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OOS


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#1 Forex1+

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Posted 25 May 2015 - 06:03 PM

Hallo (System)Trader,

 

ich benötige eure Meinungen. Nur der Vollständigkeit halber OOS = OutOfSample-Test, bedeutet das Testen auf einer Datenbasis auf der das System nicht entwickelt wurde. Zeigt das System ähnliches Verhalten wie auf den In-Sample Daten spricht dies für eine gewisse Robustheit und vor allem schließt es Curvefitting in einem gewissen Maße aus.

 

Zur Zeit entwickle ich einen Ansatz für FX Paare wo mir folgende Situation auffällt:

1. Ein System wird entwickelt das auf den In-Sample Daten 2 Jahre profitabel läuft.

2. Der OOS-Test auf dem gleichen Währungspaar über die vorigen 6 Jahre sieht vergleichbar profitabel aus.

3. Der OOS-Test auf einem anderem Währungspaar sieht sehr schlecht aus.

 

Nun gibt es ein Ergebniskonflikt. Der OOS auf dem selben Währungspaar ist gut aber auf einem fremden Währungspaar ist schlecht.

 

Wie bewertet ihr in diesem Fall das System für den Handel auf dem entwickelten Währungspaar?

 

Gruß

F1+


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#2 conglom-o

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Posted 25 May 2015 - 09:46 PM

Wie bewertet ihr in diesem Fall das System für den Handel auf dem entwickelten Währungspaar?

 

Hängt von den ausgewählten Paaren ab. Der AUDUSD hat sicherlich eine andere Charakteristik als der EURJPY. Wenn es im OOS auf dem Underlying funktioniert auf dem es entwickelt wurde ist das schon (viel) mehr als so manch anderer zu leisten vermag. Insofern einen live Test wert.


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#3 Forex1+

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Posted 26 May 2015 - 10:28 AM

Ziel ist war es für mich immer ein System zu verwirklichen, dass auf möglichst vielen unterschiedlichen Daten funktioniert wobei der PF dabei immer eine untergeordnete Rolle spielt, wichtiger finde ich die Robustheit/DD. Das heißt lieber ein System mit PF=1,10 das jahrelang konstant ist als ein System mit PF=2.00 das nach einem Monat nicht mehr läuft.

 

Aber wie du schon sagst, durch die unterscheidlichen Charakteristiken der Paare ist es wahrscheinlich ausreichend nur das ursprüngliche Underlying OOS zu betrachten. Das ist gut zu hören, ich war bisher immer eher kritisch gegenüber meinen Systemen die nur auf EURUSD laufen und dann bei anderen versagen.


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