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Market Structure EA


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76 replies to this topic

#41 Rumpel

Rumpel

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Posted 07 September 2015 - 08:25 PM

Ja ein VPS nah an der Börse wär natürlich optimal, aber ich betrachte es aus folgender Perspektive: Ich arbeite auf M30, Entries passieren über Stop-In und sind 1 bar im vorhinein bekannt -> nichts zeitkritisch.

 

Naja, vermutlich eher zum MT4-Broker.

Da wo du arbeitest ist die Entfernung egal. Du arbeitest ja nicht im Millisekundenbereich. 

 

Ein VPS hätte ja aber noch andere Vorteile. Was passiert beim Stromausfall bei dir zu Hause? Oder wenn dein Internet ausfällt?

Aber du hast schon Recht. Ich würde auch erst von zu Hause testen. Reicht eben aus. 


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#42 Mythos

Mythos

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Posted 07 September 2015 - 08:29 PM

Genau. Wie gesagt, wenn das System sich bewährt und in den "Produktiveinsatz" kommt, dann auf jeden Fall VPS. Die ganze Zeit den Rechner laufen lassen is auch nicht komfortabel ;) Aber der initialaufwand steht mMn nur dafür wenn das System was kann ;)


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#43 conglom-o

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Posted 08 September 2015 - 08:03 AM

Hat zufällig jemand Erfahrungen hier? Ich würde mal zu ActivTrades tendieren, haben die Mikros auf EURUSD? Bzw. was is das minimale Risiko das ich brauche, entsprechend die Frage was eine sinnvolle Kontogröße für so einen Test ist?

 
Ja, haben sie. Denke so mit 200 EUR kommt man schon weit. VPS habe ich, da kann es drauf, wenn Du willst.


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#44 Mythos

Mythos

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Posted 18 September 2015 - 07:38 PM

So, es hat sich einiges getan und ich geb euch einfach mal ein update. 

Vorweg: der EA läuft inzwischen auf einem kleinen Livekonto, ich hab überlegt das ganze in Blogform zu dokumentieren aber ich weiß nicht ob ich motiviert genug dran bleib... falls gewünscht kann ich aber gern auf Blog wechseln.

 

Aber der Reihe nach:

Nachdem die Tests alle gut aussehen (inkl. out of sample) wollt ich wie gesagt nicht mehr warten und habs einfach gestartet. Konto hab ich letztes Wochenende bei ActivTrades eröffnet, nochmal danke conglom-o für die unterstützung ;) Montag war es dann erstellt und ich hab mal per Banküberweisung 200 Euro kapitalisiert.

Wollte natürlich nicht warten und hab parallel am Demokonto laufen lassen um zu sehen was läuft.... und es waren (wie erwartet) erstmal keine Trades ;), dann kam ein kleiner Verlierer -> schlechter Start aber is ja derweil nur Demo :D

Mittwoch gabs dann einen gewinner und 10 Minuten später kam die Mail das das Konto kapitalisiert ist... super timing...

 

Aktiv laufen tut das System in 2 Varianten (clustersize 3 und 5) jeweils mit 25 pip stop, 10 pip BreakEven und eines noch mit einem 10 Pip Trailing. Alles sehr rudimentär.

Was ich aus den ersten paar Tagen gelernt hab:

1. ActivTrades hat beinahe die gleiche Performance wie am Demokonto. Die Abweichungen bewegen sich im 1/10 Pip bereich bei den ausführungen, also wirklich gut.

2. Wenns heiß wird, merkt man doch den realen Markt. Gestern gabs mal einen kurzen starken move aufwärts, da ging der spread doch deutlich rauf. System kam aber punktgenau rein, leider wurde bei einer variante um 1 pip nicht das BE Level erreicht (im Demo schon) wodurch das wilde auf und ab danach den SL gezogen hat. Danach ging der Kurs natürlich noch rauf in den 35 Pip TP, leider ohne position :(

3. und das is eine sehr wichtige Erkenntnis für mich: Der Spread beim backtester wird in points angegeben, nicht in Pip... also mit 2 Spread testen bedeutet 0.2 Pip... nicht gut.

Das System ist zwar auch mit 30 (= 3 Pip) Spread noch positiv im Backtest, aber trotzdem gut zu wissen...

4. egal wieviele Backtests man laufen lässt, und selbst wenn man das System im Demo laufen lässt und täglich die kurse kontrolliert. Wenn du daneben sitzt während es mit deinem Geld arbeitet, beginnst du erst wirklich JEDES Detail zu hinterfragen. So bin ich jetzt erst drauf gekommen das der Einstieg im Long-Fall immer um den Spread zu früh passiert ist... etc.

 

In Summe bin ich froh das es derweil auf meinem Rechner zuhause läuft. (und ich die letzten 3 tage mit grippe im bett lag und somit super mitschauen konnte ;) Dadurch bin ich derweil noch entsprechend flexibel um solche kinderkrankheiten auszumerzen und vor allem auch zu merken.

Performancetechnisch hat der eine SL reingerissen. Konto steht bei 2,81 minus und ich starte in die nächste Woche mit einem optimierten Parameterset. mal sehen was es bringt.

 

Das Abenteuer live-trading geht auf jeden Fall erstmal weiter :D


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#45 conglom-o

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Posted 19 September 2015 - 09:12 AM

Gute Besserung - also für Dich, Dein EA wird schon alleine gut genug sein :wink:.

Wenn Du noch Fragen hast - weißt ja, wie Du mich findest (das mit den Pips/Points hätte ich Dir auch sagen können *g*).


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#46 Mythos

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Posted 19 September 2015 - 10:15 AM

Das schlimme ist ich glaub ich "wusste" das schonmal. Habs nur wieder vergessen/nicht dran gedacht...


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#47 Mythos

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Posted 21 September 2015 - 10:15 PM

So, nächster Eintrag im "Mein kleiner EA"-Tagebuch :D

Der Wochenstart zeigte deutlich welche Gefahren im Detail lauern: In diesem Fall Sonntag abends. Top motiviert hab ich den EA gegen 21 Uhr gestartet. Der Markt startet (mit Spread 3) und bumm: keine Ahnung warum aber beide Systeme starten eine Position. Ich hab leider immer noch keine Ahnung warum, muss eine seltsame Kombination von letzten Freitag und ersten ticks gewesen sein...
Die Positionen enden natürlich negativ :(
Untertags läuft dann eigentlich alles traumhaft. Es gibt 2 starke Abwärtsbewegungen die support-level durchbrechen, beide bringen positive Trades. Aber (und langsam glaub ich es gibt immer ein Aber): Ein Trade hatte die ungewöhnliche Kombination das der Bar mit den letzten Ticks das level durchbrochen hat, aber noch nicht zum Stop-Entry (kommt mit 2 Pip Buffer in den Markt) kommt. Am ersten Tick des nächsten Bars werden die Level neu berechnet, das entsprechende Level ist jetzt natürlich durchbrochen und verschwindet Gewichtstechnisch somit in der Versenkung -> kein Trade.
Long story short: Der Tag endet mit 4 Euro plus (bei 200 Euro Konto nicht schlecht), hätte aber mit 6 Euro enden können.
Aber ich bin erstmal richtig froh das es wieder aufwärts geht. In Summe noch 1.99 hinten, aber die Richtung diese Woche gefällt mir besser als letzte Woche ;)

Die kleinen Fehler sind natürlich bereits behoben. Was mir heute auch aufgefallen ist, ist das ich den TP vermutlich näher setzen werde. Die 35 Pips derzeit sind doch recht weit. Im Backtest ist ein knapperer TP in den fetten Monaten (März - Juni) zwar weniger erfolgreich, aber in den mageren Monaten gibts knapp 1 Pip mehr average profit.

hoffen wir das die Woche so weitergeht ;)
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#48 Kleinerbroker

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Posted 22 September 2015 - 08:21 PM

Gell ...sobald man Life geht, und sei es noch so ein geringer Betrag, es ist doch gleich irgendwie "elektrisierend" Das kenne ich nur zu gut . kb-smile.gif 

 

Ich wollte Dir einfach nur kurz schreiben, dass ich mit großem Interesse mitlese . Hoffentlich berichtest Du uns weiter .

 

Und vielen Dank, dass Du Dir hier die Mühe machst und uns teilhaben läßt .

 

KB


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#49 Mythos

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Posted 22 September 2015 - 10:52 PM

Jup definitiv. Ich hab mich auch schon öfters während einer position dabei erwischt das ich früher aussteigen will, oder in eine starke Bewegung einsteigen obwohl das System kein Signal kriegt. Aber bisher hab ich mich brav zurückgehalten. Ich will ja das System testen. Wenn es erfolgreich ist, muss es allein erfolgreich sein. Und wenn nicht weiß ich es dann zumindest...

Der heutige Tag war übrigens voller Gewinner... 2 kleine Trades, in Summe 0.67 Gewinn. Also die Richtung stimmt. Die Trades hätten auch mit 4 € Plus enden können, aber der Move wurde leider innerhalb eines Bars wieder zurückgewandert und so blieb nur der kleine Profit und die Frage ob ich den TS doch wieder aktivieren soll...

Aber ich hab mir vorgenommen das System jetzt wieder eine Woche ohne Parameterchanges etc. laufen zu lassen. Am Wochenende wird dann ggf. wieder geschraubt und analysiert.

PS: Freut mich wenn jemand mitliest ;)

 

Damit ich auch mal einen Chart poste: hier visuell die Trades der einen Systemvariante (das is die positivere ;)

 

Attached File eSRScalperStart.png   29.53K  20 downloads


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#50 conglom-o

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Posted 23 September 2015 - 04:57 PM

Ich verfolge es auch gespannt pelo1.gif!


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#51 Mythos

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Posted 23 September 2015 - 08:19 PM

So gut wie es gestern ging, so schlecht gings heute. Zuerst hab ich gedacht heute kommt gar kein trade mehr. Aber denkste... kurz vor neun musste natürlich noch ein angetäuschter ausbruch den entry auslösen und dann zurück in den TP wandern :( Somit is die Woche erstmal wieder auf 0...


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#52 Mythos

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Posted 27 September 2015 - 06:58 PM

Es gibt Tage da verliert man, und es gibt Tage da gewinnen die anderen. Ich sag mal so: die letzten Tage waren aus der ersten Kategorie :(

Der EA hat richtig systematisch jeden Tag einmal ins Klo gegriffen und zu einem neuen Tiefststand von -11.04 geführt. 

 

Die Beobachtungen diese Woche haben folgende Änderungen am EA bewirkt:

1. Bisher wurde in einem fixen Raster geclustert und die Oberkante eines Clusters als Einstiegspunkt gewählt. Jetzt berechne ich bei der Levelberechnung zusätzlich den echten Levelwert innerhalb des Clusters (bei mehreren Treffern in einem Cluster der gewichtete Durchschnitt der Level) und nehme diesen Wert.

2. Der Entrybuffer ist gefallen. In Zusammenspiel mit Punkt 1 zeigt sich in den Backtests ein deutlich besseres Ergebnis ohne Buffer.

3. Der Trailingstop kommt wieder, aber sehr knapp. Er zählt sowieso erst am ersten Bar nach dem Entry, dort jedoch mit 5 pip abstand.

 

Experimentiert hab ich auch damit die Gewichte angrenzender Cluster zu den Levels hinzuzurechnen, hat aber nix gebracht, detto für dynamische Cluster. Der EA wird dadurch auf lange sicht nicht negativ, aber besser wird er auch nicht.

 

Da bei allen Tests die clustersize von 3 Pips dominiert hat, konzentrier ich mich erstmal auf diese Werte. Rein aus wissenschaftlichen Gründen wird das 5 Pip System aber die nächste Woche noch weiterlaufen, nur um zu wissen wie es läuft. 2 Wochen sind doch noch ein sehr kurzer Zeitraum. Dafür bleibt das 5 Pip System defakto unverändert, ich aktiviere nur hier nun auch den Break Even.

 

Lt Backtest sollte das System diese Kurve hinkriegen: ProfitFaktor 1.9, AvgPip: 3.6 (mit simulierten 3 Pip Spread) 

Attached File CS32015.gif   13.71K  12 downloads

Das aktuelle 3er System (gleich, nur am cluster-bound, mit 2 pip buffer und ohne TS) liefert PF 1.5 und 2.5 Avg Pip

Das aktuelle 5er System (ähnlich nur auch noch ohne BE) liefert PF 1.42 und 2.78 Avg Pip.

 

Im realtest ist der Unterschied auch deutlich: das 3er System (aktuell und die Variante von der Woche davor zusammen) lieferte ein minus von 2.28, das 5er System die restlichen 8.76 minus. Hier spielt vor allem der fehlende BE stark mit rein.

 

Mit simulierten 3 Pip wäre das neue System theoretisch seit 16.9. auf 0.05 avg. pip gekommen, bei 1 pip (was näher an der Wahrheit von ActivTrades liegt) immerhin 2.39 avg .

Man sieht das die letzten 2 Wochen grad wirklich eine DD Phase waren, die das System auch in den Backtests immer wieder mal hat. Soweit also noch keine Beunruhigung. Jetzt sollte nur langsam der Aufschwung kommen ... 

Das aktuelle 3er System hat im Backtest auf die letzten 2 Wochen (mit 1 Pip Spread) übrigens  -1.96 Euro gemacht, was zusammen mit den -0.74 von der Sonntags-kamikaze aktion gut mit dem realen Ergebnis zusammenpasst. Soweit also wirklich wenig Unterschied zwischen simulation und realem Handel.

 

Ich halt euch auf dem Laufenden ob es auch endlich mal positive Ergebnisse gibt.


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#53 Mythos

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Posted 01 October 2015 - 11:43 AM

In den letzten Tagen hat er sich leider nicht mit Ruhm bekleckert :( Ein Fehlausbruch  folgt dem anderen. Sprich das Level wird knapp durchbrochen, aber es folgt sofort der Rückzieher, teils in den SL, teils wird die Position einfach nach 2 Bars negativ geschlossen. Da gehört definitiv noch überarbeitet :(

 

Da ich die nächste Zeit defakto nicht vorm PC sein werde, dreh ich das Livesystem erstmal ab. So starkes Vertrauen hab ich noch nicht, das ich es mehrere Tage allein laufen lasse. Am Demokonto läuft es weiter zwecks Analyse und wenn ich wieder da bin startet hoffentlich Version 1.1 erfolgreicher durch...


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#54 Mythos

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Posted 03 November 2015 - 09:13 PM

So, nach einer etwas längeren Pause (Urlaub + Auslastung im Job) gehts wieder los.

 

Die letzten Wochen wären für die 3er Variante gar nicht mal so schlecht gelaufen, während die 5er weiterhin enttäuscht. Deswegen läuft jetzt erstmal nur die 3er Variante im Livebetrieb weiter. 

 

Die ganzen Optimierungen die geplant waren kommen jetzt dann (hoffentlich) in den nächsten Wochenenden rein.

 

Attached File StrategyTester.gif   8.95K  10 downloads


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#55 Mythos

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Posted 06 November 2015 - 10:58 PM

Holy Crap was war denn heute los?

 

Also der EA läuft seit Mittwoch wieder, und es sieht besser aus :D Die letzten Tage nur Gewinner (nur 3 Stück und in Summe 96 Cent, aber besser als Verluste).

Und dann kam der Riesen move heute mittag.

Das System hatte einen Sell-Stop bei 1.08316 mit TP bei 1.08066 und SL bei 1.08566. Im Demo wurde der Stop um 13:29 geknackt, der Kurs lief sofort wieder massiv retour und um 13:30 viel der SL bevor der Riesenmove passierte... Wär ein klassischer Fall von dumm gelaufen.

Aber im Livebetrieb gabs einen Market Gap, Der Stop wurde erst bei 1.07868 ausgeführt, wegen dem Gap wurde der TP gelöscht (Im Kommentar der Order steht jetzt "TP cleared due to market gap"), aber der SL natürlich auf der weiten Entfernung gehalten... Eigentlich Risikotechnisch ein ziemliches Horrorszenario das ich codetechnisch noch abfangen muss, in dem Fall wär der BE reingehüpft, aber bis dahin sollte der Stop nie so extrem weit weg sein.

Im konkreten Fall ist es so ausgegangen das der Kurs nach dem Gap die Bewegung massiv weitergeführt hat. Da der TP weg war, wurde nicht "vorzeitig" geschlossen, sondern es lief der Trailing Stop nach bis der erste größere Rücksetzer kam. Und das war glücklicherweise erst bei 1.07373 -> 4.61 Euro Gewinn loungelizard.gif

 

Anbei noch der Vergleich der Ausführung zwischen Real und Demo. Normalerweise sind die realen Ausführungen mit Requotes und Gaps etc. ja zum Nachteil des Traders. In dem Fall wurde aus -25Pip satte +49,5. In Summe bin ich derweil noch negativ, aber die Richtung stimmt :D

 

Links ist Live, Rechts die Demo:

Attached File LiveVsDemo.png   34.86K  14 downloads


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#56 Mythos

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Posted 08 November 2015 - 07:19 PM

Endlich wieder einmal ein halbwegs freies Wochenende und das "eigentlich bin ich schon reich" Spiel geht in die nächste Runde. loungelizard.gif

 

Heut hab ich einerseits ein paar sicherungen zum System hinzugefügt, die solch ein undefiniertes Verhalten wie letzten Freitag bei gap-entries verhindern sollen. 

Und ich hab ein paar programmierfehler entfernt die dafür gesorgt haben, dass das System ein bissl was anderes getan hat als gedacht. Man muss dazu sagen das es dadurch nicht profitabler wurde, aber egal.

 

Dann hab ich gestärkt durch die neue Korrektheit ein bissl mit der Logik gespielt, auch mit der Gewichtsberechnung und was heraus kam kann sich sehen lassen.

Es gibt zwar in den OOS immer wieder DD-Phasen die auch eine längere Zeit dauern können, aber es erholt sich immer wieder. 

 

Entwickelt (optimiert) hab ich auf Jän - Aug 2015. Hier die OOS Tests. Jeweils mit einem sehr konservativen Risikomanagement von grob 1% Risk per Trade.

 

2013: 21% Gewinn, PF: 1.4 MaxDD: 5.5%

Attached File 2013.gif   9.28K  4 downloads

 

2014: 20% Gewinn, PF 1.43 MaxDD: 5.9%

Attached File 2014.gif   9.07K  6 downloads

 

und weils so schön ist noch der optimierungszeitraum

2015: 49% Gewinn, PF 3.1 MaxDD: 2,28%

Attached File 2015.gif   8.14K  11 downloads

 

Ebenfalls OOS ist Sept-Okt 2015, auch sehr schön: 15% PF 4.38 MaxDD: 2%

Attached File 2015_SepOkt.gif   8.01K  9 downloads

 

Also wer interesse hat: Das System steht für (angesichts der Performance lächerliche) 1000 Euro zum Verkauf loungelizard.gif

 

Ab morgen läuft die neue Konfiguration im Livetest, ich meld mich dann nächsten Monat von den Caymans funnyshit.gif

 

 


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#57 Rumpel

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Posted 09 November 2015 - 01:12 AM

Also wer interesse hat: Das System steht für (angesichts der Performance lächerliche) 1000 Euro zum Verkauf loungelizard.gif

 

 

Nur das Binary oder auch Sourcen?


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#58 Mythos

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Posted 09 November 2015 - 06:25 PM

Nur das Binary oder auch Sourcen?

 

Inkl. Sourcen, dafür ohne Gewähr und "as is" loungelizard.gif


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#59 Rumpel

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Posted 09 November 2015 - 10:56 PM

Vielleicht sollte ich warten. Nächste Woche wird er günstiger :mosking:


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#60 Mythos

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Posted 11 November 2015 - 07:04 PM

Vorerst gibts nicht viel zu berichten, außer das die Fälle von "unerwartetes Verhalten führt zu Vorteilen im Live" zunehmen:

Beispiel gestern: Im EURUSD bildet sich ein double-bottom. Bei den MetaQuotes Daten nicht exakt am gleichen Level, Bei ActiveTrades sind beide Lows exakt gleich. Das führte dazu, dass das Level bei AT nicht erkannt und getradet wurde. In diesem Fall positiv, denn es wär in die Hose gegangen (was es im Demo auch ist). Also: Hooray Live :D

 

Parallel versuche ich die wenige Zeit für ein paar Versuche mit Buffern, TrailingStop etc. zu nutzen. Aber vorerst nix neues. Das System ist grad super-langweilig :D


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