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FDAX-Order direkt an der Eurex. Ampfuture IB Ninja usw.

fdax eurex ninjatrader futures interactive brokers tws

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12 replies to this topic

#1 enuxx

enuxx

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Posted 14 August 2014 - 06:25 PM

Moin,
 
möchte wieder langsam mit dem fdax traden anfangen. Nutze zurzeit die Kombi Ninja Trader mit CQG-Feed von ampfuture u. IB als Broker, d.h. Orders über IB (bspw. TWS oder BookTrader). Ordern direkt über Ninja gefällt mir zwar, aber die Latenzen nicht, da ich oft ein Ping von ca. 30 ms habe (Kabel Deutschland). Könnte ich vllt. verbessern auf 4 ms durch sdsl (kostet aber mindestens 100 mtl.) Daher habe ich lieber die Order direkt an der Eurex liegen mittels IB. Andererseits ist es auch nicht so gut die Order direkt an der Eurex zu haben, da einige Instis leider Einblick per Level III in die SL´s haben.
 
Nun zur Frage:
 
Der IB-Feed ist ja nicht dolle, interessiert mich auch nicht weiter, denn wenn ich die Order direkt an der Eurex habe, dürfte das ja kein Unterschied machen von der Geschwindigkeit (Stopp-Buy/SellOrder) oder etwa doch? Auch sind dann Verbindungsprobleme, Abstürze usw. egal. Habe ich jetzt Vorteile, wenn ich andere Broker oder Software zum Ordern nehme, bspw. X-Trader, Agena Trader etc.? 
 
Beim X-Trader dürfte die Order auch nur auf dem PC stehen, oder direkt an der Eurex? Andere Vorschläge Kombis? bspw. im Anhang.
 
Wichtig wäre mir immer, dass die Order an der Börse liegt oder auf einem schnellen Server, alles andere interessiert mich nicht.

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Edited by whipsaw, 24 August 2014 - 06:59 PM.

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#2 Vola

Vola

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Posted 14 August 2014 - 09:47 PM

Wichtig wäre mir immer, dass die Order an der Börse liegt oder auf einem schnellen Server, alles andere interessiert mich nicht.

 

Geht es Dir ums Scalping ?

Deine eigenen Pingzeiten sind ja immer die selben, erstmal muss Deine Order ja zur Börse XYZ oder dem schnellen Server kommen.

Auf "das danach" hast Du ja keinen Einfluss mehr (Sofern Deine eigentliche Order dann bei Eurex oder dem Fast Server XYZ angekommen ist)


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Gruß Vola
Ich zähle lieber bis 4
Alle von mir gemachten Aussagen und Antworten auf Fragen entsprechen lediglich meiner persönlichen Meinung und stellen keinerlei Rechts- und Anlageberatung oder ähnliches dar


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#3 enuxx

enuxx

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Posted 14 August 2014 - 11:05 PM

Geht es Dir ums Scalping ?

Deine eigenen Pingzeiten sind ja immer die selben, erstmal muss Deine Order ja zur Börse XYZ oder dem schnellen Server kommen.

Auf "das danach" hast Du ja keinen Einfluss mehr (Sofern Deine eigentliche Order dann bei Eurex oder dem Fast Server XYZ angekommen ist)

 

Nein, kein Scalping. Daytrading. Aber mir gehts um die Vermeidung unnötiger Slippage. Wenn die Order schon der der Eurex liegt muss bspw. bei einer STP-Buy-Auslösung nicht erst die Order vom Ninja o.a. Software an die Eurex gesendet werden. Die Ninja-Order liegt ja nur als Software-Order auf meinem PC und greift erst, wenn Ninja den Kurs erkennt und dann die Order losschickt (dauert viel zu lange!). Dann ist es ja meist auch noch der Ping-Weg Germany -> London (oder Chicago) ->Germany (Eurex). Liegt die Order an der Eurex, dann ist sie sozusagen "instant" sofort gefillt nach Triggerung. Wenn dann noch Slippage aufkommt, dann halt nur noch die "normale" "pingebefreite" Slippage des Marktes. Jeder halbe Punkt reale "Ping Slippage" kostet reales Geld. Erst recht bei mehreren Trades am Tag. Da nützt dann auch keine noch so günstige Commission bei einem halben Punktwert von 12,50 €.


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#4 whipsaw

whipsaw

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Posted 16 August 2014 - 08:43 AM

Zwei Fragen:

 

#1 - Was handelst Du genau? (Damit ich ggf. weiß, an wen ich die Frage adressieren kann, um sie konkret beantworten zu können). Geht um den DAX-Future, richtig oder auch Single Stocks? Ne Info zum Volumen wäre evtl. auch noch interessant.

#2 - Du baust Dir synthetische Orders bzw. nutzt nicht native Instruktionen um in den Markt rein oder raus zu kommen? Vielleicht kannst Du das was Du im Detail vorhast noch einmal näher spezifizieren. Gerne auch mit dem [hide]-tag, damit nur die Teilnehmer der Diskussion sehen, was Du vorhast.


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#5 zickzack

zickzack

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Posted 18 August 2014 - 11:49 AM

Dein Ninjatrader ist doch mit der TWS von IB verbunden, richtig? Wenn du im NT eine Order erstellst, wird diese gleichzeitig auch in der TWS erstellt. Dein Problem sehe ich nur, wenn du mit einer Market-Order arbeitest. Wenn du diese im NT ausführst, hast du die genannte Verzögerung zwischen NT->TWS.


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#6 Roti

Roti

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Posted 18 August 2014 - 06:01 PM

Dein Ninjatrader ist doch mit der TWS von IB verbunden, richtig? Wenn du im NT eine Order erstellst, wird diese gleichzeitig auch in der TWS erstellt. Dein Problem sehe ich nur, wenn du mit einer Market-Order arbeitest. Wenn du diese im NT ausführst, hast du die genannte Verzögerung zwischen NT->TWS.

 

Hallo,

 

ist immer etwas schwierig wenn es um Plattformdiskussion geht, zudem und wie schon angesprochen wo liegen die Orders (in der Software lokal, in der Software auf VPS, beim Broker/Market-Maker/Pool oder im Orderbuch der Terminbörse)?!

 

NinjaTrader ist ja schon eine zeitlang am Markt, jedoch sollte man aufpassen wenn der NT bspw. eine Position bei Durchbruch eröffnet und mit vorgegebenen TakeProfit auch schliesst aber den StopLoss stehen lässt. Dies kann bzw. wird zu einer Position in Gegenrichtung führen wenn man dies nicht zeitnah vor dem Monitor verfolgt und somit unterbinden kann.

 

Also solche Orders können nicht gelöscht werden, ob das ein Systemfehler ist oder der User auch die Orders zwingend verknüpfen muss kann nur der Hersteller selbst beantworten. Ist sicher bei anderen Software auch so, insgesamt macht der NT einen guten Eindruck.

 

Viel Erfolg.


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Beste Grüße

Roti :)

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#7 fujis

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Posted 18 August 2014 - 09:50 PM

 Ist sicher bei anderen Software auch so, insgesamt macht der NT einen guten Eindruck.

 

Viel Erfolg.

 

Ganz sicher nicht. Sicher ist nur,  dass Ninjtrader absoluter Schund ist.

 

Und IB Orders liegen immer auf Serverseite. Wenn Ninjatrader das nicht zustande bekommt, dann siehe zweiter Satz. 


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#8 zickzack

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Posted 19 August 2014 - 11:58 AM

Ganz sicher nicht. Sicher ist nur,  dass Ninjtrader absoluter Schund ist.

 

Ich würde gerne eine Begründung dazu hören. Ich könnte dieser Aussage nicht zustimmen, zumindest wenn es nicht um automatische Handelssysteme geht. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.


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#9 enuxx

enuxx

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Posted 20 August 2014 - 03:27 PM

Zwei Fragen:

 

#1 - Was handelst Du genau? (Damit ich ggf. weiß, an wen ich die Frage adressieren kann, um sie konkret beantworten zu können). Geht um den DAX-Future, richtig oder auch Single Stocks? Ne Info zum Volumen wäre evtl. auch noch interessant.

#2 - Du baust Dir synthetische Orders bzw. nutzt nicht native Instruktionen um in den Markt rein oder raus zu kommen? Vielleicht kannst Du das was Du im Detail vorhast noch einmal näher spezifizieren. Gerne auch mit dem [hide]-tag, damit nur die Teilnehmer der Diskussion sehen, was Du vorhast.

 

zu 1) Nur  FDAX Future an der Eurex. Wieso Volumen? Welche Kontraktanzahl ich handel, ist doch sekundär. 

 

zu 2) Ninja nutzt nur synthetische Orders, d.h. sie sind nur lokal auf dem PC (also schlecht). Ich habe nichts besonderes vor, Targets 10-20-30 Pkten. Würde aber schon gerne OCO-Orders nutzen, aber nur welche, die direkt am Markt (Eurex) liegen nach Fill der Initial-Order hinterlegt an der Eurex.

 

Pit,

 

nein, die Order wird erst zur  TWS gesendet, wenn sie getriggert wird. Also viel zu spät. siehe auch 2)

 

fujis,

 

right, so ist es bzgl. der Orders, siehe 2). Ob Ninja "Schund" ist, muss jeder für sich beurteilen. Was auf jeden Fall neben den nicht serverbasierten Orders weiterhin nachteilig ist, ist, dass die Daten von CQG nicht geprüft sind wie bei VisualChart, d.h. im Tickbereich kann das zu anderen Kerzen führen und zu leicht anderen Times&Sales. Es sei denn es gibt für Ninja einen geprüften Feed.

 

Roti,

 

ich nutze nur den lokalen PC. VPS wäre evtl. eine Alternative. Weiß aber nicht, ob VPS Multimonitorfähig ist.

 

P.s. @all. Kann man irgendwo einstellen eine Mail zu bekommen, wenn man hier Antworten hat?


Edited by enuxx, 20 August 2014 - 03:32 PM.

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#10 Roti

Roti

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Posted 22 August 2014 - 05:41 PM

Ganz sicher nicht. Sicher ist nur,  dass Ninjtrader absoluter Schund ist.

 

 

und deine Alternative bitte, nicht etwa der agena trader (derzeit Dauerbaustelle) oder MultiCharts ??? Was kann ein Privater am besten haben (Datenfeed, Software, Orderrouting) ??

 

Danke.


  • 0
Beste Grüße

Roti :)

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#11 whipsaw

whipsaw

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Posted 24 August 2014 - 06:36 PM

P.s. @all. Kann man irgendwo einstellen eine Mail zu bekommen, wenn man hier Antworten hat?

 

 

Das ist möglich. Die Einstellungen kannst Du hier vornehmen.


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#12 whipsaw

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Posted 24 August 2014 - 06:47 PM

zu 2) Ninja nutzt nur synthetische Orders, d.h. sie sind nur lokal auf dem PC (also schlecht). Ich habe nichts besonderes vor, Targets 10-20-30 Pkten. Würde aber schon gerne OCO-Orders nutzen, aber nur welche, die direkt am Markt (Eurex) liegen nach Fill der Initial-Order hinterlegt an der Eurex.


MKT, LMT und STP gehören zu den nativen Orderarten (Quelle). OCO auch.
Müsste mir jetzt mal einer erläutern, welche Vorteile es hätte, diese in einem Subsystem zu verwalten. Insbesondere bei order-getriebenen Handelsumgebungen hat man per se nur Nachteile.


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#13 enuxx

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Posted 24 August 2014 - 11:58 PM


MKT, LMT und STP gehören zu den nativen Orderarten (Quelle). OCO auch.
Müsste mir jetzt mal einer erläutern, welche Vorteile es hätte, diese in einem Subsystem zu verwalten. Insbesondere bei order-getriebenen Handelsumgebungen hat man per se nur Nachteile.

 

Was heißt denn genau "native Order"? Sind diese Order direkt am Markt an der Eurex oder nicht?  Meinst Du mit Subsystem das Extra-OB der Eurex für OCO-Order, was zu Verzögerungen führt? Also keine OCO-Order mehr, sondern nur noch direkte SL´s, Limits u. STP-Buys bei IB, um den schnellstmöglichen Fill zu bekommen? Ist das die Kernaussage?  Oder anders gefragt, wie ordere ich mit möglichst geringer Latenz u. optimalsten Fill?


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