen leben kann, für den wäre Metatrader dann trotzdem eine Option, das Problem der externen Datenoption bleibt aber weiterhin für alle bestehen.

 

Ich will zwar nichts unterstellen aber ich habe bei Metaquotes das Gefühl, dass sie den Backtester einfach nicht "gut" machen wollen, damit sie keinen Ärger mit ihren Broker Kunden bekommen.

 

Nein damit hat das definitiv nichts zu tun, das würden die nie machen ^^

Zugute halten muss man ihnen vielleicht, dass sie in letzter Zeit viel am wirbeln sind, eventuell sind sie ja am Thema "Backtester" dran.

 

Stellt sich die Frage , nun auch für Wingman (#10 .."KO" ) wie für mich (der ich mich bereits in der Einarbeitung befinde) , welche Alternative sich bietet .

 

C++ zu lernen ist sicher keine schlechte Wahl, Du bist dann recht unabhängig was die Plattformwahl in der Zukunft angeht.

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Achtung: C++ != C#

 

Also ich würde auch meinen, dass der MT egal in welcher Version nichts ist was du benutzt wenn du wirklich Geld machst. Charting und so ist ja alles cool und so, aber Geld wird woanders gemacht.

 

also c++ kann ich ja auch - ich will aber nicht das nächste Jahr damit verbringen ein komplettes Trading-Framework zu programmieren, obwohl ich darauf Lust hätte und ein paar gute Konzepte für einen realtime-Backtester hätte - aber sei's drum - da habe ich leider einfach keine Zeit zu - es sei denn einer von euch hat Lust bei einem Kickstarter-Projekt mitzumachen und das richtig auf professionelle Füsse zu stellen (sprich Fremdfinanzierung) crazy.gif

 

nochmal zurück zum Thema:

was benutzt ihr denn dann? Ich hab mir jetzt nochmal Ninjatrader und Multicharts angesehen. Eigentlich handel ich sowieso fast ausschliesslich EOD und dann von Hand - ich brauche primär eigentlich ein Tool um schnell und relativ einfach Strategien zu testen. Das stört mich momentan auch an Metatrader. Da muss man unnötig viel overhead programmieren - irgendwann hat man das zwar alles in libraries und DLLs - aber bei mir stünde jetzt die Portierung der libraries in von mt4 auf mt5 an, da ich auf mt4 einfach keine Lust mehr habe - sprich ein kompletter recode.

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C++ zu lernen ist sicher keine schlechte Wahl, Du bist dann recht unabhängig was die Plattformwahl in der Zukunft angeht.

 

Ich komme mir mal wieder ziemlich unwissend vor, habe mich allerdings auch noch nicht mit der Integrationsfrage an andere Plattformen befaßt .... C++ ist offensichtlich kein Hexenwerk, habe jetzt einiges gelesen und mir einigen Code angesehen , schnipsele mir gerade meinen ersten EA zusammen (Ziel Work2) und finde das /MQL5 bzw C++/ alles ziemlich schön, logischer irgendwie, als MQL4 , insbesondere die Gruppierung in Strukturen bzw Klassifizierungen ist eine feine Sache die vieles vereinfacht .

 

=>

 

.... aber ....wie bekommt man "C++"-Code an Plattformen wie zum Beispiel Interactivebroker angeschlossen ? Geht das einfach / plugin / oder muss man sich dann in diese TWS C++ API einarbeiten ? ..... Gibt es dazu Erfahrungswerte/Links/Lösungen hier in TN ?

 

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.... aber ....wie bekommt man "C++"-Code an Plattformen wie zum Beispiel Interactivebroker angeschlossen ? Geht das einfach / plugin / oder muss man sich dann in diese TWS C++ API einarbeiten ? ..... Gibt es dazu Erfahrungswerte/Links/Lösungen hier in TN ?

 

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... also C++ und MQL 5 ist auch nicht das Gleiche.

Die Big-Boys wie Hedgefond oder HFT programmieren ihre Handelssoftware komplett selbst unter Linux und in C++ (in timing-kritischen Fällen sogar in Assembler oder seit geraumer Zeit auch auf der GPU, wenn es auf jede nano-Sekunde ankommt).

 

Letztlich programmieren die eben ein besagtes Framework, d.h. Module und Routinen zum Order eröffnen, Order-Routing, Brokeranbindung, backtesting etc. etc. - das ganze erstmal losgelöst von jeglicher GUI. Manche Hedgefonds machen das auch mit Python, aber die grossen Jungs nehmen dann halt doch C++.

 

Allerdings hat man mit reinem C++ dann auch ganz neue Probleme, da man sich selbst um so sachen kümmern muss wie Speichermanagement, Pointer etc, was einem manche extra-Stunden einbringt.

 

C# ist übrigens da eine gute Alternative, da es letztlich sehr ähnlich ist wie C++ aber nicht auf dem aller untersten Level zu programmieren ist und einem einiges an Komfort bietet. Der Performance-Unterschied zu C++ ist recht gering -> max. 5%. Schneller als Metatrader ist das allemal.

 

Ein ziemlich gutes Buch hierzu ist:

http://www.amazon.de/Building-Automated-Trading-Systems-Introduction-ebook/dp/B003VM7G92/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403470427&sr=8-1&keywords=%22Building+Automated+Trading+Systems%22

 

aber unsereins muss sich glaube ich über Speed keine grossen Gedanken machen - ich persönlich bevorzuge inzwischen API's die möglichst wenig Code erfordern, da ich meine wenige Zeit lieber auf das Testen und entwickeln von Strategien verwende. Da ich EOD trade kann ich meine Signal auch von Hand auslösen, das ist mir momentan sowieso lieber, da ich in letzter Zeit immer grössere Positionen handle und das ungern automatisch machen möchte.

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NJ und MC sind für Dein beschriebenes EOD Szenario sicher auch eine gute Wahl, aber würde da bspw. nicht auch schon ProRealTime reichen ?

 

 

Ninjatrader hat wohl eine Lösung , Amibroker bestimmt auch . PRT hingegen nicht , ist aber toll und dort habe ich meinen ersten Screener zur Suche nach selbst gecodeten Situationen erstellt .

Diesen habe ich nach INVESTOX transferiert . Ob man dort C++ als Modul andocken kann, dass habe ich eben angefragt .

 

Ich bin kein professioneller Trader , aber zu verschenken habe ich wenig und wenn ich verschenke , dann bitte a.) bewußt und b) ganz sicher nicht an Broker (freundlich lächelnd geschrieben) .

 

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Da ich EOD trade kann ich meine Signal auch von Hand auslösen, das ist mir momentan sowieso lieber, da ich in letzter Zeit immer grössere Positionen handle und das ungern automatisch machen möchte.

Das Thema habe ich genauso beim Aktienhandel, dort arbeite ich im H4 und nur im US-Markt , Screenen nach Signalen reicht völlig , den Rest erledige ich manuell am Feierabend .

 

Aber ich brauche für den FX einen "EA" der meinen Handelsplan für einen individuellen Tag in tägliches Trademanagment umsetzt , jeden Tag aufs neue nach individueller Vorgabe . Hier handelt es sich um RMMM für einen Tag , kein HFT oder so sondern "abwarten, erkennen, reinskalieren und dann TSL, Abends abschalten und auf neue Vorgabe für den neuen Tag abwarten ", läßt sich nichtmal backtesten, da keine HS generiert werden .

 

Das Buch ist unterwegs, hatte ich auch schon gesehen & gesichtet , Du hast mir den letzten Kick gegeben, Danke nictation.gif ( @ Vola : Die Bücher beim KB stapeln sich nun auch kb-smile.gif )

 

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Das Buch ist unterwegs, hatte ich auch schon gesehen & gesichtet , Du hast mir den letzten Kick gegeben, Danke nictation.gif ( @ Vola : Die Bücher beim KB stapeln sich nun auch kb-smile.gif )

 

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Das Buch ist angekommen . Der Inhalt ist ziemlich komplex und ich hatte - zugegebenmassen nach nur kurzer Durchsicht - Schwierigkeiten zwischen dem Inhalt und meinem Anwendungszweck den Zusammenhang herstellen zu können . Daher habe ich es lieber wieder zurück gesandt . Vor 20 Jahren und mit mehr Zeit hätte ich vermutlich mehr Zeit investiert, denn es arbeitet viel Grundlagen durch und vermittelt Einblick in Aktivitäten die wohl von den Profi´s durchaus beherrscht werden müssen . Ein "Grundlagen-Buch" mehr, als ein Buch für den Anwender, der schnell zum automatisierten Trade kommen möchte .

 

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