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Equity Curve Simulator


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226 replies to this topic

#21 lutzs

lutzs

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Posted 27 January 2013 - 06:01 PM

Das geht ja fix hier ....

 

Danke pelo1.gif

 

Ich habe noch eine Frage zum Quelltext. Wenn ich das richtig sehe wird hier die neue Equity berechnet:

 

            for(var trade= 0;trade < trades;trade++) {
                if(Math.random()*100 < prob) {
                    //win
                    equity += winSize*risk;
                } else {
                    equity -= risk;
                }
 

Warum wird im Verlustfall aber risk abgezogen (scheint logisch), im Gewinnfall aber winSize*risk addiert (scheint mir zu viel)?

 

Lutz


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#22 Mythos

Mythos

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Posted 27 January 2013 - 06:18 PM

Warum wird im Verlustfall aber risk abgezogen (scheint logisch), im Gewinnfall aber winSize*risk addiert (scheint mir zu viel)?


Es ist mit folgender Logik implementiert:
Gewinnwahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit das der Trade im Gewinn landet.
Gewinn: Verlust Relation = Ist das Verhältniss des durchschnittlichen Gewinns pro Trade zum durchschnittlichen Verlust pro Trade.

Deswegen die Formel. Bei Verlust gehts um einen "durchschnittlichen Verlierertrade" runter, bei Gewinn um einen "durchschnittlichen Gewinnertrade" rauf.

Und "durchschnittlicher Gewinnertrade" = WinLossRatio*"durchschnittlicher Verlusttrade".

Man siehts auch recht schön wenn man 50% 1:1 traded: da bekommt man eine ziemlich exakt gleichmäßige Verteilung um den Startwert.

(Falls ich mich wo irre bitte sofort schreien, kann natürlich auch sein...)

hth

EDIT: winSize ist die WinLossRatio. In der ersten Version war risk immer = 1, da hats zusammengepasst...
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Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Einstein


Es ist nicht deine Schuld, das die Welt ist wie sie ist. Es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt.


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#23 lutzs

lutzs

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Posted 27 January 2013 - 06:20 PM

Es ist mit folgender Logik implementiert:
Gewinnwahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit das der Trade im Gewinn landet.
Gewinn: Verlust Relation = Ist das Verhältniss des durchschnittlichen Gewinns pro Trade zum durchschnittlichen Verlust pro Trade.

Deswegen die Formel. Bei Verlust gehts um einen "durchschnittlichen Verlierertrade" runter, bei Gewinn um einen "durchschnittlichen Gewinnertrade" rauf.

Und "durchschnittlicher Gewinnertrade" = WinLossRatio*"durchschnittlicher Verlusttrade".

Man siehts auch recht schön wenn man 50% 1:1 traded: da bekommt man eine ziemlich exakt gleichmäßige Verteilung um den Startwert.

(Falls ich mich wo irre bitte sofort schreien, kann natürlich auch sein...)

hth

 

Natürlich, das passt. Danke für die Erläuterung.

 

Lutz


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#24 Vola

Vola

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Posted 27 January 2013 - 10:20 PM

Vielen Dank. Läuft sehr schnell, super.

 

Ähmmm, ich bräuchte da als DAU mal bitte eine kurze Anleitung, was installiere ich wohin.

Wenn möglich für Leute über 40 die sich nur auf das Maus schieben spezialisiert haben.

Das kann ich aber schon ganz gut, (schulter klopf) also rechts, links, hoch und runter, geschlossene Augen, mit Mund offen, Nase im Stillstand, vice versa, usw. :vola3:


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Gruß Vola
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#25 Rumpel

Rumpel

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Posted 27 January 2013 - 11:18 PM

Der Simulator berechnet also mögliche Szenarien wie die Equity-Kurve aussehen könnte? Hab ich das so richtig verstanden?

 

Was Script fetzt! :wink2:

Was könnte man denn jetzt noch einbauen?


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#26 Vola

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Posted 27 January 2013 - 11:43 PM

Was könnte man denn jetzt noch einbauen?

 

Bspw. die Anleitung für Vola DAU.

Ich will auch mitmachen.


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#27 Rumpel

Rumpel

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Posted 27 January 2013 - 11:57 PM

http://www.mathewg.a...CurveSimulator/

 

anbei files dazu. einfach alle ins gleiche Verzeichnis downloaden, EquitySimulator.class.txt in EquitySimulator.class.js umbenennen (die Boardsoftware erlaubt keine .js und das is glaub ich auch gut so) und index.html ausführen.

 

Aber das hat Mythos doch alles geschrieben.

Entweder du nimmst den Link. Das wäre die ganz einfache Variante, oder aber lädst alle 3 Dateien herunter und schiebst sie in einen Ordner. Die eine Datei musst du umbenennen. Dann läuft es genau so. EInfach die index.html mit deinem Browser öffnen.


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#28 Vola

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Posted 28 January 2013 - 12:05 AM

 EInfach die index.html mit deinem Browser öffnen.

 

Daran bin ich bisher gescheitert, Danke door.gif

 

 

Du nimmst den Link

 

Der fertige Link war selbst unter DAU Würde :laugh:


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#29 RAiNWORM

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Posted 28 January 2013 - 01:10 AM

Ich habe den Quellcode (HTML) genommen und daraus einen ersten Entwurf für die Mobil-Seite (mit jQuery mobile) gemacht. Einfach die HTML austauschen. Mobil bedeutet: damit es gut aus sieht müsste man den Browser schmaler ziehen oder gleich ein Handy verwenden. Man könnte als Weiterentwicklung natürlich in Abhängigkeit des Geräts das Layout anders gestalten. Der Grundstein ist zumindest gelegt.

 

@Mythos: wenn für gut befunden, kannst du die HTML-Datei aus dem Anhang unter deinem Link ja ersetzen

@alle weiteren: wenn ihr die unten stehende HTML herunter ladet und an Stelle der Originalen verwendet, gibt es auch ein neues Layout

 

Man kann die verschiedenen Abschnitte auf und zu klappen. Außerdem sind die Steuerelemente für die Toucheingabe optimiert:

Attached File ecs1.png   279.05K  32 downloads

 

"Parameter" aufgeklappt:

Attached File ecs2.png   44.15K  28 downloads

 

Die kleinen i-Knöpfe sollen später ein Hilfe-Popup zeigen. Ist vorbereitet, aber der Text fehlt noch.

 

Gute Nacht white_flag.gif

Attached Files


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#30 conglom-o

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Posted 28 January 2013 - 11:25 AM

@Mythos / Rainworm
Alle Daumen hoch für eure Arbeit. Vielen Dank :doubleup:!

Ich habe da noch eine Frage bzw. Idee zur Ergänzung. Kann es sein, dass man bei der aktuellen Version das Risiko als absolute Zahl eingibt? Was haltet ihr davon, wenn man alternativ das Risiko relativ vom Kapitalbestand (bspw. 1%) nehmen kann? Wäre das machbar? Würde meiner Ansicht nach eher der Realität entsprechen.
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#31 Rumpel

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Posted 28 January 2013 - 12:26 PM

Version 0.1.0 ist fertig! Ja was soll ich dazu noch groß sagen. Ich hab jetzt genug getippt.

 

Attached File EquityCurveSimulator-010.zip   168.25K  6 downloads

 

Ich hab mich ein wenig um das Design gekümmert. Das EquityCurveSimulator.js hat jetzt einen hübscheren Aufbau.

Das Diagramm ist nicht so hübsch. Was kann man da noch machen?

 

Ich hab auch ein Changelog geschrieben. Das ist im Footer verlinkt.

Hat sich jemand mal Gedanken über die Lizenzierung gemacht?

 

@Mythos, btw: HTML4-Doctype und Canvas-Objekt .. Ja, ne. Ist klar! zwinker.gif

 

 

Attached File ecs01.png   114.56K  27 downloads Attached File changelog01.png   43.31K  26 downloads


Edited by Rumpel, 28 January 2013 - 12:38 PM.

  • 6
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#32 RAiNWORM

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Posted 28 January 2013 - 12:51 PM

Ich hab mich ein wenig um das Design gekümmert. Das EquityCurveSimulator.js hat jetzt einen hübscheren Aufbau.

Das Diagramm ist nicht so hübsch. Was kann man da noch machen?

 

...

Hat sich jemand mal Gedanken über die Lizenzierung gemacht?

Sehr gut, Rumpel! Das geht ja alles flott hier dance.gif

Ich hatte mir gestern noch kurz http://www.jqplot.com/ angeschaut, um schöne Grafiken zu zeichnen. Möchte jemand dieses verwenden und einbauen? Dann würde ich das auf die mobile Version übertragen.

 

Allerdings sollte die EquityCurveSimulator.js unabhängig von desktop/mobil-Version und somit nur einmalig vorhanden sein. Das heißt, lediglich die CSS und index.html sollten sich unterscheiden. Dann sind Anpassungen schneller gemacht.

 

Lizenzierung? Was spricht gegen MPL (http://de.wikipedia...._Public_License)?


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#33 RAiNWORM

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Posted 28 January 2013 - 01:16 PM

Ich habe da noch eine Frage bzw. Idee zur Ergänzung. Kann es sein, dass man bei der aktuellen Version das Risiko als absolute Zahl eingibt? Was haltet ihr davon, wenn man alternativ das Risiko relativ vom Kapitalbestand (bspw. 1%) nehmen kann? Wäre das machbar? Würde meiner Ansicht nach eher der Realität entsprechen.

Ist eingebaut. Ich dachte, das wäre schon eine relative Angabe.

Oder soll das besser optional (abs/rel) möglich sein?

 

Version 0.1.1 anbei

 

Changelog:

Attached File changelog.png   27.17K  17 downloads

 

Was mir gerade auffällt: wird das Changelog deutsch oder englisch? gum.gif

Attached Files


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#34 conglom-o

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Posted 28 January 2013 - 01:54 PM

Ich dachte, das wäre schon eine relative Angabe.

Wie gesagt: ich war mir da nicht so sicher. Deswegen erst meine Frage und dann der Vorschlag wink.gif.
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#35 RAiNWORM

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Posted 28 January 2013 - 04:44 PM

Wie gesagt: ich war mir da nicht so sicher.

Bislang war es ein absoluter Betrag. Gut wäre, wenn man optional zwischen beiden Möglichkeiten wählen könnte. Ich warte aber jetzt erstmal auf Mythos, sonst verliert er noch den Anschluss drinkbeer.gif


  • 0
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#36 lutzs

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Posted 28 January 2013 - 05:09 PM

Version 0.1.1 anbei

 

Changelog:

attachicon.gifchangelog.png

 

Was mir gerade auffällt: wird das Changelog deutsch oder englisch? gum.gif

 

Klasse, das wird ja richtig schick.

 

Lutz


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#37 Licens

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Posted 28 January 2013 - 05:36 PM

Was Script fetzt! :wink2:

Was könnte man denn jetzt noch einbauen?

Heckspoiler! skiing.gif

 

Ne, is ne tolle Sache, vor allem, da Vola es nicht zum laufen bekommt.grin.gif

 

Danke für die Arbeit, Mythos&Rainworm und die Anderen!


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#38 Mythos

Mythos

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Posted 28 January 2013 - 07:42 PM

Da is man einen Tag in der Arbeit und hier gehts ab wie Nachbars Waldi ;)

Der Reihe nach:

@Vola: Vorteil am Link: da steht die aktuellste Version ;)

@Rainworm: Mobile sieht gut aus, habs nicht auf Device getestet (müsst ich in der Firma machen) aber die Struktur gefällt.

@Rumpel: Wie gesagt, Übungsprojekt. Ich mach normal nicht mit HTML und Javascript ;) Bzgl. dem Design sollten wir uns aufgrund der plötzlich vielen Entwickler vielleicht was einheitliches überlegen. Weil Mobile und Web geht jetzt doch schon sehr weit auseinander.

bzgl. risk: ja war absolut. War geplant auf relative zu erweitern. jetzt ist der Plan es auf absolut zu erweitern ;)

Auch wird es langsam ein Risiko der parallelen Implementierung. Wenn wir jedesmal das gesamte Zip hochladen und dermaßen große Blöcke implementiert werden besteht das Risiko von konkurierenden Änderungen.

Also Thema Design: In welche Richtung solls gehen?

Ich bau jetzt gleich mal das absolute Risiko ein ;)

EDIT: Is drin, unterm Link wie gewohnt auch zu testen.
Hier das ZIP. Ideen wie wir parallel entwickeln ohne uns zu schlimm in die Quere zu kommen? (Und ohne gleich ein Git aufzusetzen?)

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#39 ronner

ronner

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Posted 28 January 2013 - 08:04 PM

habs mal gepinnt...
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#40 Mythos

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Posted 28 January 2013 - 08:06 PM

wars doch schon oder? ;)
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