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Work 3 : Handel des Trend & Range mit INV , Taipan & IB .


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14 replies to this topic

#1 Kleinerbroker

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Posted 26 July 2014 - 06:58 PM

Dieser Post bzw Thread dient der Vorbereitung für "Work3" .

 

Es soll hier darum gehen, ein grundlegendes SetUp zu erstellen , mit dem dann später durch INVESTOX sowohl  entwickelt als auch gehandelt werden kann .

 

 

A.) Beschreibung :

  • Handel mit Interactive Broker : vor allem Aktien , AktienIndex & Gold .  FX schliesse ich hier vorerst aus .
  • Intraday Historie Versorgung durch Taipan mit BasisAbbo
  • Entwicklung & Handelssignale auf INVESTOX 
  • Finale Handelsentscheidung erfolgt vorerst durch mich

 

B.) Warum poste ich hier ? Wo ist die Herausforderung ?

  1. Listen sollen vorab aus dem Index erst erstellt werden und dann nach einer Priorität sortieren .
  2. Es sollen die besten Handelssignale ermittelt werden . Ich erwarte, dass ich unterschiedliche SetUp´s benötigen werde .
  3. Ich möchte nicht mehr "nur" im Bullenmarkt Aktien handeln , sondern auch im Range .

C.) Querverweise :

  • Trend Trading for a Living , Dr.Carr und seine anderen Bücher
  • Mein eigenes HS das ich an anderer Stelle bereits beschrieben habe und das ich relativ lustlos neben Work2 (mein aktuelles FX Project) mitlaufen lasse und nun hier miteinbringen werde . Es soll als Beispiel für uns dienen und hatte in der 2.Hälfte 2009 sehr gut funktioniert (Danke verschiedener Sonderbedingungen damals). Dazu später mehr .
  • Es gibt sowohl für INV als auch für Taipan Anwenderforen .

D.) Meine Bitte :

 

Mit diesem Thread möchte ich die technischen Aktienhändler unter uns ansprechen . Insbesondere freue ich mich auch , wenn wir hier Mitglieder haben, die die Software INV einsetzen und ggfs mal mit Rat und Tat zur Seite stehen können . Zugegebenermassen ohne besonders großen zeitlichen Aufwand habe ich bereits etwas mit INV gearbeitet und festgestellt , dass der Einstieg nicht ganz so leicht ist v.a. auch deshalb, weil die Möglichkeiten enorm sind .

 

Vielleicht könntet Ihr mich wissen lassen, ob / wer hier bei TN Interesse an diesen Projekt hat , weil es ihn/sie auch selber betrifft (Aktienhandel und/oder Nutzer von INV ) .

 

 

KB

 

Liebe Admins/Mods : Irgendetwas ist schief gelaufen ...könntet Ihr bitte die beiden anderen Threads löschen ? Vielen Dank !


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#2 whipsaw

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Posted 27 July 2014 - 08:45 AM

Mache ich in Kürze.


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#3 Kleinerbroker

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Posted 17 August 2014 - 12:09 PM

Wie oben erwähnt , werde ich mein erstes (damals in 2009) funktionierendes Handelssystem hier beispielhaft nutzen . Nach allem was ich inzwischen so gelesen habe , ist meine Vorgehensweise alles mögliche ... nur ganz sicher nicht einzigartig  wink.png  : Aktien werden nach Merkmalen gruppiert und in Listen zusammengefaßt .

 

Bewußt unbewußt hatte ich eine erste Selektion nach a.) Volumen und nach b.) Handelszeiten durchgeführt . Ich wollte keine Exoten sondern Aktien mit hoher Liquidität und ich wollte einen Feierabend-Markt betraden . Daher habe ich die Aktien aus dem S&P100 und dem NASDAQ100 in einer Liste zusammengefaßt . Dadurch das die Aktien in diesem Index geführt werden, sollten sie mit einer akzeptablen Wahrscheinlichkeit ausserdem "solide Unternehmen" (bitte nicht lachen) sein .

 

In Taipan  "TP" kann man ganz viel machen , viel mehr als das, was ich bisher nutze . Ich habe dort nur ein BasisAbo, dass mein INV mit Intraday-Aktien-Kursen  (15 Minuten zeitverzögert) versorgt . TP hat Aktien und andere Märkte in Listen vorab zusammengeführt .  Diese Listen kann man in einem INV-Modul laden und sich dort auch eigene Listen zusammenstellen . So habe ich mir die Aktien der beiden (S&P und NASDAQ) dort zusammengefaßt . Das gibt große große Datenmengen (Ticks !!!).

 

Um diese enormen Datenmengen auf das zu reduzieren , was tatsächlich benötigt wird und vor allem um den Berechungsaufwand durch das Handelssystem "HS" zu reduzieren ,werden bei INV Berechnungstitel "BT" genutzt . Jeder Berechnungstitel entspricht einer Aktie . Der Berechungstitel kann vom User nun so zusammengestellt werden, dass von der Aktie nur solche Preisstellung gespeichert wird, die tatsächlich vom HS benötigt werden . Mein HS wertet im H4 aus . Eigentlich würden mir also H4-BT ausreichen . Weil ich ein bischen mehr Fortschritt erleben möchte, habe ich mein gesamtes INV-Projekt auf eine Aktualisierung alle 30 Minuten eingestellt . Daher habe ich meine BT so programmiert, dass die Eckwerte der Aktie aus den letzten 30 Minuten abgelegt werden .

 

INV lädt also kontinuierlich die Aktienkurse (also alle Preisstellungen) der ausgewählten und in einer Liste zusammengeführten Aktien herunter . Aber nur alle 30 Minuten werden in meinem HS die BT aus den aktualisierten Preisstellungen neu berechnet . Und nur diese BT lasse ich im INV-Chart darstellen, nur diese BT nutze ich zur Berechnung des HS und seiner Signale .

 

_________________________________________________________________________

Nächstes WE schreibe ich weiter . Fragen wie immer ...immer und gerne nictation.gif

 

KB


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#4 Kleinerbroker

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Posted 14 September 2014 - 10:22 AM

ot.gif

ich habe nicht vor, hier jeden Monat einen Post zu setzen . Das wird sich bessern . Und es ist klar , das INV zukünftig meine Hauptplattform werden wird . Nur bin ich seit geraumer Zeit beruflich so stark gebunden, dass mir kaum Zeit , und wenn dann auch nur an den WE bleibt , um mein Wissen auf dieser Plattform so weit zu entwickeln, dass ich alles andere abschalten und mich zu 100% auf INV fokussieren kann .

Aber die Plattform ist so umfangreich, dass man sich wirklich mehrere Stunden, halbe Tage , wirklich frei nehmen und konzentriert einarbeiten muss , um vorwärts zu kommen . Mit "immer wieder eine halbe Stunde bischen lesen und testen" kommt man nicht weit . Aber das gilt ja ohnehin eigentlich für die allermeisten Börsenaktivitäten ;)

ot.gif ende

 

Alles hier steht in guten Dokumentationen und in deutscher Sprache von TP und von INV beschrieben . Weil ich immer nur in kleinen Puzzlesteinen lernen kann (s.o.) habe ich oft den Faden verloren und lange gebraucht um

 zu erlernen  ==>>

 

Eigens ausgewählte Titel  in selber erstellte Kataloge in die INV-Plattform bekommen : =>  Anbindung TP an INV via "INV RTT für TPRT" .

 

 

TP ==>> INV RTT ==>> INV

 

Innerhalb der Plattform TP erstellt man sich eine WatchListe "TOP_FOREX" in die man sich die gewünschten Märkte (Titel , hier 6 FX Paare) zusammen trägt , Schritte 1,2,3 

 

Attached File Tom-Next1.png   264.65K  11 downloads

 

In Folge öffnet man das INV RTT-Tool , verbindet mit TP , und wählt dort dann " Titel hinzufügen" . Im folgenden Fenster öffnet man den rechten Flyer "Watchlisten" .

INV hat dann bereits von TP die selber erstellte Watchliste "TOP_FOREX" erkannt und auch importiert . Wenn also der Flyer "Watchlisten" öffnet, dann kann man unter allen Watchlisten,

die es im eigenen TP-Account gibt auch die Watchliste "TOP_FOREX" finden und auswählen . Sobald das geschehen ist, wird INV RTT die darin enthaltenen Titel listen .

Diese müssen dann mindestens einmal aktiviert werden "Bezahlt aktivieren" , damit die Watchliste "TOP_FOREX" in allen Optionen des INV-RTT auch angezogen werden kann . Danach kann man sie wieder

"Deaktivieren", wenn man keine RT Kurse benötigt .

 

Attached File Tom-Next2.png   135.88K  12 downloads

 

Es stehen nun im INV RTT Tool die gewünschten Titel im gewünschten Katalog "TOP_FOREX" zur Verfügung . Die Historien können nun geladen werden,usw usf . Diese werden im Standard im Ordner RTT unter INV abgelegt .

Auf diese greift dann auch die Hauptplattform INV zurück .

 

Dazu mehr im nächsten Post .

KB


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#5 cxalgo

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Posted 14 September 2014 - 10:33 AM

INV ist ein sehr mächtiges Tool, habe dich dir aber auch so glaub vor ca. 2 Jahren gesagt. Macht aber Spass, wenn man mal drin ist skiing.gif  und die Möglichkeiten sind endlos ...

 

 

ot.gif

Und es ist klar , das INV zukünftig meine Hauptplattform werden wird . Nur bin ich seit geraumer Zeit beruflich so stark gebunden, dass mir kaum Zeit , und wenn dann auch nur an den WE bleibt , um mein Wissen auf dieser Plattform so weit zu entwickeln, dass ich alles andere abschalten und mich zu 100% auf INV fokussieren kann .


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#6 kaputni

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Posted 14 September 2014 - 10:37 AM

Ich nehme an, dass das auf ein automatische Handelssystem hinausläuft. (bei dem Du am Strand liegst, während es ununterbrochen Gewinne produziert. shades.gif )

 

Wenn man anwesend ist, kann man in TPT-Realtime auch mit Filtern hantieren, die man entweder aus der angeboten Liste übernimmt oder selbst erstellt bzw. nach seinen Erfordernissen modifiziert.


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#7 Kleinerbroker

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Posted 15 September 2014 - 07:52 PM

Hi cxalgo  Howdy.gif , das hast Du mir damals genauso gesagt und ich bereue das Investment in diese SW auch keineswegs , im Gegenteil ich bin froh, dass ich INVESTOX mein Eigen nennen kann . Seit einem knappen Jahr setze ich es nun auch aktiv ein, um ein bestimmtes Signal aus einer Liste mit 200 Aktien zu suchen . Das handele ich dann allerdings diskretionär . Und somit habe ich Prorealtime incl aller Abbo-Gebühren schonmal komplett ersetzt . Aber das ist natürlich wirklich nur Kleinkram im Vergleich zu den Möglichkeiten .

 

 

kaputni ,

Deinen Hinweis zu TP - RT  kann ich bestätigen , da TP mehr liefert als RT´s und tatsächlich schön sortieren kann . Sogar kleine BT´s funktionieren , man kann etwas coden und im Forum von L&P sind auch einige Beispiele aufgeführt .  Ebenfalls finden sich informative Diskusionen über die Grenzen und Möglichkeiten dieser Software . Und das deutschsprachige Handbuch (284 Seiten) schildert schön auch die zusätzlichen Möglichkeiten .

 

INV bietet Dir die Möglichkeit unter Verwendung verschiedenster Parameter und Algorithmen gesamte Handelssysteme zu entwickeln und zwar mit unglaublicher Flexibilität . Dafür speziell wurde die SW entwickelt . Nach Anschaffung zusätzlicher SW kannst Du das dann auch automatisch handeln . Oder Du nimmst das fertig entwickelte System und überträgst es in anderen Code und auf andere Plattformen und läßt es dort handeln . Oder Du läßt Dich benachrichtigen und handelst diskretionär vom Smartphone . Geht alles .

 

KB


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#8 Roti

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Posted 16 September 2014 - 08:38 PM

...

 

INV bietet Dir die Möglichkeit unter Verwendung verschiedenster Parameter und Algorithmen gesamte Handelssysteme zu entwickeln und zwar mit unglaublicher Flexibilität . Dafür speziell wurde die SW entwickelt . Nach Anschaffung zusätzlicher SW kannst Du das dann auch automatisch handeln . Oder Du nimmst das fertig entwickelte System und überträgst es in anderen Code und auf andere Plattformen und läßt es dort handeln . Oder Du läßt Dich benachrichtigen und handelst diskretionär vom Smartphone . Geht alles.

 

 

Hallo KB,

 

Inv mit Tai-Pan hatte ich vor einer Dekade mal (Wahnsinn die die Zeit vergeht), damals V2/V3 und mit ascunia System vorentwickelt bzw. mal grundlegend damit begonnen. In der Tat ist Inv XL selbst ein sehr mächtiges Programm mit vielen tollen Möglichkeiten. Doch dieser Donglezwang und die immer wieder auftretenden Schwierigkeiten/Ptreispolitik von L&P haben das Projekt wieder "sterben" lassen. Gelernt hab ich erstmals über Systeme und deren Erstellung vieles dank Inv. Dennoch, bei vollautomatischen Handel hängt es an der gesamten Kette Datenfeed (Tick, Fehlerkorrektur), Software und Orderrouting (API). Ist da nur ein Teil der Kette "schwach" (oder fällt aus, oder Timelag Intraday, etc.) kann das System darunter leiden (abstürzen), schau die mal das dortige Inv-Forum an was zu dem Thema seit 2001/2002 zu lesen gibt.

 

Natürlich "nur" zum entwickeln und testen mit historischen EoD/Tickdaten klasse Tool oder Inv XL gibt dir Signale und du setzt es manuell selnber um, auch gut. In der Praxis bei einer Vollautomatik biste aber im Prinzip von Lenz & Partner (deren Preispolitik) und Interactive Brokers (deren Vorgaben) voll abhängig (ohne groß Alternativen), Inv-Entwickler wollte schon seinerzeit keine Alternativen zumindest beim Datenfeed (esignal, cqg, kinetick, usw.) anbieten und vom Dongel nicht weg, auch die aktuelle Online-Version von Inv hat zwar keinen Dongle jedoch mit wichtigen Modulen schnell über 100,- pro Monat Miete nur für die Software, zzgl. Datenfeed; muss erst mal wieder ertradet werden ;)

 

Und wenn du dir einen Programmierer (c xal go & Co) anheuerst um Zeit zu sparen wird es auch teuer, die wollen für´s coden auch was ...

 

Nicht falsch verstehen - Inv Xl als Software selbst nicht schlecht doch bei einer Vollautomatik nur so gut wie die Gesamtkette, auch der IB-Datenfeed ist (ausser Forex) nur eingeschränkt zu gebrauchen (ist oft begrenzt, Timestap Problematik, Auktionen fehlen, nur Snapshotdaten); sei auf der Hut was du da am Bildschirm entwickelst (beliebter Fehler, das vollautomatische System "schaut" in die Zukunft und/oder wurde überoptimiert).

 

Wünsche dir alles Gute im Trading doch deine Anschaffung erinnert mich an meine ersten Versuche mit Vollautomatik pelo1.gif

 

Viel Erfolg.


Edited by Roti, 16 September 2014 - 08:40 PM.

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Beste Grüße

Roti :)

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#9 Kleinerbroker

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Posted 21 June 2015 - 08:19 AM

Hi

 

aus #1 krame ich nochmal heraus,da fast ein Jahr her :

 

D.) Meine Bitte :

 

Mit diesem Thread möchte ich die technischen Aktienhändler unter uns ansprechen . Insbesondere freue ich mich auch , wenn wir hier Mitglieder haben, die die Software INV einsetzen und ggfs mal mit Rat und Tat zur Seite stehen können . Zugegebenermassen ohne besonders großen zeitlichen Aufwand habe ich bereits etwas mit INV gearbeitet und festgestellt , dass der Einstieg nicht ganz so leicht ist v.a. auch deshalb, weil die Möglichkeiten enorm sind .

 

Vielleicht könntet Ihr mich wissen lassen, ob / wer hier bei TN Interesse an diesen Projekt hat , weil es ihn/sie auch selber betrifft (Aktienhandel und/oder Nutzer von INV ) .

 

 

Aus TaiPan habe ich mir die Historie des DJ, des DJ Transport, des SnP100 und des NASDAQ100 der letzten 10 Jahre gezogen . Ich erhalte alle Kurse bzw Preisstellungen . Würde ich damit später optimieren, dann brauche ich ewig, ohne Nutzen zu haben . Denn mein HS in 2009 nutzte die 200EMA im Tages-TF , und ein Derivat des DMI  im H4 . Das wurde durch einen Screener (ProRealTime) analysiert und nach Signalausprägung sortiert . Da ich hier später stündlich das RMMM (SL / TP) anpassen will, wähle ich also für meine Basis-Komprimierung das H1. Die "Roh"-Daten von TP bearbeite ich mit INV so, dass ich alle Titel (alle Aktien) im H1 für dieses "Projekt" zu Grunde lege . Ausschlaggebend aber ist der Derivat des DMI im H4 auf Basis des übergeordneten Trend den ich aus der 200EMA und der Lage des Close im Vgl zur 200EMA ermittele .

 

Also stelle ich im H1 die 200EMA (daily) und das Derivat des DMI (H4) dar . Das sieht so aus :

 

Attached File Projekt_Start_H4.png   32.85K  4 downloads

 

KB


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#10 Kleinerbroker

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Posted 21 June 2015 - 10:06 AM

INV bietet die Möglichkeit , fertige Indikatoren in das Chart zu "klicken", dass ist vergleichbar zu MT4 . Da ich aber später aus den Indikatoren einen Screener (ggfs auch ein HS) vercoden will, habe ich mit zwei Indikatoren gleich selber begonnen .


Die 200EMA :

 

#_LoadDefs#calc EMA_200: Komp(# GD(Close, 200, E)#,#D#);EMA_200

Der exponentielle gleitende Durchschnitt basierend auf 200 Close-Tages-Perioden ( Komp steht für Komprimierung) . EMA_200 ist der Name der Datenreihe und soll dargestellt werden .

 

 

Das Derivat des DMI

 

#_LoadDefs#calc VarDMI: Komp(#calc Minus: MDI(14);calc Plus: PDI(14);(Plus - Minus)#, #240#);VarDMI

Es soll die Varianz des DMI berechnet werden und zwar für die Komprimierung des H4 (240/60). Die Variable Minus ist lediglich der -DI in der INV Formalsprache MDI , entsprechend der PDI.

 

Für meine Entscheidung möchte ich unter anderen den Verlauf der Differenz der beiden Werte betrachten .

 

 

Diesen Werte vergleiche ich dann noch zu seinem Mittelwert der letzten 3 Perioden , ebenfalls im H4 :

 

#_LoadDefs#calc VarGD: Komp(#calc Minus: MDI(14);calc Plus: PDI(14);GD((Plus-Minus),3,e)#, #240#);VarGD

 

 

In der aller einfachsten Version dieses HS könnte man nun wie folgt formulieren :

 

IF (die 200 EMA des Kurses mindestens um Faktor "x" "ansteigt") AND (( der Kurs der Aktie mindest "nahe" unter den GD liegt ) OR  (darüber liegt) ) // Übergeordneter Trend steigt an

 

     AND

   

     (  ( der VarDMI mindest "y" unter der Nullinie liegt) AND (der VarDMI näher an Null liegt als sein 3 Tages GD) )  // Ende der Korreketur erreicht, Preis beginnt wieder zu steigen

 

THAN ...könnte man von diesem Wert Aktien einkaufen  ( also ein Long Entry Signal senden )

 

Werte in " " könnten Optimierungsvariable sein .

 

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#11 Kleinerbroker

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Posted 21 June 2015 - 10:07 AM

Versehentlich #10 doppelt gesandt und ich kann diesen Post nicht löschen ( ? ) .


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#12 Kleinerbroker

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Posted 21 June 2015 - 10:34 AM

Für den Beginn mag das erstmal genügen und ich werde das HS nun erstmal einstellen . In INV ist das alles Maskenunterstützt und daher sehr einfach und mit deutschsprachigen Hilfestellungen unterstützt . Allerdings gibt es enorm viele Details und Varianten , die in einem HS definiert werden müssen und leicht in Vergessenheit geraten könnten . Daher muss man sich Zeit nehmen und jede Eingabe gut überlegen .

 

 

Ausblick :

 

- Damals in 2009 reichte mir die Analyse des übergeordneten Trends in der oben beschrieben Form nicht aus . Ich mußte noch ergänzen .

- Nicht alle Aktien haben sich gleich verhalten . Einige verhielten sich systematischer als andere . Dies war ein Kriterium .

- Nach einiger Zeit hatte ich mir ein Portfolio angelegt, von solchen Werten, die besonders geeignet waren . Begonnen habe ich wie oben beschrieben . Ausreisser habe ich entfernt  und aus dem SnP500 - später auch aus dem Russell - ergänzt .

 

Erfahrung : In der 2. Jahreshälfte 2009 boomten die Märkte . Mit dem HS hatte ich mein CMC Konto in dieser Zeit verdoppelt , Hold and Buy wären 50% Profit gewesen .

 

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#13 wingman

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Posted 21 June 2015 - 04:31 PM

hört sich recht komplex an. Kurze zwischenfragen. Welchen Datenfeed hast du für die historischen Daten verwendet. IB? oder ein anderer Anbieter?


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#14 Kleinerbroker

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Posted 21 June 2015 - 06:53 PM

Hallo Wingman, ich nutze den kostenpflichtigen Basisdienst von Taipan .

 

___________________________________________________________________________

 

Hier nun das HS

 

global const MinDMI: [MinDMI:-12,-40,-10,-35,-15,0.3,1.8190,I]	;//global const Buffer: [Buffer:0.0612818,0.01,0.2,0.025,0.075,0.0005,2.3107,F]		;//global calc EMA200: Komp(# GD(Close, 200, E)#,#d#)							;//		global calc Var_DMI: Komp(# calc Minus: MDI(14); calc Plus: PDI(14);(Plus - Minus)# , #240#)		;//global calc Var_GD: Komp(# calc Minus: MDI(14); calc Plus: PDI(14); GD((Plus-Minus),3,E)# , #240#)	;//	global calc Cond1: EMA200 >= Ref(EMA200,-2)	;//global calc Cond2: Close> (EMA200-Buffer*EMA200);//global calc Cond_UET: Cond1 AND Cond2		;//global calc Cond3: Var_DMI < MinDMI		;//global calc Cond4: Var_DMI > Var_GD		;//global calc Cond_Signal: Cond3 AND Cond4	;//global calc EnterLong: Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 	;//global calc ExitLong: Close < (EMA200-Buffer*EMA200)		;////#_SaveGlobals #//

 

Die Optimierungsvariablen nach einer Optimierung mit 5 Werten im DJ . Ist aber nicht aussagekräftig sondern mag hier eher als Fallbeispiel dienen .

Daneben und hier nicht sichtbar die Optimierung des TSL und des TP .

 

 

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#15 wingman

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Posted 21 June 2015 - 09:33 PM

puuuh. ganz schön fiese programmiersprache. Wie nennt sich denn das?


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