12 replies to this topic

[systemtrader]

Hallo

Ich habe mal vor einiger Zeit das Last Range Day System von Philipp Kahler in Maran Programmiert und wollte es gerne mit euch Teilen, das System war die erste grobe Fassung des Systems und ist schon ein älteres System aus meiner Sammlung. Das System hat auf jeden Fall Potenzial mag aber Vola Zeiten besonders gerne, vielleicht findet sich ja der eine oder andere der Lust hat das System hier im Forum gemeinschaftlich unter dem Maran zu verbessern.

Wie gesagt es war meine erste Fassung zu dem System, als Grundstock aber ok.

Vars: rh(0), rg(0), ihr(0), ilr(0)rg = LastDayHigh - LastDayLow ihr = DayHigh(0) - rg ilr = DayLow(0) + rg {--------------------------------------------------------------------- }If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then If Close > DayOpen(0) ThenIf Close crosses above ilr Then Buy MarketEnd If End IfEnd If If Close < ihr Then Exitlong {---------------------------------------------------------------------    }If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then If Close < DayOpen(0) Then If Close crosses below ihr Then Sell Market End If End IfEnd If If Close > ilr Then Exitshort{--------------------------------------------------------------------- }SetExitonCloseDraw "ihr" , ihr ,  0, 1 ,0, RedDraw "ilr" , ilr ,  0 , 1 ,0, Green

Edited by ronner, 07 February 2012 - 11:10 PM.
Bilder gelöscht auf Wunsch des Verfassers

[StefanBu]

Auf welchen Minutencharts lässt Du es laufen ?
15 Minuten ?

Und welcher Markt ?

Edited by StefanBu, 08 February 2012 - 11:18 AM.

[systemtrader]

Hallo Stefan


Das System Läuft auf dem Dax 15 min.
Später etwas mehr.....

LG ST

[siscop]

Warum sperrst du die beiden Bars 14:45 und 16:45?
Auf welchen Markt wendest du es an? Aktien schon mal nicht. Future, FX oder...?

EDIT: Ok DAX hast du zwischendurch bereits geschrieben... Also Future.. Gen jede oder nur den DAX?

[systemtrader]

Hallo


@siscop
Diese beiden Zeiten sind Platzhalter für Newszeiten um diese Candels zu sperren die müssen natürlich immer wider angepasst werdern. Ich habe die fertige Fassung für 1 1/2 Jahre Live auf dem Dax und EU50 gehandelt, im Laufe der Zeit dann nur noch den Dax da mir der EU50 zu Teuer wurde. Wie gesagt der Code dazu war die erste Fassung des Systems und ist eine Grundlage daraus mehr zu machen wenn sich wer beteiligen möchte können wir es gerne hier weiter Entwickeln.

Das System mag Vola Zeiten außerordentlich gerne in sehr Ruhigen Zeiten Frisst das System Geld, das wäre z.b ein Ansatz zum verbessern.


Die Bilder die ich gestern dazu Hochgeladen hatte waren leider die Falschen hier also noch mal die Richtigen.


 LRD-Kurve.png   14.93K  199 downloads

 LRD-Zusammenfassung.png   11.28K  201 downloads

 LRD-Trades.png   34.77K  201 downloads

LG ST

[StefanBu]

1. Verbesserungsvorschlag:

Stoploss und Profittarget verwenden.

Ich habe mal einen ersten groben Schuss gemacht mit 1 % Stoploss und 2 % Profittarget.
Hat das Ergebnis deutlich verbessert.

Diese beiden Zeilen ins Handelssystem einfügen:

SetStopLoss C /100 * 1
SetProfitTarget C / 100 * 2

Die Werte lassen sich sicher noch verbessern...

[StefanBu]

2. Verbesserungsvorschlag: Trendfilter einsetzen.

Meine Idee war, nur long zu gehen, wenn ein kleiner gleitender Durchschnitt oberhalb eines größeren gleitenden Durchschnitts liegt und umgekehrt.

Ein Test hat aber dann gezeigt, das dies das Ergebnis dramatisch verschlechtert

Also bin ich pragmatisch drangegangen und habe das Regelwerk umgekehrt.

Und siehe da - Verbesserung.

Diese Zeilen vor dem Buy und Sell-Befehl einbauen:

If Average(C,49) > Average(C,16) Then
Buy market
End If

If Average(C,49) < Average(C,16) Then
Sell market
End If

[systemtrader]

Hallo


Der erste vorschlag ist umgesetzt und sieht schon etwas besser aus :-)

Vars: rh(0), rg(0), ihr(0), ilr(0)rg = LastDayHigh - LastDayLow ihr = DayHigh(0) - rg ilr = DayLow(0) + rg {--------------------------------------------------------------------- }If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 	If Close > DayOpen(0) Then		If Close crosses above ilr Then 			Buy Market		End If 	End IfEnd If If Close < ihr Then Exitlong {---------------------------------------------------------------------    }If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 	If Close < DayOpen(0) Then 		If Close crosses below ihr Then 			Sell Market 		End If 	End IfEnd If    If Close > ilr Then Exitshort{--------------------------------------------------------------------- }SetStopLoss C /100 * 1SetProfitTarget C / 100 * 2SetExitonCloseDraw "ihr" , ihr ,  0, 1 ,0, RedDraw "ilr" , ilr ,  0 , 1 ,0, Green

 LRD-Kurve.png   15.46K  163 downloads

 LRD-zusammenfassung.png   11.24K  150 downloads

Bin schon auf weitere Vorschläge gespannt.

LG ST

[systemtrader]

Hallo

Die Zweite Idee war nicht ganz so gut wie der erste wie rum man die Average abfragt spielt keine Rolle beides führt zu keiner wesentlichen Verbesserung.

Vars: rh(0), rg(0), ihr(0), ilr(0)rg = LastDayHigh - LastDayLow ihr = DayHigh(0) - rg ilr = DayLow(0) + rg {--------------------------------------------------------------------- }If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 	If Close > DayOpen(0) Then		If Close crosses above ilr Then 			If Average(C,49) < Average(C,16) Then 				Buy Market			End If 		End If 	End IfEnd If If Close < ihr Then Exitlong {---------------------------------------------------------------------    }If Bartime <> #14:45# And Bartime <> #16:45# Then 	If Close < DayOpen(0) Then 		If Close crosses below ihr Then			If Average(C,49) > Average(C,16) Then 				Sell Market			End If  		End If 	End IfEnd If    If Close > ilr Then Exitshort{--------------------------------------------------------------------- }SetStopLoss C /100 * 1SetProfitTarget C / 100 * 2SetExitonCloseDraw "ihr" , ihr ,  0, 1 ,0, RedDraw "ilr" , ilr ,  0 , 1 ,0, Green

 LRD_KURVE.png   15.49K  23 downloads

 LRD-Zusammenfasung.png   11.18K  13 downloads

LG ST

[systemtrader]

Über 2 Jahre sieht es dann so aus.

 LRD-Kurve-2Jahre.png   17.01K  20 downloads

 LRD-Zusamenfassung-2Jahre.png   10.54K  20 downloads

Es muss also geschaut werden wie man mit Ruhigen Zeiten umgeht, denn das System mag das wirklich nicht, wenn man das noch in den Griff bekommt haben wir schon ein schönes Handelssystem :-)

LG ST

[systemtrader]

LRD seit 2007

 LRD-mit-Prozent-sl-tp.png   21.37K  18 downloads

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[WOGO]

LRD seit 2007

Sind in dem Ergebnis auch Gebühren berücksichtigt?

[systemtrader]

Sind in dem Ergebnis auch Gebühren berücksichtigt?

Ich habe die Angewohnheit in Punkten zu Arbeiten also 2 Punkte Kosten und einer Slip also 3 Punkte je Trade. Ohne Kosten Teste ich gar nichts sonst Lügt man sich in die Tasche ;-)

LG ST