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Tom Next - Daytrading Community

Tradingcontest


ajkonly

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  • 2 years later...

Oh Mensch, das ist hier ja komplett an mir vorbeigegangen, Asche auf mein Haupt! blush.png

Aber finde ich 'ne coole Sache. Zumal es der Zufall wollte, daß ich - ohne diesen Tradingcontest zu kennen - etwa zur gleichen Zeit meinen privaten Contest veranstaltet habe.

 

 


Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich kenne niemanden, der diese Lehrstunde benötigen würde.

 

Doch, ich kenne bzw. kannte jemanden.

Seit über 20 Jahren lag er mir permanent in den Ohren, wie reich man doch mit Daytrading werden könne; hat mir in der Zeit gefühlt mehrere tausend Tradingstrategien präsentiert, die alle nach dem gleichen Schema abliefen: die ersten zwei Wochen gewonnen, die nächsten zwei verloren und dann nie wieder was davon gehört.

 

Also dem habe ich im November 2015 folgendes Angebot gemacht:

 

Ich sagte ihm: "Pass mal auf, Du eröffnest jetzt bei irgendeiner CFD-Klitsche ein Demokonto, und innerhalb von 6 Monaten mußt Du das Kapital verfünffachen. Nach Deinen ganzen Statements, wie einfach das zu bewerkstelligen ist (jeden Tag nur 5 % Gewinn etc.) sollte das ja überhaupt kein Problem sein. Wenn Du das schaffst, bekommst Du von mir nach 6 Monaten ein Echtgeldkonto mit 1.000 Euro Startkapital geschenkt. Einzige Bedingung: Glückstrades mit Konto-Vollauslastung und hopp oder top erkenne ich nicht an. Es muß systematisch Stück für Stück ertradet werden." Und ich wollte zur Kontrolle den täglichen Kontoauszug mit den Trades haben.

 

Gut, war er einverstanden. Ich war mir natürlich absolut sicher, daß er das nicht schaffen würde, und Sinn und Zweck dieses vergifteten Weihnachtsgeschenks war einzig und allein, ihm ein- für allemal den Mund zu stopfen und nie wieder was über das Reichwerden mit Daytrading zu hören. Und - siehe da - es ist mir tatsächlich gelungen. Er hat das Ziel selbstverständlich nicht erreicht, sondern tradete wie von mir erwartet um die Nulllinie herum. Seitdem war Ruhe im Karton.

 

Trotz dieser erdrückenden Beweislage war er allerdings nicht von meiner These zu überzeugen, daß Trading letztlich Glücksspiel ist und man langfristig immer ein Nullergebnis abzüglich Transaktionskosten - netto also immer Minus - erwirtschaftet. Aber das steht auf einem anderen Blatt.

 

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Trotz dieser erdrückenden Beweislage war er allerdings nicht von meiner These zu überzeugen, daß Trading letztlich Glücksspiel ist und man langfristig immer ein Nullergebnis abzüglich Transaktionskosten - netto also immer Minus - erwirtschaftet. Aber das steht auf einem anderen Blatt.

Damit hast Du dir aber einen miesen Glaubensansatz aufgehalst... ;-)

 

Bill Williams hat in einem Buch, was jetzt schon 20 Jahre alt ist ( s*** wie die Zeit vergeht), bemerkt, alles an den Märkten wiederholt sich nicht. Zitat: "(von der technischen Analyse entäuscht)... Ich hatte das Gefühl, daß viele dieser Systeme auf der falschen Annahme beruhen, daß die Zukunft ebeneso verlaufen wird wie die Vergangenheit. Ich betrachte den Markt als ein ständig neues Phänomen. Er ändert sich ständig" Was mir als Gedanke dazu kam ist: Vielleicht sind ähnlich aussehende Muster nur zufällig mit dem gleichen positiven Ergebniss ausgegangen. Muster sind aber rein zufällig ähnlich aussehend.... :)

 

Mechanische Systeme sind zum scheitern verurteilt. Persönlich bin ich der Meinung, dass es grundlegende Sachen gibt, an den man sich orientieren kann. Wenn ein Wert aus einer Konsulidierungsphase ausbricht und steigt, dann kreuzen sich unterschiedlich lange GDs, Hoch des Bars davor oder x-Stellen davor wird überschritten, Kurs verläst den Bereich von irgend welchen Bändern, Kurs bewegt sich vom alten Mean weg und steigt, Aufwärtsspannen sind im Durchschnitt größer als Abwärtsspannen. Das Problem ist der Mensch selber, er möchte Muster sehen, wo keine sind. Schlau sein.

 

Der gute Mister Williams sieht die Einflussfaktoren auf den Kursverlauf in den Dimensionen Zeit, Kurs, Volumen , Momentum und Veränderung des Momentums. Und damit gehe ich mit. Kurs schneidet erste tiefere Hoches, kommt natürlich zurück, dann passiert es wieder, mehr Leute werden aufmerksam. Beim nächsten schneiden sind die Bewegungen ausgeprägter, weil... Mehr Interssenten da sind.. Aufwärtstendenz wird sauberer was wiederum anderen auffällt die evt. auf ganz anderen Zeitebenen unterwegs sind. Könnte mir vorstellen das Bill deshalb von der Chaostheorie begeistert ist. Flügelschlag eines Schmetterlings und so...

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Damit hast Du dir aber einen miesen Glaubensansatz aufgehalst... ;-)

 

 

Es ist wohl weniger Glaube als praktische Erfahrung aus nunmehr drei Jahrzehnten.

 

Es gibt ja dieses bekannte Zitat: "Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz, wer es mit 40 noch ist, hat keinen Verstand."

 

Mit der Tradinggeschichte verhält es sich wohl ähnlich. Wer nach 20 oder sogar 30 Jahren Herumtradens und tausenden von Ideen, Strategien, Systemen etc. nicht einen Schritt vorangekommen ist, über die Jahrzehnte Zigtausende Euros und D-Marks verbrannte, aber immer noch voller Überzeugung meint, eigentlich würde man mit Daytrading doch systematisch reich werden oder zumindest dauerhaft Geld verdienen können, der muß sich doch wirklich fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat.

 

Insofern war mein Contest wenn man so will nur der krönende Abschluß einer jahrzehntelangen Leidensgeschichte, vor allem auch auf meiner Seite. Was musste ich mir in dieser Zeit alles anhören, wie man doch mit System X, Y und Z soo viel Geld verdienen könne, und alle, aber wirklich alle hatten eine Halbwertszeit von günstigstenfalls vier Wochen und danach verschwanden sie in der Tonne. Aber dann kam ja schon das neue tolle System.

 

Und wenn das immer so weiter geht, nicht 1 Jahr, nicht 2 Jahre, nicht 5 Jahre, nicht 10 Jahre, sondern 20 oder 30 Jahre, kommt dann nicht eigentlich mal der Zeitpunkt die Frage zu stellen: Gibt es eventuell gar kein System, keine Strategie, kein Sonstwas, weil es einfach der Natur der Sache entsprechend es das gar nicht geben kann?

 

Und dann als Anschlußfrage: was ist denn die Natur der Sache?

Ein Wettgeschäft. Wer an der Börse long oder short geht, geht eine Wette ein gegen eine unbekannte Anzahl von Marktteilnehmern unbekannter Größe und unbekannten Anlagezielen und Strategien auf ein unbekanntes Ereignis. Und in was unterscheidet sich das von einem Glücksspiel mit einer Gewinnerwartung von 50 %? In gar nichts. Und folgerichtig kann man dann auch schon das langfristige Ergebnis prognostizieren: ein Nullergebnis. Bleiben noch die Transaktionskosten.

 

Ich hab's überschlagsweise bei mir selbst mal nachgerechnet: alle Tradinggeschäfte (also keine Langfrist-Investments) der letzten 30 Jahre zusammengenommen brachten bei mir ca. 100.000 Euro Tradingverlust. Und dieser Betrag entsprach - wie es der Zufall wollte - ziemlich genau allen Transaktionskosten (Provisionen, Handelsspreads, Overnightzinsen usw.). Q.E.D.

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Alles dabei - anfangs diskretionär, später mit diversen Handelssystemen, dann wieder diskretionär. In der Anfangsphase (80er/90er Jahre) war das Geld verdienen leichter, je weiter die Zeit voranschritt, desto schwieriger wurde es. Die letzten Jahre war es nur noch Geldwechselei. Gewonnen, wieder verloren, wieder gewonnen, wieder verloren und dann habe ich irgendwann mal die Reißleine gezogen.
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Persönlich Meinung ist, nur diskretionäres Trading bringt was. Automatisch Systeme versagen in den Phasen, wo die Marktgegebenheiten nicht passen. Kann mir nicht vorstellen dass es ein globales Regelset gibt, dass in Trend- sowie Rangephasen funktioniert. Trendphasen sind der Tod für RangeSysteme und umgekehrt. Generierte Signale manuell handeln halte ich auch nichts. Zieht wieder ein Rattenschwanz an Problemen mit sich. Was wenn man das entscheidende Signal nicht handelt oder overconfidenc-mässig schlauer sein will... Dann bin ich nicht zu der Zeit am Rechner und einen Teil der Signale nicht handeln. Nicht meins. Dann lieber eine robuste Strategie für den Positionseinstieg an Punkten angewandt, wo die Wahrscheinlichkeit einer starken Bewegung in einer prognostizierbaren Richtung gegeben ist. Dann ein paar Scannerscripte schreiben. Schon hat man jeden Tag was am laufen. Ich nenne sie mal Metasignale. Grundlage dafür gibt es zu Hauf. Conner RSI, Raschke The Anti, OutsidBar, Insidebar, IR7 was auch immer. Aber... Nicht alle Signale funktionieren. Metasignale sollten schon auf einen 4x höheren TimeFrame vorliegen um im TradingTimeFrame genug Bewegung zu erzeugen. Dann mal davon ausgehen, nicht jeden Scheiß zu handeln, sondern nur deutliche Impulsbewegungen. Wenn mal aufgeht, dann sind die Bewegungen misst deutlich weiter als man vorher geglaubt hätte. Schön ist auch zu beobachten, dass die Rücksetzer in starken Impulsbewegungen minimal sind. Da kann man auch etwas höher einsteigen, wo man sonst der Meinung ist, dass sind Höchstkurse.

 

Was ich verwende? Auf Daily- und WeeklyChart Ross 123 oder besser gesagt diese Variante von Dathe. Tradingtimeframe ist dann M5 - M20. Manchmal interessant. Wochenende irgend was interessantes auf dem Wochenchart ausgemacht. Könnte ein Break des Korrekturbars geben. Schaut man in den TradingTimeFrame, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Bis in der Woche aus heiterem Himmel ein Trendbar entsteht und die Sache auf dem Wochenchart aufgeht. Das ist diskretionäres Trading. Was wäre wenn-Szenarien aufbauen. Im Beispiel mit den Wochenchart geht die Post ja erst ab, wenn der Kurs am Extrem des Korrekturbars angelangt ist.

 

Zum diskretionären Handeln gehört aber so ungeheuer viel mehr. Erfahrungen, Basisregeln... Was ist ein Trend, was ist eine Impulsbewegung, was eine Korrekturbewegung, wo geht man abhängig vom Momentum der Bewegung optimal in den Trade rein, wo setzt man den Stopp, wo nimmt man den Gewinn mit, wie macht man reproduzierbare Trades, wann macht man Schluss, wie schützt man sich und sein Kapital, wie wird man besser, wie motiviert man sich, wie kann man den Kursverlauf besser einschätzen, wie trainiert man sich eine ordentliche Intuition an und und und....

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