gibt es Broker bei denen man Futures (keine CFDs) über Metatrader handeln kann?

Grüße F1+

Today is the last day of open-outcry trading in the Intercontinental Exchange (ICE)-owned pits in lower Manhattan where commodities such as cotton, coffee, cocoa, sugar and orange juice are traded

verwendet von euch jemand die CoT Daten http://www.cftc.gov/...aders/index.htm (die Nutzung wurde z.B. von Larry Williams beschrieben) für längerfristige Trades mit dem Trend oder als Filter im kurzfristigeren Bereich?

Lutz

da ich noch nicht so ganz die Übersicht hier im Forum habe, hoffe ich halbwegs die richtige Kategorie getroffen zu haben (und das es einen solchen Thread noch nicht gibt).

Welche Futures tradet ihr Abends?

Abgesehen von den persönlichen vorlieben (nicht jeder kann alles erfolgreich traden!!) würde mich interessieren welche Märkte ihr nach 18/19 Uhr dt. Zeit angeht.

Danke

Don Vito

Euro-OAT-Futures: Einführung von Futures-Kontrakten auf langfristige französische Staatsanleihen

oat_fr.pdf

Frankreich-Future sorgt für Aufregung

 

Am Montag führt die Deutsche-Börse-Tochter Eurex einen Future auf französische Staatsanleihen ein. Und das knapp eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen. Mehrere Kandidaten vor allem aus dem linken Lager wittern eine Verschwörung

.

 

 

 

Wohl selten dürfte ein Finanzprodukt der deutsch-schweizerischen Terminbörse Eurex auf so viel Aufmerksamkeit und Kritik gestoßen sein wie die Oat (Obligations Assimilables du Trésor), der neue Terminkontrakt auf französische Staatsanleihen. In französischen Medien ist die Rede von einem "Finanz-Attentat" und einem "Staatsputsch". Und linke Präsidentschaftskandidaten wie Jean-Luc Mélenchon von der kommunistischen Linksfront (Front de Gauche) sehen schon eine "neue Finanzwaffe gegen Frankreich". "Die Deutsche Börse hat ein Mittel gefunden, um dem französischen Volk an die Gurgel zu gehen", wetterte der Altlinke auf einer Protestkundgebung vor der französischen Börse.

 

 

Quelle: ARD Boerse

ich habe die letzten Wochen intensive Analysen zu meinem Dax-Trading durchgeführt und komme auf folgende Gedanken,

die ich gerne mit Euch teilen möchte:

Setup:

Ich trade den FDax auf 5 Minuten-Basis, folgende Charts schaue ich mir an: 5 Minuten mit EMA20 mit Volumen, 60 Minuten mit EMA20,

225 bzw. 175 TickChart mit Volumen. Sonst keinerlei Indikatoren. Ziel ist es pro Trade bei entsprechendem Volumen ca. 20% der Dayrange

zu erwirtschaften, bei niedrigem Volumen 10 Punkte.

- Kein Overnight!

- Keine Trade länger als 90 Minuten

- ca. 5 Trades pro Tag (hauptsächlich bis ca. 16:30 Uhr, danach eher S&P 500, Russel 2000)

Entry und SL

Da ich beim Dax eine "Ungenauigkeit" von ca. 15 Punkten sehe, aber trotzdem meinen Stop eng setzen möchte, muss ich ohne Preistrigger

traden! Das 20% Ziel wird ansonsten m. E. unerreichbar, wenn ich einen Preistrigger von 10-15 Punkte annehme, der Markt 10-15 Punkte ungenau

schwankt und ich noch einen Stop von 15 Punkte brauche. D. h. ich suche mir einen Preis, der mich interessiert und hochwahrscheinlichen Pullback

oder Reversal darstellt. Auf diesen lege ich eine Limitorder mit einem Stop so um die 15 Punkte, ggfs. weniger, wenn ich mir sehr sicher bin.

Reversals finde ich via VolumeProfile, Pullbacks via "old support is new resistance" oder EMA20.

Zwei Strategien

Wird meine Limitorder gefilled, fahre ich zweigleisig. Teilgewinn 1 ist eine 1/1 Chance. Ich bin erwarte hier eine Trefferquote über 50%.

Teilgewinn 2 ist eine 1/2 bis 1/5 Chance. Wird Teilgewinn 1 realisiert, wird SL auf Breakeven für die verbleibende Position gesetzt.

Diese zwei Strategie beruhigt und ermöglich es Gewinne laufen zu lassen. Niemand weiß, wie weit der Kurs läuft.

Vorzeitiger Exit via "AntiTrigger"

Fehlen entsprechende Signale bzw. kommen Trigger für Gegentrend wird ausgescaled oder früher auf Breakeven gezogen oder es wird alles

vorzeitig geschlossen.

Trailing

... nur, bei Position 2 und Chancen oberhalb von 1/2.

Dieses Vorgehen eignet sich hauptsächlich für die Handelszeit bis ca. 13:30 Uhr. Wenn die Amis den Markt bestimmen, gehe ich anders

vor und trade auch nur selten EUREX-Futures. Sehr schmerzhaft musste ich feststellen, dass der Charakter des S&P 500 ein ganz anderer ist, als beim

FDAX. Unter Umständen führt das dazu, dass morgentliche Gewinne verballert werden oder abendliche Gewinne am nächsten Morgen verballert werden.

Vielleicht hilft es dem ein oder anderen, anstelle des S&P nachmittags bzw. abends den Russel 2000 oder S&P MidCap 400 zu traden. Aber Vorsicht,

unter Umständen viel schlimmer als der FDAX!

Beste Grüsse,

der bs.trader

Kann man mit einem kleinen Konto denn überhaupt sinnvoll traden?

für die Wahl des "richtigen Futures" habe ich mal eine

einfache Zusammenstellung auf Basis der durchschnittlichen Dayrange zusammengestellt:

Die Berechnung ist Punkte (aus ATR 14 Tage) / TickSize * Tickwert.

Beispiel:

FDAX = 210 Punkte / 0,5 TickSize * 12,50 EURO = 5.250 EURO

Also:

FDAX 5.250 EURO

BUND 1.000 EURO

ESTOXX 750 EURO

ES (S&P 500) 1.650 USD

YM (Dow Jones) 1.410 USD

Nasdaq 1.260 USD

Als einfache weitere Hausnummer folgende Überlegung:

Als Ziel nimmt man 15 - 25% der Dayrange und als Risiko dann 10 - 15%

der Dayrange. Das ist sicher sehr vereinfacht, hilft aber vielleicht dem

ein oder anderen bei der Entscheidung, welchen Future er handeln soll aus

Sicht des RM/MM.

Gruß vom Taunus,

bs.trader

Short Selling Restriktionen weiter ausgebaut

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass die Restriktionen in Frankreich, Italien und Spanien erweitert wurden. Im Zuge dessen ist es nicht mehr möglich, ungedeckte short Positionen auf folgende Indizes einzugehen:

 

Eurostoxx 50

CAC40

MIB30

 

Bitte beachten Sie auch das cash- und futuresbasierte Derivate hiervon betroffen sind, deren Basiswert einer der obigen Indizes ist.

Was ist davon zu halten? Hab über google nichts zum Thema gefunden. Kann man jetzt keine Futures mehr auf EUROStoxx und CAC40 handeln? Erst wenn jemand Short geht und sich gleichzeit jemand bereits erklärt long zu gehen wird ein Kontrakt gebildet und das OpenInterest steigt um 1. Ist doch so?!?

Mit NT und IB dasselbe. Es scheint nur beim FGBL zu sein, jedenfalls ist es mir bei den Stocks oder bei FX nicht aufgefallen. Es tritt recht häufig auf, wie man sieht. ICH KANN SO NICHT ARBEITEN!!! ^^

Ist das bei euch auch so?

Was tun?

Eigenen Datenfeed abonnieren oder gibt es irgend eine andere Lösung?

Gibt es eine Möglichkeit, sich zusammenhängende Futures-Daten zusammenzustellen? Für Backtests und Optimierungen.

Wie macht ihr das wenn ihr etwas länger backtesten wollt?

Vielleicht am Beispiel NT mit Kinetick/IB...oder MC mit IB.

Führt ihr die einzelnen Futures per Hand zusammen zu einem neuen "fiktiven" fortlaufenden Instrument?