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Kommen wir zum 2. Teil: Der Auswertung der GAP-Close-Strategie im EURUSD. Der EURJPY und GBPUSD folgen in Kürze. Ich hatte doch heute morgen tatsächlich angefangen, den Kurs der Vergangenheit von Hand nach GAPs an Montagen abzusuchen . Nach 30 min flimmerte es mir vor den Augen und ich hatte noch keinen GAP über 50 PIPs Abstand zum Wochenendkurs im EURUSD gefunden. Also mal kurz gegoogelt und ich habe doch tatsächlich auf MQL4Code Base einen EA gefunden, den ich sehr gut zum Backtesten verwenden kann. Hier der Code: Man stellt den Mindestgap (50 PIPs) und die Lotsize sowie Long oder Short oder beide Richtungen ein und los gehts mit dem Test. Ernüchterndes Ergebnis: Im letzten Jahr gab es nur einen GAP größer 50 PIPs im EURUSD und der war vom 9.-11.Mai 2010. Den habe ich auch gehandelt. Hm, ein bisschen mager, um darauf eine Strategie aufbauen zu können. Also habe ich die letzten 6 Jahre mit den gleichen Parametern gescannt und bin auf gerade mal 33 Trades gekommen. Alle wurden im Gewinn geschlossen, wobei der längste Trade vom 29.09.2008 bis zum 18.12.2008 lief, wobei die Equitykurve schon arg in den Keller ging. Ich habe ein 500-Euro Konto mit 1 Microlot simuliert, also mit 0,5% vom Kontostand. Ein Stop ist in diesem EA natürlich nicht vorgesehen. Aber darum ging es ja hier auch gar nicht. Die Tabelle des Backtests habe ich um die Spalten MinusPIPs, Bemerkungen und Tradedauer ergänzt, dafür die Positionsgröße, Gewinn und Kontostand entfernt. MinusPIPs ist die Spanne, die der Trade ins Minus gelaufen ist. Hier findet ihr die Tabelle: Mal schauen, ob ich die beiden anderen Pairs auch noch heute checke, ansonsten reiche ich die nächste Woche nach. Erstes Fazit: Nur mit dem EURUSD lässt sich wegen der seltenen GAPs sicher keine vernünftige Strategie aufbauen, hier muss ich abwarten, ob das bei den anderen Pairs ähnlich ist (vor allem vom Zeitpunkt). Meist ist es ja so, wenn zum Wochenstarts GAPs auftreten, dann in allen EuroPairs z.B.. Zusätzlich und mit geringsten Positionsgrößen finde ich es okay, die Schließung der GAPs zu handeln. Nur würde ich das Ganze noch ein wenig modifizieren: Tradebeginn erst 30 min nach Markteröffnung und einstoppen lassen. So entgehen einem vielleicht ein paar Gewinntrades (die sofort wieder schließen) aber man verringert auch das Risiko, den Trade über Tage, Wochen, Monate halten zu müssen und das Kapital zu binden. Tja, und dann wäre da noch die Möglichkeit des Notstopps. Z.B. bei 10% des Kontostandes oder nach 1 Monat.... Nachtrag: Die Verlässlichkeit des Backtests darf angezweifelt werden! Ich habe eben den gleichen Test noch mal im MT4 von FXPro durchlaufen lassen und hatte einen Trade dabei, der nicht geschlossen wurde. Als ich daraufhin im Chart nachgeschaut habe bemerkte ich, dass die Kurse vom 12.03.2010 bis 25.03.2010 komplett fehlen! In dieser Zeit hat sich der Kurs 400 PIPs nach unten bewegt, was im Chart wie ein Riesengap aussieht, der natürlich seitdem nicht mehr geschlossen wurde. So, und die Tests im EUR/JPY und GBPUSD habe ich auch versucht, aber da werden im Zeitraum 2004-2010 weniger als 10 GAPs gehandelt . Da stimmt ja mit der Quali der History irgendwas nicht...

In einem früheren Artikel hatte ich angekündigt, die Erfolgschancen eines GAP-Close in meinen bevorzugten Forexpairs EURUSD, GBPUSD und EURJPY aus der Vergangenheit zu analysieren. Im Teil 1 erst einmal ein paar Vorüberlegungen, Teil 2 folgt nach der Auswertung in den nächsten Tagen... Erst einmal die Definition des GAP-Close: Quelle: Es gibt im Netz einige Artikel, die sich schon damit beschäftigt haben. Meistens jedoch in Bezug auf Aktien, siehe hier. Ich möchte hier keine Hochrechnungen aufstellen, sondern lediglich erfassen, wie oft bei den 3 genannten Pairs ein UP-GAP und Down-GAP in verschiedenen Marktphasen geschlossen worden wäre. Ich nehme als Erfassungsschwelle ein GAP von min. 50 PIPs, liste den Zeitraum bis zur Schließung und wie weit der Kurs sich vom Eröffnungskurs in die Gegenrichtung bewegt hat. Also wie weit wäre ein Trade ins Minus gelaufen, bevor der GAP geschlossen wurde. Ich untersuche dabei einen Zeitraum von 3 Monaten, jeweils in einem Bullen- und Bärenmarkt. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, mache ich mir noch Gedanken zum Einstieg, Positionsgröße, Stoppsetzung usw. Hier 2 Bsp. aus der jüngsen Vergangenheit:

Seit einigen Tagen habe ich einige Indikatoren im Chart, die mir helfen sollen, den richtigen Ein- und Ausstieg zu finden. Ich liebe es ja einfach, ich bin also nicht der Indie-Fan, der sich den Chart dermaßen überfrachtet, dass man die Candles nicht mehr erkennt. Also mussten ein paar Assistenten her, die mir einfach nur anzeigen, ob ich Short oder Long rein soll. Natürlich soll das nur eine Bestätigung meiner Tradeidee sein, blind nach Vorgabe funktioniert nicht, dann könnte ich ja gleich einen EA traden lassen. 3 Indikatoren, welche frei im Netz verfügbar sind, habe ich ausgewählt und die letzten 3 Tage im Livekonto mitlaufen lassen. Das Ganze habe ich heute auch aufgezeichnet und zwar in 4 verschiedenen Währungspaaren. Indikator Nr.1: Trade Assistant 1.14b, zuständig für die Buy/Sell-Anzeige vom Stoch, RSI, Entry CCI und TrendCCI Indikator Nr.2: Trend Friend 1.01b, s.o. aber für die Visualisierung vom MACD und 2x EMA Beide Indikatoren findet man hier: Als 3. Indikator kommt noch der SDX-TzPivots hinzu, der Pivot-Levels u.ä. anhand der Zeitzonen automatisch in den Chart zeichnet. Quelle im selben Forum: Da ich die Charts auf weißem Hintergrund bevorzuge, habe ich noch die Farben angepasst und fertig. So sieht es dann aus: Hier kann man das Video aufrufen: Vorher auf HD-Modus (1080p) und Vollbild umstellen. Oder direkt hier klicken Meine Meinung, nachdem ich mir die Aufzeichnung ein paar Mal angesehen habe ist durchwachsen. Auf die kleinen Zeiteinheiten sollte man nicht viel geben, die wechseln ständig. Vielleicht für Scalper, da könnte das passen als Anhaltspunkt. Ich muss mir das noch ein paar Mal anschauen um herauszubekommen, welcher Indie wie gut reagiert. Aufgefallen ist mir z.B. beim USDCAD (rechts unten) dass bei dem extrem schnellen Anstieg des Kurses einige Indikatoren noch hinterherhinkten und Short angezeigt haben... Wie ich anfangs schon sagte, es soll nur als grobe Orientierung dienen, die Entscheidung wie und wann ich reingehe, fälle ich noch nach anderen Kriterien, deshalb auch der Pivotindi... Schönes Wochenende Edit: Beobachtet mal den schwarz eingekreisten Indiwert, der EMA Set1 in der 15min-Spalte. Der reagiert nicht so zappelig, aber scheinbar rechtzeitig bei Trendwechsel...

Die Trading Central Plattform finde ich insgesamt gelungen und man kommt da schnell mit zurecht. Sehr praktisch finde ich die Möglichkeit, dass man sich seine Favoriten filtern kann (Lieblinge genannt), so dass man die Analysen der anderen Werte nicht mehr angezeigt bekommt. Zu jeder neuen Prognose wird ein Chart geliefert mit einer kurzen Beschreibung, den erwarteten Zielen und Widerständen/Unterstützungen. Das Ganze wird automatisch aktualisiert, man verpasst also keine Nachricht und muss nicht ständig den Browser neu aktualisieren. So., 11.04. 23.00 Uhr: Schade, die Analysen kommen wohl erst mit der Börseneröffnung in Europa. Eine aktuelle Einschätzung wäre hier ganz interessant gewesen, denn die EURO-Pairs haben mit einem Riesen-GAP eröffnet (z.B. beim EURUSD +150 PIPs zum Freitag). Mo., 12.04. 07:30 Uhr: Die ersten Prognosen für EURUSD, EURJPY und den DAX werden gestellt, sind aber nicht direkt handelbar, weil der Kurs zu weit weg liegt. Bsp.: EURUSD liegt derzeit bei 1,3670, die Prognose lautet: Daraufhin long reinzugehen halte ich persönlich für zu riskant, da der Einstieg ja lt. Tradingcentral ca. 80 PIPs tiefer liegt, das erwartete Ziel freilich ca. 50 PIPs über dem aktuellen Kurs. Also abwarten und bei 1,3585 einsteigen? Da könnte ich auch genau so gut jetzt short reingehen mit diesem Ziel... Das Gleiche beim EURJPY und Cable, vorgeschlagener Einstiegslevel ist schon zu weit weg... 12:30 Uhr: Der DAX hat jetzt den vorgeschlagenen Einstiegslevel 6260 erreicht, Target ist 6302. Den SL setze ich unter den vorgeschlagenen Drehpunkt 6223. Für die Testtrades benutze ich die Ayondo-Plattform, allerdings ist dort der Spread mit 2 Punkten relativ hoch. Die Kursdaten kommen von AvaFX. Beim EURUSD ist der Kurs jetzt auch weit genug zurück gekommen, so dass ich den Stopp knapp setzen kann. Lt. Trading Central ist über 1,3575 weiterhin mit steigenden Kursen zu rechnen, d.h. ich setze meinen Stopp bei 1,357 und steige bei 1,3600 ein mit Kursziel 1,3675. 14:24 Uhr: der EURUSD-Trade wurde mit Unterschreiten der 1,3570 ausgestoppt. Die neue Prognose ist jetzt doch short bis 1,3525, solange der Kurs unter 1,3650 bleibt. Aktuell liegt er wieder bei 1,3580 Der DAX-Trade liegt auch schon gefährlich nahe am Stopp, aber noch kam keine neue Analyse... 17:30 Uhr: Hätte ich auf die Prognose des USDCAD gehört, wäre ich voll ins Messer gelaufen. Kurz nachdem eine Trendumkehr auf Long angesagt wurde, fiel der Kurs, so dass mein Trade im Live-Konto mit 50 PIPs sein Ziel erreicht hat. Der Dax-Trade im DEMO-Konto liegt nun aber auch wieder im Plus, aber ich werde den Trade nicht über Nacht laufen lassen... 17:45 Uhr: Beim DAX bin ich jetzt raus mit 4 Punkten Gewinn, bevor der Trade wieder ins Minus rutscht. Ich erwarte heute keine Kursschübe mehr und nach 5 Stunden greift mein Zeitstopp... Die letzten Analysen kamen gegen 18:30 Uhr, der Dienst ist also nichts für das Traden während der Asiasession. Fazit für den 1. Tag: Die Forexanalyse konnte mich heute nicht überzeugen, der DAX-Trade passte schon, auch wenn ich ihn vorzeitig abgebrochen habe. Mal schauen, wie es in den nächsten Tagen läuft... ---------------------------------------------------------------------------------- Di., 13.04.2010: Beim DAX ist die Prognose weiterhin bullisch, also werde ich 8 Uhr mal schauen, ob sich ein Einstieg bietet. 8:05 Uhr: Bin bei 6237 Long eingestiegen mit Ziel 6302. Der TC-Ticker meint dazu: Den Stopp unter 5735? Das wäre ein schlechtes CRV. Ich habe mein SL bei -26 Punkten platziert und werde zügig auf Entry nachziehen, falls der Trade denn mal in den Gewinnbereich kommt... Update ein paar Minuten später kam dann diese Prognose: Also original der gleiche Text wie gestern, dann bin ich ja beruhigt... 10:45 Uhr: Long im EUR/JPY lt. Ticker, Einstieg nach Rücksetzer bei 126,53, SL unter der genannten Unterstützung bei 126,3, Target bei 127,45 11:30 Uhr: ausgestoppt, die prognostizierte Unterstützung bei 126,3 hat nicht gehalten Der DAX-Trade tingelt bei +/- 0 herum... 16:30: Uhr: Auch der DAX-Trade wurde ausgestoppt. Alles im Demo-Konto zum Glück, aber die Prognosen hauen mich bisher nicht vom Hocker... 22:30 Uhr: Heute kommen auch noch abends nach 22 Uhr Nachrichten. --------------------------------------------------------------------------------- Mi., 14.04.2010: Bei den Prognosen fällt mir eins immer wieder auf: Die Kaufempfehlung bezieht sich auf Kurse, die schon vor Stunden erreicht wurden. Bsp. EURUSD; Meldung von heute 7:17 Uhr: Wann stand der Kurs bei 1,3585? Richtig, gestern 18:30 Uhr Zur Zeit der Meldung liegt er bereits 70 PIPs höher. Kann ich das für eine Kaufentscheidung hernehmen? Nein! Die angegebenen Kursziele sehe ich selbst im Chart, das sind die Highs der letzten Tage... Schauen wir uns die vorherige Meldung von gestern abend 22:23 Uhr an: Mhm, komisch, da werden noch die Shorttrades bevorzugt. Die angegebene Unterstützung für eine Shortposition lag bei 1,3635, dort hätte ich also meinen Stopp platziert. Dieser hätte nicht gehalten, der Kurs lag heute morgen schon 20 PIPs höher. Gut, es kam eine Warnung, vorsichtig zu sein. Aber was fängt der Trader damit an? Sofort aussteigen wird daraufhin keiner. Also mir ist klar, dass der Markt macht was er will und auch der erfahrenste Trader mal mit seiner Einschätzung daneben liegen kann. Aber bisher hätte ich noch keinen Gewinntrade aufgrund der Analysen reingeholt. Ich bin geneigt, hier bereits den Test abzubrechen, werde es aber noch 2 Tage durchziehen. Aber mein Urteil habe ich eigentlich schon gefällt. Beim DAX bin ich lt. Empfehlung noch einmal long rein, und dieser hat sein Ziel auch erreicht. Einstieg bei 6274, Target 6302, SL 6222. Ein schlechtes CRV, aber das liegt an meinem späten Einstieg. Auf die Forexprognosen habe ich heute schon gar nicht mehr geschaut... --------------------------------------------- Do.,15.04.2010 Also, die Forexprognosen kann ich nicht nachvollziehen: Heute kurz vor 14:00 Uhr kommt folgende Meldung: Ich kann damit nix anfangen, weil der Kurs 70 PIPs tiefer liegt. Also zumindest für Intraday sind die Meldungen mMn nicht verwertbar, aber vielleicht verstehe ich es auch einfach nur nicht. Muss man zwischen den Zeilen lesen? --------------------------------------------------- Freitag, 16.04.2010 Viel Lust zum weiteren Testen habe ich ja nicht mehr, ich will ja mein Testkonto bei Ayondo nicht vollends schrotten. Aber ich beobachte natürlich noch weiter um einschätzen zu können, wie die Trades nach den Prognosen so ausgegangen wären. Der DAX wurde weiterhin bullisch eingeschätzt, das wäre also erneut schief gegangen, nachdem er unter die 6220 gefallen ist. Aber heute scheinen die Richtungen für die FX zu passen. USDCAD long, EUR und Yen short, das wäre aufgegangen. Ich verzichte auf weitere Bilder und Texte zur Dokumentation. Fazit: Trading Central werde ich in Zukunft nicht weiter testen. Ich kann jetzt nur für den DAX und diverse FX-Paare sprechen, aber zumindest diese Woche wären die meisten Trades daneben gegangen. Was mich extrem nervte sind die "News", welche sich auf einen Kurs beziehen, der vor Stunden aktuell war. Zum Intradaytraden nicht verwendbar. + Die Bedienung und Übersichtlichkeit der Plattform ist gut.

Ich habe wie gestern angekündigt eine Mail mit meinen Fragen zum EA an den Vertrieb des FX-Turbo geschickt. Die Antwort von PH kam innerhalb von 15 Minuten (man kann also zumindest davon ausgehen, dass er die Mail gelesen hat, bevor er die Standardmail mit dem Textbaustein verschickt hat: Na dann ist ja alles klar. Eine Supportleistung ist für mich, wenn ich ein Problem bei der Einstellung und Installation des EA habe. Allgemeine Verständnisfragen gehören m.M.n. nicht dazu. Vielleicht schreibe ich entsprechendes auch noch mal zurück, mal schauen... Sehr dubios sind auch die Backtests, ziemlich zerhackstückt, fehlen da etwa ein paar Zeilen und Spalten? Der Quelltext offenbart es dann: Hier hat sich MS Frontpage eingemischt Na, das kann man doch bestimmt noch optimieren, oder? Zum Vergleich mal meine (unbearbeitete) Reportdatei aus Metatrader: Sehr schön sind auch die Referenzen. Natürlich alle positiv, klar, aber da schreibt einer, dass er den Turbo nun seit Monaten auch im Livekonto mit wachsenden Gewinnen blabla einsetzt. Wie passt das denn zum Text der Mail, die ich bekommen habe? Und ich hatte gehofft, der erste Tester zu sein, schade Das auf der ganzen Seite kein Name, Adresse usw. zu finden ist, wundert mich eigentlich schon gar nicht mehr. Ist das noch keinem Anwalt aufgefallen, die sind doch sonst immer so fix? Egal, ich stelle heute abend noch einen abschließenden Artikel rein und beende den zwar kostenlosen, aber sinnlosen Test des EA... P.S.: Besteht Interesse am Test des Fapturbo 49? Habe heute ne Mail dazu bekommen. Neu ist u.a. das Währungspaar USD/CHF und angepasste Setttings zum EUR/CHF und USD/CAD.

Habe heute per mail das Angebot von meta***der.de bekommen, den FX-Turbo auf einem Demokonto von XTB bis 20.11.09 kostenlos zu testen und werde das Teil, welches angeblich keinen Trade im Verlust schließen soll, einfach mal für diese Zeit laufen lassen: Infos zum EA: Es wird beim Test bleiben, ich will einfach mal schauen, wie der EA arbeitet. Ich werde hier also täglich die Tradestatisitik reinstellen.

Ich breche den Test des EA an dieser Stelle ab. Die Gründe habe ich zum Teil gestern schon geschrieben, hinzu kommt noch die Reaktion des Vertriebs auf meine Anfrage von heute. Es ist auch gar nicht mehr wichtig, wie er bis jetzt abgeschnitten hat, anhand der Backtests kann man ja sehen, dass die dicken Minustrades immer erst zum Schluss kommen... Soll sich jeder selbst sein Urteil aus den letzten Posts hier im Blog bilden. Meine Meinung: Finger weg!!!

zum Testtag 1 lässt sich nur soviel sagen, dass seit heute nacht in einem Währungspaar 2 Shorttrades laufen, beide z.Zt. im Minus... Eigentlich könnte ich den Test an dieser Stelle schon abbrechen, denn... er läuft nur im EURCHF und AUDNZD, wobei letzteres Pair einen Spread von 20 PIP hat (die müssen erstmal wieder erwirtschaftet werden) es wird zwar ein TakeProfit generiert, aber kein Stopp!!!! : Ich könnte keine Nacht ruhig schlafen, wenn ich so einen EA im Livekonto laufen lassen würde. Zwar nimmt er die kleinstmögliche Lotgröße, aber ohne Stopp? Der Schöpfer dieses "Turbos" geht also davon aus, dass alle offenen Trades irgendwann in die Gewinnzone zurück kommen. Ganz schön gewagt!!! Wo bleibt das versprochene "implementierte Risikomanagement"? Wie und wann schließt er Trades, die doch nicht mehr in die Gewinnzone kommen? Jetzt wollte ich es natürlich genauer wissen und habe für beide Währungspaare Backtests für 2007, 2008 und 2009 durchgeführt. Ich war sprachlos... Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Nur noch soviel: Man sollte noch ein bisschen Geld für den Margin Call beiseite legen, nach dem Testzeitraum gibt es noch jede Menge offener Trades... AUD/NZD 2008 AUD/NZD 2007 (der 1. Trade beginnt erst ab Mitte des Jahres, obwohl historische Daten vorhanden waren..?) EUR/CHF 2009 EUR/CHF 2008 EUR/CHF 2007: Edit: die z.Zt. laufenden Trades kann man hier nachschauen.