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CoT Daten


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13 replies to this topic

#1 lutzs

lutzs

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Posted 04 November 2012 - 06:56 PM

Hallo,

verwendet von euch jemand die CoT Daten http://www.cftc.gov/...aders/index.htm (die Nutzung wurde z.B. von Larry Williams beschrieben) für längerfristige Trades mit dem Trend oder als Filter im kurzfristigeren Bereich?

Lutz
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#2 Vola

Vola

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Posted 04 November 2012 - 07:11 PM

Im kurzfristigem Bereich habe ich mir laienhaft ganz schön die Finger verbrannt, denke auch, dass es bei den heutigen Volatilitäten wohl der falsche Ansatz ist.

Im längerfristigen Bereich könnte ich mir gut vorstellen das diese Daten u.a. auch von den BigBoys herangezogen werden und durchaus ihre Berechtigung haben.
Man sollte aber auch nicht ausser Acht lassen, dass Larry Williams seine beschriebenen Ansätze teilweise 30 Jahre auf dem Buckel haben und sich die Volatilitäten auch im langfristigen Bereich verändert haben. Desweiteren hat sich die Produktpalette des Handelns ja auch erheblich erweitert.

Um das Auge "for the Big Picture" zu schärfen ist die Kenntnis dieser Daten sicherlich nicht so verkehrt.
Was halten denn unsere gelehrten Finanzmathematiker usw. von diesem Ansatz ?
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Gruß Vola
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#3 lutzs

lutzs

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Posted 04 November 2012 - 07:24 PM

Im kurzfristigem Bereich habe ich mir laienhaft ganz schön die Finger verbrannt, denke auch, dass es bei den heutigen Volatilitäten wohl der falsche Ansatz ist.

Im längerfristigen Bereich könnte ich mir gut vorstellen das diese Daten u.a. auch von den BigBoys herangezogen werden und durchaus ihre Berechtigung haben.


Ich hatte mir das Buch von ihm vor Jahren mal gekauft und dann aber zur Seite gelegt weil ich das was er dort beschrieb in den Charts nicht wiederfand. Mittlerweile habe ich mich über z.B. Floyd Upperman dem Thema noch mal genähert und nun auch mal näher untersucht was Williams in seinem Buch im Detail beschreibt. Mit ein paar Scripten habe ich die Daten übersichtlicher aufbereitet (gemäss den Indikatoren die Williams beschreibt), auf einmal sieht das recht plausibel aus.

Lutz
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#4 Maerl Brontius

Maerl Brontius

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Posted 04 November 2012 - 08:23 PM

für den längerfristigen Bereich als grobe Richtlinie sehr hilfreich. Ganz interessant: Mike C. Kock, hab den Newsletter abonniert, sehr interessant und hilfreich, um sich seine eigene Auswertung der COT-Daten aufzubauen. Gab in einer der letzten Traders auch einen Artikel von ihm und wie er die COT-Daten auswertet.
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#5 Vola

Vola

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Posted 04 November 2012 - 08:37 PM

Ich nehme an, du meinst den hier ?

http://www.mike-kock.de/
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Gruß Vola
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#6 lutzs

lutzs

    Floor Broker

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Posted 05 November 2012 - 09:47 AM

Ich nehme an, du meinst den hier ?

http://www.mike-kock.de/


Dessen Einschätzungen zu Gold decken sich mit denen hier http://www.cot-signale.de/ .

Ich möchte eure Aufmerksamkeit auch noch auf Palladium lenken, seit einigen Wochen bauen die kommerziellen Hedger (Commercials) Absicherungen gegen steigende Preise des Rohstoffes auf (braune Linie). Die kleinen Trader gehen zunehmend Short-Positionen ein (gelb, leider schlecht zu sehen, kommt gerade rechts von oben herab).

Ich würde also eher Long als Short gehen, da der Trend (wenn er denn stattfindet) erst am Anfang steht zunächst mit kleinerer Position und weitem Stop.
Die grüne Linie unten ist das Open Interest, Palladium fand also in letzter Zeit wenig Interesse was ich jetzt langsam ändert.

Alle Werte sind dimensionslos im Wochentakt auf einer Skala von 0 bis 1 dargestellt, Begrenzung ist immer die Bandbreite des Wertes der letzten 40 Wochen.
Zur Ergänzung auch noch der Chart auf Tagesbasis.

Lutz

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#7 Vola

Vola

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Posted 05 November 2012 - 10:03 AM

Dessen Einschätzungen zu Gold decken sich mit denen hier http://www.cot-signale.de/ .


Nette Seite, sogar in Deutsch.
Mir ist das alles ein zuviel an Input, aber längerfristig handelnd sicher ein betrachten wert.
Macht aber wohl eher wenig Sinn, wenn man mit einem 50 Pip SL schon ein Problem hat, oder seht ihr das anders ?

@lutzs
PN hast du bekommen ?
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#8 lutzs

lutzs

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Posted 05 November 2012 - 10:31 AM

Nette Seite, sogar in Deutsch.
Mir ist das alles ein zuviel an Input, aber längerfristig handelnd sicher ein betrachten wert.
Macht aber wohl eher wenig Sinn, wenn man mit einem 50 Pip SL schon ein Problem hat, oder seht ihr das anders ?

@lutzs
PN hast du bekommen ?


Ja, so kurzfristig und mit knappem Stop ist das nichts.

PN habe ich eben gelesen, vielen Dank. Aber ich habe noch so viel unverarbeitetes Material, arbeite mich da gerade weiter durch.

Lutz
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#9 bstrader

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Posted 05 November 2012 - 10:31 AM

Intraday, wie auch viele andere beschrieben haben, unbrauchbar. Mike Kock meint ja auch, dass intraday "Würfeln" sei. Was ich ganz anders sehe.
DIe Mischung von intraday und längerfristig für eine ausführende Person (einen Trader) halte ich persönlich für brandgefährlich, muss aber jeder selbst
entscheiden.
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#10 lutzs

lutzs

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Posted 14 November 2012 - 08:37 AM

Ich möchte eure Aufmerksamkeit auch noch auf Palladium lenken, seit einigen Wochen bauen die kommerziellen Hedger (Commercials) Absicherungen gegen steigende Preise des Rohstoffes auf (braune Linie). Die kleinen Trader gehen zunehmend Short-Positionen ein (gelb, leider schlecht zu sehen, kommt gerade rechts von oben herab).

Ich würde also eher Long als Short gehen, da der Trend (wenn er denn stattfindet) erst am Anfang steht zunächst mit kleinerer Position und weitem Stop.
Die grüne Linie unten ist das Open Interest, Palladium fand also in letzter Zeit wenig Interesse was ich jetzt langsam ändert.


Gestern brach Palladium nach oben aus, bin seit 3 Tagen mit LS4HJT long drin. In einem Rücksetzer werde ich noch mal aufstocken und dann abwarten.

Lutz

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#11 lutzs

lutzs

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Posted 22 November 2012 - 04:06 PM

Gestern brach Palladium nach oben aus, bin seit 3 Tagen mit LS4HJT long drin. In einem Rücksetzer werde ich noch mal aufstocken und dann abwarten.


Update: bin nach wie vor mit zwei Positionen dabei und gut im Plus. Ich werde die Positionen halten, die Zahl der Kontrakte als Trendbestätigung steigt weiter an. Stop wäre am blauen Bereich.

Lutz

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#12 Vola

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Posted 02 December 2012 - 11:12 AM

verwendet von euch jemand die CoT Daten http://www.cftc.gov/...aders/index.htm (die Nutzung wurde z.B. von Larry Williams beschrieben)

 

Vielleicht auch interssant

 

Larry TV

(kostenlose Videos unten auf der Seite)


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#13 lutzs

lutzs

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Posted 09 December 2012 - 09:48 AM


Update: bin nach wie vor mit zwei Positionen dabei und gut im Plus. Ich werde die Positionen halten, die Zahl der Kontrakte als Trendbestätigung steigt weiter an. Stop wäre am blauen Bereich.

Lutz

Update: ich habe die Positionen nun doch aufgelöst. Zum Teil die Nerven (Gewinne laufen lassen ist anstrengend, Verluste soll man wenigstens begrenzen pelo1.gif ), andererseits ist mit fast 700 nun auch ein früheres Hoch erreicht. Mein Bauch sagt mir aber auch dass da was nicht stimmt: alles trommelt nun für Palladium (Begründungen finden sich immer), das passt aber überhaupt nicht zu den Commercials die Netto short wie nur selten sind und sich damit gegen fallende Preise absichern.

 

Bei einem deutlichen Umkehrsignal auf Tagesbasis könnte man deshalb über den Aufbau einer ersten Short-Position nachdenken.

Dabei aber auch immer bedenken dass der Markt im Vergleich zu Gold und Silber sehr eng ist.

 

Lutz

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#14 lutzs

lutzs

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Posted 30 December 2012 - 10:55 AM

Update: ich habe die Positionen nun doch aufgelöst. Zum Teil die Nerven (Gewinne laufen lassen ist anstrengend, Verluste soll man wenigstens begrenzen pelo1.gif ), andererseits ist mit fast 700 nun auch ein früheres Hoch erreicht. Mein Bauch sagt mir aber auch dass da was nicht stimmt: alles trommelt nun für Palladium (Begründungen finden sich immer), das passt aber überhaupt nicht zu den Commercials die Netto short wie nur selten sind und sich damit gegen fallende Preise absichern.

 

Bei einem deutlichen Umkehrsignal auf Tagesbasis könnte man deshalb über den Aufbau einer ersten Short-Position nachdenken.

Dabei aber auch immer bedenken dass der Markt im Vergleich zu Gold und Silber sehr eng ist.

 

Lutz

Update - Blick in die Zukunft mit Google Trends:

Demnach wird Palladium im Januar noch etwas steigen und dann bis Mitte des Jahres fallen. Zumindest lässt das Googles Prognose für die Häufigkeit der Suchanfragen für den Begriff Palladium erwarten shades.gif

Frühere Hochpunkte stimmten übrigens gut mit Hochs im Kursverlauf überein.

 

Auch die CoT-Daten weisen mittlerweile stark auf fallende Kurse, aber die eilen ja auch gern etwas voraus.

 

Lutz


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