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Automatisierter Aktienhandel


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#1 Forex1+

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Posted 24 May 2020 - 03:45 PM

Hallo Traders,

 

aufgrund der absurden Steueränderungen 2021 in Deutschland, wird man sich als Systemtrader von Termingeschäften verabschieden müssen.

 

Wie mein unkreativer Name hier verrät bin ich auf den FX Bereich spezialisiert. Aktien handeln händisch und langfristig ist mir natürlich bekannt aber Aktien automatisiert und kurzfristig handeln überhaupt nicht. Daher mal die Frage:

 

- Wie und wo handelt man automatisiert am besten und günstigsten Aktien? (keine CFDs!)

 

Wichtig für den Systemtrader ist dann natürlich der Anschluss an die eigenen Programme um Kursversorgung+History sowie die Orderexecution anzubinden.

 

Es ist auch bereits möglich über MT5 Aktien zu handeln, was in meinem individuellen Fall den Umstieg erleichtern würde da ich dafür bereits funktionierende Wrapper habe. Die Auswahl an Brokern ist aber derzeit minimal und die Kosten erzwingen vermutlich eine längere Haltedauer als das was ich von FX gewohnt bin. Daher würde ich mich was das angeht auch komplett neu ausrichten wenn es sein muss.

 

Grundsätzlich sind bei Aktien die höheren Kosten ein Faktor welcher vermutlich leider zu einer längeren Haltedauer führt um profitabel zu bleiben. Bevorzugt würde ich keine offenen Trades übers Wochenende halten wollen. Denkt ihr es ist realistisch automatisierten Aktienhandel im kurzfristigen Bereich also "IntraWeek" bzw "IntraDay" profitabel umzusetzen?

 

Freue mich auf regen Input und vielleicht kann der ein oder andere, der 2021 ebenso umstellen muss, hier auch vom Thema profitieren.

 

Viele Grüße


Edited by Forex1+, 24 May 2020 - 03:50 PM.

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#2 whipsaw

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Posted 25 May 2020 - 10:48 AM

Soweit mir bekannt ist, gibt es einige Börsenbetreiber, die ihre Schnittstellen für MT5 geöffnet haben. Darunter sind aber keine Börsen, die Retail-Handel im klassischen Sinne zulassen.

 

FX wird standardmäßig immer OTC gehandelt. 

 

Wie und wo handelt man automatisiert am besten und günstigsten Aktien?


Interactive Brokers hat eine Schnittstelle. Die Saxobank-Plattform ist inzwischen auch Multi-Asset-fähig.
Ansonsten müsstest Du mal schauen, wer alles inzwischen an Brokern an Multicharts bzw. Ninja angebunden ist und ob Dir da einer von den angeschlossenen Anbietern zusagt.


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#3 Forex1+

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Posted 25 May 2020 - 09:02 PM

Danke! Also Interactive Brokers scheint wenn man so liest die Eigenschaft "best overall" zu erfüllen, Saxobank unterscheidet bei den Gebühren recht stark zwischen classic platinum und vip. Auf den ersten Blick sieht da IB etwas günstiger aus oder?, hab vielleicht aber noch Kosten übersehen.

Beide haben API, da findet man einige Sachen auf github das ist schon mal gut.

 

Für MT5 habe ich gefunden:

 

- Admiral Markets invest.mt5 Kursdaten kommen wohl von "BATS" ob die Orders auch darüber laufen oder der Broker intern da was macht müsste man nochmal prüfen.

 

- Just2trade

 

- JFD bietet sogar komplett kostenlosen Aktienhandel an. Der Haken EAs sind für Aktien nicht erlaubt. Und Einlagesicherung von wohl nur 20k ICF (nicht als Sondervermögen geschützt).

 

- Naga (auch kostenlos, irgendein Haken wird es auch hier geben)

 

Was ich mich jetzt noch frage ist ob bei den MT5 Brokern nicht die Sache zu stark in Richtung OTC geht und falls ja ob das dann ein Nachteil ist? (FinTechs wie Trade Republic sind im Grunde auch OTC).


Edited by Forex1+, 25 May 2020 - 09:19 PM.

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#4 Forex1+

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Posted 27 May 2020 - 03:30 PM

Ein Nachteil bei MT5 ist, dass "nur" 100 Charts geöffnet werden können. Wenn man >4000 Aktien scannen bzw darauf Systeme laufen lassen will müsste man 40 Terminals öffnen, also nicht so die beste Grundbedingung.

 

Auf der anderen Seite, eine neue Infrastruktur für zb IB zu schreiben ist auch ordentlich Arbeit. ggf macht es Sinn mit einem Marktscanner erst die interessanten Assets rauszupicken und dann gezielt darauf Systeme anzuwenden.

 

Auf jeden Fall gibt es Ende des Jahres ordentlich Codingarbeit in die Richtung, dank der SPD.

Da diese merkwürdige Machtsymbiose aus CDU+SPD derzeit sogar wieder Aufwind bekommt, kann man davon ausgehen, dass auch in Zukunft die CDU der SPD weiter steuerliche Absurditäten zugesteht um das Prinzip Machterhalt weiterzuführen. Es lohnt sich daher langfristig ohnehin die Infrastrukturen in Richtung Aktienhandel anzupassen. Was noch fehlt ist die Abschaffung des pauschalen Steuersatzes dann werden wenn man gut ist sogar >40% fällig... Das Land wird derzeit extrem Anlegerfeindlich man kann nur hoffen das die SPD irgendwie den Einfluss auf diese Dinge verliert.


Edited by Forex1+, 27 May 2020 - 03:32 PM.

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#5 whipsaw

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Posted 27 May 2020 - 04:40 PM

Wenn man >4000 Aktien scannen 


Du brauchst MT vermutlich wegen der Datenhistorien, oder?
 


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#6 Forex1+

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Posted 27 May 2020 - 07:36 PM

Du brauchst MT vermutlich wegen der Datenhistorien, oder?

 

Nicht unbedingt würde mich auch umstellen wenn nötig aber es wäre grundsätzlich in meinem Fall praktisch da ich die aktuelle Infrastruktur darauf ausgelegt habe. Daten und Orderexecution laufen derzeit noch komplett über MT5. Zumindest bei FX liefert MT5 vom Broker Daten in prima Tickqualität (inkl dynamischer Spreads) als Bid, Ask inkl Zeitstempel(ms/int64) das ist schon eine gute Basis. Ob das bei Aktien überhaupt so wäre müsste man sowieso mal gucken.

 

Grundsätzlich bin ich immer ein Freund von langfristigen Lösungen, wenn MT5 im Vergleich zu IB einfach keinen Sinn macht dann werde ich mich natürlich auf IB einstellen müssen, ich kann es nur jetzt noch nicht so gut beurteilen da bisher beim automatisierten Handel nur Erfahrung mit MT5 als Schnittstelle und FX als Underlyings.

 

Aber bei IB müsste das doch auch alles gehen mit Daten und Orderexecution aus einer Hand/API oder? Zumindest findet man zu History und Livedata solche Dinge, müsste mich aber da nochmal intensiver mit beschäftigen, bin auch noch nicht sicher ob da noch Kostenpunkte sind für die Daten.

https://interactiveb...rical_data.html

https://interactiveb...arket_data.html

https://interactiveb...api/orders.html


Edited by Forex1+, 27 May 2020 - 07:44 PM.

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Posted 29 May 2020 - 08:01 AM

bei IB müsste das doch auch alles gehen mit Daten und Orderexecution aus einer Hand/API


Nach meinem Kenntnisstand wäre das so.

Grundsätzlich ist es aber so, dass man sich die Qualität der Daten genau anschauen muss, je nach Zweck, wofür die Analyse und Weiterverarbeitung dienen soll.
Bei FX bspw. gibt es ja nicht den EINEN, ultimativ richtigen Kurs. Dann ist auch die Frage, wie Daten konsolidiert werden, wie häufig Fehlticks auftreten und ob diese aus den Datenfeeds bereinigt werden.

 

 

 


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#8 Forex1+

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Posted 29 May 2020 - 09:12 AM

Ja alleine die Vor-Kontrolle der Daten für Backtests aber auch für live macht einen nicht unerheblichen Anteil am Code aus sofern man das Ganze ernst nimmt, was zu empfehlen ist. Wenn mal plötzlich eine 0.0 floating im Tick drin ist, dann kann das ein System schon hart aus dem Ruder bringen.

Bei den dezentralen Märkten wie FX steht und fällt alles mit dem Broker, von den Daten für FX hab ich gute Erfahrungen gemacht (MT5 ist da schon eine serösere Welt als MT4), CFD Daten sind eher nicht immer so toll aber sowas handel ich auch nicht.


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#9 Forex1+

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Posted 01 June 2020 - 01:01 PM

Würdet Ihr sagen, dass für den Aktienhandel Daten die genauer als M1 sind überhaupt nötig sind?

 

Ich schätze für M1 Daten benötigt man maximal 300MB pro Underlying für eine ausreichende History mit OHLC+Stempel, man würde also bei 4000 Aktien mit schon 1-2TB Daten auskommen. Wenn man nur mit Close+Stempel arbeiten würde sogar nochmal deutlich weniger.


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Posted 02 June 2020 - 11:01 AM

Würdet Ihr sagen, dass für den Aktienhandel Daten die genauer als M1 sind überhaupt nötig sind?


Das M steht für Minute. 
Wenn Du Fehltick-bereinigte OHLC's hast, ist das ausreichend, um darauf basierend Strategien zu entwickeln/validieren.

Je nach dem auf welche Periode geschaut wird und welche Investment-Horizont definiert ist, kann es Sinn machen, unterschiedliche Intervalle zur Überprüfung zu verwenden.


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Posted 02 June 2020 - 12:26 PM

Ja ich denke auch zum Testen sollte das gehen, man könnte sich während dem Test die Ticks auch aus den OHLC synthetisch generieren sofern man das überhaupt so feinteilig angehen will. Ich überlege daher aber die ganze Zeit auch schon, ob man bei Aktien auch Live einfach "nur" den Close von M1 als einzigen Tick als Systemtrigger nimmt. Soweit ich weiß handeln viele sogar nur EOD(End of Day), sozusagen nur 1 Tick pro Tag (wäre mir zu langfristig). Bei M1Close würden Orderexcutions etc spätestens einmal pro Minute ausgeführt werden, ganz unabhängig auf welcher übergeordneten Zeiteinheit dann die Systeme laufen.

Das würde dazu führen, dass es für die CPU entspannter wird und man die verschiedenen Underlyings sogar iterativ in nur einem Thread abarbeiten lassen könnte, da der Trigger für alle sowieso immer zur selben Zeit kommt.


Edited by Forex1+, 02 June 2020 - 12:39 PM.

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Posted 03 June 2020 - 04:51 PM

Mich würde es mal interessieren, ob shorten von Aktien unter dieser unsäglichen Steuerregulierung "EStG: Verlustbegrenzung für Termingeschäfte auf 10.000 Eu..." fällt. Ist ja quasi auch ein Margin-Geschäft. Wenn Sie konsequent sind, müsste das auch darunter fallen. Habe dazu aber nichts einschränkendes gefunden...


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#13 Forex1+

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Posted 06 June 2020 - 09:10 PM

shorten von Aktien

Reale Aktien gehen wohl nur long. Zwar keine Einzelaktien aber es gibt Short-ETFs wie zB DXSN(Xtrackers ShortDAX Daily UCITS ETF).


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#14 oldschuren

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Posted 07 June 2020 - 08:16 AM

Weiß nicht, ob Dir das nicht schon bekannt ist. Shorten von Aktien direkt ist möglich. Bietet z.B. InteractivBrokers und co. an. Du "verkaufst" die Aktie und IB sucht nach einen Interessenten, der da mitmachen will. Der Leiht Dir die Aktien aus. Daran sind z.B. große Fonds interessiert. Die halten ja manche Aktien über Jahre und verdienen sich mit sowas was dazu. Fällt nicht unter naked short selling weil ja du quasi Aktien vorhanden sind, nur von jemand anderem.

 

 

https://www.captrade.../leerverkaeufe/

 

https://de.wikipedia...iki/Leerverkauf


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Posted 07 June 2020 - 11:28 AM

Bin da noch nicht so im Detail drin, man muss da wohl zwischen Kassageschäft und Termingeschäft unterscheiden, Kassageschäft sind wohl diese 3 Tage zum liefern und Termingeschäft in "Zukunft". Kassa hat mit 3 Tagen einen "Termin" ob es damit fürs EStG auch zum Termingeschäft wird ist eine gute Frage.


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#16 Forex1+

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Posted 13 February 2021 - 04:35 PM

Nochmal eine kurze Frage in die Runde zu den Vorschriften der NYSE für das Pattern-Day-Trading („PDT“).
Hab ich das richtig verstanden: Daytrading ist bei jedem Broker in den USA erst ab einem Nettoliquidierungswert von >= 25000 USD möglich?

Ist das korrekt?


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#17 Bull68

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Posted 13 February 2021 - 08:31 PM

jup

 

If you execute four or more round trips within five business days, you will be flagged as a pattern day trader. Here's where you might be dinged: If you're flagged as a pattern day trader and you have less than $25,000 in your account, you could be prohibited from placing a day trade for 90 days.


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Wer meint alles sei zu jeder Zeit in den Kursen eingepreist, hat den Laden leider noch nicht verstanden!

Happy Trading - Ralf

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#18 Forex1+

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Posted 13 February 2021 - 09:05 PM

Alles klar, also fast, noch eine Anschlussfrage

 

- bei den Brokern zB IB und seinen Introducing Brokern klingt es so als würde das für alle Aktien unabhängig ob Cash oder Marginkonto gelten.

https://www.interact...6438&p=daytrade

https://www.captrade...ay-trading-pdt/

Bei wiki steht allerdings, dass es nur für Marginkonten gilt und nicht für Cash-accounts.

https://en.wikipedia...tern_day_trader

Was ist denn jetzt die Wahrheit, gilt das nur für Margin-accounts oder auch für Cash-accounts?

 

- bei den IB Introducing Brokern in Europa scheint das genauso zu sein, wieso eigentlich denn IB ist doch für die EU jetzt in Ungarn, Irland oder Luxemburg wieso greifen dann die Regeln von NYSE oder FINRA?


Edited by Forex1+, 13 February 2021 - 09:08 PM.

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#19 oldschuren

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Posted 13 February 2021 - 10:16 PM

Pattern day trading rule gilt für Aktienhandel (glaube auch Optionen) in den USA unabhängig,  ob man ein Marginkonto hat oder nicht. Mit Marginkonto hat man Vorzüge wie shortselling, bisschen Hebel und geringe Gebühren. Aber man hat kein Recht auf die Aktie. Dadurch, dass man das Recht auf die Aktien abgibt, kann der Broker intern hedgen und auch shortselling anbieten. Das mindert die Kosten. Wenn das Unternehmen Pleite geht, steht man allerdings da. Captrader über IB Irland haftet für alle Einlagen nur bis 20.000 EUR. 

 

Ich habe mit der Sache ein anderen Problem. Bei Cap habe ich eine Aktienposition und einen Silber-ETF zu laufen. Würde gerne das Depot übertragen. Mit den Aktien wird das bestimmt gehen. Wie sieht es mit dem Silber ETF SLV aus?  Wg. Ungereimtheiten bei der Berichterstattung kann der nicht in Deutschland gehandelt werden. Kann ich den SLV trotzdem übertragen? Nächste Frage, bei welchen Brokern hat man ein Anrecht an die Aktien? Consors, Comdirekt, DKB ?  Denke mal Traderepublic und die ganzen Finetechs Fehlanzeige.


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#20 Forex1+

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Posted 14 February 2021 - 09:56 AM

Pattern day trading rule gilt für Aktienhandel (glaube auch Optionen) in den USA unabhängig,  ob man ein Marginkonto hat oder nicht.


Allerdings steht in vielen Quellen, dass ein Cash Account eben nicht unter die PDT fällt:

 

"The Pattern Day Trading rule regulates the use of margin and is defined only for margin accounts. Cash accounts, by definition, do not borrow on margin, so day trading is subject to separate rules regarding Cash Accounts."
https://en.wikipedia...tern_day_trader

 

"Using a cash account is probably the easiest way to avoiding the PDT rule."

"The only set back with a cash account is you can only use settled funds.
This means when you buy or sell a stock in a cash account, the money takes 2 days plus the trade (T + 2) date to settle before you can use them again.
So for example, if you sold a stock on Monday those funds wouldn’t settle until Thursday…Monday is the trade date then Tuesday and Wednesday are the two days to settle with Thursday having the funds available."

https://www.warriort...d-the-pdt-rule/

 

Das heißt also wohl, wenn man eine Aktie auf einem Cashkonto kauft oder verkauft, braucht das Geld 2 Tage plus das Handelsdatum (T + 2) um abgerechnet zu werden, bevor man es wieder verwenden kann.

Bedeutet wiederum, dass man das Geld nie voll ausschöpfen kann da es (T + 2) nicht nutzbar ist. Oder man muss immer zu viel Geld auf dem Konto haben als man für die Trades eigentlich benötigt womit man dann aber auch gleich ein Marginkonto nehmen könnte crazy.gif  Gar nicht ohne diese ganzen Rules bei den Amis.


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