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Tom Next - Daytrading Community

Powerstart im Devisenhandel mit Metatrader 4 - EAs im Härtetest


marvin@TN

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Gibts schon einen Thread

 

Jetzt gibt es ihn :wub:

 

 

@Marvin - :shakehands:

@cxalogo - jetzt wird's Ernst, die Qualitätssicherung fährt ihre Systeme hoch

 

 

 

@cxalgo - 2 - ich teaser noch mal die Suchmaschinen an. Vielleicht hilft's ja ein wenig, das Buch populärer zu machen um darüber (auch gerne sachlich.kritische) Trader zum mitmachen zu gewinnen

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@cxalogo - jetzt wird's Ernst, die Qualitätssicherung fährt ihre Systeme hoch

 

 

 

@cxalgo - 2 - ich teaser noch mal die Suchmaschinen an. Vielleicht hilft's ja ein wenig, das Buch populärer zu machen um darüber (auch gerne sachlich.kritische) Trader zum mitmachen zu gewinnen

 

args, manuelle Template als EA. Aber ok, bin dabei.

Eines kann ich bis jetzt schon sagen, nur ein EA läuft über einen längeren Zeitraum im Backtest einigermaßen stabil. Die restlichen sind reine "Zeitausschnitte" für das Buch, aber ich denke, durchaus "Ausbaufähig"!!cleanglasses.gif

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@cxalgo: Frage zum "4-Stunden-System":

 

Bin am ersten EA dran (4_Stunden-System). Ich habe mal mit dem im Buch abgedruckten "Strategy Tester Report" (s. S. 201) in EUR/USD H4 angefangen (gleiche Parameter, auch wenn die vom RM/MM Harakiri sind ;-) ) und komme auf deutlich weniger Trades mit den gleichen Parametern und dem exakt gleichen Zeitraum (1.1.2010-1.5.2011). Komisch, obwohl wir uns im 4h Chart bewegen und von daher doch ziemlich das gleiche Ergebnis rauskommen sollte wie im Buch (selbst die Kursdaten auf den unteren ZE leicht voneinander abweichen könnten).

 

Vielleicht liegts daran:

 

2012.02.23 09:16:47 2010.01.04 16:00 Cannot open file 'D:\Programme\MetaTrader - ActivTrades\experts\indicators\MACD 2Line.ex4' on the EURUSD,H4

 

D.h. es scheint der Indikator "MACD 2Line.ex4" zu fehlen. Es war bei dem EA aber kein Indicator dabei. Kann es sein, dass man diesen noch irgendwo (?) downloaden muss?

 

Meine Testumgebung:

- ActivTrades

- Kursaktualisierungen über MT4 (Metaquotes)

- EAs aus dem Forum hier downgeloaded

 

Grüsse

Marvin

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args, manuelle Template als EA. Aber ok, bin dabei.

...

 

Keine Sorge. :nictation:

Mir gehts v.a. darum, ob man die EAs (ggf. mit Modifikationen) im Echtgeldkonto nutzen kann und dazu werde ich sie gründlich durchtesten. Ggf. ergeben sich dann neue Erkenntnisse, die man die Weiterentwicklung der EAs miteinfliessen kann?

 

Grüsse

Marvin

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Keine Sorge. :nictation:

Mir gehts v.a. darum, ob man die EAs (ggf. mit Modifikationen) im Echtgeldkonto nutzen kann und dazu werde ich sie gründlich durchtesten. Ggf. ergeben sich dann neue Erkenntnisse, die man die Weiterentwicklung der EAs miteinfliessen kann?

 

Grüsse

Marvin

 

neine, habe keine Sorge, sind für neue Erkenntnisse aber sehr "lehrreich". Ich denke bei manchen EA´s könnte man mit 2-3 Filtern und TickbyTick-Analyse noch viel mehr rausholen.

 

Ergo hätte wir hier wieder viele neue Baustellen/Projekte. Danke für deine Arbeit und den Aufwand!!

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Als Testszenarien habe ich mir dies hier überlegt (hier einmal anhand des "Williams Prozent Range" EAs):

 

Ich würde die EAs in ihren Parametern

- einmal nach Voreinstellung im EA

- einmal nach den Angaben im Buch (im "Strategy Tester Report" angegeben) und

- einmal nach gefunden Parametern durch Optimierungsläufe

 

testen.

 

Das Testvorgabe-Protokoll siehe dann zb so aus:

bullet_go.png

Backtests für den EA "William Prozent Range" aus dem Buch "Powerstart im Devisenhandel mit MT4" (S. 205-207):

Kapital:
--------
10000 EUR, dynamische Risikoanpassung (durch Parameter BalanceRiskPercent)

Zeiträume:
----------
01.01.2009 - 31.12.2011 (3 J)
01.01.2006 - 31.12.2008 (3 J)
01.01.2003 - 31.12.2005 (3 J)
+ weitere Überkreuzungen
01.01.2008 - 31.12.2010 (3 J)
01.01.2005 - 31.12.2007 (3 J)
01.01.2002 - 31.12.2004 (3 J)
+ weitere Überkreuzungen
01.01.2007 - 31.12.2009 (3 J)
01.01.2004 - 31.12.2006 (3 J)
01.01.2001 - 31.12.2003 (3 J)

Paare:
------
EUR/USD
EUR/JPY
AUD/USD
CHF/JPY
GBP/JPY
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
NZD/USD


Testszenarien H1:
=================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test Nr.:   1-0
Parameter:  Voreinstellung im EA: WPR-Period 14
           Longs und Shorts: SL 250, TP 250, BalanceRiskPercent 10, TrailingStopp 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Test Nr.:   1-1
   Parameter:  Nr. 1-0 mit BalanceRiskPercent 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Test Nr.:   1-2
   Parameter:  Nr. 1-0 mit BalanceRiskPercent 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test Nr.:   2-0
Parameter:  Wie im Buch im "Strategy Tester Report" dargestellt: WPR-Period 10,
           Longs:  Buy-SL 50, Buy-TP 280, Buy-BalanceRiskPercent 40, Buy-TrailingStopp 35
           Shorts: Sell-SL 170, Sell-TP 260, Sell-BalanceRiskPercent 40, Sell-TrailingStopp 30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Test Nr.:   2-1
   Parameter:  Nr. 2-0 mit BalanceRiskPercent 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Test Nr.:   2-2
   Parameter:  Nr. 2-0 mit BalanceRiskPercent 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test Nr.:   3-0
Parameter:  nach Optimierungslauf ermittelte "sinnvolle" Parameter
           ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da kommt eine Menge Rechnerei auf meine PCs zu... :nictation:

 

Edit:

Ich werde das Kapital sinnvollerweise auf 10000 erhöhen/festsetzen, damit wegen sonst ggf. zu kleiner Positionsgrößen der EA nicht das Problem bekommt, nur aufgrund zu geringem Kapital keine neue Trades mehr aufmachen zu können.

 

Ich würde vorschlagen, die Ergebnisse erstmal hier in dem Thread zu sammeln und dann später, wenn man mit einem EA "durch" ist, sie zwecks besserem Nachschlagen in einen eigenen Thread auszulagern, z.B. zu den jeweiligen Downloads?

 

Grüsse

Marvin

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Damit man mal sieht, wie ich mir das vorstelle, hier der EUR/USD H1 Test des EAs "Williams Prozent Range".

 

Die Ergebnisse der Durchläufe habe ich hier angehängt (man kann sich also alle Details zum jeweiligen Testlauf ansehen) und im Posting würde ich nur die Übersicht posten. Für den EUR/USD und den Test 1-0 (s.o.) sieht das dann so aus:

 

EUR/USD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 44    - pf: 1,13      - max. DD: 27%      - net profit: +754      - TQ: 91%   - Bew.: -- (geringer net profit)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 209   - pf: 1,01      - max. DD: 50%      - net profit: +179      - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (max DD)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 221   - pf: 0,84      - max. DD: 82%      - net profit: -5829     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (max DD)
--
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 108   - pf: 1,06      - max. DD: 50%      - net profit: 887       - TQ: 89%   - Bew.: k.o. (max DD)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 205   - pf: 0,91      - max. DD: 45%      - net profit: -1815     - TQ: 83%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 244   - pf: 0,89      - max. DD: 76%      - net profit: -4371     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 176   - pf: 0,89      - max. DD: 50%      - net profit: -2294     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 198   - pf: 0,51      - max. DD: 83%      - net profit: -7141     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 255   - pf: 1,33      - max. DD: 53%      - net profit: +10011    - TQ: 86%   - Bew.: - (kritisch wegen max. DD)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alle Angaben sind aus dem jeweiligen MT4 "Bericht" übernommen, mathematisch jeweils gerundet auf ganze Zahlen.

 

Legende:

 

Nr.: Testnummer (s.o.)

Währung (Zeitraum)

# Anzahl Trades in dem Zeitraum

pf profit factor (nur wenn pf > 0, generiert der EA Gewinne, sonst Verluste), damit relevante Kennzahl

max. DD: maximaler Drawdown in %. Persönlich sehe ich jedes System mit einem max. DD von > 30% als sehr kritisch, doch das ist Geschmackssache. Zu hoch sollte der max. DD aber nicht sein, denn er kann auch am Anfang der Trades auftreten. Ich selbst bevorzuge EAs/Systeme, die nach folgender Reihenfolge sortiert sind: maximaler net profit, kleinstem max. DD, wobei es für mich eine Grenze von ca. 25-30% gibt.

net profit: Netto Gewinne/Verluste. Systeme mit pf

TQ: Trefferquote erfolgreicher Trades (im Bericht "Profit Trades (% gesamt)")

Bew.: persönliche, subjektive ad hoc Bewertung des Durchlaufes

 

 

Grüsse

Marvin

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So, die erste Runde (Test 1-0 des EAs "Williams Percent Range") ist "durch"...

 

Hier die Zusammenfassung (Testparameter s.o.):

bullet_go.png

Backtests H1:
=============

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR/USD, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 44    - pf: 1,13      - max. DD: 27%      - net profit: +754      - TQ: 91%   - Bew.: -- (geringer net profit)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 209   - pf: 1,01      - max. DD: 50%      - net profit: +179      - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (max DD)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 221   - pf: 0,84      - max. DD: 82%      - net profit: -5829     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (max DD)
--
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 108   - pf: 1,06      - max. DD: 50%      - net profit: 887       - TQ: 89%   - Bew.: k.o. (max DD)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 205   - pf: 0,91      - max. DD: 45%      - net profit: -1815     - TQ: 83%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 244   - pf: 0,89      - max. DD: 76%      - net profit: -4371     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 176   - pf: 0,89      - max. DD: 50%      - net profit: -2294     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 198   - pf: 0,51      - max. DD: 83%      - net profit: -7141     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 255   - pf: 1,33      - max. DD: 53%      - net profit: +10011    - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
--------------------------------
EUR/JPY, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 35    - pf: 0,82      - max. DD: 52%      - net profit: -2122     - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 172   - pf: 1,25      - max. DD: 60%      - net profit: +5080     - TQ: 85%   - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 260   - pf: 0,49      - max. DD: 95%      - net profit: -9366     - TQ: 85%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 76    - pf: 1,40      - max. DD: 52%      - net profit: +9442     - TQ: 89%   - Bew.: k.o. (max DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 206   - pf: 0,67      - max. DD: 87%      - net profit: -7017     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 273   - pf: 0,42      - max. DD: 98%      - net profit: -9644     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 122   - pf: 1,36      - max. DD: 45%      - net profit: +12999    - TQ: 89%   - Bew.: o -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 235   - pf: 0,70      - max. DD: 90%      - net profit: -8395     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    EUR/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 287   - pf: 0,43      - max. DD: 100%     - net profit: -9923     - TQ: 78%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--------------------------------
AUD/USD, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 45    - pf: 0,93      - max. DD: 31%      - net profit: -361      - TQ: 87%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 232   - pf: 0,62      - max. DD: 73%      - net profit: -5905     - TQ: 77%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 258   - pf: 0,51      - max. DD: 82%      - net profit: -7883     - TQ: 80%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 103   - pf: 1,23      - max. DD: 28%      - net profit: +3036     - TQ: 86%   - Bew.: +
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 254   - pf: 0,54      - max. DD: 81%      - net profit: -7763     - TQ: 75%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 265   - pf: 0,51      - max. DD: 86%      - net profit: -8184     - TQ: 78%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 181   - pf: 0,75      - max. DD: 61%      - net profit: -3836     - TQ: 80%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 253   - pf: 0,50      - max. DD: 80%      - net profit: -7593     - TQ: 78%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    AUD/USD (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 288   - pf: 0,62      - max. DD: 79%      - net profit: -7441     - TQ: 74%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--------------------------------
CHF/JPY, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 40    - pf: 0,30      - max. DD: 67%      - net profit: -6189     - TQ: 88%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 210   - pf: 0,54      - max. DD: 92%      - net profit: -8422     - TQ: 81%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 288   - pf: 0,60      - max. DD: 95%      - net profit: -9401     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 103   - pf: 0,63      - max. DD: 75%      - net profit: -6820     - TQ: 88%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 242   - pf: 0,59      - max. DD: 96%      - net profit: -9290     - TQ: 79%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 284   - pf: 0,72      - max. DD: 89%      - net profit: -8457     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 171   - pf: 0,56      - max. DD: 89%      - net profit: -8719     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 242   - pf: 0,55      - max. DD: 96%      - net profit: -9369     - TQ: 81%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    CHF/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 342   - pf: 0,46      - max. DD: 96%      - net profit: -9523     - TQ: 80%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--------------------------------
GBP/JPY, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 30    - pf: 0,22      - max. DD: 94%      - net profit: -9257     - TQ: 70%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 196   - pf: 0,62      - max. DD: 99%      - net profit: -9912     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 240   - pf: 0,57      - max. DD: 99%      - net profit: -9868     - TQ: 88%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 79    - pf: 0,42      - max. DD: 99%      - net profit: -9866     - TQ: 77%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 228   - pf: 0,61      - max. DD: 99%      - net profit: -9784     - TQ: 87%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 242   - pf: 0,49      - max. DD: 100%     - net profit: -9948     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 143   - pf: 0,44      - max. DD: 100%     - net profit: -9971     - TQ: 81%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 216   - pf: 0,39      - max. DD: 99%      - net profit: -9832     - TQ: 87%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 239   - pf: 0,25      - max. DD: 100%     - net profit: -9999     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--------------------------------
GBP/USD, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 55    - pf: 1,31      - max. DD: 24%      - net profit: +2649     - TQ: 89%   - Bew.: +
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 204   - pf: 0,54      - max. DD: 87%      - net profit: -8298     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 220   - pf: 0,59      - max. DD: 91%      - net profit: -8997     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 122   - pf: 1,10      - max. DD: 43%      - net profit: +1607     - TQ: 89%   - Bew.: o -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 195   - pf: 0,38      - max. DD: 97%      - net profit: -9576     - TQ: 79%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 246   - pf: 0,75      - max. DD: 72%      - net profit: -6022     - TQ: 85%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 176   - pf: 0,61      - max. DD: 76%      - net profit: -6147     - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 204   - pf: 0,68      - max. DD: 96%      - net profit: -9095     - TQ: 81%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    GBP/USD (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 262   - pf: 0,50      - max. DD: 91%      - net profit: -8632     - TQ: 83%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD/CHF, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 51    - pf: 0,80      - max. DD: 50%      - net profit: -1802     - TQ: 90%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 193   - pf: 0,50      - max. DD: 90%      - net profit: -8003     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 227   - pf: 0,50      - max. DD: 92%      - net profit: -8503     - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
--
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 105   - pf: 0,97      - max. DD: 66%      - net profit: -846      - TQ: 90%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 212   - pf: 0,79      - max. DD: 91%      - net profit: -7894     - TQ: 83%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 249   - pf: 0,34      - max. DD: 100%     - net profit: -9937     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 176   - pf: 0,72      - max. DD: 68%      - net profit: -6232     - TQ: 84%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 199   - pf: 0,67      - max. DD: 86%      - net profit: -7921     - TQ: 85%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/CHF (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 274   - pf: 0,62      - max. DD: 99%      - net profit: -9895     - TQ: 82%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD/JPY, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 58    - pf: 0,76      - max. DD: 71%      - net profit: -3037     - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008):  # 200   - pf: 1,05      - max. DD: 84%      - net profit: +1257     - TQ: 86%   - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2003 - 31.12.2005):  # 231   - pf: 0,68      - max. DD: 97%      - net profit: -9515     - TQ: 79%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010):  # 100   - pf: 1,19      - max. DD: 71%      - net profit: +6235     - TQ: 88%   - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2005 - 31.12.2007):  # 220   - pf: 0,56      - max. DD: 96%      - net profit: -8913     - TQ: 83%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2002 - 31.12.2004):  # 233   - pf: 0,45      - max. DD: 98%      - net profit: -9702     - TQ: 80%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
--
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009):  # 167   - pf: 1,30      - max. DD: 71%      - net profit: +16569    - TQ: 88%   - Bew.: k.o. (max. DD) -> ausbaufähig, wenn Risiko reduziert
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2004 - 31.12.2006):  # 211   - pf: 0,58      - max. DD: 98%      - net profit: -9717     - TQ: 79%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
Nr.: 1-0    USD/JPY (01.01.2001 - 31.12.2003):  # 269   - pf: 0,39      - max. DD: 99%      - net profit: -9913     - TQ: 79%   - Bew.: k.o. (pf < 0, System k.o.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NZD/USD, Startkapital: 10000 EUR
--------------------------------
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2009 - 31.12.2011):  # 57    - pf: 0,87      - max. DD: 27%      - net profit: -941      - TQ: 88%   - Bew.: k.o. (pf < 0)
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2006 - 31.12.2008):  keine historischen Daten vorh.
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2003 - 31.12.2005):  keine historischen Daten vorh.
--
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010):  keine historischen Daten vorh.
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2005 - 31.12.2007):  keine historischen Daten vorh.
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2002 - 31.12.2004):  keine historischen Daten vorh.
--
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2007 - 31.12.2009):  keine historischen Daten vorh.
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2004 - 31.12.2006):  keine historischen Daten vorh.
Nr.: 1-0    NZD/USD (01.01.2001 - 31.12.2003):  keine historischen Daten vorh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich werde nun etwas "intelligenter" testen, um v.a. Zeit und Aufwand zu sparen. Wenn EUR/USD und wahlweise ein anderes Währungspaar mit den eingestellten Parametern gar nicht funktioniert (d.h. der EA ist nicht robust über verschiedene Zeiträume), dann werde ich mir den Rest der o.g. Paare sparen, weil nicht davon auszugehen ist, dass das System plötzlich in einem bestimmten Markt sehr gut läuft und in 2 anderen (Hauptmärkten) schlecht. Dann muss ich schon in den durchgeführten Tests Anzeichen erkennen können, dass die Systematik Potential hat. Oder es wird im EA selbst auf bestimmte Paare verwiesen, mit denen er gut laufen soll. Dann nehme ich natürlich die genannten.

 

Was mir zu den Tests bisher aufgefallen ist (= mein Zwischenfazit zu den Ergebnissen bisher):

 

- bei manchen, wenigen Paaren gibt es Kombinationen, die über 1-2 Zeiträume auch mal gute Ergebnisse bringen:

* USD/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009)

* AUD/USD (01.01.2008 - 31.12.2010)

* EUR/JPY (01.01.2007 - 31.12.2009)

* EUR/JPY (01.01.2008 - 31.12.2010)

* EUR/JPY (01.01.2006 - 31.12.2008)

* EUR/USD (01.01.2001 - 31.12.2003),

aber nicht konstant und auf Dauer. Ansonsten "schreddert" der EA mit den eingestellten Parameter häufiger mal das Konto, dazu gleich mehr.

- Sehr oft dürfte das viel zu hohe Risiko (BalanceRiskPercent 10) der Grund sein, dass der EA "kollabiert", d.h. der max. DD wird dann so hoch, dass DD-Phasen (die zwangsweise immer auftreten werden) nicht überlebt werden. V.a. ist das oft der Tod des Kontos, wenn der DD relativ bald am Anfang der Zeitreihe auftritt. Dagegen gibt es aber ein Mittel -> Risiko runter. Daher werde ich weitere Tests mit deutlich weniger Risiko (zb BalanceRiskPercent 2 oder 3) durchführen.

- bestimmte Paare wie z.B. CHF/JPY, GBP/JPY funktionieren mit diesem EA und den o.g. Parameter in keinem Zeitraum

- am ehesten gibt es noch bei EUR/USD, EUR/JPY und teilweise USD/JPY ein paar Lichtblicke

- Der genaue Wert des TrailingStopp-Parameters scheint keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis zu haben, das habe ich bei einigen Vorab-Optimierungsläufen bereits festgestellt.

- Wenn der EA einmal positive Ergebnisse liefert (pf > 0 und ein ggf. reduzierbarer max. DD), dann ist mir in den Einzelergebnissen aufgefallen, dass der EA eine sehr hohe TQ hat (um die 90%), einzelne erfolglose Trades aber unverhältnißmäßig viel wieder abgeben (ca. Faktor 10 und mehr vom durchschnittlichen Gewinn der erfolgreichen Trades). GGf. könnte man den EA alleine schon dadurch verbessern, indem man einen Art Notstopp einführt, der diese Ausreißer nicht zu groß werden lässt?

 

Mit den Defaultparameter würde ich den EA nicht einsetzen, daher lasse ich nun einmal ein paar Optimierungsläufe rechnen, um möglichst "robuste" Parameter für weitere Tests zu finden. GGf. kann cxalgo (oder natürlich auch andere Trader, die den EA z.B. einsetzen) auch ein paar "Erfahrungswerte" nennen, dann kann man auch gleich mit diesen Parametern backtesten.

 

Ein weiteres Betätigungsfeld ist die mögliche Verbesserung der EAs selbst (hatte ich oben ja schonmal kurz angesprochen). So wie ich das bisher sehen konnte, steckt in jedem der genannten EAs eine sinnvolle Überlegung, um einen möglichst guten Entry zu bekommen. Dass was die meisten EAs aber in der Praxis scheitern lässt, sind die nicht immer guten Exit-Bedingungen. Ich will das hier zu den EAs noch nicht vorab bewerten, könnte mir aber vorstellen, dass man da ansetzen könnte.

 

An die Admins: Ich würde ja gerne die jeweiligen "Strategy Tester Reports" hier anhängen, aber das wird mein Limit schon beim ersten Upload sprengen. Ich habe z.B. den jetztigen Test gezippt und er belegt ca. 1,8 MB. Also eigentlich gar nicht so groß, aber wohl zu groß, um es hier anhängen zu dürfen. Also, wie wollen wir das machen? Ich will die Reports natürlich zur Verfügung stellen, damit meine Ergebnisse natürlich auch nachprüfbar sind.

 

Grüsse

Marvin

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Ich würde ja gerne die jeweiligen "Strategy Tester Reports" hier anhängen, aber das wird mein Limit schon beim ersten Upload sprengen. Ich habe z.B. den jetztigen Test gezippt und er belegt ca. 1,8 MB. Also eigentlich gar nicht so groß, aber wohl zu groß, um es hier anhängen zu dürfen.

Wenn du deine Datei im Downloadbereich (Startseite oben) uploadest und in deinem Beitrag verlinkst, müsste es eigentlich ohne MB Begrenzung funktionieren.

 

Und wenn du deine Ergebnisse/Codes etc. in "Details" einbettest, ist der Code nur nach Klick sichtbar und der Thread bleibt von der Seitenlänge "klein"

Nur so als Idee.

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So, die erste Runde (Test 1-0 des EAs "Williams Percent Range") ist "durch"...

 

Mit den Defaultparameter würde ich den EA nicht einsetzen, daher lasse ich nun einmal ein paar Optimierungsläufe rechnen, um möglichst "robuste" Parameter für weitere Tests zu finden. GGf. kann cxalgo (oder natürlich auch andere Trader, die den EA z.B. einsetzen) auch ein paar "Erfahrungswerte" nennen, dann kann man auch gleich mit diesen Parametern backtesten.

 

 

Da ich in den EA´s nur die Entries + SL/TP/trailing als Grundlage genommen habe, ist es eigentlich logisch, dass das Entry von long das exit für Short und umgekehrt ist. Wenn ich nächste Woche Zeit habe,

kann ich das ja mal einbauen und kurz antesten bzw. die EA´s hier mal posten. Meiner Meinung nach, dürften ca. 50-70% Erfolg durch das MM&RM erfolgen, bei den relativ wenigen Indikatoren bzw. Priceaction.

 

Wer hier noch Ideen für hat, bitte einfach frei heraus damit!! cleanglasses.gif

 

Mein Ziel war es für das Buch, den aktuellen Zeitraum per Template quasi zu beweisen, dass es momentan möglich ist, auch Profit mit diesen EA´s zu erwirtschaften. Bei den Templates kommt es aber auch sehr

auf die eigene Erfahrung bzw. Interpretation an. Jeder hat ein anderes MM&RM und dadurch wirklich nur mal zu zeigen, dass sowas grundsätzlich funktioniert.

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Hinweis: Ich zitiere Euch mal zusammen, sonst wird der Thread ja noch länger...

 

@Admins:

Danke für Eure Mühe mit den Downloads. Sobald wir das Problem mit dem Limit behoben haben, gebt einfach bescheid. Dann lade ich alles hoch.

 

@Vola:

Danke für den Hinweis: Das mit den Details versuche ich das nächste Mal.

bullet_go.png

Test: Wie stelle ich das genau an, d.h. wo im Editor kann man das einstellen? Ich glaube, ich habs gefunden... ;-)

Ich würde es auch bei meinem Posting oben nachträglich machen, kann den Artikel aber nicht mehr editieren?! Vorher ginge das noch?! Falls Du Admin bist (blicke da noch nicht durch), kannst Du das gerne selbst durchführen, damit der Thread schön übersichtlich bleibt.

 

Die Verlinkung mit dem Download direkt würde ich mal auf später verschieben, wenn wir dann auch brauchbare Ergebnisse zu den EAs haben. Aber klar, da könnte man es hinpacken.

 

@cxalgo:

Da ich in den EA´s nur die Entries + SL/TP/trailing als Grundlage genommen habe, ist es eigentlich logisch, dass das Entry von long das exit für Short und umgekehrt ist. Wenn ich nächste Woche Zeit habe,...

Hmmm. Mir ist beim Backtest schon aufgefallen, dass ich beim "Williams Percent Range" z.B. keine Ergebnisse bekomme, wenn ich nur Shorts durchführen lasse, bei Longs gibt es Ergebnisse.

Vielleicht habe ich da etwas generell falsch verstanden? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man die EAs aus dem Buch nehmen kann und sie mit "passenden Parametern" real einsetzen kann. War die Annahme dann falsch? D.h. man müsste die EAs noch erweitern, damit sie in der Praxis einsetzbar sind? Wenn ja, dann lass uns anfangen und sie "rund" machen. :-)

Dann würde ein umfangreicher Backtests der EAs natürlich erst dann einen Sinn ergeben, weil die EAs ja noch nicht "fertig" wären.

 

Mein Ziel war es für das Buch, den aktuellen Zeitraum per Template quasi zu beweisen, dass es momentan möglich ist, auch Profit mit diesen EA´s zu erwirtschaften. ...

Dazu möchte ich nur sagen, dass man vermutlich jedes HS (EA) in einem bestimmten Zeitraum dazu bringen kann, dass es gut performt, wenn man nur die passenden Parameter und den Zeitraum wählt... :-) Damit will ich Dir aber nichts unterstellen o.ä.. Wie gesagt, ich bin an EAs mit einem positiven Erwartungswert und moderatem max. DD interessiert, die über einen ausreichend großen Zeitraum (mehrere Jahre) erfolgreich performen. Ich würde mich da gerne bei den EAs einbringen, wenn man dies mit ihnen erreichen kann.

 

Ich bin zwar professioneller Softwareentwickler (> 10 J Berufserfahrung, u.a. auch mit C++), kenne bisher aber MQL4 noch nicht. Was aber kein Hinderungsgrund ist, denn damit will ich gerade anfangen und so ein Projekt mit den EAs hier eignet sich dazu hervorragend, um in die Sprache reinzukommen.

 

Grüsse

Marvin

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Falls Du Admin bist (blicke da noch nicht durch), kannst Du das gerne selbst durchführen, damit der Thread schön übersichtlich bleibt.

 

Vola ist kein Admin, ich auch nicht, aber als Mod (das sind die mit den grünen Buttons unterm Ava) darf ich in den Beiträgen rumwerkeln.

Hab mal die 2 größeren Codeteile oben in detail-tags gepackt.

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@Admins:

Danke für Eure Mühe mit den Downloads. Sobald wir das Problem mit dem Limit behoben haben, gebt einfach bescheid. Dann lade ich alles hoch.

 

Sollte jetzt gehen.

 

btw. Marvin - Feel free und eröffne bei Bedarf ein neues Topic. Wenn es der Übersichtlichkeit dient, nur zu.

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Hinweis: Ich zitiere Euch mal zusammen, sonst wird der Thread ja noch länger...

 

@cxalgo:

 

Hmmm. Mir ist beim Backtest schon aufgefallen, dass ich beim "Williams Percent Range" z.B. keine Ergebnisse bekomme, wenn ich nur Shorts durchführen lasse, bei Longs gibt es Ergebnisse.

Vielleicht habe ich da etwas generell falsch verstanden? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man die EAs aus dem Buch nehmen kann und sie mit "passenden Parametern" real einsetzen kann. War die Annahme dann falsch? D.h. man müsste die EAs noch erweitern, damit sie in der Praxis einsetzbar sind? Wenn ja, dann lass uns anfangen und sie "rund" machen. :-)

Dann würde ein umfangreicher Backtests der EAs natürlich erst dann einen Sinn ergeben, weil die EAs ja noch nicht "fertig" wären.

 

 

Dazu möchte ich nur sagen, dass man vermutlich jedes HS (EA) in einem bestimmten Zeitraum dazu bringen kann, dass es gut performt, wenn man nur die passenden Parameter und den Zeitraum wählt... :-) Damit will ich Dir aber nichts unterstellen o.ä.. Wie gesagt, ich bin an EAs mit einem positiven Erwartungswert und moderatem max. DD interessiert, die über einen ausreichend großen Zeitraum (mehrere Jahre) erfolgreich performen. Ich würde mich da gerne bei den EAs einbringen, wenn man dies mit ihnen erreichen kann.

 

@marvin

 

Diese EA´s auf Basis des Template sind "eigentlich" für Anfänger geeignet um sich in den Code einzuarbeiten, da diese EA´s mit Absicht nicht zu komplex sein sollten. Ich habe mit conglom-o die ganzen EA´s mal über 10 Jahre im Backtest laufen lassen,

und da hat sich, wie bereits gesagt, einer von 10 gezeigt, welcher schon vom Template her, relativ "stabil" läuft. Die anderen EA´s sollten alle mit mindestens 2-3 weiteren Filtern oder Zeitzonen, zum Beispiel 8-12 Uhr & 15-18Uhr, ausgerüstet werden +

eventl. Breakevenstrategien um hier die DD-Phasen so gut wie möglich runter zu bringen und dadurch das Moneymanagement zu entlasten von hoher Lot/% Größe.

 

Ich persönlich würde keines dieser EA´s aus meinem Buch sofort auf einen Cashaccount aktiv setzen, da noch die Brokerkomponenten (Spread, Slippage, etc) dazukommen. Die Templates werden ja oft nach Gefühl/Erfahrung/Interpretation getradet, das kann und wird auch auf alle

Fälle klappen. Dieses Feature haben die EA´s leider oder zum Glück nicht. bluelight.gif

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...Ich habe mit conglom-o die ganzen EA´s mal über 10 Jahre im Backtest laufen lassen, und da hat sich, wie bereits gesagt, einer von 10 gezeigt, welcher schon vom Template her, relativ "stabil" läuft. ...

Welcher ist das denn? Dann sollten wir uns den mal zum (erneuten) Testen vornehmen?!

Gibts dazu bereits einen eigenen Thread dazu?

 

...sollten alle mit mindestens 2-3 weiteren Filtern oder Zeitzonen, zum Beispiel 8-12 Uhr & 15-18Uhr, ausgerüstet werden +

eventl. Breakevenstrategien um hier die DD-Phasen so gut wie möglich runter zu bringen und dadurch das Moneymanagement zu entlasten von hoher Lot/% Größe.

Ok, lass uns anfangen... :correct: Ich bin dabei. Wir können von mir aus mit dem Williams Percent Range anfangen. Ich kann zwar (anfangs) zu dem MQL4 Code nicht soviel sagen, aber zu der Idee/Systematik des Handelsansatzes an sich, da ich selbst viele techn. Indikatoren verwende und da auf eigenes Wissen zurückgreifen kann.

 

...Die Templates werden ja oft nach Gefühl/Erfahrung/Interpretation getradet, das kann und wird auch auf alle

Fälle klappen. Dieses Feature haben die EA´s leider oder zum Glück nicht.

Dann lass uns mal zusammen (bzw. mit jedem Interessierten hier) versuchen, ob man das "Gefühl/Erfahrung/Interpretation" so objektivieren kann, dass man es in Code der EAs einbringen kann. Wie Du ja schon geschrieben hast, fehlen oft noch RM/MM und (Trailing) Stopp Techniken, die in die EAs einfliessen sollten. Ich fände es eine gute Idee, wenn man durch Weiterentwicklung guter Anfangsideen der EAs diese so modifiziert, dass man sie real einsetzen kann. So hätte jeder was davon, auch die, die jetzt halt nicht programmieren können bzw. denen das techn. Verständnis der Indikatoren bzw. dessen Zusammenspiel fehlt.

 

Grüsse

Marvin

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Test 1-0.zip

 

So, mal sehen, ob der Upload vom 1-0 Test jetzt funktioniert hat.

 

Danke an die Admins/Mods hier, die das Limit angepasst hatten.

 

Zur Info nochmal: Das sind die jeweiligen "Strategy Tester Reports" des EAs "Williams Percent Range" aus dem Powerstart-Buch, Erklärungen zu den Tests s.o.

 

Grüsse

Marvin

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  • 1 month later...

Hallo Marvin

 

Wo hast du die EAs genau gefunden? Ich suche schon seit 1 Stunde im Forum und habe nichts gefunden. Ich würde auch gerne mit dem Backtesten (z.B. auf andere Währungspaare und Instrumente) und ggf. verändern anfangen (meine Programmierkenntnisse reichen leider nur für das Verändern). Anschließend könnten wir gegenseitig die Ergebnisse präsentieren. Passende Rubrik werden wir dann schon hier finden.

 

Grüße

Kerem

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Marvin

 

Wenn du keine historischen Daten hast, kann ich diese Paare für dich testen. Ich habe 12 Jahre Minutencharts aller Paare. Du musst auf Passen: die Daten von MT4 haben teilweise massive Lücken. Meine Daten sind konsistent.

 

Grüße

Kerem

Zunächst einmal herzlich willkommen bei Tom-Next @Kerem :Howdy:!

Die fehlerhaften Daten, die Du ansprichst, haben aber nichts mit dem MT4 an sich zu tun. Du liegst aber richtig, dass die Daten, die man sich per Download direkt im MT4 ziehen kann, nicht wirklich prickelnd sind. Aber dafür gibt es ja freie Quellen, die die von Dir angesprochenen Minutendaten bereit stellen :wink:.

 

P.S.: mit ein wenig Geschick wirst Du die EAs von cxalgo hier im Forum finden. Für den, der schon konsistente Daten für den MT4 bereit stellen kann, dürfte das kein Problem darstellen :cool:.

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