Tom Next - Daytrading Community: Trading Idee: VarCCI - Tom Next - Daytrading Community

Hallo!

Hier ein einfaches Tradingsystem (keine Ahnung, woher ich das habe). Ich handle damit den DAX long und short über ETFs. Kein System für Daytrader - ein Signal kann auch mal ein paar Wochen gültig sein.

Zunächst die Paramoptimize.afl im include Ordner, die vieles einfacher macht:

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Hier der eigentliche Code:

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Die Signale stelle ich im DAX-Chart so dar:

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Ich verwende keine System ohne eine gründliche Walk-Forward Analyse. Das Bild zeigt die WFA für dieses System vom Februar. Die OOS Equity Kurve (und der Drawdown) sind dunkelgrün, BUy&Hold ist hellblau und die Relative Performance ist giftgrün. Das System hat immerhin fast 18% p.a. gebracht.

 CCI_variable_mit_CARMDD.png (47.28K)
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Kleine Ergänzung: Gehandelt wird am Folgetag zur Eröffnung. Gebühren: 6 EUR pro Trade (entspricht den 5,90 EUR im Direkthandel bei Flatex). Keine Stops.

Moin,

Er zeigt mir leider ein paar Fehler an mit denen ich nicht wirklich was anfangen kann.

Die Zeile "return CCIx;" wird auch noch Angezeigt.

tlu, on Jun 30 2009, 05:55 PM, said:

Tradest du wirklich ohne Stopps? Da muss dann aber schon eine "gewaltige" Ressource an Liquidität vorhanden sein, ansonsten wäre das doch eher wie ein Kamikazieflug..., nur in dem Fall, dass der Kurs dann doch einmal anders läuft.

proudroses, on Jul 1 2009, 08:40 AM, said:

Das traden ohne Stop ist eigentlich nicht das Problem.
Es kommt nur auf das System drauf an und Deine Positionsgröße.

ibelieve, on Jul 1 2009, 07:07 AM, said:

Hm, merkwürdig. Bei mir funktioniert es problemlos. Welche AB Version benutzt du denn?

tlu, on Jul 1 2009, 12:35 PM, said:

War das Problem.

Bei mir sieht das dann so aus.
Stimmt das mit Deinem über ein?

Teste ich zurück seit 1995 geht die TQ aber ziemlich runter.
Gibt wohl auch schlechtere Zeiten für das System.

Eine kleine Erklärung was das System macht?
Wie ist die Logik da hinter?

ibelieve, on Jul 1 2009, 01:19 PM, said:

Es ist letztlich ein CCI, der ein wenig anders berechnet wird und dadurch etwas adaptiv ist.

Ich finde dieses System gut, weil
1. es ziemlich simpel ist. Ich bevorzuge einfache Systeme - komplexe System funktionieren nach meiner Erfahrung in der Realität meist nicht gut.
2. es im Walk-Forward Test gut abgeschnitten hat - und das ist für mich der entscheidende Faktor. Im Vergleich zum normalen CCI hat dieser modifizierte CCI dabei besser abgeschnitten.

Zum Thema Walk-Forward: Wie schon an anderer Stelle erwähnt, bastel ich gerade an einem Code, um eine aussagefähige Walk-Forward Analyse hinzukriegen. Das Bildchen im ersten Posting stammt von einer älteren Version. Es werden diverse einfache Metrics wie CAR, MaxDD, K-Ratio, UPI, R2 berechnet, die hoffentlich eine vernünftige Beurteilung zulassen. Was freilich fehlt, sind Trade-orientierte Metrics wie z.B. #Trades, Avg Profit/Loss usw. Diese Detailinformationen sind im Prinzip alle in der Datei WalkForward.html im AB Programmverzeichnis enthalten. Sie müssten "nur" irgendwie extrahiert werden, und das geht weit über meine Programmierkenntnisse hinaus. Wenn jemand von euch dazu in der Lage ist, wäre das natürlich superklasse. Ansonsten müssen wir wohl warten, bis TJ das in AB einbaut, was sicherlich irgendwann passieren wird.

Quote

Mache ich auch.

Aber wenn ich mir mein Bild anschaue glaube ich kaum das ich wenn ich 2003 damit angefangen hätte
bis 2008 durchgehalten hätte um dann meinen Gewinn zu machen.

Wenn ich mir die Stecken anschaue wo das System Gewinn gemacht hat,
könnten wir uns so langsam wieder dem Ende nähern.

Man muss mal die Zeiten wo es nicht so lief genauer unter die Lupe nehmen, vielleicht findet man ja was.

tlu, on Jul 1 2009, 02:23 PM, said:

ist das ein Smooth-CCI? Also ein geglätteter?

ibelieve, on Jul 1 2009, 03:18 PM, said:

Mit welchen Einstellungen hast du das getestet? Hast du die Default-Parameter genommen oder vorher optimiert?

Auf jeden Fall ist das ein reiner In-sample-Test. In meinem Walk-Forward Test habe ich als In-sample-Periode 2 Jahre genommen und als out-of-sample 3 Monate, d.h. alle 3 Monate wird neu optimiert. Daraus ergibt sich die out-of-sample Equity-Kurve in dem Bild im 1. Posting. Reine in-sample-Tests halte ich für wenig relevant. Ich habe schon zu oft erlebt, dass Handelssysteme ganz tolle in-sample Equity-Kurven hatten, aber im out-of-sample-Test total versagten. Was im out-of-sample Test nicht gut aus sieht, wird daher verworfen, selbst wenn der in-sample-Test sehr gut ist. Ich mache als erstes eine Optimierung über den gesamten Zeitraum, um eine Vorstellung über die zu wählenden Parameter-Bereiche zu bekommen und gehe dann sofort zum Walk-Forward Test. Wobei ich auch hier immer mehrere Kombinationen der IS- und OOS-Perioden teste und auch ggfs. noch die Parameter-Bereiche etwas adjustiere.

ronner, on Jul 1 2009, 03:26 PM, said:

Der Code für diesen Indikator ist ja - wie schon erwähnt - nicht von mir. Im Vergleich zum normalen CCI ergeben sich gewisse Unterschiede, aber ein Glättung ist m.E. nicht zu beobachten. Wie gesagt, hat er im Walk-Forward Test besser abgeschnitten als der normale CCI, und das war für mich das entscheidende Kriterium.

Quote

Ich habe es so genommen wie es ist.
Ansonsten hast Du viele Sachen in Deinem Text wo ich keine Ahnung von habe.

Das einzige was ich jetzt sehe wenn ich mir den Chart anschaue ist,
das es sehr oft Zeiten gibt wo das Programm einfach hin und her schwenkt und das mit dem Nachteil das ich zum Hoch kaufe und zum Tief verkaufe.

Wenn ich jetzt davon ausgehe das ich alle 2 Monate die Parameter ändern muss weiss ich jetzt schon das ich immer 1 Monat zu langsam bin.

Was mir grade auffällt,

ist hier nicht ein Fehler?

Quote

1) sollte doch der voreingestellte Wert sein
2) min
3) max
4) die Schrittgröße beim Optimizer

Liegt die 20 doch Ausserhalb der Auswahl,
oder habe ich jetzt einen Denkfehler?

ibelieve, on Jul 1 2009, 08:21 PM, said:

Du hast recht. Ich hatte die minmax-Werte für die Optimierung angepasst. Kannst ja beliebig ändern und anschließend optimieren.

tlu, on Jun 30 2009, 05:28 PM, said:

Hmmm,

Handelst Du das Ding wirklich Real?

Wenn ja seit wann und hast Du eine Auswertung drüber?

Ich habe mir jetzt verschiedene Einstellungen angeschaut,
aber es gibt immer wieder Zeiten wo der CCI um die Null Linie schwankt und eine Menge Fehlsignale macht.

Kann ich mich nicht wirklich mit anfreunden.

ibelieve, on Jul 2 2009, 03:41 PM, said:

Wie erwähnt, sind für mich die out-of-sample Ergebnisse maßgeblich. Du hast einen einfachen Backtest über einen bestimmten Zeitraum gemacht (mit möglicherweise optimierten, aber fixen Parametern). Im Walk-Forward Test wird dagegen alle 3 Monate neu über die letzten 2 Jahre optimiert und die dann neuen Parameter-Werte benutzt (daraus ergibt sich die out-of-sample Equity-Kurve). Das setze ich auch so konsequent in der Praxis um.

Du solltest dich m.E. wirklich mal mit Walk-Forward Optimierung beschäftigen - siehe http://www.amibroker...alkforward.html. Ist zwar auf Englisch, aber dennoch gut verständlich. In Amibroker lässt sich das jedenfalls sehr einfach umsetzen. Mache dich aber darauf gefasst, dass das relativ lange dauern kann, je nachdem, über welchen Zeitraum durch die Optimierung laufen lässt (in meinem Fall seit 1.1.1996).

Kann es sein das man unangemeldet den Thread hier nicht lesen kann?

Wo bei es bei einer Verlinkung oder Versendung von Seiten hier immer wieder Probleme gibt.

Unserem neuen Mitglied Oldschuren musste ich 5 Adressen senden bis er eine hatte wo mit er bei euch auf die Seite kam.
Vielleicht hat er ja jetzt nach seiner Anmeldung weniger Probleme.

ibelieve, on Jul 4 2009, 09:02 AM, said:

Doch, den Thread kann man auch als Gast einsehen. Die Anzahl an Klicks/Tag ist allerdings begrenzt und gilt für das komplette Forum, aber sobald man sich anmeldet, ist auch diese Limitierung aufgehoben.