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Automatisierter Aktienhandel


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#1 Forex1+

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Posted 24 May 2020 - 03:45 PM

Hallo Traders,

 

aufgrund der absurden Steueränderungen 2021 in Deutschland, wird man sich als Systemtrader von Termingeschäften verabschieden müssen.

 

Wie mein unkreativer Name hier verrät bin ich auf den FX Bereich spezialisiert. Aktien handeln händisch und langfristig ist mir natürlich bekannt aber Aktien automatisiert und kurzfristig handeln überhaupt nicht. Daher mal die Frage:

 

- Wie und wo handelt man automatisiert am besten und günstigsten Aktien? (keine CFDs!)

 

Wichtig für den Systemtrader ist dann natürlich der Anschluss an die eigenen Programme um Kursversorgung+History sowie die Orderexecution anzubinden.

 

Es ist auch bereits möglich über MT5 Aktien zu handeln, was in meinem individuellen Fall den Umstieg erleichtern würde da ich dafür bereits funktionierende Wrapper habe. Die Auswahl an Brokern ist aber derzeit minimal und die Kosten erzwingen vermutlich eine längere Haltedauer als das was ich von FX gewohnt bin. Daher würde ich mich was das angeht auch komplett neu ausrichten wenn es sein muss.

 

Grundsätzlich sind bei Aktien die höheren Kosten ein Faktor welcher vermutlich leider zu einer längeren Haltedauer führt um profitabel zu bleiben. Bevorzugt würde ich keine offenen Trades übers Wochenende halten wollen. Denkt ihr es ist realistisch automatisierten Aktienhandel im kurzfristigen Bereich also "IntraWeek" bzw "IntraDay" profitabel umzusetzen?

 

Freue mich auf regen Input und vielleicht kann der ein oder andere, der 2021 ebenso umstellen muss, hier auch vom Thema profitieren.

 

Viele Grüße


Edited by Forex1+, 24 May 2020 - 03:50 PM.

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#2 whipsaw

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Posted 25 May 2020 - 10:48 AM

Soweit mir bekannt ist, gibt es einige Börsenbetreiber, die ihre Schnittstellen für MT5 geöffnet haben. Darunter sind aber keine Börsen, die Retail-Handel im klassischen Sinne zulassen.

 

FX wird standardmäßig immer OTC gehandelt. 

 

Wie und wo handelt man automatisiert am besten und günstigsten Aktien?


Interactive Brokers hat eine Schnittstelle. Die Saxobank-Plattform ist inzwischen auch Multi-Asset-fähig.
Ansonsten müsstest Du mal schauen, wer alles inzwischen an Brokern an Multicharts bzw. Ninja angebunden ist und ob Dir da einer von den angeschlossenen Anbietern zusagt.


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#3 Forex1+

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Posted 25 May 2020 - 09:02 PM

Danke! Also Interactive Brokers scheint wenn man so liest die Eigenschaft "best overall" zu erfüllen, Saxobank unterscheidet bei den Gebühren recht stark zwischen classic platinum und vip. Auf den ersten Blick sieht da IB etwas günstiger aus oder?, hab vielleicht aber noch Kosten übersehen.

Beide haben API, da findet man einige Sachen auf github das ist schon mal gut.

 

Für MT5 habe ich gefunden:

 

- Admiral Markets invest.mt5 Kursdaten kommen wohl von "BATS" ob die Orders auch darüber laufen oder der Broker intern da was macht müsste man nochmal prüfen.

 

- Just2trade

 

- JFD bietet sogar komplett kostenlosen Aktienhandel an. Der Haken EAs sind für Aktien nicht erlaubt. Und Einlagesicherung von wohl nur 20k ICF (nicht als Sondervermögen geschützt).

 

- Naga (auch kostenlos, irgendein Haken wird es auch hier geben)

 

Was ich mich jetzt noch frage ist ob bei den MT5 Brokern nicht die Sache zu stark in Richtung OTC geht und falls ja ob das dann ein Nachteil ist? (FinTechs wie Trade Republic sind im Grunde auch OTC).


Edited by Forex1+, 25 May 2020 - 09:19 PM.

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#4 Forex1+

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Posted 27 May 2020 - 03:30 PM

Ein Nachteil bei MT5 ist, dass "nur" 100 Charts geöffnet werden können. Wenn man >4000 Aktien scannen bzw darauf Systeme laufen lassen will müsste man 40 Terminals öffnen, also nicht so die beste Grundbedingung.

 

Auf der anderen Seite, eine neue Infrastruktur für zb IB zu schreiben ist auch ordentlich Arbeit. ggf macht es Sinn mit einem Marktscanner erst die interessanten Assets rauszupicken und dann gezielt darauf Systeme anzuwenden.

 

Auf jeden Fall gibt es Ende des Jahres ordentlich Codingarbeit in die Richtung, dank der SPD.

Da diese merkwürdige Machtsymbiose aus CDU+SPD derzeit sogar wieder Aufwind bekommt, kann man davon ausgehen, dass auch in Zukunft die CDU der SPD weiter steuerliche Absurditäten zugesteht um das Prinzip Machterhalt weiterzuführen. Es lohnt sich daher langfristig ohnehin die Infrastrukturen in Richtung Aktienhandel anzupassen. Was noch fehlt ist die Abschaffung des pauschalen Steuersatzes dann werden wenn man gut ist sogar >40% fällig... Das Land wird derzeit extrem Anlegerfeindlich man kann nur hoffen das die SPD irgendwie den Einfluss auf diese Dinge verliert.


Edited by Forex1+, 27 May 2020 - 03:32 PM.

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Posted 27 May 2020 - 04:40 PM

Wenn man >4000 Aktien scannen 


Du brauchst MT vermutlich wegen der Datenhistorien, oder?
 


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#6 Forex1+

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Posted 27 May 2020 - 07:36 PM

Du brauchst MT vermutlich wegen der Datenhistorien, oder?

 

Nicht unbedingt würde mich auch umstellen wenn nötig aber es wäre grundsätzlich in meinem Fall praktisch da ich die aktuelle Infrastruktur darauf ausgelegt habe. Daten und Orderexecution laufen derzeit noch komplett über MT5. Zumindest bei FX liefert MT5 vom Broker Daten in prima Tickqualität (inkl dynamischer Spreads) als Bid, Ask inkl Zeitstempel(ms/int64) das ist schon eine gute Basis. Ob das bei Aktien überhaupt so wäre müsste man sowieso mal gucken.

 

Grundsätzlich bin ich immer ein Freund von langfristigen Lösungen, wenn MT5 im Vergleich zu IB einfach keinen Sinn macht dann werde ich mich natürlich auf IB einstellen müssen, ich kann es nur jetzt noch nicht so gut beurteilen da bisher beim automatisierten Handel nur Erfahrung mit MT5 als Schnittstelle und FX als Underlyings.

 

Aber bei IB müsste das doch auch alles gehen mit Daten und Orderexecution aus einer Hand/API oder? Zumindest findet man zu History und Livedata solche Dinge, müsste mich aber da nochmal intensiver mit beschäftigen, bin auch noch nicht sicher ob da noch Kostenpunkte sind für die Daten.

https://interactiveb...rical_data.html

https://interactiveb...arket_data.html

https://interactiveb...api/orders.html


Edited by Forex1+, 27 May 2020 - 07:44 PM.

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Posted 29 May 2020 - 08:01 AM

bei IB müsste das doch auch alles gehen mit Daten und Orderexecution aus einer Hand/API


Nach meinem Kenntnisstand wäre das so.

Grundsätzlich ist es aber so, dass man sich die Qualität der Daten genau anschauen muss, je nach Zweck, wofür die Analyse und Weiterverarbeitung dienen soll.
Bei FX bspw. gibt es ja nicht den EINEN, ultimativ richtigen Kurs. Dann ist auch die Frage, wie Daten konsolidiert werden, wie häufig Fehlticks auftreten und ob diese aus den Datenfeeds bereinigt werden.

 

 

 


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Posted 29 May 2020 - 09:12 AM

Ja alleine die Vor-Kontrolle der Daten für Backtests aber auch für live macht einen nicht unerheblichen Anteil am Code aus sofern man das Ganze ernst nimmt, was zu empfehlen ist. Wenn mal plötzlich eine 0.0 floating im Tick drin ist, dann kann das ein System schon hart aus dem Ruder bringen.

Bei den dezentralen Märkten wie FX steht und fällt alles mit dem Broker, von den Daten für FX hab ich gute Erfahrungen gemacht (MT5 ist da schon eine serösere Welt als MT4), CFD Daten sind eher nicht immer so toll aber sowas handel ich auch nicht.


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Posted 01 June 2020 - 01:01 PM

Würdet Ihr sagen, dass für den Aktienhandel Daten die genauer als M1 sind überhaupt nötig sind?

 

Ich schätze für M1 Daten benötigt man maximal 300MB pro Underlying für eine ausreichende History mit OHLC+Stempel, man würde also bei 4000 Aktien mit schon 1-2TB Daten auskommen. Wenn man nur mit Close+Stempel arbeiten würde sogar nochmal deutlich weniger.


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Posted 02 June 2020 - 11:01 AM

Würdet Ihr sagen, dass für den Aktienhandel Daten die genauer als M1 sind überhaupt nötig sind?


Das M steht für Minute. 
Wenn Du Fehltick-bereinigte OHLC's hast, ist das ausreichend, um darauf basierend Strategien zu entwickeln/validieren.

Je nach dem auf welche Periode geschaut wird und welche Investment-Horizont definiert ist, kann es Sinn machen, unterschiedliche Intervalle zur Überprüfung zu verwenden.


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Posted 02 June 2020 - 12:26 PM

Ja ich denke auch zum Testen sollte das gehen, man könnte sich während dem Test die Ticks auch aus den OHLC synthetisch generieren sofern man das überhaupt so feinteilig angehen will. Ich überlege daher aber die ganze Zeit auch schon, ob man bei Aktien auch Live einfach "nur" den Close von M1 als einzigen Tick als Systemtrigger nimmt. Soweit ich weiß handeln viele sogar nur EOD(End of Day), sozusagen nur 1 Tick pro Tag (wäre mir zu langfristig). Bei M1Close würden Orderexcutions etc spätestens einmal pro Minute ausgeführt werden, ganz unabhängig auf welcher übergeordneten Zeiteinheit dann die Systeme laufen.

Das würde dazu führen, dass es für die CPU entspannter wird und man die verschiedenen Underlyings sogar iterativ in nur einem Thread abarbeiten lassen könnte, da der Trigger für alle sowieso immer zur selben Zeit kommt.


Edited by Forex1+, 02 June 2020 - 12:39 PM.

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Posted 03 June 2020 - 04:51 PM

Mich würde es mal interessieren, ob shorten von Aktien unter dieser unsäglichen Steuerregulierung "EStG: Verlustbegrenzung für Termingeschäfte auf 10.000 Eu..." fällt. Ist ja quasi auch ein Margin-Geschäft. Wenn Sie konsequent sind, müsste das auch darunter fallen. Habe dazu aber nichts einschränkendes gefunden...


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Posted 06 June 2020 - 09:10 PM

shorten von Aktien

Reale Aktien gehen wohl nur long. Zwar keine Einzelaktien aber es gibt Short-ETFs wie zB DXSN(Xtrackers ShortDAX Daily UCITS ETF).


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Posted 07 June 2020 - 08:16 AM

Weiß nicht, ob Dir das nicht schon bekannt ist. Shorten von Aktien direkt ist möglich. Bietet z.B. InteractivBrokers und co. an. Du "verkaufst" die Aktie und IB sucht nach einen Interessenten, der da mitmachen will. Der Leiht Dir die Aktien aus. Daran sind z.B. große Fonds interessiert. Die halten ja manche Aktien über Jahre und verdienen sich mit sowas was dazu. Fällt nicht unter naked short selling weil ja du quasi Aktien vorhanden sind, nur von jemand anderem.

 

 

https://www.captrade.../leerverkaeufe/

 

https://de.wikipedia...iki/Leerverkauf


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Posted 07 June 2020 - 11:28 AM

Bin da noch nicht so im Detail drin, man muss da wohl zwischen Kassageschäft und Termingeschäft unterscheiden, Kassageschäft sind wohl diese 3 Tage zum liefern und Termingeschäft in "Zukunft". Kassa hat mit 3 Tagen einen "Termin" ob es damit fürs EStG auch zum Termingeschäft wird ist eine gute Frage.


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