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Tom Next - Daytrading Community

Volumen- Indikator


duncan

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Hi,

 

gestern im Traders Magazin (09/09) habe ich einen neuen Indikator kennen gelernt, den ich euch zur Verfügung stellen möchte. Also macht was daraus ... :yep:

 

Gruß Duncan.

V_RANK_20.jpg

_SECTION_BEGIN("V-RANK 20 v.002");
//V-RANK20 nach Traders 09.09
P=C;
P1=Ref(C,-1);
mid=(H+L)/2;
//Status der BAR's
UC=P>P1;
DC=P<=P1;
UB=C>O;
DB=C<=O;
UM=C>mid;
DM=C<mid;
//Aufwärtsvolumen
V1=IIf(UC AND UB AND UM,V*3,0);//starkes bullisches Volumen
V2=IIf(UC AND UB AND DM,V*2,0);//mittleres bullisches Volumen
V3=IIf(UC AND DB AND DM,V*1,0);//leichtes bullisches Volumen

//Abwärtsvolumen
V4=IIf(DC AND DB AND DM,V*(-3),0);//starkes bärisches Volumen
V5=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-2),0);//mittleres bärisches Volumen
V6=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-1),0);//leichtes bärisches Volumen

//alle Volumina
S=V1+V2+V3+V4+V5+V6;
VRANK=EMA(S,20);//Glättung der Daten
Color=IIf(0>HHV(VRANK,5),colorRed,IIf(0<LLV(VRANK,5),colorGreen,colorWhite));
Plot(VRANK,"",colorBlack,styleDots );
Plot(0,"",colorBlue);
Color2=IIf(VRANK<Ref(VRANK,-1),colorRed,colorGreen);
Plot(BBandTop(VRANK, 20,2),"",colorBlue,styleDashed);
Plot(BBandBot(VRANK, 20,2),"",colorBlue,styleDashed);
Strategie=WriteIf(0>HHV(VRANK,5),"Short  MA",WriteIf(0<LLV(VRANK,5),"Long  MA","-  MA"));
Plot(MA(VRANK,8),WriteIf(1,Strategie, "" ),color2);
Plot(VRANK,"V-RANK 20",color,styleHistogram);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Close %g, Change(%.1f%%), Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" Strategie: "+" {{VALUES}}", C, SelectedValue( ROC( C, 1 )))); 
_SECTION_END();

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Warum habe ich nie mal so eine Bewegung erwischt wo ich den Future noch real gehandelt habe :blink:

 

Wenn der V-Range über Null ist einfach einen Buy über die letzte Kerze die in nach oben Bewegte,

Short wenn unter Null und es eine Bewegung im V-Range nach unten gab.

 

Muss die Sache noch ein paar mal beobachten und schauen wie ich es dann auf das EOD trading übernommen bekomme.

post-1129-1251820212_thumb.png

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Warum habe ich nie mal so eine Bewegung erwischt wo ich den Future noch real gehandelt habe :blink:

 

Wenn der V-Range über Null ist einfach einen Buy über die letzte Kerze die in nach oben Bewegte,

Short wenn unter Null und es eine Bewegung im V-Range nach unten gab.

 

Muss die Sache noch ein paar mal beobachten und schauen wie ich es dann auf das EOD trading übernommen bekomme.

Hi,

 

was ist dein Ergebnis? Wenn Du z.B. nur VRANK- Werte größer Null anschaust und einen Buy über die Kerze legst die Ihn nach oben brachte, warum hast Du dann so viele blaue Linien? Wenn ich mir alle blauen Linien ansehe, ist der VRank nicht immer über 0.

Gruß Duncan

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warum hast Du dann so viele blaue Linien?

 

Moin,

 

wahrscheinlich hatte ich zu viel Bier getrunken :blink:

 

Es war der nachgezogene Stop.

 

Mein jetziges Ergebnis ist das es eigentlich egal ist ob der V-Rank <> Null ist,

man muss ihn mit dem Kurs abstimmen.

 

Wie bei jedem anderen Indikator(der so aufgebaut ist) auch, verliere ich zu viel Bewegung wenn ich immer warte bis die Null Linie gekreuzt wird.

 

Ihn für ein Automatischen Trading zu verwenden halte ich im Moment für schwierig.

Werde bei Gelegenheit mal ein paar Bilder posten.

 

Edit,

 

Die Pfeile im Chart,

 

beim ersten blauen Pfeil war ich noch nicht am PC, hätte es aber als Long gewertet weil der V-Rank nach oben drehte.

 

der erste Rote wäre ein Long versuch gewesen weil man eine Unterstüzung sehen konnte und der V-Rank nach oben drehte,

es gab keine Ausführung da das hoch nicht überschritten wurde.

 

Beim Pfeil nach unten fiel der V-Rank unter Null und der nächste Bar brachte einen Ausführung da sein Tief tiefer war.

 

Das eigentliche Stop nachziehen hatte jetzt keine bestimmten Regeln,

bzw. so viele das ich Sie jetzt hier nicht einzeln darlegen will.

Edited by ibelieve
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Wie bei jedem anderen Indikator(der so aufgebaut ist) auch, verliere ich zu viel Bewegung wenn ich immer warte bis die Null Linie gekreuzt wird.

Dann versuche es doch zum Beispiel so:

 

//V-RANK20 nach Traders 09.09
P=C;
P1=Ref(C,-1);
mid=(H+L)/2;
//Status der BAR's
UC=P>P1;
DC=P<=P1;
UB=C>O;
DB=C<=O;
UM=C>mid;
DM=C<mid;
//Aufwärtsvolumen
V1=IIf(UC AND UB AND UM,V*3,0);//starkes bullisches Volumen
V2=IIf(UC AND UB AND DM,V*2,0);//mittleres bullisches Volumen
V3=IIf(UC AND DB AND DM,V*1,0);//leichtes bullisches Volumen

//Abwärtsvolumen
V4=IIf(DC AND DB AND DM,V*(-3),0);//starkes bärisches Volumen
V5=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-2),0);//mittleres bärisches Volumen
V6=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-1),0);//leichtes bärisches Volumen

//alle Volumina
S=V1+V2+V3+V4+V5+V6;
VRANK=EMA(S,20);//Glättung der Daten
Color=IIf(0>HHV(VRANK,5),colorRed,IIf(0<LLV(VRANK,5),colorGreen,colorWhite));
Plot(VRANK,"",colorBlack,styleDots );
Plot(0,"",colorBlue);
Color2=IIf(VRANK<Ref(VRANK,-1),colorRed,colorGreen);
Plot(BBandTop(VRANK, 20,2),"BBandTop",colorBlue,styleDashed);
Plot(BBandBot(VRANK, 20,2),"BBandBot",colorBlue,styleDashed);
Strategie=WriteIf(0>HHV(VRANK,5),"Short  MA",WriteIf(0<LLV(VRANK,5),"Long  MA","-  MA"));
Plot(MA(VRANK,8),WriteIf(1,Strategie, "" ),color2);
Plot(VRANK,"V-RANK 20",color,styleHistogram);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Close %g, Change(%.1f%%), Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" Strategie: "+" {{VALUES}}", C, SelectedValue( ROC( C, 1 )))); 

VolAvg = MA( V, 14 ); 
VolumeIdx = V / VolAvg;
CON1=C > 2 AND MA( V * C * 100, 5 ) > 50000;
CON2=(((Max(C-Ref(C,-1),Ref(C,-1)-C)*100)/C)<10);
Buy=Sell=Short=Cover=0;
VB2=1.5;
Buy1=Ref(VRANK,-1) <0 AND Ref(VRANK,-1) < VRANK AND (Ref(VolumeIdx,-1) > VB2 OR VolumeIdx >VB2) AND Ref(VRANK,-1) < BBandBot(VRANK, 20,2) AND CON1 AND CON2;
Buy=Ref(Buy1,-1);

BuyPrice=O;
ShortPrice=O;

SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates); 
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone),colorRed, 0,H, Offset=-45); 
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone),colorGreen, 0,L, Offset=-45);

Dazu die richtigen Exits und alles wird gut :blink:

VRANK_Entry.jpg

-Regel:

Buy1=Ref(VRANK,-1) <0 AND Ref(VRANK,-1) < VRANK AND (Ref(VolumeIdx,-1) > VB2 OR VolumeIdx >VB2) AND Ref(VRANK,-1) < BBandBot(VRANK, 20,2) AND CON1 AND CON2;
CON1=C > 2 AND MA( V * C * 100, 5 ) > 50000;
CON2=(((Max(C-Ref(C,-1),Ref(C,-1)-C)*100)/C)<10);

- VRANK von gestern kleiner als 0

- VRANK von gestern kleiner als heute

- VolumenIdx ist gstern oder heute gößer als VB=2

- VRANK war gestern kleiner als sein Bollinger Boden

- CLose war größer 2$

- Umsatz der letzten 5 Tage > 5000000 $

- die Preisänderung zwischen Close gestern und heute ist kleiner 10 %

 

Und das ganze noch um ein Tag versetzt:

Buy=Ref(Buy1,-1);

 

Und was ist das Ergebnis? :blink:

 

Gruß Duncan

PS: Es geht auch noch besser, aber versuch macht klug :full:

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Hi,

Duncan, ich hab mir mal einen Chart von Dir ausgeliehen und ein paar Gedanken niedergeschrieben. Das funktioniert wahrscheinlich besser in dynamischen Bereichen, vielleicht Intraday bei Futures oder Forex (klar, Volumenangaben sind da zweifelhaft) Evt. nicht so gut bei Aktien im Bereich von 1-3 Monate...

Gruß

OS

tomnext1.jpg

Edited by ronner
Bild auf Server geladen aufgrund "Überbreite"
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Moin,

 

Heute nicht so viel Lust,

von daher eigentlich nur 3 Aktuelle Bilder.

 

Ich glaube man muss auf Gemeinsamkeiten im Chart und V-Rank schauen.

 

Was dann das größere Problem wird ist der Stop.

 

Am Anfang sollte er wohl eng sein,

weil eigentlich direkt eine Bewegung in meine Richtung einsetzen sollte,

danach dann weiter weil man eigentlich versuchen sollte lange Bewegungen mit zu nehmen.

 

Ein Problem was ich noch habe ist das Scannen der Werte,

man sollte sich eigentlich nur Werte anschauen die dazu neigen zu tendieren.

Im Moment schaue ich mir noch alle Russel 3000 Werte per Hand an und entscheide danach was ich in der Vergangenheit sehe.

Ist natürlich mühsam und hindert einen daran das ganze zu Automatisieren.

 

Interessant,

immer der Beitrag den ich bearbeite kommt als letztes.

bitte den ohne Bilder löschen.

post-1129-1252229989_thumb.png

post-1129-1252229996_thumb.png

post-1129-1252230003_thumb.png

Edited by ibelieve
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Hi,

Duncan, ich hab mir mal einen Chart von Dir ausgeliehen und ein paar Gedanken niedergeschrieben. Das funktioniert wahrscheinlich besser in dynamischen Bereichen, vielleicht Intraday bei Futures oder Forex (klar, Volumenangaben sind da zweifelhaft) Evt. nicht so gut bei Aktien im Bereich von 1-3 Monate...

Gruß

OS

Hi, so etwas wurde auch im Trader's Artikel beschrieben, aber ich kann ja schlecht den kopieren ..., aber Du hast recht diese Vorgehendweise ist auch möglich und kann noch sehr viel effizienter als meine Idee sein. Mit den paar Code- Zeilen und n-Bar Stopp von drei Tagen komme ich auf 50% Trefferquote im Russel3000 LONG das hat mir für’s erste gereicht :blink:;-) mein Stopp scheint ja auch schon ganz gut zu deinen S2 zu passen, aber deinen Entry zu programmieren ist nicht so einfach :blink: … Gruß Duncan

 

Ps: Danke für deinen Beitrag, ich habe für den VRANK auch noch zwei Ideen für den Entry.

Edited by whipsaw
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Moin,

 

Heute nicht so viel Lust,

von daher eigentlich nur 3 Aktuelle Bilder.

 

Ich glaube man muss auf Gemeinsamkeiten im Chart und V-Rank schauen.

Ist auch eine Idee :blink:
Was dann das größere Problem wird ist der Stop.

 

Am Anfang sollte er wohl eng sein,

weil eigentlich direkt eine Bewegung in meine Richtung einsetzen sollte,

danach dann weiter weil man eigentlich versuchen sollte lange Bewegungen mit zu nehmen.

Warum, nimm doch einfach die Trendschwäche Idee ... 1. Stopp Lost setzen z.B. +/- 10% dann 2.) schaust Du nach z.B. drei Tagen nach was passiert ist und wenn es nicht in deine Richtung läuft exit und so weiter ...
Ein Problem was ich noch habe ist das Scannen der Werte,

man sollte sich eigentlich nur Werte anschauen die dazu neigen zu tendieren.

Im Moment schaue ich mir noch alle Russel 3000 Werte per Hand an und entscheide danach was ich in der Vergangenheit sehe.

Ist natürlich mühsam und hindert einen daran das ganze zu Automatisieren.

Hm, da köntest Du Dir auch Rohstoffe ansehen, die sollten eingentlich häufiger und länger tendieren ...

 

Gruß Duncan

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Hm, da köntest Du Dir auch Rohstoffe ansehen, die sollten eingentlich häufiger und länger tendieren ...

 

da habe ich leider noch nichts passendes handelbares gefunden.

 

Egal welche Signale will ich ja nur einfach Chart 1 erst gar nicht anschauen weil ich da trendfolgend eh kein Geld verdienen kann.

 

Chart 2 kann ich machen was ich will und kann eigentlich nicht verlieren.

 

Vielleicht sollte man mal einfach die durchschnittliche Barhöhe zur zurück gelegten Strecke messen.

 

Habe ich sehr große Bars und viele Gaps wie in Chart 1 wird er schwer handelbar,

habe ich kleine Bars die ineinander übergreifen und so eine große Strecke zurück legen sollte ich einen tendierenden Wert haben.

post-1129-1252336258_thumb.png

post-1129-1252336267_thumb.png

Edited by ibelieve
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Vielleicht sollte man mal einfach die durchschnittliche Barhöhe zur zurück gelegten Strecke messen.

Gute Idee, Du kannst auch die Schnitte mit der Null zählen, ich glaube links 20 und rechts 11 und das in der gleichen Zeit, dann sollte der rechte Wert schon mal besser sein..., das sollte man als Indikator hinbekommen :blink:

Edited by ronner
Zitat gekürzt - bitte auf notwendige Länge achten.
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Warum, nimm doch einfach die Trendschwäche Idee ... 1. Stopp Lost setzen z.B. +/- 10% dann 2.) schaust Du nach z.B. drei Tagen nach was passiert ist und wenn es nicht in deine Richtung läuft exit und so weiter ...

 

Eigentlich sollte der erste Stop schon an den Wert angepasst sein da bei jedem Wert auch das erste Ziel unterschiedlich ist.

Ich muss Werte mit niedrigem Risiko mit einem höheren Betrag kaufen da im allgemeinen dort auch mein Ziel enger liegt.

 

Wie ich die Sache handeln würde.

 

CLX der Long,

 

der erste Stop bei Ordersetzung wäre der Punkt 3,

dann hätte ich den Stop immer auf das Tief der neuen Kerze gezogen da sie schön Ausgebildet sind,

ein TP für einen Teil der Position wäre knapp unter Punkt 2.

 

Bei den Beiden Shorts das gleiche.

 

Wo bei sich bei ACE und CLX die Frage stellt ob man nicht einen Umkehr Stop setzen sollte,

also die doppelte Anzahl kauft und beim ausstoppen direkt in die andere Richtung handelt.

Der übergeordnete Trend könnte auch noch in diese Richtung zeigen.

Grade bei CLX wo ich jetzt meinen Stop ca auf einstand habe,

hätte ich eine Strecke bis zum alten Punkt 3 der mir auch für einen Short genug Weg zeigt um die Kosten zu decken.

 

Müsste das ganze mal als MD führen und eine kleine Einführung machen wie ich Ross verstehe.

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Eigentlich sollte der erste Stop schon an den Wert angepasst sein da bei jedem Wert auch das erste Ziel unterschiedlich ist.

Ich muss Werte mit niedrigem Risiko mit einem höheren Betrag kaufen da im allgemeinen dort auch mein Ziel enger liegt.

Hi,

der Initial Stopp ist bei mir angepasst an den Support(Bollinger Bänder), aber nicht größer als 10 % maximales Risiko und als zweites prüft das System nach 3 Tagen wie es läuft -> schließt also die Position, wenn es nicht wie definiert läuft, z.B. wenn der Trade nicht 0.01$ im Plus ist ... ist alles eine Frage des RM und wenn mir die Statistik dann sagt, das mein Risiko dadurch kleiner ist, perfekt! Schade das das System, manchmal zu früh raus geht, aber besser als Statistisch gesehen auf der falschen Seite zu stehen.

Gruß Duncan

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moin Duncan,

 

von welchem System sprichst Du jetzt?

 

Bei dem letzten hier hatte ich das Problem das ich eigentlich kaum Signale bekam wenn ich mich recht erinnere.

 

Muss aber noch mal schauen.

 

Gruß

Klaus

 

der im Moment eigentlich das Signal im Preischart sucht und dann im V-Rank die Bestätigung.

Allerdings noch mit reiner Handarbeit.

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Nur so,

 

der Long ist bei Einstand aus gestoppt,

 

bei den Beiden Shorts der Stop auf das Hoch von Gestern gesetzt.

Hier fehlt mir leider auch was der Schwung.

bei guten Signalen sollte eigentlich gleich eine starke Bewegung einsetzen.

Mir ist aber auch erst jetzt aufgefallen das die beiden Shorts sich in Innenstäben bewegen,

vielleicht hätte man sie deshalb erst gar nicht handeln sollen.

post-1129-1252591962_thumb.png

post-1129-1252591970_thumb.png

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Hi,

 

das einfachste VRANK- System ist für mich immer noch so etwas, da brauch man nicht so viele Bilder zu malen :ph34r: :

//einfaches V-RANK20 System / LONG only 
P=C; 
P1=Ref(C,-1); 
mid=(H+L)/2; 
//Status der BAR's 
UC=P>P1; 
DC=P<=P1; 
UB=C>O; 
DB=C<=O; 
UM=C>mid; 
DM=C<mid; 
//Aufwärtsvolumen 
V1=IIf(UC AND UB AND UM,V*3,0);//starkes bullisches Volumen 
V2=IIf(UC AND UB AND DM,V*2,0);//mittleres bullisches Volumen 
V3=IIf(UC AND DB AND DM,V*1,0);//leichtes bullisches Volumen 

//Abwärtsvolumen 
V4=IIf(DC AND DB AND DM,V*(-3),0);//starkes bärisches Volumen 
V5=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-2),0);//mittleres bärisches Volumen 
V6=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-1),0);//leichtes bärisches Volumen 

//alle Volumina 
S=V1+V2+V3+V4+V5+V6; 
VRANK=EMA(S,20);//Glättung der Daten 
//=========================Test - System Entry===========================================================================
===================   
VolAvg = MA( V, 14 ); 
VolumeIdx = V / VolAvg; 
CON1=C > 2 AND MA( V * C * 100, 5 ) > 50000; 
CON2=(((Max(C-Ref(C,-1),Ref(C,-1)-C)*100)/C)<10); 
Buy=Sell=Short=Cover=0; 
VB2=1.5; 
Buy1=Ref(VRANK,-1) <0 AND Ref(VRANK,-1) < VRANK AND (Ref(VolumeIdx,-1) > VB2 OR VolumeIdx >VB2) AND Ref(VRANK,-1) < BBandBot(VRANK, 20,2) AND CON1 AND CON2; 
Buy=Ref(Buy1,-1); 
BuyPrice=O; 
//=========================Exit's===========================================================================
===================   
Support=BBandBot( C, 20, 2 ); 
PositionSize=-Min(abs(BuyPrice/(BuyPrice-Support)),10);  
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, 10); 
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, 3 );  
SellPrice=C; 
//=========================Backtest===============================================
===============================================   
SetOption( "AllowSameBarExit", False); // Handel inerhalb eines Tages verbieten   
SetOption( "initialequity",10000 ); // Startkapital   
SetOption( "MaxOpenPositions", 100 ); //maximale offene Positionen   
SetOption( "MinShares", 1 ); //minimale Positionsgröße in Shares   
SetOption( "MinPosValue", 200 ); //minimaler Betrag   
SetOption( "AllowPositionShrinking", False ); //verkleiner der Positionsgroesse erlauben   
SetOption( "ActivateStopsImmediately", False); //alle Stopps sollen nicht sofort aktiv sein   
RoundLotSize = 1; //Positionen sollen immer aus ganzzahligen Shares bestehen(1,2,3,x)   
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );

hat zwar keine Schnörkel oder so, kommt aber dem Kiss- Gedanken recht nahe. Wer den Russel 3000 oder S&P 500 hat, kann es mal von 1983 - heute laufen lassen:

Statistics

All trades Long trades Short trades

Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00

Ending capital 990404.77 990404.77 10000.00

Net Profit 980404.77 980404.77 0.00

Net Profit % 9804.05 % 9804.05 % 0.00 %

Exposure % 71.46 % 71.46 % 0.00 %

Net Risk Adjusted Return % 13718.91 % 13718.91 % N/A

Annual Return % 20.44 % 20.44 % 0.00 %

Risk Adjusted Return % 28.61 % 28.61 % N/A

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

All trades 52883 52883 (100.00 %) 0 (0.00 %)

Avg. Profit/Loss 18.54 18.54 N/A

Avg. Profit/Loss % 0.37 % 0.37 % N/A

Avg. Bars Held 3.92 3.92 N/A

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Winners 26973 (51.01 %) 26973 (51.01 %) 0 (0.00 %)

Total Profit 14194858.27 14194858.27 0.00

Avg. Profit 526.26 526.26 N/A

Avg. Profit % 4.43 % 4.43 % N/A

Avg. Bars Held 4.01 4.01 N/A

Max. Consecutive 36 36 0

Largest win 86361.84 86361.84 0.00

# bars in largest win 4 4 0

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Losers 25910 (48.99 %) 25910 (48.99 %) 0 (0.00 %)

Total Loss -13214453.50 -13214453.50 0.00

Avg. Loss -510.01 -510.01 N/A

Avg. Loss % -3.86 % -3.86 % N/A

Avg. Bars Held 3.83 3.83 N/A

Max. Consecutive 38 38 0

Largest loss -30032.63 -30032.63 0.00

# bars in largest loss 2 2 0

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Max. trade drawdown -30032.63 -30032.63 0.00

Max. trade % drawdown -58.25 % -58.25 % 0.00 %

Max. system drawdown -739458.64 -739458.64 0.00

Max. system % drawdown -56.59 % -56.59 % 0.00 %

Recovery Factor 1.33 1.33 N/A

CAR/MaxDD 0.36 0.36 N/A

RAR/MaxDD 0.51 0.51 N/A

Profit Factor 1.07 1.07 N/A

Payoff Ratio 1.03 1.03 N/A

Standard Error 126299.01 126299.01 0.00

Risk-Reward Ratio 0.38 0.38 N/A

Ulcer Index 14.64 14.64 0.00

Ulcer Performance Index 1.03 1.03 N/A

Sharpe Ratio of trades 0.46 0.46 0.00

K-Ratio 0.0346 0.0346 -1.#IND

 

Ist zwar nicht real, aber so sähe das beim Russel3000 von 1983- heute aus:

1__Portfolio_Equity.png

Ist natürlich real nicht möglich, da z.B. der Russel3000 jedes Jahr im Juni neu festgelegt wird.

2__Underwater_Equity.png

Also ohne weitere Änderungen ganz schön heftige DD's ...

3__Profit_Table.png

Und dieses Jahr?

1__Portfolio_Equity___Kopie.png

2__Underwater_Equity___Kopie.png

3__Profit_Table___Kopie.png

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Moin,

 

da ich sicherlich kein System mit 60% DD handle,

eine erste kleine Änderung.

 

Ich schaue ob der MA20 steigend ist,

 

bringt zwar noch nicht den Erfolg,

aber zeigt vielleicht einen Weg.

 

Dieses Jahr eine Reduzierung von 40% auf 20%, wo mit man vielleicht leben könnte,

 

aber auf 10 Jahre gesehen auch nur von 60% auf 40% was immer noch ein Problem darstellt.

Man sollte immer davon ausgehen das man mit dem DD anfängt,

post-1129-1252645768_thumb.png

post-1129-1252645775_thumb.png

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  • 2 weeks later...

So, habe jetzt Stunden vor dem Chart gesessen und nichts gefunden.

 

Wie könnte man noch filtern das der mittlere Trade nicht kommt?

 

Wir haben 2 mal eine Seitwärtsbewegung,

der V-Rank geht über sein BB und nach dem eintritt wird gekauft.

 

Meine bisherige Erfahrung beim Chart schauen zeigt wohl das man die allgemeine Marktverfassung mit einbeziehen müsste.

 

Will der Markt nach oben sind es gute Signale,

befinden wir uns in einem fallenden Markt sind sie eher schlecht bzw ich kann sogar auf der oberen Seite nach Shorts suchen.

 

Ansonsten zum System von ducan,

 

ich musste hier damit der Wert angezeigt wird das " VB2 " von 1.5 auf 0.5 setzen.

Wo liegt die Logik in dem VB2 Wert?

was soll er testen?

 

Auch zeigt mein Chart sichten das wenn der wert in meine Richtung geht meist lange Bewegungen kommen so das wahrscheinlich eher ein Trendfolge System hier angebracht ist anstatt des N-Bar Stopps.

post-1129-1253337437_thumb.png

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Wie währe es mit LongSignal, wenn der Kurs vor vielleicht X-Tagen das untere Band der BollingerBands berührt hat und mit dem Einstiegssignal des VolumenIndikator auch der Kurs die mittlere Linie der BB berührt. Ist jedenfalls beim linken und rechten Signal passiert...

 

P.S.

Sehe gerade, unteres Band wurde beim rechten Signal nicht berührt... Immer diese unschärfe.... :door:

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Wie währe es mit LongSignal, wenn der Kurs vor vielleicht X-Tagen das untere Band der BollingerBands berührt hat und mit dem Einstiegssignal des VolumenIndikator auch der Kurs die mittlere Linie der BB berührt. Ist jedenfalls beim linken und rechten Signal passiert...

 

P.S.

Sehe gerade, unteres Band wurde beim rechten Signal nicht berührt... Immer diese unschärfe.... :door:

 

Verliere ich hier im Beispiel einen Tag und eine Menge Weg.

Vor allem wird der Stopp sehr weit,

nach meiner Erfahrung wäre das Tief der letzten 3 Tage ein guter Punkt für den ersten Stopp.

 

Werde es aber beobachten.

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