Ich lasse ihn mit Unterbrechungen jetzt auf einem vps von Strato handeln. Hatte aber leider Probleme mit denen, die aber auch meine Schuld waren. Vergeben und vergessen. So hier meine Performance. Ich handel einen simple Breakout Strategie. Die anscheinend funktioniert. Allerdings die Einschränkung ist, nur wenn kein Seitswärtsmarkt herrscht. Da habe ich immer noch keinen Plan wie man das "erspürt" Währungen gehen zur zeit gar nicht. Ich handel mit M 30. Weil ich muß ja immer noch arbeiten und kann nicht ständig reinschauen.

Die generelle Schwierigkeit Markttechnik zu programmieren liegt m.M.n. in der Erkennung der 123's. Lt. Voigt sollten nur sogenannte 5 Sterne Setups

gehandelt werden. Als besondere Herausforderung empfinde ich die Erkennung der 123's, die die Basis der 5 Sterne Setups darstellen.

Nach vielen Wochen (oder waren es Monate) in meinem Programmierkeller (leider bin ich kein Super-Programmierer) habe ich nun eine erste Version,

über die die 123-Erkennung durchgeführt wird. Die 123-Erkennung kann über verschiedene Parameter beeinflußt werden. Z.B.

• Anzahl Bars zur Erkennung eines P2 bzw. P3
  
• Sollen Insidebars ignoriert werden,
  
• Wie stehen High/Low des aktuellen Bars zum High/Low des vorherigen Bars
  
• Wie stehen Open/Close des aktuellen Bars zum High/Low des aktuellen Bars
  

Gibt es hier im Forum Interesse an einem Ideenaustausch? Gerne stelle ich dann auch die DLL zum experimentieren bereit.

Ich würde mich freuen, wenn Interesse besteht. Jedoch möchte ich nicht über Sinn/Unsinn von Markttechnik diskuttieren. Damit sind andere Foren schon voll.

Mein System habe ich in C# unter Visual Studio programmiert. Es wird als DLL in ein NinjaTrader-Script eingebunden.

Zum Testen kann das System aber auch außerhalb von NinjaTrader benutzt werden. Die Kursdaten werden dann über eine Textdatei (im NT-Format) eingelesen.

Eddy

Dieser Ansatz eignet sich nicht für jeden Markt!

Wenn Interesse besteht, poste ich dazu noch weitere Informationen, möchte allerdings diesen Thread auch nutzen, damit alle ihr Wissen mit einbringen können und hier noch mehr Informationen gesammelt werden können.

http://vimeo.com/19791089

Hier noch Erklärung zum Indikator jtRealstats, der das DOM abbildet.

ich habe lange ein Forum gesucht, um Erfahrungberichte über das Handeln nach Formationen von Friedrich Dathe zu finden.

Ich handle ausschließlich seine ABCD Formationen als CFD im fDax (bei ActiveTrades - Ger30) im 5M Chart.

Zur Orientierung dienen mir als Indikatoren nur die Bollinger Bänder (klassische Einstellung) und zwei GDs (12 - blau & 50 - rot).

Gehandelt wird die Formation nur vormittags nach 09.00 Uhr und nachmittags nach 15.30 Uhr - also unmittelbar nach Eröffnung der Märkte. Trades werden nur eingegangen, wenn sie konform mit den kurzen (12 / 20) gleitenden Durchschnitten liegen. Der 50er wird nur als Widerstand/Unterstützung mit einbezogen. Gehandelt wird mit einer festen Positionsgröße. Nach 10 Punkten Gewinn wird die erste Teilposition glatt gestellt. Die zweite bleibt weiter im Markt, entweder bis ein festgelegtes Ziel erreicht wurde oder sie wird individuell glatt gestellt.

Ab heute möcht ich diesen Thread wieder mit Leben erfüllen und aktuelle Tradebeispiele posten. Und da fange ich auch gleich an mit einer Formation von heute Vormittag. Mit einer stopbuy - Order bin ich um ca. 10.30 Uhr Long vor einem Punkt d eingestiegen. Nach 10 Pip Gewinn wurde die erste Teilposition glatt gestellt. Die zweite Teilposition habe ich leider viel zu früh aus den Markt genommen. Der Trade hatte noch etwas mehr Potential.

Die ABCD-Short Formation unmittelbar nach 09.00 Uhr habe ich nicht gehandelt, da die kurzen gleitenden Durchschnitte aufwärts gerichtet waren.

Beste Grüße

Peganuss

Was ist eine ABCD-Formation? Ein aktuelles Tief im Markt bildet den Punkt a. Steigt der Kurs im Verlauf an, bildet sich ein Punkt b. Dieser entsteht erst, wenn ein Folgestab wieder ein tieferes Hoch bildet. In der folgenden Korrektur entsteht Punkt c. Punkt c muss über Punkt a liegen. Ein neues Hoch über Punkt b bildet den Punkt d. Jetzt muss wieder eine Korrektur erfolgen (tiefere Hochs bzw. vollständige Korrekturen mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs). Eine vollständige Korrektur ist nicht Bedingung aber wünschenswert. Maximal 3 tiefere Tiefs zum Stab an dem Punkt d liegt sind erlaubt - danach wird die Formation hinfällig. Zum besseren Verständnis einer ABCD-LONG-Formation schaut euch einfach Bild 1 an. Eingestiegen in den Markt wird mit einer StopBuy Order vor dem Punkt d. Der erste Stopp liegt unter dem Tief des aktuellen Korrekturstabes oder auch unter Punkt c.
Eine Sonderform der ABCD Formation ist der Insidebar - siehe Bild 2.
Spekuliert wird auf den Durchbruch durch Punkt d.
Zur Unterstützung werden folgende Indikatoren verwendet: Bollinger Band (Standarteinstellungen) und zwei GDs (12 & 50). Gehandelt werden bevorzugt Formationen die konform zu den kurzen GDs liegen. Der Punkt d liegt idealerweise oberhalb des 20er GD bei LONG-Formationen und unterhalb des 20er GD bei SHORT-Formationen. Der 50er GD und die äußeren Bollinger Bänder signalisieren lediglich mögliche Unterstützungen und Widerstände.

Beste Grüße
Peganuss

Schön das es jetzt auch gute Lektüre zum Thema gibt. Vola hat mich mal auf folgendes E-Book aufmerksam gemacht. Das kann ich jeden, der sich mit diesem Thema auseinander setzen möchte, ans Herz legen:

PDF: The Trade Price Method 1.2.zip

Tread: intraday trend trading with price action

Gerade arbeite ich mich durch das Buch Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader (Wiley Trading) was hier und auch woanders bereits vorgestellt wurde. Sehr gutes Buch zum Thema, aber schon ziemlich anspruchsvoll.

Falls jemand noch Infos zum Thema hat, einfach her damit. Die Sache ist so komplex das es tausend Facetten gibt. Wenn man's aber drauf hat, kann es richtig Spaß machen, denke ich mal... :)

Vorwegs, ich bin ein Neuling in Sachen Forex & Börse. Allerdings handle ich hier mit einem realen Konto.

Ein System zum vorstellen habe ich nicht da es keines gibt. Klingt vielleicht ein wenig banal aber das ist Tatsache. Bei mir gibt es keine Indikatoren oder Oszilatoren, der Chart ist sozusagen nackt bis auf Pivot-Points und eventuell Unterstützung- & Wiederstandslinien. Ich achte auf Chartformationen (Flaggen, Doppeltop/boden etc.), Wiederstände und Unterstützungen, 123-Formationen und Pivotpunkte.

Diskretionärer Handel v.1

Grundsätze

Der Markt hat immer recht!

The Trend is your friend!

Plande deinen Trade und trade deinen Plan!

Risiko

Ich bin noch unentschlossen ob ich 2% oder 1% riskieren soll. Bei 1% fühle ich mich noch wohler, liegt auch daran weil ich schon mit 2% gehandelt habe. Somit lege ich mich auf ein maximales Risiko von 2% fest. Das heisst allerdings nicht, dass jede Position mit 2% Risk eingegangen wird.

Positionsgrössen

Die Grösse wird aus dem Kontostand und dem Stop berechnet. Je weiter der Stop vom Entry entfernt ist, umso kleiner wird die Position. Da ich allerdings Einstiege aussuche die einen niedrigen Stop benötigen, habe ich einen Standardstop von 10 Pip. Bei meiner Accountsize entspricht dass bei 1% Risiko einem Lot und bei 2% 2 Lot.

Handelszeit

07.30 bis 11.00 Uhr Vormittag

13.00 bis 18.00 Uhr Nachmittag

Währungspaare

Primäre Paare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

Sekundäre Paare: USD/CAD, AUD/USD

Timeframe

5-Min und 1-Min, gelegentlich höhere Timeframes zur Orientierung

CRV

Mein Ziel ist es Einstiege zu finden die ein CRV von mindestens 1.5 haben. Das entspricht 15 Pips. Da habe ich derzeit Probleme. Liegt unter anderem daran dass ich Gewinne teils nicht laufen lasse oder Positionen schliessen muss weil ich merke, das wird nix.

Broker

Interactive Brokers

Accountbalance

Wird am Ende des Tages aktualisiert.

CHF 9'371

Ich versuche jeden Trade zu kommentieren. Ich weiss allerdings noch nicht ob ich einfach jeweils den Tageschart posten soll auf dem man alle Einstiege und Ausstiege sieht oder zu jedem Trade einzeln ein Screenshot. Werde wohl letzteres nehmen.

Was nehme ich mir für Morgen vor? Laut Statistik handle ich am Mittwoch am erfolgreichsten, hoffentlich wird das auch so bleiben. Was ich mir aber vornehmen muss, ist, nicht mehr als 15 Trades zu machen. Lieber einen Einstieg auslassen und auf bessere Chancen warten.

Ich hoffe auf einen erfolgreichen Start. Fragen und Kritik höre ich gerne.

Ich persönlich konnte mich damit noch nie richtig anfreunden. Ich widerspreche keineswegs der Notwendigkeit einer sinnvollen Begrenzung, wie vor allem der http://www.equitycurvesimulator.com/ zeigt. Viel mehr suggeriert dieses Vorgehen vor allem in Backtests, dass sich Kapital beliebig steigern lässt. Das relative Risiko bleibt konstant, das absolute Risiko variiert: Risiko ist bspw. immer 3%, aber 3% von 10.000 Euro ist in absoluten Zahlen und vor allem gefühlrt was anderes, als 3% von 100.000 Euro. Kurz könnte man sagen, dass mein emotionales Risikoempfinden sich eher an absoluten Größen orientiert und die Gewöhnung sich langsamer volzieht, als die Veränderung des Kapitalstocks. Dies führt zu Stressempfinden.

Mathematisch ausgedrückt ist der anscheinenden im breiten Konsens - bei z.B. 3% - abgesegnete Risikoeinsatz g(x)=x*0,03. Das absolute Risiko verhält sich somit linear zum eingesetzten Kapital. Siehe Graph 1.

x-Achse: Kapital
y-Achse: Risiko (absolut) für den nächsten Trade
Werte in Euro

Modifikationsparameter des Modells:
Rein subjektiv würde ich mir wünschen, dass ich mit vereinnahmten Gewinnen größere Risiken eingehen würde, aber ab einem gewissen Limit doch eher Gewinnsicherung betreibe. Im Verlustfalle fühle ich mich sicherer, wenn das Risiko überproportional sinkt.

Umsetzung in eine mathematische Formel:
Die Lösung für meine Situation - und sicherlich für viele andere Trader - ist, den Risikoeinsatz mit einer Sigmoid-Funktion abzubilden. Eine Sigmoid-Funktion besitzt eine exponentielle Steigung, einen Wendepunkt und ein degressives Auslaufen. Perfekt für meine Ansprüche. Das Ergebnis ist in Graph 2 abgebildet: f(x)=300+300*tanh((x-10000)/2*0,0005)



Der Wendepunkt liegt auf dem eingangs vorhandenen Kapital (hier 10.000 Euro) mit einem ersten Risikoeinsatz von 300 Euro (3%). Im Gewinnfall (Kapital > 10.000 Euro) wird ein erhöhtes Risiko eingegangen bis eine von mir persönlich festgelegte Zielgröße erreicht wird. Das Risiko eines jeden weiteren Trades nimmt rapide ab, es erfolgt Gewinnsicherung. --> Beschleunigungsphase mit Gewinnsicherung
Umgekehrtes Verhalten ist im Verlustfall (Kapital --> Entschleunigungsphase mit Kontosicherung

Graph 3 verdeutlicht den positiven und negativen Hebel auf das Risiko im Vergleich zum Standardvorgehen und zeigt eine Art Cap im Risiko zum Zwecke der Gewinnsicherung.

Das Vorgehen ist also wie folgt:

• ich lege Tradingkapital bereit (z.B. 10.000 Euro)
• ich lege das initiale Risiko fest (z.B. 3% = 300 Euro)
• neu und wichtig: ich lege ein persönliches Ziel fest (z.B. 20.000 Euro)
• diese Parameter setze ich in die Formel ein

f(x) = y+y*tanh((x-w)/2*s)
y: Wendepunkt Risiko = initiales absolutes Risiko
x: Kapital zum Zeitpunkt des Trades (Variable)
w: Wendepunkt Kapital = anfangs zur Verfügung stehendes Kapital
s: Steigung, "Steilheit"

Zu visualisieren unter:
http://rechneronline.de/funktionsgraphen/

weiss jemand von euch ob dieses Buch von Rene Wolfram (2013 Dritter bei der Trading-WM) jemals erschienen ist?

'Multi-Market-Trading: Herausragende Strategien Für Jeden Markt Zu Jeder Zeit'

http://www.beck-shop.de/Wolfram-Multi-Market-Trading/productview.aspx?product=9862121

http://books.google.de/books/about/Multi_Market_Trading.html?id=vmOhpwAACAAJ&redir_esc=y

Lutz

Habe die Seite heute mal aus dem Rechner gegraben, liegt da schon ewig rum.

Recht interessant, wenn der Autor sich seine Word Dokumente auch etwas vergolden lässt...

Es geht um Price Action in Verbindung mit Gaps und Wide Range Bars, allerdings schon ab M1 bis ∞

Beispiel:

Zur der Erklärung des Ansatzes, (Die ersten 3 Kapitel sind for Free) geht es hier

(Der Link führt auch zu seinem Forum, der Datei Download for Free, reicht imho aber auch schon für den Überblick, wer mehr möchte -> Kostenpflichtig)

Die Hauptseite des Anbieters findet sich hier

(Keine Werbung, nur für neugierige)

ich brauche mal dringend eure Hilfe!

Ich benutze Prorealtime als Chartsoftware und würde mir nun gerne einen Scanner/Screener einrichten.

Nun gibt es vllt unter euch den ein oder anderen der mir helfen kann, denn ich schaffe es nicht alleine mir so etwas zu "basteln".

(Ich habe diesbezüglich, leider vergebens, schon den Kundenservice kontaktiert.)

Nun zu dem Screener, was suche ich?

1. Er soll erst einmal alle Aktien mit einem Volumen aussortieren, welches z.B. unter 230.000 Aktien ist.

Indicator1=Volumen

c1=(indicator1>=230000.0)

Soweit so gut, das habe ich hinbekommen, soweit ich das beurteilen kann.

2. Im zweiten Schritt sollte er eig. nichts weiter machen, als mir den Abstand vom aktuellen Kurs zum EMA20 in % anzuzeigen.

Da jedoch nach einem Kriterium gesucht werden muss (so wurde mir das mal mitgeteilt) sollte man hier z.B. angeben, dass der Abstand vom Kurs zum EMA20 min 1,5`% betragen soll, alles was nun darüber liegt wird nun angezeigt und ist auf-/absteigend sortierbar.

Das habe ich mir mal gebaut, naja das Ergebnis war mehr als unbefriedigend!!

if close > ExponentialAverage[20](close) then

c1=(ExponentialAverage[20](close) * 100/ close) > 1,5

else

c1=0

endif

screener [c1]((ExponentialAverage[20](close) * 100/ close) as "critere")

Anbei die Grafik, was dabei rauskam, aber mit 80% in der Formel...

Am Schluss sollten zwei Screener vorhanden sein.

1. Abstand vom Kurs zum EMA20 - min. 1,5 % - wenn der Kurs über den EMA20

2. Abstand vom Kurs zum EMA20 - min. 1,5 % - wenn der Kurs unter dem EMA20

Mir kommt es eig. so vor als ob das so schwer nicht sein sollte, aber ich bekomme es einfach nicht hin...

Ich wäre super dankbar wenn mir eventuell jemand helfen kann.

Viele Dank und schöne Grüße

TD

Ach, noch einer von der Sorte, um Gottes willen!

Freut mich ungemein noch einen weiteren Ross Anhänger hier zu haben, vielleicht hast du ja dem auch etwas beizusteuern:

ibelieve_Thread

Hi Vola,

dazu müsste ich erst einmal alles durchlesen, ihr habe ja schon einiges zusammen getragen. Habe es kurz mal überflogen.

Tja der gute Roos manchmal ist seine Methode doch Gold wert. So konnte man den Verfall des EUR/USD von 1.60xx-1,23xx) Mitte 2008 genau voraussehen.

Es war ein Ausbruch aus der Schiebezone nach 21 Wochen. Ja den W-Chart den gucken Daytraden nur selten an. Bei mir war es auch nur Zufall, aber noch früh genug bei der 17. Woche. Hatte das in einen anderen Forum dann dokumentiert, aber keiner wollte es glauben!

Auch der andere Wendepunkt 6 Monate später war ein Bruch der Schiebezone auf dem D-Chart.

MfG Michael

Das ganze orientiert sich zwar zum Teil an der Elliot Wellen Theorie, ist jedoch in den Regeln viel, viel einfacher, leicht überschaubar und schnell umsetzbar.

Letztendlich dreht sich mal wieder alles um Pivots und der sicher vielen bekannten AB = CD Theorie.

Goodman Wave lässt sich recht gut mit Fibonacci Ansätzen verbinden, wer Elliot sagt, ist ja auch sehr schnell bei den Fibonacci Verhältnissen angelangt. Umgekehrt ist es ja genauso.

Viel dazu erklären kann ich momentan zeitlich bedingt nicht, wer nach den Bildern und der Word Datei neugierig geworden ist, wird über Google und Google Bildersuche mit dem entsprechenden Suchbegriff aber sicher schnell fündig.Sucht einfach mal nach "Goodmanworks" oder "Goodman Wave"

Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte, ich habe vor Monaten 2 Bilder zum Ansatz Picassoriert, weitere Details sind dann der Word Datei und dem eigenem Research zu entnehmen.Zum besseren Verständnis habe ich bewußt Renko Charts gewählt, geht zwar in jedem Zeitorientierten Chart ebenso, im Renko Chart ist es m.M.n. aber für das ungeübte Auge schneller sichtbar bzw. zu verstehen.

Viel Spaß !

GoodmanWaveTheory_Basis Set up.doc

Youtube Videos

Der Sinn ist hier nicht etwa die beste Performance herauszuziehen, sondern vielmehr einfach zu prüfen, wie gut die eigenen Fähigkeiten des Chart-Lesens sind. So kann man schnell prüfen, ob und wie schnell man Formationen oder Trends auf den ersten (oder zweiten) Blick erkennt. Wer noch nie mit "echtem" Geld gehandelt hat, bekommt dabei insbesondere ein Gefühl, wie lange das Geld, bei welchem Risiko reicht und wie lange es im Tageschart manchmal dauern kann, bis sich Gewinne einstellen, bzw. wie schnell diese wieder abgegeben werden. Ein sehr schönes Spielzeug ... und vielleicht auch für die Pro's ein Besuch Wert; denn es wird immer der Vergleich des eigenen Tradings zur Buy-and-hold-Strategie angezeigt (was einfach nett ist ).

http://chartgame.com/

Wer die Simulation von inspectd.com schon kannte (DarthTrader hatte den Link schon mal hier gepostet, aber mittlerweile sind die alten Betreiber pleite) wird sich desto mehr freuen, dass die Anwendung nun eine Übersicht der Trades und eine kleine Performance-Zusammenfassung anzeigt.

So sieht das ganze dann aus:

CRV liegt oftmals bei 3/1 und höher. (siehe Links)

Es wird bei dieser Formation meist nur vom Einstieg gesprochen, ich benutze sie aber zunehmend auch zum Ausstieg oder zum drehen einer Position.

Internet ist schon eine Wundertüte, wenn man nach dieser Formation Ausschau hält, hat man nach 10 Minuten 3 verschiedene Setup Definitionen

http://investmentsre...al-pattern.html

http://www.trading-n...2b-reversal.htm

http://www.mudraa.co...b-patterns.html

Um die verschiedenen Erklärungen dieses einen Setup`s komplett zu machen, habe ich noch nen Bildchen mit meiner Version Picassoriert:

Die Unterschiede des Shorteinstiegs, einmal an Tief der grünen Kerze, die anderen skizierten "fast Einstiege" am Tief der Weissen Kerze sind Renko Chart bedingt, da die Grüne Kerze eine Kerzenlunte aufweist, die anderen jedoch nicht.

Um das ein wenig zu verdeutlichen habe ich noch einen anderen Renko Chart skizziert:

Vielleicht nutzt es der eine o.a. ja schon und hast Lust seine Erfahrungen zu posten

Ich kenne keine Quelle wo beschrieben wird wie das Trendalter präzise definiert wird. Warum das so ist kann ich mir leider fast schon denken denn in meinen Augen entscheidet ganz allein der Markt wie lang ein Trend sein wird. Am Anfang geht es noch, denn sobald ein Trend nach Markttechnik definiert ist kann man sagen wir befinden uns am Anfang eines Trends. Und ab diesem Punkt wird es in meinen Augen schwerer. ZB. es kommen dann 3 Korrekturen und P2 wird wieder durchbrochen, sind wir nun in der Mitte oder gar am Ende?! Ich bin nun zu der These gekommen, dass die Anzahl der Zyklen (Bewegung/Korrektur) oder simple Pipabstandwerte keine Basis für eine Trendalterdefinition sein können. Sinnvollere Definitionen bzw Anzeichen für ein Abschwächen des Trends wären in meinen Augen zB, dass die Gesamtbewegung abschwächt was zB auch in Divergenzen zu erkennen wäre oder auch das Korrekturen Impulsiver werden etc. So mal grob mein Bild der Sache.

Denkt ihr ein Trendalter ist überhaupt in der Praxis definierbar? Wenn ja, was sind in euren Augen sinnvolle Ansätze von Definitionen/Einteilungen? Freue mich über Meinungen/Erfahrungen/evt.Statistiken etc.

Beste Grüße euer Forex1+

Stoploss (PDF Link)

Zu allererst: Bei solchen Themen kreuseln sich mir normalerweise die Nackenhaare.. Es mag ja gewisse Mysterien geben, für die es einfach keine Erklärungen gibt. Vllt etwas übersinnliches, wer weiß das schon... Für den gesamten "Esoterik-Kram" kann ich nicht genügend Verständnis aufbringen. Ich glaube in erster Linie an das, was ich sehe und für logisch befinde..

Doch das haut mich wirklich vom Hocker:

Durch Zufall bin ich eben auf den Artikel "Moon-Trading – Externe Zeitprojektionen - Trading nach den Mondphasen" von Harald Weygand gestoßen. Von Herrn Weygand halte ich persönlich viel, auch wenn die Forex-Millionär-Sache schon komisch ist.

Gut, dachte ich mir, probiersts halt auch mal aus und legst dir die Daten für Voll- und Neumond auf den DAX-Tageschart. Ihr seht das Ergebnis... Einfach nur krass!! Fast taggenaue Signale (max. 3 Tage Abweichung) für rel. Tiefs bzw. Hochs.

Hier der Link zum Mondkalender:

Beeindruckend! Echt beeindruckend! Leute was denkt Ihr?

Ich bin gespannt auf Eure Meinungen und/oder Erfahrungen...

LG André

ANMERKUNG: zum Chart...

"Vorhersage für" ist log. Weise das Datum für den jew. Mond.

"HIER" ist das Datum des Pfeils. Es kann sich vom Datum der Vorhersage unterscheiden, wenn sie auf einen Wochenende oder einen Feiertag fällt. Da hab ich dann log. Weise den nächstgelegensten Tag genommen.

Auffällig ist, dass die "Signale"(Datum) niemals vorgreifen, sondern, wenn nicht auf den Tag genau, max. 2-3 Tage später erfolgen.

Am beeindruckendsten sind für mich die Signale im Q3 und Q4 für 2009, welche eine schöne "Bewegungs"umkehr zur Folge haben.

(Rechte Seite -> Links)

http://tradeinniftyonly.blogspot.de/

Im Zusammenhang mit FX habe ich den Begriff öfters gesehen, auf den Grund gegangen bin ich dem Akronym allerdings erst heute.

Bird Watching In Lion Country ist eine Handelsstrategie, die angeblich sehr gute Ergebnisse bringen soll. Weiss jemand etwas genaueres darüber bzw. handelt nach dem System?

I like the trading methodology BWILC. Am trading it now with great results. In my opinion, once you grasp the logic behind it, which is nothing more than the old 1-2-3 forex trading method except on a large time scale. 1. being the highest top, which is resistance and a low point 2. being support and aiming for 3. which would be the median line. The methodology is as discussed by Joe Ross, and other traders long before certain people claimed it as theirs. The system does have other good points such as leverage. It is definitely worth the price. Again this is just my take on the subject and my opinion on it. I am no way an expert on how Mr. Du Toit trades. Overall I give the methodology an A+.

http://www.forexpublications.com/?p=27

Noch darf geraten werden, wer der Anbieter ist.

Soll eben keine Werbung sein.

in der aktuellen der Traders' D ist ein, wie ich finde recht guter, Artikel der auf die verschiedenen Einstiege an Durchbrüchen durch S/R Zonen eingeht und die sich ergebenden CRV und andere Vor- und Nachteile der Varianten beleuchtet. Desweiteren geht es um pyramidisieren beim Einstieg in Trends.

Leider habe ich darüber online nichts gefunden, bleibt wohl bei Interesse nur der Blick ins Heft.

Lutz

Im Wesentlichen geht es darum, bei einem Verlusttrade die Positionsgröße zu verdoppeln, und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Das klingt zunächst bestechend einfach und logisch. Die Strategie ist "geeignet" für Roulette, FX und ähnliche "Glücksspiele".

Wikipedia sagt dazu (danke Mythos ^^):

Als Martingalespiel oder kurz Martingale bezeichnet man seit dem 18. Jahrhundert eine Strategie im Glücksspiel, speziell beim Pharo und später beim Roulette, bei der der Einsatz im Verlustfall erhöht wird.

 

Beschreibung [bearbeiten]

Die klassische und einfachste Form der Martingale, die Martingale classique ist das Doublieren oder Verdoppeln und sei anhand des Roulette-Spiels illustriert.

Der Spieler beginnt mit einem Einsatz von einer Einheit (einem Stück) auf eine einfache Chance, z. B. Rouge oder Noir.

Der Martingale-Spieler setzt zumeist auf die Perdante (siehe Marche), das ist diejenige Chance, die zuletzt verloren hat: ist die Kugel zuletzt auf Rouge gefallen, so setzt er daher auf Noir.

Verliert er, so setzt er im nächsten Coup zwei Stück, verliert er wieder, so setzt er vier Stück, usw. Sobald er gewinnt, sind alle bis dahin eingetretenen Verluste getilgt, und der Spieler darf sich über einen Gesamtgewinn von einem Stück freuen. Nach einem Gewinn setzt er seinen Angriff auf die Spielbank wieder mit einem Stück fort.

Dieses scheinbar sichere System funktioniert aber nicht - wovon sich unzählige Spieler trotz gegenteiliger eigener Erfahrung nicht überzeugen lassen: Viele Spieler übersehen, dass ein fortgesetztes Verdoppeln spätestens bei Erreichen des von der Spielbank vorgegebenen Maximums (d. h. des Höchsteinsatzes) nicht mehr möglich ist, zumeist jedoch schon wesentlich früher an der Begrenztheit des eigenen Spielkapitals scheitert.

Wer z. B. mit einem Spielkapital von 1000 Stück konsequent Martingale spielt, der wird zwar mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine gewisse Spielstrecke (z. B. 50 Coups) mit einem bescheidenen Gewinn in Höhe von ca. 25 Stück abschließen, er trägt aber das im Allgemeinen völlig unterschätzte Risiko, das gesamte Vermögen zu verlieren: insgesamt ist die Gewinnerwartung negativ; d. h. auf lange Sicht gewinnt die Spielbank.

Gerade in dem Umstand, dass ein Martingale-Spieler relativ häufig kleine Gewinne erzielt und auf den sicher eintretenden Totalverlust eine geraume Zeit warten muss, liegt die Erklärung für das Phänomen des sprichwörtlichen Anfängerglücks: Wer im Laufe eines Spielabends nicht ständig mit gleich hohen Einsätzen spielt, sondern die Einsätze in welcher Art auch immer steigert, hat – so wie ein Martingale-Spieler – relativ gute Chancen, etwaige Verluste zurückzugewinnen und zu guter Letzt doch mit einem positiven Saldo abzuschließen.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel

Leider funktioniert das System auf Dauer nicht wirklich. Das einfache Verdoppeln etc. klingt zwar so einfach wie Millionär zu werden ("man brauch 10.000 € nur 7 x verdoppeln!") - aber es funzt in der Praxis nicht so easy.

Im Wiki-Link findet man umfangreiche Rechnenbeispiele, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, stattdessen zeige ich das mal anhand eines praktischen Beispiels im Spot-FX-Markt.

Dazu habe ich mit MultiCharts 6 beta 3 (Easylanguage/Powerlanguage, Code funzt also auch mit Tradestation) einen Code geschrieben, der auch hier im Anhang zu finden ist.

Die Strategie macht nichts weiter, als die Position, wenn der letzte Trade ein Looser war, mit einem Factor zu multiplizieren und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Gibt man Factor = 2 ein, verdoppelt sich also die Positionsgröße immer. Aufgrund des Spreads und der Kommissionen reicht das aber nicht ganz aus um die Verlustserie mit einem Schlag auszugleichen, weshalb ich einfach mal den Factor 2.5 und TP/SL von 11 Pips eingestellt habe.

Gesetzt ist das System auf EUR/USD für die ganze letzte Woche, und zwar Tickbasiert mit getrennetn Bid/Ask-Kursen, also genauer geht es nicht.

Hier mal die Zusammenfassung für einen Backtest:

Sieht nett aus! Dafür dass man mit einer Positionsgröße von 100 angefangen hat...(1 Lot ist üblicherweise 100.000!).

Schaut man genauer hin sieht man den großen DD...(es waren insgesamt 727 Trades)

Oh je...

Eine zufälle Auswahl der Trades:

Schauen wir uns den Bereich mit den großen DD an:

Hier sieht man ganz deutlich, wie sich die Positionsgröße aufbaut.

Wir haben mit 100 angefangen, und innerhalb von 10 Verlusttrades baut sich die Posigröße auf 381.469 auf!

Um diese Verlustserie auszugleichen, mussten wir als nächste Posi 953.674 in den Markt gehen...jetzt stelle man sich mal vor, man hätte nochmal 3 Verluststrades mehr gehabt.

Wohlgemerkt, das sind nur Trades von einer Woche. Ich habe mal diese Woche öfter gebacktestet (durch den Zufallsgenerator im Code ob long oder short kommen immer andere Ergebnisse heraus), da waren auch noch heftigere Sachen dabei.

Hier mal noch ein Bspl mit einem TP/SL von 4 Pips:

12 Loosertrades macht knappe 60 Lots....! (Der Gewinnertrade ist hier kleiner weil der Factor von 2.5 nicht ausreicht um den Spread/Kommissionen zu decken bei der geringen SL/TP-Pipzahl).

Das Ganze gilt genauso mit anderen Timeframes, H1, D1 etc - nur dass es länger dauert.

Fazit: früher oder später killt es den kompletten Account.

Und hier der Code, fall es jemand selbst probieren möchte (auch im Anhang in der zipDatei zum importieren zu finden).

// Demostrategie fuer MultiCharts 6
// Autor: Henrik, www.tom-next.com
// Mai 2010
//
// Anwendung: auf EUR/USD S15 setzen z.B.
//

Inputs:
BeginningSize(100),  // Positionsgroesse, mit der Begonnen wird
MultiFactor(2.5),	// Factor, um den die letzte Positionsgroesse multipliziert wird bei Verlust 
PipsDifference(10),  // SL und TP 
OnePipIs(0.0001);	// Ein Pip ist... (um es auf verschiedenen Instrumenten zu testen)

Variables:
Posisize(1),		   // Interner Factor
Zufall(0);			   // Zufallsvariable fuer Long/Short


Zufall = Random(1);  // Zufallszahl zwischen 0 und 1 wird gebildet


// Wenn Zufallszahl groesser als 0.5 dann gehe long... 
If marketposition = 0 and Zufall > .5 then begin
Buy ( "Long" ) this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;

// Wenn Zufallszahl kleiner als 0.5 dann gehe short... 
If marketposition = 0 and Zufall < .5 then Begin 
sellshort ("Short") this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;


// Ausstieg bei Longposi
If marketposition = 1 and CurrentBid >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("TPl")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = 1 and CurrentBid <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("SLl") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

// Ausstieg bei Shortposi
If marketposition = -1 and CurrentAsk <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("TPs")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = -1 and CurrentAsk >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("SLs") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

Und im Anhang eine Exceldatei mit einer kompletten zufälligen Auswertung (man beachte die Reiter unten, ist sehr umfangreich!)

Wenn jemand andere Instrumente mit anderen Parametern mal getestet haben will kann auch hier nachfragen, dann werde ich das machen.

eHenMartingaleDemo.zip

EURUSDeHenMartingaleDemoBack_TestingStrategyPerformanceReport.xls

Ich mache hier mal den Anfang mit einer Formation die ich sehr häufig intraday handle und setze die Folge nächste Woche mit einem Video zu SKS-Formationen fort.

Das Traden der Formationen beruht nicht nur auf den Nutzen des Abbildes selbst, sondern auch auf zusätzlichen Ideen und weiteren Beobachtungen zum Marktverhalten.

Für das Bullishe-W gilt, dass es besonders stark ist, wenn ...

• das linke Tief (linker Schenkel) ein signifikantes Swing-Low ist,
• das rechte Tief (rechter Schenkel) höher ist als der linke,
• die Nackenlinie (Hoch in der Mitte des W's) ein vielfach getesteter Preis ist.

Die Umkehrformation für die Shortrichtung ist dann das "Bearische M".

Als Beispiel hier ein älteres Video, in dem ich diese Formation gehandelt und eine paar zusätzliche Gedanken festgehalten habe, insbesondere wird hier der Nutzen in Kombination mit einem Trendbruch beschrieben.

http://vimeo.com/25024454