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93 replies to this topic

#21 Vola

Vola

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Posted 12 December 2012 - 12:51 AM

Kann man irgendwie Codes einfügen (ohne, dass diese kryptisch nebeneinander und auseinander etc dargestellt werden)?


Tippst du:
[code#]DeinCode[/#code]

Ohne # Zeichen, diese dienen nur dazu, dass du den Text in diesem Beispiel auch sehen kannst.


  • 1

Gruß Vola
Ich zähle lieber bis 4
Alle von mir gemachten Aussagen und Antworten auf Fragen entsprechen lediglich meiner persönlichen Meinung und stellen keinerlei Rechts- und Anlageberatung oder ähnliches dar


#22 Kleinerbroker

Kleinerbroker

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Posted 12 December 2012 - 06:17 AM

Danke

- System muss ich mir in Ruhe , voraussichltich erst am WE , ansehen . Sicher werden Kollegen hier schneller sein als ich .

 

- zu 2.2.: Die Hedge-Posi ist natürlich eine Stoporder und keine Marketorder, ja ?

 

- BWILC Birds Watch in Lions Country (pls google4more )  : Bestimme den Trend der letzten Wochen und den HH und LL in dieser Zeit.Handele dann in dessen Richtung, wenn der Preis gerade korrigiert, also Beispiel im ÜT Long unterhalb des Mean möglichst nahe am LL liegt Buy-Posis eröffnen

 

KB


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Vola

#23 Vola

Vola

    Nur noch Pivot Cluster Traderin

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Posted 12 December 2012 - 09:26 AM

Hi KB,

 

Der Gute Murphy wurde mir übrigens auch vom Leiter des technischen Tradings bei Trinkaus empfohlen ;-)

Wobei ich glaube, dass KB wohl eher Murphys Gesetz meinte und der Herr bei Trinkaus John Murphy


  • 0

Gruß Vola
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#24 mast83

mast83

    Pit

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Posted 12 December 2012 - 09:47 AM

Danke

- System muss ich mir in Ruhe , voraussichltich erst am WE , ansehen . Sicher werden Kollegen hier schneller sein als ich .

 

- zu 2.2.: Die Hedge-Posi ist natürlich eine Stoporder und keine Marketorder, ja ?

 

- BWILC Birds Watch in Lions Country (pls google4more )  : Bestimme den Trend der letzten Wochen und den HH und LL in dieser Zeit.Handele dann in dessen Richtung, wenn der Preis gerade korrigiert, also Beispiel im ÜT Long unterhalb des Mean möglichst nahe am LL liegt Buy-Posis eröffnen

 

KB

Aloha KB,

 

Du bist aber hier früh aktiv :)

Danke erst mal für die Info bzgl. BWILC. Ich denke, dass man sicherlich verschiedene Arten von Einstiegsfiltern hier einbauen kann. Ich werde mir das o.g. Thema mal durchlesen...

Die Hedgepositionen werden alle als Marketorders gleichzeitig mit der Trendrichtung ausgeführt...ich müsste aber mal zusehen, dass bei verschiedenen Spreads die diskrepanz ausgeblendet wird...Sprich wird eine Order eröffnet erfolgt die nächste...in diesem Fall also zuerst der "Trend" und automatisch dazu der Hedge...


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Vola

#25 mast83

mast83

    Pit

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Posted 12 December 2012 - 10:17 AM

 

Hi KB,

 

Der Gute Murphy wurde mir übrigens auch vom Leiter des technischen Tradings bei Trinkaus empfohlen ;-)

Wobei ich glaube, dass KB wohl eher Murphys Gesetz meinte und der Herr bei Trinkaus John Murphy

 

Das ähm kann sogar gut sein :)

Leider hat der andere Murphy zumeist immer recht :-$ Ausnahmen bestätigen aber meist die Regel...Ich muss aber gestehen, dass ich bei dem Teil zuversichtlich bin ;-) Trade gerade und bin inzwischen beim Level 3 angekommen...


  • 0

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#26 mast83

mast83

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Posted 12 December 2012 - 01:53 PM

So, der Stand für heute nach meinen Trades:
              
Initialtrade:         
Long 1,30100          
SL 1,29900          
TP 1,30300          
Lotsize 0,01         
Short 1,30083          
TP 1,30283          
SL 1,29883          
Lotsize 0,01
         
Level 1         
Long 1,30000              
SL 1,29900          
TP 1,30300          
Lotsize 0,02         
Short 1,29982              
SL 1,30283          
TP 1,29883          
Lotsize 0,01         

level 2         
Long 1,30100             
SL 1,29900          
TP 1,30300          
Lotsize 0,03         
Short 1,30083             
SL 1,30283          
TP 1,29883          
Lotsize 0,02
         
Level 3         
Long 1,30200          
SL 1,29900          
TP 1,30300          
Lotsize 0,05         
Short 1,30182         
SL 1,30283          
TP 1,29883          
Lotsize 0,03     

Das Kapital betrug 330,36 EuroCent.
Margininanspruchnahme: 1,21% oder 4€.
Bei 1,3030 wurde ich dann aus den Positionen gerissen mit SL/TP und habe mit dem Centaccount verdient:
17,75% oder 71ct auf die Margin gerechnet.
0,21% auf die Account Equity.
Dis Ergebnisse Berücksichtigen den Spread.
Hört sich nicht viel an, aber wenn man davon 2 oder 3 Trades am Tag hinlegt hat man auch (auf diesen Fall bezogen) 0,6% p.T. / 12% p.M. oder 144%p.a. verdient. Das ist wiederrum schon okay oder?


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#27 siscop

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Posted 12 December 2012 - 03:07 PM

Mal eine Frage....

Nach dem Initialtrade ging ja der Kurs runter wo dann Lvl1 kam.

 

Level1

Der Kurs ging runter.

Nach keiner Logic sollte doch die Shortposi dann vergrößert werden und zur hälfte die Longposi. Warum hast du die Longposi vergrößert und zur hälfte die Short?


Level2

Kurs steigt

Du hast beide Posis vergrößert jedoch die Shortposi Prozentual stärker... Sollte die Longposi nicht stärker erhöht werden?

 

Level3

Kurs steigt.

Longposi wurde stärker vergrößert als die Shortposi. <- DAS habe ich verstanden mit deiner Erklärung.

 

Wäre nett wenn du mir Lvl1 und Lvl2 Posimanagement erklären könntest.


  • 0

Nicht die Qualität einer Idee zählt, sondern der Status dessen, der sie äußert.
Wolfgang Herles

Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen
FdG

80% der Ego-Shooter Spieler sind zu Fett um einen Amoklauf durchzuführen


Im Training https://www.swim.com/m-g


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#28 mast83

mast83

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Posted 12 December 2012 - 04:37 PM

Mal eine Frage....
Nach dem Initialtrade ging ja der Kurs runter wo dann Lvl1 kam.
 
Level1
Der Kurs ging runter.
Nach keiner Logic sollte doch die Shortposi dann vergrößert werden und zur hälfte die Longposi. Warum hast du die Longposi vergrößert und zur hälfte die Short?

Level2
Kurs steigt
Du hast beide Posis vergrößert jedoch die Shortposi Prozentual stärker... Sollte die Longposi nicht stärker erhöht werden?
 
Level3
Kurs steigt.
Longposi wurde stärker vergrößert als die Shortposi. <- DAS habe ich verstanden mit deiner Erklärung.
 
Wäre nett wenn du mir Lvl1 und Lvl2 Posimanagement erklären könntest.

Hi Siscop,
 
vielen Dank fürs Nachfragen...
Die Initialtrades habe ich um 9:05 (ich gehe davon aus, dass es brokertime ist) Habe da nicht drauf geachtet ;-)
Um 9:29 wurde der SellStop getriggert...Lotsize short 0,02 und long 0,01
Um 9:58 wurde der BuyStop getriggert...Lotsize long 0,03 und short 0,02
Um 10:20 wurde der dritte BuyStop getriggert...Lotsize long 0,05 und short 0,03
 
Ich hoffe, dass es nun deutlicher wurde...bei Fragen bitte gerne stellen :)
 
...
 
Übrigens...Du hast Recht...ich habe mich oben verschrieben...ich hatte die Lotsize im ersten Leven beim short vergrößert und nicht beim long...mea culpa
 
 
 
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#29 siscop

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Posted 12 December 2012 - 05:04 PM

Noch eine Frage zum Verständnis.
Sind die Lotgrößen Absolutgrößen oder deltas also hinzukommende Posis.

Initial
Long 0,01
Short 0,01

LVL1
Long 0,01 total oder hinzukommende somit totalposi 0,01+0,01=0,02 Lot?
Short 0,02 total oder hinzukommende somit totalposi 0,01+0,02=0,03 Lot?

Nach deiner Erklärung dürften es hinzukommende Posis sein. Es will mir jedoch nicht in meinem Kopf warum du Long und Short gleichzeitig tiggerst statt nur eine Seite (halt den Unterschied zwischen Long und Short) hinzufügst. Mit einem Zähler der die Liniendurchbrüche zählt könnte dann als dein Multiplikator dienen. Dann sparst du doch Slippage und Brokergebühren und würdest bei einem Seitwärtsmarkt trotzdem Long und Short posis im Markt haben jedoch mit viel kleineren Posis mit dem selben Profit - und würdest auch länger im Seitwärtsmarkt durchhalten.
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Nicht die Qualität einer Idee zählt, sondern der Status dessen, der sie äußert.
Wolfgang Herles

Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen
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#30 mast83

mast83

    Pit

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Posted 12 December 2012 - 05:15 PM

Noch eine Frage zum Verständnis.</p>
Sind die Lotgrößen Absolutgrößen oder deltas also hinzukommende Posis.</p>

Initial
Long 0,01
Short 0,01

LVL1
Long 0,01 total oder hinzukommende somit totalposi 0,01+0,01=0,02 Lot?
Short 0,02 total oder hinzukommende somit totalposi 0,01+0,02=0,03 Lot?
 

die kommen hinzu...am Ende hatte ich heute folgende absolute Größen:

Long:  0,01 + 0,01 + 0,03 + 0,05 = 0,1   Lots

Short: 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,03 = 0,08 Lots


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#31 mast83

mast83

    Pit

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Posted 12 December 2012 - 05:35 PM

Nach deiner Erklärung dürften es hinzukommende Posis sein. Es will mir jedoch nicht in meinem Kopf warum du Long und Short gleichzeitig tiggerst statt nur eine Seite (halt den Unterschied zwischen Long und Short) hinzufügst. Mit einem Zähler der die Liniendurchbrüche zählt könnte dann als dein Multiplikator dienen. Dann sparst du doch Slippage und Brokergebühren und würdest bei einem Seitwärtsmarkt trotzdem Long und Short posis im Markt haben jedoch mit viel kleineren Posis mit dem selben Profit - und würdest auch länger im Seitwärtsmarkt durchhalten.

 

 

Nette Idee...habe ich noch nicht drüber nachgedacht...Bin wahrscheinlich zu fixiert bisher...Prinzipiell würde es auch reichen, dass ich nur eine Initialorder eingehe...zum Beispiel long über dem vorherigen high oder highest high ...ist ja auch egal wo...und dann anfange mit dem Multiplikator zu rechnen...ich müsste ohne die Gegenseite einzugehen dann lediglich den faktor halbieren...

 

Was ich aber in Seitwärtsphasen habe kommt erst noch...

 

Stell Dir vor du bis long und short...Initialtrade...dann bewegt sich der Markt in deine Richtung um 10 Pips...also was passiert...ich gehe long mit faktor und mit halbiertem hedge...jetzt mache ich folgendes...ich tue einfach so als wenn ich gar keine Position offen habe und spiele bei dem ersten Level die Initialpositionierung nach...was passiert?

Habe jetzt 2 Initialtrades mit verschiedenen Kursen und eine Long Trend/ Short Hedge Position...jetzt bewegt sich der Markt gegen meine Richtung und ich erhöhe auf der einen Seite zu Level 2 und auf der anderen Seite zu Level 1...Wenn ich mich nicht all zu sehr irre kann ich dann auch Seitwärtsphasen überstehen und nehme dann Gewinne mit in dem ich eine Position zum schließen bringe und auf der anderen Seite dann erneut eine eröffne...Ich kopiere also meine Trades mit einem anderen Kursniveau welches meiner Range für das erste Level entspricht :)

 

Ich hoffe das war nicht zu abstrakt ;-) musste da jetzt selber 5 mal drüber nachdenken


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#32 Mythos

Mythos

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Posted 12 December 2012 - 06:05 PM

Hab jetzt leider nicht die Zeit viel zu schreiben, aber ich stimme syscop zu. Long und Short gleichzeitig aufzustocken füttert nur den Broker. Und Rebates kriegst du sicher nicht in einem Ausmass der dir den gezahlten Spread aufwiegt.

Die Logik wie du sie bisher geschrieben hast ist wie gesagt mMn sehr einfach mit dem Framework umzusetzen. Ich würde vorschlagen du versuchst es einfach mal zu implementieren und machst einen schnellen Backtest.


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Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Einstein


Es ist nicht deine Schuld, das die Welt ist wie sie ist. Es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt.


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#33 mast83

mast83

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Posted 13 December 2012 - 08:33 AM

Heute wird neu getestet...ich gehe nun keine Hedgepositionen ein, sondern verringere den Faktor...rechnerisch habe ich gestern bei einem Faktor von 0,75 nach 10 Leveln (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) gerade mal 3,2% bei 1000€ Equity eingesetzt kam kam ohne Spread auf 90Pips...also weiter testen...


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#34 mast83

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Posted 13 December 2012 - 10:11 AM

So...fertig gehandelt:

Folgende Trades habe ich getätigt...

 

Equity 331,07€, Hebel 1:500, Faktor von 0,75

Initialtrade

Long 1,30863 TP 1,31063 SL 1,30663 Lotsize 0,01 Pips -20

Short 1,30848 TP 1,30648 SL 1,31048 Lotsize 0,01 Pips +20

Level 1

Long 1,30963 TP 1,31063 SL 1,30663 Lotsize 0,01 Pips -30

Level 2

Short 1,30848 TP 1,30648 SL 1,31048 Lotsize 0,01 Pips +20

Level 3

Short 1,30748 TP 1,30648 SL 1,31048 Lotsize 0,02 Pips +20

Gewinn von 10 Pips

Lotsize Total: 0,01

Margin Total: 2€

Gewinn EUR: 0,77 EUR

RoI EUR: 38,5%

RoC EUR: 0,23%

Alles in allem eigentlich okay denke ich


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#35 mast83

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Posted 13 December 2012 - 01:29 PM

Ein Problem des händischen Trading merke ich gerade...Der Spread ändert sich und man ist mit einer Seite rausgeworfen worden und mit der anderen noch drin :(

Es müsste also automatisiert so laufen, dass wenn der TP erreicht wird, alle Positionen geschlossen werden...das macht das ganze sicherer und sorgt dafür, dass der Broker nicht aufeinmal anfängt den Spread zu drehen wie er Lustig ist...


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#36 Licens

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Posted 13 December 2012 - 01:47 PM

Ich vermute mal, wenn du noch die Slippage mit dazurechnen musst, wird es mit Glück eine 0 im Ergebnis.

Und Slippage wirst du Live vermutlich bei jeder Order bekommen.

Zumal deine Gridwerte geläufige Werte für viele Grissysteme sind, an denen dadurch gern kleine Hüpfer entstehen.

Oder handelst du das jetzt schon auf einem Live-Konto und hast das schon berücksichtigt?

Weiß gerade nicht mehr, ob du dazu schon was geschrieben hattest.


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" Nichts von dem zu begehren, was die Macht verwaltet, ist gesetzeswidrig. "M.Gronemeyer

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#37 Vola

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Posted 13 December 2012 - 01:54 PM

Irgendeinen Filter wirst du sicherlich einfügen müssen, ansonsten könnte ich mir gut vorstelle, dass das System zu starr ist

und du durch zu häufiges drehen / neu eröffnen nur schwer stetige Gewinne einfahren wirst.

Aber teste schön weiter, bin ja selbst auch neugierig :laugh:


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#38 mast83

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Posted 13 December 2012 - 02:19 PM

Ich vermute mal, wenn du noch die Slippage mit dazurechnen musst, wird es mit Glück eine 0 im Ergebnis.

Und Slippage wirst du Live vermutlich bei jeder Order bekommen.

Zumal deine Gridwerte geläufige Werte für viele Grissysteme sind, an denen dadurch gern kleine Hüpfer entstehen.

Oder handelst du das jetzt schon auf einem Live-Konto und hast das schon berücksichtigt?

Weiß gerade nicht mehr, ob du dazu schon was geschrieben hattest.

Hi Licens,

 

also die Slippage hatte ich bei dem Trade schon mit Berücksichtigt...der jetzige Trade ist zum Glück ebenfalls im Gewinn geschlossen und nach Slippage waren es dann 0,67€...

Der Einstieg war übrigens willkürlich gewählt...Lies sich einfacher rechnen ;-)


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#39 mast83

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    Pit

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Posted 13 December 2012 - 02:22 PM

Irgendeinen Filter wirst du sicherlich einfügen müssen, ansonsten könnte ich mir gut vorstelle, dass das System zu starr ist

und du durch zu häufiges drehen / neu eröffnen nur schwer stetige Gewinne einfahren wirst.

Aber teste schön weiter, bin ja selbst auch neugierig laugh.png

 

Also gewonnen habe ich heute nun 2 mal...je öfter ich drehen würde, desto mehr Gewinn erziele ich rechnerisch auch...Deshalb wäre es interessant im schlimmsten Fall, also wenn man mit vielen vielen Positionen im Markt ist, einfach einen "Aus-Knopf" zu haben der alles schließen kann...Und bisher habe ich drei mal stetige Gewinne eingefahren :)


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#40 Vola

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Posted 13 December 2012 - 02:37 PM

Also gewonnen habe ich heute nun 2 mal..

 

Yep, lasse es doch mal 2 bis 3 Wochen so laufen und dann rechne zusammen.

Ich gönne es dir ja, wäre halt nur interessant was ein wenig längerfristig wirklich an Gewinnen zusammen kommt.


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