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Es werden also 2 Systeme werden. Da damit aber 2 Techniken verglichen werden sollen, haben beide Systeme die gleiche Basis und damit fangen wir mal an. Für die erfahreneren Handelssystementwickler: Ich will hier mal wirklich von ganz ganz unten anfangen, an dem Punkt der normalerweise unbeachtet bleibt weil er "selbstverständlich" passiert. Aber manchmal ist es gut sich klar zu machen worauf alles aufbaut. Also nicht wundern und ggf. einfach Einträge überspringen ;) Die Grundannahmen Jedes Handelssystem beruht auf (einer oder mehr) Grundannahmen. Ich meine da so Grundannahmen wie "Es gibt Trends an der Börse, und diese können vollautomatisch erkannt und gehandelt werden"... Egal wie die Grundannahme aussieht, sie ist in Stein gemeißelt. Auf dieser Annahme basiert das gesamte System. In meinem Fall sieht die Grundannahme so aus: Der Markt ist auf "längere" Sicht nicht (vollautomatisch) vorraussagbar. Vollautomatische Systeme können demnach nur in sehr kleinen Timeframes mit schnellen Positionen funktionieren. Im Preis (inkl. Volume und ggf. Level X ) sind alle nötigen Informationen für ein erfolgreiches System enthalten. Es gibt Muster und Konstellationen in den vorhandenen Daten, auf die der Markt "meist" ähnlich reagiert. Hat man diese Grundannahme für sich getroffen, kann man sich überlegen wie man darauf basierend ein erfolgreiches System schreibt. Meist ist die Grundrichtung hier offensichtlich. In meinem Fall wird es die Erkennung und Verwertung der Muster sein. Außerdem gibt die Grundannahme vor das es in sehr kleinen Timeframes passieren muss. Wie gesagt werde ich mich also nicht direkt mit Indikatoren etc. beschäftigen sondern versuchen auf die pure PriceAction zurückzugreifen. Da man natürlich zur Mustererkennung die Preise "vorbereiten" muss, werd ich hier teils sicher auf Indikatoren zurückgreifen, aber die Grundidee sind Muster in der Preisaction. Der nächste Schritt ist jetzt die erste Rohfassung für die Systemlogik. Noch bevor die erste Zeile Code geschrieben wird, sollte man eine grobe Vorstellung haben, auf welchen Eckpfeilern das System stehen wird. Dazu mehr im nächsten Eintrag.
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Also die Eckpfeiler. Ich möchte das System eigentlich möglichst "einfach" halten. Vor allem zu Beginn und solange noch nicht klar ist was die Ansätze überhaupt können. Die Eckpfeiler bestehen für mich (u.a.) aus diesen Punkten: Welcher Markt/Märkte Welcher Timeframe Einstiegslogik Ausstiegslogik MM/RM Markt: Da die Systeme selbstlernend werden (sollen), werde ich mich auf keinen Markt einschränken, sondern die Systeme dann mit diversen Märkten füttern und schaun was passiert, Schwerpunkt aber FOREX. Timeframe ergibt sich aus der Grundannahme: M1 bzw. ggf. M5. Die Systeme werde ich Timeframe unabhängig bauen damit man auch Test auf höheren Timeframes machen kann, aber der produktive Einsatz ist für kleine TF geplant. Die Ausstiege und MM/RM wird wie gesagt sehr simpel sein, jede Position bekommt TP und SL (abhängig von dem erkannten Muster). Später werde ich sicher auch mit trailing und BreakEven testen, aber derweil reicht TP und SL. Risiko bekommt jeder Trade gleich viel, es soll ja jeder die gleiche Chance haben. Kommt das spannenste hier: die Einstiege. Wie schon gesagt wird alles auf Mustererkennung beruhen. Eigentlich macht das fast jedes Handelssystem, also konkreter: Muster in der PriceAction. Der Knackpunkt ist natürlich "wie" diese Muster erkannt werden und welches Muster wie gehandelt werden soll. Und hier beginnen sich die beiden Systeme zu unterscheiden: klassische KI Der KI Teil, wird ein neuronales Netz bekommen, mit diversen (noch zu definierenden Eingängen) und damit klassifizieren ob der Kurs innerhalb der nächsten 2 Bars nach oben oder nach unten geht. (Details dazu später). Entsprechend dieser Klassifikation wird dann die Position eröffnet. Evolution Beim Evolutionsteil wird es noch etwas leichter sein zu verstehen warum das System etwas macht. Hier versuche ich zuerst einige mögliche Muster zu definieren. Das System wird dann diese Muster in der Vergangenheit testen und analysieren welche "funktionieren" und welche nicht. Die "guten Muster" werden dann einerseits gehandelt, andererseits werden durch Mutation und Vermischung neue "Muster" definiert die bei Erfolg automatisch zum Pool hinzugefügt werden. (Auch hier Details später). Um mir für das ganze rundherum die Arbeit zu erleichtern, werde ich das ganze in das EA-Kitchen Framework einbetten.
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