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Market Structure EA


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76 replies to this topic

#61 mast83

mast83

    Pit

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Posted 08 December 2015 - 08:56 AM

Guten Morgen...und? Wie schaut es aus? Ein Monat ist wieder rum...hat sich etwas getan? Danke für Deine bisherigen Ausführungen Mythos *Thumbsup*


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#62 Mythos

Mythos

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Posted 21 January 2016 - 06:06 PM

Sorry für die lange Funkstille, bei mir tut sich gerade privat sehr sehr viel.lukas.gif

 

Kurzes Recap:

Der Dezember war nicht gerade herausragend für den EA. Es gab zwischendrin kleine Anpassungen bzgl. dem Trailingstop, aber an sich fährt er gerade parallel mit 2 Varianten (im wesentlichen nur unterschiedliche Clustersizes) im Livebetrieb.

Seit 1.1. hab ich den TP jetzt etwas raufgedreht und das macht sich bezahlt. Heute wurde bei der großen Kerze um 13:00 eine ganze TP-Länge (in beiden Varianten) mitgenommen. Es war zwar ein Gap-Open, aber zum Glück war der EA auf sowas bereits vorbereitet, hat den geclearten TP neu gesetzt und sauber nach Hause gefahren.

 

Inzwischen hab ich den Parallelbetrieb am Demokonto eingestellt. Die Ausführungen sind im wesentlichen gleich, vor allem auf diesem Timeframe und mit Limit-Orders gibt es nur bei Gaps etc. wirkliche Unterschiede. Da fallen die Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Daten viel stärker ins Gewicht. Ich habe Live bei Activtrades und Demo den Metaquotes eigenen Server. Und hier unterscheiden sich alleine schon die Backtestdaten. Nicht extrem, aber spürbar.

 

Also bisherige Lehren:

- Unterschied Live/Demo ist in höheren Timeframes (ab 15M) nicht schlimm.

- Unterschied zwischen den unterschiedlichen Datenanbietern ist wie erwartet vorhanden. Leider ist es meist schwer vom jeweiligen Broker Quote-Histories zu kriegen.

- Der mentale Unterschied zwischen Backtest und Live ist so extrem wie theoretisch erwartet. In der Praxis rechnet man dann aber zu Beginn doch nicht damit :D Ein DD fühlt sich plötzlich an wie ein Totalverlust und komplettes Versagen des EA. Man schraubt alle paar Tage herum, obwohl man sich geschworen hat ihn erstmal 2 Wochen mit den Startsettings zu testen etc...

 

Hier noch die Diagramme für Dezember (in Summe -3.88 Profit)

Attached File DetailedStatement.gif   6.22K  8 downloads

 

und Jänner bisher (9.72 Profit, davon 7,87 allein heute ;)

Attached File DetailedStatement.gif   5.65K  8 downloads

 

Weiterer Plan: mal laufen lassen. Derzeit wirkt er ja ganz in Ordnung. Ich überlege noch einen Martingale ansatz reinzupacken, aber sonst scheinen ziemlich alle Optionen ausgeschöpft. ggf. noch eine dynamische Anpassung der Level-Referenz an die ATR oder so... aber erstmal laufen lassen :D

 

Noch ein paar Kennzahlen für die Statistik freaks:

 

Dezember: 61 Trades, PF 0.82, Avg. -0.06

Jänner (bisher): 32 Trades, PF 1.78, Avg. 0.30

 

seit 1.12. gesamt: 97 Trades, PF 1.14, Avg. 0.05, Netto 4.89 Gewinn

 

Zugegeben, nicht die Zahlen eines Grals, aber bei 1% Risk per Trade 2% Profit in 2 Monaten, ist mMn ganz ok ;)


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#63 Mythos

Mythos

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Posted 30 January 2016 - 07:24 PM

Der Jänner ist rum, Zeit für ein Update. Damit ich hier nicht immer Performance-charts poste die geglaubt werden müssen, hab ich das Ganze mal mit myFXBook verknüpft:
http://www.myfxbook....scalper/1503811
 
Ich kann dort leider nicht nach den Magics filtern, sprich man sieht die gesamte History seit Start des Realtests im September. Die ersten Monate muss man vermutlich noch in den Bereich "experimentieren und kinderkrankheiten" legen. Dort wurden auch die Parameter noch gelegentlich geändert. Wie gesagt ist seit Dezember jetzt ein halbwegs stabiles System am Start. Und derweil geht die Kurve weiter nach oben.
 
Seit dem letzten Zwischenbericht gabs nochmal einen Gewinn von 7,37 mit 14 Trades. (davon 11 Gewinner :D )
Somit sind die Verluste von Oktober, November und Dezember mehr als reingespielt worden.
 
Wenns so weiter geht muss ich den Preis für den EA erhöhen loungelizard.gif funnyshit.gif
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#64 Mythos

Mythos

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Posted 03 February 2016 - 07:36 PM

Also der heutige Move war ja nice! Bei der starken aufwärtsbewegung konnte der EA auf 6 Positionen verteilt (5 Gewinner, Verlierer) 9.01 € (=4.64%) mitnehmen. Damit ist nun auch der Verlust durch die Kinderkrankheiten reingespielt und das Konto ist 1.68% vorne.

 

Seit 1.1.2016 sind wir bei einem Plus von bisher 14.95%. Ich bin jetzt nicht so illusorisch zu glauben das es in dem Stil weitergeht, aber es ist ein guter Start loungelizard.gif


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#65 Mythos

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Posted 04 February 2016 - 07:00 PM

Heute gings nochmal 1.5% (3.28 €) rauf... vielleicht gehts doch so weiter :D


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#66 Mythos

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Posted 28 May 2016 - 10:41 AM

Wie die Zeit vergeht... sorry für die lange Funkstille, Grund waren die üblichen Hindernisse die vermutlich jeder hat. Zunächst hat mein Rechner den Geist aufgegeben wodurch erstmal ein Tradingstop angesagt war. Da ich derzeit privat lukas.gif  und beruflich ziemlich ausgelastet bin, hat es einerseits lange gedauert bis der Rechner wieder einsatzbereit war. Und dann nochmal bis ich die Zeit hatte mich wieder zum System zu setzen.

Da es davor in einen massiven DD gerutscht ist, war die Motivation natürlich auch nicht die Größte.

 

Was ist passiert:

Nach dem steilen Anstieg in der zweiten Jänner Hälfte folgte ein "natürlicher" Rücksetzer. Im Versuch das System immer weiter zu verbessern hab ich mit einer Martingale-strategie experimentiert. Sprich den durchschnittlichen Gewinn berechnen und im DD Fall die nächste Positionsgröße entsprechend raufzuschrauben, damit ein Gewinner den angehäuften Verlust wieder ausgleicht. In der Theorie recht schön, vor allem weil das System bis datto defakto nie mehr als 4-5 Verluste in Folge hatte. Sprich die Backtests sahen gut aus. 

Und wie es eben ist, folgte prompt eine Serie von Verlusten die durch das Martingale entsprechend verstärkt wurde... weg waren die Gewinne vom Jänner und die Kurve zurück beim maxDD.

 

Nach 1.5 Monaten Pause (die lt. Backtest eine Berg und Talfahrt gewesen wären) gehts jetzt neu gestärkt und mit aktivierten Filtern wieder an den Start.

Bisher siehts gut aus: +4.11 Euro in den letzten 10 Tagen. Hoffen wir das es so weiter geht.

Interessanterweise ist das System long massiv besser als Short (zumindest mit Filter).

 

Hier noch ein paar Kurven, für die die nur Bilder schauen :P

 

Zeitraum immer Juli 2015 bis jetzt (sprich alles was mir AT derzeit gibt)

Das System mit den Parametern von Jänner:

Attached File v3_3.gif   14.81K  18 downloads

 

Und mit aktiviertem Filter:

Attached File v3_3_filter.gif   16K  17 downloads

 

Die zwei Varianten laufen jetzt auch mal live weiter. mal sehen was wird.


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#67 Mythos

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Posted 25 June 2016 - 04:08 PM

Im Juni gabs wiedermal ein paar Klassiker in den realen Problemen des automatisierten Handels. Ich lass das System im Moment ja noch bei mir zuhause am Rechner laufen. Ja ein VPS ist besser, aber solang ich mir nichtmal sicher bin ob das System dauerhaft positiv sein kann, steht der Aufwand einfach nicht dafür.

 

Und letztens hat es sich erstmals gerächt. Um 3 Uhr morgens kam Windows auf die glorreiche Idee einen ungefragten Neustart hinzulegen. Leider direkt nachdem beide Systemvarianten eine Position eröffnet haben. Ich hab zwar einen Stop beim Broker liegen, aber in der Praxis greift immer ein Trailing oder TimeExit lang bevor der SL zieht.

Wäre in dem Fall auch so gewesen. Die Positionen waren zwar Verlierer, aber dank dem restart gings gleich mal 3 mal soweit nach unten... Und flup war der gesamte Gewinn von Juni und noch bissl mehr weg. Von +4 € auf -2... (normalerweise wären +2 übrig geblieben... Dafür hat es einen Brexit Move mitgenommen (System ist nicht auf große Bewegungen getrimmt, deswegen nur 1.5% Profit aber immerhin). Somit steht der Juni jetztmal bei +1.3 €.

 

Mit den +4 vom Mai ein doch positive Entwicklung. loungelizard.gif


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Posted 08 January 2017 - 12:31 PM

Nach langer Funkstille gibts mal wieder ein Update:

 

Nachdems im Sommer mit den verschiedenen Experimenten (Filter etc.) irgendwie nicht so gelaufen is, hab ich mich im Oktober auf die ursprünglichen Werte fokusiert (Das originale System is die einzige Variante die auch im Backtest/Forwardtest stabil läuft). Und siehe da, es geht doch:

 

Da jetzt nur mehr ein System (und nicht wie vorher 2) läuft ist natürlich Risiko und Gewinn entsprechend kleiner. Es wird also noch dauern bis die Verluste der Kinderkrankheiten ausgebügelt sind, aber die letzten Monate stimmen zumindest positiv. Mit sinnvollem RM wär der Zuwachs eher doppelt so hoch. Derzeit bin ich was das Gesamtkonto angeht auf 1.5% Risk pro Trade.

 

Attached File Marketstructure.jpg   36.54K  15 downloads

 

Edit: Der Vollständigkeitshalber hier noch die "Backtests" für einerseits den Zeitraum des realtradings, andererseits gesamt 2016.

Man muss dazusagen das ich bei zu erwartenden starken Schwankungen (US Elections etc.) Das System gestoppt habe. Lt Backtest wärs in Summe positiv gewesen drin zu bleiben, aber man weiß ja nie.

Den simulierten Spread hab ich jetzt so angepasst das die erwarteten Ergebnisse (avg. win) zusammenpassen (jeweils 1.9pip), was 1.8 pip spread entspricht.

Da sieht man auch was 0.1 pip besserer durchschnittlicher Spread/Ausführung ausmachen würde. Bei dem System glatte 5% Performance.

Hoffen wir mal das der Sommer 2017 nicht auch so A*** wird...moveaway.gif

 

Attached File TesterGraph.gif   15.8K  14 downloads

 

Attached File TesterGraph2016.gif   17.81K  12 downloads

 

 


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#69 Mythos

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Posted 30 June 2017 - 11:24 PM

ich glaub das wird der letzte Post in dem Thread. Hab das System jetzt längere Zeit am laufen, und auch wenn es immer wieder gute Trades gab, wars in Summe doch deutlich negativ. Deswegen wirds auch wieder eingestellt. War trotzdem lustig.


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#70 conglom-o

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Posted 01 July 2017 - 06:46 AM

Schade wacko.gif .


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#71 Mythos

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Posted 23 September 2017 - 11:34 AM

Das war so dermaßen klar. In einem 3 monatigen DD entschließe ich das System zu stoppen. 3 Monate später schau ich wieder rein und was is: 1 Woche nach dem Stop wärs raufgegangen... Aber die Tatsache das ich genau am Lowest Low gestoppt habe ist nicht das einzige Interessante hier:

 

Während das System lief hab ich immer wieder "Verbesserungen" vorgenommen. Neue Parametersets getestet, Funktionen erweitert etc. Im Endeffekt wäre aber das originale System, mit den ursprünglichen Parametern das Beste gewesen... so much for that!

 

Zum Vergleich: Die zuletzt aktive Version (alle Charts von 1.1.2016 - 1.9.2017), in rot der Zeitpunkt des stopps.

Attached File StrategyTesterv3_3-1.gif   12.18K  5 downloads

 

kein alltimeHigh, aber danach gings mal gerade rauf.

Im Vergleich das originale System (ohne "Verbesserungen und Parametertweaking")

Attached File StrategyTesterv1_3-1.gif   9.62K  6 downloads

 

 

Was lernen wir daraus: never change a running system, and dont stop in a DD. Wobei natürlich die Frage ist: wo stoppe ich dann?

 

Andere Frage: nach 2 Jahren System am eigenen Rechner laufen lassen wirds Zeit für ein "Upgrade". Hat jemand Empfehlungen für ein VPS etc? Bei der derzeitigen Positionsgröße is ein voller Windows VPS vermutlich etwas zu groß, aber zuhause laufen lassen hat einfach zuviele Probleme und Risiken.

 

Mein weiterer Plan (weils mich einfach nicht loslässt): Jetzt mal (pünktlich vorm nächsten DD) wieder starten. Erstmal noch mit Mikrokontrakten und weiterhin bei ActiveTrades. Bei Gefallen hab ich vor es bald um eine Stufe zu erhöhen. Da stellt sich dann die Frage ob ActiveTrades noch richtig ist. 

Frage an die Realtrader: Gibts Empfehlungen für Broker mit minimalen Gebühren und schneller Ausführung. Das System is ein Scalper, also 0.1 Pip mehr oder weniger Spread/Slipage geben einiges aus.


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#72 oldschuren

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Posted 23 September 2017 - 07:43 PM

Handle primär bei JFD Brokers und bin zufrieden.

 

Btw.: Mehr aus Spaß spiele ich Roulette. Abgefahren finde ich, wie weit sich die einfachen Chancen wie rot und schwarz, oben und unten, gerade und ungerade so weit vom Mittelwert entfernen können. Vielleicht ist es bei vielen Systemen genau so. Haben eine Erwartung von 50/50 und pendeln nett hin und her. Aber leider kein Edge dahinter.


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#73 Mythos

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Posted 23 September 2017 - 07:56 PM

Jup, theoretisch is das Thema Wahrscheinlichkeit etc. voll klar. Aber in der Praxis is dann so ein 3 Monatsloch doch arg. Wie sind die Gebühren bei JFD?


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Posted 23 September 2017 - 09:56 PM

Commissions: https://www.jfdbroke...ract-spec-start


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#75 Mythos

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Posted 24 September 2017 - 10:25 AM

Vielen Dank für die Info!

Also wenn ich das richtig verstehe sinds 0.26 Pip Avg spread im EURUSD (steht zumindest so auf der Homepage) + 0.055 Eur (pro microlot)  ~ 0.5 pip comission round-turn. also in summe avg 0.76 pip "spread". Da hab ich bei AT mit 0.62 avg noch den besseren Deal.

 

Dann wird nur interessant wie die Ausführungen sind und wie sich der Spread in der Praxis verhält. Average is ja schön und gut aber wichtig ist er konkret beim Handeln.

Damit ich mit dem System High-Volume Trader werde und Rabatte krieg müsst ich die Accountsize/Risk ca  Faktor 200 erhöhen... nicht unrealistisch aber vorerst zu risky. Wenn jemand 50k hat mit denen er spielen will: PM an mich loungelizard.gif


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#76 Mythos

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Posted 26 September 2017 - 09:00 PM

Und es geht wieder los. Aus Kostengründen hab ich jetztmal einen AWS Server hochgezogen. Als Neukunde kann man den 12 Monate gratis testen, was mir sehr gelegen kommt. Wenn das System in 12 Monaten noch läuft, dann erhöh ich die Lotsize entsprechend das der Server sich auch rentiert.

 

Getestet werden wieder 2 Varianten: einerseits die Parameter nahe am Original (das ja gut gelaufen wäre) und andererseits ein neues Set mit "optimierten" Parametern. Man darf gespannt sein. Der erste Tag war gleich mal ein Griff ins Klo, aber das gehört dazu.


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#77 Mythos

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Posted 13 October 2017 - 12:56 PM

Also der Start läuft mal wieder klassisch abwärts. Aber diesmal lass ich mich ja nicht so schnell verunsichern ;)

Zum Glück hab ich mit manuellem Crypto-trading in den letzten Tagen mehr gewonnen als mit dem System verloren loungelizard.gif

 

Ich halte euch auf dem Laufenden wenn sich was tut.shakehands.gif


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