226 replies to this topic

[conglom-o]

Hast du recht. was ich beschrieben habe ist was er tun sollte und leider offensichtlich nicht was er tut ;)

 

FIXED

die durchschnittliche relative Performance war relativ zur Endequity was natürlich falsch ist ;)

 

Jaja, die Nudeln . Fixt das auch noch jemand auf der Webseite?

Und wo ist eigentlich der Link zum ECS Wiki?

[Mythos]

Jaja, die Nudeln . Fixt das auch noch jemand auf der Webseite?

 

es sollte auf der Website schon passen. du musst nur die page neu laden (F5) da sonst die js files ein gewisse zeit gecached bleiben.

 

bzgl. link: http://metatrader-wi...hp/ECS:Overview

[omegachigma]

Hallo! 

 

Erstmal großes Lob und Dankeschön für den Equity-Curve-Simulator. 

Wirklich eine großartige Sache und super Arbeit! 

 

Vielleicht erlaubt ihr mir dennoch einen winzig kleinen Verbesserungsvorschlag bzw. eine kleinen Ergänzungvorschlag zu machen. 

 

Der Simulator arbeitet mit Durchschnittswerten (meine z.B. die dicke schwarze Linie bei den Equity-Kurven). 

Aus statistischer Sicht wäre es sinnvoller mit dem Median zu arbeiten, da dieser stabiler gegen Ausreißer ist. Und bei den Simulationen gibt es regelmäßig Ausreißer, die dann dafür sorgen, dass der Durchschnittswert für die Equity, aber auch für den Drawdown stark verzerrt werden. 

 

Was meint ihr dazu? Wäre es möglich da irgendwie den Median einzubauen? 

 

Viele Grüße 

[whipsaw]

Hi Jungs,

 

RE: http://www.equitycurvesimulator.com/

Ich habe da über meine Mailbox folgende Anfrage bekommen.

Mag sich dazu einer von Euch kurz äußern?

 

ich habe gerade auf Ihrer Webseite eine Simualtion mit 50 % Gewinnwahrscheinlichkeit durchgeführt.

Ich frage mich gerade, warum, der max Drawdown jedes Mal anders ausgegeben wird, bei sonst gleich Angaben in den Eingabemasken? 

 

Könnten Sie mir bitte mitteilen, warum es immer zu unterschiedlichen Werten kommt.  

 

Für Ihre Antwort wäre ich sehr dankbar. 

Vielen Dank!

PS: Schön, dass das Tool von Google und potentiellen Interessenten gefunden wird.

[Vola]

Werden da Slippage und verschiedene Broker / Plattformen mit simuliert ?

[oldschuren]

Bin nur Theoretiker: Die Verteilung der Tradeergebnisse werden immer wieder gemischt. Da kann es zu einer optimistischen als auch zu einer WorstCase-Entwicklung kommen.

[Rumpel]

So aus mathematischer Sicht ist die Überlegung nicht ganz falsch. Aus einer Funktion in die ich einen Parameter eingebe müsste ich immer das gleiche rausbekommen, sofern es sich um den gleichen Parameter handelt.

 

Man könnte jetzt eine Formel aufstellen: Wie viele verschiedene Ergebnismöglichkeiten gibt es, wenn mein Startkapital = 100€, Trades = 25 Stück ...... usw.

Dann würde man erkennen: Das was der Simulator da auf den Chart schreibt ist nur eine kleine Menge dessen was möglich wäre. Das ist nur ein Ausschnitt, nicht die absolute Zahl aller Möglichkeiten.

 

Daher müsste man die Simulationsdurchläufe hochschrauben um auf ein exakteres Bild zu kommen. Der Simulator lässt aber nur ein Maximum von 100 Durchläufen zu, ich vermute das hatte Performance-Gründe. 

 

Oder Mal andersherum: Ich setze mal die Parameter des Simulators sehr sehr klein, dann erhalte ich auch immer ähnlichere Ergebnisse  - aber immernoch nie die komplett gleichen