Jump to content
Tom Next - Daytrading Community

Volumenanalyse


Vola

Recommended Posts

Soo, mein eigener Thread ist jetzt auch mal gehackt.

Nicht das dies zur Gewohnheit wird laugh.png

 

Beim Wort Bier wird ajkonly immer zum too fast to post User :vola:

 

Eigentlich gerne, aber bei mir geht momentan zeitlich nichts, niente, Privat, Beruf und lernen fordern momentan alles.

Den Rest machen wir per PN.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Is schon klar Vola, man mußte dich immer zum Bierchen zwingen...tongue.png

 

Im Gegensatz zu euch habe ich aber immer meine vom Arzt verordneten Anti Promille Tabletten zeitgleich eingenommen crazy.gif

 

Okay, zurück zum eigentlichen Thema, sonst werden wir hier in den Chit Chat, zusammen mit Direktlink zu Licens und meinem Profil verschoben laugh.png

 

 

Auch dafür vielen Dank, habe schon geschwollene Augen vom vielen Lesen

 

Sorry, aber jetzt gibt es bei erforderliichem Interesse noch mal richtig etwas auf die Augen und den Gehirn....

Als kleine Belohnung muß man aber erstmal nichts mehr im Netz suchen.

 

Habe auf meinem Rechner mal etwas gegraben und sortiertes / für gut befundenes Material zur Volumenanalyse herausgesucht.

Der Stoff ist teilweise sehr umfangreich, muß erarbeitet werden und das alles in Englisch...

Dafür ist es aber imho recht guter Content (copyright Free), da es zum größten Teil von Herstellern kommt, die wiederum den Ansatz gut erklären um dann ihre darauf aufgesetzte Software zu verkaufen.

Der andere Teil des Materials ist von motivierten Usern die ihr Wissen in diversen Foren weitergegeben haben.

 

Downloadlink zu diversen PDF Dateien (7,6 MB) als Zip verpackt

(Diverse Chartbeispiele sind enthalten)

 

Dann noch einen Link zu Themenspezifischen Videos und PDF`s, wiederum auch von einem Anbieter, umfangreiches Material,

imho auch recht gut aufbereitet.

(Reiter "Library", Anmeldung per Email ist zum Download bzw. zum "I will see the Videos" erforderlich)

 

Volume Spread Analysis

(Webseite)

 

 

Viel Spaß beim lesen !

 

 

 

btw.

@Mods

Ist mein bereits hochgeladener Content im Zuge der Updates und meinen selbst programmierten DDOS Attacken abhanden gekommen oder taucht dieser später wieder auf ? tissues.gif

Oder sollte ich etwa ein Opfer meiner Selbst geworden sein ? :vola3:

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Auf ForexFactory ist Anfang des Jahres ein recht interessanter Thread zu Volumenanalyse und Pricelevel Trading entstanden.
Nackter Chart, nur das Volumen und Candlesticks.

Ab Seite 4, Post # 58 erklärt Spudfyre mit gut erkennbaren Charts, bis ins kleintse Detail, was er ohne Indikatoren aber mit 2 vertikalen und 2 Horizontalen Linien im Chart so alles anstellt.
Wer an Volumenanalyse interessiert ist, sollte da vllt. mal reinschauen.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=402865

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Hi Leute,

 

wir hatten ja neulich das Thema Akumulation. Hier mal ein schönes Beispiel der letzen Woche:

 

TSCO_01_31_13_edt.png

 

Gab noch einige andere, aber das war das Schönste, was ich gesehen habe.

In Aktien, gibt es sie fast jeden Tag, man muß sie nur finden ;-)

 

Es gibt sie auch in Forex und Co, aber da sind sie seltener und man muß dann auch zugegen sein.

 

EURUSD diese Woche:

 

EURUSD_01_30_13.PNG

 

Ich stelle mir immer die Frage: wer kontrolliert dieses Underlying, Bullen oder Bären?

Mit diesem Setup zb. läßt sich diese Frage imho beantworten.

Ich würde es nur mit dem Trend handeln.

Ja, es gibt auch Fehlausbrüche, aber ein Fehlausbruch macht das Setup imho noch nicht ungültig.

Mindestens eine 2. Chance hat es verdient.

Kann man das automatisieren?

Hmh bestimmt, aber ist nicht einfach, denke ich.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Hi Leute,

 

wir hatten ja neulich das Thema Akumulation. Hier mal ein schönes Beispiel der letzen Woche:

 

attachicon.gifTSCO_01_31_13_edt.png

 

Gab noch einige andere, aber das war das Schönste, was ich gesehen habe.

In Aktien, gibt es sie fast jeden Tag, man muß sie nur finden ;-)

 

Es gibt sie auch in Forex und Co, aber da sind sie seltener und man muß dann auch zugegen sein.

 

EURUSD diese Woche:

 

attachicon.gifEURUSD_01_30_13.PNG

 

Ich stelle mir immer die Frage: wer kontrolliert dieses Underlying, Bullen oder Bären?

Mit diesem Setup zb. läßt sich diese Frage imho beantworten.

Ich würde es nur mit dem Trend handeln.

Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch. Woran erkennst du in der Seitwärtsbewegung dass die Bullen das Sagen haben? Einfach weil wahrscheinlicher ist dass der Trend sich fortsetzt?

 

Lutz

Link to comment
Share on other sites

Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch. Woran erkennst du in der Seitwärtsbewegung dass die Bullen das Sagen haben? Einfach weil wahrscheinlicher ist dass der Trend sich fortsetzt?

Verlässliche Quellen besagen das Bull noch schläft ^^

 

Ich verstehe Volumenanalyse für mich so.

 

Aufwärts Trend:

Bereits bestehende Unterstüzungen haben gehalten, Volumen nimmt an bestehenden Widerständen ab, desweiteren baut sich meist versteckter Kaufdruck in den Bärischen Kerzen beim Aufwärts Trend auf.

(BigBoys kaufen in den Bärischen Kerzen und verkaufen an die Retail Trader)

 

Gifs laufen lassen:

 

b-trickle.gif (Verstecktes Volumen)

 

b-stop.gif (Seitwärtsphase)

 

b-break.gif (News / Breakout))

 

Gifs von Google.com -> werden die bei euch angezeigt ? Über meine Thetering Verbindung sehe ich keine Bewegung)

 

Habe mir aufgrund meiner Kreativen Phase laut Biorhtymus den Chart von Bull mal angeguckt und meine geistigen Ergüsse etwas Picassoriert ^^

Ist im fertigen Chart ja immer sehr einfach, der Trick ist ja eher, dass im laufenden Chart auch so interpretieren zu können....

Das wären so meine Gedanken zu dem Chart:

 

TSCO_01_31_13_edt.png -> Kopie von TSCO_01_31_13_edt.png

 

Hier dann noch der komplette Ansatz von Spudfyre aus dem weiter oben angesprochnen ForexFactory Thread. (Post #30)

(Erfordert aber etwas Ruhe um sich dort rein zudenken)

 

## Volume Price Level Trading.doc

 

Desweiteren ausnahmsweise mal etwas auf Deutsch.

(imho gut passend zu Bull seinem Chart)

 

## Volumen_laeuft_dem_Preis_voraus-VA10.pdf

Quelle and © by www.volumen-analyse.de

 

Viel Spaß ^^

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Moin,

 

also die gezeigten Setups haben nichts mit Volumenanalyse zu tun, wir sprachen aber neulich in dem Zusammenhang von Akkumulieren bzw. Akkumulation, da wollte ich zeigen.

 

@Lutzs: Akkumulieren heisst einsammeln, ein Akku zb. sammelt Elektronen ein und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Das zum Begriff.

Hier werden in der Akkumulierungsphase zb. Aktien eingesammelt. Würde das nicht geschehen, würde der Kurs heftiger schwanken. Die Bullen lassen es aber nicht zu, dass der Kurs stark fällt, weil sie alle Verkäufe sofort abfangen, sie akkumulieren. Bärisch ist es genau andersrum.

Ja und für mich ist es wahrscheinlicher, dass der Trend sich fortsetzt, weil die Aktie Stärke bewiesen hat.

Es wird irgendwann zum Ausbruch kommen, das ist sicher.

Was geschieht denn beim Ausbruch?

1) in der Akkumulierungsphase sind einige short eingestiegen, vllt ganz am Anfang, die werden langsam nervös und müssen beim Ausbruch covern.

2) die Verkäufe lassen irgendwann nach und die Einsammler sind bereit höhere Kurse zu bezahlen, bzw. müssen es sogar, wenn sie weitere Aktien haben wollen.

3) ist es für mich generell so, dass wenn eine Aktie über einen Zeitraum X ein Level hält, ist das für mich bullish oder bearisch, je nach vorherigem Trend. Zeit ist ein entscheidender Faktor.

 

@Vola: deine Zeichenkünste in allen Ehren, aber so stimmt das leider nicht. Was das Pre- und Aftermarketrumgezappel angeht, hat es wenig bis gar keine Aussagekraft. Bei TSCO gibt es so gut wie kein Volumen Premarket, wichtiger ist, was nach der Eröffnung passiert. Hier sind wir wieder beim Thema Volumen. Es gibt diese Plays auch mit Volumen, dann sieht es aber Premarket wesentlich sauberer aus als hier und man kann evtl. was ableiten, aber das ist hier nicht der Fall. Man kann auch nicht sagen, dass es immer Bigboys gegen Retailtradern geht. Oft sind sich auch die Bigboys nicht einig. Sehe oft regelrechte Schlachten auf dem Tape zwischen den Bigboys. Sind diese entschieden, kann es sehr interessant werden. Aber imho ist die Schlacht hier in den Beispielen schon entschieden. Denkt nicht zu kompliziert, Börse kann auch einfach sein.

Das Schwierigste an diesem Setup (wie an jedem anderen auch) ist doch Folgendes:

sagen wir, du erkennst heute dieses Setup in Underlying X, Du steigst ein und riskierst 20Cent mit der Erwartung auf 1 bis mehrere $, was ein guter Trade ist und nur die machst Du.

Es geht aber in die Hose, auch beim 2. Versuch und Du verlierst 100$, 500$ oder mehr, je nachdem was dein R ist.

Ist nicht schön, aber passiert.

Am nächsten Tag siehst Du dasselbe Setup in Underlying Y und machst den Trade nicht, weil es gestern in die Hose ging.

Dieses Mal wäre es aber schön ausgegangen, denn das Underlying steigt / fällt um mehrere $, ergo hättest Du ein paar 1000$ gemacht (je nach R versteht sich).

Da muß jeder Trader mit klarkommen, da nützt Dir das beste Setup nix.

Mir geht es um den Erwartungswert und ich weiss, dass er in meinen Plays mit diesem Setup existiert.

Letzendlich entscheidet also auch noch die Ausführung, ob Du das Setup erfolgreich tradest.

Das Beispiel im EURUSD habe ich genommen, um zu zeigen, dass es auch in anderen Märkten existiert. Dürfte dort nicht oft vorkommen, wie gesagt. Aber vllt. wird der eine oder andere dieses Setup jetzt häufiger sehen, weil er darauf achtet.

Dann haben wir wieder was gelernt und darum geht es imho ja hier!

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Moin,

 

also die gezeigten Setups haben nichts mit Volumenanalyse zu tun, wir sprachen aber neulich in dem Zusammenhang von Akkumulieren bzw. Akkumulation, da wollte ich zeigen.

 

@Lutzs: Akkumulieren heisst einsammeln, ein Akku zb. sammelt Elektronen ein und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Das zum Begriff.

Hier werden in der Akkumulierungsphase zb. Aktien eingesammelt. Würde das nicht geschehen, würde der Kurs heftiger schwanken. Die Bullen lassen es aber nicht zu, dass der Kurs stark fällt, weil sie alle Verkäufe sofort abfangen, sie akkumulieren. Bärisch ist es genau andersrum.

 

Ich denke jetzt ist es klarer. Ich muss dann gedanklich mindestens die Seitwärtsphasen herausrechnen (gerade in den Forex-Märkten) in denen tageszeitzeitlich bedingt regelmässig nichts los ist und der Kurs einfach seitwärts dahindümpelt. Allerdings tritt das oft auch vor wichtigen Wirtschaftsdaten auf, das wird sicher nicht einfach all das von so einer Akkumulationsphase zu unterscheiden in denen zwar Volumen bewegt wird, der Preis aber auf der Stelle tritt.

 

Lutz

Link to comment
Share on other sites

Ja genau Lutz: eine Seitwärtsphase, weil alle zb. zu Mittag sind, ist was anderes, das darf man nicht verwechseln. Auch eine Seitwärtsphase vor wichtigen Daten wie den NFP ist mit Vorsicht zu geniessen, das könnte die Ruhe vor dem Sturm sein.

Aber schau Dir das Beispiel im EURUSD an: die Seitwärtsphase geht über die gesamte Asian Session!!!! Also keine halbe Stunde oder so!

Dann macht London auf und das Level hält immer noch.

Rückblickend war das imho pure Akkumulation.

Link to comment
Share on other sites

Ja genau Lutz: eine Seitwärtsphase, weil alle zb. zu Mittag sind, ist was anderes, das darf man nicht verwechseln. Auch eine Seitwärtsphase vor wichtigen Daten wie den NFP ist mit Vorsicht zu geniessen, das könnte die Ruhe vor dem Sturm sein.

Aber schau Dir das Beispiel im EURUSD an: die Seitwärtsphase geht über die gesamte Asian Session!!!! Also keine halbe Stunde oder so!

Dann macht London auf und das Level hält immer noch.

Rückblickend war das imho pure Akkumulation.

 

Ja, die 14 Pips Range über die lange Zeit sind selten.

 

Ich habe festgestellt dass dort oft Ranges von 30 Pips (1.xx20 bis 1.xx50 oder 1,xx50 bis 1.xx80) oder 40 Pips (1.xx80 bis 1.xx20) 'bespielt' werden wenn keine klare Tendenz mehr da ist und die kleinen Trader sozusagen unter sich sind.

 

Lutz

Link to comment
Share on other sites

Moin,

also die gezeigten Setups haben nichts mit Volumenanalyse zu tun, wir sprachen aber neulich in dem Zusammenhang von Akkumulieren bzw. Akkumulation, da wollte ich zeigen.

Naja, Accumulation / Distribution sind ja wesentliche Faktoren der Volumenanalyse.

@Vola: deine Zeichenkünste in allen Ehren

Lese ich da versteckten Neid ?

Ich gebe in Zukunft auch Kurse, dass wird aber teuer laugh.png

Was das Pre- und Aftermarketrumgezappel angeht, hat es wenig bis gar keine Aussagekraft. Bei TSCO gibt es so gut wie kein Volumen Premarket, wichtiger ist, was nach der Eröffnung passiert. Hier sind wir wieder beim Thema Volumen. Es gibt diese Plays auch mit Volumen, dann sieht es aber Premarket wesentlich sauberer aus als hier und man kann evtl. was ableiten, aber das ist hier nicht der Fall.

Hmm, na Volumen sehe ich in den Ausbrüchen schon, das Bild passt auch gut zu Wyckoff, was ja einer Urväter der Volumenanalyse ist.

Mag aber schon sein, dass es bei Aktien einfach anders läuft, aber Ähnlichkeiten sind in dem Bild trotzdem vorhanden.

Richard Wyckoff hat seine Logiken noch zu Zeiten von Bucket Shops veröffentlicht, da war noch nichts mit FX, es ging also um Aktien und Volumen

 

Aber man kann in einen fertigen Chart auch viel hinein interpretieren, ist mir bewußt.

 

Kopie (2) von TSCO_01_31_13_edt.png

Man kann auch nicht sagen, dass es immer Bigboys gegen Retailtradern geht. Oft sind sich auch die Bigboys nicht einig. Sehe oft regelrechte Schlachten auf dem Tape zwischen den Bigboys. Sind diese entschieden, kann es sehr interessant werden. Aber imho ist die Schlacht hier in den Beispielen schon entschieden.

Glaube ich gern.

Das Schwierigste an diesem Setup (wie an jedem anderen auch) ist doch Folgendes:

sagen wir, du erkennst heute dieses Setup in Underlying X, Du steigst ein und riskierst 20Cent mit der Erwartung auf 1 bis mehrere $, was ein guter Trade ist und nur die machst Du.

Es geht aber in die Hose, auch beim 2. Versuch und Du verlierst 100$, 500$ oder mehr, je nachdem was dein R ist.

Ist nicht schön, aber passiert.

Am nächsten Tag siehst Du dasselbe Setup in Underlying Y und machst den Trade nicht, weil es gestern in die Hose ging.

Dieses Mal wäre es aber schön ausgegangen, denn das Underlying steigt / fällt um mehrere $, ergo hättest Du ein paar 1000$ gemacht (je nach R versteht sich).

Da muß jeder Trader mit klarkommen, da nützt Dir das beste Setup nix.

Sehe ich genauso, TA ist nur ein Punkt von vielen anderen.

Das Beispiel im EURUSD habe ich genommen, um zu zeigen, dass es auch in anderen Märkten existiert. Dürfte dort nicht oft vorkommen, wie gesagt.

Hmm, ich finde das kommt auch in FX sehr regelmässig vor, allerdings selten so intensiv wie in deinem E/U Beispiel, aber andere Pairs haben diesen Zustand andauernd und auch lang anhaltend.

Dann haben wir wieder was gelernt und darum geht es imho ja hier!

Klar, man muß ja auch nicht immer einer Meinung sein, wir sind ja hier zwecks Gedankenaustausch.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Kannst du dir das Volumen auch gleich aus den Futures holen.

Wie sich das über Metatrader im FX Bereich bewerkstelligen lässt (auch in kleinen Zeitrahmen, mit echten Futures Volumen) - dazu später mehr, dass wird etwas umfangreicher, habe aktuell nicht die Zeit dazu.

 

Eigentlich wollte ich zu diesem Thema einen sehr ausführlichen Bericht oder Blog Beitrag schreiben, aber ich komme einfach nicht dazu. Mich erschlägt zeitlich momentan alles ein wenig.

Aber versprochen ist versprochen, da muß ich jetzt irgendwie durch.

Ich bitte darum, ernsthaft anteilnehmende und min. 4stellige Beileidsspenden an das sicher jedem bekannte PayPal Konto zu entrichten grin.gif

Oder einfach ne` Webseite eröffnen "Spendet für Vola" oder so ähnlich.

 

Worum geht es ?

Futures Volumen, Open Interest, Options Level, KeyZones und MajorLevels für Metatrader.

 

Also in Kurzform:

Ein Russischer Betreiber mit englischsprachigem Forum

Trading-Evolution bietet täglich die Volumendaten folgender Instrumente zum kostenlosen Download an:

 

evo.gif

Die Daten werden seit 4 Jahren pünktlich um ca. 05:30 GMT +1 aktualisiert, (scheinbar automatisch)

 

Das interessante an diesen täglich aktualisierten Daten (Futures Volumen) ist, sie stammen von keinem geringeren als der CMEGroup

 

Wie bekomme ich die Daten in den Metatrader ?

Download des gewünschten Indikators auf der Forum Seite

Einfügen in Metatrader usw.

(Den entsprechenden Anleitungen der Seiten folgen)

 

 

Anschließend laut Beschreibung neue einzelne Ordner (pro Indikator) unter MT4/experts/files anlegen.

 

Nun zur Hauptseite gehen und die entsprechende Zip Datei downloaden, im Beispiel Bild Future EUR/USD:

 

pp.gif

 

Dann die Datei in den entsprechend neu angelegten Ordner entpacken.

Indikator in den Chart einfügen, persönliche Einstellungen vornehmen usw.

Nun habt ihr das Futures Volumen guitar.gif

 

Einen Wermuthstropfen hat das ganze allerdings:

Bei Interesse an Nutzung diesen Daten, müsst ihr täglich die Zip Dateien downloaden, in die Ordner einfügen usw. (Für jedes Instrument einzeln)

Die Indikatoren machen das nicht automatisch !

 

Das gesamte Paket ist natürlich auch nicht der Heilige Gral, ich nutze es aber gerne als Richtungsanzeiger für den aktuellen Tag.

Das Volumen als solches nutze ich kaum, mich interessieren eher die Options Level.

 

Sieht dann im H1 Chart bspw. so aus:

 

Evolution.gif

 

Das man eine Richtung erkennen kann, ist wohl zu sehen.

Breakout Trader haben da vllt. ihren Spaß dran, man kann ja bspw. mit anderen TA / PA Sichtweisen kombinieren.

 

Der Forenbetreiber bietet seine Daten auch als kostenlose History (ab 2010) an, (wenn man bspw. Backtesten möchte) sind allerdings ca 1800 Zip Dateien.

Ernsthaft interessierten würde ich diese Daten per PN zukommen lassen, ich möchte sie hier nicht einfügen, da ich dem Betreiber seinen Traffic gönne, er macht seine Sache wirklich gut.

Er ist nett, antwortet sehr schnell auf Fragen und ist pünktlich wie ein Maurer was den Upload der Daten angeht.

 

So, vllt, findet der/die eine o.a. ja Gefallen an dieser Möglichkeit, Volumenanalyse im MT zur TA hinzuzufügen.

  • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...