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Tom Next - Daytrading Community

Markttechnik Implementierung - Arbeitstitel


Rumpel

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Hi,

 

also ich habe das PDF jetzt mal durch gearbeitet. Es stehen ja Reichlich Varianten zur Auswahl!! Hab ihr schon eine Vorstellung welche wir umsetzen wollen bzw welche Funktionen zur Varianten Bildung wir nutzen wollen ? Ich würde die Variante vorschlagen die auf Seite 42 im Fazit als die Beste Variante angesehen wird vorschlagen. Und Notfalls Schrittweise um die anderen Funktionen ergänzen.

 

Wenn ich die Nachricht unter gitlab Richtig interpretiere wollte ihr es zuerst in Klassik MQL4 machen ?

 

Da ich nicht mehr in MQL4 Entwickle bzw im MQL Bereich nicht mehr Top Fit bin, halte ich mich aus den Grafischen Geschichten in raus!

 

Möchte wer ein Initial File Hochladen ? Vorschläge zu Aufgabenteilung ?

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halte ich mich aus den Grafischen Geschichten in raus!

 

Da könnte ich mitmachen . Dafür habe ich von gitlab , Phyton , C++ und vielen nicht-MQL4-Sachen keine Ahnung und müßte mich erst einarbeiten . Dazu reicht meine Zeit nicht und ich müßte leider aussteigen bevor ich überhaupt einsteigen konnte .Aber , bitte , meine Meinung soll keinesfalls wichtig sein hier, ich habe genug anderes zu erledigen :-)

 

Anbei ... Markttechnik halte ich besonders bei Aktien für ein attraktives HS , eine kleine Auswahl kann man bei FXPro mit MT4 also auch EA´s Long & Short traden . Ich bin auch sehr daür, dieses Projekt nicht als Freeware in das WWW zu feuern .

 

KB

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>

Mache ich bei meinen privaten Projekten auch so...

 

>

 

btw

Würde das auch nicht allen bereitstellen. Nur den Leuten, die daran beteiligt sind.

Thema ist spannend und überschneidet sich auch mit vielen Ideen, dich ich im Laufe der Zeit umsetzen möchte. Muss aber zugeben, dass mir die Zeit, der Enthusiasmus und wahrscheinlich auch die Skills fehlen, um bei diesem Projekt mit zu machen... Wünsche euch aber viel Spaß und Erfolg. Lasst euch das Geschaffenen nicht von Schmarotzern weg nehmen... Berichtet hier ein bisschen über den aktuellen Stand. Das würde mich interessieren.

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Hi, bin unter der Woche derzeit ziemlich eingeteilt, deswegen kann ich immer nur Wochenende richtig was weiter tun.

Grundsätzlich hab ich es mir auch wie systemtrader gedacht: wir starten mit der "besten" Variante und arbeiten uns von dort aus vor.

 

bzgl. MQL4 vs. pure C etc. folgender Vorschlag für die Vorgehensweise:

1. definieren der nötigen Funktionen/Bausteine für die erste Version (soweit ich es gesehen habe gibts im PDF einige Bausteine die zusammenspielen, diese sollten wir erstmal identifizieren)

2. aufteilung der Funktionen auf die Entwickler

3. Umsetzung soweit wie möglich in purem C. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen das wir hier die Bausteine als reines C bauen und nur wo unbedingt nötig in MQL4 einbetten.Damit kann systemtrader ohne jegliche MT installation seine Teile bauen und ggf. separat durch Unittests checken. Wenn wir TDD machen erst recht.

4. Zusammenfassen und einbinden in MQL4 Indikator/EA zur Visualisierung

 

Falls vorher niemand Zeit/Lust dazu hat, würde ich am Wochenende versuchen Punkt 1 zu erledigen und entsprechend ein initiales File hochzuladen.

 

Was haltet ihr davon?

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Hi, bin unter der Woche derzeit ziemlich eingeteilt, deswegen kann ich immer nur Wochenende richtig was weiter tun.

Grundsätzlich hab ich es mir auch wie systemtrader gedacht: wir starten mit der "besten" Variante und arbeiten uns von dort aus vor.

 

bzgl. MQL4 vs. pure C etc. folgender Vorschlag für die Vorgehensweise:

1. definieren der nötigen Funktionen/Bausteine für die erste Version (soweit ich es gesehen habe gibts im PDF einige Bausteine die zusammenspielen, diese sollten wir erstmal identifizieren)

2. aufteilung der Funktionen auf die Entwickler

3. Umsetzung soweit wie möglich in purem C. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen das wir hier die Bausteine als reines C bauen und nur wo unbedingt nötig in MQL4 einbetten.Damit kann systemtrader ohne jegliche MT installation seine Teile bauen und ggf. separat durch Unittests checken. Wenn wir TDD machen erst recht.

4. Zusammenfassen und einbinden in MQL4 Indikator/EA zur Visualisierung

 

Falls vorher niemand Zeit/Lust dazu hat, würde ich am Wochenende versuchen Punkt 1 zu erledigen und entsprechend ein initiales File hochzuladen.

 

Was haltet ihr davon?

 

Hört sich vernünftig an, so soll es sein.

 

Bezüglich der Programmiersprache können wir gerne auch bei MQL4 bleiben hab mich mal drauf eingelassen und mir ne Windows VM samt MT Installiert. Also von meiner Seite aus muss Pure C nicht sein da ich es eh Portieren würde. Man kann dann sinnvollerweise auch gleich eine MT4 Libary Schreiben, da die meisten eh den MT benutzen. Aber da Richte ich mich ganz nach euch.

 

LG

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Ich versuchs mal zu definieren:

 

Soweit ich es sehe haben wir 2 Bereiche: Die pure Markttechnik und die Verwendung dieser als Handelsansatz.

 

pure Markttechnik:

- kontinuierliche Erkennung von Punkt 2 und 3 lt. Markttechnik

- Kategorisierung der aktuellen Marktlage: Aufwärts, angeschlagen aufwärts, abwärts, angeschlagen abwärts

- Erkennung von Außenstab/Innenstab

 

Handelsansatz

In ihrem Fazit (und würd ich aus den Daten auch so sehen) geht klar hervor das "Mit Einstoppen beim Handel der zweiten Bewegung mit 1-Tages-Trend-Filter" am Besten ist.

Innerhalb von dieser Logik bin ich mir aber nicht sicher. An sich ist Var 1.7 (SimpleHighLow) nicht schlecht bei den Werten, aber lt. ihrem Fazit nicht ?!

Var 1.8 (ParabolicSAR) is lt. ihrem Fazit immer gut, aber die Werte sind nit optimal.

Var 1.2 is lt Fazit nit schlecht und auch die Werte sind gut.

 

Berechnungstechnisch bräuchten wir hierfür:

- Trenfilter auf 1-Tages Basis: Habt ihr schon herausgefunden wie sie einen Trend bestimmt? Oder ist das die Marktlage lt. Markttechnik?

- ParabolicSAR

 

Damit wäre dann Var 1.7 super einfach: Stop auf LowestLow der letzten x Bars

Var 1.8 ähnlich simple: Stop am ParabolicSAR

 

Var 1.2 ist was zu tun:

- ausstieg bei wechsel der Marktlage

und

- bei innenstab: Stop auf Low vor dem Außenstab.

 

 

Es klingt jetzt ehrlicherweise alles nicht so sehr nach Rocketscience.

Vermutlich handelt es sich im ersten Schritt "nur" um 5 Funktionen. Hab ich was übersehen? brauchen wir detailiertere Definitionen zum losstarten? Wer will was machen?

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Berechnungstechnisch bräuchten wir hierfür:

- Trenfilter auf 1-Tages Basis: Habt ihr schon herausgefunden wie sie einen Trend bestimmt? Oder ist das die Marktlage lt. Markttechnik?

- ParabolicSAR

 

Wenn ich mir auf Seite 6 das smpMACDIntegSAR Programm ansehe gehe ich davon aus das sie den SAR auf MACD berechnet und aus diesem Plus SAR den Trend bestimmt ?

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Ich hab ja keine Ahnung vom Programmieren, aber in der Dow Theorie/Markttechnik spricht man von mehreren Trends in der entsprechenden dargestellten Zeiteinheit. Vielleicht sollte hier auch die Anzahl der Kerzen (als Bereich, nicht als fixe Anzahl) innerhalb der entsprechenden Trendgröße für die Darstellung eine Rolle spielen.

Den MACD mit dem SAR zu kreuzen, ist es sicher nicht.

 

Gruß

Zitto

Edited by Zitto
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Ich hätt mal eine Frage zur puren Markttechnik, bzw. zur Erkennung von den Punkten 2 und 3:

In der Arbeit wird nirgends spezifiziert wie das genau läuft/laufen soll. Laut ihr ist 2 das nächste höhere Hoch und 3 das höhere Tief.

Beschränkt sich das ganze auf direkt hintereinander folgende Bars?

 

Ich hätte es eher so gesehen:

- Hochs die vom nächsten Bar nicht übertroffen werden sind 2er

- Lows die vom nächsten Bar nicht unterschritten werden sind 3er.

 

Durch inside bars kann es dann aber passieren das zwei 2er aufeinander folgen ohne einen 3er dazwischen...

 

weiß da jemand mehr?

 

Edit: siehe screenshot. Wäre sowas eine korrekte 2/3 klassifizierung?

2_3.jpg

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Hallo , ich bin über Erkennung Innen-Bars gegangen . Referenz ist der letzte AussenBar . Natürlich, und das ist wohl die direkte Antwort auf Deine Frage , wird es darauf ankommen, wie groß Du den Zeitraum wählst innerhalb dessen Du die Trendfolge zuläßt . Max mögliche Zahl der Bars, die Du zuläßt , bis der neue 2 gegenüber dem letzten 3 passiert sein muss . Wenn das nicht geschehen sollte, dann ist die Trendfolge unterbrochen und Range oder gar Trendumkehr geschieht . Die Zahl der Innen-Bar´s kann sogar eine Optimierungsvariable sein, abhängig vom Markt und natürlich auch vom TF . Die Summe aller Innen-Bars formen den "3"-Bereich . Erst ein neuer Aussenbar bemessen am letzten 2 macht den neuen 2 . Also keinesfalls direkt benachbarte Bars sondern über mehrere Bars hinweg zu bemessen und die Zahl der Bars als Optimierungsvariable . Aber hoffentlich habe ich Deine Frage richtig verstanden ? KB

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Nein Mythos, das wäre zu einfach. Unterschiedliche Trendgrößen und je kleiner der Trend auch unterschiedliche Trendrichtingen in einem Chart. Ich verstehe nicht wirklich, warum ihr in ein solches Projekt Zeit reinsteckt, wenn ihr es selbst nicht anwendet. Ich meine, es gibt doch nun schon Marktechnikpakete beim AT, Nanotrader und Traderfox - wenn ich mich nicht irre.

Bei Ersterem gab es nach der Standardversion noch die MT-Variante "Ich bin der Größte"; "Ich bin der Größte 2" und jetzt aktuell "Wir haben den Längsten"

Markttechnik ist doch etwas, was man "im Blick" haben sollte. Da braucht es kein Paket, höchstens einen Optiker!

 

Gruß

Zitto

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Markttechnik ist doch etwas, was man "im Blick" haben sollte. Da braucht es kein Paket, höchstens einen Optiker!

 

Gruß

Zitto

 

ot.gif

 

Naja, wenn der Optiker aber automatisiert ist, spart das einiges an Arbeit.

Zumal der Ansatz an sich nachweislich funktioniert.

Mit einem vernünftigem MM/RM lässt sich da bei ausreichender Tradeanzahl durchaus Gewinn erwirtschaften.

Aber ein gewisser Drawdown muss halt wie bei jedem anderem Handelsansatz auch ausgehalten werden und finanzierbar sein.

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Ich hätt mal eine Frage zur puren Markttechnik, bzw. zur Erkennung von den Punkten 2 und 3:

In der Arbeit wird nirgends spezifiziert wie das genau läuft/laufen soll. Laut ihr ist 2 das nächste höhere Hoch und 3 das höhere Tief.

Beschränkt sich das ganze auf direkt hintereinander folgende Bars?

 

Da Markttechnik letztlich auch nichts anderes als 123 s und dann folgende Ross Haken sind.....(imho, nur ein anderer Kindesname für später folgende Markttechnik ala M. Voigt))

kannst Du zur Klassifizierung auch mal hier gucken

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Edit: siehe screenshot. Wäre sowas eine korrekte 2/3 klassifizierung?

 

2_3.jpg

 

Links beginnend bei Start ein Hoch dem zwei neue Tiefs folgen, dann drei aufeinanderfolgende neue Hoch, ein Tief , ein reiner Innernstab , neues Hoch , noch höheres Hoch , 4 Tiefs (ohne neue Hochs )

 

Meine Lesart ....

 

Anmerkung : Ich glaube nicht, dass es , erst recht bei Metatrader , ratsam ist , die H und L zu beurteilen sondern besser die O und C .

 

KB

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Da Markttechnik letztlich auch nichts anderes als 123 s und dann folgende Ross Haken sind.....(imho, nur ein anderer Kindesname für später folgende Markttechnik ala M. Voigt))

kannst Du zur Klassifizierung auch mal hier gucken

Perfekt, ich glaub das können wir als Grundlage für 123 nehmen. Definitiv eine klarere Definition als in der BA.

Was meint ihr?

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Ich habe mich auch gerade tiefer in die Arbeit eingelesen.

Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht ganz so reingestiegen bin wie ihr. Sorry - Mein letzter Daytrade muss auch über 2 Jahre her sein. Man verlernt echt verdammt viel. blush.png

 

Interessanterweise sammeln sich in diesem Thread Fragen die ich auch gehabt hätte.

Können wir in Zukunft vielleicht versuchen die Seitenzahlen mit anzugeben? Dann könnte man einzelne Aussagen besser finden und nachvollziehen.

 

Nochmal inhaltlich:

 

Der Einstieg ist "Mit Einstoppen beim Handel der zweiten Bewegung mit 1-Tages-Trend-Filter".

Dazu wollen wir Vola's Quelle verwenden? Was bedeutet 1-Tages-Trend-Filter genau? Kann mir das einer erklären?

 

Die Ausstiege hat Mythos ja ganz gut erklärt denke ich? Entweder irgendwas mit ParabolicSAR oder LowestLow der letzten X Bars oder ähnliches.

Ich denke das hab ich verstanden. Der Einstieg ist mir noch nicht so klar.

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