Vom Ansatz her wäre ja die Funktionalität des o.g. Equity Curve Simulators nicht verkehrt.
Inputs:
- Verhältnis Gewinn/Verlust
- Gewinnwahrscheinlichkeit
daraus errechnete Outputs:
- Kelly Value
- Erwartungswert
gezeichnete Outputs:
Parameter:
- Anzahl zu simulierender Trades
- Startkapital (oder z.B. 100)
- absolute und relative (logarithmische) Chartdarstellung
- Anzahl der darzustellendenen parallelen Simulationsläufe
Danach ließen sich im zweiten Schritt beliebig viele weitere Kennzahlen aus den Simulationen berechnen:
- Drawdown abs/rel
- Anzahl Gewinn-Trades in Folge
- Anzahl Verlust-Trades in Folge
- etc.
Für folgende Versionen weitere Funktionalitäten:
- Abspeichern von Projekten für den einzelnen User mit Notizen etc.
- Freischalten von Projekten für andere User (global oder für einzelne)
- Speichern der Grafiken
- Soll/Ist-Vergleiche: Simulationen sind das Soll und in das Ist könnte man per CSV seine Trades importieren und mit darstellen
- optimiert für mobile Darstellung (HTML5, Auflösung...)
Auch wenn Java momentan nicht so beliebt ist, hätte dies den Vorteil, dass das Programm auch stand-alone lauffähig ist. Ansonsten ist JavaScript sicherlich nicht verkehrt. Aber mir ist das wurscht 
Wer in die Fußstapfen eines anderen Tritt, wird niemals überholen...