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Tom Next - Daytrading Community

RM/MM: Sigmoides Risiko im Trading


RAiNWORM

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Privat:
Entschuldigt, dass ich die letzten Wochen/Monate hier eher nicht anwesend war. Es lag nicht an euch wink2.gif Ich habe geheiratet, Kind ist unterwegs und um eine Firmenakquisition musste ich mich auch kümmern. sunglass.gif Aber nun zum Thema.

Ausgangslage:
Nahezu jede Tradingliteratur und vor allem gefühlt alle Tradingportale empfehlen bei Trade-Eröffnung ein initiales Risiko basierend auf dem aktuellen Equity/Balance. Es herrscht gefühlte Einigkeit, dass das eingesetzte Kapital zwischen 1% und 3% des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals betragen soll.


Ich persönlich konnte mich damit noch nie richtig anfreunden. Ich widerspreche keineswegs der Notwendigkeit einer sinnvollen Begrenzung, wie vor allem der http://www.equitycurvesimulator.com/ zeigt. Viel mehr suggeriert dieses Vorgehen vor allem in Backtests, dass sich Kapital beliebig steigern lässt. Das relative Risiko bleibt konstant, das absolute Risiko variiert: Risiko ist bspw. immer 3%, aber 3% von 10.000 Euro ist in absoluten Zahlen und vor allem gefühlrt was anderes, als 3% von 100.000 Euro. Kurz könnte man sagen, dass mein emotionales Risikoempfinden sich eher an absoluten Größen orientiert und die Gewöhnung sich langsamer volzieht, als die Veränderung des Kapitalstocks. Dies führt zu Stressempfinden.

Mathematisch ausgedrückt ist der anscheinenden im breiten Konsens - bei z.B. 3% - abgesegnete Risikoeinsatz g(x)=x*0,03. Das absolute Risiko verhält sich somit linear zum eingesetzten Kapital. Siehe Graph 1.

 

Graph1.png


x-Achse: Kapital
y-Achse: Risiko (absolut) für den nächsten Trade
Werte in Euro

Modifikationsparameter des Modells:
Rein subjektiv würde ich mir wünschen, dass ich mit vereinnahmten Gewinnen größere Risiken eingehen würde, aber ab einem gewissen Limit doch eher Gewinnsicherung betreibe. Im Verlustfalle fühle ich mich sicherer, wenn das Risiko überproportional sinkt.

Umsetzung in eine mathematische Formel:
Die Lösung für meine Situation - und sicherlich für viele andere Trader - ist, den Risikoeinsatz mit einer Sigmoid-Funktion abzubilden. Eine Sigmoid-Funktion besitzt eine exponentielle Steigung, einen Wendepunkt und ein degressives Auslaufen. Perfekt für meine Ansprüche. Das Ergebnis ist in Graph 2 abgebildet: f(x)=300+300*tanh((x-10000)/2*0,0005)

Graph2.png

Der Wendepunkt liegt auf dem eingangs vorhandenen Kapital (hier 10.000 Euro) mit einem ersten Risikoeinsatz von 300 Euro (3%). Im Gewinnfall (Kapital > 10.000 Euro) wird ein erhöhtes Risiko eingegangen bis eine von mir persönlich festgelegte Zielgröße erreicht wird. Das Risiko eines jeden weiteren Trades nimmt rapide ab, es erfolgt Gewinnsicherung. --> Beschleunigungsphase mit Gewinnsicherung
Umgekehrtes Verhalten ist im Verlustfall (Kapital --> Entschleunigungsphase mit Kontosicherung

Graph 3 verdeutlicht den positiven und negativen Hebel auf das Risiko im Vergleich zum Standardvorgehen und zeigt eine Art Cap im Risiko zum Zwecke der Gewinnsicherung.

Graph3a.png

Graph3b.png


Das Vorgehen ist also wie folgt:

  • ich lege Tradingkapital bereit (z.B. 10.000 Euro)
  • ich lege das initiale Risiko fest (z.B. 3% = 300 Euro)
  • neu und wichtig: ich lege ein persönliches Ziel fest (z.B. 20.000 Euro)
  • diese Parameter setze ich in die Formel ein


f(x) = y+y*tanh((x-w)/2*s)
y: Wendepunkt Risiko = initiales absolutes Risiko
x: Kapital zum Zeitpunkt des Trades (Variable)
w: Wendepunkt Kapital = anfangs zur Verfügung stehendes Kapital
s: Steigung, "Steilheit"

Zu visualisieren unter:
http://rechneronline.de/funktionsgraphen/

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Ausgangslage:

Ich persönlich konnte mich damit noch nie richtig anfreunden...[...]

Damit stehst du nicht allein, Michael Voigt nennt das z.B. den 'Rumrutschfaktor'.

 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/2986982-geldmanagement-der-rumrutschfaktor

 

Idealerweise sollte das Risiko durch den Stop nach dem jeweiligen Handelsstil festgelegt werden und dabei kleiner oder gleich als die erwähnten x Prozent und in jedem Fall auch kleiner als dieser ganz persönliche Rumrutschfaktor sein, sonst kann man den Trade nicht technisch sauber führen.

 

Übung macht auch hier den Meister, an die grösseren Werte kann man sich schrittweise gewöhnen.

 

Lutz

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privat:

Die besten Wünsche und glückwünsche meinerseits! Klingt als hättest echt jede Menge um die Ohren

 

zum topic:

klingt sehr interessant.

2 Fragen:

Wieso am anfang die schwache Steigung? wieso nicht etwas logarithmisches oder Wurzel. Sprich zu Beginn die klassischen 3% aber mit steigendem Kapital eine reduktion des relativen Risikos?

Was passiert im Verlustfall? Also wenn das Kapital unter den Einstiegswert sinkt?

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Hallo Rainworm,

 

schön dass wieder da bist!

Wünsche Dir viel Glück für den nächsten Lebensabschnitt!

 

Würde dein RM gerne etwas erweitern, weil es fehlt ihmo einiges. Denke mal das funktioniert so in einer idealen Welt, aber das ist sie leider nicht. Er geht zb. von gleichbleibenden Marktbedingungen aus, Du fährst dasselbe R bis dein Zie l erreicht ist, dann wirst Du defensiver, ok.

Besser fände ich, Du varrierst das R mit dem Markt. Sind die Bedingungen für dein System gut gibst Du Gas, werden sie schlechter gehst Du vom Gas.

Wann dein Target ericht sein wird, kannst Du auch nicht wissen. Warum sich da begrenzen, solange die Bedingungen gut sind?

Trader wollen Geld verdienen, sonst habe ich etwas grundsätzlich nicht verstanden. mocking.gif

 

Unter dem Begriff Risk verstehe ich aber noch viel mehr (aus sehr viel Erfahurng mittlerweile):

 

1) Risk ist, nicht zu wissen was man tut, eh klar, aber damit fängt es schonmal an (nur der Vollständigkeit).

 

2) Nicht das Richtige zu tun! Zb gute CRV Trades nicht wahrzunehmen (weil man zb. gerade einen Verlust hatte), das ist für mich ein sehr hohes Risiko, kann davon ein Lied singen.

 

3) Nicht genug Size in seinen besten Setups zu haben, auch das ist für mich Risk!

Man kann seine Setups zb. wertig einteilen, in A++ Setups riskierst du mehr, in B oder C Trades weniger.

Dazu gehört natürlich ein Plan (wissen was man tut).

In A++ könnte man zb. sein gesamtes tägliches Stoplosslimit riskieren, weil diese Gelegenheiten gibt es nicht

sooft.

 

Wer nur Algos fährt ist vllt. von diesen Punkten nicht betroffen, aber hier gehört zum Risk: wann lasse ich mein System laufen und wann besser nicht (zb. veränderte Marktbedingungen oder Events wie NFP).

Wie gesagt, fände ich besser das R an die Bedingungen anzupassen und nicht, ob dein Target erreicht ist, kann man aber auch machen, nur verstehe noch nicht ganz warum.

 

Bei Risk geht es wie Du siehst nicht nur ums R, es ist nur ein Bestandteil von vielen Komponenten.

Risk ist, in meiner jetztigen Phase, nicht das Richtige zu tun, ich lasse einfach zuviel Geld liegen und das ist Risk!!!

 

Die Liste liesse sich noch erweitern, aber wollte nur mal den Denkanstoß geben, nicht nur stur aufs R zu schauen.

Unter Risk verstehe ich halt viel mehr, da reicht das exakt errechnete R nicht.

 

 

 

 

 

 

 

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Damit stehst du nicht allein, Michael Voigt nennt das z.B. den 'Rumrutschfaktor'.

Vom "Rumrutschfaktor" habe ich noch gar nicht gehört - geht aber in meine Richtung.

privat:

Die besten Wünsche und glückwünsche meinerseits! Klingt als hättest echt jede Menge um die Ohren

Vielen Dank! Ja, die letzten Wochen war echt was los.

Wieso am anfang die schwache Steigung? wieso nicht etwas logarithmisches oder Wurzel. Sprich zu Beginn die klassischen 3% aber mit steigendem Kapital eine reduktion des relativen Risikos?

Was passiert im Verlustfall? Also wenn das Kapital unter den Einstiegswert sinkt?

Die x-Achse zeigt nicht den Gewinn, sondern das Kapital. Das heißt, in dem obigen Beispiel ist der Start bei x=10000 und somit genau am Wendepunkt. Somit habe ich am Anfang (im Gewinnfall) eine stärke Steigerung des eingesetzten Kapitals.

schön dass wieder da bist!

Wünsche Dir viel Glück für den nächsten Lebensabschnitt!

Danke dir!

Besser fände ich, Du varrierst das R mit dem Markt. Sind die Bedingungen für dein System gut gibst Du Gas, werden sie schlechter gehst Du vom Gas.

Wann dein Target ericht sein wird, kannst Du auch nicht wissen. Warum sich da begrenzen, solange die Bedingungen gut sind?

Danke für deine Inspirationen. In der Tat lasse ich bestimmte Bedingungen bereits mit einfließen, welche dann als Faktor auf mein Standard-R angewendet werden. Standardfall = Faktor 1, bessere Bedingungen Faktor > 1, schlechtere Bedingungen Faktor

 

Die Frage ist: was sind gute Bedingungen und wie sind diese messbar? Ich denke, dies hängt stark vom Handelssystem ab. Ich war die letzten Monate nicht untätig und habe sehr viele Forward-Tests gemacht. Zusammen mit den Erkenntnissen der letzten Jahre muss ich jedoch sagen, dass die Bedingungen variabel sind und in meinen gehandelten Märkten und Zeitfenstern sich während einer Tradingperiode durchaus ändern können.

 

Daher kommen wir nun zu:

Wie gesagt, fände ich besser das R an die Bedingungen anzupassen und nicht, ob dein Target erreicht ist, kann man aber auch machen, nur verstehe noch nicht ganz warum.

In meinen Systemen kommt es häufig dazu, dass sie sehr gute Gewinne erwirtschaften, diese jedoch trotz Erreichen meiner persönlichen Zielgröße zum Ende hin die Gewinne wieder auffressen. Ich spreche nicht von einem Trade, der wieder zurückläuft, sondern von einer Vielzahl an Trades. Die "Bedingungen" ändern sich, sodass ich hinten raus zwar weiter traden möchte (ich will nichts verpassen), aber das dann nur mit geringerem relativen Risiko.

 

Ich bin halt 24/5 Algotrader. Die Systeme werden am Wochenende optimiert und starten Montags und laufen bis Freitag. Dazwischen greife ich nicht ein.

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Sehr spannender Thread !

Wenn mir die Kurven und Statistiken auch meistens zu viel des guten sind, aber meine fehlende Zahlenaffinität wurde mir auch schon des öfteren

zum fast bitteren Verhängnis.

 

@RAiNWORM

 

Gratulation !

Auch von mir die allerbesten Wünsche für Deine jetzt folgende, sicherlich sehr spannende und aufregende Zeit.

Da werden sicherlich einige Prioräten verschoben (manchmal weiß man das ja noch gar nicht...), bleib uns aber trotzdem noch lange erhalten !

 

Wenn ch den Thread richtig verstehe und die Kurven / Statistiken kurz fasse, geht es darum, dass man in große Positionen erst reinwachsen muß.

Kann ich zu 100% unterschreiben, habe das damals aber auch erst nach dem ersten zerschossenen Konto gemerkt, man muß seine finanzielle Wohlfühlphase aber auch erst mal kennen lernen, um das zu begreifen.

 

Ich dachte damals, ich hätte das wirklich begriffen, hatte aber im Hinterkopf, dass es sicher auch mit der Kontogröße zu tun hat - ach wenn ich doch nur ein "großes" Konto hätte, wäre sicherlich alles anders !

Einige Jahre später bin ich dann einige Monate dazu gekommen, "Große" Konten für einen Kunden im Auftrag zu handeln.

Jetzt kommt das, was eigentlich jeder weiß, der die Situation schon mal hatte, mit fremden Geld lässt es sich leichter traden......

 

Aber der von Michael Voigt angesprochener "Rumrutschfaktor" hatte sich kaum erhöht !

(Den Begriff kannte ich bis heute auch noch nicht)

 

Die Kontogröße war plötzlich zigmal größer als mein Eigenhandelskonto, trotzallem hatte sich aber mein denken über "viel oder wenig Geld/Verlust/Gewinn" nicht geändert.

Wo ich im Eigenhandel bspw. erst bei 20 Pips/Ticks gegen mich unruhig wurde, war es bei dem Auftragshandel dann schon bei 3 oder 4 Pips/Ticks - und das obwohl es kein eigenes Geld war.

(Die Pipwerte dienen hier nur zum Vergleich, der Ansatz des Handelns war aber der Gleiche)

 

In diesem Sinne ist der weiterführende Beitrag von lutz seinem Link auch wirklich lesenswert, da schreibt m.M.n wirklich jemand aus eigener Erfahrung.

 

btw.

Mein Szenario wird und kann natürlich nicht auf jede Psyche zutreffen, aber das Wissen um eventuelle Stolpersteine kann sicher nicht schaden.

Eigene Erfahrungen macht man dann immer selbst.

Es ist allerdings eine Illusion, das jeder ein 100K oder 2 Mio Konto erfolgreich traden kann, selbst wenn er ein 10K Konto zuvor verdoppelt hat, ist dies kein Garant dafür, das er direkt im Anschluß ein Smart Money Konto erfolgreich traden kann.

Zahlen, Statistiken und Mathematik lassen sich von jetzt auf gleich hochrechnen, die Psyche aber eben nicht.

Diese muß langsam wachsen.

Man kann nicht tun, was man (noch) nicht ist, man muß es werden.

 

Unterstellen wir einmal einem Händler in seinen Anfängen einen Rumrutschfaktor von 600 Euro, das Konto aber beträgt 500.000 Euro. Autsch! Selbst bei pro Trade »nur« 0,3 riskierten Prozent der Kontogröße, demnach 1.500 Euro, wird jeder einzelne Trade einer emotionalen Achterbahnenfahrt gleichen und aufgrund »subjektiver Leidenschaft« die Gefahr bestehen, dass die markttechnischen Gegebenheiten eine »objektive Ungewissheit« erfahren. In einem Satz: Was nützt das beste Geldmanagement, wenn der Rumrutschfaktor des ausführenden Händlers früher einsetzt?


und

 

Beispiel: Ein Anfänger mit einem Handelskonto von 3.000 Euro weist ebenfalls einen Rumrutschfaktor von 600 Euro auf. Hier kann der Rumrutschfaktor, da ohnehin außerhalb eines vernünftigen Geldmanagements beziehungsweise später einsetzend als dieses, vernachlässigt werden. Aber: Welcher Trader wird die disziplinierte Einhaltung eines vernünftigen Geldmanagements anstreben, wenn seinen Trades dadurch monetäre Bedeutungslosigkeit aufdiktiert wird: »Pahh da sitz ich den ganzen Tag hier rum und darf pro Trade nur 30 Euro verlieren?! Sag mal, seht ihr noch klare Bilder?

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Ok Rainworm, glaube verstehe dein Problem jetzt besser.

Du möchtest von deinem Gewinn möglichst wenig zurückgeben!?

Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn deine für Dich funktioniert und einen Sinn ergibt, dann nur zu.

Nur irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo Du wieder Size erhöhen willst, das ist mir noch nicht so ganz klar.

Wenn dein Target für die Woche 10k sind, dann machst Du Schluß, Feierabend.

Du gibst nix mehr zurück.

btw.: 10k die Woche tüte ich gerne ein. mocking.gif

Oder Du hast die Regel, dass Du maximal zb. 30% zurückgibst, mehr nicht.

Oder Du verwendest deine Methode.

Aber wann geht es wieder "normal" weiter?

Neue Woche?

Nach X Bars, X Tagen?

Wichtig ist imho der Zeitfator.

In welcher Zeit soll mein Target erreicht sein?

Denke bei Dir ist es auf Wochenbasis, right?

Am besten mit einem Backtest nachprüfen, dann macht es Sinn, egal was es ist.

Ich würde es simpel halten, klappt meist am besten.

Und wenn dein System in Zeiten mit wenig Volumen Probleme hat, dann ist das ein anderes Problem, evtl. dann die Size reduzieren oder garnicht handeln, oder einen anderen Ansatz wählen für diese Zeiten der besser funktioniert.

Kann nur noch sagen, dass ich in meinem EA derartige Varianten der Drawdownreduzierung schon getestet habe, es brachte nix.

Reduziere ich nämlich im Drawdown die Size, bin ich um nächsten Upmove (kann nicht wissen wann er kommt, aber er kommt) zu klein und die Performance leidet unter dem Strich darunter.

Kann aber bei Dir anders sein, ist ein anderes System.

Hab das deshalb alles wieder verworfen.

 

@Vola: was Du meinst ist die Konto bzw. Positionsgrösse, ist aber ein anderes Problem. Ich würde nur schrittweise erhöhen und reinwachsen.

Von heute auf Morgen zb. das 10fache handeln, ist ihmo ungesund.

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Privat:

Entschuldigt, dass ich die letzten Wochen/Monate hier eher nicht anwesend war. Es lag nicht an euch wink2.gif Ich habe geheiratet, Kind ist unterwegs und um eine Firmenakquisition musste ich mich auch kümmern. sunglass.gif Aber nun zum Thema.

 

Glückwunsch, Glückwunsch und ... naja, Glückwunsch wink.gif?

Zum Thema: ich finde es sehr interessant. Meine nächste Überlegung geht natürlich dahin, das mal als Risikomanagement in einen EA im Metatrader umzusetzen. Die Kurve mit den Parametern könnte man dann optimieren, aber an sich könnte es man ja mal testen.

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Auch von mir die allerbesten Wünsche

Danke, Vola!

Wenn ch den Thread richtig verstehe und die Kurven / Statistiken kurz fasse, geht es darum, dass man in große Positionen erst reinwachsen muß.

Ja. Einerseits, dass man langsam mit den Positionsgrößen mental wächst und sich anstatt "unendlich" lieber realistische Zwischenziele setzt. Andererseits aber auch darum, dass ein automatisches Handelssystem nach oben und nach unten hin Sicherungsvorkehrungen trifft. Unten ist meistens die Nulllinie. Und für ein "oben" braucht man ebenso ein Ziel.

Du möchtest von deinem Gewinn möglichst wenig zurückgeben!?

Ja, bis ich mein gesetztes Ziel erreicht habe. Bei der klassischen Positionsgrößenbestimmung und rein prozentualem Risiko auf Balance/Equity wird bei einem erfolgreichem Trade und nachfolgendem Verlusttrade mein Kontostand niedriger sein, als zu Beginn, obwohl ich einmal Gewonnen und einmal verloren habe.

 

Beispiel:

Start: 10.000 Euro, 3% Risiko (CRV eines jeden Beispieltrades 1:1)

Trade 1 erfolgreich: +300 = 10.300 Euro; nächster Trade geht mit 309 Euro ins Rennen

Trade 2 nicht erfolgreich: -309 = 9.991 Euro; nächster Trade geht mit 299,73 Euro ins Rennen

Trade 3 erfolgreich: +299,73 = 10.290,73 Euro

 

Ich habe also zwei erfolgreiche Trades und dennoch weniger Kapital als nach dem ersten erfolgreichen Trade. Daher möchte ich bei Erreichen eines Zielkorridors Risiko rausnehmen, damit meine Folgetrades nicht vorausgehende überkompensieren.

Nur irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo Du wieder Size erhöhen willst, das ist mir noch nicht so ganz klar.

Wenn dein Target für die Woche 10k sind,

Nur nebenbei: eine Handelsrunde dauert bei mir eine Woche und die EAs werden neu optimiert. Das Target ist monatlich ausgerichtet - also lediglich 10.000 Euro pro Monat ;-)

Du gibst nix mehr zurück.

dann machst Du Schluß, Feierabend.

Natürlich. Dann habe ich aber auch das Gefühl etwas zu verpassen, vor allem, wenn es gerade gut lief. Wenn ich nun aber in meiner Targetrange den Einsatz rausnehme, dann kann ich weiterhin an Gewinnen teilhaben, aber Verluste fallen nicht mehr so sehr ins Gewicht.

Aber wann geht es wieder "normal" weiter?

Neue Woche?

Nach X Bars, X Tagen?

Wichtig ist imho der Zeitfator.

In welcher Zeit soll mein Target erreicht sein?

Denke bei Dir ist es auf Wochenbasis, right?

Wochenbasis = unangetasteter automatisierter Handel mit wöchentlicher Rekalibrierung

monatlich = neues Target wird gesetzt

Glückwunsch, Glückwunsch

Auch ein Danke an dich, conglom-o

Meine nächste Überlegung geht natürlich dahin, das mal als Risikomanagement in einen EA im Metatrader umzusetzen. Die Kurve mit den Parametern könnte man dann optimieren, aber an sich könnte es man ja mal testen.

Genau, hat Bull68 auch schon vorgeschlagen. Vielleicht krame ich am Wochenende mal den Metatrader wieder aus, dann können mehr Leute folgen, als wenn ich das in MultiCharts prüfe. Das Problem an Backtests ist aber, dass immer ein optimaler Weg gefunden wird und somit der nach oben offene Gewinnzuwachs besser sein wird, als eine begrenzte Zielsetzung. Mal sehen.
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Das Problem an Backtests ist aber, dass immer ein optimaler Weg gefunden wird und somit der nach oben offene Gewinnzuwachs besser sein wird, als eine begrenzte Zielsetzung. Mal sehen.

 

Das Problem an Backtests ist eher, dass die Masse sie nicht richtig durchzuführen weiß. Man muss auch mal Ansätze verwerfen können und nicht meinen, man könnte alles zum Erfolg zwingen. Bin aber wirklich mal gespannt. Ich würde bei mir die Kurve eventuell sogar auf Jahresbasis machen, da die Systeme nicht wirklich viele Trades machen.

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  • 2 weeks later...

Schön Dich zu lesen RAiNWORM und welcome back shakehands.gif !

 

Es lag nicht an euch wink2.gif

 

cura1-1.gif

 

Ich habe geheiratet, Kind ist unterwegs und um eine Firmenakquisition musste ich mich auch kümmern

 

Drei Projekte dieser incredible.gif Größenordnung können wir als Entschuldigung durchgehen lassen.
Just kidding - umso mehr freut es mich, dass Du uns nicht vergessen hast.

 

 

Aber nun zum Thema.

 

doubleup.gif

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Weil Wetter und Märkte es zulassen, befasse ich mich heute mal mit der Umsetzung der Formel in MQL. Erste Hürde ist die Berechnung des tanh, da der Metatrader von Haus aus nur den "normalen" Tangens mitbringt. Hier muss man also den Umweg über die Berechnung mittels Eulerscher Zahl gehen. Weiterhin plane ich es so umzusetzen, dass jedes Jahr das Startkapital auf 0 gesetzt wird.

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Nächster Punkt, den es zu lösen gilt: bisher habe ich das Risiko mittels der Leverage bestimmt. War ja letztendlich nicht mehr als die Steigung der Geraden - also konstant linear vom Kapital abhängig. Da muss ich nun erstmal bei einem Bierchen umdenken, wie ich das nun auf die neue Kurve anpasse - normalerweise sollte das ja mit der Ableitung der neuen Funktion als Multiplikator funktionieren :conglom-o:.

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Schön Dich zu lesen RAiNWORM und welcome back shakehands.gif !

Danke dir!

 

 

...

normalerweise sollte das ja mit der Ableitung der neuen Funktion als Multiplikator funktionieren

Jetzt frag' mich bitte nicht, wie die Formel als Ableitung aussieht, mehr als f'(x) kann ich dir nicht sagen white_flag.gif

 

Als Graph sieht die Ableitung zumindest so aus:

Graph4.png

 

 

Weiterhin plane ich es so umzusetzen, dass jedes Jahr das Startkapital auf 0 gesetzt wird.

Was heißt denn 0? Jedes Jahr machst du das Konto platt?biggrin.gif Oder setzt du alles "auf Anfang"?

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Jetzt frag' mich bitte nicht, wie die Formel als Ableitung aussieht, mehr als f'(x) kann ich dir nicht sagen white_flag.gif

Was heißt denn 0? Jedes Jahr machst du das Konto platt?biggrin.gif Oder setzt du alles "auf Anfang"?

 

Da hapert es ja noch. Normale Ableitungen machen ich im Vollrausch auf einer Papierserviette - beim tanh ist es allerdings etwas komplizierter. Vor allem, wenn der dann noch auf eine Klammer bezogen wird und dann auch noch mittels Funktionsumschreibung angepasst werden muss.

 

Mit 0 meine ich den Wendepunkt der Kurve. Sprich: ich nehme das Kapital zum Anfang des Jahres als neues Startkapital. Sonst führt es ja langfristig dazu, dass Dein Risiko (und Kapitalzuwachs) relativ gesehen sehr niedrig ist. Muss man wissen, ob man das will. Sind bisher ja alles nur Ideen.

 

Alternativ kann man natürlich darüber nachdenken, das wirklich auf 0 zu setzen - so hat man am Anfang direkt den Steigungszuwachs drin. Ansonsten würde man ja sofort bei den ersten Gewinnen die Steigung minimieren und erst in der Verlustzone den Turbo anwerfen.

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