Eddy Posted December 14, 2011 Report Share Posted December 14, 2011 (edited) Ich habe folgende Transaktion durchgeführt: SellShort-Order: filled zu 107,685 BuyToCover-Order: filled zu 107,515==> Punktdifferenz: 0,17 NT zeigt einen Punktgewinn von 0,16 an. Ich gehe davon aus, das der Bid-Preis, zu dem die Order ausgeführt wurde, 107,525 war. Gibt es eine Möglichkeit auf diesen Bid-Preis zuzugreifen? Im IExecution-Objekt jedenfalls nicht. Edited December 14, 2011 by Eddy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarthTrader Posted December 15, 2011 Report Share Posted December 15, 2011 NT zeigt einen Punktgewinn von 0,16 an. Ich gehe davon aus, das der Bid-Preis, zu dem die Order ausgeführt wurde, 107,525 war. Gibt es eine Möglichkeit auf diesen Bid-Preis zuzugreifen? Im IExecution-Objekt jedenfalls nicht. Im Live-Handel, also wenn du live Kurse bekommst, kannst du mit GetCurrentAsk() und GetCurrentBid() auf die Werte zugreifen,im Backtest bzw. bei historischen Daten, entsprechen die beiden Werte dem Close-Preis. http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?getcurrentask.htm Scheinbar gibt es seit NT7 auch die Möglichkeit mit hist. Daten un Bid/Ask-Kursen zu arbeiten, das habe ich aber noch nicht getestet: ...General Enhancements Added new Google adapterAdded support for fundamental dataAdded support for historical bid and ask data (most connectivity providers do not support historical bid/ask data)... Beste GrüßeDT PS: Gerade noch gefunden, für Backtests: http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=35829PPS: Und das hier: http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?using_historical_bid_ask_serie.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eddy Posted December 15, 2011 Author Report Share Posted December 15, 2011 Hallo DarthTrader, das habe ich gesucht. Danke. Werde ich sofort mal ausprobieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eddy Posted December 15, 2011 Author Report Share Posted December 15, 2011 (edited) Ich habe mal in eine Strategie eine As- und Bid-Datenserie zugefügt (FDAX). Add(Instrument.FullName, PeriodType.Minute, 1, MarketDataType.Bid);Add(Instrument.FullName, PeriodType.Minute, 1, MarketDataType.Ask); Im Backtest bekomme ich folgende Werte: 15.12 09:36Closes[0][0]: 5735,0 Opens[0][0]: 5740,5 - HauptdatenserieCloses[1][0]: 5734,5 Opens[1][0]: 5740,0 - Bid-DatenserieCloses[2][0]: 5735,5 Opens[2][0]: 5740,5 - Ask-Datenserie 15.12 10:03Closes[0][0]: 5745,0 Opens[0][0]: 5746,0 - HauptdatenserieCloses[1][0]: 5744,5 Opens[1][0]: 5746,0 - Bid-DatenserieCloses[2][0]: 5745,5 Opens[2][0]: 5743,5 - Ask-Datenserie Wenn die Close-Datenserien die Bid/Ask-Werte darstellen, liegt 1 Punkt Spread dazwischen. Was bedeuten aber die unterschiedlichen Werte in den Open-Datenserien? Die Realtime-Werte werden in folgender Methode geliefert: protected override void OnMarketData(MarketDataEventArgs e) { // Print some data to the Output window if (e.MarketDataType == MarketDataType.Last) Print("Last = " + e.Price + " " + e.Volume); else if (e.MarketDataType == MarketDataType.Ask) Print("Ask = " + e.Price + " " + e.Volume); else if (e.MarketDataType == MarketDataType.Bid) Print("Bid = " + e.Price + " " + e.Volume); me = e; } Edited December 15, 2011 by Eddy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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