Nachdem ich einige Artikel zu dem Thema "Strategy Tester" gelesen habe,

würde mich interessieren, wie genau ein EA aufgebaut sein muss, um mit der

Modellierung "Open Price" zu laufen?

 

Darf ich nur noch Open[1] im Code verwenden?

Wie sieht dass bei Aufgabe einer Order aus? Da muss ich doch Ask und Bid verwenden, oder?

Welche Werte werden von Open[0], Close[0], .... zurückgegeben?

 

Hat jemand schon einen EA dieser Art geschrieben und würde hier seine Erfahrungen teilen?

 

Danke schon mal

DT

Hat jemand schon einen EA dieser Art geschrieben ...

Leider nicht *schüttelt bedauernd den Kopf*.

So nach mal ein paar abschließende Worte von mir, damit ich das Thema innerlich abhaken kann.

 

Man kann sich den OpenPrice-Chart über Chart -> Offline Chart -> ... anschauen.

Dann sieht man, dass pro Bar in einer Zeiteinheit immer 2 Bars gerendert werden.

 

Das bedeutet, ich sehe einmal nur den Open-Wert und einmal den normalen Balken.

 

Nach Ausgabe der Werte für OHLC sowie Bid und Ask bei der Open-Price Methode, sehe

ich folgendes:

 

19:29:56 2009.01.20 08:00 lTradeBox EuBundJn09,M15: open #13 buy 0.60 EuBundJn09 at 124.16 sl: 123.78 tp: 124.55 ok

19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: OPEN[0] = 124.13000000 OPEN[1] = 123.88000000

19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: CLOSE[0] = 124.13000000 CLOSE[1] = 123.88000000

19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: HIGH[0] = 124.13000000 HIGH[1] = 123.88000000

19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: LOW[0] = 124.13000000 LOW[1] = 123.88000000

19:29:56 2009.01.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: BID = 124.13000000 ASK = 124.16000000

...

19:29:56 2009.02.20 08:00 lTradeBox EuBundJn09,M15: open #14 buy 0.60 EuBundJn09 at 123.72 sl: 123.35 tp: 124.23 ok

19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: OPEN[0] = 123.69000000 OPEN[1] = 123.56000000

19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: CLOSE[0] = 123.69000000 CLOSE[1] = 123.56000000

19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: HIGH[0] = 123.69000000 HIGH[1] = 123.56000000

19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: LOW[0] = 123.69000000 LOW[1] = 123.56000000

19:29:56 2009.02.20 08:00 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: BID = 123.69000000 ASK = 123.72000000

...

19:29:56 2009.02.27 08:30 lTradeBox EuBundJn09,M15: open #15 buy 0.70 EuBundJn09 at 123.54 sl: 123.23 tp: 124.07 ok

19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: OPEN[0] = 123.51000000 OPEN[1] = 123.45000000

19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: CLOSE[0] = 123.51000000 CLOSE[1] = 123.51000000

19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: HIGH[0] = 123.51000000 HIGH[1] = 123.56000000

19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: LOW[0] = 123.51000000 LOW[1] = 123.45000000

19:29:56 2009.02.27 08:30 DT_EA_Bollinger EuBundJn09,M15: BID = 123.51000000 ASK = 123.54000000

...

 

Es sind also alle 5 Werte gleich. Nur hätte ich die Gleichheit bei den Werten von gestern erwartet ..Close[1], ...

 

Ok, egal, ich habe also nur einen Wert (plus Bid/Ask durch den Spread) mit dem ich in einem Open-Price EA arbeiten kann ...

zumindest schließe ich das daraus.

 

Ich muss also mit folgendem Code prüfen, ob ein neuer Bar vorliegt ...

 

static datetime prevtime=0;
...
if(prevtime == Time[0]) return(0);
prevtime = Time[0];

 

(weiteres unter diesem Link)

 

... und dann immer Open[0] oder Close[0] .... verwenden.

Dabei muss ich mir bewusst sein, dass diese Werte dann immer gleich sind, dann sollte ich einen EA zu der Testmethodik

erstellen können.

 

Anmerkungen oder Kritik oder Verbesserungen sind gerne gesehen ...

 

Ach ja, gestern hatte ich ein 24GB großes Tickdaten-File beim Backtest