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Welchen Future handel ich ? (Marginberechnung / Hebel)


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18 replies to this topic

#1 bstrader

bstrader

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Posted 27 October 2011 - 09:21 PM

Hallo Zusammen,

für die Wahl des "richtigen Futures" habe ich mal eine
einfache Zusammenstellung auf Basis der durchschnittlichen Dayrange zusammengestellt:

Die Berechnung ist Punkte (aus ATR 14 Tage) / TickSize * Tickwert.

Beispiel:

FDAX = 210 Punkte / 0,5 TickSize * 12,50 EURO = 5.250 EURO

Also:

FDAX 5.250 EURO
BUND 1.000 EURO
ESTOXX 750 EURO

ES (S&P 500) 1.650 USD
YM (Dow Jones) 1.410 USD
Nasdaq 1.260 USD

Als einfache weitere Hausnummer folgende Überlegung:

Als Ziel nimmt man 15 - 25% der Dayrange und als Risiko dann 10 - 15%
der Dayrange. Das ist sicher sehr vereinfacht, hilft aber vielleicht dem
ein oder anderen bei der Entscheidung, welchen Future er handeln soll aus
Sicht des RM/MM.

Gruß vom Taunus,

bs.trader
  • 7

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#2 Aurelius

Aurelius

    Floor Broker

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Posted 28 October 2011 - 07:58 AM

Die Idee zur Bemessung des Risikos ist goldrichtig! Natürlich keine 100%-Garantie, aber ein wichtiger Ansatz.

Eine mindesten genauso wichtige Beachtung findet die damit verknüpfte Kapitalisierung:Dem Future-Einsteiger wird ich keinen dieser Werte empfehlen. Ein routinierter Händler kann diese Masszahlen nutzen und schon ab Kontogrößen ab 2,5K mit streng kontrollierten Ansätzen das Konto hoch "scalpen". Dazu sollte ein Trefferquote von 75%-80% vorliegen. Trading ist auf diese Art und Weise äusserst anstrengend und immens risikoreich - ist aber in jedem Fall mal einem (Zocker-)Versuch Wert.

Ansonsten würde ich empfehlen, den jeweiligen Future nur zu handeln, wenn man über ein Konto der folgenden Größe verfügt: 2 * (aus ATR 14 Tage) / TickSize * Tickert * 10

In dieser Größenordnung bleibt es entspannt und man kann vor allen Dingen auch ein gutes Position-Sizing betreiben. Mit der große ist es dann auch möglich bei vorhandenen "Runnern" diese auch problemlos über Nacht zu halten.

Es gibt Futures die eignen sich noch wesentlich besser für Einsteiger, z.B. ZF im US-Markt oder FGBS an der Eurex; insbesondere beim letzten stehen ATR und Ticksize in einem optimalen Verhältnis und Tagesverluste über 200 Euro pro Kontrakt sind selbst bei schlechtem Intraday-Trading nur schwer zu erzielen.
  • 5
LG Aurelius
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Meine Rechtschreibung ist im Grunde nicht so schlecht; es gibt einfach negative Korrelationen zwischen Hand und Tastatur. Rechtschreibfehler über Flüchtigkeitsfehler hinaus sind beabsichtigt und sollen den Leser zum Denken ermuntern.
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#3 Eddy

Eddy

    Floor Broker

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Posted 28 October 2011 - 08:35 AM

Für mich als Future-Anfänger (noch mit 0 Erfahrung), sind diese beiden Beitrage schon Gold wert. Danke.
  • 0

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#4 Vola

Vola

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Posted 28 October 2011 - 10:45 AM

Für mich als Future-Anfänger (noch mit 0 Erfahrung), sind diese beiden Beitrage schon Gold wert.

Dann hier noch
Erklärung ATR in Deutsch PDF-Link

und

How to read ATR Indicator
ATR und diverse andere
  • 3

Gruß Vola
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#5 joshsmi

joshsmi

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Posted 28 October 2011 - 11:01 AM

Andere Überlegung

durchschnittl. Range in Euro
FDAX 1 Kontrakt - 5.250 EURO
Margin Initial 1*10250€
Gewinn nach 2 ticks 1*(25€-12,5-4€) = 8,5€
20% der Range 1* (84 Ticks * 12,5€ - 4€) = 1046€

durchschnittl. Range in Euro
ES e-mini - 5 Kontrakte *$1.650 = $8.250/1.41 = 5.850 Euro
Margin Initial $2.500 * 5 = $12.500/1.41 = 8.865€
Gewinn nach 2 ticks 5*($25-$12,5-$4) = $42,5/1,41 = 30€
20% der Range 5*(26,5 Ticks * $12,5 - $4) = $1630/ 1,41 = 1156€
  • 0

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#6 bstrader

bstrader

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Posted 28 October 2011 - 02:19 PM

durchschnittl. Range in Euro
Gewinn nach 2 ticks 5*($25-$12,5-$4) = $42,5/1,41 = 30€


SEHR WICHTIG UND EBENFALLS GOLD WERT!

Danke ...
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#7 Aurelius

Aurelius

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Posted 29 October 2011 - 11:49 AM

Gewinn nach 2 ticks 1*(25€-12,5-4€) = 8,5€, 20% der Range 1* (84 Ticks * 12,5€ - 4€) = 1046€
Gewinn nach 2 ticks 5*($25-$12,5-$4) = $42,5/1,41 = 30€, 20% der Range 5*(26,5 Ticks * $12,5 - $4) = $1630/ 1,41 = 1156€

Ist auf jeden Fall wichtig, allerdings nicht vergleichbar. 2 Ticks im ES sind nämlich auch ungleich schwerer zu erwirtschaften als im FDAX, da das derzeitige Vola-Verhältnis von FDAX und ES ungefähr folgendermassen aussieht: 2 Ticks im FDAX = 10 Ticks im ES - also hier Berücksichtigung der ATRs in kleinen Zeitebenen ist das nicht so einfach vergleichbar.

Wenn man das so betrachten möchte, muss man auch noch andere Dinge miteinbeziehen und eine Wertigkeitsziffer erstellen, die die Qualität eines Trades in diesem Markt abbildet, auf diese Art und Weise würde man Faktoren wie Slippage (u.a. Volumenbasiert), Marktöffnungszeiten, charttechnische Affinität, etc. verklausulieren und die Entscheidungsfindung stützen.

Hat man das gemacht, wir man dann letzten Endes wieder zum Ergebnis kommen, dass es kapitalabhängig ist, was man tatsächlich handeln sollte :)
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#8 Eddy

Eddy

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Posted 13 December 2011 - 09:02 PM

Hallo,

als Future/Forex-Neuling raucht mir der Kopf. Um mein Handelssystem vernünftig testen zu können, möchte ich ein MM/RM dafür entwickeln. Das soll mir für ein bestimmtes Risiko die Positionsgröße berechnen. Jetzt fangen aber schon die Schwierigkeiten an. Für Futures berechne ich die Kontraktzahl, für Forex die Anzahl Lots.
Beim Durchforsten des Forums stoße ich immer wieder auf die Begriffe Margin, freie Margin und Hebel.
Mythos hat auch eine Berechnung vorgestellt Beispiel

Aurelius hat eine Formel zur Berechnung der Kontogröße vorgestellt:

Ansonsten würde ich empfehlen, den jeweiligen Future nur zu handeln, wenn man über ein Konto der folgenden Größe verfügt: 2 * (aus ATR 14 Tage) / TickSize * Tickert * 10


Ich habe die Kontogröße für FGBS mal berechnet:
ATR 14 Tage: 2,35
TickSize: 0,005
PointValue: 1000
Tickwert = Ticksize * PointValue = 0,005 * 1000 = 5
Kontogröße = 2 * 2,35 / 0,005 * 5 = 4700

Soweit noch alles ok. Bei einem Konto von 10.000 kann ich dann 2 Kontrakte gleichzeitig halten? Ist dann der Hebel 1? Kann man Hebel so verändern, das bei gleicher Kontogröße z.B. 10 Kontrakte gehandelt werden können? Und was hat es genau mit der Margin auf sich. Lt. goso spielt die Margin keine Rolle. Kann man im Forex-handel mit kleineren Kontogrößen arbeiten?

Stimmt technisch, d.h. es bezieht sich nur auf die Höhe der zu hinterlegenden Margin, praktisch werden Positionsgrössen nach diversen Moneymanagement Methoden bestimmt, bei allen mir bekannten Methoden -zumindest die, die ich als ansatzweise seriös und sinnvoll erachte- ist die Höhe der Margin kein bestimmender Faktor.


Danke an alle, die mir helfen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen :white_flag: :burn: . Ich setzte NinjaTrader ein und bin bei Interactive Brokers.

Eddy
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#9 wh

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Posted 13 December 2011 - 09:42 PM

Intraday oder Overnight?

Da mußt du ein wenig differenzieren.

Future:
Google mal nach e-mini es, 6n (Sp500, EurUsd).
Forex (ECN):
Da benötigt man noch den Hebel (1:50, 1:100, 1:200) etc.

...
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Causality is the relationship between an event (the cause) and a second event (the effect), where the second event is a consequence of the first.

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#10 askerix

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Posted 13 December 2011 - 10:15 PM

Hallo Eddy,

kurz mal zu den Begrifflichkeiten:

Margin :
Der Betrag den du für einen Kontrakt beim Broker hinterlegen musst, dabei wird unterschieden ob du nur Intraday handelst oder den Kontrakt über Nacht behältst. Dann wird noch unterschieden zwischen Inital Margin - sozusagen das was auf deinem Konto noch Verfügbar sein muss in dem Moment wo du den Kontrakt kaufen/verkaufen willst (sonst wird der Broker deine Order ablehnen) und Maintenance was von deinem Kontostand währen deines Trades füre einen Kontrakt angerechnet wird.

das sind für den FGBS bei IB folgende Werte:
Intraday: inital: 281€ maintenance: 225 €
Overnight: initial: 563€ maintenance: 450€



free Margin:
Dein Kontostand abzüglich der genutzten Margin für deine laufenden Trades.

Ein Beispiel um die Grenzen zu zeigen:
Hast du zB 5000€ und kaufst intraday 15 FGBS Kontrakte wird geprüft ob dein Konto noch (15x281€) 4215€ freie Margin hat.
Nachdem die Order zu Stande gekommen ist hast du eine free Margin von ( 5000€ - 15*225€) 1625€

das hat aber meiner Meinung nach nichts mit Money- oder Risk-Management zu tun, sondern du kannst so nur berechnen wieviel Geld von deinem Risikokapital zu zum Broker überweisen musst, damit du dein System handeln kannst.


Hebel oder Leverage:
das Verhältnis zwischen dem Kontraktwert und der zu hinterlegenden Margin bzw dem von dir für einen Kontrakt "reservierten" Betrag. D.h. es gibt einen maximalen Hebel der sich aus Contract Value/Margin ergibt.
Und da sind beim FGBS:
Contract Value: 100.000 EUR (http://www.eurexchan...T/FIX/FGBS.html)
Margin: (nehmen wir Overnight) 563 €
ergibt einen Hebel vom ca. 1:178

wenn du für dich selbst nun sagt "Ich trade pro 10.000€ Kontostand einen FGBS Kontrakt" hast du nur noch einen effektiven Hebel von 1:10! Nur das sind dann Werte die du für dich selbst überwachen musst, dass du dich auch dran hältst, der Broker bietet dir die 1:178.


Gruss,
askerix
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#11 Vola

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Posted 13 December 2011 - 10:28 PM

@askerix
Top Erklärung - was soll man dem noch zufügen ? :top:

@Mods
Könntet ihr den Threadtitel eventuell um "Marginberechnung/Hebel" erweitern (Für die Forum Suche) :door:

@Eddy
Guck mal bitte auch hier, ist ne`Top Seite auf Deutsch, grade - aber nicht nur für Futures
Delfin
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Gruß Vola
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#12 Eddy

Eddy

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Posted 14 December 2011 - 07:32 AM

@All
Danke erstmal für eure Erklärungen und Hinweise. Jetzt habe ich wieder etwas zum Lesen.

Bei meinen Tests mit dem FDAX hatte ich die größten Verluste, wenn ich Overnight gehandelt habe. Deshalb habe ich mein HS so eingestellt, das um 21.50 alles verkauft wird.
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#13 Eddy

Eddy

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Posted 14 December 2011 - 02:13 PM

Ich fasse mal zusammen, was ich bisher verstanden habe:

initial margin, maintenance margin
Auf der DeiFin-Seite (die ist wirklich gut) wird u.a. Folgendes gesagt:

Sie kann und wird also, sofern notwendig, von den einzelnen Börsen je nach den gegebenen Marktverhältnissen bei den verschiedenen Produktgruppen postwendend an ein geändertes Spannungsfeld angepasst werden.


Das bedeutet doch, das sich initial und maintenance margin jederzeit ändern können. Kann das auch im Laufe eines Tages passieren?
Kann man in NinjaTrader auf die initial margin eines Instruments zugreifen? In MQL4 erfolgt das wohl mit: MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);


free Margin:
Dein Kontostand abzüglich der genutzten Margin für deine laufenden Trades.

Ein Beispiel um die Grenzen zu zeigen:
Hast du zB 5000€ und kaufst intraday 15 FGBS Kontrakte wird geprüft ob dein Konto noch (15x281€) 4215€ freie Margin hat.
Nachdem die Order zu Stande gekommen ist hast du eine free Margin von ( 5000€ - 15*225€) 1625€

das hat aber meiner Meinung nach nichts mit Money- oder Risk-Management zu tun, sondern du kannst so nur berechnen wieviel Geld von deinem Risikokapital zu zum Broker überweisen musst, damit du dein System handeln kannst.


Ist das wirklich so? Die max. zu handelnden Kontrakte würde ich 1. über die initial margin und 2. über das max. zulässige Riskio und der Stoppentfernung berechnen.
Beispiel (FGBS):
Kontowert: 5000 €
Risiko: 100 €
Abstand Stopp: 0,09 (z.B. 110,09 zu 110)
Wert der Stoppdifferenz: Ticksize * Stoppdifferenz * Pointvalue = 0,005 * 0,09 * 1000 = 0,45

1. Max. Anzahl über initial margin:
size1 = Kontowert / initial margin = 5000 / 281 = 17

2. Max. Anzahl über die Stoppentfernung :
size2 = risiko / Wert der Stoppdifferenz = 100 / 0,45 = 222 Kontrakte

Die max. zulässige Anzahl wäre jetzt: 17

Oder mache ich hier einen Denkfehler?
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#14 askerix

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Posted 14 December 2011 - 02:54 PM

Hi Eddy,

deine Berechnung stimmt nicht ganz
wenn dein Stop 0.09 Punkte weg (110,09 zu 110) ist im FGBS sind das 18 Ticks (0.09/0.005) à 5 EUR Wert - sprich dein Risiko ist mit nur einem Kontrakt bereits 90 EUR.

Gruss,
askerix
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#15 Eddy

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Posted 14 December 2011 - 04:37 PM

Hi Eddy,

deine Berechnung stimmt nicht ganz
wenn dein Stop 0.09 Punkte weg (110,09 zu 110) ist im FGBS sind das 18 Ticks (0.09/0.005) à 5 EUR Wert - sprich dein Risiko ist mit nur einem Kontrakt bereits 90 EUR.

Gruss,
askerix


Jup, da habe ich a) zu kompliziert gedacht (die TickSize braucht man in der Berechnung nicht) und b) auch noch falsch gelegen :cursing: .
Den "Wert" des StopLoss kann man einfach mit folgender Formel berechnen: StopDiff * PointValue (im Beispiel: 0,09 * 1000 = 90).

Danke askerix.
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#16 Eddy

Eddy

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Posted 14 December 2011 - 05:40 PM

Margin :
Der Betrag den du für einen Kontrakt beim Broker hinterlegen musst, dabei wird unterschieden ob du nur Intraday handelst oder den Kontrakt über Nacht behältst.

Noch eine Anfängerfrage. Wie sage ich IB, das ich nur Intraday handeln will? Kann man das in NT einstellen?
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#17 Henrik

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Posted 14 December 2011 - 06:53 PM

Noch eine Anfängerfrage. Wie sage ich IB, das ich nur Intraday handeln will? Kann man das in NT einstellen?


IB kannst du das nicht mitteilen. Jedenfalls hab ich nichts dazu gefunden.
Du kannst in NT in einer Strategie in den Parametereinstellungen "Exit on Close" auf true stellen, und gleichzeitig, wie lange vor Marktschluss der die offenen Orders dieser Strategie schließen/canceln soll. Das kann man auch fest im Code einbauen:

  protected override void Initialize()        {            			ExitOnClose         = true;         }

Aber das scheint nicht zu funzen bei D1-Stategien auf live, jedenfalls bei mir nicht.
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"Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren."
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#18 Eddy

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Posted 14 December 2011 - 07:26 PM

Das würde doch bedeuten, das für einen Kontrakt, der Overnight gehalten wird, vom Broker die doppelte Margin-Anforderung vorausgesetzt wird. D.h. wenn mein Konto nicht die nötige Deckung hat, sind morgens alle Order zwangsausgeführt worden.
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#19 Henrik

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Posted 14 December 2011 - 07:35 PM

Richtig, aber auch nicht immer anscheinend (ich finde den Thread gerade nicht wo siscop fragt warum).
Bei Aktien ist mir eine gewisse Unregelmäßigkeit auch schon aufgefallen.

edit:
Es werden dann auch nicht alle Orders geschlossen/gelöscht, sondern nur so viele bis das Marginkonto im grünen Bereich ist. Du bekommst auch einige Mails dazu wenns soweit ist.

Aber du solltest deinen Future auch nicht an der Grenze des Kontos traden, sondern dir einen Future aussuchen, der zu dir passt, den du auch traden kannst. Erst dann schauen, wie es aussieht mit MM/RM.
  • 0
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