Jump to content


Photo
- - - - -

Systemkennzahl gesucht


Wichtiger Hinweis für Besucher der Community!

Das Erstellungsdatum des von Dir aufgerufenen Themas liegt bereits einige Zeit zurück. Wir möchten darauf hinweisen, den Inhalt der Diskussion auf seine Aktualität hin zu prüfen. Weitere Informationen findest Du auf dieser Seite.

  • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 Forex1+

Forex1+

    Floor Broker

  • Addict
  • PipPipPipPipPipPip
  • 288 posts
  • 1447 thanks

Posted 27 June 2015 - 12:06 PM

Hallo Männer,

 

ich bin auf der Suche nach einer Kennzahl, die zeigt wie sehr ein Backtestergebniss von wenigen Trades abhängt. Also macht der Gewinn, von wenigen oder gar nur einem Trade, einen hohen Prozentsatz des Gesamtgewinns aus, dann soll die Kennzahl mir das irgendwie signalisieren.

 

Die Idee dahinter ist, der Versuch vemeintlich gute Systeme durchs Testraster fallen zu lassen wenn das oben beschriebene Zutrifft. Manchmal gibt es enorme Ausreißer an Gewinntrades bei Gaps&Katastrophenkurssprüngen. Diese sind im Tester durch fehlenden Faktor Slippage/Ausführung unrealistisch.

 

Kurzum ich suche eine Kennzahl die mir zeigt das der Gesamtgewinn auf der Gesamtheit der Trades beruht und nicht auf nur sehr wenigen Ausreißern.

 

Gruß

F1+


  • 0
It's a losing game, without passion !

Thanked by 3 Members:
TheDoctor , Vola , oldschuren

#2 conglom-o

conglom-o

    Heatball User

  • *_skilled
  • 2,172 posts
  • 13664 thanks
  • Wohnsitz:O-Town

Posted 27 June 2015 - 05:01 PM

Ein Ansatz wäre nun zu untersuchen, wie weit der größte Gewinner vom durchschnittlichen Gewinn abweicht. Aussagekräftiger als eine Kennzahl wäre da aber sicherlich eine grafische Darstellung der statistischen Verteilung der Ergebnisse.


  • 1

Marktgedanken - ...denn der Markt vergisst nie!

Meine Trophäen (dedicated to Vola *g*): conglom-o.gif b2m.gif lukas.gif licens.gifmarcus.gif germano.gif


Thanked by 5 Members:
TheDoctor , Kleinerbroker , Forex1+ , Vola , oldschuren

#3 Forex1+

Forex1+

    Floor Broker

  • Addict
  • PipPipPipPipPipPip
  • 288 posts
  • 1447 thanks

Posted 28 June 2015 - 09:33 PM

Größter Gewinner > x% durchschnittlichen Gewinn find ich gut und effektiv als Bewertungskriterium. Oder auch wenn größter Einzelgewinn > x% des Nettogewinns, wäre eine andere Möglichkeit. Werde beide Varianten mal testen.

 

Zur statistischen Verteilung:

Könnte man diese Auswertung auch ohne visuelle Betrachtung hinbekommen, sodass anhand einer Schwelle definiert wird ob kritisch oder nicht? Bei den vorigen Varianten wird nur der höchste Gewinn mit einbezogen, vielleicht macht es Sinn über eine rechnerische Interpretation dieser Verteilung eine noch bessere Methode zu finden? Vielleicht ist dies auch nur komplizierter und nicht besser...

Dazu hatte ich mal gelesen, dass eine solche oder ähnliche Verteilung einer gauß´schen Normalenverteilung entsprechen sollte um Robustheit zu gewährleißten. Diese Aussage habe ich allerdings nicht so nachvollziehen können?...

 

Gruß


Edited by Forex1+, 28 June 2015 - 09:34 PM.

  • 0
It's a losing game, without passion !

Thanked by 4 Members:
TheDoctor , Kleinerbroker , Vola , oldschuren

#4 conglom-o

conglom-o

    Heatball User

  • *_skilled
  • 2,172 posts
  • 13664 thanks
  • Wohnsitz:O-Town

Posted 28 June 2015 - 10:18 PM

Ja, versuche es mal mit dem Median bzw. wie weit der vom Mittelwert abweicht oder mit der Varianz der Ergebnisse.


  • 0

Marktgedanken - ...denn der Markt vergisst nie!

Meine Trophäen (dedicated to Vola *g*): conglom-o.gif b2m.gif lukas.gif licens.gifmarcus.gif germano.gif


Thanked by 4 Members:
Kleinerbroker , Vola , oldschuren , Forex1+

#5 Forex1+

Forex1+

    Floor Broker

  • Addict
  • PipPipPipPipPipPip
  • 288 posts
  • 1447 thanks

Posted 28 June 2015 - 10:35 PM

Da hört mein Mathe schon auf muss ich gestehen, könntest du ein Beispiel geben? 5+5.gif


  • 0
It's a losing game, without passion !

Thanked by 3 Members:
TheDoctor , Vola , oldschuren

#6 conglom-o

conglom-o

    Heatball User

  • *_skilled
  • 2,172 posts
  • 13664 thanks
  • Wohnsitz:O-Town

Posted 28 June 2015 - 10:58 PM

Ja, aber nicht mehr heute :germano:.

 

Wie weit reichen denn Deine Excelkenntnisse?


  • 0

Marktgedanken - ...denn der Markt vergisst nie!

Meine Trophäen (dedicated to Vola *g*): conglom-o.gif b2m.gif lukas.gif licens.gifmarcus.gif germano.gif


Thanked by 3 Members:
oldschuren , TheDoctor , Vola

#7 Forex1+

Forex1+

    Floor Broker

  • Addict
  • PipPipPipPipPipPip
  • 288 posts
  • 1447 thanks

Posted 30 June 2015 - 02:44 AM

Wie weit reichen denn Deine Excelkenntnisse?

 

Kein Amateur, kein Superprofi, irgendwo dazwischen. Ich würde sagen das ich die wichtigsten Dinge damit machen kann, nutze allerdings OpenOffice.

 

Habe übrigens noch eine Variante: Größter Tagesgewinn > x% vom Gesamtgewinn. Vorteil bei Systemem mit häufigen Gewinnmitnahmen und direktem Wiedereinstieg während einer größeren Kursbewegung.

 

Gruß


  • 0
It's a losing game, without passion !

Thanked by 4 Members:
Kleinerbroker , oldschuren , TheDoctor , Vola

Wichtiger Hinweis für Besucher der Community!

Das Erstellungsdatum des von Dir aufgerufenen Themas liegt bereits einige Zeit zurück. Wir möchten darauf hinweisen, den Inhalt der Diskussion auf seine Aktualität hin zu prüfen. Weitere Informationen findest Du auf dieser Seite.


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users